Submitted by Ricardo Guedes (ricardobbgg@gmail.com) on 2013-01-16T03:10:17Z No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2013-01-29T12:48:49Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) / Made available in DSpace on 2013-01-29T12:58:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação.pdf: 832861 bytes, checksum: 53474ad22711938d64bf30b48c8d9ead (MD5) Previous issue date: 2010-11-03 / The inclusion of higher moments in CAPM has been discussed in recent decades. This work performs an empirical test of the model extended to the third and fourth moments, in which the skewness and kurtosis are also priced. This test was based on Generalized Method of Moments (GMM) procedures, in which all the moment conditions derived from the theoretical model. The data used were the daily returns of the most liquid Brazilian stocks between 2004 and 2006. / A inclusão de momentos superiores no apreçamento de ativos do modelo CAPM vem sendo bastante discutido nas últimas décadas. Esse trabalho realiza um teste empírico para o modelo CAPM estendido para os 3o e 4o momentos, no qual as assimetrias e curtoses dos ativos também são apreçadas. O teste foi realizado utilizando o Método Generalizado dos Momentos (MGM), em que todas as condições de momento derivam do modelo teórico. Os dados utilizados foram os retornos diários das ações mais negociadas na Bovespa entre 2004 e 2006.

Submitted by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2018-12-12T13:15:28Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_Nanoantena óptica plasmonica.pdf: 23349313 bytes, checksum: 457f78e800d1a6964cd87f3417bc783d (MD5) / Approved for entry into archive by Luciclea Silva (luci@ufpa.br) on 2018-12-12T13:15:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_Nanoantena óptica plasmonica.pdf: 23349313 bytes, checksum: 457f78e800d1a6964cd87f3417bc783d (MD5) / Made available in DSpace on 2018-12-12T13:15:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_Nanoantena óptica plasmonica.pdf: 23349313 bytes, checksum: 457f78e800d1a6964cd87f3417bc783d (MD5) Previous issue date: 2018-10-11 / Neste trabalho é analisado um novo modelo de nanoantena óptica plasmônica. A nanoantena denominada dipolo-espira é obtida pela combinação de uma antena dipolo cilíndrica e uma espira parasita cilíndrica. Este novo modelo de antena é investigado e aplicado em nanocircuito óptico plasmônico e em nanoenlace óptico sem fio. A modelagem da antena e de suas aplicações são feitas pelo Método dos Momentos (MoM) linear. Para a nanoantena, são investigadas a impedância de entrada, coeficiente de reflexão, largura de banda, eficiência de radiação, ganho, campo elétrico próximo, diagrama de radiação e o efeito de um substrato de dióxido de silício nas propriedades ressonantes da antena. Contudo, o foco principal é a largura de banda. Para o nanocircuito, é investigado o casamento de impedância, aplicando o conceito de casamento de impedância em analogia com a teoria de radiofrequência, variando os parâmetros da antena emissora. Para o nanoenlace, é analisada a potência recebida na carga em função da frequência e distância entre transmissor e receptor. Além disso, é feita uma comparação da perda com a distância do nanoenlace com uma linha de transmissão óptica bifilar. Os resultados mostram que a antena dipolo-espira apresenta característica evidente de largura de banda larga, com valores de até 45.4 % e, no geral, esta largura de banda esteve entre 36.7 e 45.4 %. Esta antena aplicada a nanocircuito pode melhorar o grau de casamento de impedância (coeficiente de reflexão de tensão mínimo de −25 dB) em relação às antenas dipolo. Além disso, ao utilizá-la em nanoenlace óptico sem fio pode-se aumentar a largura de banda operacional na faixa de 179.1 a 202.5 THz, em comparação com nanoenlace convencional baseado apenas em antenas dipolo. Além do mais, os nanoenlaces sem fio, baseados em antenas dipolo-espira ou dipolo, são mais adequados do que nanoenlace com fio para distâncias acima de aproximadamente 22 μm.

O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho de estimadores baseados em momentos das famílias verossimilhança empírica generalizada (GEL) e mínimo contraste generalizado (GMC) na estimação de modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico (DSGE), com enfoque na análise de robustez sob má-especificação, recorrente neste tipo de modelo. Como benchmark utilizamos método do momentos generalizado (GMM), máxima verossimilhança (ML) e inferência bayesiana (BI). Trabalhamos com um modelo de ciclos reais de negócios (RBC) que pode ser considerado o núcleo de modelos DSGE, apresenta dificuldades similares e facilita a análise dos resultados devido ao menor número de parâmetros. Verificamos por meio de experimentos de Monte Carlo se os estimadores estudados entregam resultados satisfatórios em termos de média, mediana, viés, erro quadrático médio, erro absoluto médio e verificamos a distribuição das estimativas geradas por cada estimador. Dentre os principais resultados estão: (i) o estimador verossimilhança empírica (EL) - assim como sua versão com condições de momento suavizadas (SEL) - e a inferência bayesiana (BI) foram, nesta ordem, os que obtiveram os melhores desempenhos, inclusive nos casos de especificação incorreta; (ii) os estimadores continous updating empirical likelihood (CUE), mínima distância de Hellinger (HD), exponential tilting (ET) e suas versões suavizadas apresentaram desempenho comparativo intermediário; (iii) o desempenho dos estimadores exponentially tilted empirical likelihood (ETEL), exponential tilting Hellinger distance (ETHD) e suas versões suavizadas foi bastante comprometido pela ocorrência de estimativas atípicas; (iv) as versões com e sem suavização das condições de momento dos estimadores das famílias GEL/GMC apresentaram desempenhos muito similares; (v) os estimadores GMM, principalmente no caso sobreidentificado, e ML apresentaram desempenhos consideravelmente abaixo de boa parte de seus concorrentes / The objective of this work is to investigate the performance of moment-based estimators of the generalized empirical likelihood (GEL) and generalized minimum contrast (GMC) families in the estimation of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models, focusing on the robustness analysis under misspecification, recurrent in this model. As benchmark we used generalized method of moments (GMM), maximum likelihood (ML) and Bayesian inference (BI). We work with a real business cycle (RBC) model that can be considered the core of DSGE models, presents similar difficulties and facilitates the analysis of results due to lower number of parameters. We verified, via Monte Carlo experiments, whether the studied estimators presented satisfactory results in terms of mean, median, bias, mean square error, mean absolute error and we verified the distribution of the estimates generated by each estimator. Among the main results are: (i) empirical likelihood (EL) estimator - as well as its version with smoothed moment conditions (SEL) - and Bayesian inference (BI) were, in that order, the ones that obtained the best performances, even in misspecification cases; (ii) continuous updating empirical likelihood (CUE), minimum Hellinger distance (HD), exponential tilting (ET) estimators and their smoothed versions exhibit intermediate comparative performance; (iii) performance of exponentially tilted empirical likelihood (ETEL), exponential tilting Hellinger distance (ETHD) and its smoothed versions was seriously compromised by atypical estimates; (iv) smoothed and non-smoothed GEL/GMC estimators exhibit very similar performances; (v) GMM, especially in the over-identified case, and ML estimators had lower performance than their competitors

Made available in DSpace on 2016-06-02T19:06:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 5414.pdf: 4869959 bytes, checksum: f5d64a08bee81d350c64d71299ae404a (MD5) Previous issue date: 2013-08-02 / Financiadora de Estudos e Projetos / This Dissertation presents a method development based on image processing techniques, which enables the verification and quality analysis of organic fibers mixture in thermoplastic starch (TPS). In order to do this analysis, we implemented a Python programming language module, which is able to compute invariant moments of Hu and other statistical calculations to quantify homogeneity, we applied this calculations to a set of high resolution tomography images of materials resulting from the mixture of thermoplastic starch and fibers. TPS based compositions, have recently received much attention, from industry and academia, for being one of the most economical options to produce biodegradable plastics. Although promising, there are two major limitations to the use of TPS: their mechanical fragility and sensibility to water. A solution to this problem is to mix TPS with vegetable fibers materials, maintaining its biodegradability, thus offering greater mechanic and humidity resistance. Nowadays there are methods techniques and equipment used to check mechanical resistance, water absorption and crystallinity of biodegradable samples. However, there is a lack of methods used specifically for the measurement of organic fibers homogeneity distribution in TPS, therefore assisting the production quality verification of those samples. As a result of this work, we obtained a method which infers the manufacturing process quality of new biodegradable materials, produced from the mixture of vegetable fibers and TPS, based on the homogeneity and the roughness degree of the samples produced. / Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um método baseado em processamento de imagem que viabiliza a verificação e análise da qualidade da mistura das fibras vegetais em amido termoplástico (TPS). Para a realização das análises foi implementado um modulo na linguagem de programação Python, capaz de realizar o cálculo dos momentos invariantes de Hu e cálculos estatísticos, para quantificar a homogeneidade, aplicado à imagens tomográficas de alta resolução dos materiais resultantes da mistura de amido termoplástico e das fibras. Composições TPS têm recebido recentemente muita atenção tanto do meio acadêmico como da indústria, como uma das opções mais econômicas para a produção de plásticos biodegradáveis. Embora promissor, o uso do TPS esbarra em duas limitações principais, sua fragilidade mecânica e elevada sensibilidade à água. Uma solução para este problema é a mistura do TPS com outros materiais fibrosos e de origem vegetal, mantendo dessa forma sua biodegradabilidade, e oferecendo maior resistência as intempéries. Atualmente existem métodos, técnicas e equipamentos utilizados para se determinar a resistência mecânica, a absorção de água e a cristalinidade de uma amostra de compósitos biodegradáveis, porém há uma carência de métodos utilizados especificamente para a medição da homogeneidade da distribuição das fibras vegetais em TPS, que possa auxiliar dessa forma, a verificação da qualidade da produção da amostra. Como Resultado deste trabalho foi obtido um método que infere a qualidade do processo de fabricação de novos materiais biodegradáveis, produzidas a partir da mistura de fibras vegetais em TPS, tomando por base a homogeneidade e o grau de rugosidade das amostras produzidas.

O objetivo deste trabalho é investigar o desempenho de estimadores baseados em momentos das famílias verossimilhança empírica generalizada (GEL) e mínimo contraste generalizado (GMC) na estimação de modelos de equilíbrio geral dinâmico e estocástico (DSGE), com enfoque na análise de robustez sob má-especificação, recorrente neste tipo de modelo. Como benchmark utilizamos método do momentos generalizado (GMM), máxima verossimilhança (ML) e inferência bayesiana (BI). Trabalhamos com um modelo de ciclos reais de negócios (RBC) que pode ser considerado o núcleo de modelos DSGE, apresenta dificuldades similares e facilita a análise dos resultados devido ao menor número de parâmetros. Verificamos por meio de experimentos de Monte Carlo se os estimadores estudados entregam resultados satisfatórios em termos de média, mediana, viés, erro quadrático médio, erro absoluto médio e verificamos a distribuição das estimativas geradas por cada estimador. Dentre os principais resultados estão: (i) o estimador verossimilhança empírica (EL) - assim como sua versão com condições de momento suavizadas (SEL) - e a inferência bayesiana (BI) foram, nesta ordem, os que obtiveram os melhores desempenhos, inclusive nos casos de especificação incorreta; (ii) os estimadores continous updating empirical likelihood (CUE), mínima distância de Hellinger (HD), exponential tilting (ET) e suas versões suavizadas apresentaram desempenho comparativo intermediário; (iii) o desempenho dos estimadores exponentially tilted empirical likelihood (ETEL), exponential tilting Hellinger distance (ETHD) e suas versões suavizadas foi bastante comprometido pela ocorrência de estimativas atípicas; (iv) as versões com e sem suavização das condições de momento dos estimadores das famílias GEL/GMC apresentaram desempenhos muito similares; (v) os estimadores GMM, principalmente no caso sobreidentificado, e ML apresentaram desempenhos consideravelmente abaixo de boa parte de seus concorrentes / The objective of this work is to investigate the performance of moment-based estimators of the generalized empirical likelihood (GEL) and generalized minimum contrast (GMC) families in the estimation of dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) models, focusing on the robustness analysis under misspecification, recurrent in this model. As benchmark we used generalized method of moments (GMM), maximum likelihood (ML) and Bayesian inference (BI). We work with a real business cycle (RBC) model that can be considered the core of DSGE models, presents similar difficulties and facilitates the analysis of results due to lower number of parameters. We verified, via Monte Carlo experiments, whether the studied estimators presented satisfactory results in terms of mean, median, bias, mean square error, mean absolute error and we verified the distribution of the estimates generated by each estimator. Among the main results are: (i) empirical likelihood (EL) estimator - as well as its version with smoothed moment conditions (SEL) - and Bayesian inference (BI) were, in that order, the ones that obtained the best performances, even in misspecification cases; (ii) continuous updating empirical likelihood (CUE), minimum Hellinger distance (HD), exponential tilting (ET) estimators and their smoothed versions exhibit intermediate comparative performance; (iii) performance of exponentially tilted empirical likelihood (ETEL), exponential tilting Hellinger distance (ETHD) and its smoothed versions was seriously compromised by atypical estimates; (iv) smoothed and non-smoothed GEL/GMC estimators exhibit very similar performances; (v) GMM, especially in the over-identified case, and ML estimators had lower performance than their competitors

Submitted by DANY Rogers (danyrogers@pontal.ufu.br) on 2012-11-13T17:38:59Z No. of bitstreams: 1 Tese_VersãoFinal.pdf: 995043 bytes, checksum: b0f42b67aa58d63a0d387fff6aff0867 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2012-11-13T18:12:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Tese_VersãoFinal.pdf: 995043 bytes, checksum: b0f42b67aa58d63a0d387fff6aff0867 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-11-13T18:14:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese_VersãoFinal.pdf: 995043 bytes, checksum: b0f42b67aa58d63a0d387fff6aff0867 (MD5) Previous issue date: 2012-10-19 / A credit rating of low (or high) risk enables a reduction (or increase) the spread paid by the issuer at the time of issuance of credit, as well as in capturing financing and bank lendings. So, the rating appears as a relevant aspect in the decisions of the capital structure of a company, mostly for the possibility of influencing on their levels of debt. However, despite the importance given by the market players and the existence of empirical evidence of the effect of the rating about the capital structure of a company, the few existing studies on the associations between trends of reclassifications of credit ratings and decisions on structure of capital of a firm does not has approached the Latin American markets. In markets of Latin America are not common studies showing that companies internally evaluate the imminence of a reclassification about their rating and, from this, alter the composition of the capital structure so as to avoid causing a downgrade, or even to stimulate the occurrence of an upgrade, in their credit risk classification. Accordingly, the purpose of this research is to analyze the impact of trends in the credit rating reclassifications about decisions structure of capital of listed companies in Latin America. To verify the existence of this association were applied data belonging to all non-financial listed companies in Latin America, possessors of ratings issued by the three major international rating agencies (i.e. Stardand & Poor´s, Moody´s and Fitch) in January 2010. In this way, took part in the research all listed companies in six different Latin American countries, in the period 2001-2010. The main empirical results suggest that: (i) reclassifications of credit ratings have no informational content for the decisions of the capital structure of listed companies in Latin America, in other words, no association was observed between trends of reclassifications credit rating and decisions about the composition of the capital structure of listed companies in Latin America; (ii) between companies considered in the survey, those that were in worst levels of risk and the imminent reclassification of credit rating, tended to use more debt than other companies analyzed in this research. / Um rating de crédito de baixo (ou alto) risco possibilita uma redução (ou elevação) do spread pago pelo emissor na ocasião da emissão de títulos de crédito, bem como na captação de financiamentos e empréstimos bancários. Assim, o rating apresenta-se como um aspecto relevante nas decisões de estrutura de capitais de uma empresa, sobretudo pela possibilidade de influenciar nos seus níveis de dívidas. Todavia, apesar da importância atribuída pelos agentes de mercado e a existência de indícios empíricos do efeito do rating sobre a estrutura de capitais de uma empresa, os poucos estudos já realizados acerca das associações entre as tendências de reclassificações dos ratings de crédito e as decisões de estrutura de capitais de uma firma não têm abordado os mercados latino-americanos. Não são comuns nos mercados da América Latina estudos analisando se as empresas avaliam internamente a iminência de uma reclassificação do seu rating e, a partir disso, alteram a sua composição de estrutura de capitais de modo a evitar que ocorra um downgrade, ou mesmo para estimular a ocorrência de um upgrade, em sua classificação de risco de crédito. Nesse sentido, o objetivo desta pesquisa é analisar o impacto das tendências de reclassificações do rating de crédito sobre as decisões de estrutura de capitais de empresas listadas da América Latina. Para verificar a existência dessa associação foram empregados dados pertencentes a todas as empresas não-financeiras listadas da América Latina, possuidoras de ratings emitidos pelas três principais agências de ratings internacionais (i.e. Stardand & Poor´s, Moody´s e Fitch) em janeiro de 2010. Desse modo, fizeram parte da pesquisa todas as empresas listadas em seis diferentes países latino-americanos, no período 2001-2010. Os principais resultados empíricos obtidos sugerem que: (i) as reclassificações dos ratings de crédito não possuem conteúdo informacional para as decisões de estrutura de capitais das empresas listadas da América Latina, ou seja, não foi observada associação entre as tendências de reclassificações do ratings de crédito e as decisões sobre composição das estruturas de capitais das empresas listadas da América Latina; (ii) entre as empresas consideradas na pesquisa, aquelas que se encontravam em níveis piores de riscos e na iminência de reclassificações do rating de crédito, tenderam a utilizar mais dívidas do que as outras empresas analisadas na pesquisa.

Submitted by Haroudo Xavier Filho (haroudo.xavierfo@ufpe.br) on 2016-04-05T14:28:43Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao_Raphaela(CD).pdf: 1067677 bytes, checksum: 6d371901336a7515911aeffd9ee38c74 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-05T14:28:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao_Raphaela(CD).pdf: 1067677 bytes, checksum: 6d371901336a7515911aeffd9ee38c74 (MD5) Previous issue date: 2015-07-31 / CAPES / Este trabalho analisa propriedades da família de distribuições de probabilidade Composta N e propõe a sub-família Composta Poisson-Truncada como um meio de compor distribuições de probabilidade. Suas propriedades foram estudadas e uma nova distribuição foi investigada: a distribuição Composta Poisson-Truncada Normal. Esta distribuição possui três parâmetros e tem uma flexibilidade para modelar dados multimodais. Demonstramos que sua densidade é dada por uma mistura infinita de densidades normais em que os pesos são dados pela função de massa de probabilidade da Poisson-Truncada. Dentre as propriedades exploradas desta distribuição estão a função característica e expressões para o cálculo dos momentos. Foram analisados três métodos de estimação para os parâmetros da distribuição Composta Poisson-Truncada Normal, sendo eles, o método dos momentos, o da função característica empírica (FCE) e o método de máxima verossimilhança (MV) via algoritmo EM. Simulações comparando estes três métodos foram realizadas e, por fim, para ilustrar o potencial da distribuição proposta, resultados numéricos com modelagem de dados reais são apresentados. / This work analyzes properties of the Compound N family of probability distributions and proposes the sub-family Compound Poisson-Truncated as a means of composing probability distributions. Its properties were studied and a new distribution was investigated: the Compound Poisson-Truncated Normal distribution. This distribution has three parameters and has the flexibility to model multimodal data. We demonstrated that its density is given by an infinite mixture of normal densities where in the weights are given by the Poisson-Truncated probability mass function. Among the explored properties of this distribution are the characteristic function end expressions for the calculation of moments. Three estimation methods were analyzed for the parameters of the Compound Poisson-Truncated Normal distribution, namely, the method of moments, the empirical characteristic function (ECF) and the method of maximum likelihood (ML) by EM algorithm. Simulations comparing these three methods were performed and, finally, to illustrate the potential of the proposed distribution numerical results with real data modeling are presented.

Nesta dissertação é apresentado um estudo dos compostos Li1-3xMgFexPO4 através de Ressonância Magnética Nuclear (7Li e 31P), no intervalo de temperatura de 150 a 410 K. Estudos desses compostos através de técnicas de difração de elétrons e efeito Mossbauer confirmam que os íons Fe entram na rede cristalina na forma Fe3+, substituindo os íons Li+. O comportamento dos espectros de RMN, dos tempos de relaxação spin-rede e da susceptibilidade magnética dos núcleos 7Li e 31P em função da temperatura, em conjunto com medidas de condutividade iônica, indicam que, mesmo com a adição de impurezas Fe3+ na rede, os íons Li+ pouca mobilidade dentro do intervalo de temperatura utilizado. / This work reports a 7Li and 31P nuclear magnetic resonance study in the Li1-3xMgFexPO4 phases between 150 and 410 K. This study, complementary to those made using Mössbauer and magnetic neutron diffraction experiments, confirms that the Fe3+ ions enter as in the lattice, and that they enter substituting Li ions. The behavior of the 7Li e 31P nuclear magnetic resonance spectra, together with ionic conductivity measurements, show that no Li mobility occurs in temperature range studied even with the addition of the Fe impurity.

Nesta dissertação é apresentado um estudo dos compostos Li1-3xMgFexPO4 através de Ressonância Magnética Nuclear (7Li e 31P), no intervalo de temperatura de 150 a 410 K. Estudos desses compostos através de técnicas de difração de elétrons e efeito Mossbauer confirmam que os íons Fe entram na rede cristalina na forma Fe3+, substituindo os íons Li+. O comportamento dos espectros de RMN, dos tempos de relaxação spin-rede e da susceptibilidade magnética dos núcleos 7Li e 31P em função da temperatura, em conjunto com medidas de condutividade iônica, indicam que, mesmo com a adição de impurezas Fe3+ na rede, os íons Li+ pouca mobilidade dentro do intervalo de temperatura utilizado. / This work reports a 7Li and 31P nuclear magnetic resonance study in the Li1-3xMgFexPO4 phases between 150 and 410 K. This study, complementary to those made using Mössbauer and magnetic neutron diffraction experiments, confirms that the Fe3+ ions enter as in the lattice, and that they enter substituting Li ions. The behavior of the 7Li e 31P nuclear magnetic resonance spectra, together with ionic conductivity measurements, show that no Li mobility occurs in temperature range studied even with the addition of the Fe impurity.