Neste trabalho é proposta uma adaptação do método de Mínimos Quadrados aplicado à reconstrução de imagens com Super-Resolução, visando a reconstrução de vídeo (sequências de imagens) em tempo real. Resultados demonstram que a implementação proposta pode apresentar um desempenho melhor que o algoritmo de menor custo computacional da literatura, com um pequeno incremento no número de operações. Por fim, a estrutura proposta sugere viabilidade de análise. De posse de um modelo teórico de comportamento, parâmetros ótimos de projeto podem ser obtidos melhorando ainda mais o desempenho do algoritmo. / In this work an adaptation of the Least Squares method applied to Super-Resolution image reconstruction is proposed aiming real time video (image sequences) reconstruction. Results demonstrate that the proposed implementation presents a better performance than the algorithm with the lower computational cost presented in the literature, considering a small increase in the number of operations. Finally, the proposed structure suggests feasibility of analysis. A theoretical model for the algorithm behavior can leads to an optimal parameters design yielding further improvements in the algorithm performance.

Orientador : Jose Fernando Gregori Faigle / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-16T17:15:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Poppi_RoneiJesus_M.pdf: 3208509 bytes, checksum: df96399b4f4732182e2a8b0c6f311ac7 (MD5) Previous issue date: 1989 / Mestrado

Orientador : Jose Norberto W. Dachs / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-16T19:29:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RojasRojas_FranciscoAntonio_M.pdf: 2171210 bytes, checksum: 33f9db53d3598c45a60c49fadadbffe1 (MD5) Previous issue date: 1986 / Resumo: O problema de diagnóstico em ajustes, lineares ou não, tem obtido Grande atenção na literatura nos últimos oito anos, notadamente nos últimos cinco. Para o caso de ajustes lineares as duas técnicas mais comumente usadas hoje são o D de Cook e o DFFITS. Neste trabalho são provadas algumas propriedades dessas estatísticas e, principalmente, estudado empiricamente seu desempenho para um conjunto de dados. Conclue-se que o DFFITS deve ser preferido com relação ao D de Cook por sua capacidade não só de detectar possíveis pontos influentes no espaço dos x's mas também valores aberrantes dos y's / Abstract: The problem of diagnostics in linear and non linear fitting has deserved great attention in the technical literature for the past eight years, markedly in he last five ones. In the linear fitting problem the two most commonly used techniques are cook's D and DFFITS. In this work some properties of these statistics are proved but mainly their performance is studied empirically for a selected data set. The conclusion is that the DFFITB should be preferred to Cook's D, due to its ability to detected not only potentially influential points in the x's space but also outlying values in the y'S / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Jose Norberto Walter Dachs / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-16T19:38:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Scafi_MarioAlcidesdeOliveira_M.pdf: 2829040 bytes, checksum: d87ab3ed3481c8e6d3b008966e96b92a (MD5) Previous issue date: 1979 / Resumo: Neste trabalho é apresentado um método robusto de ajuste de regressões, denominado regressão biponderada. Para a sua apresentação foi necessário introduzir alguns conceitos utilizados em estimação robusta. São os conceitos de resistência e robustez, curvas de influência, emparelhadores e sintonizadores e o conceito de valores aberrantes ou discrepantes. Além disso apresenta-se um estimador robusta para parâmetros de locação, denominado estimador biponderado ¿Observação: O resumo, na íntegra poderá ser visualizado no texto completo da tese digital. / Abstract: : In this work a robust method for regression is presented, the biweight. For the understanding of the method it was necessary to present some basic concepts in robust estimation: resistance, robustness, influence curves, matcher, catchers and outlying values or outliers. A robust estimator of location is also presented - the biweight ...Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Jose Roberto de França Arruda / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-07-18T13:14:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Santos_JoseMariaCamposdos_D.pdf: 5304841 bytes, checksum: 7703a205243968da43d3d54a9b6a0591 (MD5) Previous issue date: 1993 / Resumo: A presente pesquisa trata do ajuste de modelos de elementos finitos consistindo de sub-estruturas conectadas entre si através de juntas mecânicas cujos coeficientes de rigidez e amortecimento são desconhecidos. O modelo é ajustado estimando-se os parâmetros das juntas através do ajuste das curvas das Funções de Resposta em Freqüência (FRF) medidas usando-se uma técnica de mínimos quadrados não-linear modificada a qual usa um método de busca unidimensional com interpolação quadrática. Uma formulação de síntese dos modos dos componentes com amortecimento é usada para calcular as FRF's teóricas da estrutura montada. Mostra-se que uma boa aproximação da matriz de sensitividade pode ser obtida por diferenças finitas a um custo computacional menor do que pela formulação exata. Três exemplos usando dados simulados e um usando dados experimentais são apresentados a fim de ilustrar o método proposto. No primeiro exemplo o método é usado para simular o ajuste de um modelo de parâmetros concentrados composto por massas, molas e amortecedores onde as juntas são caracterizadas por molas e amortecedores. O segundo exemplo mostra a simulação do ajuste de um modelo consistindo de duas vigas engastada-livre, com cada uma modelada pelo Método dos Elementos Finitos (MEF) e interligadas por molas lineares. No terceiro exemplo usa-se o método para simular o ajuste de um modelo composto.por duas vigas livre modeladas por MEE e interligadas por molas e amortecedores lineares. Nos três casos dos exemplos simulados, as FRF's usadas como dados experimentais foram calculadas usando-se a base modal completa da estrutura como um todo e em seguida poluídas com um ruído Gaussiano aditivo. No último exemplo investiga-se a aplicação do método em um sistema experimental consistindo de duas vigas livre-livre de aço carbono, modeladas analiticamente por MEF e conectadas através de juntas de elastômero de baixa rigidez coladas entre elas. As FRF's medidas foram obtidas em teste experimental através de um analisador espectral multicanal, onde com um excitador eletrodinâmico aplicou-se uma força periódica do tipo "chirp" e captaram-se as respostas com acelerômetros em 20 pontos ao longo do sistema / Abstract: The present research investigates the finite element mo deI updating of substructures connected through mechanical joints whose stiffness and damping coefficients are unknown. The model is updated by estimating the joint parameters via the curve fit of measured Frequency Response Functions (FRF) using a nonlinear least-squares modified technique which use a unidimensional search method with quadratic interpolation. A damped component mode synthesis formulation is used to calculate the theoretical FRFs of the assembled structure. It is shown that a good approximation of the sensitivity matrix may be obtained by finite differences at a smaller computational cost than by the exact formulation. Three numerical examples using simulated data and one experimental exampIe using real data are presented to ilustrate the proposed method. In the first example the method is used to update a lumped parameter mo deI consiting of concentrated masses, springs, and dash-pots when the joints are characterized by springs and dash-pots. The second example consists of two clamped-free beams, each one modeled by the Finite Element Method (MEF) connected through linear springs. On the third example the method is used to simulate the model updating of a structure composed by two free-free beams, modeled by FEM, connected through linear springs and dash-pots. In the three simulated examples, the FRFs used as experimental data were calculated using yhe complete the modal vector base of the whole structure, and then polluted with additive Gaussian noise. In the last example, the method was applied to an experimental system consisting of two free-free carbon steel beams, analytically modeled by FEM, connected through joints made oí low stiffness elastomeric mounts which were bonded between them. The measured FRFs were obtained in the experimental testing with a multichannel spectral analyzer using an electrodynamic shaker attached to the structure at a single point. A chirp periodical force was applied and the responses were measured with accelerometers at 20 points along the system / Doutorado / Doutor em Engenharia Mecânica

Submitted by joao barbosa campbell penna (joao.penna@vale.com) on 2015-02-20T19:44:37Z No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-06-08T18:42:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-06-12T17:55:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-12T17:56:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESEFINAL_20022015.pdf: 1480842 bytes, checksum: 11e3f73bc5b243b7ed4a73b63fe90c59 (MD5) Previous issue date: 2014-12-20 / Medimos a validade da paridade descoberta de juros – PDJ - para o mercado brasileiro no período de janeiro de 2010 a julho de 2014. Testamos a equação clássica da PDJ usando o Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Após a estimação dos parâmetros, aplicamos o Teste de Wald e verificamos que a paridade descoberta de juros não foi validada. Estendemos a equação tradicional da PDJ para uma especificação alternativa que captura medidas de risco Brasil e de alteração na liquidez internacional. Especificamente, acrescentamos três variáveis de controle: duas variáveis dummy que capturam condições de liquidez externa e o índice de commoditie CRB, que captura o risco Brasil. Com a especificação alternativa, a hipótese de que os retornos das taxas de juros em Real, dolarizadas, são iguais aos retornos da taxas de juros contratadas em dólares, ambas sujeitas ao risco Brasil, não foi rejeitada. Em complemento à análise das taxas representativas do mercado brasileiro, procurou-se avaliar a predominância da PDJ nas operações de swap cambial realizadas pela Vale S.A.. Para tanto, a série de taxa de juros em dólares do mercado brasileiro foi substituída pela taxa em dólar dos swaps contratados pela Vale. Os resultados encontrados demonstram que, quando comparado ao comportamento do mercado, as taxas em dólares da VALE são mais sensíveis às variações das taxas em Reais. / We measure the validity of uncovered interest parity - UIP - for the Brazilian market from January, 2010 to July, 2014. We tested the classical equation of UIP using the ordinary least squares method. After the estimation, we apply the Wald test and we verify that the uncovered interest parity has not been validated. We extend the traditional UIP equation for an alternative specification that captures Brazil risk and changes in liquidity of the international market. Specifically, we add three control variables: two dummy variables that capture external liquidity conditions and the commodity index CRB, which captures Brazil risk. With the alternative specification, the hypothesis that the returns in interest rates in Real, dollarized, are equal to the return of interest rate contracted in dollars, both subject to Brazil risk, was not rejected. To complement the analysis using the interest rates existing in the Brazilian market, we tried to evaluate the prevalence of UIP in cross currency interest rate swaps carried out by Vale SA. The interest rate in dollar of the Brazilian market was replaced by the dollar rate of swaps contracted by Vale. The results show that, when compared to market behavior, the dollar rates of Vale SA. are more sensitive to changes in Reais interest rates.

Submitted by Ana Paula Camara Leal de Sá Lucas Hasenclever (anapaulasalucas@gmail.com) on 2016-10-25T21:46:24Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2016-11-01T15:25:00Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2016-11-08T13:29:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-11-08T13:30:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Ana Paula Sá Lucas Hasenclever_assinada.pdf: 919502 bytes, checksum: be5b234607137d01de09758fc414a429 (MD5) Previous issue date: 2015-08-24 / Propomos um modelo econométrico reduzido para explicar a variação mensal dos preços de minério de ferro para o período entre janeiro de 2008 e julho de 2015 e o utilizamos para realizar projeções mensais a partir de janeiro de 2012. Em seguida, foram realizadas quarenta e quatro projeções de seis meses cada usando um VAR reduzido para estimar regressores incluídos no modelo. Os resultados mostram que os preços gerados pelo modelo objetivo deste estudo apresentam incerteza inferior aos preços gerados através do random walk. Estes resultados se mantêm para o horizonte de seis meses considerado. Adicionalmente, a média de preços de minério de ferro para 2015, considerando os preços realizados entre janeiro e julho e a projeção para os últimos cinco meses corresponde à média das expectativas do mercado, proporcionando uma tese para relatórios de banco.

A classic problem Computational Geometry is finding all euclidean shortest paths in a simple polygon from a given source vertex to every other vertex in the boundary. In this text, we give a detailed description of the Visibility Graph and Shortest Path Tree structures that solve this problem and also present the Shortest Path Map structure that extends the solution to shortest paths to every point inside the polygon. / Um problema clássico em Geometria Computacional é: encontrar todos os caminhos mínimos euclidianos dentro de um polígono simples a partir de um dado vértice fonte para todos os outros vértices da borda. Neste texto, apresentamos detalhadamente as estruturas de Grafo de Visibilidade e Árvore de Caminhos Mínimos que resolvem este problema e descrevemos também a estrutura Mapa de Caminhos Mínimos que estende a solução para todos os pontos contidos dentro do polígono.

This thesis is concerned with the issue of the regularization of the Recursive Least-Squares (RLS) algorithm. In the first part of the thesis, a novel regularized exponentially weighted array RLS algorithm is developed, which circumvents the problem of fading regularization that is inherent to the standard regularized exponentially weighted RLS formulation, while allowing the employment of generic time-varying regularization matrices. The standard equations are directly perturbed via a chosen regularization matrix; then the resulting recursions are extended to the array form. The price paid is an increase in computational complexity, which becomes cubic. The superiority of the algorithm with respect to alternative algorithms is demonstrated via simulations in the context of adaptive beamforming, in which low filter orders are employed, so that complexity is not an issue. In the second part of the thesis, an alternative criterion is motivated and proposed for the dynamical regulation of regularization in the context of the standard RLS algorithm. The regularization is implicitely achieved via dithering of the input signal. The proposed criterion is of general applicability and aims at achieving a balance between the accuracy of the numerical solution of a perturbed linear system of equations and its distance from the analytical solution of the original system, for a given computational precision. Simulations show that the proposed criterion can be effectively used for the compensation of large condition numbers, small finite precisions and unecessary large values of the regularization. / Esta tese trata da regularização do algoritmo dos mínimos-quadrados recursivo (Recursive Least-Squares - RLS). Na primeira parte do trabalho, um novo algoritmo array com matriz de regularização genérica e com ponderação dos dados exponencialmente decrescente no tempo é apresentado. O algoritmo é regularizado via perturbação direta da inversa da matriz de auto-correlação (Pi) por uma matriz genérica. Posteriormente, as equações recursivas são colocadas na forma array através de transformações unitárias. O preço a ser pago é o aumento na complexidade computacional, que passa a ser de ordem cúbica. A robustez do algoritmo resultante ´e demonstrada via simula¸coes quando comparado com algoritmos alternativos existentes na literatura no contexto de beamforming adaptativo, no qual geralmente filtros com ordem pequena sao empregados, e complexidade computacional deixa de ser fator relevante. Na segunda parte do trabalho, um critério alternativo ´e motivado e proposto para ajuste dinâmico da regularização do algoritmo RLS convencional. A regularização é implementada pela adição de ruído branco no sinal de entrada (dithering), cuja variância é controlada por um algoritmo simples que explora o critério proposto. O novo critério pode ser aplicado a diversas situações; procura-se alcançar um balanço entre a precisão numérica da solução de um sistema linear de equações perturbado e sua distância da solução do sistema original não-perturbado, para uma dada precisão. As simulações mostram que tal critério pode ser efetivamente empregado para compensação de números de condicionamento (CN) elevados, baixa precisão numérica, bem como valores de regularização excessivamente elevados.

O problema de caminhos mínimos (SP shortest path problem) é frequentemente colo- cado em prática em uma grande variedade de aplicações em diversas áreas. Nessas aplicações geralmente se deseja realizar algum tipo de deslocamento ou transporte entre dois ou mais pontos específicos em uma rede. Tal ação deve ser executada de forma ótima em relação a algum critério, por exemplo o menor custo possível, ou o menor gasto de tempo ou o máximo de confiabilidade/segurança. Na prática, muitas vezes não desejamos apenas o menor custo ou o menor tempo, mas desejamos otimizar uma combinação de diferentes critérios, por exemplo, um caminho que seja rápido e barato. Como não é possível otimizar sobre todos os critérios de uma só vez, nós escolhemos um dos critérios para representar a função custo, que será minimizada, e para os demais critérios representamos como recursos e definimos os limites que julgamos aceitáveis para o consumo de cada um desses recursos. Esta variação é cha- mada de problema de caminhos mínimos com restrições por recursos, ou como preferimos chamar, problema de caminhos mínimos com recursos limitados (RCSP resource constrained shortest path problem), o qual será o objeto de estudo neste trabalho. A adição de restrições por recursos no SP, infelizmente torna o problema NP-difícil, mesmo em grafos acíclicos, com restrições sobre um único recurso, e com todos os consu- mos de recursos positivos. Temos reduções dos famosos problemas N P-difíceis Mochila e Partição para o nosso problema. Em contextos diversos são encontrados problemas de cunho teórico e prático que po- dem ser formulados como problemas de caminhos mínimos com recursos limitados, o que nos motivou a estudá-lo a fim de desenvolver um trabalho que resumisse informações sufi- cientes para auxiliar pesquisadores ou desenvolvedores que tenham interesse no problema. Nós apresentamos aqui, uma detalhada revisão bibliográfica do RCSP, tendo como foco o desenvolvimento de algoritmos exatos para o caso onde possuímos um único recurso e a im- plementação e comparação dos principais algoritmos conhecidos, observando-os em situações práticas. / The problem of choosing a route to a trip, where we want minimize the distance of the path is a major problem in computing. In this basic form, this is the shortest path problem. But sometimes, besides the length we need to consider more parameters for selecting a good path. A common parameters to consider is the consumption of resources in a limited budget. A shortest path with these additional constraints is called resource constrained shortest path - RCSP. This paper has two main objectives: to present a literature review of the problem RCSP, focusing on exact algorithms for the case where we have a single resource, and implement and compare some algorithms, observing them in practical situations. The Shortest Path (SP) problem is among the fundamental problems of computer sci- ence. Its been deeply studied and subject of many publications. Also, many efficient solutions (polynomial time algorithms) are known for this problem. The SP is widely applied in many fields of science, not only computer science. These situations usually need to transport a load between two or more specific spots of a network. This action must be taken optimally regarding to some criterion, for instance the least cost, or the least time or maximum relia- bility. While new solutions for SP were presented, new demands were issued too, with new variations for the problem. One of these variations comes from the fact that, in a real scenario, a combination of many criteria must be optimized, for instance a path with least cost and least time. This problem is known as Multiobjective Shortest Path. Since its not possible to optimize all criteria at once, one of them is chosen to represent the cost function to be minimized and the others to represent resources with defined boundary. This variation, known as Resource Constrained Shortest Path (RCSP), was the object of the present study. By adding resource constraints, the SPbecomes N P-hard, even in acyclic graphs with only one resource constrained and all resource consumption being positive. There are reduc- tions from the famous NP-hard problems Knapsack and Partition to our problem. In many fields, are found theoretical and practical problems that may be expressed as a Resource Constrained Shortest Path Problem, which motivated us to study this problem in order to summarize enough information to researchers and developers involved with this problem. This paper presents a detailed bibliographic revision to RCSP, focusing on the development of exact algorithms for the case when there is only only one resource and on the implementation and comparison of the main known algorithms in practical situations.