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Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-08-16T15:36:43Z No. of bitstreams: 1 2013_DanielAndresHenaoVergara.pdf: 4382887 bytes, checksum: f94aeaaa3294287ac8c35b284c7c4a88 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-08-19T15:02:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_DanielAndresHenaoVergara.pdf: 4382887 bytes, checksum: f94aeaaa3294287ac8c35b284c7c4a88 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-19T15:02:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_DanielAndresHenaoVergara.pdf: 4382887 bytes, checksum: f94aeaaa3294287ac8c35b284c7c4a88 (MD5) / Devido às necessidades que surgem na construção de túneis, foram desenvolvidas técnicas construtivas para a execução de obras mais rápidas e seguras. Algumas das técnicas mais usadas na construção de túneis pelo método convencional são as enfilagens, que tem o propósito de suportar previamente a escavação do túnel e redistribuir o carregamento no contorno deste, garantindo a estabilidade do teto. As metodologias utilizadas para o projeto das enfilagens são feitas comumente pelos métodos analíticos, que consistem em considerar a enfilagem como uma viga simplesmente apoiada, e por métodos empíricos que são baseados na experiência do projetista. Outra metodologia de análise é por meio das modelagens numéricas em duas e três dimensões, onde a enfilagem pode ser considerada como um maciço equivalente ou como um conjunto de elementos individuais. Esta pesquisa analisará o efeito das enfilagens como um elemento individual num portal de um túnel, a partir, da utilização, de um programa tridimensional de elementos finitos, chamado: CESAR 3D, este é capaz de prever o comportamento dos deslocamentos e as mudanças das tensões. Foi realizada uma análise paramétrica, onde nas simulações eram alterados os parâmetros mecânicos (coesão, ângulo de atrito e módulo de elasticidade), a cobertura do túnel e a quantidade de enfilagem. Analisa-se o comportamento do túnel para cada uma das simulações realizadas, com respeito aos recalques, deformações verticais e horizontais das enfilagens e à face do túnel. Observa-se também o efeito das enfilagens nas tensões geradas no contorno do túnel. Prévio à análise paramétrica é verificado o programa CESAR 3D, comparando os resultados obtidos por Silva (2010). Além disso, se realiza uma análise analítica, conferindo os resultados da modelagem numérica. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / Due to the needs that arise in the construction of tunnels, over time, have been developed construction techniques for the execution of works faster and safer. One of the techniques most used in the construction of tunnels by the conventional method are pipe umbrella, which has the purpose of supporting prior to the tunnel excavation and redistribute the load on the contour of the tunnel, ensuring the stability of the roof. The methodologies employed for the design of pipe umbrella are usually made by analytical methods, which consist in considering the pipe umbrella as a simply supported beam and empirical methods that are based on the designer's experience. Another analysis method is through numerical modeling in two and three dimensions, where pipe umbrella can be considered as an equivalent mass or as a group of individual elements. This study analyze the effect of the pipe as an individual element into a portal of a tunnel using a three-dimensional finite element software named CESAR 3D, which is able to predict the behavior of the displacements and the changes of the stress. A parametric analysis was performed, where the mechanical parameters are changed (cohesion, friction angle and modulus of elasticity), the tunnel cover and the quantity of pipes. Was analyzed the behavior of the tunnel in the modeling performed, with respect to settlements, the vertical and horizontal deformations of the face of the tunnel and the pipe umbrella. It is also observed the effect of pipes the stresses generated in the boundary and the face of the tunnel. Previous to parametric analysis is verified the software CESAR 3D, comparing the results obtained by Silva (2010).In addition, an analytical analysis is made. Conferring with the results of the numerical modeling.

Tesis para optar al Grado de Magíster en Finanzas / No disponible a texto completo / El interés en entender y poder predecir el comportamiento de los mercados financieros ha sido motivo de estudio por muchos años. La idea de ganarle a un mercado definido teóricamente como eficiente es de por sí una contradicción. Sin embargo, los avances computacionales, el desarrollo de modelos econométricos complejos y el perfeccionamiento del análisis técnico, parecieran indicar que si bien el movimiento de precio de los activos sigue dinámicas complejas, responde a distribuciones estables y pueden ser anticipados. Se dice que un mercado es eficiente cuando los precios de los activos reflejan la correcta evaluación de toda la información disponible. Las condiciones que aseguran este comportamiento son: la inexistencia de costos transaccionales, el libre acceso y la gratuidad de la información y la existencia de un número lo suficientemente grande de participantes que procesan la información. Aunque estas condiciones no están presentes en la práctica, las mismas son condiciones suficientes, mas no necesarias, para que un mercado sea considerado eficiente. Debido a que la nueva información surge de forma aleatoria, no sería posible predecir los cambios de los precios de los activos. La aceptación de esta perspectiva sobre la eficiencia de mercado ha llevado al desarrollo de modelos asociados a este comportamiento de mercado y destinados al análisis de la conformación de portafolios, bajo la premisa de que sólo la aceptación de mayores riesgos permitiría obtener mayores tasas de retorno. Eugene Fama [1970] plantea tres niveles para medir la eficiencia del mercado: Contraste Débil: los precios actuales reflejan sólo información histórica. Contraste Semi-Fuerte: asume que los precios de los activos reflejan toda la información públicamente disponible y que éstos deberían verse afectados únicamente con la llegada de nueva información pública al mercado Contraste Fuerte: considera que los precios de los activos reflejan toda la información en forma instantánea, disponible o no para el público. Las investigaciones realizadas por Fama [1970], Jensen [1968], Roll [1977, 1978], coinciden al determinar que el mercado de capitales es eficiente en su contraste semi-fuerte, pues hace predicciones imparciales de las implicaciones de los movimientos de los precios de los valores, que son completamente reflejadas en el precio del valor al final del período. Merton [1987] indica que los contrastes débiles de eficiencia del mercado asumen que los inversores tienen total acceso a la información en el momento de tomar sus decisiones, lo cual no es necesariamente cierto. Sin embargo, considera que la abstracción del modelo es útil en los análisis del sistema financiero en el largo plazo. Por su parte, DeBondt y Thaler [1985, 1987] encontraron que el mercado de capitales tiene una inmensa facilidad en incorporar nueva información y que los acontecimientos económicos más recientes tienen un mayor peso relativo que aquellos más alejados en el tiempo. Así, al generarse un incremento sistemático de los precios, su caída podría predecirse a partir del análisis de precios pasados recientes, sin necesidad de procesar mayor información, lo cual contradice los resultados empíricos de eficiencia de mercado en su contraste débil de Fama. En este mismo orden de ideas Conrad y Kaul [1989] encontraron evidencia respecto a la capacidad de predicción de los retornos en el corto plazo; Lo y MacKinlay [1988] encontraron una correlación serial positiva en los retornos semanales de acciones de países desarrollados; Fama y French [1988] y Chopra, Lakonishok y Ritter [1992] hallaron correlaciones seriales negativas en los retornos de los activos individuales y de varias carteras en el largo plazo (entre tres y diez años). Sin embargo, aún cuando estos estudios han demostrado que los retornos de los precios de las acciones no se comportan de manera aleatoria y por lo tanto permiten ser anticipados, su grado de predictibilidad puede ser en algunos casos no significativo en términos económicos (Jensen [1968], French y Roll [1986], Lo y MacKinley [1988], Brock, Lakonishok y LeBaron [1992]). Este trabajo busca determinar, mediante el desarrollo de un proceso Autorregresivo Integrado de Medias Móviles1, un modelo econométrico que maximice el porcentaje de predicción de signo de las variaciones semanales de los retornos de las acciones de las compañías Philippine Long Distance Telephone Company y Posco2, con el fin de desarrollar estrategias de compra y venta que permitan obtener retornos superiores a los que podrían ser obtenidos siguiendo una estrategia de inversión pasiva (comprar y mantener). El documento se divide en seis secciones: en la sección dos se plantea el objetivo general y los objetivos específicos; en la sección tres se desarrolla el marco teórico; la sección cuatro describe los datos y la metodología utilizados; la sección cinco sintetiza los resultados obtenidos por el modelo. Por último, la sección seis presenta el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones del estudio.

O presente trabalho tem por objetivo descrever de forma simples e concisa alguns métodos utilizados para a obtenção das estimativas dos componentes de variância em modelos mistos desbalanceados. O presente trabalho tem por objetivo descrever, de forma simples e concisa, alguns métodos utilizados para a obtenção das estimativas dos componentes de variância em modelos mistos desbalanceados. Há muitos métodos disponíveis, cada qual levando, em geral a resultados diferentes, e escolher um deles pode não ser uma tarefa simples. Alguns métodos exigem álgebra extensa enquanto que outros necessitam de métodos iterativos para suas soluções. Neste estudo são apresentados nove métodos: Método da Análise de Variância (ANOVA); Métodos 1,11 e IU de Henderson; Métodos da Máxima Verossimilhança (ML) e da Máxima Verossimilhança Restrita (REMI), Método do Estimador Quadrático Não-viesado de Norma Mínima (MINQUE), Métodos do Estimador Quadrático Não-viesado de Variância Mínima(MIVQUE) e do MINQUE- Iterativo (I-MINQUE). Com o objetivo de ilustrar comparativamente, sem o apelo de competição, os nove métodos considerados, de modo a estar tão próximo quanto possível da realidade do pesquisador, usuário dos métodos de estimação, considera-se um conjunto de dados desbalanceados, adaptado de Searle et al.(1992), para o qual adota-se o modelo misto de dois fatores com interação. A ilustração é feita, então, em duas partes: na primeira as estimativas são obtidas tomando-se uma matriz de variâncias e covariâncias com estrutura do tipo VC, considerada default na grande maioria dos sistemas estatísticos disponíveis. Na segunda, para o mesmo conjunto de dados, exemplifica-se a utilização do PROC MIXED do sistema estatístico SAS na obtenção de estimativas através dos métodos ali disponíveis, considerando a ocorrência de diferentes matrizes de variâncias e covariâncias. Exceto através das propriedades dos estimadores, não se pode concluir sobre um melhor método de estimação, mesmo porque os verdadeiros valores dos componentes de variância, para o conjunto de dados adotado para ilustração, são desconhecidos. Poder-se-ia comparar os métodos, por exemplo, se fosse adotado um conjunto de dados simulados, com determinada distribuição e para o qual os componentes de variâncias fossem à priori, conhecidos. Para o conjunto de dados adotado para ilustração nesse estudo, observou-se que a matriz G de variâncias e covariâncias com estrutura do tipo TOEP (1) foi a que"melhor"descreveu os dados, independente do método adotado para obtenção das estimativas dos componentes de variância. No entanto, a experiência do pesquisador associada à natureza dos dados deve indicar a estrutura mais apropriada dentre as muitas disponíveis nos sistemas computacionais estatísticos / not available

A modelagem conjunta de média e variância tem se mostrado particularmente relevante na obtenção de processos e produtos robustos. Nesse contexto, deseja-se minimizar a variabilidade das respostas simultaneamente com o ajuste dos fatores, tal que se obtenha a média da resposta próxima ao valor alvo. Nos últimos anos foram desenvolvidos diversos procedimentos de modelagem conjunta de média e variância, alguns envolvendo a utilização dos Modelos Lineares Generalizados (GLMs) e de projetos fatoriais fracionados. O objetivo dessa dissertação é apresentar uma revisão bibliográfica sobre projetos fatoriais fracionados e GLM, bem como apresentar as propostas de modelagem conjunta encontradas na literatura. Ao final, o trabalho enfatiza a proposta de modelagem conjunta de média e variância utilizando GLM apresentada por Lee e Nelder (1998), ilustrando-a através de um estudo de caso.

Esta tese aborda o tema estratégia de marketing, enfocando sua formulação e implementação. Seus objetivos estão centrados no desenvolvimento de um modelo teórico de formação da estratégia de marketing, apresentando e definindo os elementos e as inter-relações necessárias para as empresas construírem e desenvolverem estratégias de marketing, bem como os antecedentes e resultados do processo da estratégia. A fim de atingir tais objetivos, elaborou-se um método que cumpre duas etapas: uma pesquisa exploratória e qualitativa e outra pesquisa descritiva e quantitativa. A etapa exploratória contempla a construção de um Modelo Conceitual Teórico preliminar, a partir de revisão bibliográfica, baseando-se especialmente em dois modelos de formação da estratégia de marketing, o de Menon et al. (1999) e o de Noble e Mokwa (1999), e de entrevistas em profundidade com executivos. A etapa descritiva, por sua vez, constitui-se de pesquisa em 200 empresas brasileiras, aplicando questionário construído e testado na etapa anterior, com a finalidade de validar o construto inicialmente construído, através da Modelagem de Equações Estruturais. A análise dos resultados da pesquisa demonstrou as variáveis significativas, bem como as suas relações para a construção do modelo de formação da estratégia de marketing. Neste modelo, verificou-se que os antecedentes da estratégia são formados por cultura organizacional inovadora e importância da estratégia. O processo de formulação e implementação é composto por comprometimento, comunicação e integração dos grupos de trabalho, alternativas estratégicas e ativos e competências organizacionais. Os resultados deste processo correspondem ao desenvolvimento de aprendizagem organizacional e de criatividade, como também, ao desempenho financeiro e de mercado. A inter-relação dessas variáveis resulta no modelo de formação da estratégia de marketing. Ainda, constatou-se que este modelo sofre influência de um ambiente externo turbulento, bem como do poder dos intermediários. Por fim, esta pesquisa colabora para o desenvolvimento da área de marketing no país, ao construir um modelo teórico para a formulação e implementação de estratégias, a partir da realidade empresarial brasileira.

A necessidade de uma maior longevidade da artroplastia total do quadril em pessoas mais jovens e ativas tem impulsionado a evolução do projeto de hastes cimentadas polidas e sem colar, através de alterações da forma desde a original de Charnley, passando pela dupla cunha e mais recentemente, a tripla cunha. Essa pesquisa foi direcionada à análise comparativa da estabilidade de hastes cujos ângulos de cunha foram a variável de projeto. Modelos físicos simplificados de diferentes conicidades foram elaborados e submetidos a testes e simulações numéricas para verificar, respectivamente, a migração distal e o ambiente mecânico da interface entre a haste e o cimento. Em modelos anatômicos constituídos das formas de hastes comerciais, implantadas em fêmures compósitos, foram acompanhadas as movimentações axial e rotacional e foi determinado o padrão de transmissão de carga através do nível de deformações no interior do manto de cimento e na superfície do osso. A hipótese é que uma prótese que apresente maiores deslocamentos e maiores níveis de deformações impostas ao manto de cimento em testes estáticos e cíclicos devem ser as de maior probabilidade de revisão precoce. Por outro lado, a relação entre o nível de deformação da superfície cortical antes e depois da implantação das hastes indica o potencial para o remodelamento ósseo As hastes foram extraídas e reimplantadas nos modelos anatômicos após os testes de fadiga para verificar alterações nos padrões de deformação. Também foi avaliada a contribuição da polimerização do cimento na estabilidade através do acompanhamento das deformações e de simulações numéricas. O processo de polimerização do cimento contribui para o acoplamento, pois promove um grande nível de deformações residuais devido à retração. Por outro lado pode provocar trincas iniciais e espaços na interface entre o cimento e o osso, além de facilitar a propagação de trincas por fadiga. Nas simulações numéricas dos modelos físicos observamos que a condição inicial de adesão na interface é representativa entre a haste e o manto. Os modelos físicos indicaram maior migração com menor conicidade. Para os modelos anatômicos houve diferença significativa apenas quanto à rotação permanente entre os grupos, estando isto associado à rigidez proximal e ao raio de transição do calcar. As hastes tripla cunha conferem uma menor redução do nível de carregamento no grande trocânter, o que pode prevenir a reabsorção óssea adaptativa. As hastes dupla cunha provocam menor redução do nível de carregamento na região do calcar. Entretanto, outros fatores devem ser considerados, tais como o raio de transição do calcar e a rigidez proximal das hastes. Nos modelos anatômicos, mesmo após a extração e reimplantação das hastes, manteve-se o padrão de deformações tanto no manto quanto na superfície dos fêmures compósitos.

Este trabalho descreve a aplicação de modelos de alargamento teóricos de Wusatowski, Köster, Siebel e Ekelund com o objetivo de calcular o alargamento na laminação a quente de barras chatas em um laminador tipo trio e definir qual dos modelos de alargamento se aproxima mais de amostras retiradas do laminador. Amostras em cada passe foram retiradas de um perfil chato 16 x 130 mm de aço ASTM A36/A-36 M 04, com plano de passe apresentando uma bitola de entrada quadrada de 130 x 130 mm, em onze passes no laminador para uma bitola final de 16 x 130 mm.. O modelo teórico de Ekelund para força de laminação foi aplicado ao modelo de Hensel e Spittel para variação de temperatura na laminação a fim de se estimar a temperatura a cada passe. Os resultados teóricos de variação de temperatura obtidos foram aplicados nos modelos de alargamento de Köster e Ekelund com a finalidade de verificar a influencia da temperatura nos resultados finais dos modelos de alargamento. Os resultados obtidos indicam que os modelos de Köster e Siebel apresentam melhores resultados comparando com os valores experimentais e os valores calculados nas equações teóricas, sendo que o modelo de Siebel mostrou-se de melhor utilização, pela sua simplicidade na aplicação. A influencia da temperatura nos modelos de alargamento de Köster e Ekelund foi de pequena magnitude. / This dissertation describes the application of Wusatowski s spread theoretical model, Köster s spread theoretical model, Siebel s spread theoretical model, and Ekelund s spread theoretical model wich the purpose of calculating the spread on hot rolling mill band in a single line three high rolling mill, and define which spread model is closer to the samples taken from the rolling mill. Samples were withdrawn pass by pass from a 16 x 130 mm band with steal norm ASTM A36/A-36 M 04, with a pass design showing a square section with 130 x 130 mm, in eleven passes in the rolling mill to turn into a band section with 16 x 130 mm. Eke1und's theoretical model for rolling force was applied on Hensel and Spittel's theoretical model to temperature variation on rolling mill to estimate the temperature on each pass. The theoretical results of temperature variation calculated were applied in Köster s spread model and Ekelund s spread model to get the temperature influence on the final results of the spread models. The results indicate that Köster s model and Siebel s model present better result comparing to the experimental values and the ones calculated on the theoretical equations. Siebel s model showed a better result, due to its simplicity on the application. The temperature influence on Köster s spread model and Ekelund s spread model were small.

Neste trabalho, nos propomos a estudar o desenvolvimento teórico de alguns modelos matemáticos básicos de doenças infecciosas causadas por macroparasitas, bem como as dificuldades neles envolvidas. Os modelos de transmissão, que descrevemos, referem-se ao grupo de parasitas com transmissão direta: os helmintos. O comportamento reprodutivo peculiar do helminto dentro do hospedeiro definitivo, no intuito de produzir estágios que serão infectivos para outros hospedeiros, faz com que a epidemiologia de infecções por helmintos seja fundamentalmente diferente de todos os outros agentes infecciosos. Uma característica importante nestes modelos é a forma sob a qual supõe-se que os parasitas estejam distribuídos nos seus hospedeiros. O tamanho da carga de parasitas (intensidade da infecção) em um hospedeiro é o determinante central da dinâmica de transmissão de helmintos, bem como da morbidade causada por estes parasitas. Estudamos a dinâmica de parasitas helmintos de ciclo de vida direto para parasitas monóicos (hermafroditas) e também para parasitas dióicos (machos-fêmeas) poligâmicos, levando em consideração uma função acasalamento apropriada, sempre distribuídos de forma binomial negativa. Através de abordagens analítica e numérica, apresentamos a análise de estabilidade dos pontos de equilíbrio do sistema. Cálculos de prevalências, bem como de efeitos da aplicação de agentes quimioterápicos e da vacinação, no controle da transmissão e da morbidade de parasitas helmintos de ciclo de vida direto, também são apresentados neste trabalho. / The aim of this work is to study the theoretical development of some basic mathematical models of infectious diseases caused by macroparasites as well as the difficulties involved in them. The transmission models which we describe refer to the group of parasites with direct transmission: the helminths. The peculiar reproductive behavior of the helminth in the definitive host, in order to produce stages which will be infectious for other hosts, makes the epidemiology of infections by helminths fundamentally different from all other infectious agents. An important feature of these models is the form assumed for the distribution of parasites among their hosts. The worm burden (intensity of the infection) in a given host is the crucial quantity of the dynamics of the helminth transmission, and also of the morbidity caused by the parasites. By assuming that the parasites are distributed in a negative binomial form, we study the dynamics for both monoic (hermaphrodite) and dioic (male-female) polygamic with a particular mating function. Through both analytical and numerical approaches, the stability of the equilibrium points is analyzed. Prevalence computations and studies about the control of transmission and morbidity of heminthic parasites of direct life cycle, through the application of chemiotherapic agents and through vaccination, are also presented in this work.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T18:52:48Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao_final_branco.pdf: 2067159 bytes, checksum: 55486dfa00398f45d021d144db2756a2 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T18:52:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertacao_final_branco.pdf: 2067159 bytes, checksum: 55486dfa00398f45d021d144db2756a2 (MD5) Previous issue date: 2016-02-12 / CAPES / O estudo de dados contínuos no intervalo (0; 1) vem crescendo bastante nesses últimos anos. Na literatura destaca-se o modelo de regressão beta, proposto por Ferrari e Cribari- Neto (2004), como um dos principais modelos para analisar esses tipos dados. No entanto, para situações em que o ajuste do modelo beta não se torna adequado, surge uma contraproposta, o uso do modelo de regressão simplex, apresentado por Song e Tan (2000), que consiste em supor que a variável resposta possui uma distribuição simplex. Essa distribui ção é derivada da distribuição Gaussiana inversa generalizada, e foi desenvolvida por Barndor -Nielsen e Jørgensen (1991), sendo bastante estudada por Song e Tan (2000) e Song et al. (2004), que apresentaram várias propriedades importantes dessa distribuição. Entretanto, é possível haver casos em que o ajuste do modelo simplex também não seja adequado, sendo assim, esse trabalho consiste em desenvolver um teste de diagnóstico proposto, originalmente, por Zhu e Zhang (2004) para esse modelo. A construção do teste é baseado no método de in uência local. Por meio de simulações de Monte Carlo avaliamos o desempenho do teste, observando o tamanho e o poder em diversas situações. Trabalhamos com os quantis empíricos da distribuição da estatística de teste, obtidos via método bootstrap paramétrico. Finalmente, realizamos algumas aplicações do teste, com dados reais e comparamos os resultados obtidos usando esse teste com os resultados segundo outros métodos de diagnóstico, bastante conhecidos na literatura. / The study of continuous data in interval (0,1) has grown much in recent years, in literature stands out the beta regression model, proposed by Ferrari and Cribari-Neto (2004), as one of the models to analyze these data. The simplex regression model proposed by Song and Tang (2000) based on simplex distribution is another option to modelling data on unit interval. This distribution was developed by Barndor -Nielsen and Jørgensen (1991) and was derived from the generalized inverse Gaussian distribution. Song and Tang (2000) and Song et al. (2004) presented several important properties of this distribution. This work consist in develop a diagnostic test originally proposed by Zhu and Zhang (2004) for this model. The construction of the test is based on the local in uence method (Cook, 1986). We also propose a new test, based on bootstrap empirical distribution of the original test statistic. The tests performance were evaluated based on size and/or power. Finally, were performed some applications using real data and the results of bootstrap test were compared with results obtained by other diagnostic methods well known in the literature.