Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa mui to importante em mercados fina nceiros. Nosso objetivo neste t rabalho é cobrir os modelos de vari ância condicional estocástica mais utilizados e propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se com a chegada de novas informações, e não com o decorrer do tempo de calendário. Nós também estimamos a volat ilidade dos retornos do IBOVESPA, aplicando Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com Deformação Temporal. / Estimating and forecasting volatility of an asset is a very important task in financiai markets. Our aim in this work is to cover the most used stochastic condi t ional variance modeb a nel to propose the concept of time deformation in this context. The idea is that the market does not change as calendar time goes by, but as new information a rrives. vVe also estimate the volatility of IBOVESPA returns, applying Stochastic Volatility tviodels both without anel with T ime Deformation.

Produtos fabricados por compactação de pós necessitam de grande controle de seus parâmetros de produção para garantir suas propriedades finais. Assim, são necessários estudos de correlação entre as variáveis de processo e suas implicações no produto visando aperfeiçoar seu controle. Processos de compactação unidirecionais geram diferentes regiões de densidade na peça, o que implica na variação de suas propriedades [Sinka, 2004; Fu, 2001; Srivatsan, 2002]. Materiais de fricção são incluídos neste grupo, por serem compósitos particulados, a base de materiais orgânicos e grande percentual de inorgânicos, fabricados por este processo em moldes rígidos [Casaril, 2007]. Assim, o objetivo deste trabalho é entender este problema via o estudo de um modelo teórico de compactação que apresenta uma expressão da densidade da peça como função da pressão aplicada, do coeficiente de atrito entre partículas e entre o pó compactado e a matriz. Os resultados apresentam uma relação coerente das tendências entre resultados teóricos e experimentais de densidade como função da espessura do produto. / Uniaxial powder compaction is largely used to manufacture several products. Some products are compacted with rigid molds that can generate different compaction sites on parts [Sinka, 2004; Fu, 2001]. These sites are generally related to properties variation into a product [Srivatsan, 2002]. Friction materials are classified as particulate composites that are produced with this process [Casaril, 2007]. This work identifies the friction material density behavior generated with uniaxial compaction as a function of part thickness. Density profiles were measured of different friction materials and different process. Results showed that there are friction materials that present this behavior and some that do not.

Os genus Rhodotorula foi descrito por F.C. Harrison, em 1927. Rhodotorula spp. são leveduras cor-de-rosa, que pertencem ao reino Fungi, filo Basidiomycota, classe Urediniomicetos, ordem Sporidiales, família Cryptococcaceae e subfamília Rhodotorulalodeae. Até o passado recente, Rhodotorula era considerado saprófita não virulento como também um frequente contaminante. No entanto, membros de genus Rhodotorula emergiram como patógenos em humanos devido à imunossupressão e à tecnologia de implantação de corpos estranhos no organismo humano. Rhodotorula foi recentemente reconhecida como patógeno humano, afetando especialmente pacientes imunocomprometidos. Anteriormente consideradas como não patogênicas, as espécies de Rhodotorula têm emergido como patógenos oportunistas com a habilidade de colonizar e infectar pacientes suscetíveis. A maioria dos casos de infecção por Rhodotorula reportados na literatura são fungemias associadas a cateteres, endocardites, meningites, peritonites e endoftalmites. Esta levedura preenche os critérios de um patógeno emergente. No projeto de vigilância ARTEMIS, as leveduras do gênero Rhodotorula foram o patógeno não-Candida mais comumente isolados de espécimes clínicos (4,2% de 8821 isolados). O conhecimento da patogênese das infecções sistêmicas por Rhodotorula é baseado em estudos de relato de casos ou de pequenas séries, considerando-se raridade da infecção em comparação com aspergilose e candidíase. Além disso, pouco se sabe a respeito da eficácia clínica dos antifúngicos, apesar da publicação de alguns estudos com dados de susceptibilidade aos antifúngicos in vitro. O desenvolvimento de um modelo experimental em animais da infecção por Rhodotorula seria uma importante ferramenta para entendermos os aspectos fisiopatológicos dessa doença. O desenvolvimento de modelos experimentais em animais tem demonstrado ser uma ferramenta útil e apropriada para o estudo da patogênese e análise da eficácia de drogas antifúngicas em diferentes infecções fúngicas como a candidíase, paracoccidioidomicose, coccidioidomicose e blastomicose. O presente estudo teve como objetivo o desenvolvimento de um modelo experimental de infecção disseminada em ratos Wistar, bem como a quantificação do grau de infecção e inóculos necessários para causar rodotorulose disseminada. Os resultados mostraram que quando imunossuprimimos os ratos com corticoide, não obtivemos nenhum grau de infecção em qualquer órgão. O único agente imunossupressor com o qual obtivemos algum resultado foi a ciclofosfamida. Porém este agente possui diversos efeitos adversos e os ratos, quando imunossuprimidos por um longo período, desenvolvem infecções oportunistas, principalmente pneumonia bacteriana. O órgão mais afetado foi o fígado, seguido do baço, porém não atingimos a dose letal mediana (LD 50). Sugerimos mais estudos para que se possa determinar o inóculo fúngico ideal e também a dose de imunossupressor, bem como o tempo mais adequado entre o início da terapia imunossupressora e o inóculo fúngico.

Dissertação (mestrado)–Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, Programa de Pós-Graduação em Ciência de Materiais, 2014. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2014-12-15T17:02:02Z No. of bitstreams: 1 2014_JuaciVitoriaMalaquias.pdf: 2261092 bytes, checksum: d4eb625ddfaf6675b14dcc102b2d611f (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-12-29T11:44:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_JuaciVitoriaMalaquias.pdf: 2261092 bytes, checksum: d4eb625ddfaf6675b14dcc102b2d611f (MD5) / Made available in DSpace on 2014-12-29T11:44:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_JuaciVitoriaMalaquias.pdf: 2261092 bytes, checksum: d4eb625ddfaf6675b14dcc102b2d611f (MD5) / Este estudo simula computacionalmente um sistema de liberação de fármacos com dispositivos transdérmicos multicamadas. Inicialmente foi feita uma revisão bibliográfica acerca dos sistemas de liberação de fármacos e de modelos matemáticos aplicados na área farmacêutica. Em seguida, uma proposta de simulação computacional da liberação controlada em um sistema de liberação através da pele foi elaborada. Buscou-se demonstrar a solução numérica da equação de difusão em 1D, com o coeficiente de difusão sendo uma função periódica senoidal no espaço, a partir do método denominado FTCS (Forward-Time Central-Space), bem como suas vantagens e limitações. Este método aproxima a derivada parcial de primeira ordem no tempo por uma diferença finita progressiva e a derivada parcial de segunda ordem no espaço, por uma diferença finita centrada. Utilizando-se da função de distribuição de Weilbull, que se mostrou bastante apropriado para representar a liberação por difusão pela ótima qualidade de ajuste, uma análise estatística dos resultados numéricos gerados com simulador é apresentada e discutida. Para esse estudo um programa na linguagem C foi desenvolvido e para a construção dos gráficos, tabelas e análise estatística foi utilizado o software livre R. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This study computationally simulate a system of release of drugs with multilayer transdermal devices. Initially a literature review about the drug release and mathematical models applied in the pharmaceutical field systems was performed. Then, a proposed computer simulation on a controlled release delivery system through the skin was developed. We sought to demonstrate the numerical solution of the diffusion equation in 1D, with the diffusion coefficient being a sinusoidal periodic function in space, from the method called FTCS (Forward-Time Central-Space) as well as their advantages and limitations. This method approximates the partial derivative of the first order in time for a progressive finite difference and the partial derivative of second order in space, by a centered finite difference. Utilizing the Weilbull distribution function, which proved quite appropriate to fit the release by diffusion through, statistical analysis of results generated with numerical simulation model is presented and discussed. For this study, a program was developed in C language and, the construction of graphs, charts and statistical analyzes, were performed using the free software R.

Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Departamento de Ciências Contábeis, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2011. / Submitted by Max Lee da Silva (bruce1415@hotmail.com) on 2011-06-27T19:53:37Z No. of bitstreams: 1 2011_MegSarkisSimãoRosa.pdf: 1285298 bytes, checksum: 346b9f1cacb603fc2b2e2e6b63347947 (MD5) / Approved for entry into archive by Guilherme Lourenço Machado(gui.admin@gmail.com) on 2011-06-30T15:08:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_MegSarkisSimãoRosa.pdf: 1285298 bytes, checksum: 346b9f1cacb603fc2b2e2e6b63347947 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-30T15:08:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_MegSarkisSimãoRosa.pdf: 1285298 bytes, checksum: 346b9f1cacb603fc2b2e2e6b63347947 (MD5) / Pesquisas sobre relevância da informação contábil para o valor da empresa, geralmente, avaliam o impacto do desempenho, medido por informações contábeis, no valor de mercado das empresas. Seguindo essa linha de pesquisa, este estudo propôs verificar se o mercado diferencia as empresas de alto, médio e baixo desempenho operacional de longo prazo, medido por informações contábeis de rentabilidade, variação de vendas e endividamento, tendo como base teórica os estudos sobre relevância para o valor, a Hipótese de Eficiência do Mercado, o Capital Asset Pricing Model e a Teoria da Divulgação. Os objetos de estudo foram as Demonstrações Contábeis Societárias Anuais Individuais divulgadas no período de 1996 a 2009 juntamente com os preços das ações das empresas listadas na Bolsa de Valores e de Mercadorias e Futuros de São Paulo – BM&FBOVESPA, compondo uma amostra de 142 empresas não-financeiras, utilizando janelas móveis de cinco anos, que resultaram em dez períodos quinquenais. Após a apuração dos índices de cada empresa, as variáveis contábeis foram unificadas em um Índice Síntese de Desempenho, por meio de atribuições de pesos a cada variável contábil de desempenho operacional, como proxy para sintetizar a performance final por empresa a cada quinquênio e, posteriormente, classificadas em ordem decrescente de desempenho, o que permitiu a segregação em níveis de desempenho operacional. A pesquisa foi realizada sob dois aspectos: um estudo que verifica a influência do desempenho operacional de longo prazo das empresas nos preços das ações no mesmo período e outro, secundário, que investiga esta influência no preço das ações no período seguinte. Para verificar se os coeficientes de respostas do grupo (tercil) de maior desempenho operacional são significativamente diferentes em relação aos coeficientes dos grupos de empresas que apresentam médio e baixo desempenho foram realizadas regressões múltiplas com técnicas de dados em painel, modelo de efeitos fixos e variáveis dummies. Os resultados demonstram que o conjunto das variáveis contábeis utilizadas neste estudo para denotar desempenho operacional das empresas é significantemente relevante para explicar o retorno das ações para ambos os procedimentos. Porém, quando analisado o poder explicativo individual de cada variável, observou-se que nem todos os comportamentos estão de acordo com as hipóteses da pesquisa. Para ambos os procedimentos, os resultados indicam que o mercado acionário brasileiro faz distinção entre empresas de alto e baixo desempenho operacional de longo prazo, enquanto que entre as empresas de alto e médio desempenho operacional esta distinção não é percebida. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / Generally, researches on accounting information relevance to the enterprise value assess the impact of performance, measured by accounting information, in the enterprise market value. In this way, this research aims to verify whether the stock market takes into account the enterprise levels of long-term operational performance (high, medium, low), measured by accounting information of profitability, sales growth and debt, based on the theories of Value Relevance, Efficient Market Hypothesis, Capital Asset Pricing Model and Disclosure Theory. It was used two sources of data, Annual Account Statements from 1996 to 2009 and the Brazilian Stock Exchange (BM&FBovespa) asset prices, that resulted in a 142 sample of non-financial enterprises. It was used a 5-year statistical running window that resulted in 10 periods of 5 years. After investigating the enterprises indexes, the accounting variables were unified in the Performance Synthesis Index by weighting each one of the operational performance variables as a proxy to the enterprise 5-year final performance; the results were then sorted by the descending performance level and then split in the three different levels of operational performance. Two procedures were considered in this research: the influences of long-term operational performance in the stock price for the same period and, secondly, for the next period. In order to verify the significance level of the results and compare the levels of operational performance, it was used multiple regressions with panel data, fixed effects models and dummies variables. The final results demonstrate that the accounting variables used in this research to measure the enterprise operational performance are significantly relevant to explain the stock return for both procedures. However, when the individual predict power of each variable is considered, not all behaviors fulfilled the model assumptions. For both procedures, the results show that the Brazilian stock market distinguish the high level and the low level enterprises operational performances in the long-term, while it is not perceived this distinction to the high and medium operational performance levels.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Estatística, 2013. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2013-09-23T16:37:07Z No. of bitstreams: 1 2013_RomuloAndradeSilva.pdf: 4141117 bytes, checksum: 94af0b4f18ed2268977af4871560d723 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2013-09-25T12:14:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_RomuloAndradeSilva.pdf: 4141117 bytes, checksum: 94af0b4f18ed2268977af4871560d723 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-09-25T12:14:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_RomuloAndradeSilva.pdf: 4141117 bytes, checksum: 94af0b4f18ed2268977af4871560d723 (MD5) / Uma das pressuposições, no processo de estimação dos parâmetros dos modelos tradicionais de resposta ao item, é a independência condicional entre as respostas de diferentes indivíduos. Porém, muitas vezes essa pressuposição é relaxada, por exemplo, quando aplicada em larga escala nas avaliações de sistemas educacionais, o que pode ocasionar variabilidade extra não considerada pelos modelos usuais. A proposta é usar potenciais fontes de heterogeneidade como variáveis explicativas de um efeito aleatório multiplicativo no modelo de Rasch. Esse efeito, consequentemente, acomodará a superdispersão presente nos dados e controlará a pressuposição de independência condicional entre clusters de indivíduos. O modelo foi ajustado aos dados da Prova Brasil 2007, trazendo novas interpretações de grupos. Contudo, a nova abordagem probabilística de considerar informações extras dos indivíduos no momento do ajuste se mostra útil na fase de calibração dos itens. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / One of the assumptions in the estimation process of the parameters of the traditional models of itemresponse is conditional independence between the responses of di erent individuals. Nonetheless, this assumption is often relaxed, for example,when applied to large-scale evaluations of educational systems, which can cause extra variability not considered by usual models. The proposal is to use potential sources of heterogeneity as explanatory variables in a random e ect multiplicative Rasch model. This e ect, therefore, will accommodate the overdispersion in the data and control the conditional independence assumption between clusters of individuals. The model was adjusted to data from ProvaBrasil 2007 (Brazil Test 2007), bringing new interpretations of groups. However, the new probabilistic approach on considering extra information of individuals at the time of adjustment proves to be useful in the calibration phase of the items.

O presente trabalho tem como principal objetivo determinar, através de simulações físicas de correntes de densidade, quais concentrações de sedimentos são capazes de formar correntes do tipo hiperpicnal em ambientes com diferentes concentrações salinas. Tem também como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia experimental que permita a realização de ensaios dentro de um determinado padrão de uniformidade, de modo a facilitar a comparação entre os resultados. O trabalho foi desenvolvido junto ao Núcleo de Estudos em Correntes de Densidades (NECOD), que, desde meados do ano 2000, desenvolve pesquisas através de simulações físicas de correntes de densidade. Ao todo, foram simuladas 28 correntes, com diferentes contrastes de densidades entre o fluxo e o fluido ambiente, em um canal experimental unidirecional de pequeno porte. Todas as simulações foram registradas com câmeras filmadoras digitais, cujas imagens permitiram caracterizar os tipos de correntes formadas e também os valores para parâmetros característicos de cada uma delas. Para 16 experimentos, além de análises visuais das correntes, foram também feitas avaliações dos depósitos gerados. Os dados mostram que, mesmo se injetando uma mistura de menor densidade que o fluido ambiente, é possível gerar correntes do tipo hiperpicnal. Para tentar compreender como uma mistura com densidade menor que o fluido ambiente conseguiu formar correntes do tipo hiperpicnal, foi empregada uma técnica para visualizar o escape de fluido intersticial das correntes. Através da utilização de um corante solúvel em água, foi registrada, por câmera de vídeo, a saída da água pigmentada do interior do corpo da corrente. Esta pode ser, efetivamente, a melhor explicação para justificar a formação das correntes hiperpicnais mesmo com contrastes de densidades não favoráveis para tanto. Outro resultado obtido nos experimentos é que, para uma mesma concentração de mistura de sedimentos, partículas de menor diâmetro conseguem manter por mais tempo a integridade do corpo da corrente, enquanto que partículas de maior diâmetro não conseguem manter a forma da corrente. A explicação encontrada para tal acontecimento é que, quando são utilizadas partículas de menor diâmetro, há em suspensão um maior número delas e, também, a distância entre as partículas é menor, aumentando, assim, a interação entre elas. As forças de interação entre as partículas são proporcionais à tensão de cisalhamento, o que auxilia na manutenção das partículas em suspensão. / The present work is aim to determine through physical modeling which sediment concentrations are needed to generate hyperpycnal flows in the case of a density current entering a saline ambient. The study also aims at developing an experimental methodology to allow procedures to be conducted within certain standards, in order to make easier the comparison of results acquired by different researchers. The study was conducted at the Núcleo de Estudos em Correntes de Densidades (NECOD), where studies with physical modeling of density currents are being carried out since mid-2000. A total of 28 density currents were simulated with different density contrasts between the flow and the ambient fluid, all of them carried out in a small unidirectional flume. All experiments were recorded with digital video cameras, in order to classify the flows and to establish characteristic parameters from them. In addition to the visual analysis of the density flows, the sediment deposits of 16 experiments were also evaluated. The data indicate that it was possible to generate hyperpycnal flows even with negative density difference, i.e. currents with lower density than the ambient. To investigate this unexpected result, a soluble dye was mixed with the current to visualize the escape of interstitial water from the current to the ambient. The escape of interstitial fluid from the density current is, effectively, the best explanation to the formation of hyperpycnal currents even in negative density contrasts. Another result obtained was that density currents composed by finer sediment keep their body shape stable, while currents with the same sediment concentration composed by coarser sediment not sustain their body profile. This is explained by the increasing of interaction between the particles, i.e. in the case of a current composed of finer grains it will increase the number of particles and decrease the distance between them. Also, the interacting forces are proportional to the shear stress, which helps to keep the particles in suspension.

Resumo não disponível.

Estimar e prever a volatilidade de um ativo é uma tarefa mui to importante em mercados fina nceiros. Nosso objetivo neste t rabalho é cobrir os modelos de vari ância condicional estocástica mais utilizados e propor o conceito de deformação temporal neste contexto. A idéia é que o mercado modifica-se com a chegada de novas informações, e não com o decorrer do tempo de calendário. Nós também estimamos a volat ilidade dos retornos do IBOVESPA, aplicando Modelos de Volatilidade Estocástica sem e com Deformação Temporal. / Estimating and forecasting volatility of an asset is a very important task in financiai markets. Our aim in this work is to cover the most used stochastic condi t ional variance modeb a nel to propose the concept of time deformation in this context. The idea is that the market does not change as calendar time goes by, but as new information a rrives. vVe also estimate the volatility of IBOVESPA returns, applying Stochastic Volatility tviodels both without anel with T ime Deformation.

Produtos fabricados por compactação de pós necessitam de grande controle de seus parâmetros de produção para garantir suas propriedades finais. Assim, são necessários estudos de correlação entre as variáveis de processo e suas implicações no produto visando aperfeiçoar seu controle. Processos de compactação unidirecionais geram diferentes regiões de densidade na peça, o que implica na variação de suas propriedades [Sinka, 2004; Fu, 2001; Srivatsan, 2002]. Materiais de fricção são incluídos neste grupo, por serem compósitos particulados, a base de materiais orgânicos e grande percentual de inorgânicos, fabricados por este processo em moldes rígidos [Casaril, 2007]. Assim, o objetivo deste trabalho é entender este problema via o estudo de um modelo teórico de compactação que apresenta uma expressão da densidade da peça como função da pressão aplicada, do coeficiente de atrito entre partículas e entre o pó compactado e a matriz. Os resultados apresentam uma relação coerente das tendências entre resultados teóricos e experimentais de densidade como função da espessura do produto. / Uniaxial powder compaction is largely used to manufacture several products. Some products are compacted with rigid molds that can generate different compaction sites on parts [Sinka, 2004; Fu, 2001]. These sites are generally related to properties variation into a product [Srivatsan, 2002]. Friction materials are classified as particulate composites that are produced with this process [Casaril, 2007]. This work identifies the friction material density behavior generated with uniaxial compaction as a function of part thickness. Density profiles were measured of different friction materials and different process. Results showed that there are friction materials that present this behavior and some that do not.