Orientador: Jose Ferreira de Carvalho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:44:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Amarante_AntonioRicardo_M.pdf: 3886768 bytes, checksum: d9cb60b668e59023e448f3a1af58f180 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador : Rogerio Custodio / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-14T04:09:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Morgon_NelsonHenrique_M.pdf: 3774993 bytes, checksum: 85b1d0ee1252bd77f50bdcfc4607b6ce (MD5) Previous issue date: 1989 / Mestrado

Orientador : Yuji Takahata / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-14T09:42:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Custodio_Rogerio_M.pdf: 3751010 bytes, checksum: 8caac29d4c2349b6e2f934ffb5b57095 (MD5) Previous issue date: 1982 / Mestrado

Ingeniero Civil Electricista / La biometría es una disciplina que utiliza métodos automáticos para el reconocimiento humano que se fundamenta en la comparación de vectores de características asociados a los patrones conductuales, fisiológicos o anatómicos singulares de cada persona. Un patrón biométrico puede ser usado para la clasificación de personas si todos lo poseen, es único para cada individuo, invariante durante períodos largos de tiempo y de fácil recolección. El iris cumple con las características anteriores por lo que ha sido estudiado como patrón desde hace más de una década. Inicialmente, los sistemas de reconocimiento de iris requerían alta cooperación de los usuarios para su buen funcionamiento. No obstante, con el paso del tiempo se ha generado una tendencia en la investigación mundial que se inclina hacia condiciones de operación más reales, relajando las restricciones sobre los usufructuarios y las condiciones ambientales de operación. En este trabajo se presenta el diseño y la implementación de un sistema de reconocimiento de iris no cooperativo y a distancia en el cual se han definido tres características asociadas a éste patrón: la textura del iris, su color y la textura de la zona que lo rodea. Se contempla el diseño del sistema de captura de imágenes y la programación de algoritmos en los módulos de adquisición, segmentación y clasificación. En el módulo de adquisición se proporcionan métodos de detección ocular, verificación ocular y evaluación de enfoque. En el módulo de segmentación se presentan algoritmos de localización límbica y eliminación de artefactos como reflexiones y oclusiones. En el módulo de clasificación de muestran métodos de codificación y comparación de las características descritas previamente. Finalmente, se describe la función no lineal de decisión para el sistema. La evaluación del rendimiento del proceso total de reconocimiento se lleva a cabo en una base de datos de 750 imágenes capturadas con el sistema de adquisición diseñado a 1,5 metros de distancia de los usuarios. Éstas fueron separadas en dos conjuntos, de 375 imágenes cada uno, correspondientes a 15 enrolados y 15 impostores. El índice final de reconocimiento para las características de textura iridal, color del iris y textura periocular es de 66,67%, 69,17% y 93,33%, respectivamente. La fusión de éstas características alcanza un índice de reconocimiento de 94,17% y el índice de detección de impostores es del 100% en todos los casos estudiados.

Seminario para optar al grado de Ingeniero Comercial, Mención Administración / El presente seminario de título tiene por objetivo testear de forma empírica la reacción de los ADRs chilenos frente a shocks noticiosos generados tanto en Estados Unidos como en Chile. Se pretende dilucidar si la reacción en términos de retorno y volatilidad, se asemeja al selectivo local modificado1 o al índice Dow Jones del mercado americano. A través de la implementación de modelos de la familia GARCH se detecta que el índice INTER 10 (selectivo que agrupa a los títulos que tranzan en ADRs), posee una reacción similar al índice IPSA ajustado, frente a shocks macroeconómicos inesperados de Chile y Estados Unidos.

Seminario para optar al titulo de Ingeniero Comercial, Mención Economía / El presente trabajo persigue la aplicación de modelos caóticos recursivos con el objeto de predecir la variación del precio de las acciones. La particularidad de este enfoque es que dichos modelos no se retroalimentan de las series de tiempo de los títulos a predecir, con lo que un nivel de rentabilidad superior a procesos tipo ‘Buy and Hold’ o AR(1) es una fuerte evidencia en contra de la Hipótesis Débil de Eficiencia de Mercado, legado teórico de Fama et al que sigue siendo el supuesto hegemónico en el mercado de capitales. Además los modelos de mayor eficiencia encontrados se configuran como herramientas útiles para inversionistas en búsqueda de maximización de rentabilidad. Las funciones con mejores resultados alcanzan aciertos de signo de hasta 63%. Los modelos entregan sistemáticamente – para todas las acciones contrastadas – un retorno en exceso económica y estadísticamente significativo frente al benchmark ‘Buy and Hold’. Creemos este es un aporte sólido a la apreciación de que la estrategia activa de manejo de cartera es capaz de superar al promedio del mercado.

Ingeniero Civil Industrial / El problema de la estimación de probabilidades de incumplimiento es crucial para una adecuada administración del riesgo financiero en las empresas. En efecto con una buena estimación de dicha probabilidad es posible evaluar gran cantidad de activos financieros como también administrar adecuadamente las provisiones necesarias que cada empresa debe tener ante posibles imprevistos de liquidez. En la literatura existen muchos modelos para estimar probabilidades de incumplimiento, pero para el segmento al que está enfocado esta memoria, que son las empresas Chilenas que cotizan en Bolsa, la aplicabilidad de estos modelos se reduce significativamente debido a la extensa data requerida y que muchas veces no está disponible, por lo que el objetivo de este trabajo es centrarse particularmente en la revisión, análisis y comparación empírica de los modelos estructurales de estimación de probabilidades de incumplimiento que utilizan información de mercado. Las comparaciones de la aplicación empírica de los dos modelos estructurales, desarrollado en este trabajo, más el sistema de calificaciones de riesgo entregan resultados muy divergentes entre sí, principalmente por la naturaleza de los supuestos implicados por cada modelo, como la profundidad del mercado accionario y la liquidez del mercado de bonos en Chile. Esto hace concluir que cada uno de ellos por si solo no logra explicar de manera satisfactoria el verdadero riesgo de crédito de la empresa analizada, sino que cada uno de ellos contribuye parcialmente a entender y estimar el proceso de riesgo que enfrenta una empresa. Toda empresa posee un riesgo de crédito y por lo tanto una probabilidad de incumplimiento asociada que da cuenta de este riesgo de crédito. En efecto, la probabilidad de incumplimiento de una empresa no se conoce y sólo se puede estimar de acuerdo a un modelo de riesgo crediticio. Como se ha visto, los diferentes modelos divergen entre sí porque cada uno de ellos considera el problema de estimar dicha probabilidad de una manera diferente, pero cada uno de una manera igualmente válida. Finalmente este trabajo propone una idea práctica de cómo poder estimar dicha probabilidad, extrayendo lo mejor de los tres modelos de estimación de probabilidades de incumplimiento analizados en este trabajo. En concreto, si se utiliza el sistema de calificaciones como referencia, obteniendo de ahí una probabilidad promedio de incumplimiento y se le suma a ésta el incremento marginal equivalente al cociente entre la probabilidad en t y la probabilidad en t-1 de los dos modelos estructurales, se obtendrá como resultado una probabilidad final que mantenga el nivel de las calificadoras de riesgo pero que a la vez incluya la volatilidad de los modelos estructurales, otorgándoles el dinamismo que reflejan las condiciones cambiantes en el entorno tanto interno como externo de la empresa analizada.

Seminario de Título Ingeniero Comercial, Mención Administración / En la actualidad existen diversos modelos que se utilizan para predecir los precios accionarios. Lo anterior constituye un tema de gran relevancia, ya que los traders y analistas financieros desean obtener el máximo de rentabilidad en la conformación de su portafolio. Es así como, en la búsqueda de este objetivo, algunos modelan el comportamiento de las acciones del mercado según el precio exacto de éstas y otros según los signos de las variaciones de dichos precios. Leung, Daouk y Chen (2000) muestran que la proyección de los rendimientos de las acciones, dado el conjunto de variables de información para realizar las estimaciones, es una realidad aceptada por el mundo financiero. De esta manera, el trabajo de los traders y analistas financieros termina centrándose en cómo usar de manera óptima la información para predecir y transar en los mercados. Cabe destacar que estas prácticas, en su mayoría, se basan en la predicción precisa de los precios de los instrumentos financieros. Sin embargo, estudios recientes han dejado en evidencia que aquellas transacciones basadas en la proyección de la dirección de los movimientos de los precios de las acciones son más eficientes y efectivas y, más aún, pueden generar mayores ganancias que aquéllas basadas en la predicción específica del precio de la acción. Siguiendo en esta misma línea, Hodgson y Nicholls (1991) muestran en su estudio que es de suma importancia considerar la significancia de la proyección dentro de los modelos de predicción de los movimientos de los precios. El presente seminario tiene como objetivo principal cuestionar si predecir los precios accionarios en base al precio del día anterior, es la manera más eficiente y efectiva para obtener un mayor beneficio. Cabe señalar que este estudio no analiza la significancia económica de la rentabilidad de las estrategias de compra y venta surgidas por las recomendaciones de los modelos predictivos, cuestión que se plantea como un tema para una futura investigación. Se plantean distintos supuestos y modelos econométricos de manera de estudiar la significancia estadística de predecir los precios con diferentes sets de variables explicativas, estando estos últimos compuestos por precios rezagados en términos diarios y/o semanales. La investigación a efectuar se centra en el empleo de modelos multivariados ARIMAX dinámicos, construidos a través de Algoritmos Genéticos. Para realizar este estudio se consideraron variables de series de tiempo con hasta un máximo de 4 rezagos para la rentabilidad de la acción en análisis, compuestos en forma semanal; 4 posibles rezagos para la rentabilidad del índice Dow Jones Industrial considerados en forma semanal; 4 rezagos para la rentabilidades de los precios de las acciones de los días anteriores; y lo mismo para el índice Dow Jones Industrial; y, por último, 4 rezagos de error del modelo aplicado. El estudio presenta evidencia y valida el hecho de que los Algoritmos Genéticos en los modelos ARIMA pueden ser usados como una alternativa estratégica para el mejoramiento en la construcción de los modelos de proyección de series de tiempo, en función de la proyección del signo de las variaciones de los precios de las acciones. En lo que se refiere al marco teórico, éste centra su discusión en torno a la Hipótesis de Mercados Eficientes, planteada por Fama (1970). En ella se afirma que los precios reflejarán perfectamente la información presente en el mercado o, por lo menos, se espera de que así suceda. Se entiende por eficiencia de mercado que, los precios reflejan completamente la información disponible en el mercado. La acción que se utilizará para la predicción del signo de la variación del precio será la de Alcoa Inc. (AA), debido a la importancia del aluminio como materia prima a nivel mundial y las futuras proyecciones que se tienen sobre ésta y otras características que se discutirán posteriormente. Los datos utilizados provienen de la NYSE, entre el período del 22 de febrero de 2002 hasta el 28 de agosto de 2007. Los precios utilizados se extrajeron de la página www.finance.yahoo.com. La presente investigación se divide en 6 secciones: en la sección dos se presentará una breve revisión bibliográfica acerca de la predicción de modelos bursátiles; en la sección tres se presentarán la historia y las características sobre Alcoa Inc. y el índice Dow Jones Industrial; en la sección cuatro se presentará la metodología y los datos del sistema de predicción planteado; en la sección cinco se revisarán los resultados obtenidos; y, por último, en la sección seis se presentarán las conclusiones finales del estudio.

Ingeniero Civil Industrial / En esta Memoria para optar al título profesional de Ingeniero Civil Industrial de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, se explica la arquitectura y argumenta el desarrollo de un nuevo y sencillo algoritmo y modelo matemático para calcular el dimensionamiento óptimo de un banco de baterías (BESS), esto para cualquier tipo de cliente regulado del sector eléctrico chileno. Para funcionar, el algoritmo solo necesita tomar el perfil de consumo eléctrico del cliente, su tipo de Tarificación y un posible perfil de generación ERNC-Solar. Con los datos anteriores se llega a un resultado de dimensionamiento óptimo del cual nace un plan de gestión de funcionamiento del BESS en su vida útil. Además de este plan de gestión se entrega vital información de Utilidad económica y Ahorro asociado al BESS. El trabajo desarrollado por el Memorista se analizó con apoyo de profesionales del Centro de Energía, Centro de Investigación del Litio (CIL) y matemáticos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. El requerimiento de esta necesidad nace desde el mismo CIL, fue dentro del proyecto de baterías de Litio E-LiBatt, requieren el desarrollo de un modelo para dimensionar eficientemente el producto desarrollado y con ello, abrirlo finalmente al mercado. El Modelo diseñado se programó en una planilla de cálculo y los resultados encontrados en los diferentes casos de estudio entregan interesantes conclusiones. La primera, es que la entrada de la tecnología al mercado residencial aun depende del alto costo de la tecnología. Se calculó, que para una exitosa integración económica se necesitan precios un 50% de los actuales. La segunda conclusión muestra que, lo anterior, no es tan determinante en instalaciones comerciales o industriales, donde gestionar potencia logra entregar un beneficio económico suficiente para obtener utilidades positivas. Esto, queda fuertemente demostrado en el caso de estudio industrial en el sur del país, donde el altísimo costo de la potencia, permitiría a esta industria ahorrarse un 13% anual en cargo por potencia. Esto, con la integración inteligente de un BESS de ~ 4,5 [kWh]. Por correlación, el potencial beneficio económico de un BESS también depende, en nuestro país, de la ubicación geográfica del usuario. Una tercera conclusión, muestra que gestionar la demanda mayoritariamente en horas no punta es fundamental. Una cuarta y última conclusión, indica que demandas de potencia con alta varianza y concentradas en horas específicas, permiten mayores beneficios económicos que consumos constantes. Finalmente, la Herramienta desarrollada entrega un alto valor por su aporte al conocimiento tecnológico existente, al directo aporte económico mostrado a los usuarios, al indirecto aporte al sistema eléctrico y al medio ambiente por el uso eficiente de la energía. Es importante además mencionar que la lógica del Modelo puede ser utilizada con cualquier tipo de acumulador de energía electroquímico y entregando también una base para utilizarse con otros sistemas tarifarios. Se pretende que este desarrollo sea visto como una herramienta de eficiencia energética que además apoya la sustentabilidad de los usuarios y la integración de nuevas tecnologías.

Orientadores: Otaviano Canuto dos Santos Filho, Pedro Luiz Valls Pereira / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-24T01:18:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Nishijima_Marislei_M.pdf: 3042090 bytes, checksum: f639ff691837e07183323d4a4de2daaa (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: A presente dissertação busca verificar, através de testes econométricos baseados na metodologia de Johansen, se existe uma relação estável de longo prazo entre as seguintes variáveis reais do comércio internacional brasileiro: saldo comercial, taxa de câmbio, renda interna e renda externa. Investiga-se a possibilidade destas variáveis possuírem tendências comuns entre os anos de 1974 e 1993. Os testes não rejeitam a hipótese da existência de co-integração entre elas e as associações usuais entre variáveis propostas pela teoria econômica não são falsificadas. Com base na relação de longo prazo supracitada estima-se um modelo de correção de erros para o saldo comercial brasileiro, cujos parâmetros são constantes ao longo do período analisado. Testa-se então a condições de exogeneidade traca e superexogeneidade para os parâmetros da equação de saldo comercial. Os resultados dos testes indicam a validade destes conceitos para o modelo estimado / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Economia