Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2055.pdf: 523176 bytes, checksum: c0f8404d952457788e115853e626fd15 (MD5) Previous issue date: 2004-08-16 / A motivação deste trabalho é relacionar a teoria da estatística com uma clássica aplicação prática na indústria, mais especificamente no mercado financeiro brasileiro. Com o avanço de hardware, sistemas de suporte à decisão se tornaram viáveis e desempenham hoje papel fundamental em muitas áreas de interesse como logística, gestão de carteiras de ativos, risco de mercado e risco de crédito. O presente trabalho tem como objetivos principais propor uma metodologia de construção de modelos de escoragem de crédito e mostrar uma aplicação prática em operações de empréstimo pessoal com pagamento em cheques. A parte empírica utiliza dados reais de instituição financeira e duas metodologias estatísticas, análise de regressão linear múltipla e análise de regressão probit. São comparados os resultados obtidos a partir da aplicação de modelos de escoragem de crédito desenvolvidos com cada metodologia com os resultados obtidos sem a utilização de modelos. Assim, demonstra-se o incremento de resultado da utilização de modelos de escoragem e conclui-se se há ou não diferenças significativas entre a utilização de cada metodologia. A metodologia de construção de modelos de escoragem é composta basicamente por duas etapas, definição das relações e da equação para cálculo do escore e a definição do ponto de corte. A primeira consiste em uma busca por relações entre as variáveis cadastrais e de comportamento do cliente, variáveis da operação e o risco de crédito caracterizado pela inadimplência. A segunda indica o ponto em que o risco deixa de ser interessante e o resultado esperado da operação passa a ser negativo. Ambas as etapas são descritas com detalhes e exemplificadas no caso de empréstimos pessoais no Brasil. A comparação entre as duas metodologias, regressão linear e regressão probit, realizada no caso de empréstimos pessoais, considerou dois aspectos principais dos modelos desenvolvidos, a performance estatística medida pelo indicador K-S e o resultado incremental gerado pela aplicação do modelo. Foram obtidos resultados similares com ambas as metodologias, o que leva à conclusão de que a discussão de qual das duas metodologias utilizar é secundária e que se deve tratar a gestão do modelo com maior profundidade.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:48:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2050.pdf: 317552 bytes, checksum: 3d1d116bff2273018e16a61e5e8442db (MD5) Previous issue date: 2005-08-15 / O Banco Central brasileiro tem como principal instrumento de política monetária a taxa de juros de curto prazo (SELIC), apesar de sabermos que a economia é mais afetada pelas taxas mais longas, pois são essas que demonstram mais precisamente o cenário prospectivo de prazo mais coerente com os investimentos. O trabalho tem como principal objetivo, analisar de que forma esta transmissão de política monetária entre as taxas curtas e longa poderia ser melhorada, através de uma atuação mais ativa na gestão da dívida pública pré fixada. Para isso, definimos uma variável S, que é tratada como a elasticidade da taxa longa à variações na taxa de curto prazo. Em seguida, analisamos econometricamente, como esta variável varia de acordo com as seguintes variáveis escolhidas: percentual pré fixado da dívida pública local, prazo médio da dívida pública local pré fixada, um parâmetro fiscal e um parâmetro de risco. Começamos o trabalho discutindo o modelo de metas de inflação no Brasil, e a influência das taxas longas nas análises produzidas. Em seguida mostramos a evolução do perfil da dívida pública desde 2000, característica dos títulos colocados no mercado e prazos médios. Veremos que, apesar da indiscutível melhora do seu perfil, a dívida pública apresenta ainda características bastante 'arriscadas' e longe do ideal. Discutimos as principais teoria à respeito da formação de estrutura a termo de juros e verificamos que a idéia de otimização entre as relações de oferta e demanda ao longo da curva é um dos fatores principais na determinação de nível e formato das curvas de juros mais longas. Baseados neste conceito resolvemos analisar de que forma a sensibilidade destas taxas longas se relaciona com o aumento do percentual de títulos pré fixados na dívida total. Em seguida, definimos nosso modelo econométrico, realizamos alguns testes e variações no modelo proposto e analisamos seus resultados. Terminamos o trabalho discutindo as conclusões encontradas através de nosso estudo e propondo formas para que a melhoria do canal de transmissão de política monetária possa ser uma prioridade por parte do Tesouro Nacional e Banco Central, e para que no futuro não haja necessidade de termos uma taxa Selic tão alta para atingirmos nossos objetivos inflacionários, através de uma melhora significativa no mecanismo de transmissão de política monetária.

Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@fgv.br) on 2010-03-11T13:05:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Victor_Pina.pdf: 384984 bytes, checksum: 5b56ac7bf5f98833ebcc39735d0a3be4 (MD5) / Approved for entry into archive by Andrea Virginio Machado(andrea.machado@fgv.br) on 2010-03-11T18:50:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Victor_Pina.pdf: 384984 bytes, checksum: 5b56ac7bf5f98833ebcc39735d0a3be4 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-03-12T13:09:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Victor_Pina.pdf: 384984 bytes, checksum: 5b56ac7bf5f98833ebcc39735d0a3be4 (MD5) Previous issue date: 2009-10-23 / É proposto aqui um modelo estrutural macroeconômico capaz de englobar os impactos das políticas fiscal e monetária do governo sobre os principais agregados macroeconômicos, assim como projetar seus efeitos no curto e médio prazos. Para tanto um sistema com dez equações é proposto. A primeira equação é uma do tipo IS, ligando o hiato do produto e suas defasagens à taxa de juros reais e à taxa de câmbio real. A segunda é uma versão da chamada Curva de Phillips, que liga a inflação, suas defasagens, e valores esperados futuros, ao hiato do produto e à taxa de câmbio nominal. A terceira é a uma equação da chamada Paridade de Juros não Coberta, que liga o diferencial das taxas interna e externa à desvalorização esperada da moeda doméstica e ao prêmio de risco de reter ativos domésticos. Complementa-se o sistema formado por essas três equações da seguinte forma: uma equação para o emprego representando o mercado de trabalho, duas equações que representariam o comportamento fiscal agregado - gasto público, arrecadação tributária - e duas que representariam a demanda por exportações e importações nacionais. Finalmente, são acrescentadas duas identidades que determinarão o caminho da dívida pública e o da dívida externa.

Resumo: Para simular o processo transiente da redistnouição da água no solo, para a direção vertical, PREVEDELLO (1996) desenvolveu um modelo numérico em linguagem BASIC de programação (Beginner's All-purpose Symbolic Instructional Code). O desenvolvimento do modelo baseou-se na linearização da equação de RlCHARDS (1931), à qual governa o movimento da água no solo, através da utilização de uma simplificação da relação entre a condutividade hidráulica e a tensão da água (K ('I'm )), sugerida por van GENUCHTEN (1980), e aliando a utilização da técnica iterativa de Newton-Raphson para solução de equações não-lineares. Para testar o desempenho do modelo em predizer a variação em umidade "() ) e tensão da água ('I'm ) no tempo e no espaço, foram escolhidos dados da literatura de dois materiais porosos com diferentes propriedades hidráulicas. Dessa forma, foram escolhidos uma areia marinha estudada por CHO et alo (1977) e um latossolo vermelho amarelo textura média, estudado por LIBARDI (1978). Os resultados encontrados permitiram as seguintes conclusões: (i) em ambos os materiais porosos estudados o desempenho do modelo foi altamente satisfatório, onde os perfis de umidade e de tensão da água transladaram-se satisfatóriamente no tempo; (ii) o modelo também foi capaz de prever muito bem o comportamento da densidade de fluxo em função do tempo; (iü) os maiores desvios do modelo em relação aos de campo foram encontrados nos tempos iniciais. do processo de redistribuição da água, devido à limitação da teoria pela simplificação realizada na equação de van GENUCHTEN (1980) por PREVEDELLO (1996), muito embora esses desvios representem apenas 0,2 % do tempo total estudado no experimento em duna de areia, e 2,5 % para o latossolo; (iv) o desempenho do modelo foi ligeiramente superior para a areia marinha em relação ao latossolo, devido, provavelmente, à maior homogeneidade nas propriedades hidráulicas da areia.

A generalização de modelos de crescimento por meio de um parâmetro de controle foi primeiramente proposta por Richards, em 1959. Em nosso trabalho, propomos uma forma alternativa de generalização obtendo uma interpretação emp rica e outra microscopica do parâmetro de controle. Mais especificamente, quando consideramos a proliferacão de c elulas, o parâmetro est a relacionado ao alcance da interação e a dimensão fractal da estrutura celular. Obtemos a solucão anal ítica para esta equação diferencial. Mostramos que, atrav és da escolha apropriada da escala conseguimos o colapso de dados representando a independência em relacão aos parâmetros e as condições iniciais. Al ém disso, ao considerarmos a taxa de esforco como a retirada de indiví duos de uma população, podemos associ á-la ao tratamento visando extinguir uma populacãoo de c élulas cancerosas. Em modelos epidemiol ogicos, propomos modelar a dinâmica de transmissão da dengue utilizando equacões diferenciais ordin árias. Em nosso modelo, levamos em conta tanto a dinâmica do hospedeiro quanto a do vetor, assim temos o controle da dinâmica de ambas as populações. Inclu ímos tamb ém no modelo o efeito \"enhancing\" com intuito de verificar sua influência na dinâmica de disseminacão da doença. O efeito \"enhancing\" é considerado uma das principais hipóteses para explicar a dengue hemorr ágica que pode levar a morte. Fizemos o estudo de um modelo epidemiol ógico da dengue com o objetivo de revelar quais são os fatores que levam a disseminação desse caso mais severo da doenca e, possivelmente, sugerir polí ticas p úblicas de sa úde para evit á-lo. Implementamos tamb ém um modelo de transmissão da tuberculose fazendo uso da modelagem computacional baseada em agentes, que oferece a possibilidade de representar explicitamente heterogeneidades em nível individual. / The generalization of growth models by means of a control parameter was first proposed by Richards in 1959. In our work, we propose an alternative way to obtainin an empirical and microscopic interpretation of control parameter. More specically, when considering the proliferation of cells, the parameter is related to the range of interaction and the fractal dimension of the cell structure. We obtain the analytical solution for this dierential equation. We show that, by appropriate choice of scale we have data collapse, representing the independence on parameters and initial conditions. Furthermore, when considering the e ffort as rate the removal of individuals from a population, we can associate it with the treatment to extinguish cancer cells population. In epidemiological models, we propose to model the dynamics of dengue transmission using ordinary dierential equations. In our model, we take into account both the dynamics of the host and the vector, so we have control of the dynamics of both populations. We also included in the model the effect of enhancing in order to verify their inuence on the dynamics of disease spread. The effect of enhancing is considered one of the main hypotheses to explain the hemorrhagic fever that can lead to death. We study a model of epidemiology of dengue in order to reveal what are the factors that lead to the dissemination of this more severe case of the disease and, possibly suggesting public health policies to prevent it. We also implemented a model of tuberculosis transmission making use of agent-based computational modeling, which o ffers the possibility to explicitly represent heterogeneity at the individual level. This approach allows us to deal with each individual in particular, unlike the model of dierential equations, in which all individuals are in the same compartment interact in a similar way as in a mean field interaction.

Submitted by Daniella Sodre (daniella.sodre@ufpe.br) on 2015-04-10T14:18:22Z No. of bitstreams: 2 Nilma_Andrade_Tese_UFPE_Orientador_Prof_Ezio.pdf: 7196685 bytes, checksum: 80134428156debbb0730554fb05ac9ae (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-04-10T14:18:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Nilma_Andrade_Tese_UFPE_Orientador_Prof_Ezio.pdf: 7196685 bytes, checksum: 80134428156debbb0730554fb05ac9ae (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 / CAPES / Esta tese desenvolve e codifica uma metodologia que permite avaliar e selecionar concepções alternativas para estruturas de concreto armado, considerando as variáveis estruturais como estocásticas, os efeitos da propagação das incertezas e a otimização estocástica dos custos das alternativas de projeto, como uma ferramenta para mitigar riscos e realçar as oportunidades de ganho. Tradicionalmente, a prática da engenharia sempre objetiva encontrar ―a solução ótima‖ sob hipóteses determinísticas, tanto na fase de estudos conceituais, fase esta sob a qual o trabalho pretende concentrar-se, quanto nas soluções específicas para os elementos estruturais no projeto final. Esta tese é parte de um projeto de pesquisa e desenvolvimento na área de flexibilidade em sistemas de engenharia, como os envolvidos na exploração e na produção de petróleo em alto mar, ou na implantação de centenas de quilômetros de linhas de transmissão, ou de infraestrutura rodoviária, ou mesmo na construção de grandes edifícios, ou conjuntos deles. Geralmente esses projetos necessitam de investimentos de grande capital, submetidos a diversas incertezas técnicas e mercadológicas, e implementados ao longo de um grande intervalo de tempo. As variáveis de projeto são descritas por funções de densidade de probabilidade apropriadas, e sua propagação é feita através da técnica de Monte Carlo. A otimização sob incerteza das variáveis de projeto é efetuada sobre medidas estocásticas das funções-objetivo, usando algoritmos de otimização que não requerem o cálculo de derivadas. Desta forma, uma gama enorme de funções-objetivo estocásticas (ou não) pode ser codificada, de acordo com as necessidades do projeto. Tais algoritmos de otimização, trabalhando conjuntamente com amostragens das distribuições, permitem uma generalidade suficiente para a avaliação e a otimização de alternativas de projeto sob diversos critérios. A generalidade acima descrita não pode ser conseguida senão com uma análise de centenas de milhares de análises e dimensionamentos estruturais. Esse desafio computacional é enfrentado com o desenvolvimento de modelos de seleção para o dimensionamento dos elementos estruturais. A esses modelos, de média fidelidade, são acoplados regras de decisão normativas, modelos de análise estrutural e modelos econômicos.

Made available in DSpace on 2014-06-12T15:59:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / A especificação formal de um sistema ou seu modelo formal é uma forma abstrata de representar suas propriedades (características). Métodos formais é um ramo da Engenharia de Software com foco no desenvolvimento de sistemas tendo uma especificação formal do mesmo como ponto de partida. Inicialmente, as vantagens de usar notações abstratas antes da implementação do sistema estavam apenas relacionadas a um melhor entendimento do problema. Depois, tornou-se evidente que o uso de notações formais abstratas combinadas com técnicas de refinamentos de modelos reduzem o tempo de desenvolvimento e aumentam a qualidade do produto de sistema. A fase de testes é positivamente influenciada pelo uso de métodos formais. Pesquisas têm sido desenvolvidas para melhorar a qualidade do sistema usando modelos formais e casos de teste. Uma vez verificadas as propriedades do sistema através de uma investigação dos modelos formais, é possível gerar casos de testes confiáveis do sistema que serão colocados em ação para verificar a implementação do sistema posteriormente. O campo de pesquisa que explora métodos formais aplicados com testes de software é chamada de Testes Baseados em Modelos, ou simplesmente MBT, do inglês Model-Based Testing. Porém, há situações onde não é possível possuir o modelo abstrato definido a priori. Para superar tal restrição outras técnicas surgiram para sintetizar um modelo abstrato seguindo apenas execuções do sistema. As execuções de um sistema contêm comportamentos necessários para construir um modelo abstrato desse sistema. Na literatura atual, tais técnicas usadas para construir representações abstratas seguindo execuções do sistema são chamadas de Anti-Model- Based Testing ou simplesmented Anti-MBT. Então, depois de construir um modelo abstrato, técnicas de verificação de modelos e geração de casos de teste seguindo modelos formais podem ser aplicadas normalmente. O propósito desse trabalho é dar suporte a algumas técnicas de MBT usadas no contexto da Motorola (CIn/BTC). Em tais técnicas, as especificações usadas para gerar casos de testes são geralmente incompletas, inconsistentes, e às vezes não existem. Portanto, usando casos de testes reais do sistema é possível criar novas especificações e atualizar especificações originais do sistema, e posteriormente gerar novos casos de teste usando comportamentos válidos do sistema. Um outro problema detectado em nosso contexto é a distância existente entre as representações abstratas e reais. Um caso de teste abstrato, por exemplo, é útil em técnicas formais, mas não é possível executar um caso de teste diretamente no sistema. Dessa forma, para executar (manualmente ou automaticamente) os casos de teste gerados pelas técnicas de MBT é necessário primeiro traduzi-los em uma representação real. Como resultado desse trabalho nós desenvolvemos técnicas formais de modelagem do comportamento do sistema usando casos de teste. Os resultados das técnicas de modelagem são modelos formais especificados nos formalismos de LTS ou CSP. Além disso, nós definimos uma técnica de unificação que une modelos formais gerados a partir de diferentes artefatos do sistema (requisitos e casos de teste). O resultado da técnica de unificação é um completo e unificado modelo do sistema, que contém informações providas de diferentes artefatos. Nós também definimos uma técnica para traduzir casos de teste abstratos em representações reais. Os casos de teste reais gerados por nossa técnica de tradução são usados no contexto do time de automação de testes da Motorola, onde esse trabalho está inserido. Finalmente, nós automatizamos as técnicas desenvolvidas usando linguagens de programação e especificações formais. O resultado é a ferramenta TCRev que é capaz de modelar, unificar e traduzir modelos do sistema. A ferramenta TCRev interage com o outras ferramentas externas, tais como FDR e FDR Explorer. Todos os resultados foram validados em estudos de casos reais executados no contexto da Motorola. Nessa dissertação nós apresentamos um destes estudo de casos

Orientadores : Euclides Jose Bonet, Farid Salomão Shecaira / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-07-31T15:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Siqueira_AlexandreGuedes_M.pdf: 1456481 bytes, checksum: 9e789155eb8787387051ce176fb6a0c1 (MD5) Previous issue date: 2000 / Mestrado

Orientador : Denis Jose Schiozer / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-02T08:59:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Santos_JoseAugustoMartinsdos_M.pdf: 1000620 bytes, checksum: e7414ef45a888ba660233f4bfc4e9686 (MD5) Previous issue date: 2002 / Mestrado

Ingeniero Civil / El presente trabajo consiste en el uso de un software de código abierto llamado YADE (Yet Another Dynamic Engine) escrito en lenguaje C++, que posee una interfaz en Python. Utilizando YADE y elementos de programación llamados objetos, se crea una serie de códigos que permiten crear paquetes de suelo con diversas características y acoplarlo a un dominio de fluido a escala de poros. El objetivo principal es la construcción de un modelo numérico que logre acoplar el efecto del flujo y de las partículas en medios granulares. Para esto se realizan modelos de prueba y de suelo sin fluido, luego se construyen modelos acoplados con flujo ascendente. Se realiza una validación para el análisis de la conductividad hidráulica, comparando los resultados de la modelación con resultados empíricos encontrados en la literatura. Luego se aumenta la cantidad de elementos en las simulaciones (de suelo y de fluidos) y la complejidad de los paquetes de esferas, pasando de modelos con un solo tamaño de granos a paquetes de esferas uniformemente distribuidos. A este set de modelos se le cambian las condiciones de confinamiento y el valor de la polidispersión y se estudia el efecto de los cambios realizados en los valores de la conductividad hidráulica. También se caracteriza cualitativamente el esqueleto de suelo para una serie de granulometrías, se analiza la distribución de la fuerza promedio entre los granos finos y los granos gruesos. Se explora en formas de construcción de paquetes de suelo, buscando la mejor forma de recrear granulometrías inestables según criterio de Kenney and Lou 1985. Finalmente se crean 4 granulometrías reales las que no se acoplan con el fluido, debido a diferencia de tamaños entre volúmenes contiguos de fluido. Se caracteriza la distribución de tensiones en función del diámetro de los granos para relacionarlo con el gradiente hidráulico crítico. Con las simulaciones realizadas se caracteriza el comportamiento de la conductividad hidráulica para un tamaño de grano seleccionado y se observa la influencia del confinamiento y de la polidispersión. Se propone una expresión para calcular la conductividad hidráulica en el rango de estudio. Se demuestra que la polidispersión provoca que la fuerza sea transportada de forma preferente por los granos gruesos. Se encuentra una relación lineal entre el módulo de la tensión y el tamaño de diámetro; la existencia de una zona de dispersión para las granulometrías inestables, en donde existen granos finos con muy poca tensión y otros muy cargados. La envolvente de la dispersión es no-lineal y se relaciona con el gradiente hidráulico critico.