Orientador: Andréa Cristina Prokopczyk Arita / Resumo: Neste trabalho estudamos algumas propriedades dos operadores quase setoriais e, utilizando a teoria de semigrupos, discutimos a existência de soluções para uma classe de equações diferenciais funcionais neutras abstratas, utilizando teoremas de ponto fixo. / Abstract: In this paper we study some properties of almost sectoral operators and, using semigroup theory, we discuss about the existence of solutions for a class of abstract neutral functional differential equations by means of fixed point theorems. / Mestre

Orientador: João Francisco Galera Monico / Resumo: A tecnologia Global Navigation Satellite Systems (GNSS) tem sido amplamente utilizada em posicionamento, desde as aplicações cotidianas (acurácia métrica), até aplicações que requerem alta acurácia (poucos cm ou dm). Quando se pretende obter alta acurácia, diferentes técnicas devem ser aplicadas a fim de minimizar os efeitos que o sinal sofre desde sua transmissão, no satélite, até sua recepção. O sinal GNSS ao se propagar na atmosfera neutra (da superfície até 50 km), é afetado por gases hidrostáticos e vapor d’água. A variação desses constituintes atmosféricos causa uma refração no sinal que gera um atraso. Esse atraso pode ocasionar erros na medida de no mínimo 2,5 m (zenital) e superior a 25 m (inclinado). A determinação do atraso na direção inclinada (satélite-receptor) de acordo com o ângulo de elevação é realizada pelas funções de mapeamento. Uma das técnicas para o cálculo do atraso é o traçado de raio (ray tracing). Essa técnica permite mapear o caminho real que o sinal percorreu e modelar a interferência da atmosfera neutra sobre esse sinal. Diferentes abordagens podem ser usadas para obter informações que descrevem os constituintes da atmosfera neutra. Dentre as possibilidades pode-se citar o uso de medidas de radiossondas, modelos de previsão do tempo e clima (PNT), medidas GNSS, assim como modelos teóricos. Modelos de PNT regionais do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apresentam-se como um... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Global Navigation Satellite Systems (GNSS) technology has been widely used in positioning, from day-to-day applications (metric accuracy) to applications that require high accuracy (few cm or dm). For high accuracy, different techniques may be applied to minimize the effects that the signal suffers from its transmission on the satellite to its reception. GNSS signal when propagating in the neutral atmosphere (from surface up to 50km) is influenced by hydrostatic gases and water vapor. The variation of these atmospheric constituents causes a refraction in the signal that generates a delay. This delay may cause errors of at least 2.5 m (zenith) and greater than 25 m (slant). The determination of the delay in the slanted direction (satellite-receiver) according to the elevation angle is performed by the mapping functions. One of the techniques for calculating the delay is raytracing. This technique allows us to map the actual path that the signal has traveled and to model the interference of the neutral atmosphere on it. Different approaches can be used to obtain information describing the neutral atmosphere constituents - temperature, pressure and humidity. The possibilities include the use of radiosonde measurements, weather and climate models (NWP), GNSS measurements, as well as theoretical models. Regional NWP models from the Center Weather Forecasting and Climate Studies (CPTEC) of the National Institute for Space Research (INPE) are a good alternative to provide atmospheri... (Complete abstract click electronic access below) / Doutor

Submitted by Ricardo Alves Carmo Ribeiro (ricardoacrj@hotmail.com) on 2015-07-23T19:15:44Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Ricardo Ribeiro - José Valentim - Gustavo Araujo.pdf: 507947 bytes, checksum: 29fa5a446aef99ff3676496ad8c078c1 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-07-29T14:20:05Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Ricardo Ribeiro - José Valentim - Gustavo Araujo.pdf: 507947 bytes, checksum: 29fa5a446aef99ff3676496ad8c078c1 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-07-30T12:40:19Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Ricardo Ribeiro - José Valentim - Gustavo Araujo.pdf: 507947 bytes, checksum: 29fa5a446aef99ff3676496ad8c078c1 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-07-30T12:40:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Ricardo Ribeiro - José Valentim - Gustavo Araujo.pdf: 507947 bytes, checksum: 29fa5a446aef99ff3676496ad8c078c1 (MD5) Previous issue date: 2015-05-27 / Este trabalho tem como objetivo verificar se o mercado de opções da Petrobras PN (PETR4) é ineficiente na forma fraca, ou seja, se as informações públicas estão ou não refletidas nos preços dos ativos. Para isso, tenta-se obter lucro sistemático por meio da estratégia Delta-Gama-Neutra que utiliza a ação preferencial e as opções de compra da empresa. Essa ação foi escolhida, uma vez que as suas opções tinham alto grau de liquidez durante todo o período estudado (01/10/2012 a 31/03/2013). Para a realização do estudo, foram consideradas as ordens de compra e venda enviadas tanto para o ativo-objeto quanto para as opções de forma a chegar ao livro de ofertas (book) real de todos os instrumentos a cada cinco minutos. A estratégia foi utilizada quando distorções entre a Volatilidade Implícita, calculada pelo modelo Black & Scholes, e a volatilidade calculada por alisamento exponencial (EWMA – Exponentially Weighted Moving Average) foram observadas. Os resultados obtidos mostraram que o mercado de opções de Petrobras não é eficiente em sua forma fraca, já que em 371 operações realizadas durante esse período, 85% delas foram lucrativas, com resultado médio de 0,49% e o tempo médio de duração de cada operação sendo pouco menor que uma hora e treze minutos. / This work aims to verify if the Petrobras options market is ineficient on the weak form, that is, if in fact all the public information are already reflected in asset prices. So, the study tries to achieve profit systematically through the Delta-Gamma-Neutral strategy using the company's preferred stock and it’s options. This asset was chosen because it’s options were highly liquid throughout the study period (01/10/2012 to 31/03/2013). Purchase and sales orders for the underlying asset and it’s options were considered in order to reach the actual book of all instruments every five minutes. The strategy was applied when distortions between the Implied Volatility, calculated by the Black & Scholes model, and the volatility calculated by exponential smoothing (EWMA - Exponentially Weighted Moving Average) were detected. The results showed that the Petrobras options market is not efficient in it’s weak form, since in 371 transactions during this period, 85% of them were profitable, with an average result of 0,49% and the average duration of each operation being slightly smaller than an hour and thirteen minutes.

Submitted by Marcos Vagner de Castro Macedo (marcosvmacedo@gmail.com) on 2018-01-02T19:44:18Z No. of bitstreams: 1 Versão Final.pdf: 1472932 bytes, checksum: f1f646ea5decf75ddb1c341060ced975 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-01-15T18:45:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Versão Final.pdf: 1472932 bytes, checksum: f1f646ea5decf75ddb1c341060ced975 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-01-16T13:52:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão Final.pdf: 1472932 bytes, checksum: f1f646ea5decf75ddb1c341060ced975 (MD5) Previous issue date: 2017-01-09 / Among various strategies of financial assets negotiations, The Pair Trading strategy has shown relevance in the academic and professional environment and it’s being used as an important strategy. In the main investment funds in Brazil and around the world. The purpose of this work is to examine the Pair Trading strategy with a statistical bias in order to identify and explore financial assets’ inefficiencies. That present long-term relationship. The rules of negotiation proposed, make the use of Cointegration tests to identify eligible actions’ pairs, in order to apply such strategy, along with the use Markov-switching models to define the negotiation strategy. The main goal is to explorer. Temporary deviations (anomalies) of the long-term relationship equilibrium between assets and diferents Regimes. The model is able to identify the nonlinear structure data and also the first and second conditional moments. The applications along with real data from brazilian financial market indicates that a simple portfolio composed by an unique spread, already overcome some of the principals benchmarks of the market / Dentre muitas estratégias para a negociação de ativos financeiros, a estratégia de Pair Trading tem apresentado relevância no meio acadêmico e profissional. Sendo utilizada como uma importante estratégia nos principais fundos de investimentos no Brasil e no mundo. Neste trabalho, é examinado o desempenho da estratégia de Pair Trading com um viés estatístico buscando identificar e explorar ineficiências de ativos financeiros que apresentem uma relação de longo prazo. As regras de negociação proposta utilizam-se dos testes de cointegração na identificação de pares de ações elegíveis para a aplicação da estratégia e usa-se o modelo de mudança de regime markoviano para definir a estratégia de negociação. O objetivo é explorar desvios temporários (anomalias) das relações de equilíbrio de longo prazo entre os ativos em diferentes regimes. O modelo permite identificar a estrutura não linear dos dados e o primeiro e segundo momentos condicionais. As aplicações com dados reais do mercado brasileiro indicam que um portfólio simples composto por um único spread já supera alguns dos principais benchmarks do mercado.

[pt] Esta tese é composta de três estudos referentes ao uso de uma versão empírica da Transformada de Esscher para o apreçamento não paramétrico de opções. O primeiro introduz a transformada Esscher empírica e compara seu desempenho contra algumas bem conhecidas abordagens de apreçamento de opções paramétricas. Em nossa proposta, fazemos apenas suposições simples sobre o pricing kernel e não há necessidade de um modelo neutro ao risco. No segundo estudo, propomos um método de apreçamento de opções não paramétrico sob uma estrutura GARCH com inovações não Gaussianas. Vários artigos estenderam o apreçamento de opções não paramétrico e fornecendo evidências que esta metodologia funciona adequadamente na presença de séries temporais financeiras realistas. Para representar uma série temporal realista, usamos uma nova classe de modelo conduzido pela observação, denominado modelo de score condicional dinâmico, proposto por Harvey (2013), para modelar a volatilidade (e a cauda pesada) do preço do ativo. Finalmente, no terceiro estudo, introduzimos uma nova abordagem para a estimação indireta dos state-prices implícitos nos preços dos ativos financeiros a partir da transformada Esscher empírica. Primeiro, generalizamos a versão discreta do método de Breeden e Litzenberger (1978) para o caso em que os estados não são igualmente espaçados. Em segundo lugar, utilizamos a distribuição histórica do preço do ativo subjacente e os preços das opções observadas para estimar o parâmetro Esscher implícito. / [en] This thesis is comprised of three studies concerning the use of an empirical version of the Esscher Transform for nonparametric option pricing. The first one introduces the empirical Esscher transform and compares its performance against some well-known parametric option pricing approaches. In our proposal, we make only mild assumptions on the pricing kernel and there is no need for a risk-neutral model. In the second study, we propose a method for nonparametric option pricing under a GARCH framework with nongaussian innovations. Several papers have extended nonparametric option pricing and provided evidence that this methodology performs adequately in the presence of realistic financial time series. To represent a realistic time series, we use a new class of observation driven model, called dynamic conditional score model, proposed by Harvey (2013), for modeling the volatility (and heavy tails) of the asset s price. Finally, in the third study, we introduce a new approach for indirect estimation of state-prices implicit in financial asset prices from empirical Esscher transform. First, we generalize the discrete version of the Breeden and Litzenberger (1978) method for the case where states are not equally spaced. Second, we use the historical distribution of the underlying asset s price and the observed option prices to estimate the implicit Esscher parameter.

Submitted by Cássia Santos (cassia.bcufg@gmail.com) on 2017-02-01T12:17:19Z No. of bitstreams: 2 Dissertação - Marco Túlio Pacheco Coelho - 2016.pdf: 2399407 bytes, checksum: bf89ac5d0151cbcfbf3b3bc2cffb2225 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2017-02-01T14:11:43Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação - Marco Túlio Pacheco Coelho - 2016.pdf: 2399407 bytes, checksum: bf89ac5d0151cbcfbf3b3bc2cffb2225 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) / Made available in DSpace on 2017-02-01T14:11:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação - Marco Túlio Pacheco Coelho - 2016.pdf: 2399407 bytes, checksum: bf89ac5d0151cbcfbf3b3bc2cffb2225 (MD5) license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Previous issue date: 2016-02-24 / Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq / A contemporary goal in ecology is to determine the ecological and evolutionary processes that generates the recurring structural patterns in mutualistic networks. One of the greatest challenges is testing the capacity of neutral processes to replicate observed patterns in ecological networks, since original formulation of neutral theory lacks trophic interactions. Here, we developed a stochastic simulation neutral model adding trophic interactions to the neutral theory of biodiversity. We show that our model is able to reproduce accurately the evolutionary conservatism of interacting species, as well as the most common structural patterns observed in nature. Moreover, we found that evolutionary conservatism of interacting species increases with lowmigration rate.Low migration rates promote both spatial and temporal autocorrelation of phylogenetic related species, which have a higher chance of interacting randomly with the same set of partners. Random migration , in addition to speciation and probability of interaction, are also partially responsible for connectance, degree distribution, and nested structure of mutualistic networks. These findings have broad implications to the interpretation of niche-based processes as unique drives of ecological networks, as well as the integration of network structures with demographic stochasticity. / Um objetivo recente em ecologia é determinar os processos ecológicos e evolutivos capazes de gerar os padrões estruturais recorrentes de redes de interação mutualística. Um dos grandes desafios é testar a capacidade de processos neutros replicarem os padrões observados de redes de interação, já que a formulação original da teoria neutra não abrange interações tróficas. Nesse trabalho, nós desenvolvemos um modelo de simulação estocástico neutro e adicionamos interações tróficas à Teoria Neutra da Biodiversidade. Nós mostramos que o nosso modelo é capaz de reproduzir de maneira precisa a conservação de interações, assim como os mais comuns padrões estruturais de redes interação observados na natureza. Além disso, nós encontramos que a conservação de interações decresce com o aumento da taxa de migração, uma vez que, baixa taxa de migração promove autocorrelação espacial e temporal de espécies filogeneticamente relacionadas, que por sua vez tem maior chance de interagirem ao acaso com o mesmo conjunto de espécies. Os eventos aleatórios de migração, somados à probabilidade de especiação e interação, são também parcialmente responsáveis pela conectância, distribuição de grau e estrutura aninhada das redes mutualísticas. Esses resultados possuem grandes implicações para a interpretação de processos baseados em nicho como os únicos processos causais na estruturação de redes de interação, assim como a integração da estrutura de redes com estocasticidade de demográfica.

Submitted by Débora Morais (morais.debora@gmail.com) on 2012-09-04T00:04:09Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Debora Morais - Versão final.pdf: 320015 bytes, checksum: 22c924dfc03055e0ea63193844dbcc2c (MD5) / Rejected by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br), reason: Falta a folha de aprovação no arquivo digital. on 2012-09-04T18:05:15Z (GMT) / Submitted by Débora Morais (morais.debora@gmail.com) on 2012-09-04T19:40:28Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Debora Morais - Versão final.pdf: 609808 bytes, checksum: f80fedee58a73f391a6746106c39359b (MD5) / Approved for entry into archive by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2012-09-04T19:43:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação - Debora Morais - Versão final.pdf: 609808 bytes, checksum: f80fedee58a73f391a6746106c39359b (MD5) / Made available in DSpace on 2012-10-15T18:18:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Debora Morais - Versão final.pdf: 609808 bytes, checksum: f80fedee58a73f391a6746106c39359b (MD5) Previous issue date: 2012-05-28 / This study aims to estimate a natural real rate of interest quarterly series for Brazil through a Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) model, from 2000´s first quarter to 2011´s fourth. The model represents a closed economy with households maximizing CRRA, profit maximizing firms in imperfect competition and a government with a balanced budget fiscal policy and a Taylor type monetary policy rule, in a context of price rigidity. In this framework, the neutral real interest rate was calculated based on productivity and government spending shocks, which were considered the most appropriate ones for the Brazilian economy. Moreover, we analyze the responses of the natural rate to productivity and government spending shocks, its behavior thru the estimated period and its sensibility to alternative calibrations. Finally, by comparing the behavior of the interest rate gap and inflation, we found negative correlations of 56% and 83% for the full period estimated and for a latter-day sample (from 2006´s first quarter to 2011´s last), respectively, indicating some reliability in the obtained series. / Este trabalho objetiva estimar uma série trimestral para a taxa de juros real neutra brasileira via modelo de Equilíbrio Geral Dinâmico Estocástico (DSGE), para o período compreendido entre o primeiro trimestre de 2000 e o último de 2011. O modelo representa uma economia fechada, com famílias maximizando utilidade do tipo CRRA, firmas maximizando lucro em um mercado de concorrência imperfeita e um governo com política fiscal de orçamento equilibrado e regra de política monetária à la Taylor, em um contexto de rigidez de preços. Neste arcabouço, a taxa de juros real neutra foi calculada com base nos choques de produtividade e de gastos de governo, que foram considerados os mais relevantes para a economia brasileira. Adicionalmente, analisou-se o impacto dos choques de produtividade e gastos do governo sobre a taxa neutra, assim como seu comportamento ao longo do período estimado e sua sensibilidade a calibragens alternativas. Por fim, ao comparar o comportamento do hiato de taxa de juros vis-à-vis à inflação, encontramos correlações negativas de 56% e 83% para todo o período estimado e para uma amostra mais recente (do primeiro trimestre de 2006 até o último de 2011), respectivamente, indicando certa consistência na série obtida.

Submitted by Flavio Ferreira (fhennf@gmail.com) on 2013-02-27T04:25:37Z No. of bitstreams: 1 Estimativas_Taxa_Juros_Neutra_Brasil.pdf: 844209 bytes, checksum: 1dac226d2cbb6d33250d50a62d4b955c (MD5) / Approved for entry into archive by Vera Lúcia Mourão (vera.mourao@fgv.br) on 2013-02-27T13:40:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Estimativas_Taxa_Juros_Neutra_Brasil.pdf: 844209 bytes, checksum: 1dac226d2cbb6d33250d50a62d4b955c (MD5) / Made available in DSpace on 2013-02-27T14:30:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estimativas_Taxa_Juros_Neutra_Brasil.pdf: 844209 bytes, checksum: 1dac226d2cbb6d33250d50a62d4b955c (MD5) Previous issue date: 2013-02-04 / Neste estudo foi estimada a taxa de juros neutra da economia brasileira no período compreendido entre o quarto trimestre de 2001 e o segundo trimestre de 2012 através de três diferentes modelos econométricos. Foram comparados os resultados obtidos, analisou-se se havia evidências de uma tendência de redução recente na taxa de juros neutra e a partir dos resultados obtidos avaliou-se como tem sido a condução da política monetária por parte do Banco Central do Brasil, verificando se houve períodos onde as taxas de juros reais praticadas ficaram sistematicamente abaixo/acima das taxas de juros neutras. A seqüência do texto é a seguinte. Inicialmente são apresentadas uma síntese contendo as principais definições e conceitos econômicos envolvidos, além da motivação para se abordar o tema e uma revisão bibliográfica mostrando os principais resultados obtidos para outras economias e para o Brasil. Em seguida é feito um sumário dos principais métodos de estimação utilizados e os dados utilizados, além de serem descritos e discutidos os resultados das estimações. No final um capítulo de conclusão com um resumo dos desenvolvimentos é apresentado. / In this study it was estimated the neutral interest rate of the Brazilian economy in the period between the fourth quarter of 2001 and second quarter of 2012 through three different econometric models. The results of these methods were compared, it was evaluated whether there was statistical evidence of a downward trend in recent neutral interest rate and it was studied what has been the stance of the monetary policy by verifying whether there were periods where the Central Bank of Brazil practiced real interest rates that were systematically below/above neutral interest rates. The text is developed in the following sequence: initially are presented a summary containing the main economic concepts and definitions involved in the study, the motivation to address this issue and a literature review showing the main results obtained for other economies and Brazil. Then it is shown a summary of the estimation methods (along with the data set) and the results of the estimations are presented and discussed. A final chapter with a summary of the developments concludes the text.

As abundâncias e identidades das espécies de qualquer comunidade biológica mudam tanto ao longo do espaço quanto do tempo. Não obstante, aspectos espaciais da biodiversidade têm sido muito mais explorados do que os temporais. Um dos motivos pelos quais padrões temporais têm recebido menos atenção é a escassez de estudos de longo prazo, especialmente na região neotropical, uma das mais biodiversas e ameaçadas do planeta. Estudar a dinâmica de populações e comunidades ao longo do tempo pode revelar processos ecológicos fundamentais, bem como descrever como pressões naturais e humanas afetam a biodiversidade. Entender a dinâmica das populações e comunidades envolve entender as histórias de vida dos organismos, como eles interagem com o ambiente, o papel de interações entre espécies, o papel de processos demográficos estocásticos, dentre outros fatores. Nesta tese investigamos a dinâmica temporal de populações e comunidades de borboletas e aves, e ao longo dos capítulos avaliamos o papel de diferentes processos na regulação dessas dinâmicas. No Capítulo 1 investigamos se um comportamento sazonal observado em borboletas Ithomiini (Nymphalidae, Danainae), supostamente adaptativo à seca - os \"bolsões de Ithomiini\"- seria uma simples resposta reativa à falta de chuvas ou se mecanismos endógenos (\"relógios biológicos\") estariam envolvidos. No Capítulo 2 realizamos um estudo de dinâmica populacional comparada de borboletas miméticas da tribo Ithomiini. Algumas evidências têm sugerido que além de convergir na morfologia, espécies co-miméticas tenderiam a convergir também no comportamento, no uso de microhabitats e possivelmente em suas dinâmicas populacionais. Testamos as hipóteses de que 1) pares de espécies co-miméticas (i.e., com a morfologia convergente) ou 2) pares de espécies mais próximas filogeneticamente teriam suas dinâmicas populacionais mais correlacionadas do que pares de espécies agrupados ao acaso. No Capítulo 3 descrevemos como a composição de espécies de assembleias de aves e borboletas de nove localidades tropicais e subtropicais na América do Sul e do Norte variou ao longo do tempo (anos a décadas), e se diferenças demográficas entre espécies (nicho) seriam importantes para explicar os padrões observados. No Capítulo 1 encontramos evidências de que a agregações seriam um comportamento endógeno sincronizado com o fotoperíodo, com plasticidade limitada para lidar com as alterações no regime de chuvas previstas para a região e para o continente. No Capítulo 2 encontramos que as dinâmicas populacionais de pares de espécies de Ithomiini de um mesmo anel mimético ou mais próximas filogeneticamente não tenderam a ser mais correlacionadas do que pares reunidos ao acaso, e que as espécies, anéis miméticos e subtribos estudadas tiveram suas dinâmicas temporais mais correlacionados do que seria esperado por acaso. Estes resultados e os do Capítulo 1 sugerem que na dinâmica desse sistema as pressões seletivas exercidas por fatores ambientais seriam mais importantes do que interações entre espécies. No Capítulo 3 mostramos que a composição de espécies de assembleias de aves na Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Flórida se alterou ao longo dos anos, mesmo em assembleias de áreas bem preservadas. Sobreposta a essa rotatividade (turnover) interanual também encontramos rotatividade sazonal, previsível, na composição de espécies de assembleias de aves da Amazônia e da Mata Atlântica e na assembleia de borboletas Ithomiini. Padrões de rotatividade sazonal na composição de espécies podem ser mais comuns em comunidades neotropicais do que se imagina. As estratégias temporais dos organismos neotropicais, as quais parecem ser a base dos padrões sazonais observados nas comunidades, podem ser largamente determinadas por ritmos (\"relógios\") endógenos. Estudos sobre a regulação dos ritmos e estratégias temporais dos organismos, e dos efeitos das mudanças climáticas e do uso do solo sobre eles, são essenciais. Um importante passo nesse sentido é a disseminação de estudos de longo-prazo de populações e comunidades, contínuos, sistemáticos e com resolução para detectar padrões sazonais. Além disso, a interação das perspectivas, bases teóricas e abordagens da biologia molecular, fisiologia, cronobiologia e ecologia pode avançar nosso entendimento sobre os processos que moldam a dinâmica da biodiversidade e sobre as consequências das perturbações humanas sobre os ecossistemas / The species abundances and identities of any biological community change both over space and time. Nevertheless, Spatial biodiversity dimensions have been much more exploited than temporal ones. One of the reasons for which temporal patterns have received less attention is a scarcity of long-term studies, especially in the neotropical region, one of the most biodiverse and endangered on the planet. Studying the dynamics of populations and communities over time can reveal key ecological processes as well as describe how natural and human pressures affect biodiversity. Understanding the dynamics of populations and communities involves understanding organisms life histories, how they interact with the environment, the role of interactions among species, the role of stochastic demographic processes, and other factors. In this dissertation we investigated the temporal dynamics of butterflies and birds populations and assemblages, and throughout its chapters we evaluate the role of different processes in the regulation of dynamics. In Chapter 1 we investigated whether a seasonal behavior observed in butterflies Ithomiini (Nymphalidae, Danainae), supposedly adaptive to dissecation - the \"Ithomiini pockets \" - is a simple reactive response to drought or there is internal time-keeping mechanisms involved. In Chapter 2, we performed a comparative population dynamics study of mimetic butterflies of the Ithomiini tribe. Some evidence has suggested that besides the convergence in morphology, co-mimetic species would tend to converge also in behavior, in the use of microhabitats and possibly in their population dynamics. We hypothesized that (1) pairs of co-mimetic species or (2) pairs of species more phylogenetically related would have their population dynamics more correlated than pairs of species grouped at random. In Chapter 3 we described how species composition of bird and butterfly assemblages from nine tropical and subtropical locations in South and North America varied over time (years and decades), and if demographic differences between species (niche) are needed to explain observed patterns. In Chapter 1 we found evidence that Ithomiini pockets are regulated by internal time-keeping mechanisms synchronized to photoperiod, and that mechanism has limited plasticity to cope with rainfall regime changes predicted for the study region and for the continent as a whole. In Chapter 2 we found that the population dynamics of Ithomiini species pairs more phylogenetically related or belonging to the same mimetic ring did not tend to be more correlated than pairs assembled at random, and that the species, mimetic rings and subtribes had their temporal dynamics more correlated than would be expected By chance These results and those of Chapter 1 suggest that this system dynamics is more influenced by selective pressures exerted by environmental factors than by species interactions. In Chapter 3 we show that the composition of bird assemblages in the Amazon, Cerrado, Atlantic Rainforest, and Florida has changed over the years, even in assemblies of well-preserved areas. Superimposed to this interannual turnover we also found seasonal, predictable turnover in species composition of bird assemblages of the Amazon and Atlantic Forest and in the Ithomiini butterflies assembly. Patterns of seasonal turnover in species composition may be more common in neotropical communities than is imagined. The temporal strategies of neotropical organisms, which appear to be the basis of the seasonal patterns observed in communities, can be largely determined by endogenous rhythms (\"biological clocks\"). Studies on the regulation of organisms\' temporal rhythms and strategies, and the effects of climate change and land use on them, are essential. An important step in this direction is the dissemination of continuous, systematic, population and community long-term studies, with sampling resolution to detect seasonal patterns. In addition, the interaction of perspectives, theoretical basis, and approaches of molecular biology, physiology, chronobiology, and ecology can advance our understanding of the processes that shape biodiversity dynamics and the consequences of human disturbances on ecosystems

Esta dissertação objetiva mostrar conseqüências ocorridas na prática do projeto residencial provenientes do “rompimento da caixa”. O trabalho investiga um conjunto de residências unifamiliares concebidas durante o século XX, selecionadas por possuírem uma característica comum: serem decorrentes do rompimento da composição univolumétrica iniciado a partir da arquitetura de Frank Lloyd Wright, que “destrói a caixa” compartimentada convencional sem abandonar a ortogonalidade de linhas. A partir do “rompimento da caixa” no início do século XX, foi produzida uma nova classe de elementos mais genéricos e abstratos. Com a arquitetura Neoplástica de Van Doesburg e de Rietveld em meados dos anos de 1920, o plano surge como um elemento de arquitetura na composição das formas. Na primeira parte, através de revisão bibliográfica, o trabalho aborda uma rápida trajetória de aspectos da composição, desde o código clássico até a revisão dos elementos de arquitetura na vanguarda moderna, abordando também os primórdios do Neoplasticismo. A pesquisa considerou a hipótese de que as residências investigadas sigam a lógica construtiva oriunda dessa corrente. Na segunda parte, através da investigação de características espaciais, formais e compositivas, foram agrupados em capítulos os resultados obtidos da verificação de projetos de cinco arquitetos selecionados: Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Eduardo Souto de Moura e João Álvaro Rocha. / This dissertation shows the “destruction of the box” consequences in residential project. The work investigates a set of “single-family residences” projected in XX century. These houses were elected for presenting a common characteristic: to be decurrently of the “destruction of the box”, initiated from the architecture of Frank Lloyd Wright, who "destroys the conventional box" without abandoning the orthogonality of lines. From the "destruction of the box", in the beginning of century, a new class of elements was produced, more generic and abstract. With the Van Doesburg´s and Rietveld´s Neoplastic architecture (1920), the wall appears as an element in the composition of the forms. Firstly, with a bibliographical revision, the work approaches a fast trajectory in the composition, since the classical architecture, until the revision of elements in the modern vanguard, and approaches the beginning of the Neoplasticism. A research considered the hypothesis, where the investigated residences follow the constructive logic of the Neoplasticism. From there, through the inquiry of spaces characteristics, formal and compositive, the results had been grouped in chapters, gotten through the verification of projects of five selected architects: Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright, Richard Neutra, Eduardo Souto de Moura and João Álvaro Rocha.