Submitted by William Justo Figueiro (williamjf) on 2015-06-29T21:15:31Z No. of bitstreams: 1 54.pdf: 388362 bytes, checksum: c600166a32d75407d39c1e3079f6d888 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-06-29T21:15:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 54.pdf: 388362 bytes, checksum: c600166a32d75407d39c1e3079f6d888 (MD5) Previous issue date: 2013 / Nenhuma / Esta pesquisa oferece algumas características sociais sobre o choque cultural decorrente da realidade vivida por apenados em sistema prisional e o mundo sociocultural consequente à legalidade penal materializada na aqui denominada "penalidade neoliberal", implementada pelo Estado a partir dos anos 90. Nesse caminho, consta a realização de um estudo sobre a relação entre indivíduo e sociedade, os processos de estigmatização social, bem como a maneira como o Direito está lidando com a criminalidade, com a ressocialização e, assim, com as consequências do desenvolvimento neoliberal. Para um conhecimento prático dos temas tratados, essa pesquisa conta com uma parte empírica na qual foram realizadas entrevistas com apenados do regime alternativo da limitação de final de semana. Tudo isso levou ao conhecimento de um universo de miserabilidade e marginalização, constituição da individualidade e choques culturais que se instalam no registro da violência na nossa sociedade.

[pt] Uma rede de comutação de pacotes deve garantir um mesmo grau de serviço a todos os seus usuários. Como a rede é um serviço compartilhado no tempo, não existe um consenso sobre o que é um tratamento equânime dos usuários. Com o objetivo de estudar a eqüidade entre os usuários é feita uma análise dos métodos existentes. Após ser feita uma classificação destes métodos segundo o seu enfoque, duas novas técnicas são desenvolvidas. A primeira é conceitualmente mais precisa e se baseia na proporcionalidade entre a medida de penalidade e a de congestionamento por canal atravessado. A segunda é mais eficaz e se baseia apenas nas medidas de penalidade. Ambas as técnicas atuam na janela dos circuitos virtuais e consideram igualmente a vazão e o tempo de retardo. Além disso, elas permitem que o usuário pondere de maneira diferente estes parâmetros de desempenho, de acordo com as suas necessidades. Para avaliar o desempenho das técnicas, são apresentados exemplos de suas aplicações. / [en] Packet switching networks are an attractive way of transmitting bursty data traffic, due to the extensive resource sharing they allow. This sharing, however, has to be done in an orderly way, securing a fair access to the network resources by all users. In this work, a detailed analysis of all existing fairness definitions is first made and then two new techniques to evaluate fairness are proposed. One scheme is conceptually more rigorous and assumes that the ratio between a penalty measure and a congestion measure should be constant for all network users. The second method employs only the penalty measure but it requires much less computing time. Both techniques assume that the network operates with window flow control. One important feature of the two schemes proposed is that they allow the users to select which parameter, delay or throughput, is more important for them. Several examples illustrating the behavior of the two methods are also presented.

A seleção de variáveis é uma importante fase para a construção de um modelo parcimonioso. Entretanto, as técnicas mais populares de seleção de variáveis, como, por exemplo, a seleção do melhor subconjunto de variáveis e o método stepwise, ignoram erros estocásticos inerentes à fase de seleção das variáveis. Neste trabalho, foram estudados procedimentos alternativos aos métodos mais populares para o modelo de riscos proporcionais de Cox e o modelo de Cox com fragilidade gama. Os métodos alternativos são baseados em verossimilhançaa penalizada e diferem dos métodos usuais de seleção de variáveis, pois têm como objetivo excluir do modelo variáveis não significantes estimando seus coeficientes como zero. O estimador resultante possui propriedades desejáveis com escolhas apropriadas de funções de penalidade e do parâmetro de suavização. A avaliação desses métodos foi realizada por meio de simulação e uma aplicação a um conjunto de dados reais foi considerada. / Variable selection is an important step when setting a parsimonious model. However, the most popular variable selection techniques, such as the best subset variable selection and the stepwise method, do not take into account inherent stochastic errors in the variable selection step. This work presents a study of alternative procedures to more popular methods for the Cox proportional hazards model and the frailty model. The alternative methods are based on penalized likelihood and differ from the usual variable selection methods, since their objective is to exclude from the model non significant variables, estimating their coefficient as zero. The resulting estimator has nice properties with appropriate choices of penalty functions and the tuning parameter. The assessment of these methods was studied through simulations, and an application to a real data set was considered.

Neste trabalho, apresentamos uma Teoria de Mercados Financeiros com custos de penalidade. Os custos de penalidade sao atribuídos a posicoes vendidas a descoberto. Estes custos diferem dos custos de transacao, pois nao dependem de mudancas nas estrategias de negociacao. No caso da venda de acoes a descoberto, o agente aluga a ação e depois realiza a venda; nesse caso, o custo de penalidade representa o custo do aluguel. Para o caso do título livre de risco, o custo de penalidade representa o diferencial ou spread no custo para o agente tomador de recursos (credito). O trabalho e desenvolvido em um espaco de estados discreto e finito; a matematica envolvida e a mesma dos textos tradicionais de finanças e envolve conceitos de algebra linear, programacao linear e calculo estocastico discreto. A utilizacao dessa estrutura vem ao encontro dos objetivos deste trabalho que consistem em introduzir uma nova teoria sem perder a intuicao financeira ou a capacidade de implementação computacional, ou seja a aplicacao pratica dos conceitos desenvolvidos. Iniciamos o estudo para o caso Uni-Período e em seguida estendemos os resultados para o caso Multi-Período. Em particular, apresentamos as condicoes necessarias e suficientes para a nao existencia de arbitragem; vale notar que essas condicoes se tornam as mesmas do modelo tradicional quando os custos sao nulos. Mostramos ainda que a condicao necessaria e suficiente para que o modelo seja completo e a mesma no modelo com penalidade e tradicional. A introducao do custo de penalidade implica na existencia de uma diferenca no valor da estrategia replicante do título contingente -X e X; os precos iniciais destas estrategias serao denominados preco de compra e preco de venda, respectivamente. Por fim, mostramos que sob certas condicoes podemos construir um algoritmo para calcular uma estrategia maxima que replica um título contingente de forma consistente, ou seja, podemos calcular os precos de venda e compra de um título contingente sem que exista arbitragem. / In this work we present a financial theory with penalty costs on short selling positions. Penalty costs differ from transaction costs for they do not depend on changes on trading positions (strategies). In the case of short selling in stocks, the investor borrows and then sells the position; in this case, the penalty costs are associated with the borrowing rate. For the risk free asset the penalty costs are associated with the spread between the credit and deposit rates. The work is developed in a discrete and finite framework; the mathematics involved is the same found in traditional financial literature; roughly, it runs through concepts of linear algebra, linear programming and discrete stochastic calculus. This framework is aligned with the objectives of this work which consist of developing a new theory without losing its financial intuition or the computational feasibility to implement solutions; in other words, the ability to apply the theory in practical applications. We begin by studding the Single-Period case and then extend the results to the Multi-Period case. In particular we present the necessary and sufficient conditions for the non existence of arbitrage, these conditions become the same as in the traditional model if the penalty costs are zero. Also, we show that the necessary and sufficient conditions for the model to be complete are the same in both cases. The introduction of penalty costs induces a difference in the costs of replicating the contingent claims -X and X; the replicating prices will be denominated bid and ask prices, respectively. To finish, we show that under certain conditions we can build an algorithm to calculate the maximal replicating strategy in a consistent manner, that is, we can calculate the bid and ask prices free of arbitrage.

No atual modelo do setor elétrico, conforme previsto na legislação vigente, o Ministério de Minas e Energia (MME) promove leilões de compra de energia elétrica, como mecanismo para o atendimento à demanda das distribuidoras de energia, proporcionando a busca pelo menor valor de compra possível, que será repassado ao consumidor final, por meio de tarifas. A negociação, resultante dos leilões, é firmada entre as empresas geradoras e distribuidoras de energia, por meio de contratos, em um ambiente conhecido por Ambiente de Contratação Regulada, o que caracteriza o reconhecimento por Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR). Dentre estes leilões, estão previstos os chamados leilões de energia nova, que tem como objetivo não somente atender à demanda futura das distribuidoras de energia, mas também viabilizar a expansão do potencial de oferta na matriz energética brasileira, por meio da construção de novos empreendimentos de geração. Para isto, além de um planejamento de médio e longo prazo que assegure um suprimento sustentável ao mercado regulado de energia elétrica, é necessário que existam regras definidas para a negociação e entrega da energia e que sejam mitigados os riscos do não cumprimento das obrigações dos geradores, previstas nos contratos. Neste sentido, cláusulas contratuais são previstas para assegurar tais obrigações dos geradores durante o compromisso de suprimento, além de outras penalidades na legislação vigente para os agentes do setor elétrico brasileiro. Desta forma, a análise aqui apresentada retrata o estudo aprofundado de todos os mecanismos de penalidades utilizados até o final do suprimento do CCEAR de energia nova, para que se possa então verificar os impactos para o gerador, na ocorrência do descumprimento de cada uma de suas obrigações, além de observar os possíveis impactos para o consumidor final, na contabilização do mercado de energia como um todo e, até mesmo, na operação do sistema interligado nacional (SIN). / In the current institutional model of the Brazilian electricity sector, according to the legislation in force, the Ministry of Mines and Energy promotes auctions of electricity, as a mechanism to meet the demand power distribution, ensuring the lowest possible purchase price, that will be passed through to final consumers tariff. The negotiation associated to the auctions is consolidated between generating and distribution companies through contracts in a business environment known Regulated Contracting Environment, giving rise to the Contract Energy Trading in a Regulated Environment (CCEAR). Among these auctions, it is worthwhile to note the new energy auctions, which aims to not only meet the future demand of energy distribution, but also facilitate the expansion of the supply potential of the Brazilian energy matrix, through the construction of new generation plants. For this, in addition to a medium and long term planning to ensure a sustainable supply to the regulated market of electricity, it is necessary to define rules for the negotiation and delivery of energy and to mitigating the risks of non-compliance with the obligations of generators to these contracts. In this sense, contractual clauses are provided to enforce the generators to comply with such obligations during the commitment to supply, in addition to other penalties in the legislation for the agents of the Brazilian electricity sector. Thus, the analysis presented here synthesizes a study of all penalties mechanisms established in the new energy CCEAR and then verifies the impacts for the generator in the event of non-compliance with each of their obligations and the possible impact to the consumer, in accounting for the energy market as a whole and even in the operation of the national grid (SIN).

Neste trabalho, apresentamos uma Teoria de Mercados Financeiros com custos de penalidade. Os custos de penalidade sao atribuídos a posicoes vendidas a descoberto. Estes custos diferem dos custos de transacao, pois nao dependem de mudancas nas estrategias de negociacao. No caso da venda de acoes a descoberto, o agente aluga a ação e depois realiza a venda; nesse caso, o custo de penalidade representa o custo do aluguel. Para o caso do título livre de risco, o custo de penalidade representa o diferencial ou spread no custo para o agente tomador de recursos (credito). O trabalho e desenvolvido em um espaco de estados discreto e finito; a matematica envolvida e a mesma dos textos tradicionais de finanças e envolve conceitos de algebra linear, programacao linear e calculo estocastico discreto. A utilizacao dessa estrutura vem ao encontro dos objetivos deste trabalho que consistem em introduzir uma nova teoria sem perder a intuicao financeira ou a capacidade de implementação computacional, ou seja a aplicacao pratica dos conceitos desenvolvidos. Iniciamos o estudo para o caso Uni-Período e em seguida estendemos os resultados para o caso Multi-Período. Em particular, apresentamos as condicoes necessarias e suficientes para a nao existencia de arbitragem; vale notar que essas condicoes se tornam as mesmas do modelo tradicional quando os custos sao nulos. Mostramos ainda que a condicao necessaria e suficiente para que o modelo seja completo e a mesma no modelo com penalidade e tradicional. A introducao do custo de penalidade implica na existencia de uma diferenca no valor da estrategia replicante do título contingente -X e X; os precos iniciais destas estrategias serao denominados preco de compra e preco de venda, respectivamente. Por fim, mostramos que sob certas condicoes podemos construir um algoritmo para calcular uma estrategia maxima que replica um título contingente de forma consistente, ou seja, podemos calcular os precos de venda e compra de um título contingente sem que exista arbitragem. / In this work we present a financial theory with penalty costs on short selling positions. Penalty costs differ from transaction costs for they do not depend on changes on trading positions (strategies). In the case of short selling in stocks, the investor borrows and then sells the position; in this case, the penalty costs are associated with the borrowing rate. For the risk free asset the penalty costs are associated with the spread between the credit and deposit rates. The work is developed in a discrete and finite framework; the mathematics involved is the same found in traditional financial literature; roughly, it runs through concepts of linear algebra, linear programming and discrete stochastic calculus. This framework is aligned with the objectives of this work which consist of developing a new theory without losing its financial intuition or the computational feasibility to implement solutions; in other words, the ability to apply the theory in practical applications. We begin by studding the Single-Period case and then extend the results to the Multi-Period case. In particular we present the necessary and sufficient conditions for the non existence of arbitrage, these conditions become the same as in the traditional model if the penalty costs are zero. Also, we show that the necessary and sufficient conditions for the model to be complete are the same in both cases. The introduction of penalty costs induces a difference in the costs of replicating the contingent claims -X and X; the replicating prices will be denominated bid and ask prices, respectively. To finish, we show that under certain conditions we can build an algorithm to calculate the maximal replicating strategy in a consistent manner, that is, we can calculate the bid and ask prices free of arbitrage.

No atual modelo do setor elétrico, conforme previsto na legislação vigente, o Ministério de Minas e Energia (MME) promove leilões de compra de energia elétrica, como mecanismo para o atendimento à demanda das distribuidoras de energia, proporcionando a busca pelo menor valor de compra possível, que será repassado ao consumidor final, por meio de tarifas. A negociação, resultante dos leilões, é firmada entre as empresas geradoras e distribuidoras de energia, por meio de contratos, em um ambiente conhecido por Ambiente de Contratação Regulada, o que caracteriza o reconhecimento por Contrato de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR). Dentre estes leilões, estão previstos os chamados leilões de energia nova, que tem como objetivo não somente atender à demanda futura das distribuidoras de energia, mas também viabilizar a expansão do potencial de oferta na matriz energética brasileira, por meio da construção de novos empreendimentos de geração. Para isto, além de um planejamento de médio e longo prazo que assegure um suprimento sustentável ao mercado regulado de energia elétrica, é necessário que existam regras definidas para a negociação e entrega da energia e que sejam mitigados os riscos do não cumprimento das obrigações dos geradores, previstas nos contratos. Neste sentido, cláusulas contratuais são previstas para assegurar tais obrigações dos geradores durante o compromisso de suprimento, além de outras penalidades na legislação vigente para os agentes do setor elétrico brasileiro. Desta forma, a análise aqui apresentada retrata o estudo aprofundado de todos os mecanismos de penalidades utilizados até o final do suprimento do CCEAR de energia nova, para que se possa então verificar os impactos para o gerador, na ocorrência do descumprimento de cada uma de suas obrigações, além de observar os possíveis impactos para o consumidor final, na contabilização do mercado de energia como um todo e, até mesmo, na operação do sistema interligado nacional (SIN). / In the current institutional model of the Brazilian electricity sector, according to the legislation in force, the Ministry of Mines and Energy promotes auctions of electricity, as a mechanism to meet the demand power distribution, ensuring the lowest possible purchase price, that will be passed through to final consumers tariff. The negotiation associated to the auctions is consolidated between generating and distribution companies through contracts in a business environment known Regulated Contracting Environment, giving rise to the Contract Energy Trading in a Regulated Environment (CCEAR). Among these auctions, it is worthwhile to note the new energy auctions, which aims to not only meet the future demand of energy distribution, but also facilitate the expansion of the supply potential of the Brazilian energy matrix, through the construction of new generation plants. For this, in addition to a medium and long term planning to ensure a sustainable supply to the regulated market of electricity, it is necessary to define rules for the negotiation and delivery of energy and to mitigating the risks of non-compliance with the obligations of generators to these contracts. In this sense, contractual clauses are provided to enforce the generators to comply with such obligations during the commitment to supply, in addition to other penalties in the legislation for the agents of the Brazilian electricity sector. Thus, the analysis presented here synthesizes a study of all penalties mechanisms established in the new energy CCEAR and then verifies the impacts for the generator in the event of non-compliance with each of their obligations and the possible impact to the consumer, in accounting for the energy market as a whole and even in the operation of the national grid (SIN).

A seleção de variáveis é uma importante fase para a construção de um modelo parcimonioso. Entretanto, as técnicas mais populares de seleção de variáveis, como, por exemplo, a seleção do melhor subconjunto de variáveis e o método stepwise, ignoram erros estocásticos inerentes à fase de seleção das variáveis. Neste trabalho, foram estudados procedimentos alternativos aos métodos mais populares para o modelo de riscos proporcionais de Cox e o modelo de Cox com fragilidade gama. Os métodos alternativos são baseados em verossimilhançaa penalizada e diferem dos métodos usuais de seleção de variáveis, pois têm como objetivo excluir do modelo variáveis não significantes estimando seus coeficientes como zero. O estimador resultante possui propriedades desejáveis com escolhas apropriadas de funções de penalidade e do parâmetro de suavização. A avaliação desses métodos foi realizada por meio de simulação e uma aplicação a um conjunto de dados reais foi considerada. / Variable selection is an important step when setting a parsimonious model. However, the most popular variable selection techniques, such as the best subset variable selection and the stepwise method, do not take into account inherent stochastic errors in the variable selection step. This work presents a study of alternative procedures to more popular methods for the Cox proportional hazards model and the frailty model. The alternative methods are based on penalized likelihood and differ from the usual variable selection methods, since their objective is to exclude from the model non significant variables, estimating their coefficient as zero. The resulting estimator has nice properties with appropriate choices of penalty functions and the tuning parameter. The assessment of these methods was studied through simulations, and an application to a real data set was considered.

[pt] Neste trabalho apresenta-se a formulação e a implementação de um modelo de elementos finitos unidimensional para análise elástica linear isotérmica de estruturas axissimétricas finitas isotrópicas com espessura variável e submetidas a carregamentos axissimétricos. A geometria do elemento proposto é definida ao longo da linha médica da casca por um número variável de pontos nodais. Emprega-se no modelo a formulação isoparamétrica e a cinemática de deformação de casca é representada por graus-de-liberdade e translação definidos no plano de simetria. As condições de fixação e da continuidade da rotação entre elementos, devido à flexão da casca, são impostas pela utilização de Método de Penalidades. O Acoplamento da rotação com os graus-de-liberdade de translação é garantido no modelo através da hipótese de que segmentos retos perpendiculares à superfície média da casca permanecem retos, normais e inextensíveis após a deformação. Na formulação do elemento incluem-se as deformações lineares nas direções longitudinal e circunferencial da casca devidas aos efeitos de membrana e da flexão. Soluções numéricas de algumas estruturas utilizando o modelo proposto são comparadas com outros resultados Analíticos ou numéricos, recentemente publicados, para demonstrar a eficiência do elemento na representação de cascas finas axissimétricas. / [en] This work deals with the formulation of a unidimensional finite element model isothermal linear analysis of axisymmetric thin Shell structures, with variable thickness and under axisymmetric loadings. The element geometry is defined along the shell midsurface by a variable nodal point isopametric formulation with kinematics being represented by two translational degrees-of-freedom in the plane of symmetry. Element and conditions such as rotation fixity or rotation continuity between adjoining elements are imposed in the formulation by using a penalty procedure. Coupling between rotation and translational degrees-of-freedom is granted in the model with the assumption that straight and perpendicular to the mid-surface after deformation. The element formulation includes linear deformations due to membrane and bending of the shell in both circunferential and longitudinal directions. The proposed model is employed in the analysis of some numerical examples and the solutions are compared to other numerical or analytical results to demonstrate the element effectiveness in the representation of axisymmetric thin shells.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:34Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2011-08-17Bitstream added on 2014-06-13T18:49:37Z : No. of bitstreams: 1 campanha_ps_me_bauru.pdf: 713465 bytes, checksum: 80f1a0cfec7a9f0dda4e30ae9f1786ab (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Nesse trabalho propõe-se uma adaptação do método barreira penalidade quasi-Newton apresentado por P. Armand em 2003, para a resolução do problema do Fluxo de Potência Ótimo (FPO). Este método é denominado de método da função langrangiana barreira penalidade adaptada. Neste método as restrições de desigualdade são transformadas em igualdade pelo uso de variáveis de folga positivas. Estas variáveis são relaxadas, utilizando-se variáveis positivas, as quais, são incorporadas na função objetivo através de um termo de penalização. O novo problema restrito é então transformado em irrestrito associando a uma função lagrangiana às restrições de igualdade e uma função barreira penalidade às restrições de desigualdade. o algoritmo é composto por um ciclo interno e um externo. No ciclo interno é utilizado um método quasi-Newton para o cálculo das direções de busca e é determinado o tamanho do passo. No ciclo externo os parâmetros de barreira e penalidade são atualizados através de regras pré-definidas até que as condições de KKT sejam satisfeitas. Testes computacionais foram realizados utilizando problemas matemáticos e o problema de FPO, os quais demonstram a eficiência da adaptação proposta / This work proposes an adaptation of the quasi-Newton penalty barrier method presented by P. Armand in 2003. for the solution of the Optimal Power Flow (OPD) problem. This method is called method adapted penalty barrier lagrangian function. In this method the inequalities constraint are transformed in equality by adding non-negative slack variable. These variables are relaxed by positive auxiliary variables which are incorporated in the objective function through a penalty term. The new constraint problem is transformed in unconstraint by associating an lagrangian function for handling the equality constraint and an penalty barrier function for treating the inequality constraints. The algorithm is composed by an internal and external cycle. In the interanal cycle is used the quasi-Newton method to determine the search directions and the step size is calculated. In the external cycle the barrier parameters are updated through predefined rules until the KKT conditions are satisfied. Computational tests were accomplished using mathematical problems and the OPF problem which demonstrate the efficiency of the propose adaptation