Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:08Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-06-12 / O objetivo desse trabalho é calcular o subsídio implícito aos produtores de arroz agulhinha, feijão preto, milho e soja, proveniente da política de preços mínimos, através da avaliação dos prêmios das opções de venda que correspondem à política de preços mínimos para essas commodities.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1428.pdf: 788356 bytes, checksum: ef4242fdca5bad8132db618531fea32e (MD5) Previous issue date: 2001-08-02 / Este trabalho trata das consequências sobre os preços de equilíbrio da presença de agentes com racionalidade limitada e da possibilidade de eficácia de um tipo de análise técnica muito utilizada no mercado financeiro: a regra de médias móveis. Na primeira parte, apresentamos uma resenha de diversos trabalhos sobre o papel dos agentes com racionalidade limitada na formação dos preços de equilíbrio das ações. Os diversos modelos foram colocados em um arcabouço comum para facilitar a exposição. Sob hipóteses gerais, a presença de agentes com racionalidade limitada aumenta a volatilidade das ações e pode tornar as trajetórias de preços bastante complicadas. A presença de agentes irracionais e de analistas técnicos pode ser justificada do ponto de vista teórico. Porém, utilizando técnicas de bootstrap, não encontramos evidências empíricas de que um tipo particular de regra de médias móveis produza retornos acima da média incondicional do IBOVESPA.

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:47:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1999.pdf: 349153 bytes, checksum: 9bf690d2e82a6b51a9c3664c53182fab (MD5) Previous issue date: 2005-08-18 / Combining forecast is characterized by an improvement in the accuracy of the prognoses due to the complementarity of the information contained in individual forecasts. This paper follows the seminal work of Bates and Granger (1969) with the objective of investigating whether room exists to improve the accuracy in price index forecasts. There is evidence that even though the gains in combining forecasts are limited, the risks incurred from combining forecasts are less than the benefits gained. / A combinação de previsões é caracterizada pelo aumento da precisão de prognósticos decorrente da complementaridade da informação contida nas previsões individuais. Este trabalho parte das idéias do consagrado artigo de Bates e Granger (1969) com o objetivo de investigar se há como elevar a precisão de previsões de índices de preços. Há evidências de que, embora os ganhos da combinação sejam limitados, os riscos decorrentes da combinação são menores que seus benefícios.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:29Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2001-09-24T00:00:00Z / Aborda Preços de Transferência, métodos de determinação por parte de empresas e governos. Formação das taxas de juros, Preços de Transferência nas operações de transferência internacional de recursos e a legislação brasileira sobre o assunto. Críticas e restrições à abordagem brasileira e proposta de modelos alternativos para o estabelecimento de juros praticados na transferência internacional de recursos entre empresas vinculadas ou situadas em paraísos fiscais.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:45Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2003-04-24T00:00:00Z / Trata-se de um estudo exploratório sobre a viabilidade da utilização do método Six-Sigma, como instrumento para a estimativa de preço de valor, de produtos de tecnologia em mercados empresariais. O método do estudo combina pesquisa literária com pesquisa empírica de dados primários, através de entrevistas em profundidade. O estudo é concluido apresentandose indícios iniciais positivos da viabilidade da proposta. São também mencionadas possíveis limitações da aplicação e propostos novos temas para pesquisa.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:51:19Z (GMT). No. of bitstreams: 3 62683.pdf.jpg: 17681 bytes, checksum: f564240c011f73dddcf42bea315c0da7 (MD5) 62683.pdf: 1894862 bytes, checksum: c422f7726a9b5506aba70f338adc614d (MD5) 62683.pdf.txt: 93822 bytes, checksum: f4235a61461b415e2529bf47c8f256c1 (MD5) Previous issue date: 2005-02-15T00:00:00Z / A dissertação tem como principal objetivo a busca de evidências da existência de um componente determinístico no comportamento dos preços de certas ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA) e em índices amplos do mercado, tais como o Ibovespa e IBX e, como conseqüência, determinar se a Hipótese de Mercado Eficiente é válida para o mercado financeiro brasileiro. Um objetivo secundário é mostrar a aplicabilidade de técnicas interdisciplinares ao estudo de Finanças empíricas, técnicas essas que, desde sua incepção, já levam em consideração o fato de que os dados estudados não atendem ao requisito de normalidade e que as observações não são independentes entre si. Essa aplicabilidade já é largamente demonstrada em inúmeros estudos internacionais e diversas publicações no Brasil. Porém, o presente trabalho tentará aplicar uma estrutura analítica mais flexível e computacionalmente mais eficiente, utilizando ferramentas trazidas do campo da Teoria da Informação e avanços relativamente recentes da área. / The present work has as the main objective to search evidence towards the existence of a deterministic chaotic component in the behavior of the prices of certain stocks negotiated in the São Paulo Stock Exchange (BOVESPA) and important market indexes, as the Ibovespa and the IBX and, as a consequence, to verify the validity of the Efficient Market Hypothesis for the Brazilian financial market. A secondary objective is to show the viability of interdisciplinary techniques to the study of empirical financial data. Since their inception, those techniques were developed considering the fact that the studied series would not be compliant to the normality and independence assumptions. Even as the secondary objective is already met by a large number of academic literature, including some important Brazilian papers, the present work will try to apply a more up-to-date and efficient analytical structure, using tools brought from the field of Information Theory and relatively recent published results.

Submitted by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2011-03-24T19:21:58Z No. of bitstreams: 1 000100543.pdf: 4829938 bytes, checksum: 94ad863797b4bf07892022c50a3530eb (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha(marcia.bacha@fgv.br) on 2011-03-24T19:22:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 000100543.pdf: 4829938 bytes, checksum: 94ad863797b4bf07892022c50a3530eb (MD5) / Made available in DSpace on 2011-03-24T19:22:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000100543.pdf: 4829938 bytes, checksum: 94ad863797b4bf07892022c50a3530eb (MD5) Previous issue date: 1982

Submitted by Roberta Lorenzon (roberta.lorenzon@fgv.br) on 2011-05-30T13:49:35Z No. of bitstreams: 1 63080100013.pdf: 448247 bytes, checksum: e1101f4c06c3e1f7e325cc1bca089896 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-05-30T13:55:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 63080100013.pdf: 448247 bytes, checksum: e1101f4c06c3e1f7e325cc1bca089896 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-05-30T13:56:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 63080100013.pdf: 448247 bytes, checksum: e1101f4c06c3e1f7e325cc1bca089896 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-30T18:01:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 63080100013.pdf: 448247 bytes, checksum: e1101f4c06c3e1f7e325cc1bca089896 (MD5) Previous issue date: 2010-04-29 / This dissertation has three objectives. The first is to find out the best method to calculate the optimal hedge ratio of the brazilian market of live cattle. In order to do this, five models were tested: BEKK, DCC of Tse and Tsui (2002), DCC of Engle and Sheppard (2001), BEKK with crop dummy and BEKK with intercrop dummy. The second is to calculate the gap between the hedge ratio in the crop and in the intercrop, whereas the hedge ratio in the intercrop must be higher than in the crop because the higher uncertainty about a negative impact on the offer, which would affect negatively the cost of the slaughter houses. The third and last objective is to unveil the fact that the brazilian literature of the optimal hedge ratio is finding very short estimations of this hedge ratio compared with those used on the market. The Conclusion is that the DCC’s models have the best performance by the variance reduction criteria and Sharpe index increase criteria and that the hedge ratio in the intercrop must not be higher than in the crop. Another finding is that the gap of the intertemporal expectation caused by the contractual change implies a higher variance on the future return series, which decrease the hedge ratio. / Esta dissertação tem três objetivos. O primeiro é encontrar o melhor método para se calcular a taxa ótima de 'hedge' no mercado brasileiro do boi gordo. Para isso, foram testados cinco modelos: BEKK, DCC de Tse e Tsui (2002), DCC de Engle e Sheppard (2001), BEKK com dummy de safra e BEKK com dummy de entressafra. O segundo é calcular o diferencial de razões de 'hedge' entre a safra e entressafra, pois a taxa de 'hedge' na entressafra deve ser maior devido a uma maior incerteza sobre um possível choque de oferta, o que afetaria negativamente os custos dos frigoríficos. O terceiro e último objetivo é desvendar o porquê da literatura brasileira de taxa ótima de 'hedge' estar encontrando estimativas muito pequenas das taxas quando comparadas às realizadas no mercado. Conclui-se que os modelos DCC’s são os que, no geral, obtém um desempenho melhor pelo critério de redução de variância e aumento do índice de Sharpe e que a taxa de 'hedge' na entressafra não deve ser maior que na safra. Nota-se também que a quebra da expectativa intertemporal com a mudança de contratos faz com que a variância da série dos retornos futuros aumente muito, diminuindo assim a taxa de 'hedge'.

FARIA, Leonardo Batisti de. Estimativa da valorização imobiliária no município de Fortaleza / Leonardo Batisti de Faria. - 2016. 47f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza, 2016. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-09-12T19:29:50Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_lbfaria.pdf: 1703927 bytes, checksum: c43cee483b4e7d3dc930e9bf6e7c5515 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-09-12T19:30:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_lbfaria.pdf: 1703927 bytes, checksum: c43cee483b4e7d3dc930e9bf6e7c5515 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-12T19:30:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_lbfaria.pdf: 1703927 bytes, checksum: c43cee483b4e7d3dc930e9bf6e7c5515 (MD5) Previous issue date: 2016 / Due to high prices of real estate in the city of Fortaleza, a survey was made of a history of behavior of these values over the last 3 years to work for a model in which shows the trend of increase in the value of the square meter in the neighborhoods of this capital. For this split the quarters in 4 groups and if it worked based on a WEAPON and ARIMA model in order to get up a forecast for the following months. / Devido à grande elevação dos preços dos imóveis no município de Fortaleza, foi feito um levantamento de um histórico de comportamento desses valores ao longo dos últimos 3 anos para se trabalhar um modelo no qual mostrasse a tendência de elevação do valor do metro quadrado nos bairros dessa capital. Para isso se dividiu os bairros em 4 grupos e se trabalhou baseado em um modelo ARMA e ARIMA a fim de se levantar uma previsão para os meses seguintes.

PINHEIRO, Flávia Costa. Política de preços como uma estratégia competitiva para o mercado de flats em Fortaleza. 2006. 68f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Economia CAEN, Universidade Federal do Ceará Fortaleza-CE, 2006. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-06T19:49:05Z No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fcpinheiro.pdf: 465256 bytes, checksum: 8caa48fcffacd145a26326bd3774d226 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-06T19:49:15Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fcpinheiro.pdf: 465256 bytes, checksum: 8caa48fcffacd145a26326bd3774d226 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-06T19:49:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fcpinheiro.pdf: 465256 bytes, checksum: 8caa48fcffacd145a26326bd3774d226 (MD5) Previous issue date: 2006 / The objective this project is to establist operational limits of a policy of differentiated princing for different seasons of demanda in hotel enterprises. This policy has iniated from the growth n demand in the Fortaleza market. An economically coherent model is estimated to establish the demand for price that affers a just financial return in the market.The main conclusion of this study is that demand, altough non-eslastic, adjusts to the practice of price differentiation that promote the growth of the “ Receita de Hospedagem” of the avaiable rooms (revpar) in the sector of flats. The calculations used to determine the ideal “revpar” allow for profitability to the manager of a hotel enterprise in that they define the practices that determine the gaia possibilities of the investitor. / O presente trabalho analisa a política de fixação de preços diferenciados de um empreendimento imobiliário que exerce a atividade hoteleira. Após estudar a evolução da demanda no mercado de Fortaleza e o comportamento dos preços praticados nos anos de 2003 a 2005 de uma amostra selecionada como exemplo, desenvolve-se um modelo econométrico de demanda. A partir dos resultados estatísticos, constrói-se uma análise de fixação de tarifas e a respectiva compatibilidade entre demanda, preço e rentabilidade financeira. Este estudo mostra que é possível adequar as práticas de diferenciações de tarifas que promovem o aumento da Receita de Hospedagem com ganhos de vantagem competitiva perante os concorrentes do segmento de flats. O cálculo adotado para a determinação da receita auferida, fornece subsídios ao gerente do empreendimento hoteleiro no sentido de definição de práticas que facilitam as possibilidades de rendimento do investidor.