Submitted by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2008-09-24T19:33:52Z No. of bitstreams: 1 044204001-Daniel_Fonseca.pdf: 734306 bytes, checksum: 106363f9052fbc9c1f195a3c42d7cf42 (MD5) / Approved for entry into archive by Francisco Terra(francisco.terra@fgv.br) on 2008-09-24T20:07:06Z (GMT) No. of bitstreams: 1 044204001-Daniel_Fonseca.pdf: 734306 bytes, checksum: 106363f9052fbc9c1f195a3c42d7cf42 (MD5) / Made available in DSpace on 2008-09-24T20:07:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 044204001-Daniel_Fonseca.pdf: 734306 bytes, checksum: 106363f9052fbc9c1f195a3c42d7cf42 (MD5) / The main subject of the present work is the evaluation of a real option to defer an investment on a Propylene Unit, in comparison to a static analysis of Net Present Value. So, we exposed the real options theory, the stochastic processes for the estimation of its main variables of uncertainty (prices of producfs sale and cost), as well as the simulation tools to be used. Considering these, we intend to show project managers that uncertainties can be measured, leading to greater flexibility on their decisions. The results show that it is optimal to do the investment immediately by the contingent claim analysis, and show divergent results on spread's contingent claims approach, due to dividend yiekTs estimation. The influence of volatility and dividend yield's values were evaluated, leading to the conclusion that the former creates more impact on the option's value than the latter. / O tema central deste trabalho é a avaliação do valor da opção real de espera do investimento em uma Unidade Separadora de Propeno, em comparação com uma análise estática de Valor Presente Líquido. Para isso, foi exposta a teoria de opções reais, os processos estocásticos para a estimação das suas principais variáveis de incerteza (preço de produto e insumo), bem como a descrição das ferramentas de simulação a serem utilizadas. Com os instrumentos expostos, pretendemos demonstrar aos responsáveis por projetos de investimento que as incertezas podem ser medidas, levando a maior flexibilidade na tomada de decisões. Os resultados obtidos apontam para o exercício imediato da opção pela abordagem de ativos contingentes e resultados divergentes na análise de ativos contingentes em função do diferencial de preços, em função da taxa de dividendos adotada. A influência dos valores da volatilidade e da taxa de dividendos nos resultados também foi avaliada, levando à conclusão de que o primeiro gera impactos maiores no valor da opção do que o segundo.

Submitted by Diego Brandão (digusmao@hotmail.com) on 2014-07-09T16:20:43Z No. of bitstreams: 1 mestrado.pdf: 514491 bytes, checksum: 85052d9356ad36406b3d733cdd4627f8 (MD5) / Approved for entry into archive by BRUNA BARROS (bruna.barros@fgv.br) on 2014-07-30T19:01:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mestrado.pdf: 514491 bytes, checksum: 85052d9356ad36406b3d733cdd4627f8 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-08-01T12:33:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 mestrado.pdf: 514491 bytes, checksum: 85052d9356ad36406b3d733cdd4627f8 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-08-01T12:33:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 mestrado.pdf: 514491 bytes, checksum: 85052d9356ad36406b3d733cdd4627f8 (MD5) Previous issue date: 2013-12-16 / Este trabalho analisa as propriedades de uma nova medida de má especificação de modelos de apreçamento, que está relacionada com o tamanho do ajuste multiplicativo necessário para que o modelo seja corretamente especificado. A partir disso, caracterizamos o parâmetro que minimiza a medida a partir de um programa dual, de solução mais simples. Os estimadores naturais para esse parâmetro pertencem à classe de Generalized Empirical Likelihood. Derivamos as propriedades assintóticas deste estimador sob a hipótese de má especificação. A metodologia é empregada para estudar como se comportam em amostras finitas as estimativas de aversão relativa ao risco em uma economia de desastres quando os estimadores estão associados a nossa medida de má especificação. Nas simulações vemos que em média a aversão ao risco é superestimada, mesmo quando ocorre um número significativo de desastres.

Submitted by David Fernandes de Carvalho Gomes (dvdgomes@gmail.com) on 2014-09-08T11:59:46Z No. of bitstreams: 1 [FGV-EESP]Dissertação_David Gomes_Banca_V3.pdf: 1221952 bytes, checksum: c70f947903c277271f3fdecf9c44b90f (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-08T13:37:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 [FGV-EESP]Dissertação_David Gomes_Banca_V3.pdf: 1221952 bytes, checksum: c70f947903c277271f3fdecf9c44b90f (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-08T13:41:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 [FGV-EESP]Dissertação_David Gomes_Banca_V3.pdf: 1221952 bytes, checksum: c70f947903c277271f3fdecf9c44b90f (MD5) Previous issue date: 2014-08-07 / One of the daily challenges present in different kinds of companies is to valuate with reasonable precision the dynamic of the price of its assets and liabilities. Frequently those prices have commodities as underlying, given its relevance as production inputs and in financial derivatives. In this context, this work proposes to evaluate a model of stochastic volatility using trading strategies. That put, we propose to compare different trading strategies to evaluate the financial profit and loss resulting from the adoption of the model adopted. There are several stochastic volatility models, each presenting upsides and downsides. For this work, the adopted model was the one proposed by Oztukel and Wilmott (1998), for it is consecrated and was adopted and tested by Bodra (2012) and Salvador (2013) for the Brazilian market. / Um dos desafios diários enfrentados nas diferentes empresas é avaliar com razoável precisão a dinâmica dos preços de seus ativos e passivos. Em muitos casos esses preços estão atrelados ao preço de commodities, devido a sua presença tanto como insumos produtivos quanto em derivativos financeiros. Nesse contexto o presente trabalho se propõe a avaliar um modelo de volatilidade estocástico através da aplicação de estratégias de trading. Desta forma busca-se comparar diferentes estratégias de negociação para avaliar o resultado financeiro obtido a partir da adoção do modelo proposto.

Submitted by Luiz Henrique Bincoletto Tomazella (luiz.tomazella@gmail.com) on 2015-09-14T20:24:59Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Luiz H B Tomazella.pdf: 1767747 bytes, checksum: 23141d4e4918dc3d430d2055ec3e6eed (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2015-09-14T21:28:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Luiz H B Tomazella.pdf: 1767747 bytes, checksum: 23141d4e4918dc3d430d2055ec3e6eed (MD5) / Made available in DSpace on 2015-09-14T22:36:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Luiz H B Tomazella.pdf: 1767747 bytes, checksum: 23141d4e4918dc3d430d2055ec3e6eed (MD5) Previous issue date: 2015-08-19 / This paper deals with the importance of modeling the dynamics of book orders for the understanding of this market microstructure. Therefore, applying the modeling techniques of the order book using the stochastic model proposed by Cont, Stoikov e Talreja (2010) the Brazilian stock market. Once applied the model we analyze the results obtained from the perspective of other empirical studies, such as Bouchaud et al. (2002). After the estimation and analysis of the results were performed simulations to see if the parameters found reflect the dynamics of the local market, for different scenarios standardization of the size of orders. Finally, with the analysis of the results, it was concluded, with some reservations, that the proposed model is valid for the Brazilian stock market, as shows the impact of the liquidity of assets in comparison to the parameters found in other international markets . / O presente trabalho trata da importância do modelamento da dinâmica do livro de ordens visando a compreensão dessa microestrutura de mercado. Para tanto, objetiva aplicar as técnicas de modelamento do livro de ofertas utilizando o modelo estocástico proposto por Cont, Stoikov e Talreja (2010) ao mercado acionário brasileiro. Uma vez aplicado o modelo, analisamos os resultados obtidos sob a ótica de outros estudos empíricos, como Bouchaud et al. (2002). Após a estimação e análise dos resultados foram realizadas simulações para constatar se os parâmetros encontrados refletem a dinâmica do mercado local, para diferentes cenários de normalização do tamanho das ordens. Por fim, com a análise dos resultados encontrados, foi possível concluir, com algumas ressalvas, que o modelo proposto é válido para o mercado de ações brasileiro, assim como é apresentado o impacto da liquidez dos ativos na comparação aos parâmetros encontrados em outros mercados internacionais.

Submitted by RODRIGO GOTO (rodrigo.m.goto@gmail.com) on 2016-09-06T16:25:05Z No. of bitstreams: 1 RodrigoGoto.pdf: 841035 bytes, checksum: 988084eee02618c3ba1711a2185d7a47 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Rodrigo, boa tarde Por gentileza, verificar a ficha catalográfica. Só poderá submeter o trabalho após recebe-la. Att on 2016-09-06T17:19:48Z (GMT) / Submitted by RODRIGO GOTO (rodrigo.m.goto@gmail.com) on 2016-09-08T19:16:57Z No. of bitstreams: 1 RodrigoGotoFinal.pdf: 839665 bytes, checksum: 7afce52822a61ff95f376d69a1390927 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Rodrigo, verificar a formatação da ficha catalográfica. Informações encaminhada por e-mail para melhor entendimento. Grata. on 2016-09-08T19:30:05Z (GMT) / Submitted by RODRIGO GOTO (rodrigo.m.goto@gmail.com) on 2016-09-08T19:50:38Z No. of bitstreams: 1 RodrigoGoto1.pdf: 839656 bytes, checksum: cab4091d9eb5d9e4c99155c6584f1a11 (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-09-08T19:54:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 RodrigoGoto1.pdf: 839656 bytes, checksum: cab4091d9eb5d9e4c99155c6584f1a11 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-08T20:43:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RodrigoGoto1.pdf: 839656 bytes, checksum: cab4091d9eb5d9e4c99155c6584f1a11 (MD5) Previous issue date: 2016-08-05 / This work brings out an approach to the study of structured robustness for the BlackScholes model that allows for not only accounting for the uncertainties on the determination of the parameters involved (volatility σ and risk-free rate of interest r) as well as for simplifying hypotheses such as the assumption that σ is time-invariant (in disregard of the heterocedasticity that is proper to the process). The originality of this approach comes from formulating the equation of Black-Scholes as an abstract ordinary differential equation and transfer to the context of linear operators in infinite dimensional normed spaces some techniques of structured perturbations on finite dimensional deterministic systems. These uncertainties on the model are formulated as being a time-varying additive pertubation applied to the coefficients of the Black-Scholes equation, each one separately or all at once, in order to obtain a quantification of robustness. Such quantification is done by means of a measure of robustness by establishing an upper bound for the 'magnitude' (ultimately, the norm) of the difference from the actual precification of the derivative and the theoretical precification given by the model since the norm of the perturbation does not exceed this measure. At the end or this work, this result is applied to establishing such measure of robustness in the case of the temporal variation of volatility for an European call option. / Este trabalho apresenta uma abordagem ao estudo de robustez estruturada do modelo de Black-Scholes que permite não só levar em conta as incertezas nas determinações dos parâmetros envolvidos (volatilidade s e taxa livre de risco r ) como também dar conta de hipóteses simplificadoras do modelo tais como assumir que s é invariante no tempo (em detrimento da heterocedasticidade inerente ao processo). A originalidade desta abordagem está em formular a equação de Black-Scholes como uma equação diferencial ordinária abstrata e transpor para o contexto de operadores lineares em espaços normados de dimensão infinita técnicas de perturbações estruturadas para sistemas determinísticos de dimensão finita. Estas incertezas no modelo são formuladas como sendo uma perturbação aditiva variante no tempo aplicada aos coeficientes da equação de Black-Scholes, cada um separadamente ou todos de uma vez só, para se obter uma quantificação da robustez. Esta quantificação é feita através de uma medida de robustez estabelecendo um limitante superior para a 'magnitude' (norma) da diferença entre a realização histórica da precificação do derivativo e a precificação teórica fornecida pelo modelo desde que a norma da perturbação não ultrapasse esta medida. No final do trabalho, este resultado é aplicado no estabelecimento desta medida de robustez no caso da variação temporal da volatilidade de uma opção de compra europeia.

Submitted by Joseane Gregório Gomes (joseane.gregomes@gmail.com) on 2018-10-02T15:21:14Z No. of bitstreams: 1 DissertacaoJoseaneGregorioGomes_RepositorioUnesp.pdf: 8742420 bytes, checksum: 34e7536942ba5c06f74cde6d224bbab1 (MD5) / Approved for entry into archive by Elza Mitiko Sato null (elzasato@ibilce.unesp.br) on 2018-10-02T18:47:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 gomes_jg_me_sjrp.pdf: 8742420 bytes, checksum: 34e7536942ba5c06f74cde6d224bbab1 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-10-02T18:47:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 gomes_jg_me_sjrp.pdf: 8742420 bytes, checksum: 34e7536942ba5c06f74cde6d224bbab1 (MD5) Previous issue date: 2018-09-05 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Neste trabalho apresentamos uma introdução aos processos estocásticos de Markov dis­cretos e suas propriedades, e como uma aplicação, estudamos um modelo probabilístico para o problema da irreversibilidade dos gases, ou modelo da urna de Ehrenfest. Por fim, apresentamos uma modificação deste modelo, cuja abordagem é adaptada para o Ensino Médio. / ln this work we present an introducion to discrete Markov stochastic processes and their properties, and as an application, we study a probabilistic model for the problem of irre­versibility of gases, or model of Ehrenfest um. Finally, we present a modification of this model, whose approach is adapted for High School. / CAPES: 1115211/001

Submitted by Delson Barros (delsonbarros2@gmail.com) on 2018-05-30T00:14:41Z No. of bitstreams: 1 delson_final.pdf: 846097 bytes, checksum: 752b58fefaf3d19312e764af6cbac574 (MD5) / Rejected by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br), reason: Prezado, bom dia. o seu documento foi rejeitado por não estar no padrão FGV. Favor realizar uma nova submissão. atenciosamente Gilson on 2018-06-05T13:14:50Z (GMT) / Submitted by Delson Barros (delsonbarros2@gmail.com) on 2018-06-06T02:16:32Z No. of bitstreams: 1 delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2018-07-06T13:52:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-16T19:53:51Z (GM en T). No. of bitstreams: 1 delson_dissertacao.pdf: 852210 bytes, checksum: 75c1cbc72dcf7007f64365447409fc76 (MD5) Previous issue date: 2018-04-20 / A despeito da elegância teórica do fator estocástico de desconto, sua especificação empírica é demasiado ampla. Utilizando fatores construídos como excessos de retornos que usufruem das propriedades de componentes principais, o presente estudo propõe metodologias de estimação do fator estocástico de desconto com representação esparsa e que sofrem pouca elevação no erro de apreçamento na presença de um grande cross-section. O trabalho aplica uma combinação das técnicas de análise de componentes principais e regularização Lasso que concilia duas propriedades desejáveis: (i) representação esparsa e economicamente significativa, e (ii) baixo erro de apreçamento fora da amostra. Este resultado vem em conjunto com uma deterioração moderada do erro de apreçamento dentro da amostra.

Estudamos o modelo predador-presa estocástico definido em uma rede com interações entre os primeiros vizinhos, cada sítio podendo assumir três estados: vazio, ocupado por presa e ocupado por predador. Introduzimos ainda um parâmetro que controla a possibilidade de difuãao dos estados, a difusão é permitida entre quaisquer estados. O modelo exibe uma fase oscilante, uma fase não-oscilante e uma fase absorvente. As duas primeiras fases possibilitam a coexistência entre as espécies biológicas enquanto na fase absorvente a rede é totalmente preenchida por presas e o sistema fica preso nessa configuração. Determinamos a linha de transição da fase não-oscilante para a fase absorvente por meio de simulações dependentes do tempo. Também, determinamos a linha de transição da fase oscilante para a fase não-oscilante através da análise das funções de autocorrelação das séries temporais de presas e predadores. Além disso, estudamos o modelo por meio de aproximações de campo médio dinâmico. Concluímos que a inclusão da difusão no modelo predador-presa leva a uma maior região de coexistência das espécies no diagrama de fases. Nossos resultados sugerem que o componente difusivo é irrevelevante quanto ao comportamento crítico, pois ele não exclui o modelo da classe de universalidade da percolação direcionada. / We have studied the predator-prey stochastic model defined on a lattice with first neighbour interactions. Each site of the lattice may assume one of three states: vacant, occupied by prey and occupied by predator. We have introduced a parameter that controls the possibility of difusion among sites. The model shows an oscilating phase, a non-oscilating phase and an absorbing phase. In the first two phases the system exhibits coexistence of biological species while in the absorbing phase the lattice is filled with prey and the system becomes trapped. We have determined the transition line between the non-oscilating and absorbing phases using time-dependent simulations. We have also determined the transition lines between oscilating and non-oscilating phases using time-autocorrelation functions of the prey time-series. In addition, we have studied the model by means of dynamical mean-field aproximations. We conclude that the introduction of diffusion in the predator-prey model leads to a larger region of coexistence in the phase diagram. Our results suggest that difusion is irrelevant for the critical behavior since it does not change the universatility class of the model.

Orientador: João Bosco Ribeiro do Val / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-25T04:12:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Frencl_VictorBaptista_D.pdf: 1574127 bytes, checksum: 86e39d74bf9c9e7734aa764b39aaac1a (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: O problema de rastreamento de alvos é tratado de diversas formas na literatura, seja elaborando modelos matemáticos mais eficientes na reprodução da dinâmica de movimentos, seja na construção de filtros estocásticos que realizem estimativa de estados, como de posição e velocidade. Quando se trata do rastreamento em que os alvos de interesse são diversos indivíduos em movimento, a literatura não possui estudos específicos. Dessa forma, o objetivo principal da tese é aprofundar o conhecimento de rastreamento de indivíduos. Neste cenário, existe um número elevado e variável de alvos, que podem surgir de forma espontânea, agrupar-se ou separar-se, além de alarmes falsos imersos nas medidas. Estudou-se a teoria dos Conjuntos Aleatórios Finitos, cujo tratamento matemático se dá através do chamado Cálculo Multi-Alvo. Os filtros estocásticos também foram estudados sobre este ponto de vista, sendo os filtros PHD e GM-PHD os principais. Criada essa base teórica, três propostas baseadas nesse problema foram apresentadas: Modelos de Movimentação de Indivíduos, Simulador de Trajetórias de Indivíduos e Modelos Dinâmicos para Filtragem Estocástica. A primeira das propostas consiste em construir perfis probabilísticos de movimentação para cada um dos indivíduos. A segunda envolve a criação de um simulador de trajetórias de indivíduos que seja o mais verossímil possível em relação às trajetórias reais de uma pessoa, em cenários com variações de terreno, classificados pela dificuldade de locomoção. E finalmente, a terceira proposta tem como objetivo criar um modelo dinâmico combinado e modificado em relação a modelos encontrados na literatura para ser inserido no processo de filtragem estocástica. Ao final, alguns testes e simulações foram realizados, de tal forma a testar o desempenho de filtros e analisar o comportamento dos modelos matemáticos e dos perfis probabilísticos propostos / Abstract: The problem of target tracking is handled in different ways in the literature, either developing more efficient mathematical models to reproduce the dynamics of movements, or building stochastic filters that perform state estimation, such as position and velocity. When it comes to target tracking where the targets of interest are many individuals in motion, the literature lacks on specific studies. Thus, the main objective of the thesis is to deepen the knowledge of individuals tracking. In this scenario, there is a large and variable number of targets, which may arise spontaneously, group together or separate, in addition to measures immersed in false alarms. A study of the Random Finite Sets theory was made, whose mathematical treatment is through the so-called Multi-Target Calculus. Stochastic filters were also studied on this point of view, where the PHD and the GM-PHD filters are the main ones. After created the theoretical basis, three proposals based on this problem were presented: Motion Models for Individuals, a Simulator for Individuals Trajectories and Dynamic Models for Stochastic Filtering. The first proposal is based on building a motion probabilistic shape for each individual. The second proposal involves the creation of a trajectory simulator for individuals to be as plausible as possible to the real movements of a person, in scenarios with variations of terrain, ranked by locomotion difficulty. And finally, the third proposal aims to create a combined and modified dynamic model from models found in the literature, to be inserted in the stochastic filters. Finally, several tests and simulations were made in such a way to test the filters performances and analyze the behavior of the proposed mathematical models and the motion probabilistic shapes / Doutorado / Automação / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientadores: Laécio Carvalho de Barros, Laércio Luis Vendite / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas,Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-19T00:19:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silveira_GracieleParaguaia_D.pdf: 5271083 bytes, checksum: abdfc81c4fe86f2067acbee72425a50c (MD5) Previous issue date: 2011 / Resumo: Neste trabalho um modelo matemático (do tipo SIR - Suscetível, Infectado, Recuperado) integrado foi proposto para o estudo do espalhamento espaço - temporal da dengue. O modelo é descrito por Equações Diferenciais Parciais cujas soluções numéricas foram obtidas a partir de um esquema híbrido, que também incorpora lógica fuzzy e método estocástico. Utilizou-se os métodos WENO-5 (esquemas essencialmente não-oscilatórios, de ordem 5) para regiões não suaves do domínio e esquemas de diferenças finitas de alta ordem para as regiões suaves na discretização espacial. Além disso, um esquema lifting foi construído para definir suavidade ou não, nas regiões. Para a evolução temporal, escolheu-se um método de Runge-Kutta TVD (Valor Total Decrescente) de ordem 3. Os parâmetros incertos, relacionados ao comportamento do Aedes aegypti foram estimados fazendo-se uso de Sistemas Baseados em Regras Fuzzy (SBRF). Tais parâmetros dependem de hábitos da população, que fornece criadouros e sangue para a maturação dos ovos da fêmea e dependem ainda da ocorrência de chuvas. Esta variável, quantidade de chuva, apresenta dependência estocástica nos valores amostrados e, por essa razão, optou-se pelo Método Cadeia de Markov (de ordem 2). Dados reais sobre o comportamento da doença e proliferação do vetor, na região sul de Campinas, foram obtidos da Secretaria Municipal de Saúde, IAC (Instituto Agronômico de Campinas) e de especialistas do epiGeo (Laboratório de Análise Espacial de Dados Epidemiológicos - UNICAMP). Simulações e análise de variados cenários foram realizadas, visando obter cenários (mapas) a respeito do espalhamento da doença, levando em conta características típicas do domínio estudado. Por fim, um modelo do tipo Takagi-Sugeno - regras fuzzy, cujas saídas são EDP's - foi elaborado para a análise do risco de dengue na região do domínio, a partir de um mapa de risco relativo desenvolvido pelos pesquisadores do epiGeo / Abstract: In this work we proposed an integrated mathematical model of the type SIR - Susceptible, Infected and Recovered - to study the spatial and time evolutions of dengue disease. The model consists of a partial differential equations system whose numerical solutions were obtained by an explicit high order hybrid scheme that incorporates Fuzzy logic and stochastic process. For the spatial discretization, we used a WENO-5 scheme (Weighted Essentially Non Oscillatory Schemes, fifth order) for regions not smooth of the map and centered finite difference schemes of high order for the regions smooth. Also, a lifting scheme was made to define smoothness or not in the regions. For the time evolution, we have chosen a third order TVD Runge-Kutta (Total Value Diminishing). The uncertain parameters related to the behavior of Aedes aegypti were estimated by the Fuzzy Rule- Based Systems. Such parameters depend of the population habits, mosquito's breeding, blood for the maturation of the eggs and rain events. The rainfall variable has stochastic dependence on the sampled values and for this reason, we chose a Markov chain method (order 2) to estimate the rain. Informations on the behavior of the disease and the conditions for the proliferation of vectors in the region south of city of Campinas were researched for the Health Department, Agronomic Institute and epiGeo (Laboratory for Spatial Analysis of Epidemiological Data) of the Medical Sciences Faculty of UNICAMP. Simulations of various situations were performed to obtain scenarios regarding the spread of the disease, taking into account characteristics of the region studied. Finally, a model of the Takagi-Sugeno type - fuzzy rules, whose outputs are EDP's - was designed to analyze the dengue risk in the region of the domain, from a map of relative risk developed by researchers at the epiGeo / Doutorado / Matematica Aplicada / Doutor em Matemática Aplicada