Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-07-25T15:31:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Salles_JoseLeandroFelix_D.pdf: 6180295 bytes, checksum: e3b0bd815d64e94fdcbfd58a22a1deb6 (MD5) Previous issue date: 1999 / Resumo: Estuda-se uma classe de problemas de Produção & Estoque e outros modelos análogos como Expansão da Capacidade e Filas Controladas com Servidor Removível. Desenvolvem-se algoritmos recursivos que obtêm a solução destes problemas, os quais se baseiam em operadores associados ao problema de controle contínuo e impulsional de Processos Markovianos Determinísticos por Partes (PMDP). Prova-se que estes operadores são contrativos, o que elimina qualquer restrição necessária à inicialização dos algoritmos. Apresenta-se um método que acelera a convergência das seqüências geradas por estes operadores, tornando os algoritmos mais rápidos. Esta tese também contribui para a análise qualitativa da estratégia ótima de produção de um sistema de manufatura que fabrica um único item, e cujo custo operacional engloba os custos de estoque/déficit de estoque e os custos de preparação (set up) associados às interrupções e reiniciações da produção. Mostra-se a existência de um nível de estoque abaixo do qual a estratégia ótima é produzir completamente o item e, acima deste nível, a produção pode ser interrompida permitindo que o item fique parcialmente acabado / Abstract: A class of Production & Storage problems and other related models such as the Capacity Expansion and Controled Queues with Removable Servers problems is studied in this thesis. It furnishes recursive algorithms that provide the solution of these problems, based on operators associated to the continuous and impulse control problems of Piecewise Deterministic Markov Process (PMDP). It proves that these operators are contractive mappings, and consequently the algorithms are free of any restrictions in the initialization procedure, and it presentes a method that accelerates the convergence rate of the algorithms. This thesis also contributes with the qualitative analisys of the optimal strategies of a production problem arising in a manufacturing system, that produces only one type of item and has operational costs given by stock/backlog costs and set up costs, associated to the interruptions/reinicializations in the production. It shows the existence of a stock leve below which the optimal strategy is to produce an item completely and, for each stock level above, the strategy interrupts the production at one intervention point at a maximum, allowing the item be partially produced. / Doutorado / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientador: Manuel de Jesus Mendes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas / Made available in DSpace on 2018-07-14T03:02:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Amaral_WagnerCaradorido_M.pdf: 2164157 bytes, checksum: eaccaccd83d260641e08091e4a2fd992 (MD5) Previous issue date: 1976 / Resumo: Neste trabalho são analisados algoritmos de identificação para. sistemas lineares, nos parâmetros. É feita uma generalização do método dos mínimos quadrados, para os casos em que a pertubação é uma sequência de variáveis aleatórias correlatas, a fim de se obterem estimadores não polarizados. São discutidos tres diferentes tipos de modelamento do ruído e uma versão recursiva dos algorítmos de identificação, para aplicações "on-line". Além disso é apresentado um método que torna possível o estudo analítico da convergência dos algorítmos estocásticos. Finalmente, os algorítmos deduzidos são utilizados para a estimação de parâmetros de diversos processos, simulados em computador / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientadores: Paulo Regis Caron Ruffino, Dorival Leão Pinto Júnior / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-31T18:00:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_MariaLuisaCardoso_M.pdf: 1693258 bytes, checksum: b584d9a0fa10832ad7bcf792cec1809e (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: O objetivo deste trabalho é construir um isomorfismo de espaços de Wiener abstratos (A WS) entre o espaço de Wiener canônico dado pelas trajetórias do movimento browniano (i, BeM, Co[O,I]) e um espaço de Wiener abstrato (i, h. V), definido sobre um espaço vetorial normado dado por um subconjunto do espaço de todas as seqüências de números reais. Além disso, apresentamos uma generalização da construção feita por Paul Lévy da medida de Wiener no espaço de funções contínuas Co[O,I]. Mais precisamente, Paul Lévy construiu a medida de Wiener a partir da integral do sistema ortonormal completo de Haar. No nosso trabalho, tomamos a integral de uma base ortonormal qualquer de L2 ([0,1], B([O,I], m), onde B([O,I] é a a-álgebra de Borel do intervalo [0,1] e m é a medida de Lebesgue / Abstract: In this monograph we construct an isomorphism of abstract Wiener space (A WS) between the canonical Wiener space given by the trajectories of the Brownian motion (i, BeM, Co[O,I]) and the A WS (i, lz, V) defined over a normed vector space given by a subset ofthe space ofsequences ofreal numbers. Moreover, we present a generalization of Paul Levy's Wiener measure in the space of continuous functions Co[O,I]. Precisely, he constructed the Wiener measure from a series of gaussian random variables multiplied by the Haar orthonormal basis of L 2 ([0,1], B([O,I], m), where B([O,I] is the Borel a-algebra in the interval [0,1] and m is the Lebesgue measure, we extend this method to a general orthonormal basis ofthis Hilbert space / Mestrado / Mestre em Matemática

Orientador: Rafael Santos Mendes / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica / Made available in DSpace on 2018-07-18T13:49:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paiva_ElyCarneirode_M.pdf: 4160343 bytes, checksum: 3e6c7b7d3a3f81cf6c8ca7027018dfe1 (MD5) Previous issue date: 1993 / Resumo: Sistemas lineares discretos, invariantes no tempo, sujeitos a incertezas de parâmetros do processo, são considerados neste trabalho. Para um controlador dado, a maior região de incerteza hiperretangular no espaço de parâmetros do processo é calculada, tal que os pólos do sistema em malha fechada estejam contidos em uma região conexa desejada no círculo unitário. Isto é equivalente a determinar os intervalos máximos para os parâmetros incertos do processo, de modo que a estabilidade relativa do sistema seja assegurada. Uma medida de robustez é definida a partir desta região de incerteza, para um controlador dado. Além do problema da robustez, considera-se também neste trabalho, a presença de perturbações estocásticas, sendo um dos objetivos do controle, a minimização da variância, denotada por ¿J IND. 2¿ dos sinais de saída. Um procedimento de projeto é proposto, para a obtenção do controlador que minimiza a maior variância ¿J IND. 2¿ (dentre todos os parâmetros do processo considerados), ao mesmo tempo em que assegura a robustez diante das incertezas nominais / Abstract: Linear time-invariant discrete-time systems subject to uncertainties of plant parameters are considered in this work. For a given controller the greatest hyperrectangular region of uncertainty in the plant parameter space is calculated, so that the cIosed-loop system poles stay confined to a desired connected region in the unit circle. This is equivalent to determining the maximal interval bounds on the uncertainties of the plant parameters such that the relative stability of the system be invariant. A robustness measure of a given controller is defined from the structure adopted to the uncertainties. Also the presence of stochastic perturbations acting in the plant are considered and the output/control signal variances are the performance index (called ¿J IND. 2¿) to be minimized. Finally, a design procedure, based on gradient directions, that Iteratively modifies the controller parameters such that the ¿J IND. 2¿ performance index is decreased under the restriction of robust D-stability, is presented. / Mestrado / Mestre em Engenharia Elétrica

Orientadores: Alberto Sampaio de Almeida, Carlos Henrique de Lima Bruhn / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociencias / Made available in DSpace on 2018-07-19T17:04:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fanha_AnaBeatriz_M.pdf: 6467528 bytes, checksum: bfa9e4c87c69d61e5243b888bb8db661 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: A modelagem das heterogeneidades de um reservatório têm sido amplamente realizada na indústria, de Petróleo. Métodos tradicionais de mapeamento (contornos a mão, técnicas de interpolação determinística, métodos poligonais) ,dão uma representação aproximada dos parâmetros que controlam estas heterogeneidades. As técnicas de modelagem estocástica se propõem a dar uma descrição mais realista do reservatório já que representam modelos numéricos baseados na Teoria da Probabilidade. São usadas principalmente para mapear feições geológicas que afetam o comportamento do fluxo de um reservatório (variações de fácies e litologias, barreiras. de transmissibilidades, fraturas, etc) e para mapear variações petrofísicas. Este estudo se propõe a obter uma modelagem geoestatística do reservatório que permita a interpolação/extrapolação dos dados disponíveis numa validação do modelo geológico. As heterogeneidades são controladas pela distribuição das fácies arenosas intercaladas às fácies pelíticas, onde as suas frequências e geometrias são fatores críticos que afetam a conectividade dos reservatórios. Foram usadas técnicas estatísticas multivariadas para quantificar.as heterogeneidades internas dos reservatórios do. Campo de Baixa do Algodão, Bacia Potiguar. Os parâmetros descritivos das heterogenéidades foram obtidos a partir de registros de perfis de poços e . análises de testemunhos. Através de seções geológicas, mapas faciológicos' "(texturais, geométricos e de variabilidade vertical) e mapas de isoproporção de eletrofácies foi possível conhecer a morfologia dos corpos arenosos, suas dimensões e relações extemas. As variáveis. categóricas representadas pelas eletrofácies foram simuladas numa malha regular, testandose as técnicas geoestatisticas: Gaussiana Truncada e Simulação Seqüencial da Indicadora. As diferenças nas respostas dos algoritmos foram validadas com o conhecimento do modelo geológico do reservatório, e escolhido aquele mais apropriado. Com os resultados da simulação geoestatística, uma simulação de fluxo bidimensional foi realizada com objetivo de avaliar o impado das imagens da simulação estocástica, acessando as incertezas relacionadas à forma e a conectividade dos corpos / Abstract: The modeling of reservoir heterogeneities has been largely improved by the petroleum industry over the years. Traditional mapping (hand contouring, deterministic interpolation techniques, and polygonal methods) are not efficient in the prediction of reservoir heterogeneities. Geostatistical techniques provide a more realistic reservoir description, since they are based on the Theory of Probability. This study includes a geostatistic model, which incorporated geological information. Hetrogeneities are controlled by facies distribution; facies frequency and facies geometry are critical factors in the control of reservoir connectivity.Statistical methods were used to quantify descriptive parameters of heterogeneity in the sandstones and mudstones (fluvial meadering system) sampled in Baixa do Algodão Field, Potiguar Basin, Brazil. These include well logs, core analysis, facies description, diagenesis avaluation, and .standard core measurements. Cross sections, facies maps (texturaI , geometrical, andvertical variability) and isoproportion maps were generated, in order to allow accurate estimates of sand body morphology and widthldepth ratio geometry. Log facies were simulated in regular grids; using geostatistical techniques such as Gaussiãn Truncated and Sequencial lndicator Simulation. Differences in the answering of algoritms were compared to the geological model, and the best choice was chosen. A 2-D fluid-flow simulation was' developed in two cross sections. The purpouse of this fluid-flow' simulation is the prediction of reservoir architecture, including sand bocly connectivity / Mestrado / Mestre em Geoengenharia de Reservatorios

Orientador: Rogério Rosenfeld / Banca: Mario José de Oliveira / Banca: Marcos Eugênio da Silva / Resumo: Neste trabalho estudamos a calibração de opções de câmbio no mercado brasileiro utilizando o processo estocástico proposto por Heston [Heston, 1993], como uma alternativa ao modelo de apreçamento de Black e Scholes [Black e Scholes,1973], onde as volatilidades implícitas de opções para diferentes preços de exercícios e prazos são incorporadas ad hoc. Comparamos dois métodos de apreçamento: o método de Carr e Madan [Carr e Madan, 1999], que emprega transfomada rápida de Fourier e função característica, e expansão assintótica para baixos valores de volatilidade da variância. Com a nalidade de analisar o domínio de aplicabilidade deste método, selecionamos períodos de alta volatilidade no mercado, correspondente à crise subprime de 2008, e baixa volatilidade, correspondente ao período subsequente. Adicionalmente, estudamos a incorporação de swaps de variância para melhorar a calibração do modelo / Abstract: In this work we study the calibration of forex call options in the Brazilian market using the stochastic process proposed by Heston [Heston, 1993], as an alternative to the Black and Scholes [Black e Scholes,1973] pricing model, in which the implied option volatilities related to di erent strikes and maturities are incorporated in an ad hoc manner. We compare two pricing methods: one from Carr and Madan [Carr e Madan, 1999], which uses fast Fourier transform and characteristic function, and asymptotic expantion for low values of the volatility of variance. To analyze the applicability of this method, we select periods of high volatility in the market, related to the subprime crisis of 2008, and of low volatility, correspondent to the following period. In addition, we study the use of variance swaps to improve the calibration of the model / Mestre

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:08:15Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1996-10-14T00:00:00Z / Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa do viés a natureza estocástica da volatilidade e procede-se à sua modelagem.

O comportamento de sistemas epidêmicos é frequentemente descrito de maneira determinística, através do emprego de equações diferenciais ordinárias. Este trabalho visa fornecer uma visão estocástica do problema, traçando um paralelo entre o encontro de indivíduos em uma população e o choque entre partículas de uma reação química. Através dessa abordagem é apresentado o algoritmo de Gillespie, que fornece uma forma simples de simular a evolução de um sistema epidêmico. Fundamentos de processos estocásticos são apresentados para fundamentar uma técnica para a estimação de parâmetros através de dados reais. Apresentamos ainda o modelo de Tau-leaping e o modelo difusivo elaborados através de equações diferenciais estocásticas que são aproximações do modelo proposto por Gillespie. A aplicação dos modelos apresentados é exemplificada através do estudo de dados reais da epidemia de dengue ocorrida no estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2012 e 2013. / The behavior of epidemic systems is often described in a deterministic way, through the use of ordinary differential equations. This paper aims to provide a stochastic view of the problem, drawing a parallel between the encounter between individuals in a population and the clash between particles of a chemical reaction. Through this approach is presented the Gillespie algorithm, which provides a simple way to simulate the evolution of an epidemic system. Fundamentals of stochastic process theory are presented to support a technique for estimating parameters through real data. We present the model of Tau-leaping and the diffusive model elaborated by stochastic differential equations that are approximations of the model proposed by Gillespie. The application of the presented models is exemplified through the study of real data of the dengue epidemic occurred in the state of Rio de Janeiro between the years of 2012 and 2013.

Submitted by Guilherme Aguirre (guilherme.aguirre@gvmail.br) on 2012-02-13T23:29:47Z No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-02-14T11:26:40Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5) / Made available in DSpace on 2012-02-14T12:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação_aguirre.pdf: 5150553 bytes, checksum: 0ebcd628c0be9ae000f25b63ad88d6fd (MD5) Previous issue date: 2012-02-06 / In this thesis we studied diferente dinamic hedging moldels for a long position on a plain vanilla european option. This work lead us to an analise where the volatility is a very important variable on all the models demonstrated here. From an uncertain nature and many times incomprehensive, the volatility is a fundamental key for the success or failure of many financial players. The models the we worked our hedge was: the Black&Scholes (1976) and the Hoggard Whaley Wilmott (1994). The following option refers to Itaú PN underlying. We worked with a time series of the return of the closing prices from this underlying from 02/01/1998 until 30/05/2011, were we extract volatility parameters used to simulate different paths with different market regimes for the underlying. Finally, we dynamic hedged our long call position with different rebalance intervals and different hedged volatilities using both models described above. / Nesta dissertação estudamos diferentes modelos de hedging para uma opção plain vanilla comprada do tipo europeu. Este estudo nos leva a uma análise onde a volatilidade é uma variável de extrema importância em todos os modelos abordados. De natureza incerta e muitas vezes incompreensível, a volatilidade é uma peça fundamental pelo sucesso ou fracasso de muitos agentes financeiros. Os modelos em que trabalhamos o hedging da opção comprada são: o modelo Black& Scholes (1976) e o moldelo de Hoggard-Whaley-Wilmott (1994). A opção analisada é referente ao ativo base Itaú PN. Trabalhamos com uma série histórica do retorno dos preços de fechamento deste ativo de 02/01/1998 até 30/05/2011 de onde extraímos os parâmetros de volatilidade utilizados para as simulações do ativo base, gerando diferentes regimes de mercado. Por fim, realizamos o hedging com diferentes freqüências de ajustes e diferentes volatilidades de hedging com os modelos mencionados acima.

Este trabalho apresenta condições suficientes para garantir a estabilidade em probabilidade para um sistema com histereses, modelado pelas equações de Bouc-Wen, mediante um controlador proporcional integral sujeito a falhas aleatórias. Quando ocorre uma falha de forma aleatória na linha transmissão, o sistema desliga o controlador e fica assim por um tempo. Após esse tempo, o sistema liga novamente o controle e permanece ativo até a próxima falha que ocorre de forma aleatória. As falhas ocorrem de acordo com o processo de distribuição de Poisson. Uma aplicação real considerando o controle de velocidade de um motor DC é apresentado. / This note presents conditions to assure the stability in probability for a hysteresis Bouc-Wen model controlled by a proportional-integral controller subject to random failures in the transmission line. When a failure happens, the controller turns off and remains off for a while. After that, the controller turns on and keeps working until the occurrence of the next failure. The failures occur according to a Poisson distributed process. A numerical example illustrates the result. A real application considering the speed control of a DC motor is presented.