Orientador: Pedro Paulo Wilhelm. / Dissertação (mestrado) - Universidade Regional de Blumenau, Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Administração.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:57Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo9528_1.pdf: 988397 bytes, checksum: 1e30ea29ee88f0e1bef015642fdc03f7 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / presente trabalho propõe um modelo para a manutenção imperfeita sob ações corretivas e preventivas dependentes. O modelo é baseado no acoplamento entre um modelo de Riscos Competitivos (o modelo de alerta de reparação) e Processo de Renovação Generalizado. Normalmente, os Processos de Renovação Generalizados são capazes de capturar a qualidade da manutenção executada como sendo perfeita, mínima ou imperfeita, porém eles não conseguem distinguir entre os tipos de falhas. Por outro lado, Riscos Competitivos é uma metodologia que é capaz de captar os diferentes tipos de falhas - e, consequentemente, os diferentes tipos de manutenção (corretiva e preventiva) - não podendo, no entanto, estudar sistemas reparáveis. Portanto, o modelo híbrido proposto neste trabalho é capaz de preencher a lacuna das duas metodologias através de um modelo robusto. O modelo proposto é caracterizado através da construção de funções probabilísticas, o desenvolvimento de um teste de hipótese para verificar a sua aplicabilidade, e estimadores de máxima verossimilhança obtidos através da técnica conhecida como otimização por enxame de partículas. Um exemplo de aplicação de dados de falha de um sistema de compressor offshore é fornecido e os resultados mostram que o modelo proposto prevê um melhor ajuste aos dados de falha do que outro modelo disponível na literatura com base na abordagem Intensity Proportional Repair Alert+Brown Proschan

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-22T03:19:26Z (GMT). No. of bitstreams: 1 224717.pdf: 1162046 bytes, checksum: a4a05b5eefbbf8eed3479727d1460231 (MD5) / O risco de mercado pode ser entendido como o risco de perdas em decorrência de oscilações nas variáveis econômicas e financeiras. Considerando que os riscos podem acarretar grandes perdas para uma empresa, entende-se que estes devem ser monitorados cuidadosamente. A complexidade dos riscos financeiros existentes, faz com que as empresas, instituições financeiras, especialmente as cooperativas de crédito possuam sistemas de gestão de risco eficazes, pois suas atividades consistem em captar e emprestar recursos entre cooperados, onde um componente maior ou menor de risco estará presente. Esta pesquisa parte de um estudo de caso em uma Cooperativa de Crédito na região do Vale do Aço - MG, onde relata as características da organização, apresenta um embasamento científico e prático, com o objetivo de mostrar o uso de técnicas de gestão de risco de mercado e de manutenção da liquidez na empresa. Os resultados obtidos evidenciaram uma melhoria no que tange aos controles internos, pois através da utilização diária de um sistema de fluxo de caixa e value at risk é possível obter relatórios precisos, em tempo hábil, contendo informações sobre as carteira de ativos e passivos, possibilitando assim um maior controle na gestão dos risco da cooperativa. The market risk can be understood as the risk of losses due to oscillations in the economical and financial variables. Considering that the risks can cart big losses for a company, it is understood that these should be monitored carefully. The complexity of the existent financial risks, does with that the companies, financial institutions, especially the credit cooperatives possess effective systems of risk, because their activities consist of to capture and to lend resources among cooperated, where a component larger or smaller of risk will be present. This research part of a case in a Cooperative of Credit in the area of the Vale do Aço - MG, where it explains the characteristics of the organization, presents a scientific and practical basement, with the objective of showing the use of techniques of management of market risk and of maintenance of the liquidity in the company. The results evidenced an improvement in that it refers to the internal controls, because through the daily use of a cash flow system and value at risk, it is possible to obtain reports in skilled time, containing information on them about wallet of assets and liabilities, making possible a bigger control in the management of the risk of the cooperative

Orientador: Ettore Bresciani Filho / Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-03T21:07:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Moraes_DivaAparecidaFrancade_M.pdf: 374930 bytes, checksum: cf9d52cc2bca321713a54306fa57ca72 (MD5) Previous issue date: 2004 / Mestrado

Orientador: Fernando Antonio Moada / Banca: Mario Hissamitsu Tarumoto / Banca: Jorge Alberto Achcar / Resumo: Neste trabalho iremos realizar uma abordagem sobre a modelagem de dados que advém de um teste acelerado. Consideraremos o caso em que a carga de estresse aplicada foi do tipo "step-stress". Para a modelagem, utilizaremos os modelos step-stress simples e múltiplo sob censura tipo II e censura progressiva tipo II, e iremos supor que os tempos de vida dos itens em teste seguem uma distribuição Gama. Além disso, também será utilizado o modelo step-stress simples sob censura tipo II considerando a presença de riscos competitivos. Será realizada uma abordagem clássica, por meio do método de máxima verossimilhança e uma abordagem Bayesiana usando prioris não-informativas, para estimar os parâmetros dos modelos. Temos como objetivo realizar a comparação dessas duas abordagens por meio de simulações para diferentes tamanhos amostrais e utilizando diferentes funções de perda (Erro Quadrático, Linex, Entropia), e através de estatísticas verificaremos qual desses métodos se aproxima mais dos verdadeiros valores dos parâmetros. / Abstract: In this work, we will perform an approach to data modeling that comes from an accelerated test. We will consider the case where the stress load applied was of the step-stress type. For the modeling, we will use the simple and multiple step-stress models under censorship type II and progressive censorship type II, and we will assume that the lifetimes of the items under test follow a Gamma distribution. In addition, the simple step-stress model under censorship type II will also be used considering the presence of competitive risks. A classical approach will be performed, using the maximum likelihood method and a Bayesian approach using non-informative prioris, to estimate the parameters of the models. We aim to compare these two approaches by simulations for different sample sizes and using different loss functions (Quadratic Error, Linex, Entropy), and through statistics, we will check which of these approaches is closer to the true values of the parameters. / Mestre

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. / Made available in DSpace on 2012-10-21T13:48:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 199748.pdf: 12415155 bytes, checksum: 71d373a655bb85ec7f39e8664c4082bf (MD5)

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:04:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2908.pdf: 926637 bytes, checksum: f4afd93017b2cb0c95459918a00dc65d (MD5) Previous issue date: 2010-03-05 / Financiadora de Estudos e Projetos / In this thesis it is proposed to analyze recurrent event data, recurrent event data with cure fraction and recurrent event data with censoring and competing causes. For the recurrent event data analysis it is proposed a multiple time scale survival model, which includes several particular cases. For recurrent event data with a cure fraction we consider a multiple time scale survival models embedded on a mixture cure fraction modeling. It is also proposed a general model to survival data in presence of competitive causes. In this case, it is assumed that the number of competitive causes follows a generalized negative binomial distribution. While, for the time of occurrence of each cause, a Weibull and a log-logistic distribution were considered. Simulations studies were conducted for every proposed model in order to analyze the asymptotical properties of the estimation procedures. Both, maximum likelihood and Bayesian approaches were considered for parameter estimation. Real data applications demonstrate de use of the proposed models. / Neste trabalho propomos analisar dados de eventos recorrentes, dados de eventos recorrentes com fração de cura e dados de eventos recorrentes com tempos não observados e causas competitivas, que implicam na possibilidade de cura. Para a análise de dados de evento recorrente propomos um modelo de escala múltipla de tempo, que engloba diversas classes de modelos como casos particulares. Na análise de dados de eventos recorrentes com fração de cura tivemos como base os modelos de escala múltipla de tempo e o modelo de mistura padrão. Também propomos um modelo geral para tratar de dados na presença de causas competitivas. Neste caso, assumimos que o número de causas competitivas segue uma distribuição binomial negativa generalizada e consideramos duas abordagens para o tempo de ocorrência de cada causa, sendo uma delas uma distribuição Weibull e a outra uma distribuição log-logística. Para todos os modelos propostos foram feitos estudos de simulação com o objetivo de analisar as propriedades frequentistas dos processos de estimação. Aplicações a conjuntos de dados reais mostraram a aplicabilidade dos modelos propostos.

Made available in DSpace on 2015-01-26T13:21:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2014-06-16Bitstream added on 2015-01-26T13:30:49Z : No. of bitstreams: 1 000799467.pdf: 710584 bytes, checksum: 10600a14a3c64a7f18a7dc40c14f7140 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / A Análise de Sobrevivência é uma das áreas da Estatística que mais tem se desenvolvido nos últimos anos e muitas distribuições de probabilidade tem sido propostas. Neste trabalho, são apresentadas três extensões da distribuição de Lindley de um parâmetro obtidas pelo processo de composição de distribuição considerando as estruturas latentes de ativação , mínimo e máximo. Vale ressaltar que em um contexto de riscos competitivos ou de riscos complementares, quando assume-se que o número de causas de falhas M segue uma distribuição Geométrica, a distribuição obtida pelo processo de composição é um caso particular da distribuição Extendida Marshall-Olkin. As novas distribuições propostas nesse trabalho são: a distribuição Lindley Extendida Marshall-Olkin (Lindley-Geométrica), a distribuição Lindley-Poisson Truncada no Zero e a distribuição Lindley-Poisson Size-Biased. Para caracterização das distribuições foram apresentadas algumas propriedades matemáticas e seis métodos de estimação. / Survival Analysis is an area of Statistics that has developed over the last years and many probability distributions have been proposed . In this work, three extensions of Lindley distribution of one parameter obtained by the composition of the distribution process considering the latent structures of activation , minimum and maximum were presented . It is noteworthy that in a context of competing risks or additional risks where it is assumed that the number of causes of failures M follows a Geometric distribution , the distribution obtained by the composition process is a particular case of Marshall-Olkin Extended distribution . The new distributions proposed in this work are: Marshall-Olkin Extended Lindley distribution (Lindley-Geometric distribution), Zero Truncated Lindley-Poisson distribution and Size- Biased Lindley-Poisson distribution. For characterization of distributions some mathematical properties and six estimation methods were presented.

Orientador: Josmar Mazucheli / Banca: Sérgio Minoru Oikawa / Banca: Francisco Louzada Neto / Resumo: A Análise de Sobrevivência é uma das áreas da Estatística que mais tem se desenvolvido nos últimos anos e muitas distribuições de probabilidade tem sido propostas. Neste trabalho, são apresentadas três extensões da distribuição de Lindley de um parâmetro obtidas pelo processo de composição de distribuição considerando as estruturas latentes de ativação , mínimo e máximo. Vale ressaltar que em um contexto de riscos competitivos ou de riscos complementares, quando assume-se que o número de causas de falhas M segue uma distribuição Geométrica, a distribuição obtida pelo processo de composição é um caso particular da distribuição Extendida Marshall-Olkin. As novas distribuições propostas nesse trabalho são: a distribuição Lindley Extendida Marshall-Olkin (Lindley-Geométrica), a distribuição Lindley-Poisson Truncada no Zero e a distribuição Lindley-Poisson Size-Biased. Para caracterização das distribuições foram apresentadas algumas propriedades matemáticas e seis métodos de estimação. / Abstract: Survival Analysis is an area of Statistics that has developed over the last years and many probability distributions have been proposed . In this work, three extensions of Lindley distribution of one parameter obtained by the composition of the distribution process considering the latent structures of activation , minimum and maximum were presented . It is noteworthy that in a context of competing risks or additional risks where it is assumed that the number of causes of failures M follows a Geometric distribution , the distribution obtained by the composition process is a particular case of Marshall-Olkin Extended distribution . The new distributions proposed in this work are: Marshall-Olkin Extended Lindley distribution (Lindley-Geometric distribution), Zero Truncated Lindley-Poisson distribution and Size- Biased Lindley-Poisson distribution. For characterization of distributions some mathematical properties and six estimation methods were presented. / Mestre

Orientador: Paulo Correa Lima / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecanica / Made available in DSpace on 2018-08-04T03:13:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marcondes_AndrezaBenatti_M.pdf: 5495313 bytes, checksum: a5a7651ef5e80d1a06695be92059dd0b (MD5) Previous issue date: 2003 / Resumo: As mudanças nos padrões de competitividade da indústria brasileira influenciaram os procedimentos na avaliação de investimentos em capital fixo das empresas. Neste sentido, a decisão de investir em determinado projeto não é baseada somente na relação entre uma taxa interna de retomo e uma taxa mínima de atratividade, mas deve-se levar em consideração fatores como tempo de resposta ao cliente, qualidade e custo. Para alcançar estes requisitos, a empresa deve reconfigurar seu processo de negócios e uma das áreas mais afetadas é o chão-de-fábrica. A abordagem da Toyota Motor Corporation para projeto de sistemas de manufatura, conhecida como manufatura enxuta, mostrou ser capaz de garantir resultados superiores. Os modelos de análise de investimento atuais, criados para atender a produção em massa, falham em apontar os resultados gerados pela produção enxuta. Este trabalho pretende entender o impacto financeiro de se converter uma fábrica do sistema de produção em massa para o sistema enxuto. Um caso de estudo de uma montadora que se tornou referência nas práticas enxutas é utilizado para verificar se ocorreram transformações na metodologia utilizada pela empresa / Abstract: The changes in the competitiveness standards in the Brazilian industry had influenced on the investment evaluation procedure of fixed capital in corporations. In this way, the decision to invest in a project must not be only based on a relation between the internal rate of return and attractiveness rate. It is necessary to consider factors as response time to customers orders, quality and cost. In order to achieve those requirements most companies need to reconfigure their business process and one of the most affected areas in the shop floor. Toyota Motor Corporation' s approach to manufacturing system design, a1so known as lean manufacturing, has been showing superior performance. The current investment ana1ysis models, created to support mass production, :fail in recognize the effectiveness of lean manufacturing. This work aims at understanding financial impact of restructuring a plant from mass to lean production. A case study of an automotive assembly company who become a benchmark on lean practices is used to check of investments methodologies had been reviewed to support manufacturing transformation / Mestrado / Materiais e Processos de Fabricação / Mestre em Engenharia Mecânica