O problema de Planejamento da Expansão de Sistemas de Distribuição (PESD) visa determinar diretrizes para a expansão da rede considerando a crescente demanda dos consumidores. Nesse contexto, as empresas distribuidoras de energia elétrica têm o papel de propor ações no sistema de distribuição com o intuito de adequar o fornecimento da energia aos padrões exigidos pelos órgãos reguladores. Tradicionalmente considera-se apenas a minimização do custo global de investimento de planos de expansão, negligenciando-se questões de confiabilidade e robustez do sistema. Como consequência, os planos de expansão obtidos levam o sistema de distribuição a configurações que são vulneráveis a elevados cortes de carga na ocorrência de contingências na rede. Este trabalho busca a elaboração de uma metodologia para inserir questões de confiabilidade e risco ao problema PESD tradicional, com o intuito de escolher planos de expansão que maximizem a robustez da rede e, consequentemente, atenuar os danos causados pelas contingências no sistema. Formulou-se um modelo multiobjetivo do problema PESD em que se minimizam dois objetivos: o custo global (que incorpora custo de investimento, custo de manutenção, custo de operação e custo de produção de energia) e o risco de implantação de planos de expansão. Para ambos os objetivos, são formulados modelos lineares inteiros mistos que são resolvidos utilizando o solver CPLEX através do software GAMS. Para administrar a busca por soluções ótimas, optou-se por programar em linguagem C++ dois Algoritmos Evolutivos: Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-2 (NSGA2) e Strength Pareto Evolutionary Algorithm-2 (SPEA2). Esses algoritmos mostraram-se eficazes nessa busca, o que foi constatado através de simulações do planejamento da expansão de dois sistemas testes adaptados da literatura. O conjunto de soluções encontradas nas simulações contém planos de expansão com diferentes níveis de custo global e de risco de implantação, destacando a diversidade das soluções propostas. Algumas dessas topologias são ilustradas para se evidenciar suas diferenças. / The Distribution System Expansion Planning (DSEP) problem aims to determine guidelines to expand the network considering the growing demand of customers. In this context, the distribution companies have to propose actions for improvements in the distribution system in order to adjust the supply of energy to the standards required by regulators. Traditionally minimizing the global cost of expansion plans is the only goal that is considered, thus reliability and robustness issues are neglected. As a result, the optimal expansion plans lead the distribution system to configurations that are vulnerable to high load shedding under the occurrence of contingencies in the network. This work aims to develop a methodology to insert reliability and risk issues to the traditional DSEP problem in order to maximize the robustness of the network and hence mitigate the system damages caused by contingencies. We formulated a multi-objective model of the problem that compromises two objectives: minimization of the global cost (that comprises investment cost, maintenance cost, operational cost, and production cost) and minimization of the deployment risk of expansion plans. For both objectives, we formulated mixed integer linear models which are solved using CPLEX accessed through GAMS. To manage the search for optimal solutions, we chose to implement in C++ language two Evolutionary Algorithms (EAs): Non-dominated Sorting Genetic Algorithm-2 (NSGA2) and Strength Pareto Evolutionary Algorithm-2 (SPEA2). The effectiveness of both algorithms was verified through simulations of the expansion planning of two test systems, adapted from the literature. The set of solutions that has been found contains expansion plans with different levels of global cost and deployment risk. Some of these topologies are depicted to show this diversity of the proposed solutions.

A comercialização de energia elétrica de fontes renováveis, ordinariamente, constitui-se uma atividade em que as operações são estruturadas sob condições de incerteza, por exemplo, em relação ao preço \"spot\" no mercado de curto prazo e a geração de energia dos empreendimentos. Deriva desse fato a busca dos agentes pela formulação de estratégias e utilização de ferramentais para auxiliá-los em suas tomadas de decisão, visando não somente o retorno financeiro, mas também à mitigação dos riscos envolvidos. Análises de investimentos em fontes renováveis compartilham de desafios similares. Na literatura, o estudo da tomada de decisão considerada ótima sob condições de incerteza se dá por meio da aplicação de técnicas de programação estocástica, que viabiliza a modelagem de problemas com variáveis randômicas e a obtenção de soluções racionais, de interesse para o investidor. Esses modelos permitem a incorporação de métricas de risco, como por exemplo, o Conditional Value-at-Risk, a fim de se obter soluções ótimas que ponderem a expectativa de resultado financeiro e o risco associado da operação, onde a aversão ao risco do agente torna-se um condicionante fundamental. O objetivo principal da Tese - sob a ótica dos agentes geradores, consumidores e comercializadores - é: (i) desenvolver e implementar modelos de otimização em programação linear estocástica com métrica CVaR associada, customizados para cada um desses agentes; e (ii) aplicá-los na análise estratégica de operações como forma de apresentar alternativas factíveis à gestão das atividades desses agentes e contribuir com a proposição de um instrumento conceitualmente robusto e amigável ao usuário, para utilização por parte das empresas. Nesse contexto, como antes frisado, dá-se ênfase na análise do risco financeiro dessas operações por meio da aplicação do CVaR e com base na aversão ao risco do agente. Considera-se as fontes renováveis hídrica e eólica como opções de ativos de geração, de forma a estudar o efeito de complementaridade entre fontes distintas e entre sites distintos da mesma fonte, avaliando-se os rebatimentos nas operações. / The renewable energy trading, ordinarily, is an activity in which mostly operations are structured under uncertainty conditions, for instance, in relation to the energy spot price and assets generation. Derives from this fact the search of the agents for strategies formulation based on computational tools to assist their decision-making process, not only seeking financial returns, but also to mitigate the risks involved. Investments analysis in renewable sources share the same challenges. In the literature, the study of optimal decision-making under uncertainty conditions is made through the application of stochastic programming techniques, which enable modeling problems with random variables and find rational solutions. These models allow the incorporation of risk metrics, as the \"Conditional Value-at-Risk (CVaR)\", to provide optimal solutions that weigh the expected financial results and the associated risk, in which the agent\'s risk-aversion becomes an essential condition for defining the operation strategy. From the perspective of generators, consumers and traders agents, the main purposes of this thesis are: (i) to develop customized optimization models with CVaR metric associated, optimized in stochastic linear programming; and (ii) to apply the models for strategic analysis of operations under the risk-return binomial, focusing on the management activities of each of these agents, and considering renewable sources as option. In this context, the emphasis is on analysis of the operations financial risks through the application of CVaR and based on the agent\'s risk-aversion level. Furthermore, the hydro and wind renewables sources are options of generation assets in order to study the seasonal generation complementarity effect among them and the consequences on energy trading strategies.

Ao longo das últimas décadas, o paradigma de sistemas críticos em segurança vem sofrendo transformações como forma de se adequar às novas necessidades demandadas, tais como redução de custos e aumento da produtividade. No Sistema de Gerenciamento de Tráfego Aéreo, esta transformação é preconizada pelo paradigma CNS/ATM (Communication, Navigation, Surveillance / Air Traffic Management), baseado no uso de novas tecnologias digitais, sobretudo satélites, aplicadas à comunicação, à vigilância, à navegação e ao gerenciamento do tráfego aéreo. O CNS/ATM visa reduzir as restrições do atual paradigma de tráfego aéreo como forma de atender sua crescente demanda, mantendo (ou melhorando) os atuais níveis de segurança. Porém, esta mudança de paradigma traz consigo novos desafios e necessidades, sobretudo, quanto à forma de se avaliar os sistemas resultantes. Em face destes novos desafios e problemas enfrentados, este trabalho propôs um método de avaliação de risco, constituído pela união dos métodos \"absoluto\" e \"relativo\" preconizados pela Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), pelo emprego do formalismo das redes de Petri Fluidas e Estocásticas (RPFE) na modelagem dos sistemas, e pela comparação entre os valores de métricas de segurança estimados para o sistema avaliado e para um sistema legado. Este método foi aplicado para avaliar a segurança na mudança do atual paradigma de vigilância aérea, baseado em equipamentos Radar, para o paradigma de Vigilância Dependente Automática por Radiodifusão (ADS-B). Como conclusões, o método proposto mostrou-se promissor para avaliar a segurança de sistemas baseados nos atuais paradigmas de sistema críticos em segurança, especialmente o CNS/ATM, onde o formalismo das RPFE proporcionou modelar suas principais características, e a simulação por eventos discretos permitiu estimar as métricas desejadas. Além disso, a ADS-B mostrou-se uma aplicação viável para a vigilância no Sistema de Controle de Tráfego Aéreo, sendo capaz de reduzir o nível de exposição das aeronaves a eventos de perda de separação e, assim, melhorar os níveis de segurança do tráfego aéreo. / In last decades, the safety critical systems paradigm has changing to adapt itself to new necessities, such as costs reduction and productivity demand growth. In the Air Traffic System, those changes are ruled by CNS/ATM paradigm (Communication, Navigation, Surveillance / Air Traffic Management), based on new digital Technologies, mainly Satellites, applied to Communication, Surveillance, Navigation and Air Traffic Management. CNS/ATM intends to reduce the restrictions of current air traffic paradigm, enabling the growth of air traffic capacity without affecting current safety levels. However, this new paradigm brings together new challenges and needs, mainly related to safety assessment. In face of these new challenges, this work proposed a method of risk assessment constituted by the union of the \"absolute\" and \"relative\" assessment methods adopted by the International Civil Aviation Organization (ICAO), by modeling systems using Fluid Stochastic Petri Nets (FSPN) formalism, and by comparison between safety metrics obtained from proposed and legacy system simulations. This method was applied to assess a new concept of air traffic surveillance, named \"Automatic Dependent Surveillance - Broadcasting\" (ADS-B). As main conclusions, the proposed method was promising to assess system safety properties based on current safety critical system paradigm, especially the CNS/ATM, where FSPN formalism provided important modeling capabilities and discrete event simulation allowed estimating the desired safety metric. Besides, ADS-B has meaningfully reduced the separation losses risks and, therefore, it could be used to air traffic control surveillance system to improve capacity and/or safety levels of air traffic system.

Historicamente, os sistemas de tráfego aéreo incorporaram níveis de automação nas atividades de controle do espaço aéreo com o intuito de atender à crescente demanda por serviços aéreos e de melhorar os níveis de segurança nos procedimentos de voo. Com o crescimento expressivo previsto para os próximos anos, devido ao aumento nos números de voos e de usuários, as opções tradicionais de expansão da malha aérea e / ou construção de novos aeroportos se tornaram onerosas economicamente, tornando necessária a adoção de alternativas, tais como as técnicas / procedimentos para pousos em pistas paralelas, como forma de aproveitar parte da atual infraestrutura aeroportuária existente, sem a necessidade de enormes aportes financeiros. Para avaliar a viabilidade de projetos de pousos simultâneos em pistas paralelas, um dos fatores importantes a serem analisados é o da avaliação do risco de colisão entre aeronaves associado durante esses procedimentos. Nesse cenário, este trabalho de pesquisa propõe uma extensão no modelo de avaliação de segurança de Ogata para procedimentos de pouso em pistas paralelas, considerando que o modelo original tem o objetivo de medir o nível de risco associado somente para operações de pouso convencionais em pistas paralelas. A extensão deste modelo ocorre no sentido de também permitir a simulação em outros cenários distintos de pouso, o que torna possível tanto a realização de comparativos entre técnicas / procedimentos utilizadas em operações de pouso em pistas paralelas, quanto a avaliação do nível de risco associado. Este modelo estendido de segurança utiliza o método de Monte Carlo, da mesma forma que o original, em que um número elevado de simulações de cenários possíveis de pousos em pistas paralelas é avaliado. Com os resultados obtidos, é analisado o impacto da variação da distância entre as pistas na segurança de pousos em pistas paralelas. / Historically, air traffic control systems have incorporated some levels of automation to manage procedures of airspace control in order to meet the growing demand for air transportation services and to improve levels of safety in flight procedures. With significant growth expected in the coming years due to an increase in numbers of flights and passengers, the traditional options of expanding the air traffic network and / or construction of new airports have become economically burdensome, requiring the adoption of alternatives such as techniques / procedures for landings on parallel runways as a way of taking advantage of part of the current airport infrastructure, without requiring enormous financial contributions. To assess the feasibility of projects of landing in parallel runways, one of the important factors to be analyzed is the evaluation of the risk of collision between aircraft, associated to these procedures. In this scenario, this research proposes to extend the Ogata safety assessment model in procedures for landing on parallel runways, whereas the original model aims to measure the level of risk associated only with conventional landing operations in parallel runways. The extension of this model occurs in order to allow the simulation of different landing scenarios, which makes possible both the conduct of comparative techniques / procedures used in landing operations on parallel runways, such as the risk level assessment. This model uses the Monte Carlo simulation, the same as the original model, in which a large number of simulations of possible scenarios for landings on parallel runways are evaluated. With these results, it studies the impact of the change of distance between lanes on the safety of aircraft landing on parallel runways.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver um método de análise de risco qualitativo que propicie um nível de segurança contra incêndio adequado ao risco esperado em uma edificação hospitalar de grande porte, visto que o estrito atendimento às exigências de códigos e regulamentações prescritivas podem não garantir um adequado nível de segurança contra incêndio. O método baseou-se na metodologia de análise de risco qualitativa e em técnicas de gestão de risco corporativo. O trabalho resultou no Método de Avaliação de Risco Incêndio Hospitalar (MARIH). O MARIH foi idealizado com o intuito de demonstrar que, a partir da identificação e da análise dos principais riscos de incêndio em edifícios hospitalares, é possível tomar medidas adequadas para minimizar tais riscos, ainda na fase de projeto, e implementar medidas de controle (tratamento), tornando a edificação mais segura em relação à ocorrência de incêndios, sem necessariamente onerar sua construção. O método MARIH foi concebido para atuar como uma ferramenta para o desenvolvimento do projeto, com vistas a elevar o nível de segurança contra incêndio nas edificações hospitalares. Além disso, pretende-se, com o uso dessa ferramenta, demonstrar aos projetistas e empreendedores a importância da inserção adequada e da integração da segurança contra incêndio no processo de projeto de edificações de grande porte e complexas. / In view of the fact that requirements of prescriptive codes are not always enough to guarantee fire safety to hospital buildings, this study proposes and develops a qualitative method of risk analysis aiming to provide an adequate level of fire safety for such a type of building. The method named Fire Risk Assessment Method for Hospital Buildings (Método de Avaliação de Risco Incêndio Hospitalar - MARIH) is based on qualitative risk analysis methodology and on corporate risk management techniques. The method was developed in order to prove that, by the identification and the analysis of the main fire risks in hospitals, countermeasures may be taken to reduce such risks, still during the design process, without increasing construction costs. The MARIH method is proposed as a design tool so as to improve the fire safety level in hospital buildings, emphasizing how important fire safety is along the design process as well.

Submitted by Rosivalda Pereira (mrs.pereira@ufma.br) on 2017-08-14T18:59:08Z No. of bitstreams: 1 MauroSergioSilvaPinto.pdf: 1648622 bytes, checksum: 71f809c341318a8660df7cdd2182a4f0 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-14T18:59:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MauroSergioSilvaPinto.pdf: 1648622 bytes, checksum: 71f809c341318a8660df7cdd2182a4f0 (MD5) Previous issue date: 2016-07-01 / The Unit Commitment Problem (UC) in power generation is a difficult problem, traditionally modeled with a mixed-integer optimization formulation. What makes it especially difficult is the time-dependency of the generation decisions, caused by ramping limitation constraints applied mostly to thermal generation, as well as minimum shut down and start up times. The main types of uncertainty are usually taken in account: in the actual load values and the (un)reliability of the generators. The uncertainty in generator availability has been met with a specification of operational reserve policy. The uncertainty in load, taking in account that its magnitude is usually small, is in many cases simply ignored. With the significant inclusion of wind power in the portfolio of a county or region, it is no longer adequate to deal with the UC problem in the traditional way. The uncertainty in wind generation is at least one order of magnitude higher than the uncertainty in load. Moreover, the wind behavior includes the possibility of strong ramping, with important stressing effect on thermal generation. Dealing with such challenges in a business-as-usual manner is doomed to produce sub-optimal solutions and to put the system in jeopardy or cause substantial financial loss with costly emergency actions. The transition to models that take risk in account supposes a change in paradigm in the decisionmaking process in the UC process. Without clear guidelines, operators will tend to over-protect – while under commercial pressure, they may run excessive risks. To help in the transition to a UC decision-making process under uncertainty, this thesis contributes to the set of planning paradigms and makes an attempt to organize the comparative analysis and results and conclusions reached, from an illustrative case built around the IEEE RTS 30-bus system. The results show that the Pareto-optimal front, in a stochastic cost vs. risk space, may not be convex, which precludes the use of simplistic trade-off approaches. The conclusion, as a contribution from this thesis, is unmistakable: a stochastic programming approach is not adequately informative on the risks run as consequence of system operator decisions on unit commitment, in systems with a high penetration of wind power. Models that follow the Risk Analysis paradigm are necessary, in order to quantify the costs of hedging (protecting against adverse scenarios). Furthermore, by relying on an explicit multiple criteria representation, the thesis shows how this risk aversion perspective, in terms of undesired events, may be blended with a stochastic optimization perspective of average gain or expense On the planning matter, embedding the risk in the operating cost annually capitalized assists the decision-making in investments in system planning. / O problema do pré-despacho em sistemas de potência, conhecido na literatura como Unit Commitment -UC, é um problema não linear, tradicionalmente modelado como uma formulação de otimização inteira mista. Um dos pontos críticos deste processo é a sua interdependência temporal, além de restrições como tempos mínimos de parada e partida. Tradicionalmente, as fontes de incertezas no sistema são o valor atual da carga e a disponibilidade do fornecimento de potência por parte dos geradores, relacionando-se com a confiabilidade. A geração deve satisfazer a critérios que determinam um nível mínimo de reserva girante ou uma política de reserva operacional através de métricas determinísticas ou estocásticas. A incerteza da carga é menor e muitas vezes é desprezada no processo de pré-despacho. Em ambos os casos, o objetivo é transformar um problema com incerteza em um modelo determinístico. Devido à elevada integração de fontes eólicas na matriz energética, as abordagens tradicionais de pré-despacho se tornam inadequadas para lidar com as incertezas associadas a este tipo de fonte. O grau de incerteza das fontes eólicas é pelo menos maior em magnitude do que o grau de incertezas da carga. Além disso, o comportamento do vento inclui a possibilidade de fortes rajadas que podem se transformar em eventos de rampa não previstos. Diante disto, as formas usuais de tratar este problema podem produzir soluções sub-ótimas, colocando o sistema em risco ou causando perda financeira substancial por ações de correções técnicas dispendiosas. A transição para modelos que levam em conta o risco propõe uma mudança de paradigma no processo de tomada de decisão do problema do pré-desapcho. Desta forma, estes desafios exigem que novos modelos de decisão sejam elaborados levando em conta este novo quadro de incertezas e que forneçam soluções úteis para o planejamento da operação. Em particular, no que se refere à operação do sistema, são necessárias ferramentas que auxiliem os operadores na tomada de decisões levando em conta o risco decorrente do ambiente de incerteza presente no sistema. Esta tese vem contribuir no suporte ao processo de tomada de decisão, analisando um conjunto de paradigmas de planejamento quanto a sua capacidade/utilidade de fornecer soluções consistentes em sistemas com significativa integração eólica. Os resultados mostraram que a fronteira de Pareto das soluções ótimas não-dominadas em um espaço multicritério entre custo estocástico versus o risco pode não ser convexa, o que impede uma abordagem de análise simples de trade-off. Mostra-se, que o modelo tradicional estocástico pode não ser adequado para lidar com as incertezas geradas pelas fontes eólicas. Além disso, esta Tese mostra que eventos indesejados, sob uma perspectiva de risco em um espaço multicritério, podem ser negligenciados pela abordagem tradicional estocástica. No muito curto prazo, a abordagem de tomada de decisão com incertezas eólicas mostra que o simples despacho de mais reservas operacionais no sistema com alta penetração eólica pode ser insuficiente para lidar com as incertezas. Sob o aspecto do planejamento, a incorporação do risco nos custos de operação capitalizados anualmente auxilia a tomada de decisão de investimentos no planejamento do sistema.

Este trabalho apresenta uma proposta de modelo de análise de risco para embarcações, incorporando em sua formulação a influência das interações entre os sistemas de alarmes e os fatores humanos e organizacionais presentes a bordo. De acordo com estatísticas de sociedades classificadoras, o homem é o maior responsável por acidentes marítimos, e, desta forma, é um dos principais componentes da segurança de uma embarcação. A relevância do elemento humano se dá pelo fato de que ações e decisões humanas estão relacionadas tanto à causa, quanto à prevenção de acidentes. O sistema de alarmes é um equipamento de segurança obrigatório, e com direta participação na dinâmica de um acidente, fornecendo informação para a tomada de decisão das ações por parte da tripulação na resolução do problema. O estudo da interação entre este equipamento e o elemento humano a bordo permite a gestores e armadores elaborar diretrizes para investimentos em sistemas de segurança e políticas que influenciam o desempenho humano, e, portanto, a segurança a bordo. O modelo proposto, inspirado em relatório de acidentes marítimos, tem como ponto de partida uma estrutura sequencial do acidente e leva em consideração uma sucessão usual e simplificada dos eventos ocorridos, iniciando a partir de uma falha no sistema físico. O elemento humano, então, é incorporado à análise de risco através das técnicas de análise de confiabilidade humana, as quais têm como princípio a visão do homem como mais um componente do sistema, ou o liveware interagindo com software e hardware. Sob este ponto de vista, uma abordagem sócio-técnica é aplicada, ou seja, considera-se que um navio é composto não apenas de sua estrutura e máquinas, mas também de toda a tripulação. Com o objetivo de exemplificar passos e hipóteses de uma aplicação do modelo proposto, é apresentada a aplicação ao caso do acidente da embarcação Maersk Doha, ocorrido em outubro de 2006 nos Estados Unidos, cujo relatório de investigação do acidente é de acesso público via Internet, no site da Marine Accident Investigation Branch MAIB. / This work presents a risk analysis model for ships, focusing on the scenarios where the crew interacts with the alarm and monitoring system. According to statistics of classification societies, humans are largely responsible for accidents on board and, therefore, are considered a major component of the safety of vessels. The relevance of the human element is given by the fact that human decisions and actions are related to the cause of accidents, either being the direct causative factor of failure or influencing the probability of failure, and the prevention of accidents or mitigation of the consequences. The alarm system is a mandatory component of certified vessels, with direct participation in an accident. It supplies information for the decision making process of the crew, considering their actions to recover the system. The study of the interactions between this automation equipment and the human element on board provides guidelines to managers and owners to invest in proper security systems and policies that influence human behavior, and therefore the safety on board. The model, inspired in accident reports, has as starting point a sequential structure of the accident, and takes into account a typical and simplified sequence of events, starting from a failure in the physical system. The human element is incorporated into the risk analysis through techniques of human reliability analysis, which place man as another component of the system, or the \"liveware\" interacting with software and hardware. From this point of view, a socio-technical approach is applied, considering that a ship is composed of not only its structure and machinery, but also of the entire crew. In order to illustrate the steps and assumptions to be done by an analyst applying the proposed model, the accident of the vessel Maersk Doha, occurred in October of 2006 in the United States, is analyzed. The report on the investigation of this accident is public and accessible via the Internet site of the Marine Accident Investigation Branch MAIB.

A atividade bancária envolve em suas operações diversas formas de riscos. Dentre esses riscos está o risco de crédito, ou risco de inadimplência, presente em transações em que a instituição se torna credora. Sua mensuração exige que se tenha conhecimento da probabilidade de inadimplência associada a cada classificação. Neste trabalho são apresentadas as principais metodologias de quantificação do risco de crédito como Credit Metrics, KMV, Credit Portfolio View e CreditRisk+. Esta última metodologia, juntamente com o conceito de RAROC (Risk Adjusted Return on Capital), é aplicada a um portfólio de financiamentos rurais e agroindustriais à pessoa jurídica, evidenciando o capital econômico alocado (CEA) e o spread necessário para cobrir as perdas esperadas e inesperadas. Esse portfólio totaliza R$ 1,42 bilhões referentes ao mês de março de 2003. São construídos dois cenários com diferentes índices de inadimplência associados a cada classificação. O primeiro aproxima os percentuais de provisionamento definidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para índices de inadimplência e o segundo utiliza os percentuais obtidos por uma matriz de migração de clientes vinculados às atividades rurais e agroindustriais para o período de 2000 a 2002. Observa-se como resultado que ocorre uma maior alocação de capital econômico para setores rurais e agroindustriais que possuem risco concentrado como o setor de fumo, com total de financiamentos em R$202,9 milhões e CEA de R$78,9 milhões e R$114,0 milhões para o cenário 1 e cenário 2, respectivamente. As modalidades de financiamentos rurais e agroindustriais de custeio e desconto de Nota Promissória Rural (NPR) são responsáveis por cerca de 75% do total do portfólio. No entanto, estas modalidades apresentam a necessidade de um spread menor para cobrir as perdas esperadas e inesperadas com crédito, sinalizando uma composição de clientes com melhor classificação. Observa-se também que os menores spreads ocorrem nos setores de industrialização, principalmente na indústria de cigarros, laticínios, soja e derivados, e resinas de fibras e fios sintéticos. Já os setores como fumo, moagem de trigo e abate de aves, tiveram maiores spreads. / The banking activity involves several forms of risk in its operation. Among these risks, there is one called the credit risk, or the default risk. Its measurement requires that the financial institution owns knowledge about the default probability associated with each rating class. In this research, four models of credit risk are discussed: Credit Metrics, KMV, Credit Portfolio View, and CreditRisk+. The last model, the CreditRisk+, associated with the concept of Risk Adjusted Return on Capital (RAROC) is applied to a financial portfolio to the farm and agribusiness sectors. Under this analysis, the indicators of allocated economic capital and spreads are discussed with respect to the expected and unexpected losses. The data used in this analysis are unique and represent the total amount of loans as of March 2003, R$ 1.42 billions, made by a specific commercial bank to the commercial farms and agribusiness companies. Two scenarios are evaluated considering different level of default risks associated with each rating class. The first scenario uses the provisional indexes defined by the Brazilian Central Bank. The second scenario uses a computable migration matrix over the period 2000 through 2002. The results show that the higher amount of allocated economic capital occurs in the tobacco sector in which the total amount of loans is R$ 202.9 millions. The total amount of allocated economic capital is R$ 78.9 million and R$ 114 million under scenarios 1 and 2 respectively. The data used in this study show that seventy-five percent of the totals of loans has as a purpose for operating expenses and discount of agribusiness promissory notes. These loans show the lowest spreads to cover expected and unexpected losses with the credit operation. The lowest spread is observed at the following processing sectors: tobacco industries, milk and soybean processors, and fiber resins and synthetic fibers. On the other hand, the sectors that show the highest spreads are: tobacco farms, wheat processors, and poultry slaughter houses.

This master´s thesis deals with risk management of one of the key activities of project Information and publicity of Operational Programme Research, Development and Education. Important terms linked to operational programs specifying information about operational program Research, Development and Education and description of Risk Management matters are explained in theoretical part. Analysis SLEPT, 7S and SWOT are used for Department of Education, Youth and Physical Training. Method RIPRAN is used for risk assessment. Recommendations and proceedings for minimisation or eventual elimination of found risks are based on results of this method. Those suggestions should help to action not only this project but future projects of similar this nature.

This research addresses the issue of information security risk assessment (ISRA) on cloud solutions implemented for large companies. Four companies were studied, of which three used cloud services and conducted ISRA, while one provided cloud services and consultancy to customers on ISRA. Data were gathered qualitatively to (1) analyze the cloud using companies’ practices and (2) to identify regularities observed by the cloud providing company. The COAT-hanger model, which focuses on theorizing the practices, was used to study the practices. The results showed that the companies aimed to follow the guidelines, in the form of frameworks or their own experience, to conduct ISRA; furthermore, the frameworks were altered to fit the companies’ needs. The results further indicated that one of the main concerns with the cloud ISRA was the absence of a culture that integrates risk management. In addition, the companies’ boards lacked interest in and/or awareness of risks associated with the cloud solutions. Finally, the finding also stressed the importance of a good understanding and a well written legal contract between the cloud providers and the companies utilizing the cloud services.