Existem vários problemas clássicos na área de pesquisa operacional que trabalham com o tema vinculado à designação de veículos em um sistema logístico, entre eles o Problema de Escalonamento de Veículos com Múltiplas Garagens (MDVSP). Esses modelos são largamente utilizados e representam uma das etapas essenciais para o planejamento de trânsito em massa (HAGHANI e BANIHASHEMI, 2002). Tratando-se de sistemas logísticos reais, dificilmente encontra-se um ambiente onde os veículos devem partir e chegar a uma única garagem, por isso torna-se necessário o planejamento das seqüências de viagens de modo a reduzir os custos de deslocamentos com o aproveitamento das múltiplas garagens distribuídas geograficamente. Infelizmente, considerando a complexidade exponencial do MDVSP, muitas vezes sua aplicação torna-se inviável na solução de problemas reais. Por essa razão, poucos trabalhos abordam o MDVSP de modo a conseguir solucionar o problema para uma grande quantidade de viagens e garagens. A maioria das pesquisas trabalha com instâncias inferiores a 500 viagens e quatro garagens, mostrando-se pouco aplicáveis. Esse estudo refere-se a um trabalho de pesquisa operacional que aborda soluções de problemas de escalonamento de veículos com múltiplas garagens (MDVSP) considerando sua aplicabilidade em sistemas reais. Tendo em vista a complexidade exponencial do MDVSP, nesse estudo optou-se por tratar o problema através de uma abordagem baseada na redução do espaço de estados e na utilização de heurísticas. Durante essa pesquisa três procedimentos de redução do espaço de estados foram adotados. Os resultados apontam que é possível reduzir em até 98% o número de variáveis nesses problemas sem comprometer uma solução satisfatória ou ótima. Além dos procedimentos de redução do espaço de estados, foi desenvolvido um procedimento de buscar a solução do MDVSP. Através desse último procedimento foi possível resolver o MDVSP com até 3000 viagens e oito garagens. Sendo assim, nesse estudo desenvolveram-se modelos que servem para o planejamento de um sistema logístico através da aplicação de cenários, com vistas a permitir a geração e análise de alternativas de escalonamento. Objetivou-se com isso, fornecer ao sistema logístico um modelo amplo que permita a escolha da ação mais conveniente e eficiente a ser tomada em modelos compostos por diversas garagens. / There are many classics problems in operations research concerning optimal assignment vehicles in logistical system. The multiple depot vehicle scheduling problem (MDVSP) is one of them. This problem is largely used to represent and solve mass transit planning (HAGHANI e BANIHASHEMI, 2002). Considering a real logistical system, it is very difficult to find out a situation where the vehicles must leave and come to only one depot. In general, the shipping company has several depots located at different sites in a network. In this way, it is strongly necessary to reduce cost through the planning of sequence trips taking into account multiple depots geographically distributed. Unfortunately, the exponential complexity of the MDVSP reduces, in the most cases, the applicability of this problem in the real world. For this reason, few researchers address the MDVSP to solve real world problems considering a large number of trips and depots. The majority of the research dealing with the MDVSP works with instances lower than 500 trips and four depots, what can be considered a major constraint for its practical use. The main objective of this work is to solve the MDVSP for very large instances. A state space reduction approach combined with heuristic procedures are developed to obtain a realistic way of solving this complex problem. In this research, three state space reduction procedures were developed. The results appointed that is possible to reduce until 98% of variables in the MDVSP without jeopardizing an optimal solution. Furthermore, heuristic procedures were developed to obtain solutions without relaxing any realworld constraint of the problem. The solution procedure developed was compared with wellknown available instances. The method is able to solve the MDVSP with 3000 trips and eight depots in less than 11 minutes. Although the solution process does not obtain the best solution in all tested instances, it is by far the quickest.

Submitted by Johnny Rodrigues (johnnyrodrigues@ufcg.edu.br) on 2018-07-26T14:11:07Z No. of bitstreams: 1 BRUNO FONTES DE SOUSA - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 535617 bytes, checksum: 46dc8ee9ec90b36db973cafcc1d3a33e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-26T14:11:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BRUNO FONTES DE SOUSA - DISSERTAÇÃO PPGMAT 2011..pdf: 535617 bytes, checksum: 46dc8ee9ec90b36db973cafcc1d3a33e (MD5) Previous issue date: 2011-07-21 / Capes / Neste trabalho estudamos hipersuperfícies tipo-espaço completas com curvatura média constante em uma região aberta do espaço de Sitter, chamada Steady State Space. Primeiro estabelecemos fórmulas adequadas para o Laplaciano de uma função altura e de uma função suporte naturalmente relacionadas com estas hipersuperfícies. Em seguida, considerando hipóteses apropriadas sobre a curvatura média e o crescimento da função altura, obtemos condições necessárias para a existência de tais hipersuperfícies. No caso bidimensional, estabelecemos e mostramos resultados tipoBernstein. Além disso, mostramos que se a hipersuperfície está entre dois slices então a sua curvatura média é igual a um. Obtemos também outras consequências para hipersuperfícies que estão abaixo de um slice. Por fim, estendemos um de nossos resultados para um certo espaço Robertson-Walker generalizado. / In this work we study complete space-like hypersurfaces with constant mean curvature in the open region of de Sitter space, called the Steady State Space. First established suitable formulas for the Laplacian of a height function and of a suport function related to these hypersurfaces. Then, considering hypotheses appropriate on the mean curvature and growth of height functions we obtain necessary conditions for the existence of such hypersurfaces. In two-dimensional case, we set and show results-Bernstein type. Furthermore, we show that if the hypersurface is between two slices then its mean curvature is equal to one. We also obtain other consequences for hypersurfaces are below a slice. Finally, we extend one of our results to a certain space generalized Robertson-Walker.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:33Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2009-03-09Bitstream added on 2014-06-13T19:08:07Z : No. of bitstreams: 1 yamanaka_fnr_me_ilha.pdf: 596127 bytes, checksum: 6456b9483b4e3ac56e9f1fded745845f (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O objetivo deste projeto é o desenvolvimento de um modelo de linha de transmissão bifásica diretamente no domínio do tempo, que leve em consideração o efeito da freqüência sobre seus parâmetros longitudinais, utilizando os conceitos de variáveis de estado. Os parâmetros longitudinais, variáveis em relação à freqüência, serão aproximados por funções racionais, cujos pólos e resíduos deverão ser determinados por meio do algoritmo vector fitting. Em seguida, as funções racionais que descrevem o comportamento dos parâmetros longitudinais serão associadas com um circuito elétrico equivalente, que será inserido em cada um dos circuitos π, constituindo uma grande quantidade de cascata de circuitos π. O modelo será utilizado para a realização de simulações de transitórios resultantes das operações de manobras e chaveamentos que ocorrem em uma linha bifásica com plano de simetria vertical. Os resultados serão comparados com os resultados obtidos com programas computacionais do tipo EMTP (cascata de circuitos π inserida no EMTP). Ao término do projeto teremos a nossa disposição um modelo de linha de transmissão que não necessita do uso de simuladores do tipo EMTP. / The objective of this work is to implement a computational model of two-phase transmission line in time domain taking into account its frequency dependent longitudinal parameters. The line is represented through a cascade of π circuits and the frequency dependence of the longitudinal parameters is approximated by a rational functions that can be associated with an equivalent circuit representation and this equivalent circuit is inserted in each π circuit. After that the cascade is described through state equations. Validating the model, a frequency dependent two-phase line is represented by a cascade of π circuits. The model will be use for typical switching transients in a two-phase transmission line with a vertical symmetrical plan. The simulations were carried out using state space techniques and an EMTP program (in this case, the cascade was inserted in the EMTP program). It is observed that the simulation results obtained with state space representation are in agreement with those results obtained with EMTP.

Considerando a importância de uma medida de alta frequência para o PIB do Rio Grande do Sul, o principal indicador de atividade econômica do estado, este trabalho foi dividido em três objetivos. O primeiro foi a estimação de uma série com frequência mensal para o PIB real do Rio Grande do Sul entre janeiro de 2002 e março de 2017, dado que o mesmo só é contabilizado em frequência trimestral. Para tanto, foi utilizado um modelo em espaço de estados que permite a estimação e nowcast do PIB mensal, utilizando séries coincidentes como fonte de informação para a interpolação dos dados trimestrais do PIB, em linha com Bernanke, Gertler e Watson (1997), Mönch e Uhlig (2005) e Issler e Notini (2016). O segundo objetivo foi comparar a série estimada com um indicador de atividade calculado pelo Banco Central do Brasil para o estado, o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR-RS), tanto em termos metodológicos como na capacidade em antecipar as variações do PIB trimestral antes de sua divulgação (nowcasting). O terceiro objetivo foi estabelecer a cronologia dos ciclos de expansão e recessão da economia gaúcha com o uso do algoritmo de Bry e Boschan (1971). Após a etapa de seleção das séries coincidentes e da estimação de diversos modelos de interpolação, foi escolhido para gerar a série mensal do PIB o modelo que utiliza somente a produção industrial como variável auxiliar, tendo este apresentado o melhor ajuste. A comparação do PIB mensal interpolado com o IBCR-RS mostrou que, além da vantagem computacional a favor do método proposto neste trabalho, a imposição da disciplina de que as variações do PIB mensal estimado devem ser exatamente iguais às do PIB trimestral faz com que a dinâmica de curto e longo prazo das variáveis sejam idênticas, o que não ocorre com o IBCR-RS. A cronologia dos pontos de inflexão da atividade econômica apontou três períodos recessivos na economia gaúcha desde janeiro de 2002: jun/2003 a abr/2005 (23 meses e queda acumulada de 8,79%); abr/2011 a abr/2012 (13 meses e queda acumulada de 9,47%); e jun/2013 a nov/2016 (42 meses e queda acumulada de 10,41%), sendo o encerramento deste último apontado somente com a inclusão dos resultados estimados pelo modelo para o segundo trimestre de 2017. Finalmente, os resultados do exercício de nowcasting do PIB mostraram desempenho superior do método proposto frente ao IBCR-RS em termos de antecipação do resultado do PIB de um trimestre a frente, tomando como base as medidas de MAE (erro absoluto médio, em inglês) e MSE (erro quadrático médio, em inglês), comumente usadas nesse intuito. / Giving the importance of a high frequency measure for Rio Grande do Sul’s GDP, the main indicator of economic activity of the state, this work was divided into three objectives. The first one was the estimation of monthly frequency series for Rio Grande do Sul’s real GDP between January/2002 and March/2017, since it is only accounted in quarterly basis. Therefore, we used a State-Space model that enables to estimate and nowcast the monthly GDP, using coincident series as a source of information for the interpolation of quarterly GDP data, in line with Bernanke, Gertler e Watson (1997), Mönch e Uhlig (2005) and Issler e Notini (2016). The second objective was to compare the estimated series with an activity indicator calculated by the Central Bank of Brazil for the state, the Regional Economic Activity Index (IBCR-RS), both in methodological terms and in the capability to anticipate the quarterly GDP release (nowcasting). The third objective was to establish the chronology of the cycles of expansion and recession of the economy of Rio Grande do Sul using the algorithm of Bry e Boschan (1971). After the selection of the coincident series and the estimation of several interpolation models, the chosen model to generate the monthly GDP series uses only the industrial production as an auxiliary variable, and this one presented the best fit. The comparison of the monthly GDP interpolated with the IBCR-RS showed that, in addition to the computational advantage in favor of the method proposed in this work, the imposition of the discipline that the estimated monthly GDP changes must be exactly the same as the quarterly GDP makes the short-term and long-term dynamics of the variables are identical, which is not the case with IBCR-RS. The chronology of the turning points of the economic activity pointed to three recessive periods in the economy of Rio Grande do Sul since January 2002: June/2003 to April/2005 (23 months and accumulated drop of 8.79%); April/2011 to April/2012 (13 months and accumulated fall of 9.47%); and June/2013 to November/2016 (42 months and 10.41% accumulated decrease), with the latter one closing only with the inclusion of the results estimated by the model for the second quarter of 2017. Finally, results for GDP’s nowcasting showed superior performance of the proposed method compared to the IBCR-RS in terms of anticipating quarter-to-quarter GDP results, based on the measures of MAE (absolute mean error) and MSE (mean square error), commonly used for this purpose.

O presente estudo analisa a evolução, o comportamento e a natureza cíclica do crédito brasileiro no período compreendido entre janeiro de 2003 e dezembro de 2013. Mais especificamente, verifica se a postura da condução da oferta de crédito público, de fato, destoou daquela apresentada pelo crédito privado, especialmente após o advento da crise financeira de 2007/2008. Para tanto, se vale de uma revisão das literaturas nacional e internacional e realiza um resgate histórico dos principais bancos públicos do Brasil – etapa que se dá concomitantemente à análise da evolução do desempenho dos mesmos nos últimos tempos. Com isso, além de se mostrar a performance recente destas instituições, demonstra-se também que, a despeito da redução da participação das instituições bancárias públicas na década de 1990, estas foram decisivas para a melhor reação da economia brasileira frente aos efeitos adversos da crise de 2007/2008 – o que fornece mais indícios da validade do problema de pesquisa e traz, por conseguinte, mais força à hipótese de trabalho. Na sequência, são discutidos alguns aspectos metodológicos no intuito de identificar qual a modelagem econométrica seria a mais adequada para descobrir como os bancos públicos e privados se comportaram no período abordado e, mais especificamente, como eles reagiram após o advento da crise financeira dos subprimes – procurou-se também, uma abordagem que, especificamente, ajudasse a desvendar a natureza cíclica dos créditos privado e público. Nesse sentido, optou-se pela modelagem econométrica denominada de Modelos Estruturais de Espaço de Estados, também conhecida como Modelos de Componentes não-observáveis. Através desta metodologia, foi possível verificar, de maneira endógena, se existiram e quando ocorreram outliers e quebras estruturais nas séries de dados referentes à evolução do crédito brasileiro no período. Os resultados obtidos vieram a corroborar a hipótese de trabalho, mostrando a existência de uma relação negativa e estatisticamente significante entre as variáveis representativas do produto interno bruto e as do crédito público e do crédito total. Dessa maneira, chegou-se à conclusão de que, realmente, o crédito público mostrou características contra-cíclicas no período de 2003 a 2013, especialmente após o ano de 2008 – fato que é reforçado pela ocorrência de quebras de nível positivas neste ano. / This study analyses the evolution, behavior and cyclical nature of the Brazilian credit supply in the period from January 2003 to December 2013. Specifically, it checks if the posture of public credit supply’s conduction has differed, indeed, from the one presented by the private credit, particularly after the financial crisis of 2007-08. For this purpose, this paper reviews national and international literature and performs a historical examination of the main Brazilian state-owned banks – which is presented concomitantly to the analysis of their lately performance’s evolution. Therewith, besides showing these institutions’ recent performance, it also demonstrates that, in spite of the reduction in the state-owned banks participation in the 1990s, these were decisive to the better reaction of the Brazilian economy in the face of the adverse effects of the 2007-08 crisis – which provides further evidence of the research question validity and brings, therefore, strenght to the working hypothesis. In the next step, some methodological aspects are discussed aiming to identify which would be the most appropriate econometric modelling to find out how the public and private banks behaved in this period, and specifically, to discover how they reacted after the subprime financial crisis – in this point, a research was made in order to identify an approach that, particularly, helped to reveal the cyclical nature of private and public credits. It was decided to use an econometric approach called Space-State Modelling, also known as Unobservable Component Models. Through this methodology, it was possible to check, in an endogenous way, if there were – and when they occurred – outliers and structural breaks in the data series referring to the Brazilian credit evolution in the period. The results came to support the working hypothesis, showing the existence of a negative and statistically significant relationship between the variables representing the gross domestic product and the ones representing public credit and the total credit. Thus, it was concluded that the public credit, indeed, showed counter-cyclical characteristics in the period between 2003 and 2013, especially after 2008 – a fact that is reinforced by the occurrence of positive level breaks in this year.

Usar ativos financeiros para extrair as expectativas de mercado para algumas variáveis macroeconômicas é uma prática comum na literatura de Macro-Finanças. Nessa dissertação utilizamos títulos brasileiros para extrairmos as expectativas tanto do câmbio quanto da inflação com o uso de fatores latentes do tipo Nelson-Siegel. No primeiro capítulo desenvolvemos um modelo que tenta incorporar expectativas do mercado financeiro com os fundamentos macroeconômicos dessa variável. O modelo desenvolvido aqui difere dos modelos anteriores ao permitir volatilidades condicionais que parecem ser muito importantes no mercado cambial. Os resultados encontrados aqui indicam que os modelos com os fatores latentes e as variáveis macroeconômicas tem um poder de previsão melhor do que os modelos puramente macroeconômicos. Além disso, parece haver uma relação entre as variáveis macroeconômicas e a curva de diferencial de juros entre os países. Já no segundo capítulo utilizamos o diferencial entre rendimentos dos títulos reais e nominais usadas como preditores da inflação. O modelo aqui apresentado faz uma decomposição desse diferencial de juros, em prêmios de risco e inflação implícita usando um modelo paramétrico baseado em condições de não-arbitragem. As estimações da de inflação implícita do modelo se mostram estimadores não viesados da inflação futura para horizontes mais curtos e carregam informação para horizontes mais longos. Além disso, mostram resultados superiores que o uso somente do diferencial / Use financial assets to extract market expectations for some macroeconomic variables is a common practice in Macro-Finance literature. In this dissertation we use Brazilian securities to extract the expectations of both the exchange rate as inflation using Nelson- Siegel factors. In the first chapter we developed a model that incorporates these financial market expectations with macroeconomic variables, which are the foundations of this variable. The model developed here differs from previous models by allowing conditional volatilities that seem to be very important in the foreign exchange market. The study findings indicate that the models with latent factors and macroeconomic variables has better preditive power than purely macroeconomic models. In addition,indicates that there is a relationship between macroeconomic variables and the interest rate differential curve between countries. In the second chapter we use the spread between real and nominal bonds used as predictors of inflation. The model presented here is a decomposition of this interest differential in risk premiums and implied inflation using a parametric model based on no-arbitrage conditions. Estimates of implied inflation are non biased estimators of future inflation for shorter horizons and carry information over longer horizons. In addition, the implied inflation has superior results than that only using the differential

Analisar fenômenos aeroelásticos não-lineares através de dados experimentais é uma poderosa ferramenta para a identificação e controle de comportamentos aeroelásticos adversos. A modelagem matemática de sistemas aeroelásticos não-lineares não é trivial, fato que muitas vezes leva a admissão de simplificações, afastando o modelo da realidade. Desta forma, a análise de sistemas dinâmicos sem a necessidade de um modelo, feita através da análise de séries temporais obtidas de experimentos, pode fornecer melhores resultados. Alguns métodos de análise de séries temporais, como o método da defasagem, para reconstrução do espaço de estados, são sensíveis ao ruído, inevitavelmente presente em qualquer série temporal experimental. Este trabalho apresenta a técnica da decomposição em valores singulares (SVD), que reconstrói o espaço de estados eliminando o ruído presente na série temporal em um único processo. O método SVD é aplicado em séries temporais aeroelásticas, obtidas experimentalmente de um modelo de asa ensaiado em túnel de vento. Com os espaços de estados reconstruídos, é feita uma análise qualitativa do sistema aeroelástico, a evolução dos atratores obtidos com a variação de alguns parâmetros é apresentada. Comparações com o método da defasagem são realizadas com a aplicação dos métodos a uma série temporal aeroelástica do experimento. Os resultados mostram que a técnica (SVD) é mais confiável que o método da defasagem, os atratores obtidos revelam a ocorrência de bifurcações e comportamentos complexos, possivelmente caóticos. / Nonlinear aeroelastic phenomena analysis by using experimental data is a powerful tool for identification and control of adverse aeroelastic behaviors. Mathematical models for nonlinear aeroelastic systems are not trivial, by this, simplifications are assumed, thereby deviating from reality. Then, the analysis of dynamic systems without the need of a mathematical model, done by the analysis of experimental time series, may provide better results. However, methods of time series analysis, like the method of delays, for state space reconstruction are sensitive to noise, unavoidably present in experimental data. This work presents the application of singular value decomposition (SVD) that reconstructs the state space, eliminating noise present in the time series. The SVD method is applied in experimental aeroelastic time series, obtained from a wind tunnel wing model. With the reconstructed state spaces, qualitative analyses are done and the evolutions of the obtained attractors with parametric variation are presented. Comparisons with the method of delays are realized by applying MOD and SVD in a same experimental aeroelastic time series. The results show that the SVD method is more reliable than MOD and the obtained attractors reveal the occurrence of bifurcations and complex behavior, possibly chaotic.

O presente estudo analisa a evolução, o comportamento e a natureza cíclica do crédito brasileiro no período compreendido entre janeiro de 2003 e dezembro de 2013. Mais especificamente, verifica se a postura da condução da oferta de crédito público, de fato, destoou daquela apresentada pelo crédito privado, especialmente após o advento da crise financeira de 2007/2008. Para tanto, se vale de uma revisão das literaturas nacional e internacional e realiza um resgate histórico dos principais bancos públicos do Brasil – etapa que se dá concomitantemente à análise da evolução do desempenho dos mesmos nos últimos tempos. Com isso, além de se mostrar a performance recente destas instituições, demonstra-se também que, a despeito da redução da participação das instituições bancárias públicas na década de 1990, estas foram decisivas para a melhor reação da economia brasileira frente aos efeitos adversos da crise de 2007/2008 – o que fornece mais indícios da validade do problema de pesquisa e traz, por conseguinte, mais força à hipótese de trabalho. Na sequência, são discutidos alguns aspectos metodológicos no intuito de identificar qual a modelagem econométrica seria a mais adequada para descobrir como os bancos públicos e privados se comportaram no período abordado e, mais especificamente, como eles reagiram após o advento da crise financeira dos subprimes – procurou-se também, uma abordagem que, especificamente, ajudasse a desvendar a natureza cíclica dos créditos privado e público. Nesse sentido, optou-se pela modelagem econométrica denominada de Modelos Estruturais de Espaço de Estados, também conhecida como Modelos de Componentes não-observáveis. Através desta metodologia, foi possível verificar, de maneira endógena, se existiram e quando ocorreram outliers e quebras estruturais nas séries de dados referentes à evolução do crédito brasileiro no período. Os resultados obtidos vieram a corroborar a hipótese de trabalho, mostrando a existência de uma relação negativa e estatisticamente significante entre as variáveis representativas do produto interno bruto e as do crédito público e do crédito total. Dessa maneira, chegou-se à conclusão de que, realmente, o crédito público mostrou características contra-cíclicas no período de 2003 a 2013, especialmente após o ano de 2008 – fato que é reforçado pela ocorrência de quebras de nível positivas neste ano. / This study analyses the evolution, behavior and cyclical nature of the Brazilian credit supply in the period from January 2003 to December 2013. Specifically, it checks if the posture of public credit supply’s conduction has differed, indeed, from the one presented by the private credit, particularly after the financial crisis of 2007-08. For this purpose, this paper reviews national and international literature and performs a historical examination of the main Brazilian state-owned banks – which is presented concomitantly to the analysis of their lately performance’s evolution. Therewith, besides showing these institutions’ recent performance, it also demonstrates that, in spite of the reduction in the state-owned banks participation in the 1990s, these were decisive to the better reaction of the Brazilian economy in the face of the adverse effects of the 2007-08 crisis – which provides further evidence of the research question validity and brings, therefore, strenght to the working hypothesis. In the next step, some methodological aspects are discussed aiming to identify which would be the most appropriate econometric modelling to find out how the public and private banks behaved in this period, and specifically, to discover how they reacted after the subprime financial crisis – in this point, a research was made in order to identify an approach that, particularly, helped to reveal the cyclical nature of private and public credits. It was decided to use an econometric approach called Space-State Modelling, also known as Unobservable Component Models. Through this methodology, it was possible to check, in an endogenous way, if there were – and when they occurred – outliers and structural breaks in the data series referring to the Brazilian credit evolution in the period. The results came to support the working hypothesis, showing the existence of a negative and statistically significant relationship between the variables representing the gross domestic product and the ones representing public credit and the total credit. Thus, it was concluded that the public credit, indeed, showed counter-cyclical characteristics in the period between 2003 and 2013, especially after 2008 – a fact that is reinforced by the occurrence of positive level breaks in this year.

Existem vários problemas clássicos na área de pesquisa operacional que trabalham com o tema vinculado à designação de veículos em um sistema logístico, entre eles o Problema de Escalonamento de Veículos com Múltiplas Garagens (MDVSP). Esses modelos são largamente utilizados e representam uma das etapas essenciais para o planejamento de trânsito em massa (HAGHANI e BANIHASHEMI, 2002). Tratando-se de sistemas logísticos reais, dificilmente encontra-se um ambiente onde os veículos devem partir e chegar a uma única garagem, por isso torna-se necessário o planejamento das seqüências de viagens de modo a reduzir os custos de deslocamentos com o aproveitamento das múltiplas garagens distribuídas geograficamente. Infelizmente, considerando a complexidade exponencial do MDVSP, muitas vezes sua aplicação torna-se inviável na solução de problemas reais. Por essa razão, poucos trabalhos abordam o MDVSP de modo a conseguir solucionar o problema para uma grande quantidade de viagens e garagens. A maioria das pesquisas trabalha com instâncias inferiores a 500 viagens e quatro garagens, mostrando-se pouco aplicáveis. Esse estudo refere-se a um trabalho de pesquisa operacional que aborda soluções de problemas de escalonamento de veículos com múltiplas garagens (MDVSP) considerando sua aplicabilidade em sistemas reais. Tendo em vista a complexidade exponencial do MDVSP, nesse estudo optou-se por tratar o problema através de uma abordagem baseada na redução do espaço de estados e na utilização de heurísticas. Durante essa pesquisa três procedimentos de redução do espaço de estados foram adotados. Os resultados apontam que é possível reduzir em até 98% o número de variáveis nesses problemas sem comprometer uma solução satisfatória ou ótima. Além dos procedimentos de redução do espaço de estados, foi desenvolvido um procedimento de buscar a solução do MDVSP. Através desse último procedimento foi possível resolver o MDVSP com até 3000 viagens e oito garagens. Sendo assim, nesse estudo desenvolveram-se modelos que servem para o planejamento de um sistema logístico através da aplicação de cenários, com vistas a permitir a geração e análise de alternativas de escalonamento. Objetivou-se com isso, fornecer ao sistema logístico um modelo amplo que permita a escolha da ação mais conveniente e eficiente a ser tomada em modelos compostos por diversas garagens. / There are many classics problems in operations research concerning optimal assignment vehicles in logistical system. The multiple depot vehicle scheduling problem (MDVSP) is one of them. This problem is largely used to represent and solve mass transit planning (HAGHANI e BANIHASHEMI, 2002). Considering a real logistical system, it is very difficult to find out a situation where the vehicles must leave and come to only one depot. In general, the shipping company has several depots located at different sites in a network. In this way, it is strongly necessary to reduce cost through the planning of sequence trips taking into account multiple depots geographically distributed. Unfortunately, the exponential complexity of the MDVSP reduces, in the most cases, the applicability of this problem in the real world. For this reason, few researchers address the MDVSP to solve real world problems considering a large number of trips and depots. The majority of the research dealing with the MDVSP works with instances lower than 500 trips and four depots, what can be considered a major constraint for its practical use. The main objective of this work is to solve the MDVSP for very large instances. A state space reduction approach combined with heuristic procedures are developed to obtain a realistic way of solving this complex problem. In this research, three state space reduction procedures were developed. The results appointed that is possible to reduce until 98% of variables in the MDVSP without jeopardizing an optimal solution. Furthermore, heuristic procedures were developed to obtain solutions without relaxing any realworld constraint of the problem. The solution procedure developed was compared with wellknown available instances. The method is able to solve the MDVSP with 3000 trips and eight depots in less than 11 minutes. Although the solution process does not obtain the best solution in all tested instances, it is by far the quickest.

Orientador: Gilmar Barreto / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-15T23:40:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RamirezBuitrago_AnaMaria_M.pdf: 759461 bytes, checksum: 2948f7c4d961f0f71c8c3d790e304829 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Neste trabalho apresentamos a modelagem computacional de uma válvula de expansão eletrônica a partir de dados experimentais de entradas e saídas através de modelos no espaço de estado, usando técnicas de subespaços, com objetivo de ter um sistema de refrigeração e ar condicionado eficiente, combinando eletrônica de potência e computação de modo a fornecer uma melhor solução para conservação de energia. A modelagem e a validação são feitas usando uma implementação computacional dos algoritmos de subespaços do espaço de estado. Os resultados apresentados mostram a validade e vantagens da técnica de modelagem realizada / Abstract: This research shows the computational modeling of a electronic expansion valve based on input and output experimental data using Models in State Space and subspace methods. The aim of this work was to obtain an efficient Cooling and Air Conditioning system by the combination of power electronics and computation, as a result, a better solution for energy conservation was obtained. Modeling and validation are made using a computational implementation of subspace methods algorithms in state space. Achieved results show the validity and advantages of the modeling technique implemented / Mestrado / Automação / Mestre em Engenharia Elétrica