Orientador: Mauro S. de Freitas Marques / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-07-23T18:30:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LucambioPerez_Fernando_M.pdf: 5153199 bytes, checksum: 18886850360fae84b50bc873bd73950d (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: Desde 1890 diferentes formas de estimar uma função densidade de probabilidade têm sido propostas. Uma destas é devida a Pearson entre 1890 e 1900, e é obtida como solução de uma equação diferencial (Johnson, N. & Kotz, S., 1988). A partir de 1956 os métodos de estimação de funções de densidade de probabilidade não paramétricos têm-se consolidado como uma alternativa sofisticada ao tratamento tradicional de estudar conjuntos de dados. Esta alternativa. baseia-se na possibilidade de analisar os dados sem assumir um comportamento distribucional específico. Sobre o problema da estimação de funções de densidade de probabilidade trata o Capítulo I desta dissertação. Descrevemos também de maneira resumida algumas das propostas para obter estes estimadores e definimos propriedades estatísticas que serão estudadas nas diferentes situações consideradas. O Capítulo 11 dedica-se ao estudo de duas propostas de estimadores da função de densidade. O primeiro estimador estudado é o de Rosenblatt-Parzen. As primeiras idéias deste estimador devem-se a Rosenblatt (1956), idéias posteriormente generalizadas por Parzen (1962), obtendose o atualmente conhecido como estimador de Rosenblatt-Parzen ou "kernel". A seguir estuda-se um caso particular do estimador proposto por Grenander (1981). O estimador obtido segundo esta metodologia é conhecido como estimador de Grenander ou "sieves" de convolução. Geman & Hwang (1982) mostraram a forma do estimador de Grenander quando a densi~ade gaussiana é utilizada, na convolução, como a função núcleo. No Capítulo 111 estudamos d~mo obter a forma do estimador "sieves" de convolução em situações mais gerais de duas maneiras diferentes. Uma destas maneiras é uma generalização das idéias de Geman & Hwang (19,8'2) e a outra utiliza o modelo de dados incompletos. Estes resultados constituem a proposta teórica mais importante. Como a forma dos estimadores de Grenander obtidos através de convoluções pode ser vista como um modelo de mistura finita de densidades, realizamos no Capítulo IV um estudo do algoritmo EM para o caso particular destes modelos. Nele, apresentamos a teoria geral dos modelos de mistura de densidade e provamos que é possível utilizar o algoritmo EM na estimação de densidades segundo a proposta de Grenander no caso de convoluções, exemplificando este algoritmo quando é utilizada na convolução a densidade gaussiana. Finalmente, comparamos a performance do estimador de Grenander em relação ao estimador de Rosenblatt-Parzen, através de dados simulados para diferentes funções de densidade. Este estudo constitui o Capítulo V / Abstract: Not informed / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador : Jose Norberto Walter Dachs / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-16T09:38:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Marques_MauroSergiodeFreitas_M.pdf: 3525667 bytes, checksum: bbeb4e13043ace0a1c6ce382eb115625 (MD5) Previous issue date: 1980 / Resumo: Este trabalho tem como finalidade: Revisão da teoria de algumas medidas de associação para classificações cruzadas. Estudo da medida de associação ?(L/C), baseada na redução da probabilidade do erro de previsão. Proposição de um método para selecionar de um conjunto de politomias {X(1), X(2), ¿, X(p)} - que em princípio estão associadas com uma politomia Y - um subconjunto menor, sem a pressuposição de uma relação funcional a politomia Y e as politomias X'S / Abstract: The scope of this work is: 1) To review the theory of some measures of association for cross classification. 2) To study the measure of association ?(L/C) based on the reduction of the error probalility of prediction. 3) To propose a method of selecting from a set of politomic variables {X(1), X(2), ¿, X(p)} - which at the beginning are associated with a politomic variable Y - a subset, without the assumption of a functional relationship between the politomic variable Y and the politomic variables X'S / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Fernando Antônio Moala / Banca: Sergio Minouru Oikawa / Banca: Carlos Aparecido dos Santos / Resumo: Devido aos inúmeros campos para aplicações na Análise de Sobrevivência, diferentes funções de risco são necessárias para modelar os mais diversos casos em estudo. Portanto, ao criar novas distribuições pode-se obter diferentes funções de risco com suas diferentes curvas, que podem ser utilizadas para diversos tipos de dados. Serão apresentadas três novas distribuições de probabilidade, criadas a partir de três diferentes métodos, sendo a Gama Exponenciada Estendida de Marshall Olkin, Gama Exponenciada Poisson Truncada no Zero e também a Gama Exponenciada Bivariada. Para as distribuições de probabilidade univariadas foram obtidos resultados probabilísticos, tais como o n-ésimo momento; r-ésimo momento de vida média residual; r-ésimo momento de vida média residual invertido; ordenação estocástica; entropias; desvios médios; curvas de Bonferroni e de Lorenz; assimetria, curtose e seus gráficos; estatísticas de ordem e parâmetro stress − strength. Em relação a distribuição Gama Exponenciada Bivariada foi encontrada sua função acumulada; função densidade; função marginal; função condicional e seu n-ésimo momento. Para as novas distribuições univariadas encontradas, também foram feitas simulações para diferentes valores de parâmetros com o intuito de verificar qual o melhor método de estimação, para cada parâmetro de cada distribuição. Os métodos utilizados foram: estimador de máxima verossimilhança, Mínimos Quadrados, Mínimos Quadrados Ponderados, Cramér-von-Mises, Anderson Darli... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: Due to the many fields for applications in Survival Analysis, different hazard functions are needed to modelling the various case studies. Therefore, creating new distributions can obtains different hazard functions with different graphics, which can be used for various types of data. There will be presented three new probability distributions, created from three different methods, the Marshall Olkin Extendet Exponentiated Gamma, Poisson Zero Truncated Exponentiated Gamma and the Bivariate Exponentiated Gamma. For such univariate probability distributions it will be obtained some probabilistics results, like n-th time, rth moment of residual life, r-th moment of residual life inverted, stochastic ordering, entropies, mean deviation, Bonferroni and Lorenz curve, skewness, kurtosis, order statistics and stress-strength parameter. Regarding the Bivariate Gamma Exponentiated was found your acumulated and density function; marginal function; conditional function and it's n-th moment. For the new univariate distributions found, were also made simulations for different parameter values in order to find the best estimation method for each parameter. The methods used were: maximum likelihood, ordinary least-squares, weighted least-squares, Cramér-von-Mises, Anderson Darling, Anderson Darling - RT (right-tail), Anderson Darling - LT (left-tail), Anderson Darling - 2LT (left-tail second order), Kolmogorov and bayesian estimator with the prior Gamma... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Automação e Sistemas, Florianópolis, 2013. / Made available in DSpace on 2014-08-06T17:39:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 325189.pdf: 3161692 bytes, checksum: d354a87b228c53578f114b0ee9c06e6a (MD5) Previous issue date: 2013 / Nesta tese, é tratado do problema de estimação em Sistemas de Controle Via Rede sem fio. Um dos principais desafios em redes sem fio é a perda de pacote induzida pela rede, pois impactará no desempenho do sistema, podendo causar a sua instabilidade. O filtro de Kalman unscented, é utilizado para tratar o problema de estimação nesta tese, em que as propriedades estatísticas de convergência do filtro de Kalman unscented são analisadas, mostrando a existência de um valor crítico para a chegada de observações em torno do qual a covariância do erro de estimação diverge. Inicialmente, as equações do filtro de Kalman unscented são redefinidas quando o sistema de controle via rede está sujeito a perdas de pacotes, logo em seguida, é apresentado o teorema que mostra a existência de um valor crítico para a taxa de chegada de pacotes, em torno da qual a covariância do erro de estimação diverge. Finalmente, o método proposto é aplicado em um sistema de teleoperação, uma vez que este tipo de sistema utiliza um rede de comunicação para interligar seus componentes, sendo assim, um exemplo de aplicação real de um sistema de controle que utiliza uma rede de comunicação para interligar seus componentes.<br> / Abstract : This thesis, the problem of estimation in a wireless networked control systems is treated. One of themain challenges in wireless networks is packet loss induced by the network as impact on system performance and may cause instability. The unscented Kalman filter, is used to treat the estimation problem in this thesis, where the statistical properties of convergence of the unscented Kalman filter are analyzed, showing the existence of a critical value for the arrival of observations around which the covariance of the estimation error diverges. Initially, the equations of the unscented Kalman filter are redefined to a networked control system with packet losses, for this system is presented the theorem that shows a critical value for the rate of packet loss, around the covariance estimation error diverge. Finally, the proposed method is applied to a teleoperation system, since this type of system uses a communication network for interconnecting components, and thus a real application example of a control system utilizing a communication network to interconnect their components.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2009. / Submitted by Allan Wanick Motta (allan_wanick@hotmail.com) on 2010-04-16T14:55:00Z No. of bitstreams: 1 2009_RodrigoFontesSouto.pdf: 1027155 bytes, checksum: a28b24141879ffe2410f367bcda53ef6 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-04-23T01:49:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_RodrigoFontesSouto.pdf: 1027155 bytes, checksum: a28b24141879ffe2410f367bcda53ef6 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-04-23T01:49:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_RodrigoFontesSouto.pdf: 1027155 bytes, checksum: a28b24141879ffe2410f367bcda53ef6 (MD5) Previous issue date: 2009 / O foco desta dissertação é analisar e desenvolver o projeto de estimadores robustos para sistemas lineares e não-lineares de tempo discreto e sujeitos a incertezas. Para o projeto dos estimadores, foi utilizada a abordagem por equação de Riccati, garantindo o desempenho do estimador para todo o conjunto de incertezas permitidas. Generalizou-se a formulação de modelos incertos para o caso em que não se conhecem as propriedades estatísticas dos ruídos, tais como média, covariância e covariância cruzada, uma situação muito comum na prática. No caso não-linear, as funções não-lineares também são supostas incertas, embora pertençam a uma região cônica conhecida. A principal contribuição deste trabalho foi no sentido de generalizar alguns resultados da literatura que tratam do problema da estimação robusta linear e não-linear, bem como melhorar seu desempenho no sentido de torná-los menos conservadores. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The main focus of this dissertation is to develop and analyze robust estimators for linear and nonlinear discrete time systems subject to uncertainties. The design of the estimators, using the Riccati equation approach, leads to a guaranteed cost for all allowed uncertainties within a known set. Assuming norm bounded uncertainties, it is proposed a general robust estimator design to overcome uncertain noise statistics (such as mean, covariance and cross-covariance) and uncertain system linear dynamics, which are a common characteristic in real life applications. In the case of nonlinear systems, the nonlinear functions are also uncertain, but they are assumed to be within a known conic set. The main contribution of this dissertation is generalize some results found on the literature about linear and nonlinear robust state estimation, as well as obtain less conservatives filter.

Orientador: Raymundo Luiz de Alencar / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-04T11:13:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Goncalves_DimasJose_M.pdf: 1368395 bytes, checksum: 8fae1804e08750be7d9fe13ae39638d5 (MD5) Previous issue date: 2005 / Resumo: Neste trabalho, agrupamos um mínimo de conteúdo matemático para desenvolver uma prova do Teorema do Filtro de Kalman (discreto). A teoria de integração de Lebesgue e alguns elementos ( Teorema da Projeção) da teoria dos espaços de Hilbert são as principais ferramentas matemáticas incluídas, além de um estudo das principais propriedades da esperança condicional / Abstract: In this work we set a minimum of mathematical background to develop a proof of the (discrete) Kalman Filter Theorem.The lebesgue integration theory and some elements (the projection theorem) of the Hilbert space theory are the main mathematical tools included, besides a study of the main properties of the conditional expectation / Mestrado / Analise Funcional / Mestre em Matemática

Orientador: Antonio Vidiella Barranco / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Física Gleb Wataghin / Made available in DSpace on 2018-08-28T00:18:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Souza_DouglasDelgadode_D.pdf: 6011689 bytes, checksum: b920d0dfb23c23b599d6bf1a254285ec (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: Na primeira parte deste trabalho seguimos os estudos de Hirota e colaboradores e definimos quatro estados quase-Bell baseados em estados coerentes comprimidos da luz. Dois desses estados são maximamente emaranhados, enquanto o emaranhamento dos outros dois depende apenas da sobreposição entre os estados coerentes comprimidos que os compõem. A partir destes estados quase-Bell, definimos novos estados interpolados cujo emaranhamento é também governado por um parâmetro de interpolação adicional e estudamos algumas das propriedades destes estados (emaranhamento e eficiência energética). Por fim, usamos estes estados e definimos alguns estados de Werner, com os quais analisamos de forma simples uma possível influência de um ambiente dissipativo parametrizado pela probabilidade de o estado de Werner estar em sua forma emaranhada ou misturada. Para esta análise usamos os conceitos de separabilidade e emaranhamento. Na segunda parte estudamos a estimativa de fase quântica usando estados gaussianos puros (estados coerentes comprimidos). Iniciamos com a estimativa da fase introduzida por um operador unitário em cujo hamiltoniano está presente uma perturbação linear nos operadores de criação e aniquilação, além do operador de número de fótons responsável pela evolução de fase (perturbação linear unitária). Obtemos quais são os estados gaussianos ótimos para a estimativa desta fase e analisamos a optimalidade da detecção homódina. A seguir, consideramos o parâmetro de perturbação como uma variável aleatória que obedece a uma distribuição gaussiana de probabilidades (perturbação linear aleatória) e novamente obtemos os estados de sonda ótimos e analisamos a optimalidade da detecção homódina. Por fim, estudamos a estimativa de fase com perturbação linear unitária utilizando os estados quase-Bell interpolados definidos na primeira parte deste trabalho e verificamos que a utilização de emaranhamento permite uma melhor estimativa de fase para uma mesma energia disponível / Abstract: In the first part of this work we follow the studies of Hirota and collaborators and we define four quasi-Bell states based on squeezed coherent states of light. Two of these states are maximally entangled, while the entanglement of the other two depends only on the overlap between the squeezed coherent states that were combined. From these quasi-Bell states we define new interpolated states for which the entanglement is also governed by an additional interpolation parameter, and we study some of the properties of these states (entanglement and energy efficiency). Finally, we use these states to define some Werner states, which we use to study in a simple way the possible influence of some dissipative environment parameterized by the probability that the Werner state is entangled or mixed. For this analysis we use the concepts of separability and entanglement. In the second part, we study the quantum phase estimation using pure Gaussian states (squeezed coherent states). We begin with the estimation of the phase introduced by a unitary operator whose Hamiltonian also contains a disturbance that is linear in the creation and annihilation operators in addition to the photon number operator responsible for the phase evolution (unitary linear disturbance). We find what are the optimal Gaussian states for this phase estimation and we also analyze the optimality of the homodyne detection. Next, we consider the disturbance parameter to be a random variable submitted to a Gaussian distribution (random linear disturbance) and again we find what are the optimal probe states and analyze the optimality of the homodyne detection. Finally we study the phase estimation with unitary linear disturbance using the interpolated quasi-Bell states defined in the first part of this work and we verify that the use of entanglement leads to a better phase estimation for the same amount of available energy / Doutorado / Física / Doutor em Ciências / 2011/00220-5 / FAPESP

Orientador: Selene Maria Coelho Loibel / Banca: Maiko Fernandes Buzzi / Banca: Carmen Maria Andreazza / Resumo: Estimar os estados de um sistema é um problema que a cada dia assume maior importância devido ao grande interesse por conhecer com exatidão os resultados dados pelos sistemas dinâmicos em qualquer tempo. Principalmente nos casos onde o sistema é estocástico, o problema da estimação apresenta uma maior complexidade. É nesse contexto que os estudos que Kalman realizou no século XX, sobre a estimação de sistemas dinâmicos estocásticos, ganharam maior relevância. O ltro de Kalman foi o principal resultado desses estudos, pela e cácia demonstrada dentro desse campo de estudo. Este trabalho tem como eixo principal o ltro de Kalman e sua aplicação tendo importância como o melhor estimador para os estados de sistemas dinâmicos lineares estocásticos em tempo discreto / Abstract: Estimating the states of a system is a problem of great importance due to interest in knowing exactly the results given by dynamic systems at any time. Moreover, if the system is stochastic, what causes the estimation problem to have complexity. In this context, Kalman studies in the previous century on the estimation of stochastic dynamical systems, whose result is the lter, which, due to its e ciency, is the most used in this eld. In this work the main focus is the Kalman lter and its application having in view its importance as the best estimator for the states of linear dynamic stochastic systems of discrete time / Mestre

Submitted by vivian sala (vivianmsala@gmail.com) on 2014-08-27T14:02:03Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_PIB_Potencial.pdf: 805264 bytes, checksum: 6237c29e4cc3c1808c8f9e0e8602f12b (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-08-27T14:11:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_PIB_Potencial.pdf: 805264 bytes, checksum: 6237c29e4cc3c1808c8f9e0e8602f12b (MD5) / Made available in DSpace on 2014-08-27T14:13:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_PIB_Potencial.pdf: 805264 bytes, checksum: 6237c29e4cc3c1808c8f9e0e8602f12b (MD5) Previous issue date: 2014-08-07 / O produto potencial é uma variável não-observável e, por isso, de difícil mensuração. O objetivo deste trabalho é contribuir para a discussão sobre a estimação da taxa de crescimento do produto potencial brasileiro através de uma revisão teórica e metodológica das estimativas da variável para a economia brasileira. Após uma análise sintética sobre os principais conceitos relacionados ao tema e sobre os métodos de estimação mais utilizados na literatura nacional, optou-se por utilizar seis tipos de mensurações distintas. As principais conclusões do trabalho foram: primeiramente, as estimativas de Produto Interno Bruto (PIB) potencial são bastante sensíveis à metodologia utilizada; em segundo lugar, baseado em dados trimestrais da economia brasileira, foi possível verificar que a taxa de crescimento do produto potencial brasileiro caiu nos últimos anos e que esta se encontra em uma banda entre 1,63% e 2,72%.

Orientador: Marcos Tadeu de Oliveira Pimenta / Banca: Messias Meneguette Júnior / Banca: Edcarlos Domingos da Silva / Resumo: Neste trabalho teórico em Equações Diferenciais Parciais Elípticas, iremos apresentar uma abordagem diferente e mais geral na busca de solução positiva da equação de Schrödinger assintoticamente linear no infinito -Δ u +λ u = a(x)f(u) em R^N para N≥ 3 e λ > 0$. Métodos variacionais são usados para o estudo da existência das soluções fracas positivas sobre um apropriado subconjunto da variedade de Pohozaev associado ao problema, sob certas condições na não-linearidade / Abstract: In this theoretical work in Elliptic Partial Di erential Equation, we will present a di erent and more general approach in the search of positive solution of asymptotically linear Schrödinger equation −∆u + λu = a(x)f(u) in R N, for N ≥ 3 and λ > 0. Variational methods are used to study the existence of the weak positive solutions on an appropriate subset of Pohozaev manifold associated with the problem, under certain assumptions on the nonlinearty. Keywords: Asymptotically linear; Pohozaev identity; Concentration compactness; Cerami sequence; Baricenter / Mestre