Point procesess serve as stochastic models for locations of objects that are ran- domly placed in space, e.g. the locations of trees of a given species in a forest stand, earthquake epicenters or defect positions in industrial materials. Stochas- tic reconstruction is an algorithmic procedure providing independent replicates of point process data which may be used for various purposes, e.g. testing sta- tistical hypothesis. The main advantage of this technique is that we do not need to specify any theoretical model for the observed data, only the estimates of se- lected summary characteristics are employed. Main aim of this work is to discuss the possibility of extension of the stochastic reconstruction algorithm for inho- mogeneous point patterns. 1

Orientador : Prof. Dr. José Simão de Paula Pinto / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação. Defesa: Curitiba, 13/02/2017 / Inclui referências : f. 117-119 / Resumo: A análise de risco em cronogramas é um fator crítico para o sucesso do planejamento e execução de projetos. Uma das formas de realizá-la é por meio da simulação Monte Carlo, atribuindo distribuições de probabilidades à duração das atividades do cronograma e simulando a execução do projeto várias vezes. O problema é que isso aumenta a carga de trabalho para o gerente do projeto e o obriga a ter conhecimentos em estatística. Para buscar resolver esse problema, esta pesquisa foi elaborada para demonstrar que a distribuição bootstrap pode ser utilizada na análise dos riscos em cronogramas de projetos, porque não seria necessário definir outras distribuições de probabilidades nem estimar seus parâmetros para executar a simulação Monte Carlo. Este estudo foi realizado por meio da análise de correlação entre a distribuição bootstrap e a distribuição triangular em uma amostra de 4.100 projetos fictícios nas mais diversas estruturas. Os resultados mostram que existe correlação entre as duas distribuições e chegou-se à conclusão de que a distribuição bootstrap (bootstrap-rate) pode ser utilizada na análise dos riscos em cronograma de projetos. Palavras-chave: bootstrap-rate; simulação Monte Carlo; análise de risco; cronograma; gerenciamento de projetos; bootstrap. / Abstract: Risk analysis in schedules is a critical factor for the success of project planning and execution. One way to do this is using the Monte Carlo simulation, assigning probability distributions to the duration of the schedule activities and simulating the execution of the project several times. The problem is that this increases the workload for the project manager and compels him to have knowledge in statistics. In order to solve this problem, this research was designed to demonstrate that the bootstrap distribution can be used in risk analysis in project schedules, because it would not be necessary to define other probability distributions nor to estimate its parameters for Monte Carlo simulation. This study was carried out through a correlation analysis between the bootstrap distribution and the triangular distribution in a sample of 4,100 fictitious projects in the most diverse structures. The results show that there is a correlation between the two distributions and it was concluded that the bootstrap-rate distribution can be used in the analysis of risks in a project schedule. Keywords: bootstrap-rate; Monte Carlo simulation; schedule; risk analysis; project management; bootstrap.

Orientador: Selene Maria Coelho Loibel / Banca: José Silvio Govone / Banca: Rita de Cássia Pavani Lamas / Resumo: As técnicas de bootstrap são métodos computacionais intensivos que usam reamostragem para o cálculo de medidas de incerteza dos estimadores, tais como erros-padrão, viés e intervalos de confiança. Os métodos são aplicados a qualquer nível de modelagem e assim podem ser usados tanto na análise paramétrica quanto na não paramétrica. Os métodos bootstrap estudados são: o intervalo de confiança bootstrap padrão, o intervalo de confiança bootstrap-t, o intervalo de confiança bootstrap percentil, o intervalo de confiança bootstrap BCPB e o intervalo de confiança BCa. Utiliza-se dois códigos computacionais a serem implementados no software Matlab. Os códigos fornecem subsídios para a aplicação das técnicas estudadas a dados simulados e reais (problemas biológicos). Os intervalos de confiança bootstrap foram comparados entre si e com os métodos tradicionais de estimação da incerteza de estimadores / Abstract: The bootstrap methods are intensive computational methods that use resampling to calculate measures of uncertainty of the estimators, such as standard errors, bias and confidence intervals. The methods are applicable to any level modeling and thus can be used in both parametric analysis as the non-parametric. The bootstrap methods are studied: the standard bootstrap confidence interval, the bootstrap-t confidence interval, the bootstrap percentile confidence interval, the bootstrap BCBP confidence interval and the bootstrap BCa confidence interval. Two computer codes are presented to be implemented in Matlab. Such codes allows the implementation of the techniques studied in simulated and real data (biological problems). The bootstrap confidence intervals were compared with each other and with traditional methods of estimation uncertainty estimators / Mestre

Submitted by Danielle Karla Martins Silva (danielle.martins@ufpe.br) on 2015-03-12T13:01:25Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO FINAL - SADRAQUE ENEAS DE FIGUEIREDO LUCENA.pdf: 1824920 bytes, checksum: 893382afbc1ec6488124ee05b213f03e (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-12T13:01:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO FINAL - SADRAQUE ENEAS DE FIGUEIREDO LUCENA.pdf: 1824920 bytes, checksum: 893382afbc1ec6488124ee05b213f03e (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2013 / CAPES / Em determinados estudos, a modelagem de dados por meio de regressão pode levar a dois ou mais modelos com ajustes semelhantes, mas com especificações distintas. Se qualquer um dos modelos avaliados não pode ser obtido do outro por meio de restrições sobre os parâmetros que os indexam, estes são ditos não-encaixados. Em se tratando de modelos de regressão beta, que são adequados a dados cuja variável resposta varia no intervalo (0;1), os mesmos são não encaixados quando os modelos diferem nos regressores e/ou nos casos em que há distinção na função de ligação associada ao preditor linear utilizado no submodelo da média ou da precisão. Nessas situações, os testes propostos para avaliar qual dos modelos está corretamente especificado não podem ser aplicados, pois são adequados apenas a modelos lineares de regressão. Neste sentido, a presente dissertação tem por objetivo apresentar uma adaptação no teste J – o mais utilizado em regressões na avaliação de hipóteses não-encaixadas – e em sua modificação, o teste MJ. Foram avaliados cenários em que os modelos diferem nos regressores e nas funções de ligação considerando-se pequenos tamanhos de amostra, uma vez que em amostras grandes as aproximações assintóticas são válidas. A avaliação foi baseada nas taxas de rejeição nula dos testes, sendo comparados os resultados dos testes com suas versões bootstrap. De acordo com os resultados, as taxas de rejeição dos testes tenderam aos valores desejados de acordo com o aumento do tamanho da amostra e a utilização de uma esquema bootstrap reduziu consideravelmente as distorções de tamanho.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:01:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3760_1.pdf: 4016206 bytes, checksum: 79a180d77808032075487ee93517b7a6 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A classificação supervisionada representa uma parte das técnicas empregadas no contexto de Data Mining, com crescente impacto nos estudos em várias áreas do conhecimento, possibilitado pelo crescimento exponencial da capacidade de processamento e disponibilidade de recursos computacionais. Além do fato que já existem várias técnicas bem conhecidas e estabelecidas na literatura, a importância desta área exige esforços contínuos no sentido da comparação de performance de diferentes métodos, e da sua aplicabilidade aos diferentes tipos de dados, bem como propostas de novas metodologias que poderão contribuir para o estado da arte atual. Esta dissertação apresenta um novo método de classificação, o método de potencial. Este método é construído com base em conceitos da física, através do mapeamento de observações no espaço p-dimensional dos dados para o sistema virtual de partículas interagentes no espaço Euclidiano p-dimensional. O método é formalizado com todos os detalhes necessários para a definição da regra de classificação com base na teoria de decisão de Bayes. As características mais relevantes do método também são apresentadas. O método de núcleo é utilizado para comparação com o método de potencial por apresentar boas propriedades e ser bastante difundido e estudado no meio acadêmico. Os dois métodos se diferenciam basicamente pela forma funcional com que estimam as densidades que são utilizadas para se construir a regra de classificação. Os classificadores propostos pelos métodos são então avaliados com respeito a discriminabilidade da regra de decisão para dados reais e simulados, respectivamente, através das técnicas bootstrap e holdout. O estudo atual, além de ser longe de ser completo, mostra que o desempenho dos métodos é semelhante na maioria dos casos, mas que por outro lado existem situações quando cada um deles tem vantagens em relação ao outro

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:02:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo3882_1.pdf: 870257 bytes, checksum: 82e64e7b92b72f794d70bd9c13552b6d (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / O objetivo desta dissertação é aplicar métodos de análise estatística de formas a um problema real da zoologia. Quatro testes foram considerados: T2 de Hotelling, de Goodall, o teste com a estatística de James e o teste com a estatística λ. Estes dois últimos testes não são usados com freqüência na literatura estatística. Também foram considerados testes com bootstrap e testes de permutação. Tais métodos são não-paramétricos e não impõem suposições sobre a distribuição dos dados. Versões dos testes de permutação e bootstrap são comparadas com os testes originais. São apresentadas também conclusões sobre a aplicação à zoologia. Foram realizados testes para detectar a presença de dimorfismo sexual em seis espécies de marsupiais, baseando-se na mandíbula desses animais

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:06:28Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo9494_1.pdf: 666309 bytes, checksum: 4faa8c71261be077a2ec6d10fce3028a (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2012 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A presente dissertação aborda estimação pontual e estimação intervalar dos parâmetros que indexam a distribuição Lomax. No que tange à estimação pontual, consideramos esquemas analíticos e numéricos (bootstrap) de correção de viés, que são comparados através de simulação de Monte Carlo. Também analisamos via simulação diferentes estratégias (inclusive algumas baseadas em reamostragem de bootstrap) de estimação intervalar

Submitted by Etelvina Domingos (etelvina.domingos@ufpe.br) on 2015-03-05T17:13:08Z No. of bitstreams: 2 DLFA.pdf: 666309 bytes, checksum: 4faa8c71261be077a2ec6d10fce3028a (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-05T17:13:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DLFA.pdf: 666309 bytes, checksum: 4faa8c71261be077a2ec6d10fce3028a (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2012-02-28 / CAPES / A presente dissertação aborda estimação pontual e estimação intervalar dos parâmetros que indexam a distribuição Lomax. No que tange à estimação pontual, consideramos esquemas analíticos e numéricos (bootstrap) de correção de viés, que são comparados através de simulação de Monte Carlo. Também analisamos via simulação diferentes estratégias (inclusive algumas baseadas em reamostragem de bootstrap) de estimação intervalar.

To guarantee the immediate and instant delivery of money transaction, it is essential to have a system that manages clients, agents and managers in one place. The objective of this project has been to study and develop an online remittance management system for a small business, that contains features to manage admins, agents, senders and beneficiarieswith different access level. The project user interface designed using bootstrap library and implemented on a popular PHP framework, Laravel. While the purpose of the project is to develop the system “Money Transfer Management System”, the evaluation process carried out based on user's privacy and security, functionality and usability test. The method used to solve the problem is the study and investigation of an initial set of requirement to identify the problem, application solution approach to divide the project into sub tasks, and application evaluation process to test and propose the result. On the other of technical side, object oriented programing technique in PHP, MySQL relational database, HTML5, CSS3 and JavaScript libraries used to solve the problem. The user of the system is able to create transactions with a unique reference id, pay out, cancel, edit and mange users data. The result of the study showed that, the system is secure against any injection or mass assignment attack.

Doctor of Philosophy / Department of Statistics / Haiyan Wang / Advances in technology easily collect a large amount of data in scientific research such as agricultural screening and micro-array experiments. We are particularly interested in data from one-way and crossed two-way designs that have a large number of treatment combinations but small replications with heteroscedastic variances. In this framework, several test statistics have been proposed in the literature. Even though the form of these proposed test statistics may be different, they all use limiting normal or chi-square distribution to conduct their tests. Such approximation approaches the true distribution very slowly when the sample size ni is small while the number of levels of treatments a gets large. A strategy to obtain better accuracy in the classical large sample size setting is to use the bootstrap procedure with studentized statistic. Unfortunately, the available bootstrap method fails when the number of treatment level combinations is large while the number of replications is small. The Fisher and Hall (1990) asymptotic pivotal statistic under large sample size setting is no longer pivotal under small sample size setting with large number of treatment levels. In the first part of this dissertation, we start with describing suitable bootstrap statistics and procedures for hypothesis tests in one- and two-way ANOVA with a large number of levels and small sample sizes. We prove that the theoretical type I error-rate of Akritas and Papadatos (2004) and Wang and Akritas (2006) test statistics and their corresponding bootstrap versions have accuracy of order O(1/√a). We then modify their statistics to obtain asymptotically pivotal statistics in our current framework. We prove that the theoretical type I error-rate of the bootstrap version of the pivotal statistics is accurate up to order O(1/√a). In the second part of the dissertation, we propose a new test statistic in one-way ANOVA which is asymptotically pivotal in the current setting. We improve the accuracy of approximation of the distribution of the test statistic by deriving asymptotic expansion of the statistic under the current framework and define a new test rejection region through Cornish-Fisher expansion of quantiles. The type I error-rate of the new test has a faster convergence rate and is accurate up to order O(1/a). Simulation studies show that our tests performs better in terms of type I error-rate but comparable power with that of Akritas and Papadatos (2004) in the large a small ni setting. The connection between our asymptotic expansions and bootstrap distribution in the large a small ni setting is discussed. Our proposed test based on asymptotic expansion and Cornish-Fisher expansion of quantiles have both the advantage of higher accuracy and computational efficiency due to no resampling is needed.