Les travaux de recherche développés dans cette thèse concernent la mise en oeuvre d'un système de vidéo surveillance intelligente en milieu hospitalier. Dans le contexte d'une application en unité de soins intensifs médicale, nous introduisons la notion originale de Boite Noire Médicale et nous proposons un nouveau système de monitoring visuel de Détection Automatique de Situations à risque et d'Alerte (DASA) basé sur un système de vidéosurveillance multi-caméra intelligent. L'objectif étant d'interpréter les flux d'informations visuelles et de détecter en temps réel les situations à risque afin de prévenir l'équipe médicale et ensuite archiver les évènements dans une base de donnée vidéo qui représente la Boite Noire Médicale. Le système d'interprétation est basé sur des algorithmes de reconnaissance de scénarios qui exploitent les Modèles de Markovs Cachés (MMCs). Une extension du modèle MMC standard est proposé afin de gérer la structure hiérarchique interne des scénarios et de contrôler la durée de chaque état du modèle markovien. La contribution majeure de ce travail repose sur l'intégration d'un raisonnement de type évènementiel, pour gérer la décision de reconnaissance en tenant compte des imperfections des informations disponibles. Les techniques de reconnaissance de scénarios proposées ont été testées et évaluées sur une base de séquences vidéo médicales et comparés aux modèles de Markov cachés probabilistiques classiques. / This thesis focuses on the study and the implementation of an intelligent visual monitoring system in hospitals. In the context of an application for patient monitoring in mediacal intensive care unit, we introduce an original concept of the Medical Black Box and we propose a new system for visual monitoring of Automatic Detection of risk Situations and Alert (DASA) based on a CCTV system with network smart camera. The aim is to interpret the visual information flow and to detect at real-time risk situations to prevent the mediacl team and then archive the events in a video that is based Medical Black Box data. The interpretation system is based on scenario recognition algorithms that exploit the Hidden Markov Models (HMM). An extension of the classic model of HMM is proposed to handle the internal reporting structure of the scenarios and to control the duration of each state of the Markov model. The main contribution of this work relies on the integration of an evidential reasoning, in order to manage the recognition decision taking into account the imperfections of available information. The proposed scenarios recognition method have been tested and assessed on database of medical video sequences and compared to standard probabilistic Hidden Markov Models.

Cette thèse porte sur les attaques par observations. Ces attaques étudient les variations d'émanation d'un composant pour retrouver une clé secrète. Ces émanations peuvent être multiples, par exemple, la consommation de courant électrique, le rayonnement électromagnétique, etc. Généralement, ces attaques font appel à des méthodes statistiques pour examiner la relation entre les émanations du composant et des modèles de consommation imaginés par l'attaquant. Trois axes sont développés dans cette thèse. Dans un premier temps, nous avons implémenté différentes attaques par observations sur des cartes graphiques en utilisant l'API OpenCL. Ces implémentations sont plus performantes que les implémentations classiques, ce qui permet à un attaquant de pouvoir traiter plus de données. Dans un second temps, nous avons proposé l'utilisation du MIC dans le cadre des attaques par observations. L'avantage du MIC, par rapport à l'information mutuelle, est sa facilité de calcul, ne dépendant pas de choix de noyau ou de taille de fenêtre. Son utilisation dans une attaque par observations est donc aisée, même si, la complexité des calculs à effectuer est souvent très importante. Enfin, nous avons introduit une nouvelle attaque, basée sur la distribution jointe de l'entrée et de la sortie de fonction cryptographique. Si cette distribution varie en fonction de la valeur de la clé impliquée par la fonction, on est capable de retrouver la clé secrète utilisée par le composant. Cette nouvelle attaque a la particularité de ne nécessiter ni la connaissance du texte clair, ni la connaissance du texte chiffré, ce qui lui permet d'être efficace même en présence de certaines contre-mesures. / The main subject of this manuscript is the Side Channel Attacks. These attacks investigate the variation of device emanations to retrieve a secret key. These emanations can be the power consumption, the electromagnetic radiation, etc. Most of the time, those attacks use statistical methods to examine the relationship between the emanations and some leakage models supposed by the attacker. Three main axis are developed here. First, we have implemented many side channel attacks on GPGPU using the API OpenCL. These implementations are more effective than the classical ones, so an attacker can exploit more data. Then, in order to provide a new side channel attack, we have suggested the use of a new dependency measurement proposed by Reshef et al., the MIC. The MIC is more advantageous than the mutual information, because its computation does not depend of a kernel choice nor a windows size. So, its use in side channel analysis is simple, even if the time complexity is large. Finally, we have introduced a new attack based on the join distribution of the input and the output of a cryptographic sub-function. If the distribution depends on the key used in the function, we can retrieve the secret key. This attack can be efficient even in presence of some countermeasures because it does not required the knowledge of both plain text or cipher text.

Ces travaux de thèse se concentrent sur l'étude des attaques par canaux cachés et les implications sur les mesures à prendre pour un concepteur de circuits sécurisés. Nous nous intéressons d'abord aux différentes attaques par canaux cachés en proposant une amélioration pour un type d'attaque générique particulièrement intéressante : l'attaque par analyse d'information mutuelle. Nous étudions l'effet des différentes techniques d'estimation d'entropie sur les résultats de l'attaque. Nous proposons l'utilisation de fonctions B-splines comme estimateurs étant donné qu'elles sont bien adaptées à notre scénario d'attaques par canaux cachés. Nous étudions aussi l'impact que peut avoir ce type d'attaques sur un cryptosystème symétrique connu, l'Advanced Encryption Standard (AES), en proposant une contre-mesure basée sur la structure algébrique de l'AES. L'opération principale de la majorité des systèmes ECC est la multiplication scalaire qui consiste à additionner un certain nombre de fois un point de courbe elliptique avec lui-même. Dans une deuxième partie, nous nous intéressons à la sécurisation de cette opération. Nous proposons un algorithme de multiplication scalaire à la fois efficace et résistant face aux principales attaques par canaux cachés. Nous étudions enfin les couplages, une construction mathématique basée sur les courbes elliptiques, qui possède des propriétés intéressantes pour la création de nouveaux protocoles cryptographiques. Nous évaluons finalement la résistance aux attaques par canaux cachés de ces constructions. / This thesis focuses on the study of side-channel attacks as well as their consequences on the secure implementation of cryptographic algorithms. We first analyze different side-channel attacks and we propose an improvement of a particularly interesting generic attack: the mutual information analysis. We study the effect of state of the art entropy estimation techniques on the results of the attack. We propose the use of B-spline funtions as estimators as they are well suited to the side-channel attack scenario. We also investigate the consequences of this kind of attack on a well known symmetric cryptosystem, the Advanced Encryption Standard (AES), and we propose a countermeasure based on the algebraic structure of AES. The main operation of ECC is the scalar multiplication that consists of adding an elliptic curve point to itself a certain number of times. In the second part, we investigate how to secure this operation. We propose a scalar multiplication algorithm that is both efficient and secure against main side-channel attacks. We then study pairings, a mathematical construction based on elliptic curves. Pairings have many interesting properties that allow the creation of new cryptographic protocols. We finally evaluate the side-channel resistance of pairings.

Les modèles latents sont très utilisés en pratique, comme en génomique, économétrie, reconnaissance de parole... Comme la modélisation paramétrique des densités d’émission, c’est-à-dire les lois d’une observation sachant l’état latent, peut conduire à de mauvais résultats en pratique, un récent intérêt pour les modèles latents non paramétriques est apparu dans les applications. Or ces modèles ont peu été étudiés en théorie. Dans cette thèse je me suis intéressée aux propriétés asymptotiques des estimateurs (dans le cas fréquentiste) et de la loi a posteriori (dans le cadre Bayésien) dans deux modèles latents particuliers : les modèles de Markov caché et les modèles de mélange. J’ai tout d’abord étudié la concentration de la loi a posteriori dans les modèles non paramétriques de Markov caché. Plus précisément, j’ai étudié la consistance puis la vitesse de concentration de la loi a posteriori. Enfin je me suis intéressée à l’estimation efficace du paramètre de mélange dans les modèles semi paramétriques de mélange. / Latent models have been widely used in diverse fields such as speech recognition, genomics, econometrics. Because parametric modeling of emission distributions, that is the distributions of an observation given the latent state, may lead to poor results in practice, in particular for clustering purposes, recent interest in using non parametric latent models appeared in applications. Yet little thoughts have been given to theory in this framework. During my PhD I have been interested in the asymptotic behaviour of estimators (in the frequentist case) and the posterior distribution (in the Bayesian case) in two particuliar non parametric latent models: hidden Markov models and mixture models. I have first studied the concentration of the posterior distribution in non parametric hidden Markov models. More precisely, I have considered posterior consistency and posterior concentration rates. Finally, I have been interested in efficient estimation of the mixture parameter in semi parametric mixture models.

Cette thèse porte sur l'estimation bayésienne d'état dans les séries temporelles modélisées à l'aide des variables latentes hybrides, c'est-à-dire dont la densité admet une composante discrète-finie et une composante continue. Des algorithmes généraux d'estimation des variables d'états dans les modèles de Markov partiellement observés à états hybrides sont proposés et comparés avec les méthodes de Monte-Carlo séquentielles sur un plan théorique et appliqué. Le résultat principal est que ces algorithmes permettent de réduire significativement le coût de calcul par rapport aux méthodes de Monte-Carlo séquentielles classiques / This thesis addresses the Bayesian estimation of hybrid-valued state variables in time series. The probability density function of a hybrid-valued random variable has a finite-discrete component and a continuous component. Diverse general algorithms for state estimation in partially observable Markov processesare introduced. These algorithms are compared with the sequential Monte-Carlo methods from a theoretical and a practical viewpoint. The main result is that the proposed methods require less processing time compared to the classic Monte-Carlo methods

Cette thèse porte sur l'alignement automatique d'un enregistrement audio avec la partition de musique correspondante. Nous adoptons une approche probabiliste et proposons une démarche théorique pour la modélisation algorithmique de ce problème d'alignement automatique. La question est de modéliser l'évolution temporelle des événements par des processus stochastiques. Notre démarche part d'une spécificité de l'alignement musical : une partition attribue à chaque événement une durée nominale, qui est une information a priori sur la durée probable d'occurrence de l'événement. La problématique qui nous occupe est celle de la modélisation probabiliste de cette information de durée. Nous définissons la notion de cohérence temporelle à travers plusieurs critères de cohérence que devrait respecter tout algorithme d'alignement musical. Ensuite, nous menons une démarche axiomatique autour du cas des modèles de semi-Markov cachés. Nous démontrons que ces critères sont respectés lorsque des conditions mathématiques particulières sont vérifiées par les lois a priori du modèle probabiliste de la partition. Ces conditions proviennent de deux domaines mathématiques jusqu'ici étrangers à la question de l'alignement : les processus de Lévy et la totale positivité d'ordre deux. De nouveaux résultats théoriques sont démontrés sur l'interrelation entre ces deux notions. En outre, les bienfaits pratiques de ces résultats théoriques sont démontrés expérimentalement sur des algorithmes d'alignement en temps réel. / This thesis deals with automatic alignment of audio recordings with corresponding music scores. We study algorithmic solutions for this problem in the framework of probabilistic models which represent hidden evolution on the music score as stochastic process. We begin this work by investigating theoretical foundations of the design of such models. To do so, we undertake an axiomatic approach which is based on an application peculiarity: music scores provide nominal duration for each event, which is a hint for the actual and unknown duration. Thus, modeling this specific temporal structure through stochastic processes is our main problematic. We define temporal coherency as compliance with such prior information and refine this abstract notion by stating two criteria of coherency. Focusing on hidden semi-Markov models, we demonstrate that coherency is guaranteed by specific mathematical conditions on the probabilistic design and that fulfilling these prescriptions significantly improves precision of alignment algorithms. Such conditions are derived by combining two fields of mathematics, Lévy processes and total positivity of order 2. This is why the second part of this work is a theoretical investigation which extends existing results in the related literature.

Cette thèse est composée de trois chapitres qui analysent essentiellement la problématique de gestion de risque dans les institutions financières en lien avec le cycle économique et examine comment la réglementation influence leurs comportements afin de pratiquer une gestion saine des risques pour garantir la stabilité financière. Le premier chapitre propose une extension du modèle dynamique Nelson-Siegel en permettant aux paramètres de suivre un processus AR-GARCH pour tenir compte du cycle économique. C'est un modèle prédictif de la structure à terme du spread CDS et il permet d'estimer le capital à risque d'un vendeur de protection d'un contrat CDS. Nous trouvons que, plus la maturité et le temps de détention du contrat sont longs, plus la qualité de crédit de l'entité de référence est détériorée. Aussi, plus l'état de l'économie est défavorable, le vendeur de protection d'un contrat CDS est davantage vulnérable et le risque de perdre son capital est plus élevé. Ces résultats mettent en évidence les facteurs à considérer par les gestionnaires de portefeuille de risque de crédit et les autorités de régulation afin de minimiser et de s'assurer d'une gestion efficace du risque. Le deuxième chapitre propose un modèle d'ajustement partiel à changement de régime en implémentant le *Hidden Markov Models (HMM)* pour étendre le modèle d'ajustement partiel standard existant dans la littérature sur la structure de capital des banques. Le modèle d'ajustement partiel avec vitesse d'ajustement constant et celui avec vitesse d'ajustement variable dans le temps présentent tous deux des limites. Le premier modèle ne parvient pas à détecter le changement structurel observé dans le ratio de capital des banques dû aux réformes réglementaires des exigences de capital après la crise financière globale (GFC). Le second modèle peut capter le changement de régime dans le ratio de capital des banques que si les régimes sont observables, ce qui représente un défi. Le HMM proposé a l'avantage de détecter les régimes inobservables et permet d'estimer la vitesse d'ajustement avec changement de régime. Les résultats trouvés montrent que les banques réagissent différemment en période de crise et en période normale. En période de crise, les banques ajustent plus lentement leurs ratios de capital. Par comparaison à la GFC, on constate que les banques ajustent beaucoup plus rapidement leur structure de capital pendant la crise COVID-19. Cela signifie que les banques étaient plus capitalisées avant d'entrer dans la crise COVID-19 que pendant la GFC. La crise COVID-19 était considérée comme un test de résistance pour évaluer l'efficacité de la réforme réglementaire des exigences de capital post-crise. Le troisième chapitre présente un cadre théorique et des exemples numériques pour évaluer les préjudices subis par des investisseurs non professionnels dus à un mauvais conseil de placement. Le préjudice est supposé être vérifiable ex post lorsque les rendements sont réalisés. L'évaluation du dommage est basée sur le principe que l'investisseur doit conserver le même niveau d'utilité espérée que le portefeuille optimal. Ce principe est implémenté à travers plusieurs formules de dommage. Les résultats trouvés montrent que la formule de 'dommages ajustés au marché' la plus utilisée dans la pratique est celle qui minimise le cout pour le conseiller et les prix de conseil payés par l'investisseur mais moyennant une franchise. Ce qui améliore la situation de l'investisseur. / This thesis is written in three chapters which essentially analyze the problematic of risk management in financial institutions according to the business cycle and examine how regulation influences their behavior in order to practice sound risk management to guarantee financial stability. The first chapter proposes an extension of the dynamic Nelson-Siegel model by allowing the parameters to follow an AR-GARCH process to consider the business cycle effect. This model is used firstly to estimate and forecast the term structure of the CDS spread and secondly, to estimate the risk-based capital for a protection seller of a CDS contract. We find that, the credit quality of the reference entity is deteriorated when the maturity and the holding period of the contract are high. In addition, in unfavorable economic conditions, the seller of protection of a CDS contract is more vulnerable and the risk of losing its capital is higher. These factors are essential for effective risk management by credit risk portfolio managers and regulators. The second chapter proposes a regime-switching partial adjustment model by implementing a Hidden Markov Model (HMM) to extend the existing standard partial adjustment model in the bank capital structure literature. Both the partial adjustment model with time-invariant speed of adjustment (SOA) and the one with time-varying SOA have limitations. The first model fails to detect the structural change observed in banks' capital ratio following the regulatory reforms of capital requirements after the global financial crisis (GFC). The second model can capture the regime-switching in bank's capital ratio only if regimes are observable, which is a challenge. The proposed HMM has the advantage of detecting unobserved regime states and allows estimating regime-switching SOA. The results show that banks behave differently during crisis times than during normal periods. I observe an upward shift in banks' SOA after the GFC. Compared to the GFC, the banks' SOA during the COVID-19 crisis is higher than that in GFC. This means that banks were more capitalized before entering the COVID-19 crisis than the GFC. The COVID-19 crisis could be seen as a stress test to assess the effectiveness of the post-crisis regulatory reform of capital requirements. The third chapter presents a theoretical framework and numerical examples to assess the damage suffered by unsophisticated investors following unsuitable advice. Unsuitability claims are assumed to be verifiable ex post once investment returns are realized. The legal compensation principle is expectation damages, i.e., redress paid ex post should make the investors whole in terms of expected utility. This principle is implemented through several damage formulas. The results show that the 'market-adjusted damages' formula most used in practice is the one that minimizes advisor's cost and investor's advice fees but with a deductible. The low advice fee makes customers better off.

Cette thèse explore la compréhension du mouvement animal en écologie sous un angle statistique, un aspect crucial pour diverses applications pratiques telles que la réintroduction d'espèces, la planification de campagnes de vaccination et la surveillance des transports de particules. Pour ce faire, elle se fixe plusieurs objectifs majeurs. Dans un premier volet, la thèse se concentre sur la modélisation de l'approche directionnelle du mouvement animal. Cela implique l'intégration d'un nombre variable de facteurs environnementaux dans la trajectoire des animaux, en utilisant notamment un modèle de régression angulaire. Ces facteurs, appelés « cibles », sont essentiels pour une compréhension approfondie du mouvement des animaux. Un deuxième objectif consiste à élaborer des modèles multi-états pour tenir compte de la diversité des comportements animaux. Ces modèles permettent d'associer différents comportements à des états non observés, une tâche complexe en termes d'inférence étant donné que la vraisemblance des données dépend de l'ensemble des états, qui restent cachés. Par exemple, un modèle de Markov caché est utilisé dans l'approche directionnelle pour prédire le mouvement des caribous. En parallèle, la thèse vise à développer une régression logistique conditionnelle multi-états pour l'approche de type choix discret. Cette méthode permet de prédire les choix des animaux en fonction des attributs du paysage, en uniformisant autant que possible les deux approches pour en exposer les forces et faiblesses respectives. Enfin, les avancées méthodologiques découlant de ces travaux sont présentées afin de comprendre les améliorations notables pour analyser le mouvement des animaux avec des modèles multi-états. Ainsi, la thèse s'inscrit dans une démarche visant à améliorer la compréhension du mouvement animal en intégrant des facteurs environnementaux et des comportements multi- états. Elle offre également des outils pratiques pour l'analyse des données de trajectoires animales, ce qui pourrait avoir un impact significatif dans le domaine de l'écologie. / This thesis explores the understanding of animal movement in ecology from a statistical perspective, a crucial aspect for various practical applications such as species reintroduction, vaccination campaign planning, and monitoring particle transport. To this end, it sets several major objectives. Firstly, the thesis focuses on modeling the directional approach to animal movement. This involves integrating a variable number of environmental factors into the animals' trajectories, notably using an angular regression model. These factors, called "targets," are essential for a thorough understanding of animal movement. A second objective is to develop multi-state models to account for the diversity of animal behaviors. These models allow for associating different behaviors with unobserved states, a complex task in terms of inference since the likelihood of the data depends on the set of states, which remain hidden. For example, a hidden Markov model (HMM) is used in the directional approach to predict caribou movement. Concurrently, the thesis aims to develop a multi-state conditional logistic regression for the discrete choice approach. This method allows predicting animal choices based on landscape attributes, standardizing both approaches as much as possible to highlight their respective strengths and weaknesses. Finally, the methodological advances following this work are presented to understand the significant improvements in analyzing animal movement with multi-state models. Thus, the thesis aims to enhance the understanding of animal movement by integrating environmental factors and multi-state behaviors. It also offers practical tools for analyzing animal trajectory data, which could have a significant impact in the field of ecology.

Cette thèse s'est déroulée dans le cadre du projet SECMAR qui visait à sécuriser le Grand Port Maritime de Marseille. Notre objectif était d'aider les personnels du port à identifier les comportements menaçant des navires afin de pouvoir agir efficacement en cas de danger réel. A ce titre, nous avons développé un système d'analyse et de reconnaissance de comportements de navires formé de deux sous-modules complémentaires. Le premier est construit à partir de l'approche probabiliste Modèle de Markov Cachée et traite principalement des comportements nominaux des gros bateaux qui se caractérisent par un déplacement régulier et récurrent dans le port. Le second est construit à partir du langage réactif synchrone Esterel et prend en compte les comportements agressifs et transgressifs de tous types de navires, notamment ceux des petits bateaux qui circulent librement et aléatoirement dans le port. Le système global d'aide à la décision a permis une bonne reconnaissance en temps-réel des différents comportements de navires au cours de leurs évolutions dans le port. Au regard des résultats prometteurs que nous avons obtenu à travers ce module, il est envisageable de le généraliser à d'autres ports mondiaux ainsi qu'à d'autres domaines d'application, notamment le domaine aéroportuaire. / The overall aim of this thesis was to create a decision support system that identifies discrepancies in ship behavior. The thesis was a part of the SECMAR project that aimed to improve security at the Marseilles harbor by the creation of decision support system for port staff. For this purpose, we developed a recognition behavior system consisting of two complementary sub-systems.The first system was based on the probabilistic Hidden Markov model approach and deals with nominal behavior of large to medium size commercial ships showing regular and recurrent behavior. The second system was based on the reactive synchronous language Esterel and concerns aggressive and transgressive behavior of small ships that may navigate freely in the harbor. Real-time evaluations showed that the proposed decision support system efficiently captured and evaluated ship behaviors. The promising results of the system and its diversity in origin makes it suitable for applications in other harbors as well as other environment such as airports.

Dans cette thèse, nous nous sommes intéressés au problème de codage de sources avec information adjacente au décodeur seulement. Plus précisément, nous avons considéré le cas où la distribution jointe entre la source et l'information adjacente n'est pas bien connue. Dans ce contexte, pour un problème de codage sans pertes, nous avons d'abord effectué une analyse de performance à l'aide d'outils de la théorie de l'information. Nous avons ensuite proposé un schéma de codage pratique efficace malgré le manque de connaissance sur la distribution de probabilité jointe. Ce schéma de codage s'appuie sur des codes LDPC non-binaires et sur un algorithme de type Espérance-Maximisation. Le problème du schéma de codage proposé, c'est que les codes LDPC non-binaires utilisés doivent être performants. C'est à dire qu'ils doivent être construits à partir de distributions de degrés qui permettent d'atteindre un débit proche des performances théoriques. Nous avons donc proposé une méthode d'optimisation des distributions de degrés des codes LDPC. Enfin, nous nous sommes intéressés à un cas de codage avec pertes. Nous avons supposé que le modèle de corrélation entre la source et l'information adjacente était décrit par un modèle de Markov caché à émissions Gaussiennes. Pour ce modèle, nous avons également effectué une analyse de performance, puis nous avons proposé un schéma de codage pratique. Ce schéma de codage s'appuie sur des codes LDPC non-binaires et sur une reconstruction MMSE. Ces deux composantes exploitent la structure avec mémoire du modèle de Markov caché. / In this thesis, we considered the problem of source coding with side information available at the decoder only. More in details, we considered the case where the joint distribution between the source and the side information is not perfectly known. In this context, we performed a performance analysis of the lossless source coding scheme. This performance analysis was realized from information theory tools. Then, we proposed a practical coding scheme able to deal with the uncertainty on the joint probability distribution. This coding scheme is based on non-binary LDPC codes and on an Expectation-Maximization algorithm. For this problem, a key issue is to design efficient LDPC codes. In particular, good code degree distributions have to be selected. Consequently, we proposed an optimization method for the selection of good degree distributions. To finish, we considered a lossy coding scheme. In this case, we assumed that the correlation channel between the source and the side information is described by a Hidden Markov Model with Gaussian emissions. For this model, we performed again some performance analysis and proposed a practical coding scheme. The proposed scheme is based on non-binary LDPC codes and on MMSE reconstruction using an MCMC method. In our solution, these two components are able to exploit the memory induced by the Hidden Markov model.