Orientador: Enrique Ortega Rodriguez / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Alimentos / Made available in DSpace on 2018-08-20T20:19:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Watanabe_MarcosDjunBarbosa_D.pdf: 12354355 bytes, checksum: 2217565ceb1d984dcb8ad72e314a9171 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: Os sistemas de produção agrícola ocupam extensas áreas inseridas em bacias hidrográficas as quais, por sua vez, têm sua sustentabilidade afetada pela interferência de tais sistemas em seus ciclos biogeoquímicos. Apesar da importância do suprimento de energia e alimentos para a sociedade, outros bens e serviços são também fundamentais para o seu bem-estar. É o caso da água, que é um fator de produção para a indústria e agricultura, e também essencial para a manutenção dos domicílios e do comércio em áreas urbanas. Neste contexto, o presente trabalho pretende estudar de que maneira sistemas produtores de energia e alimentos afetam aqueles produtores de água na bacia do Taquarizinho. Este estudo construiu um modelo determinístico para simular e realizar a valoração dos fluxos hidrológicos em áreas ocupadas por agricultura, pastagens e mata nativa. O foco da pesquisa foi a comparação, ao longo do tempo, do valor monetário dos fluxos gerados por diferentes tipos de uso da terra (USD ha-1ano-1) para diferentes cenários de ocupação da bacia: Cerrado, sistema agroflorestal (SAF), agricultura convencional, agricultura de plantio direto, pastagem com manejo e pastagem sem manejo. A metodologia empregada utiliza o conceito de emergia para a valoração de serviços ambientais (e de áreas agrícolas), a qual atribui valor aos mesmos em equivalentes de dólar baseando-se na relação entre a energia dos inputs e o fluxo de massa de água para cada uma das entradas geradas pelo mesmo sistema. Além disto, vinculou-se o modelo hidrológico aos principais processos de sequestro e emissão de carbono na bacia, a fim de entender como o ciclo do carbono é afetado pelo ciclo hidrológico e quais os valores monetários relacionados a tais fluxos biogeoquímicos vinculados à captura de carbono na biomassa, na liteira e no solo. Os resultados do modelo denominado hidro-carbono revelam que há uma hierarquia em relação à prestação de serviços hidrológicos e do carbono, a qual é relacionada aos seguintes cenários, de maneira decrescente: Cerrado, sistema agroflorestal, pastagem com manejo, agricultura de plantio direto, pastagem sem manejo e agricultura convencional. Entende-se que os resultados monetários obtidos podem ser úteis para dar suporte aos mecanismos de compensação à proteção de sistemas produtores de água e carbono em bacias hidrográficas / Abstract: Agricultural production systems occupy large areas in river basins whose sustainability is affected by human interference on its biogeochemical cycles. Although food and energy production are important to human well-being, other goods and services are also fundamental to society. Water, for instance, is a production factor for industrial and agricultural sectors, and is also essential to household consumption placed in rural and urban areas. Thus, this research project studied how food and energy production systems affect the ecosystem services of water production and net carbon sequestration in Taquarizinho watershed. In order to do so, a deterministic model was used to simulate hydrological and carbon flows in areas occupied by agricultural activities, pastures and native vegetation. The model compares values of water and carbon-related ecosystem services (USD ha-1yr-1) over time under different land-use scenarios in Taquarizinho watershed: native savanna, agroforestry, conventional cropping system, no-tillage cropping system, degraded pastures and improved pasture management. The methodology used is in accordance to the emergy concept which makes possible ecosystem services valuation based on the ratio of energy inputs and mass outputs leaving the river basin. In the model, we coupled hydrological and carbon processes in order to understand how carbon cycle is affected by changes in land-use and hydrological processes. Results shown that there is an hierarchy related to water and carbon services provision, which is related to the following scenarios, in descending order: native savanna, agroforestry, improved pasture management, no-tillage cropping system, degraded pasture, and conventional cropping system. The results in this thesis may be useful to support public policy oriented to compensation mechanisms aimed at enhancing water and carbon-related ecosystem services at river basin level / Doutorado / Engenharia de Alimentos / Doutor em Engenharia de Alimentos

Submitted by Fabiola Gama (fpgama@santander.com.br) on 2012-09-05T11:28:04Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Fabiola Gama - 2012 07 31 - Final.pdf: 203848 bytes, checksum: bab4e2c60e01193f5368da8f74b3692e (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2012-09-05T13:04:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Fabiola Gama - 2012 07 31 - Final.pdf: 203848 bytes, checksum: bab4e2c60e01193f5368da8f74b3692e (MD5) / Made available in DSpace on 2012-09-05T13:24:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao - Fabiola Gama - 2012 07 31 - Final.pdf: 203848 bytes, checksum: bab4e2c60e01193f5368da8f74b3692e (MD5) Previous issue date: 2012-08-07 / The main objective of this paper is to determine how the working capital of a company that has excess profitability relates to that of the industry’s average profitability. The combined effect on profitability of the three main components of working capital—inventory, accounts receivable, and accounts payable—was analyzed through the cash cycle, as were the separate effects of working capital’s components on excess returns through receivables, inventory, and payables turnover. In addition, it was checked if variations in a company’s leverage and the prevailing interest rate could maximize the effects of changes in working capital on a company’s excess returns. Data for all companies listed on three exchanges, the BM&FBOVESPA (Brazil), BMV (Mexico), and BCBA (Argentina), were extracted from the Economática database for 2004-2011. The panel data method for econometric estimates was adopted and the Hausman test was used to choose between employing the fixed or random effects model. For Brazil, a negative relationship was proven to exist between investment in working capital and excess returns. On the other hand, receivables, inventory, and payables turnovers were not statistically significant factors at 5%, which implies that the combined effect of working capital’s three main components on excess profitability outweigh their individual influences on a company’s profitability. While it was confirmed that leverage influences investments in working capital, increasing the impact on excess returns for companies listed in Brazil, no such relationship was observed for fluctuations in interest rates. Overall, the results for Mexico and Argentina showed less statistical significance. / O objetivo principal do presente trabalho é determinar de que forma o capital de giro se relaciona com o excesso de rentabilidade de uma empresa ante a média do setor a que pertence. Analisa-se o efeito combinado dos três principais componentes do capital de giro (estoque, contas a receber e contas a pagar) — por meio do ciclo financeiro e do capital de giro líquido — e os efeitos isolados deles sobre o excesso de rentabilidade — por meio dos prazos médios de renovação dos estoques, de recebimento e de pagamento. Além disso, testou-se se o grau de endividamento e as oscilações na taxa de juros influenciam conjuntamente os investimentos em capital de giro das empresas e o excesso de rentabilidade. Do banco de dados Economática, foram extraídos dados de todas as empresas listadas, entre 2004 e 2011, na BM&FBOVESPA (Brasil), na BMV (México) e na BCBA (Argentina). Adotou-se o método de estimação econométrica de painel e, para a escolha entre os modelos de efeito fixo ou aleatório, foi utilizado o teste de Hausman. Para o Brasil, verificou-se a existência de uma relação negativa entre investimento em capital de giro e excesso de rentabilidade. Por outro lado, os prazos médios de renovação de estoques, de recebimento e de pagamento se mostraram pouco significativos nas estimações quando analisados individualmente. Subentende-se, assim, que o efeito combinado dos três principais componentes do capital de giro sobrepõe-se às suas influências individuais na definição da rentabilidade da empresa. Apenas para o Brasil ratificou-se que o grau de endividamento influencia conjuntamente os investimentos/desinvestimentos adicionais em capital de giro e o excesso de rentabilidade. O mesmo não foi observado para oscilações na taxa de juros no Brasil e na Argentina. De uma maneira geral, observou-se para o México e a Argentina resultados com uma menor significância estatística.

The computer numerical control (CNC) machines can be programmed. They have functions that help to get different superficies of varied geometry in the manufacturing process of mechanical parts. This research has the purpose to present a methodology of application of the resources of parametrized programming for the developing of manufacturing cycles to a machine (CNC). The parametrized programming seems to be an efficient tool to implement routines that the machine does not have. By using traditional programming resources, it reduces the number of programming lines in relation to more used methods. This dissertation shows a technique that increases the machine operational efficiency by increasing the programming resources, and also add value to the use of the machine in the operational production process / As máquinas de comando numérico computadorizado (CNC) são programáveis e possuem funções que facilitam a obtenção de diferentes superfícies com geometria variada na manufatura de peças mecânicas. Este trabalho tem como finalidade apresentar uma metodologia de aplicação dos recursos avançados de programação no desenvolvimento de rotinas parametrizadas dedicadas ao processo de fresamento. A programação parametrizada mostrou-se uma ferramenta eficaz para criar ciclos de usinagem a serem implementados como recursos adicionais às funções de programação disponíveis no comando da máquina. Por usar recursos tradicionais de programação, a técnica reduz o número de linhas de códigos em relação aos métodos computacionais de geração automática de programas de operação do equipamento. O trabalho mostrou que a técnica de programação parametrizada aumenta a eficiência operacional da máquina, através do aumento dos recursos de programação, agregando maior valor na utilização da mesma para realizar operações produtivas

Orientador: Ricardo Miranda Martins / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-26T22:51:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Malta_PauloRaimundoStering_M.pdf: 1278845 bytes, checksum: 5decf55c035538f4af8383bb701ba65f (MD5) Previous issue date: 2015 / Resumo: Neste trabalho apresentaremos ciclos limite algébricos para sistemas quadráticos e cúbicos. Para sistemas quadráticos mostraremos todas as famílias de sistemas que possuem ciclos limite algébricos de grau 4 e algumas de grau 5 e 6. Concluiremos que todos estes sistemas possuem um único ciclo limite, neste caso o algébrico. Para estes resultados utilizaremos técnicas projetivas. Finalmente mostraremos que existem equações diferenciais polinomiais de grau arbitrário que possuem ciclos limite algébricos de grau 3 / Abstract: In this work we will present algebraic limit cycles for quadratic and cubic systems. For quadratic systems we will show all the family of systems that have algebraic limit cycles of degree 4 and some of degree 5 and 6. We will conclude that all these systems have a unique limit cycle, the algebraic one. For these results we will use projective techniques. Finally we will show that there are polynomial systems of differential equations of arbitrary degree that have algebraic limit cycles of degree 3 / Mestrado / Matematica / Mestre em Matemática

El presente trabajo busca analizar el impacto de los choques de política monetaria en la volatilidad de las principales variables macroeconómicas del Perú. El enfoque empírico empleado se basa en un modelo de vectores autorregresivos (VAR) extendido en 2 dimensiones. Primero, el modelo permite volatilidad estocástica, con lo que se puede capturar la variación en el tiempo en el tamaño de los choques de política monetaria. Segundo, el modelo admite una interacción dinámica, a través de una ecuación de transición, entre el nivel de las variables en el VAR y la volatilidad cambiante en el tiempo de los choques. Los resultados demuestran que, en el Perú, los choques de política monetaria contribuyen a reducir la volatilidad macroeconómica. Así, se estima que un choque de política monetaria de 100 puntos básicos está asociado a una disminución de la volatilidad del PBI hasta de 9% los primeros 6 meses, y una reducción de la volatilidad de la inflación y el tipo de cambio, de hasta 5% y 15% los 5 primeros meses, respectivamente. / This paper studies the impact of monetary policy shocks on the volatility of the main macroeconomic variables of Peru. The empirical approach used is based vector autoregressive (VAR) model extended along two dimensions. First, the model allows for stochastic volatility, thus capturing the variation over time in the size of monetary policy shocks. Second, the model admits a dynamic interaction, through a transition equation, between the level of the variables in the VAR and the time-varying volatility of the shocks over time. The results suggest that, in Peru, monetary policy shocks contribute to reduce macroeconomic volatility. Thereby, the analysis establishes that a 100 basis points increases in the policy rate causes a decrease in GDP volatility of up to 9% in the first six months, and a reduction in inflation and exchange rate volatility, of up to 5% and 15% the first five months, respectively.

Orientador: Selma Maria de Almeida-Santos / Resumo: O conjunto de características manifestadas por uma espécie que levam ao sucesso reprodutivo pode ser chamado de estratégias reprodutivas. Isto inclui, por exemplo, o período reprodutivo, o modo reprodutivo, a sincronia reprodutiva entre machos e fêmeas, o tempo de fertilização e a frequência reprodutiva. O gênero Lachesis é composto de quatro espécies ovíparas restritas às florestas úmidas da América Central e América do Sul. Popularmente conhecidas como surucucu, são um grupo de importância médica, tal como Bothrops e Crotalus. Lachesis muta é a espécie com a maior distribuição, e ocorre na América no Sul, na Mata Atlântica e na Floresta Amazônica. Ao contrário de Bothrops e Crotalus, estudos sobre biologia reprodutiva para o gênero Lachesis são, em sua maioria, desenvolvidos em cativeiro e com foco no comportamento reprodutivo. Propomos, então, descrever em dois capítulos aspectos da biologia reprodutiva da espécie Lachesis muta investigados a partir da anatomia e morfologia de seus órgãos reprodutivos ao longo das estações do ano. No Capítulo 1, investigamos a biologia reprodutiva de L. muta da Floresta Amazônica e da Mata Atlântica brasileira a partir de dados de biometria e histologia de animais preservados em coleções biológicas e provenientes da natureza. No Capítulo 2, descrevemos o oviduto feminino em diferentes estágios do ciclo reprodutivo. Comparando tanto as duas populações quanto a espécie com outros crotalíneos neotropicais, nosso objetivo foi investigar possív... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The set of characteristics manifested by a species leading to reproductive success can be called reproductive strategies. These include, for example, the reproductive period, the reproductive mode, the reproductive synchrony between males and females, the time of fertilization, and the reproductive frequency. The genus Lachesis comprises four oviparous species restricted to Central and South American rainforests and popularly known as bushmasters, and is a group of medical importance, as are Bothrops and Crotalus. Lachesis muta is the most widely distributed and occurs in South America, at the Atlantic Forest and the Amazon Rainforest.Unlike Bothrops and Crotalus, reproductive biology studies for the genus Lachesis weremostly developed in captivity, focusing mainly on reproductive behavior. We propose to describe in two chapters aspects of the reproductive biology of the Lachesis muta species investigated from the anatomy and morphology of its reproductive organs over the seasons of the year. In Chapter 1, we investigate the reproductive biology of L. muta by biometric and histology data from biological collections, focusing on individuals collected in the wild. In Chapter 2, we describe the female oviduct at different stages of the reproductive cycle. Comparing both populations and species with the other neotropical crotalines, we aim to investigate possibles patterns for the Viperidae group, as well as the hypothesis of the influence of abiotic factors on the snake reproduc... (Complete abstract click electronic access below) / Mestre

Las investigaciones relacionadas al ciclo financiero en el Perú se han centrado en describir las características cíclicas y en métodos de estimación. Por ejemplo, Lahura et al. (2013), utilizando el método de filtro de Kalman, ha determinado dos fases de auges crediticio comprendidas entre finales de 2008 e inicios de 2009 y entre abril y junio de 2019. Sin embargo, es importante también conocer la relación entre el ciclo financiero y el ciclo económico para prevenir la aparición de crisis financieras y sus efectos negativos posteriores en la macroeconomía. En este contexto, una mejor comprensión de los vínculos entre los ciclos financieros y el ciclo económico del Perú puede proporcionar información valiosa para las decisiones de política monetaria y macroprudencial. El presente trabajo tiene dos objetivos. El primero es analizar la relación de causalidad de los ciclos financieros y económicos del Perú. Para la medición del ciclo financiero se usa la metodología de factores dinámicos utilizando cuatro indicadores representativos del sector financiero: Volumen de créditos al sector privado (mercado de créditos), Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (mercado de acciones), Embig Perú (mercado de bonos) y el tipo de cambio (mercado de divisas). El segundo objetivo es evaluar los cambios de bienestar al incorporar el ciclo financiero dentro de la política monetaria a través de una regla de Taylor. Por un lado, usando el test de causalidad de Granger en el dominio de la frecuencia de Breitung y Candelon (2006), se encontró que el ciclo financiero causa al ciclo económico en frecuencias mayores a 10 trimestres (2.5 años), mientras que el ciclo económico no causa al ciclo financiero. Finalmente se demostró que no hay ninguna ganancia de bienestar en la función de pérdida del banco central al incorporar el ciclo financiero en una regla de Taylor.

Recientemente, los académicos y los encargados de formular políticas económicas se han centrado en los choques de incertidumbre y sus efectos en la macroeconomía. La evidencia muestra que la incertidumbre genera ciclos económicos. La mayor parte de la investigación se ha realizado para economías desarrolladas, que concluye que los choques de incertidumbre se comportan como un choque negativo de demanda agregada que reduce el PIB y la inflación. En el caso de economías en desarrollo, la investigación ha sido escasa y sólo por el lado de la demanda agregada; estos concluyen que también reducen la inversión, el consumo y el PIB. A diferencia de las economías desarrolladas, los efectos para las economías en desarrollo son más profundos. Este documento investiga los efectos de los choques de incertidumbre para una economía pequeña y abierta como Perú en contexto de metas de inflación. Los resultados muestran que los choques de incertidumbre no solo actúan como un choque de demanda agregada negativa,sino también como un choque de oferta agregada negativo que aumenta la inflación. Se estima un VAR Bayesiano con “training sample” como prior. Se proporcionan conclusiones y recomendaciones.

En esta investigación se utiliza un modelo SVAR extendido para estimar los efectos de un incremento de la incertidumbre global sobre la economía peruana. A diferencia de otros estudios que estiman los efectos los choques externos en la economía peruana, en esta investigación me centro en el impacto de un incremento de la volatilidad de estos choques externos. Las extensiones al modelo SVAR incluyen: (i) permitir que la varianza varíe en el tiempo, a través de una especificación de volatilidad estocástica; y (ii) permitir interacción entre las variables endógenas y la volatilidad cambiante en el tiempo. Usando este modelo, estimo que un incremento de una desviación estándar en la volatilidad de los choques al PBI mundial se asocia con una caída del PBI de alrededor de -3,3% relativo a su tendencia nueve trimestres luego del choque. Los componentes de la demanda agregada parecen tener una respuesta negativa más grande que los sectores productivos. En particular, el crecimiento de la inversión cae alrededor de -7,7% relativo a su tendencia. / This study uses an extended SVAR model to estimate the effects of an increase in global uncertainty on the Peruvian economic activity. Unlike other studies that estimate the effects of external shocks on the Peruvian economy, in this paper I focus on the impact of an increase in the volatility of these foreign shocks. The extensions of the SVAR model include allowing for time-varying variance of structural shocks via a stochastic volatility specification and allowing interaction between the endogenous variables and the time-varying volatility. Using this model, I estimate that a one standard deviation increase in the volatility of the shocks to the world's GDP leads to a decline on Peruvian GDP of around -3,3% relative to its trend, nine quarters after the shock. Aggregate demand components appear to have a larger negative response than supply sectors. In particular, investment's growth falls around -7,7% relative to trend.

Nosotros cuantificamos y analizamos la evolución del efecto de los choques externos sobre las fluctuaciones del PBI de Perú durante 1994Q1-2019Q4, utilizando un grupo de modelos con parámetros cambiantes entre regímenes y volatilidad estocástica (RS-VAR-SV) planteados por Chan y Eisenstat (2018). Los datos para la economía peruana sugieren un modelo con coeficientes contemporáneos, rezagos e interceptos constantes, pero con varianzas cambiantes entre regímenes. Asimismo, los datos evidencian solo dos regímenes. A partir del análisis de las IRFs, FEVDs y HDs evidenciamos que: (i) los choques del crecimiento del PBI de China tienen el mayor efecto sobre el crecimiento del PBI peruano (alrededor de 0.8%); (ii) los choques financieros contraen en 0.3% el crecimiento del PBI interno, y la política monetaria interna está sincronizada con los movimientos de la tasa de la Fed; (iii) los choques externos explican 35% de las fluctuaciones del PBI en el primer régimen y 70% en el segundo régimen; y (iv) el choque del crecimiento del PBI de China contribuyó en 1.0 p.p. sobre el incremento de 1.1 p.p. (89% aproximadamente) de la tasa de crecimiento del PBI peruano entre el primer y segundo régimen.