Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:05Z (GMT). No. of bitstreams: 3 danielkendioyaturma2004.pdf.jpg: 17876 bytes, checksum: 25441a085102f419cb39e4536cb7f06f (MD5) danielkendioyaturma2004.pdf: 1056124 bytes, checksum: f406cc89c0c138ad27979b1991c75281 (MD5) danielkendioyaturma2004.pdf.txt: 146740 bytes, checksum: b00c61030284e186bcdd965d897c076c (MD5) Previous issue date: 2007-01-24T00:00:00Z / This dissertation is focused on the study of the implied volatility surface of european options on Real / US$ parity traded in the Brazilian market. This work doesn’t try to explain the deformations or deviations of the implied volatility from to the hypothesis of constant volatility of Black & Scholes (1973) model. This work treats the implied volatility observed in the market as an interesting variable by its own, trying to analyze the dynamic of that surface. To analyze this surface, the present study proposes the use of a technique widely used to analyze empirical data: Principal Component Analysis. The changes on the implied volatility surfaces alter the pricing of the options in a portfolio. Therefore changes in implied volatility are a risk factor that should be studied and analyzed for the development of immunization techniques and for risk management purposes, such as Value at Risk (V@R). Using the output from the use of Principal Component Analysis on the implied volatility surface, the present study proposes a limit range of variation of the implied volatility as a way to estimate the limit range of variation of the price of an option portfolio. The technique used in this work to apply Principal Component Analysis on the implied volatility surface was developed by Alexander (2001). Her study was based on a study made by Derman (1999) where he proposed some models to explain the dynamic of the volatility surface. To verify the effectiveness of the methodology proposed in this dissertation, the result was tested using criteria’s proposed on Basel committee of 1996. / A presente dissertação tem como objeto de estudo a superfície de volatilidade implícita de opções européias da paridade Real / Dólar no mercado brasileiro. Este trabalho não tenta explicar as deformações ou os desvios da volatilidade implícita com relação à hipótese de volatilidade constante do modelo de Black & Scholes (1973), mas trata a volatilidade implícita como uma variável financeira interessante por si só, procurando analisar a dinâmica de sua superfície. Para a análise desta superfície, o presente estudo propõe a utilização de uma ferramenta empregada em estudos empíricos de diversos ramos da ciência: a Análise de Componentes Principais – ACP (Principal Component Analysis). As mudanças na superfície de volatilidade alteram o apreçamento das opções de uma carteira. Desta forma, constituem um fator de risco que precisa ser estudado e entendido para o desenvolvimento de estratégias de imunização e de técnicas de gerenciamento de risco, dentre elas o cálculo de Valor em Risco (V@R – Value at Risk). De posse dos resultados obtidos com a análise de componentes principais da superfície de volatilidade implícita, o presente estudo tem por objetivo obter valores limite de variação desta volatilidade implícita, como forma de estimar as conseqüentes variações extremas nos valores de uma carteira de opções. Para tanto, baseia-se em estudos sobre a aplicação da análise de componentes principais da superfície de volatilidade implícita desenvolvidos por Alexander (2001). Estes estudos, por sua vez, são derivados de estudo sobre a dinâmica de curvas de volatilidade proposto por Derman (1999). Para se verificar a eficiência da metodologia proposta, os valores extremos obtidos são testados de acordo com os critérios de teste retroativo propostos pela emenda ao comitê da Basiléia de 1996.

Orientador: Paulo Eduardo de Abreu Machado / Resumo: A hemoterapia brasileira apresentou expressivo progresso nas últimas décadas. A política de sangue formulada no país e o esforço coletivo para sua execução propiciaram investimentos na qualidade dos serviços de hemoterapia, tornando os hemocomponentes produzidos mais seguros. Porém, apesar dos avanços, a transfusão não é isenta de riscos e somente quando os benefícios sobrepõem os riscos deve ser indicada. O fracionamento do sangue total gera como vantagem o maior aproveitamento do sangue transfundido, a maior eficácia transfusional, o aumento do tempo de validade de todos os componentes sanguíneos, além de, diminuir consideravelmente, o risco de reação transfusional. Contudo, essas vantagens somente são obtidas quando há a real necessidade da transfusão e prescrição adequada com a indicação clínica. A realização desse procedimento de forma não criteriosa expõe o receptor a sérios riscos e complicações como a aquisição de doenças transmissíveis, reações transfusionais que podem ser graves, falha terapêutica e aumento no custo do tratamento. Desse modo, se faz necessária a competência técnica dos profissionais envolvidos diretamente com o ato transfusional, sob pena de todo o esforço empregado para a produção de hemocomponentes de boa qualidade não beneficiar o receptor desses produtos. Assim, a elaboração de um manual de transfusão sanguínea para médicos, levando em conta as características do serviço e a atualização do tema, torna-se uma ferramenta importante para os serviço... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Mestre

Made available in DSpace on 2016-06-02T19:05:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissRATC.pdf: 2634350 bytes, checksum: c3b673c757b38c07dee2cb8b64a10121 (MD5) Previous issue date: 2005-05-20 / Financiadora de Estudos e Projetos / O crescimento do número de usuários da Internet, aliado aos avanços das tecnologias de acesso ocorridos em virtude do surgimento da computação ubíqua, gerou a necessidade de adaptar os conteúdos da Internet. A diversidade e heterogeneidade encontrada atualmente na Internet, incluindo usuários, dispositivos, redes de acesso e conteúdos, formam uma quantidade enorme de possíveis combinações a cada entrega de determinado conteúdo. Em razão dessa necessidade de adaptação, este trabalho apresenta uma arquitetura focada na criação de diversas apresentações de um mesmo conteúdo e na realização de serviços de personalização de conteúdos da Internet. A arquitetura proposta considera os recursos existentes na atual infra-estrutura da Internet, baseia-se no modelo OPES e utiliza o ICAP para realizar a comunicação entre o dispositivo de borda e o servidor de adaptação. Além disso, essa arquitetura foi modelada e desenvolvida baseando-se em componentes de software com o intuito de criar padrões que facilitam seu reuso em outras arquiteturas semelhantes. Para desempenhar os serviços de adaptação, a arquitetura segue uma política de adaptação, a qual considera as informações sobre usuário, dispositivo, rede de acesso, contrato de serviços e conteúdo. Essa política é controlada por um conjunto de regras de adaptação, que definem quais os serviços devem ser executados, para quem e quando solicitá-los. Com o intuito de avaliar e validar a arquitetura proposta, este trabalho também descreve sua implementação através de seus estudos de caso e demonstra a viabilidade de seu uso em ambientes de computação ubíqua.

Made available in DSpace on 2016-06-02T19:05:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DissRMSN.pdf: 1736895 bytes, checksum: 08004f2bb011a8d73cc8d4f96e47491d (MD5) Previous issue date: 2005-05-24 / Financiadora de Estudos e Projetos / The Software Development contains several activities that are not always supported by tools that aid the Software Engineer and automate great part of his activities. Different researches have been accomplished and many resources have been spent aiming to construct tools that support the Software Development Process. Among these tools, stand out those that support project and implementation activities, and that are integrated with tools that support other activities of the software construction process. With those tools, it can be obtained a larger consistence of the results that are produced along the whole software development cycle. Another important point of the development process is related to obtain a software with better quality and less cost. One of the areas that is highlighted in the software production with quality and less cost, is those that researches the software components reuse. Thus, the Software Component Oriented Programming Tools integrated with modeling tools that aim mainly to improve the software productivity based on reuse is standing out. Motivated by these ideas, this work presents a tool denominated C-CORE, that supports the project and implementation of components and their applications integrated with other modeling tool, denominated MVCASE. / O Desenvolvimento de Software compreende diversas atividades que nem sempre são suportadas por ferramentas que auxiliam o Engenheiro de Software e automatizam grande parte de suas atividades. Diferentes pesquisas têm sido realizadas e muitos recursos têm sido gastos com o objetivo de construir ferramentas que apóiam o Processo de Desenvolvimento de Software. Dentre essas ferramentas, destacam-se aquelas que oferecem apoio às atividades de projeto e implementação, e que são integradas com ferramentas que auxiliam outras atividades do processo de construção de software. Com essas ferramentas, pode-se obter uma maior consistência dos artefatos produzidos ao longo de todo o ciclo de desenvolvimento de software. Outro ponto importante do processo de desenvolvimento relaciona-se com a obtenção de software com melhor qualidade e menor custo. Uma das áreas que vem se destacando na produção de software com qualidade e menor custo é a que pesquisa o reuso de componentes de software. Assim, vem ganhando destaque as ferramentas de programação orientadas a componentes de software integradas com ferramentas de modelagem que visam principalmente a produtividade de software baseada no reuso. Motivados por estas idéias, este trabalho apresenta uma ferramenta de suporte ao projeto e implementação de componentes e suas aplicações, denominada C-CORE, integrada com outra ferramenta de modelagem, denominada MVCASE.

[pt] Diversos modelos de componentes de software apresentam o conceito de componentes compostos, como é o caso do Fractal, OpenCOM, Koala, Kobra e SaveCCM. Um componente composto encapsula outros componentes e é responsável por oferecer mecanismos de configuração e introspecção estrutural, bem como externalizar serviços e dependências internas. A ideia de componentes compostos é reconhecida como uma boa técnica para abstrair estruturas complexas e maximizar o reuso. Entretanto, não existe um estudo mais aprofundado sobre tal mecanismo que aborde questões sobre a configuração inicial dos subcomponentes, o mapeamento de serviços e depend ências de subcomponentes através de interfaces do componente composto, formas de navegação compartilhamento de subcomponentes, ciclo de vida e formas de introspecção estrutural. Neste trabalho foi realizado um levantamento sobre como os modelos Fractal e OpenCOM tratam o conceito de componentes compostos e é proposto um modelo que oferece este suporte. Como estudo experimental foi implementada uma nova versão do SCS com suporte a componentes compostos, o SCS-Composite. Também foi feita uma avaliação da expressividade do SCS-Composite através da adaptação de uma aplicação pré-existente baseada no SCS. / [en] Several software component models support composite components, such as Fractal, OpenCOM, Koala, Kobra and SaveCCM. A composite component encapsulates components and provides introspection and configuration mechanisms. Composite components are recognized as a good practice because abstract complex structures and increase reuse. However, there is not a comprehensive study about composite component mechanisms addressing issues like initial composite configuration, mapping of subcomponents services and dependencies through composite component’s interfaces, introspection, component sharing, and composites life cycle. In this work we perform a study about how the Fractal and OpenCOM apply the composite component concept and we propose a new model for composite components. As an experimental study we implemented a new version of the SCS component system with support for composite components, the SCS-Composite. We also present an evaluation of SCS-Composite through the adaptation of a SCS based application.

Made available in DSpace on 2014-12-17T15:47:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IvanilsonFVJ.pdf: 1175067 bytes, checksum: 36d08791e1658b3543761ec05cd15028 (MD5) Previous issue date: 2009-03-20 / Coordena??o de Aperfei?oamento de Pessoal de N?vel Superior / To manage the complexity associated with the management of multimedia distributed systems, a solution must incorporate concepts of middleware in order to hide specific hardware and operating systems aspects. Applications in these systems can be implemented in different types of platforms, and the components of these systems must interact each with the other. Because of the variability of the state of the platforms implementation, a flexible approach should allow dynamic substitution of components in order to ensure the level of QoS of the running application . In this context, this work presents an approach in the layer of middleware that we are proposing for supporting dynamic substitution of components in the context the Cosmos framework , starting with the choice of target component, rising taking the decision, which, among components candidates will be chosen and concluding with the process defined for the exchange. The approach was defined considering the Cosmos QoS model and how it deals with dynamic reconfiguration / Para tratar a complexidade associada ao gerenciamento dos sistemas multim?dia distribu?dos, uma solu??o deve incorporar conceitos de middleware de forma a abstrair especificidades de hardware e sistemas operacionais. Aplica??es nesses sistemas podem ser executadas em diferentes tipos de plataformas, e os componentes destes sistemas precisam interagir uns com os outros. Devido ? variabilidade dos estados das plataforma de execu??o, uma abordagem flex?vel deve permitir a troca din?mica de componentes visando garantir o n?vel de QoS da aplica??o em execu??o. Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma abordagem na camada de middleware para a realiza??o de troca din?mica de componentes no contexto do framework Cosmos, iniciando com a escolha do componente alvo para a troca, passando pela tomada de decis?o de qual, entre os componentes candidatos, ser? escolhido e concluindo com o processo definido para a troca. A abordagem foi definida com base nos requisitos de QoS considerados no framework Cosmos de maneira a suportar a reconfigura??o din?mica de componentes

[pt] O objetivo deste trabalho é avaliar um sistema de componentes de software que oferece em seu modelo uma abstração de componentes compostos. O sistema de componentes estudado é o SCS, que define um conjunto de regras de aninhamento, encapsulamento e compartilhamento para reger o comportamento de seus componentes compostos. O foco deste estudo está na avaliação da eficácia dessas regras de composição para auxiliar o desenvolvedor de aplicações. Para realizar esta avaliação, adaptamos o sistema de Captura e Acesso CAS, construído com o middleware SCS, para utilizar componentes compostos, e criamos um cenário para analisar o modelo e a implementação do middleware. / [en] The aim of this work is to evaluate a software component system that provides in its model an abstraction of composite components. We chose for this study SCS as the components system, which defines a set of rules for nesting, encapsulation and sharing to manage the behavior of its composite components. The main focus of this study is to evaluate the effectiveness of these composition rules to assist application developers. To conduct this evaluation, we adapted the Capture and Access system CAS, developed via the middleware SCS in order to employ the composite components, and created a scenario to analyze the model and implementation of the middleware.

Ingeniero Civil Matemático / La presente memoria tiene como objetivo un estudio general sobre componentes monocromáticas en multicoloreos de aristas de grafos completos, o dicho de otro modo, un coloreo de aristas de multigrafos completos. En particular, el tema de mayor importancia consiste en una generalización de una importante clase de problemas relacionados con la Conjetura de Ryser, la cual habla de una cota universal para el número de componentes conexas monocromáticas necesarias para cubrir todos los vértices de un grafo con sus aristas coloreadas, y donde tal cota solo depende del número de colores utilizados. Los resultados presentes en la memoria son fruto de distintas formas de abordar determinados problemas relacionados con la generalización mencionada y que, por fortuna, resultaron no solo ser útiles para los propósitos para los que fueron ideados, sino que algunos de ellos poseen interés por sí mismos. En primer lugar el motivo de estudio se centra en la cantidad de vértices que podemos asegurar para alguna de las componentes monocromáticas inducidas en un multicoloreo de aristas arbitrario en grafos bipartitos, para luego extender el resultado a grafos completos. Posteriormente se estudia una cota de vértices para multicoloreos de grafos tales que pueden ser cubiertos con tres componentes conexas monocromáticas y no pueden ser cubiertos con dos componentes conexas monocromáticas, pero si aislamos cualquiera de sus vértices entonces el resto de ellos pueden ser cubiertos por dos componentes monocromáticas. Este tipo de multicoloreos será llamado 3-crítico. Finalmente se introduce la generalización de un caso particular de la Conjetura de Ryser, que consiste en encontrar cotas, dependientes del número de colores utilizados, para multicoloreos de aristas de grafos completos. En particular, se restringe el estudio para multicoloreos de aristas uniformes, los cuales se definen como multicoloreos donde todas las aristas tienen el mismo número de colores. Primero se muestran cotas superiores generales, luego cotas inferiores, para finalmente estudiar determinados casos de manera particular y concluir cotas de manera estricta.

Doctor en Ciencias de la Ingeniería, Mención Modelación Matemática / En esta tesis definimos dos adaptaciones no-lineales del análisis de componentes principales, para el estudio de la variabilidad de datos conformados por medidas de probabilidad y por imágenes. En el Capitulo 2 introducimos el método de análisis de componentes principales geodésico (ACPG) en el espacio de medidas de probabilidad en la línea real, con segundo momento finito, dotado de la métrica de Wasserstein. Apoyándonos en la estructura pseudo-riemanniana del espacio de Wasserstein, definimos el ACPG basado en adaptaciones del ACP a variedades, propuestas en la literatura. En este contexto, el ACPG se define por medio de un problema de minimización sobre el espacio conformado por los subconjuntos geodésicos del espacio de Wasserstein. Usando argumentos de compacidad y de gama-convergencia, establecemos la consistencia del método, demostrando que el ACPG converge a su contraparte poblacional, cuando el tamaño de la muestra crece a infinito. Discutimos las ventajas de este método, respecto a un ACP funcional estándar de medidas de probabilidad en el espacio de Hilbert de funciones a cuadrado integrable. Con el fin de mostrar los beneficios de este procedimiento para el análisis de datos, exhibimos algunos ejemplos ilustrativos en un modelo estadístico simple. En el Capitulo 3 describimos el método de análisis de componentes principales geométrico (ACP geométrico) para analizar los modos principales de variación geométrica de un conjunto de imágenes. En este contexto proponemos modelar la variabilidad geométrica de las imágenes, respecto a un patrón medio de referencia, por medio de un operador de deformación parametrizado por un espacio de Hilbert. El ACP geométrico consta de dos etapas: (1) registro de imágenes usando un operador de deformación y (2) ACP estándar en los parámetros asociados a las deformaciones. La consistencia del procedimiento es analizada en el contexto de un modelo estadístico de patrón deformable, con una doble asíntota, donde el número de observaciones tiende a infinito y el ruido aditivo converge a cero. Para destacar los beneficios de este procedimiento, describimos un algoritmo y su aplicación a algunos experimentos numéricos con imágenes reales.

[pt] Neste trabalho apresentamos o design e implementação de visualização distribuída e colaboração para um visualizador 3D imersivo. Começamos apresentando, em um alto nível de abstração, nosso design de um visualizador genérico. O design segue a abordagem MVC, isolando todos os objetos de negócios na camada de baixo da aplicação para torná-la modular e extensível, permitindo assim a mais fácil prototipagem de funcionalidades e isolamento de algoritmos complexos da lógica de negócios. Este design como solução surgiu da necessidade real de um visualizador de implementação monolítica, cuja manutenção e aprimoramento se encontravam com alta complexidade devido à mistura entre a lógica de aplicação e os diversos algoritmos de visualização e distribuição. Esperamos que nosso design possa ser reutilizado como inspiração para outros visualizadores que queiram reduzir a complexidade e o custo do desenvolvimento de novas funcionalidades de negócios. Sobre este design, então, apresentamos o design e implementação detalhados de um módulo que provê visualização distribuída e colaboração para o visualizador. Este módulo é não intrusivo porque não requer qualquer mudança na arquitetura da aplicação, e esta pode se tornar distribuída apenas pela inclusão do módulo. Este módulo serve como prova de conceito para o nosso design, por solucionar um problema clássico de distribuição e sincronismo em um visualizador de maneira transparente para a lógica de negócios. Ainda implementamos um visualizador exemplo com este design e nele conectamos o módulo proposto, onde verificamos ambos o sincronismo da visualização distribuída e a consistência da colaboração entre múltiplos nós, avaliamos também o impacto no desempenho causado pela visualização distribuída. / [en] In this work, we present the design and implementation of distributed visualization and collaboration for a, immersive 3D visualizer. We start by presenting, on a high abstraction level, our design of a generic visualizer. The design follows an MVC approach, isolating all the business objects in the lowest level of the application, making it modular and extensible, therefore providing an easier prototyping of functionality and the isolation of complex business logic algorithms. This design as a solution came from the real necessity of a visualizer with a monolithic implementation, whose maintainability and improvement are impaired due to a high complexity because of the coupling between the business logic and the diverse visualization and distribution algorithms. Our hope is that our design can be reused as an inspiration for other visualizers that wish to reduce the complexity and cost of the development of new business functionality. On top of this design, then, we present the detailed design and implementation of a module that provides distributed visualization and collaboration to the visualizer. This module is non intrusive because it requires no changes to the application architecture, and the application can become distributed just by the inclusion of the module. This module serves as a proof of concept for our design as it solves a classic problem of distribution and synchronism in a visualizer in a way that is transparent to the business logic. Also, we implemented an example visualizer with our design and our proposed module, where we veried both the synchronism of the distributed visualization and the consistency of the collaboration among multiple nodes, we also evaluated the performance impact caused by the distributed visualization.