Made available in DSpace on 2014-06-12T23:16:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo8667_1.pdf: 2266908 bytes, checksum: 0206b11ae129ac1b2eb8e327f0ddd6a9 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A caracterização hidrodispersiva de um Latossolo e de um Neossolo Quartzarênico, ambos da região do Vale do São Francisco, foi realizada em laboratório por meio de ensaios de deslocamento de líquidos miscíveis em colunas de solo deformado. Os ensaios compreenderam o deslocamento de um pulso de 1,0 volume de poros da solução de KBr nas vazões de 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 e 2,0 cm³.min-1 e nas concentrações de 0,1; 0,5 e 1,0M, sendo realizadas três repetições para cada ensaio, sob condições de saturação e fluxo em regime estacionário. Por meio do programa CXTFIT 2.0, que ajusta a solução analítica da equação do modelo convectivodispersivo (CDE) aos pontos da curva de experimental eluição, foi possível obter os parâmetros hidrodispersivos: fator de retardamento (R) e o coeficiente de dispersão hidrodinâmica (D). O modelo CDE realizou um bom ajuste aos pontos das curvas de eluição, com os valores dos coeficientes de determinação variando de 98% a 99% para ambos os solos. Os valores de R ficaram próximos a 1,0, para ambos os solos, indicando que o KBr não interage com os mesmos. Verificou-se que a dispersividade do Neossolo é maior que a do Latossolo devido à distribuição do tamanho dos poros ser maior no Neossolo

Submitted by Israel Vieira Neto (israel.vieiraneto@ufpe.br) on 2015-03-04T14:05:55Z No. of bitstreams: 2 RAB.pdf: 1905924 bytes, checksum: 168d6450177d8e433f6207dc761da437 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-04T14:05:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 RAB.pdf: 1905924 bytes, checksum: 168d6450177d8e433f6207dc761da437 (MD5) license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Previous issue date: 2012-02-24 / Este trabalho busca fazer uma revisão crítica sobre a literatura da Curva de Kuznets Ambiental e procura testar a existência dessa relação para os municípios da Amazônia Legal. Vários motivos com relação ao formato da curva encontrada pelos autores pesquisados são discutidos no texto. A metodologia adotada foi a de dados em painel usando estimadores de Arellano-Bond, uma metodologia a qual nunca foi utilizada de acordo com a literatura pesquisada. Os resultados mostram que só no modelo quadrático é possível obter uma relação linear entre a renda e a degradação ambiental – no caso, desmatamento. Além disso, mostra que a tecnologia, a atividade pecuária e agrícola, além do balanço dos municípios é importante para explicar a degradação ambiental.

The objective of this paper is to analyze the formation process of the Nuevo Sol Yield Curve in Peru, specifically the evolution of  its different terms as a consequence of diverse  internal  and  external policies  and  events. For this purpose, the zero coupon yield curve or spot curve is estimated, based on the Nelson y  Siegel (1987) method. The analysis suggests that  in the Peruvian case the developing yield curve has been sensible  to  internal  events as the issue  of  a  bond  with a maturity longer  than the existing term to maturity, and external events such as foreign interest rates changes. Hence, the yield curve has adopted concave, convex and lineal forms within one and a half year period, without the agents having changed their perceptions about the macroeconomic fundamentals. / El presente trabajo tiene como finalidad analizar el proceso de formación de la curva de rendimientos en nuevos soles del Perú y, en particular, la evolución de sus distintos tramos como respuestas a diferentes políticas y eventos externos e internos. Para ello,  se estima la estructura de tasas cero cupón o curva spot mediante la metodología propuesta por Nelson y Siegel (1987).  El análisis sugiere  que, en el caso peruano, la  curva de rendimientos en formación ha  sido muy sensible a eventos internos, como la emisión de un nuevo plazo mayor a los existentes en el mercado, y externos,  como las variaciones  en las tasas de interés internacionales. Este hecho explica el comportamiento variable de  las tasas de interés domésticas. De esta manera, la curva de rendimientos ha adoptado en el periodo de un año y medio, formas cóncavas, convexas y lineales, sin  que  los agentes hayan alterado  sus  expectativas con respecto a los fundamentos macroeconómicos.

En el presente documento se evalúa la presencia de rigideces de precios e información que generaron inercia en la inflación de Perú entre los años 2003 y 2016. Para esto, se plantea una forma funcional de la Curva de Phillips Neokeynesiana basada en el trabajo de Dupor, Kitamura y Tsuruga (2010) que integra ambas rigideces en un solo modelo de información rezagada con inattentiveness y ajustes de precio a la Calvo, de tal manera que se obtenga una estimación cercana a la inflación observada, en el periodo de evaluación.

Desde hace cientos de años, se está estudiando el proceso en la toma de decisiones bajo riesgo e incertidumbre. A lo largo de todo este tiempo, las teorías han ido evolucionando a un ritmo exponencial. En la primera parte de este trabajo, se hace un repaso sobre las teorías más relevantes. Se comienza con las bases de la teoría de la utilidad esperada hasta llegar al desarrollo de la misma. Luego, se presentan algunas de las teorías que, basadas en la teoría de la utilidad esperada, fueron acercándose cada vez más al verdadero comportamiento de los individuos. Seguidamente, se exponen los aportes de la economía conductual. Se exhiben los sesgos y heurísticas más reconocidos dentro de esta rama de estudio. Haciendo una sinergia entre las teorías tradicionales y la economía conductual, se procede a describir la teoría prospectiva. En la segunda parte de este trabajo, se desarrollan tres estudios experimentales. En el primero, se comprueba que las personas de la ciudad de Bahía Blanca se comportan de la misma manera que lo hacen los individuos sobre los cuales se basan las teorías conductuales. En el segundo, se evidencia que las personas con conocimiento financiero parecieran ser menos permeables a atributos psicológicos. En el tercero, se testea cuál es la actitud de los individuos frente al riesgo bajo distintos valores monetarios. Se demuestra que las personas son adversas al riesgo cuando los valores monetarios de la decisión son altos, y que son amantes al riesgo cuando los valores monetarios de la decisión son bajos. Esta situación se da tanto para las ganancias como para las pérdidas. A partir de la originalidad de los resultados obtenidos, se realiza una discusión con las potenciales causas de dichos resultados y futuras líneas de investigación. / Since hundreds of years ago, humans have been studying the decision making process under risk and uncertainty. Throughout this time, theories have evolved on an exponential rhythm. On the first part of this work, we review the most relevant theories. We start from the expected utility pillars to the development of this particular theory. Then, we present theories that, based on the expected utility theory, have been getting closer to the true people’s behavior. Subsequently, we expose behavioral economics contributions. We exhibit well-known heuristics and biases among this area of study. Making a synergy between traditional theories and behavioral economics, we proceed to describe prospect theory. On the second part of this work, we develop three experimental studies. On the first experiment, we prove that people from Bahia Blanca behave on the same manner that individuals where behavioral theories are based on. On the second experiment, we evidence that people with financial knowledge seem to be less permeable to psychological matters. On the third experiment, we test individuals’ attitude towards risk under different monetary values. We show that people are risk averse when amounts are high, and they are risk lovers when amounts are low. This situation is valid not only for earnings but for losses as well. Since the originality of our results, we end this work with a discussion on potential causes of these results and future research.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:39:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6457_1.pdf: 5215688 bytes, checksum: ba33d578432738ff4af6c39bba28286b (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2011 / Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco / A compreensão do fenômeno de transporte de sedimentos é um fator importante para se mitigar o grande impacto sócio econômico que os danos por erosão associados com a sedimentação, reconhecido como problema, pode causar à natureza. A bacia do rio Beberibe, inserida na Região Metropolitana do Recife (RMR) e na zona da mata norte de Pernambuco, Brasil, é a menor bacia da Região Metropolitana do Recife, estando incluída no Grupo de Bacias de Pequenos Rios Litorâneos. Com área de 81,37 k m² e comprimento total de 31 km, seu trecho médio e baixo encontra-se em área urbana densamente povoada composta pela maior concentração de população de baixa renda da RMR onde se evidencia os menores índices de atendimento à infraestrutura. O seu trecho alto, local desta pesquisa, encontra-se em área marcada pela presença de 36 fontes do aquífero Beberibe dentro da APA BEBERIBE (Área de Proteção Ambiental Beberibe) criada em 2009, em decorrência do Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro do Litoral Norte do Estado de Pernambuco. No presente trabalho foram realizadas cinco campanhas de medição, no período de Agosto de 2009 a Junho de 2010. A vazão líquida variou de 0,388 a 0,11 m³ s-¹ enquanto a descarga sólida em suspensão ficou de 15,38 a 6,98t dia-¹, e a de fundo do leito entre 9,58a 0,59 t dia-¹. A concentração de sedimentos em suspensão apresentou uma variação de 458,44 a 407,75 mg L- ¹, sendo que houve um pico de 734,85 mg L-¹ no dia 05/10/2010.A produção específica de sedimentos em suspensão foi de 82,56 t km-²dia-¹ e a de arrasto foi de 26,0t km-²dia-¹, conduzindo a uma produção de sedimentos em toda a bacia de 108,55t km-²dia-¹, que corresponde a 39.620,75 t km-²ano-¹. A curva chave de vazão foi obtida pelo método da regressão apresentando um fator de correlação R² = 0,9798, a curva de variação da velocidade média de escoamento em função da altura média de escoamento apresentou uma correlação de R² = 0,9172. A curva chave de concentração de sedimentos também não apresentou uma boa correlação com fator de R² = 0,3755

Submitted by MFEE Mestrado Profissional em Finanças e Economia Empresarial da EPGE (mfee@fgv.br) on 2015-02-23T22:46:42Z No. of bitstreams: 1 Bruno Carvalho - Versão Final.pdf: 1367547 bytes, checksum: ae26436d464272e86c2b440105b5f1d5 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2015-03-26T19:18:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Bruno Carvalho - Versão Final.pdf: 1367547 bytes, checksum: ae26436d464272e86c2b440105b5f1d5 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2015-03-27T13:40:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Bruno Carvalho - Versão Final.pdf: 1367547 bytes, checksum: ae26436d464272e86c2b440105b5f1d5 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-27T13:41:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bruno Carvalho - Versão Final.pdf: 1367547 bytes, checksum: ae26436d464272e86c2b440105b5f1d5 (MD5) Previous issue date: 2009-05-26 / A importância deste trabalho será analisar a dinâmica inflacionária brasileira de acordo com um modelo híbrido de curva de Phillips baseado nos estudos sobre a curva de Phillips 'Novo-Keynesiana'. Através deste estudo será possível avaliar a inflação passada e as expectativas de inflação como determinantes à inflação corrente e a aplicabilidade da curva de Phillips 'Novo-Keynesiana' para o caso brasileiro. As conclusões do estudo darão uma indicação mais concreta do novo dinamismo da inflação brasileira e do papel das expectativas de inflação como variável predissora.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:57:58Z (GMT). No. of bitstreams: 5 Patricia_Pinheiro.pdf.jpg: 13734 bytes, checksum: 2b270e46020bd0b36b3c19afc803ce2b (MD5) Patricia_Pinheiro.pdf.txt: 87111 bytes, checksum: f17364e6182a6d82a2b73c286841ff88 (MD5) Patricia_Pinheiro.pdf: 721958 bytes, checksum: f983365a3364a7478131fd41a2697f7f (MD5) 1_63070200002.doc: 1321984 bytes, checksum: 5be61cec1c719f4026d51e10a18da2c3 (MD5) license.txt: 4820 bytes, checksum: ea3fa02eebefbe8b33bdc5c50da2a621 (MD5) Previous issue date: 2009-07-15T00:00:00Z / In the beginning of the 90's, a fall and a greater stabilization of the world-wide inflation began to be observed, mainly in developed economies. This phenomenon was also noticed in development economies such as the Brazilian, protagonists of hyperinflation moments from a recent past. With the substantial fall of world-wide inflation, some economists suggest the incorporation of the global factors effects in the domestic inflation dynamics. This present study aims at verifying if external factors have reduced the sensitivity of the domestic prices to exclusively domestic economic conditions. An analysis of the international prices role in the dynamics of the inflation rate in Brazil through studies of the Phillips Curve dynamic by a VAR methodology is made. It can be concluded through the results that although great part of the inflation stabilization is a consequence of the monetary policy credibility adopted by the Brazilian Central Bank, the way it can anchor these expectations and the adoption of good monetary and fiscal practices, the important role of the external factors in the Brazilian inflation dynamics cannot be denied. / No início dos anos 90, começou a ser observada uma queda e uma maior estabilização da inflação mundial, principalmente em economias desenvolvidas. Esse fenômeno também foi observado em economias em desenvolvimento como a brasileira, protagonistas de momentos de hiperinflação em um passado recente. Com a queda substancial da inflação mundial, alguns economistas sugerem que se incorporem os efeitos dos fatores globais na dinâmica da inflação doméstica. Este presente estudo tem por objetivo verificar se fatores externos têm reduzido a sensibilidade dos preços domésticos às condições econômicas exclusivamente domésticas. É feita uma análise do papel dos preços internacionais na dinâmica da taxa de inflação no Brasil através de estudos da dinâmica da curva de Phillips, a partir da metodologia VAR. Através dos resultados obtidos, concluiu-se que apesar de boa parte da estabilidade da inflação ser conseqüência da credibilidade da política monetária adotada pelo Banco Central, da maneira como ele consegue ancorar essas expectativas e da adoção de boas práticas monetárias e fiscais, não se pode negar o importante papel dos fatores globais na dinâmica da inflação brasileira.

[pt] Curvas elípticas são objeto de estudo pelos matemáticos há mais de 200 anos. Por si só, é uma teoria bastante interessante por estar relacionada com diversas áreas da matemática: álgebra, equações diofantinas e geometria algébrica, dentre outras. Recentemente, diversos pesquisadores sugeriram o uso de curvas elípticas para resolver problemas práticos; como exemplos, podemos citar a criptografia, algoritmos para fatoração de números inteiros e testes de primalidade. Uma curva elíptica é definida sobre um corpo (no sentido algébrico). Essa dissertação tem por objetivo apresentar os primeiros elementos da teoria das curvas elípticas sobre corpos finitos. Como veremos, o desenvolvimento do tema aborda diversos tópicos da educação básica. Para isso, iniciaremos o trabalho com uma introdução utilizando o corpo dos números reais e, em seguida, incluiremos a teoria mais geral sobre essas curvas algébricas. Concluiremos então com algumas propriedades e resultados de curvas elípticas sobre corpos finitos, incluindo alguns exemplos e a interpretação geométrica da soma de dois pontos de curvas sobre corpos finitos específicos. / [en] Elliptic curves have been studied by mathematicians for over 200 years. By itself, it is a remarkably interesting theory as it is related to several areas of mathematics: algebra, Diophantine equations and algebraic geometry, among others. Recently, several researchers have suggested the use of elliptic curves to solve practical problems; as examples, we can mention cryptography, integer factorization algorithms and primality tests. An elliptic curve is defined over a field (in algebraic sense). This dissertation aims to present the first elements in the theory of elliptic curves on finite fields. As we will see, the development of the subject addresses a number of topics covered in basic education. In order to accomplish this, we will start the work with an introduction using the field of real numbers and then we will include the more general theory about these algebraic curves. Finally, we will present some properties and results on elliptic curves over finite fields, including some examples and a geometric interpretation of the sum of two points over specific finite fields.

Submitted by Alexis Maka (alexis.maka@ipea.gov.br) on 2014-01-07T17:09:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertation - Alexis Maka.pdf: 4105460 bytes, checksum: 61a014ecaca774cf3ae64ddbdd8ea527 (MD5) / Approved for entry into archive by ÁUREA CORRÊA DA FONSECA CORRÊA DA FONSECA (aurea.fonseca@fgv.br) on 2014-01-28T18:27:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertation - Alexis Maka.pdf: 4105460 bytes, checksum: 61a014ecaca774cf3ae64ddbdd8ea527 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2014-02-03T15:53:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertation - Alexis Maka.pdf: 4105460 bytes, checksum: 61a014ecaca774cf3ae64ddbdd8ea527 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-02-03T15:53:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertation - Alexis Maka.pdf: 4105460 bytes, checksum: 61a014ecaca774cf3ae64ddbdd8ea527 (MD5) Previous issue date: 2013-11-27 / Esta tese é composta por três ensaios sobre testes empíricos de curvas de Phillips, curvas IS e a interação entre as políticas fiscal e monetária. O primeiro ensaio ('Curvas de Phillips: um Teste Abrangente') testa curvas de Phillips usando uma especificação autoregressiva de defasagem distribuída (ADL) que abrange a curva de Phillips Aceleracionista (APC), a curva de Phillips Novo Keynesiana (NKPC), a curva de Phillips Híbrida (HPC) e a curva de Phillips de Informação Rígida (SIPC). Utilizamos dados dos Estados Unidos (1985Q1--2007Q4) e do Brasil (1996Q1--2012Q2), usando o hiato do produto e alternativamente o custo marginal real como medida de pressão inflacionária. A evidência empírica rejeita as restrições decorrentes da NKPC, da HPC e da SIPC, mas não rejeita aquelas da APC. O segundo ensaio ('Curvas IS: um Teste Abrangente') testa curvas IS usando uma especificação ADL que abrange a curva IS Keynesiana tradicional (KISC), a curva IS Novo Keynesiana (NKISC) e a curva IS Híbrida (HISC). Utilizamos dados dos Estados Unidos (1985Q1--2007Q4) e do Brasil (1996Q1--2012Q2). A evidência empírica rejeita as restrições decorrentes da NKISC e da HISC, mas não rejeita aquelas da KISC. O terceiro ensaio ('Os Efeitos da Política Fiscal e suas Interações com a Política Monetária') analisa os efeitos de choques na política fiscal sobre a dinâmica da economia e a interação entre as políticas fiscal e monetária usando modelos SVARs. Testamos a Teoria Fiscal do Nível de Preços para o Brasil analisando a resposta do passivo do setor público a choques no superávit primário. Para a identificação híbrida, encontramos que não é possível distinguir empiricamente entre os regimes Ricardiano (Dominância Monetária) e não-Ricardiano (Dominância Fiscal). Entretanto, utilizando a identificação de restrições de sinais, existe evidência que o governo seguiu um regime Ricardiano (Dominância Monetária) de janeiro de 2000 a junho de 2008. / This dissertation consists of three essays on empirical testing of Phillips curves, IS curves, and the interaction between fiscal and monetary policies. The first essay ('Phillips Curves: An Encompassing Test') tests Phillips curves using an autoregressive distributed lag (ADL) specification that encompasses the accelerationist Phillips curve (APC), the New Keynesian Phillips curve (NKPC), the Hybrid Phillips curve (HPC), and the Sticky-Information Phillips curve (SIPC). We use data from the United States (1985Q1--2007Q4) and from Brazil (1996Q1--2012Q2), using the output gap and alternatively the real marginal cost as measure of inflationary pressure. The empirical evidence rejects the restrictions implied by the NKPC, the HPC, and SIPC, but does not reject those implied by the APC. The second essay ('IS Curves: An Encompassing Test') tests IS curves using an ADL specification that encompasses the traditional Keynesian IS curve (KISC), the New Keynesian IS curve (NKISC), and the Hybrid IS curve (HISC). We use data from the United States (1985Q1--2007Q4) and from Brazil (1996Q1--2012Q2). The evidence rejects the restrictions implied by the NKISC and the HISC, but does not reject those of the KISC. The third essay ('The Effects of Fiscal Policy and its Interactions with Monetary Policy in Brazil') analyzes the effects of fiscal policy shocks on the dynamics of the economy and the interaction between fiscal and monetary policy using structural vector autoregressions (SVARs). We test the Fiscal Theory of the Price Level for Brazil, analyzing the response of public sector liabilities to primary surplus shocks. For the hybrid identification we find that it is not possible to distinguish empirically between Ricardian (Monetary Dominance) and non-Ricardian (Fiscal Dominance) regimes. However, using sign restrictions there is some evidence that the government followed a Ricardian (Monetary Dominance) regime from January 2000 to June 2008.