Submitted by Renan Reimermendt (renanrenie@gmail.com) on 2017-06-28T14:08:48Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2017-06-30T12:53:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) / Made available in DSpace on 2017-07-05T13:14:49Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao Renan Reimermendt.pdf: 1679208 bytes, checksum: bc262acd567a42d14454600b0e8954bf (MD5) Previous issue date: 2017-05-30 / Wavelet analysis allows for a much more flexible approach than spectral analysis, being highly utilized in many fields, it is a natural evolution from the Fourier analysis. Unifying both time domain and frequency domain in its analysis, it gives the researcher the ability to observe relations that were previously inaccessible and its flexibility makes it recommended to analyze series with structural changes. This work contains a chronological and theoretical introduction of the technique, focusing on what will be used, presenting some successful applications in economics. Lastly, it is created a measure of economic activity by denoising, in both global and specific scales, the seasonally adjusted GDP series and utilizing this measure in a Phillips curve, as described by the Brazilian Central Bank in theirs semi-structural aggregate small sized models, to forecast future inflation. This forecast is then compared to forecasts using the traditional HP filter and a measure of output gap elaborated by Areosa (2008), which incorporates some economic structure in the output gap. / A análise de wavelet permite uma abordagem muito mais flexível que a análise espectral, sendo bastante utilizada em diversas áreas, ela é uma evolução natural da análise de Fourier. Unificando o domínio do tempo e o da frequência em sua análise, dão ao pesquisador a capacidade de observar relações que antes eram inacessíveis e sua flexibilidade a torna recomendada para analisar séries onde ocorram mudanças estruturais. Este trabalho faz uma introdução cronológica e teórica da técnica, focando no que será utilizado, apresentando algumas aplicações bem-sucedidas em economia. Por fim, é criado uma medida de atividade econômica ao extrair ruídos, globais e em escalas específicas, da série de PIB dessazonalizado e utilizado esta medida numa curva de Phillips, como descrita pelo Banco Central do Brasil em seus modelos agregados semiestruturais de pequeno porte, para projetar inflação futura. Estas projeções também são comparadas com projeções utilizando o tradicional filtro HP e uma medida de hiato elaborada por Areosa (2008), que incorpora uma estrutura econômica ao hiato do produto.

Made available in DSpace on 2010-04-20T21:00:17Z (GMT). No. of bitstreams: 3 danielcosta.pdf.jpg: 11957 bytes, checksum: 9c70f79e4dfbefba6856c68044c195fb (MD5) danielcosta.pdf: 519458 bytes, checksum: d52d6447c9acaaf0d6e32ca4b33c975c (MD5) danielcosta.pdf.txt: 92216 bytes, checksum: 8a01949dc19662a5e29a2dd27de6a755 (MD5) Previous issue date: 2008-01-17T00:00:00Z / Since September 2005 Brazil government sells fixed reais debt on offshore market. Those bonds trade at a price significantly above similar onshore debt. This disparities remains if we consider the differences of costs and tax between onshore and offshore markets. In February 2006 Brazil government exempted foreign investor to pay income tax in local fixed income sovereign debt. This paper quantifies the difference between onshore and offshore brazilian local currency debt yield curve. The analysis is done assuming the point of view of the foreign investor after costs and taxes. We show that a large fraction of the variability of this difference is explained by demand for local currency (measured by exchange rate) and interest rate exposure (local market curve). With this model, we quantified the impact in onshore curve of the foreign investor income tax exemption to be 0.15%. Applying Granger’s causality test (GRANGER, 1969) it was not possible to refute that offshore fixed reais curve cause onshore one. / O governo brasileiro desde setembro de 2005 emite dívida prefixada em reais no mercado externo (offshore). Desde então, este títulos são negociados em taxas significativamente abaixo das taxas dos títulos semelhantes no mercado interno. Estas diferenças permanecem grandes depois de levarmos em consideração as diferenças de custos de impostos entre os dois mercados. Em fevereiro de 2006 o governo brasileiro isentou o investidor estrangeiro do pagamento de imposto de renda no lucro obtido na compra de títulos públicos no mercado interno. Neste trabalho quantificamos, na visão de um investidor estrangeiro, a diferença líquida (descontados custos e impostos) entre as curvas de títulos públicos brasileiros prefixados em reais do mercado interno e externo. Mostramos que esta diferença pode ser largamente explicada por fatores como demanda pela moeda local (representada pela taxa de câmbio reais contra dólar) e nível de taxa de juros (representada pela curva interna). Utilizando o modelo proposto quantificamos em 0.15% o impacto na curva interna da medida que liberou o investidor estrangeiro do pagamento de imposto de renda. Aplicamos teste de causalidade de GRANGER (1969) e não conseguimos rejeitar a hipótese de que a curva prefixada externa em reais causa a curva interna.

NASCIMENTO, Gabriel Martins do. Taxa de Câmbio e Exportações Líquidas: Uma Análise para os Estados Brasileiros / Gabriel Martins do Nascimento. – 2017. 41 f. Dissertação (mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Economia, Fortaleza, 2017. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2017-09-21T20:05:49Z No. of bitstreams: 1 2017_dis_gmnascimento.pdf: 788577 bytes, checksum: 370860c1032eb009a812c5c0a27168fb (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2017-09-21T20:06:07Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_dis_gmnascimento.pdf: 788577 bytes, checksum: 370860c1032eb009a812c5c0a27168fb (MD5) / Made available in DSpace on 2017-09-21T20:06:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_dis_gmnascimento.pdf: 788577 bytes, checksum: 370860c1032eb009a812c5c0a27168fb (MD5) Previous issue date: 2017 / This paper analyses the short and long run effects of exchange rate devaluation on the net exports, in the total balance, as well as in the balances of basics and industrial goods for a panel of Brazilian states, making use of Panel Vector Autoregression (PVAR) models and Panel Dynamic Ordinary Least Squares (PDOLS) estimators. The first technique is used to investigate the existence of the J curve phenomenon, and the latter, the validity of Marshall-Lerner condition. In all cases, the response of the net exports from that states after an exchange rate devaluation is shown to be positive, thus confirming the Marshall-Lerner condition. This response is greater for trade balance of basic goods. As described by the theoretical model, domestic income presents a negative and statistically robust impact in all net exports considered, while foreign income presents a positive effect. The results still show evidence of the J curve for the total and industrialized goods. / O estudo analisa os impactos de curto e de longo prazo das desvalorizações cambiais sobre as exportações líquidas totais, de básicos e de industrializados para um painel de estados brasileiros a partir da aplicação de modelos Panel Vector Autoregression (PVAR), para testar a ocorrência do fenômeno da curva J, e do Panel Dynamic Ordinary Least Squares (PDOLS), para investigar a validade da condição de Marshall-Lerner. Em todos os modelos considerados, a reposta das exportações líquidas dos estados brasileiros a uma depreciação cambial se mostra positiva, validando, portanto, a condição de Marshall-Lerner. Essa resposta é maior para os bens básicos. Como previsto pela teoria, a renda doméstica apresenta impacto negativo e estatisticamente robusto sobre o saldo comercial, enquanto que a renda externa apresenta repercussão positiva. Os resultados indicam a ocorrência da curva J para os totais e industrializados.

O presente trabalho estima uma nova relação entre emprego e inflação para o Brasil, tendo como pano de fundo hipóteses propostas pelo arcabouço neo-keynesiano. Quatro hipóteses são testadas e sustentadas ao longo de todo o trabalho: i) os agentes não possuem racionalidade perfeita; ii) a imperfeição no processo de formação das expectativas dos agentes pode ser um fator determinante no componente inercial da inflação brasileira; iii) a inflação possui um componente inercial autônomo, que não depende de choques verificados em mercados isolados; e, iv) relações não-lineares entre inflação e desemprego são capazes de fornecer melhores explicações para o comportamento da economia nos últimos 12 anos. Enquanto as duas primeiras hipóteses são verificadas através de um modelo com mudanças markovianas, as duas últimas são testadas a partir da estimação de uma Curva de Phillips convexa, estimadas pelo Filtro de Kalman. Entretanto, mesmo fazendo uso destas estimativas, as funções de resposta da política monetária apresentam as mesmas propriedades de estimativas tradicionais para o Brasil.

Made available in DSpace on 2015-12-06T23:46:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / Introdução: A obesidade, como um grave problema de Saúde publica, vem sendo vista atualmente como uma epidemia mundial. Diante disso, varios indicadores antropometricos foram criados para detectar e prevenir precocemente a obesidade. Objetivo: Verificar o poder discriminativo do indice de massa corporal (IMC) para classificar diferentes niveis de obesidade em individuos do sexo masculino. Em paralelo, sugerir e comparar com o IMC uma nova formula para estimar diretamente o percentual de gordura corporal (%G). Metodos: O estudo foi composto por 5072 avaliacoes fisicas realizadas em individuos do sexo masculino, entre os anos de 2002 e 2004, em clubes recreativos na Grande São Paulo. As avaliacoes foram separadas de forma randomizada em dois grupos. No primeiro grupo, denominado Regressao foi realizada uma regressao linear para o desenvolvimento de um novo indicador antropometrico. No segundo grupo, denominado Teste, foi aplicada curva ROC para verificar o poder discriminativo e determinar os pontos de corte com suas respectivas sensibilidades e especificidades. Foi verificado se ocorre diferenca significante entre as areas sob a curva ROC do IMC e IMG, tambem foi utilizada correlacao de Pearson e analise descritiva. O nivel de significancia adotado nos testes foi de 5%. Resultados: Os resultados da regressao linear foram: (Indice de massa gorda) IMG = 0,19 (Idade) + 0,39 (peso) - 9,36 (estatura). O poder discriminativo do IMC variou entre 0,7030 e 0,7925, ja o IMC variou entre 0,6908 e 0,7747, para os diferentes niveis de obesidades estudados. As comparacoes entre as areas sob as curvas ROC demonstraram que nao houve diferenca significativa entre o poder discriminativo do IMC e o IMG. As correlacoes de Pearson entre %G x IMC e %G x IMG foram de 0,7684 e 0,7708, respectivamente. Conclusao: O IMC apresentou valores dos pontos de corte abaixo dos propostos pela Organizacao Mundial de Saúde (OMS) para classificacao de diferentes niveis de obesidade. Nao houve diferenca significativa nas areas abaixo da curva ROC entre o IMC e IMG / BV UNIFESP: Teses e dissertações

Tesis para optar al grado de Magíster en Finanzas / El motivo de nuestro trabajo es probar si existe una relación positiva entre el PIB real y la estructura temporal de tasas de interés también llamada curva de retornos o Spread, para esto, tomamos como indicador de la trayectoria del PIB al cambio del IMACEC, construimos el Spread como la diferencia entre tasas de interés de largo plazo y de corto plazo, y probamos la capacidad de predicción tomando un solo Spread, el Spread hasta con 14 rezagos y construimos modelos de predicción del IMACEC con las variables adicionales IPSA y M1. Probamos dos tipos de Spread: Uno con el BCU de 20 años como tasa larga y la tasa cobrada en operaciones de hasta 90 días como tasa corta, y otro con los BCUs de 30 y 1 años. Encontramos que el Spread construido con los BCUs de 30 y 1 años entrega mejores estimaciones del IMACEC futuro, y que la predicción es robusta hasta un horizonte de predicción de 7 períodos.

Made available in DSpace on 2016-08-29T15:32:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_5382_Dissertação de Mestrado (Polliana Alexandre Soares).pdf: 5558925 bytes, checksum: f527e57bc2fba9b5e555b52004855328 (MD5) Previous issue date: 2011-12-27 / Este trabalho foi desenvolvido com o intuito de determinar a tenacidade à fratura em estruturas contendo trincas em suas juntas soldadas. O material ensaiado foi o aço API X65 que é usado em tubos na indústria de produção de petróleo e gás, por exemplo. O tubo tem diâmetro de 20 polegadas com espessura de 6,8 mm. Foram estudadas duas condições diferentes: materiais metal base e metal soldado e, para cada condição, foram ensaiados nove e oito corpos de prova, respectivamente. O processo de soldagem utilizado foi a soldagem por resistência elétrica (Electric Resistence Welding - ERW). Os corpos de prova foram confeccionados segundo a norma ASTM E 1820 01 e o critério da mecânica da fratura empregado foi o da Curva de Resistência (Curva R), que fornece o tamanho e a abertura máxima da trinca sem que ocorra a ruptura do material. A tenacidade à fratura foi verificada e o metal base e metal soldado apresentaram os mesmos valores desta propriedade. Através de microscopia eletrônica de varredura (MEV), pode-se notar que a fratura é dúctil e apresenta microcavidades (dimples) e inclusões. Na microscopia óptica, vê-se que o aço API X65 no metal base possui uma estrutura perlítica-ferrítica com grãos refinados e no metal soldado aumenta-se o tamanho dos grãos.

Submitted by Maykon Nascimento (maykon.albani@hotmail.com) on 2014-09-26T19:43:20Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao.Mateus.Texto.pdf: 551471 bytes, checksum: d97e7cfb839c8c3dd7b3b1360d112957 (MD5) / Approved for entry into archive by Elizabete Silva (elizabete.silva@ufes.br) on 2014-11-24T18:21:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao.Mateus.Texto.pdf: 551471 bytes, checksum: d97e7cfb839c8c3dd7b3b1360d112957 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-24T18:21:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertacao.Mateus.Texto.pdf: 551471 bytes, checksum: d97e7cfb839c8c3dd7b3b1360d112957 (MD5) Previous issue date: 2014 / Diante de uma discussão não consensual a respeito da existência ou não de um trade-off entre inflação e desemprego (curva de Phillips), esta dissertação analisa a evolução desta relação na economia brasileira no período 1980-2010 através de duas análises diferentes: A primeira é uma análise considerada estática, realizada com a utilização de uma regressão linear simples. A segunda consiste em uma análise dinâmica, onde é utilizada uma regressão com coeficientes time-varying, com a estimação dos coeficientes sendo realizada com a aplicação do filtro de Kalman. Os resultados econométricos mostraram que a relação entre inflação e desemprego de fato se alterou ao longo do período analisado: A curva de Phillips se torna horizontal após o Plano Real e fica levemente positiva após o Regime de Metas de Inflação. Sendo assim, este trabalho basicamente se divide em duas partes: A primeira consiste de uma contextualização teórica da relação entre inflação e desemprego e do regime de metas de inflação. A segunda parte traz a análise econométrica, onde é descrita a evolução do trade-off. Diante dos resultados encontrados, são apresentadas suas possíveis causas e é realizada uma análise qualitativa da atual política monetária praticada pelo Banco Central do Brasil. / Faced with a nonconsensual discussion regarding the existence or not of a tradeoff between inflation and unemployment (Phillips curve), this dissertation examines the evolution of this relationship in the Brazilian economy during the period 1980-2010 using two different analysis: The first is considered a static analysis, performed with the use of a simple linear regression. The second is a dynamic analysis, where it is used a regression with time-varying coefficients, and the estimation of the coefficients is accomplished with the application of the Kalman filter. The econometric results show that the relationship between inflation and unemployment in fact changed over the period analyzed: The Phillips curve becomes horizontal after the Real Plan and is slightly positive after the Inflation Targeting Regime. Accordingly, this work is basically divided into two parts: The first consists of a brief review of the relationship between inflation and unemployment and the inflation targeting regime. The second part presents the econometric analysis, which describes the evolution of trade-off. Faced with the results, are presented their possible causes and is carried out a qualitative analysis of current monetary policy applied by the Central Bank of Brazil.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação. / Made available in DSpace on 2012-10-20T07:50:54Z (GMT). No. of bitstreams: 0Bitstream added on 2014-09-26T03:00:14Z : No. of bitstreams: 1 184551.pdf: 3021548 bytes, checksum: dabcfa750858daccd2a40505321e4223 (MD5) / O projeto Cyclops visa o desenvolvimento de soluções de auxílio a diagnóstico médico, realizado pelo Departamento de Informática e de Estatística da Universidade Federal de Santa Catarina localizada em Florianópolis, SC, em conjunto com a Universidade de Kaiserslautern, localizada na cidade homônima na Alemanha. As ferramentas computacionais desenvolvidas no projeto utilizam técnicas de Inteligência Artificial e Visão Computacional no processamento de imagens digitais. É também utilizada Realidade Virtual na visualização de estruturas anátomo-patológicas em três dimensões. Este trabalho apresenta o resultado das atividades realizadas, no contexto do projeto Cyclops, na área de visualização de imagens médicas. A pesquisa realizada teve como principal propósito, apresentar uma metodologia para representação de estruturas anatômicas em três dimensões, utilizando um modelo de representação baseado em curvas NURBS, proporcionando a visualização das imagens através de técnicas de Realidade Virtual. Foi desenvolvido posteriormente, um protótipo, contemplando o método aqui apresentado, que tomando como entrada um conjunto de pontos representando um objeto 3D em modelo poligonal, gera a representação do objeto em modelo baseado em curvas (NURBS) e sua representação em linguagem de modelagem em Realidade Virtual (VRML).

O presente trabalho estima uma nova relação entre emprego e inflação para o Brasil, tendo como pano de fundo hipóteses propostas pelo arcabouço neo-keynesiano. Quatro hipóteses são testadas e sustentadas ao longo de todo o trabalho: i) os agentes não possuem racionalidade perfeita; ii) a imperfeição no processo de formação das expectativas dos agentes pode ser um fator determinante no componente inercial da inflação brasileira; iii) a inflação possui um componente inercial autônomo, que não depende de choques verificados em mercados isolados; e, iv) relações não-lineares entre inflação e desemprego são capazes de fornecer melhores explicações para o comportamento da economia nos últimos 12 anos. Enquanto as duas primeiras hipóteses são verificadas através de um modelo com mudanças markovianas, as duas últimas são testadas a partir da estimação de uma Curva de Phillips convexa, estimadas pelo Filtro de Kalman. Entretanto, mesmo fazendo uso destas estimativas, as funções de resposta da política monetária apresentam as mesmas propriedades de estimativas tradicionais para o Brasil.