Les stratégies d’entreprises dites « BoP » (pour Bottom/Base of the Pyramid) impliquent la création de produits/services au bas de la pyramide économique, soit 4 milliards d’individus vivant avec moins de 9$ par jour. Les chercheurs et les professionnels expriment l’intérêt de ces stratégies mais relèvent la difficulté d’obtention simultanée des performances économique (pour la firme) et sociale (pour le marché BoP). Notre recherche doctorale s’inscrit dans cette lignée et pose les questions de recherche suivantes : « quels sont les déterminants des performances économique et sociale des stratégies BoP ? Existe-t-il une relation entre ces types de performance ? Pour y répondre, un design méthodologique en trois phases a été élaboré : (I) un sondage de cas basé sur 77 observations de stratégies BoP (II), une étude empirique quantitative basée sur un échantillon de 316 professionnels, (III) une discussion des résultats pour une proposition théorique nommée océan blanc. Les résultats montrent que pour atteindre les performances économique et sociale, l’entreprise doit, (1) avoir des motivations économique et sociale (2), acquérir et capitaliser des connaissances sur le terrain, (3) adapter le prix, la communication, le produit/service mais pas les modes/canaux de distribution, (4) réaliser des alliances sociales et (5) limiter l’influence des institutions, des acteurs locaux et des actionnaires. / The so called « BoP » (for Bottom/Base of the Pyramid) strategies of companies involve products/services creation at the base of the economic pyramid that is 4 billion people living on less than 9$/day. Researchers and professionals express interest in this type of strategy but point out the difficulty of simultaneously obtaining economic performance (for the firm) and social performance (for the BoP market). Our doctoral research is in line with the following research questions: "What are the determinants of economic and social performance of BoP strategies? Does the relationship exist between these types of performance? To answer it, a three phase methodological design has been developed: (I) a case survey method based on 77 observations of BoP strategies, (II) a quantitative empirical study based on 316 professionals, (III) a discussion on results for a theoretical proposition called white ocean. The results show: to achieve the economic and social performances, the company must, (1) have economic and social motivations, (2) acquire and accumulate knowledge in the field, (3) adapt price, communications, product/service but not distribution methods/channels, (4) make social alliances and (5) limit the influence of the institutions, local stakeholders and shareholders.

L’Indonésie est un pays en développement qui adopte une économie ouverteoù le maintien de relations commerciales avec les autres pays est significatif. Il y a un niveauélevé de trafic économique international avec un impact substantiel sur l’économie et sur ledéveloppement national. Durant son développement, la collaboration avec d’autre pays a étégénéralisée. Cette thèse examine l’impact économique des accords de libre-échange et dela libéralisation des échanges tentés en Indonésie. Le but est d’adresser les problèmessuivants : examiner l’effet de la libéralisation des échanges sur le volume des exportations etdes importations, le revenu de l’état dans les aspects des échanges internationaux, tel queles droits d’importation, et fournir un examen approfondi du lien entre la libéralisation deséchanges, la pauvreté et l’inégalité en Indonésie. Une analyse empirique est menée enajoutant les facteurs de libéralisation aux fonctions de demande d’exportation etd’importation pour déterminer l’impact de la libéralisation sur les activités d’exportation etd’importation en Indonésie. Les résultats indiquent que, pour l’Indonésie, les politiques delibéralisation des échanges qui sont mesurées par les droits d’exportation et les droitsd’importation ont un impact négatif sur les exportations et les importations. Afin de faire faceaux problèmes fiscaux, on peut conclure que les politiques de libéralisation des échangesd’augmenter le volume des importations. Les conditions de pauvreté et l’inégalité d’un payspeuvent être influencées par l’ouverture de son économie. Les résultats révèlent que lalibéralisation des échanges a un impact négatif direct sur la pauvreté où la libéralisation deséchanges peut réduire le niveau de pauvreté. / Indonesia is a developing country that has adopted an open economy wheretrade relations with other countries is significant. Indeed, there is a high level of internationaleconomy traffic that has substantially impacted the economy and national development.Throughout the nation’s development, cooperation and involvement with other countries hasbeen widespread. This thesis investigates the economic impact of free trade agreements andthe trade liberalization attempted in Indonesia in order to: examine the effect of tradeliberalization on the volume of exports and imports; analyse state revenue regarding aspectsof international trade, such as import duty; and provide a detailed investigation of therelationship between trade liberalization, poverty and inequality in Indonesia. An empiricalanalysis is conducted by adding liberalization factors to the import and export demandfunctions to determine the impact of liberalization on export and import activities in Indonesia.The results indicate that, for this nation, trade liberalization policies measured through exporttaxes and import duties negatively impact exports and imports. To deal with fiscal issues, itcan be concluded that the policies of trade liberalization are still able to increase importvolume. Conditions of poverty and inequality in a country can also be influenced by theopenness of its economy. The results reveal that trade liberalization negatively impactspoverty and may reduce poverty levels in Indonesia.

Depuis les 25 dernières années, la prévalence de l’obésité augmente considérablement chez les personnes de tous les âges. Cette tendance inquiétante s’accentue chez les femmes en âge de procréer. Une femme obèse enceinte se prédispose et expose son fœtus à des facteurs de risque importants. En tant qu’infirmière, la possibilité d’avoir à intervenir, auprès de femmes enceintes obèses ou en surplus de poids se présente de plus en plus fréquemment. Cependant, le domaine de recherche sur les connaissances et les perceptions des infirmières sur la femme obèse et son nouveau-né est peu développé. Un devis de recherche quantitative de type descriptif a été utilisé afin d’identifier les connaissances erronées et/ou manquantes des infirmières. Ceci, dans le but de formuler des recommandations visant à améliorer la formation des infirmières en périnatalité. La collecte de données a été réalisée auprès de 76 infirmières qui ont répondu à un questionnaire structuré selon trois des quatre savoirs infirmiers de Carper (1975); soit le savoir empirique, le savoir personnel et le savoir éthique. Les résultats montrent que les infirmières ont davantage de lacunes dans le savoir-science. Au terme de cette recherche, on apprend que les infirmières ne prennent pas suffisamment en considération les complications et les risques possibles lorsqu’elles interviennent auprès des patientes obèses et de leurs nouveaux nés. Par contre, comparativement aux quelques auteurs qui se sont penchés sur les perceptions des infirmières quant à l’obésité, les infirmières de l’échantillon posent tout de même un regard positif sur leurs patientes obèses. Les résultats de cette étude représentent une contribution importante à l’approfondissement des connaissances au sujet des perceptions et des savoirs des infirmières de la femme obèse qui donne naissance. Les recommandations qui en découlent permettront d’améliorer la formation des infirmières en périnatalité et la qualité des soins offerts à ces patientes.

Cette thèse porte essentiellement sur l'étude de la distribution spectrale limite de grandes matrices aléatoires dont les entrées sont corrélées et traite également d'inégalités de déviation pour la plus grande valeur propre d'une somme de matrices aléatoires auto-adjointes et géométriquement absolument réguliers. On s'intéresse au comportement asymptotique de grandes matrices de covariances et de matrices de type Wigner dont les entrées sont des fonctionnelles d'une suite de variables aléatoires à valeurs réelles indépendantes et de même loi. On montre que dans ce contexte la distribution spectrale empirique des matrices peut être obtenue en analysant une matrice gaussienne ayant la même structure de covariance. Cette approche est valide que ce soit pour des processus à mémoire courte ou pour des processus exhibant de la mémoire longue, et on montre ainsi un résultat d'universalité concernant le comportement asymptotique du spectre de ces matrices. Notre approche consiste en un mélange de la méthode de Lindeberg par blocs et d'une technique d'interpolation Gaussienne. Une nouvelle inégalité de concentration pour la transformée de Stieltjes pour des matrices symétriques ayant des lignes $m$-dépendantes est établie. Notre méthode permet d'obtenir, sous de faibles conditions, l'équation intégrale satisfaite par la transformée de Stieltjes de la distribution spectrale limite. Ce résultat s'applique à des matrices associées à des fonctions de processus linéaires, à des modèles ARCH ainsi qu'à des modèles non-linéaires de type Volterra. On traite également le cas des matrices de Gram dont les entrées sont des fonctionnelles d'un processus absolument régulier (i.e. $beta$-mélangeant).On établit une inégalité de concentration qui nous permet de montrer, sous une condition de décroissance arithmétique des coefficients de $beta$-mélange, que la transformée de Stieltjes se concentre autour de sa moyenne. On réduit ensuite le problème à l'étude d'une matrice gaussienne ayant une structure de covariance similaire via la méthode de Lindeberg par blocs. Des applications à des chaînes de Markov stationnaires et Harris récurrentes ainsi qu'à des systèmes dynamiques sont données. Dans le dernier chapitre de cette thèse, on étudie des inégalités de déviation pour la plus grande valeur propre d'une somme de matrices aléatoires auto-adjointes. Plus précisément, on établit une inégalité de type Bernstein pour la plus grande valeur propre de la somme de matrices auto-ajointes, centrées et géométriquement $beta$-mélangeantes dont la plus grande valeur propre est bornée. Ceci étend d'une part le résultat de Merlevède et al. (2009) à un cadre matriciel et généralise d'autre part, à un facteur logarithmique près, les résultats de Tropp (2012) pour des sommes de matrices indépendantes / In this thesis, we investigate mainly the limiting spectral distribution of random matrices having correlated entries and prove as well a Bernstein-type inequality for the largest eigenvalue of the sum of self-adjoint random matrices that are geometrically absolutely regular. We are interested in the asymptotic spectral behavior of sample covariance matrices and Wigner-type matrices having correlated entries that are functions of independent random variables. We show that the limiting spectral distribution can be obtained by analyzing a Gaussian matrix having the same covariance structure. This approximation approach is valid for both short and long range dependent stationary random processes just having moments of second order. Our approach is based on a blend of a blocking procedure, Lindeberg's method and the Gaussian interpolation technique. We also develop new tools including a concentration inequality for the spectral measure for matrices having $K$-dependent rows. This method permits to derive, under mild conditions, an integral equation of the Stieltjes transform of the limiting spectral distribution. Applications to matrices whose entries consist of functions of linear processes, ARCH processes or non-linear Volterra-type processes are also given.We also investigate the asymptotic behavior of Gram matrices having correlated entries that are functions of an absolutely regular random process. We give a concentration inequality of the Stieltjes transform and prove that, under an arithmetical decay condition on the absolute regular coefficients, it is almost surely concentrated around its expectation. The study is then reduced to Gaussian matrices, with a close covariance structure, proving then the universality of the limiting spectral distribution. Applications to stationary Harris recurrent Markov chains and to dynamical systems are also given.In the last chapter, we prove a Bernstein type inequality for the largest eigenvalue of the sum of self-adjoint centered and geometrically absolutely regular random matrices with bounded largest eigenvalue. This inequality is an extension to the matrix setting of the Bernstein-type inequality obtained by Merlev`ede et al. (2009) and a generalization, up to a logarithmic term, of Tropp's inequality (2012) by relaxing the independence hypothesis

Dans la première partie de la thèse, nous nous intéressons à la convergence faible du processus empirique pondéré des copules. Nous fournissons la condition suffisante pour que cette convergence ait lieu vers un processus Gaussien limite. Nos résultats sont obtenus dans un espace de Banach L^p. Nous donnons des applications statistiques de ces résultats aux tests d'adéquation (tests of goodness of fit) pour les copules. Une attention spéciale est portée aux tests basées sur des statistiques de type Cramér-von Mises.Dans un second temps, nous étudions le problème de provisionnement stochastique pour une compagnie d'assurance non-vie. Les méthodes stochastiques sont utilisées afin d'évaluer la variabilité des réserves. Le point de départ pour cette thèse est une incohérence entre les méthodes utilisées en pratique et celles publiées dans la littérature. Pour remédier à cela, nous présentons un outil général de provisionnement stochastique à horizon ultime (Chapitre 3) et à un an (Chapitre 4), basé sur la méthode Chain Ladder. / The aim of this thesis is twofold. First, we concentrate on the study of weak convergence of weighted empirical copula processes. We provide sufficient conditions for this convergence to hold to a limiting Gaussian process. Our results are obtained in the framework of convergence in the Banach space $L^{p}$ ($1\leq p <\infty $). Statistical applications to goodness of fit (GOF) tests for copulas are given to illustrate these results. We pay special attention to GOF tests based on Cramér-von Mises type statistics. Second, we discuss the problem of stochastic claims reserving in general non-life insurance. Stochastic models are needed in order to assess the variability of the claims reserve. The starting point of this thesis is an observed inconsistency between the approaches used in practice and that suggested in the literature. To fill this gap, we present a general tool for measuring the uncertainty of reserves in the framework of ultimate (Chapter 3) and one-year time horizon (Chapter 4), based on the Chain-Ladder method.

No description available.

No description available.

Cette thèse est constituée de deux parties qui peuvent être lues indépendamment. Dans la première partie de la thèse, nous étudions des problèmes de couverture et de valorisation d’options liés à une mesure de risque. Notre approche principale est l’utilisation d’une fonction de risque asymétrique et d’un cadre asymptotique dans lequel nous obtenons des solutions optimales à travers des équations aux dérivées partielles (EDP) non-linéaires.Dans le premier chapitre, nous nous intéressons à la valorisation et la couverture des options européennes. Nous considérons le problème de l’optimisation du risque résiduel généré par une couverture à temps discret en présence d’un critère asymétrique de risque. Au lieu d'analyser le comportement asymptotique de la solution du problème discret associé, nous avons étudié la mesure asymétrique du risque résiduel intégré dans un cadre Markovian. Dans ce contexte, nous montrons l’existence de cette mesure de risque asymptotique. Ainsi, nous décrivons une stratégie de couverture asymptotiquement optimale via la solution d’une EDP totalement non-linéaire.Le deuxième chapitre est une application de cette méthode de couverture au problème de valorisation de la production d’une centrale. Puisque la centrale génère de coûts de maintenance qu’elle soit allumée ou non, nous nous sommes intéressés à la réduction du risque associé aux revenus incertains de cette centrale en se couvrant avec des contrats à terme. Nous avons étudié l’impact d’un coût de maintenance dépendant du prix d’électricité dans la stratégie couverture.Dans la seconde partie de la thèse, nous considérons plusieurs problèmes de contrôle liés à l'économie et la finance.Le troisième chapitre est dédié à l’étude d’une classe de problème du type McKean-Vlasov (MKV) avec bruit commun, appelée MKV polynomiale conditionnelle. Nous réduisons cette classe polynomiale par plongement de Markov à des problèmes de contrôle en dimension finie.Nous comparons trois techniques probabilistes différentes pour la résolution numérique du problème réduit: la quantification, la régression par randomisation du contrôle et la régression différée. Nous fournissons de nombreux exemples numériques, comme par exemple, la sélection de portefeuille avec incertitude sur une tendance du sous-jacent.Dans le quatrième chapitre, nous résolvons des équations de programmation dynamique associées à des valorisations financières sur le marché de l’énergie. Nous considérons qu’un modèle calibré pour les sous-jacents n’est pas disponible et qu’un petit échantillon obtenu des données historiques est accessible.En plus, dans ce contexte, nous supposons que les contrats à terme sont souvent gouvernés par des facteurs cachés modélisés par des processus de Markov. Nous proposons une méthode nonintrusive pour résoudre ces équations à travers les techniques de régression empirique en utilisant seulement l’historique du log du prix des contrats à terme observables. / This thesis is constituted by two parts that can be read independently.In the first part, we study several problems of hedging and pricing of options related to a risk measure. Our main approach is the use of an asymmetric risk function and an asymptotic framework in which we obtain optimal solutions through nonlinear partial differential equations (PDE).In the first chapter, we focus on pricing and hedging European options. We consider the optimization problem of the residual risk generated by a discrete-time hedging in the presence of an asymmetric risk criterion. Instead of analyzing the asymptotic behavior of the solution to the associated discrete problem, we study the integrated asymmetric measure of the residual risk in a Markovian framework. In this context, we show the existence of the asymptotic risk measure. Thus, we describe an asymptotically optimal hedging strategy via the solution to a fully nonlinear PDE.The second chapter is an application of the hedging method to the valuation problem of the power plant. Since the power plant generates maintenance costs whether it is on or off, we are interested in reducing the risk associated with its uncertain revenues by hedging with forwards contracts. We study the impact of a maintenance cost depending on the electricity price into the hedging strategy.In the second part, we consider several control problems associated with economy and finance.The third chapter is dedicated to the study of a McKean-Vlasov (MKV) problem class with common noise, called polynomial conditional MKV. We reduce this polynomial class by a Markov embedding to finite-dimensional control problems.We compare three different probabilistic techniques for numerical resolution of the reduced problem: quantization, control randomization and regress later.We provide numerous numerical examples, such as the selection of a portfolio under drift uncertainty.In the fourth chapter, we solve dynamic programming equations associated with financial valuations in the energy market. We consider that a calibrated underlying model is not available and that a limited sample of historical data is accessible.In this context, we suppose that forward contracts are governed by hidden factors modeled by Markov processes. We propose a non-intrusive method to solve these equations through empirical regression techniques using only the log price history of observable futures contracts.

En géosciences, les applications associées au calage de modèles d'écoulement nécessitent d'appeler plusieurs fois un simulateur au cours d'un processus d'optimisation. Or, une seule simulation peut durer plusieurs heures et l'exécution d'une boucle complète de calage peut s'étendre sur plusieurs jours. Diminuer le temps de calcul global à l'aide des techniques de bases réduites (RB) constitue l’objectif de la thèse.Il s'agit plus précisément dans ce travail d'appliquer ces techniques aux écoulements incompressibles diphasiques eau-huile en milieu poreux. Ce modèle, bien que simplifié par rapport aux modèles utilisés dans l'industrie pétrolière, constitue déjà un défi du point de vue de la pertinence de la méthode RB du fait du couplage entre les différentes équations, de la forte hétérogénéité des données physiques, ainsi que du choix des schémas numériques de référence.Nous présentons d'abord le modèle considéré, le schéma volumes finis (VF) retenu pour l'approximation numérique, ainsi que différentes paramétrisations pertinentes en simulation de réservoir. Ensuite, après un bref rappel de la méthode RB, nous mettons en oeuvre la réduction du problème en pression à un instant donné en suivant deux démarches distinctes. La première consiste à interpréter la discrétisation VF comme une approximation de Ritz-Galerkine, ce qui permet de se ramener au cadre standard de la méthode RB mais n'est possible que sous certaines hypothèses restrictives. La seconde démarche lève ces restrictions en construisant le modèle réduit directement au niveau discret.Enfin, nous testons deux stratégies de réduction pour la collection en temps de pressions paramétrées par les variations de la saturation. La première considère le temps juste comme un paramètre supplémentaire. La seconde tente de mieux capturer la causalité temporelle en introduisant les trajectoires en temps paramétrées. / In geosciences, applications involving model calibration require a simulator to be called several times with an optimization process. However, a single simulation can take several hours and a complete calibration loop can extend over serval days. The objective of this thesis is to reduce the overall simulation time using reduced basis (RB) techniques.More specifically, this work is devoted to applying such techniques to incompressible two-phase water-oil flows in porous media. Despite its relative simplicity in comparison to other models used in the petroleum industry, this model is already a challenge from the standpoint of reduced order modeling. This is due to the coupling between its equations, the highly heterogeneous physical data, as well as the choice of reference numerical schemes.We first present the two-phase flow model, along with the finite volume (FV) scheme used for the discretization and relevant parameterizations in reservoir simulation. Then, after having recalled the RB method, we perform a reduction of the pressure equation at a fixed time step by two different approaches. In the first approach, we interpret the FV discretization as a Ritz-Galerkine approximation, which takes us back to the standard RB framework but which is possible only under severe assumptions. The second approach frees us of these restrictions by building the RB method directly at the discrete level.Finally, we deploy two strategies for reducing the collection in time of pressuresparameterized by the variations of the saturation. The first one simply considers time as an additional parameter. The second one attempts to better capture temporalcausality by introducing parameterized time-trajectories.

Résumé : Il est bien connu que les lois marginales d'un vecteur aléatoire ne suffisent pas à caractériser sa distribution. Lorsque les lois marginales du vecteur aléatoire sont continues, le théorème de Sklar garantit l'existence et l'unicité d'une fonction appelée copule, caractérisant la dépendance entre les composantes du vecteur. La loi du vecteur aléatoire est parfaitement définie par la donnée des lois marginales et de la copule. Dans ce travail de thèse, nous proposons deux tests non paramétriques de détection de ruptures dans la distribution d’observations multivariées, particulièrement sensibles à des changements dans la copule des observations. Ils améliorent tous deux des propositions récentes et donnent lieu à des tests plus puissants que leurs prédécesseurs pour des classes d’alternatives pertinentes. Des simulations de Monte Carlo illustrent les performances de ces tests sur des échantillons de taille modérée. Le premier test est fondé sur une statistique à la Cramér-von Mises construite à partir du processus de copule empirique séquentiel. Une procédure de rééchantillonnage à base de multiplicateurs est proposée pour la statistique de test ; sa validité asymptotique sous l’hypothèse nulle est démontrée sous des conditions de mélange fort sur les données. Le second test se focalise sur la détection d’un changement dans le rho de Spearman multivarié des observations. Bien que moins général, il présente de meilleurs résultats en terme de puissance que le premier test pour les alternatives caractérisées par un changement dans le rho de Spearman. Deux stratégies de calcul de la valeur p sont comparées théoriquement et empiriquement : l’une utilise un rééchantillonnage de la statistique, l’autre est fondée sur une estimation de la loi limite de la statistique de test. // Abstract : It is very well-known that the marginal distributions of a random vector do not characterize the distribution of the random vector. When the marginal distributions are continuous, the work of Sklar ensures the existence and uniqueness of a function called copula which can be regarded as capturing the dependence between the components of the random vector. The cumulative distribution function of the vector can then be rewritten using only the copula and the marginal cumulative distribution functions. In this work, we propose two non-parametric tests for change-point detection, particularly sensitive to changes in the copula of multivariate time series. They improve on recent propositions and are more powerful for relevant alternatives involving a change in the copula. The finite-sample behavior of these tests is investigated through Monte Carlo experiments. The first test is based on a Cramér-von Mises statistic and on the sequential empirical copula process. A multiplier resampling scheme is suggested and its asymptotic validity under the null hypothesis is demonstrated under strong mixing conditions. The second test focuses on the detection of a change in Spearman’s rho. Monte Carlo simulations reveal that this test is more powerful than the first test for alternatives characterized by a change in Spearman’s rho. Two approaches to compute approximate p-values for the test are studied empirically and theoretically. The first one is based on resampling, the second one consists of estimating the asymptotic null distribution of the test statistic.