Orientador : Jose Ferreira Carvalho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-17T02:39:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lima_ClaudiaReginaOliveiradePaiva_M.pdf: 1779961 bytes, checksum: 17c87ee2e9de0e1f12f261755b16aa7a (MD5) Previous issue date: 1987 / Resumo: Este trabalho tem por objetivo fazer uma revisão sobre as técnicas de prediço, sob o ângulo de visão de modelos lineares. Em uma primeira etapa, é mostrada a predição do vetor de parâmetros aleatórios nos modelos aleatório e misto, assim como, a predição do vetor das variáveis dependentes do modelo fixo, quando só são conhecidos os valores das variáveis independentes. Aborda-se a estimação recursiva do modelo linear dinâmica, sendo a equaçãode observação um modelo aleatório ou misto. A partir desta estimação obtém-se a predição da variável dependente de um modo recursivo, concluindo assim a parte teórica deste trabalho. Para propósito de ilustração, algumas das técnicas citadas acima são aplicadas em dados reais. Também foram feitas simulações para verificar suas performaces / Abstract: This work has the purpose to give a review of the Technics of prediction, from the insight of Linear Models. The first part contains the prediction of the random vector parameters in random and mixed models, and the prediction of the vector of fixed model when only the values of the independent variables are known. It is also presented the recursive estimation of the dinamic linear model, when the observation equation is a random or mixed model. The prediction or the dependent variable is obtained in a recursive way from this estimation. This result concludes the theorical part of this work. For purposes or il1ustration some of the technics mentioned above are applied in real data sets. Simulations are made in order to verify their performances / Mestrado / Mestre em Estatística

Orientador: Belmer Garcia Negrillo / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Ciencia da Computação / Made available in DSpace on 2018-07-18T06:19:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silvestre_MiriamRodrigues_M.pdf: 3403733 bytes, checksum: 637d48bbb81588c197ace53eb49befb7 (MD5) Previous issue date: 1992 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Em experimentação, geralmente a comparação de várias médias é feita por meio de testes para detectar a existência de diferenças entre os tratamentos. Um dos testes mais utilizados para a comparação de médias é o teste F, no contexto da Análise da Variância. Entretanto, a credibilidade desse teste está diretamente ligada ao cumprimento de quatro pressuposições, que são: aditividade dos termos do modelo, os erros devem seguir uma distribuição normal, serem independentes e possuírem variâncias homogêneas. De acordo com alguns pesquisadores, a pressuposição que mais afeta o desempenho do teste F é a quebra da homogeneidade. Contudo, na literatura existem diversos testes alternativos ao F, quando se quebra alguma das pressuposições. O objetivo deste trabalho foi a comparação de oito testes para a igualdade de médias sob heterocedasticidade. A avaliação dos testes foi feita por meio de simulação Monte Carlo analisando as taxas de erro tipo I e poder, ao longo de cenários resultantes da combinação de diferentes números de tratamentos (5, 10, 15 e 20), repetições (3 e 20), graus de heterogeneidade (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256) e erros padrões da diferença entre as médias (0,5, 1; 2; 4 e 8). De maneira geral, os testes se mostraram pouco sensíveis ao aumento da heterogeneidade da variância, o que não aconteceu com o teste de Welch. Nas condições avaliadas, os testes de melhor desempenho foram Kruskal-Wallis e o F no contexto da ANAVA, seguidos do bootstrap paramétrico de Krishnamoorthy, Lu e Mathew. Já os testes de pior desempenho foram o bootstrap não-paramétrico de Reddy, Kumar e Ramu e o bootstrap não-paramétrico de Zhow e Wong. / In experimentation, usually several comparison means is made by testing to detect the existence of differences among treatments. One of the most widely used tests for comparison of averages is the F test in the context of analysis of variance. However, the credibility of this test is directly linked to compliance with four assumptions which are: additivity of the terms of the model, errors should follow a normal distribution, be independent and possess homogeneous variances. According to some researchers, the assumption that most affects test performance F is breaking the homogeneity. However, in the literature there are several alternative tests to F, when you break any of the assumptions. The objective of this study was the comparison of eight tests for equality of means under heteroskedasticity. The evaluation of the tests was made by Monte Carlo simulation analyzing the error rates of type I and power over scenarios resulting from the combination of different numbers of treatments (5, 10, 15 and 20) repeats (3 and 20) , degree of heterogeneity (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256) and standard error of the difference between the mean (0.5, 1, 2, 4 and 8). In general, the tests proved insensitive to increased heterogeneity of variance, which did not occur withWelch test. The evaluated conditions, improved performance tests were Kruskal-Wallis and F in the context of ANOVA, followed by parametric bootstrap Krishnamoorthy, Lu and Mathew. Already the worst performance tests were non-parametric bootstrap Reddy, Kumar and Ramu and the non-parametric bootstrap Zhow and Wong. / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES

A adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo sólido-fluido na qual ocorre o acúmulo químico ou físico de uma substância ou material por mecanismos químicos, na interface entre a superfície sólida chamada de adsorvente, e a solução chamada de adsorvato, amplamente utilizada para a remoção de poluentes em efluentes industriais. Em muitos estudos, em que a adsorção é modelada pela isoterma de Langmuir, os erros são correlacionados e a coleta de dados nem sempre é feita de forma regular (equidistante). A autocorrelação dos erros e irregularidade nas medições da variável independente podem influenciar a estimação dos parâmetros do modelo. Uma forma de modelar os erros dependentes em um modelo de regressão é utilizar um processo autorregressivo que, por sua vez, supõe que as observações sejam realizadas em intervalos equidistantes. Entretanto, a definição da variável independente muitas vezes é realizada em intervalos irregulares, ocasionando a redução de informações obtidas do conjunto de dados. Uma possível melhoria da qualidade do ajuste destes modelos, considerando a irregularidade, é o uso do processo autorregressivo irregular. Este trabalho teve como objetivo comparar o impacto na estimação dos parâmetros da isoterma de adsorção de Langmuir com diferentes estruturas de erros autorregressivos, regulares e irregulares, considerando a autocorrelação positiva. Avaliou-se, também, a estimação para diferentes tamanhos amostrais, diferentes valores de autocorrelação do erro e diferentes posicionamentos das observações não equidistantes. Verificou-se que há a necessidade de se respeitar as pressuposições do modelo e, portanto, ignorar a autocorrelação, produz viés nas estimativas dos parâmetros e que o modelo autorregressivo irregular foi mais preciso e acurado na maioria dos cenários analisados. / Adsorption is a the solid-fluid type mass transfer operation in which there is chemical or physical accumulation of a substance or material chemical mechanisms at the interface between the solid surface call adsorbent and the solution called adsorbate, widely used for removing pollutants in industrial effluents. In many studies, in which the adsorption is modeled by the Langmuir isotherm, errors are correlated and data collection is not always done regularly (equidistant). The autocorrelation of errors and irregularities in the measurements of the independent variable can affect the estimation of the model parameters. One way to model dependent errors in a regression model is to use an autoregressive process which in turn implies that observations are carried out at equidistant intervals. However, the independent variable setting is often performed at irregular intervals causing a reduction of information obtained from the data set. A possible improvement of the quality of adjustment of these models, considering the irregularity is the use of irregular autoregressive process. This study aimed to compare the impact on the estimation of the Langmuir adsorption isotherm parameters with different structures autoregressive errors, regular and irregular, given the positive autocorrelation. It evaluated also the estimation for different sample sizes, different autocorrelation values of error and different positions of the observations not equidistant. It was found that there is the need to respect the model assumptions and therefore the ignoring autocorrelation produces bias in the parameter estimates and irregular autoregressive model is more precise and accurate in most of the scenarios analyzed.

Neste trabalho, apresentamos uma maneira alternativa de planejar. monitorar c analisar um ensaio clínico. A proposta é utilizar de um planejamento sequencial em grupos dentro ele um cont.exto baycsiano ele Teoria, ele Decisão. As principais vantagens deste tipo de planejamento são a sua flexibilidade quanto a possíveis interrupções do ensaio e a possibilidade de incorporação de opiniões e preferências subjetivas tão comuns na área médica. Discutimos alguns aspectos sobre "Ética. e Ensaios Clínicos'' e apresentamos conceitos de Teoria de Decisão. Além di sso, desenvolvemos formalmente um planejamento para o problema de comparar a eficácia ele duas drogas e apresentamos exemplos de como conduzir e analisar o ensaio proposto. / We present an alternative way of designing. monitoring and analising a cl inicai trial. The aim is to use a group sequential design in a Bayesian context of Decision Theory. The rnain advantages of this kincl of design are the flexibility with regarei Lo possiblc interruptions of the trial anel the possibili ty of incorporating subjective opinions anel preferences. as usual in the medicai field. We discuss some aspects of "Ethics anel Clinicai Trials anel present concepts of Decision Theory. Furthermore: we formally develop a design for the problem of comparing the effi cacy of two drugs anel present some examples of how to conduct anel analyse the proposed trial.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Programa de Pós-Graduação em Física / Made available in DSpace on 2012-10-26T09:39:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 310071.pdf: 3178208 bytes, checksum: 7e31b8ca04d7e0062aef26d59101a2d0 (MD5) / Estudamos o efeito da aperiodicidade na interação bilinear (de troca) do modelo de Blume-Emery-Griffiths (BEG) na rede de Bethe, no limite de coordenação infinita. Foram obtidos, numericamente, os diagramas de fases para o modelo uniforme ou puro e na presença de aperiodicidade. Nesta aproximação, os diagramas podem exibir regiões de coestabilidade de fases, transições contínuas e pontos multicríticos. A aperiodicidade foi introduzida através de dois tipos de interações que seguem sequências dadas por duas diferentes regras de substituição: duplicação de período (A? AB, B?AA) e triplicação de período (A?ABB, B?AAA). Para efeito comparativo obtivemos também alguns diagramas de fases com interações periódicas entre os spins. Os diagramas de fases obtidos para K/J maiores (5 e 3) têm configurações parecidas: com uma região ferromagnética F, duas paramagnéticas P1 e P2, e fases de coestabilidade P1+P2, F+P2, F+P2+P1 e F+P1. Para K/J menores (0,?0,15) têm-se uma única fase paramagnética P, uma fase ferromagnética F e uma região de coestabilidade F+P. Nos diagramas de fases obtidos para K/J=?0,5 obtemos uma região de coestabilidade entre duas fases ferromagnéticas F1+F2 e um diagrama inédito com interações enfraquecidas (r=?0,8) em que surge uma região antiquadrupolar AQ inserida na região ferromagnética F. Para K/J=?1 obtivemos um outro diagrama de fases inédito com fases ferromagnética F, paramagnética P, antiquadrupolar AQ e regiões de coestabilidade entre as configurações ferromagnética e antiquadrupolar (F+AQ) e ferrimagnética e antiquadrupolar (FI+AQ). Já os diagramas de fases obtidos para K/J=(?1,5, ?3,0 e ?3,5) diferem pelas suas formas mas possuem praticamente a mesma configuração: fases ferromagnética F, paramagnética P, antiquadrupolar AQ, ferrimagnética FI e regiões de coestabilidade F+AQ e FI+AQ

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Físicas e Matemáticas. Programa de Pós-Graduação em Física. / Made available in DSpace on 2012-10-21T00:18:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Estudamos nesta tese de doutorado um modelo de reação entre dois tipos de monômeros sobre uma superfície catalítica. A superfície é representada por redes hipercúbicas com d=1, 2 e 3 dimensões e as reações estudadas são A+A®A2 e A+B®AB. Aplicamos a aproximação de campo médio e simulação de Monte Carlo. Os resultados mostraram que este modelo de não-equilíbrio apresenta uma transição de fase entre seus diferentes estados estacionários, sendo a transição contínua e de um estado ativo para um único estado absorvente. Mostramos que o comportamento crítico do modelo, descrito por um conjunto de expoentes críticos estáticos e dinâmicos, é o mesmo da percolação dirigida.

Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-19T08:08:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 186310.pdf: 510489 bytes, checksum: d0c86b00035668d0a906d6767b6b5e17 (MD5) / O presente trabalho busca encontrar uma nova proposta de ensino de Estatística para os cursos de Administração de Empresas. Fundamenta-se na necessidade de mudanças impostas pela globalização econômica e pela evolução tecnológica, onde a informação ganha "status" de diferencial de mercado. Diante desta realidade, o Marketing, enquanto área de atuação do administrador de empresas também assume posição de destaque, posto que a concorrência torna-se cada vez mais acirrada num mercado muito competitivo. Assim, a análise do trabalho recai, num primeiro momento, sobre a evolução, o conceito e os fundamentos básicos do Marketing e da Estatística, bem como suas relações e aplicações na Administração. Em seguida aborda a questão do uso das novas tecnologias, sobretudo do computador, no processo da construção do conhecimento e da necessidade de se quebrar velhos paradigmas ainda comuns na educação brasileira. Por fim, apresenta um estudo de caso sobre o ensino de Estatística no curso de Administração de Empresas da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Divinópolis - FACED, objetivando identificar os motivos pelos quais muitos alunos têm dificuldades de aprendizagem em Estatística e propor possíveis soluções.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2070.pdf: 433337 bytes, checksum: 983c3c44c479fba3f8754777adc4cd64 (MD5) Previous issue date: 2007-12-14 / In this work, we analyse the use of the statistics in the improvement of some attitudes of a company regarding marketing strategy. We deal with methods which permit the identification of the best costumers and the preferences of those costumers for product/service characteristics, so that a company can relate itself better to its costumers. / Neste trabalho, procuramos análisar como a estatística pode melhorar algumas atitudes de uma empresa com relação a estratégia de marketing. Abordamos métodos os quais permitem identificar os melhores consumidores e a preferência dos mesmos por características de produtos/serviços de forma que a empresa possa se relacionar melhor com seus consumidores.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 840.pdf: 637562 bytes, checksum: 655616584fbe63191ef8eeeb51966d31 (MD5) Previous issue date: 2005-12-13 / Financiadora de Estudos e Projetos / The statistical analysis of the continuous data set has been developed in most cases for normal models, specially, in the linear and nom linear models context. In the simple linear regression models, even accepting as reasonable the normal error assumption, usually it can take misleading inferences for the parameter of interest. In the classical literature is supposed that the errors follow the normal distribution with zero mean and unknown variance. In this work, we intend to make the normality as-sumption flexible using a new class of asymmetric distributions. The first class considered was studied by Azzalini [3], which includes the normal distributions as a particular case. The second flexible class was introduced by Ma & Genton [22] and the third one is the extended normal distributions proposed by Arellano-Valle [2]. These two last ones had been enclosed as alternative proposals to the model of Azzalini [3]. With this purpose, inferences procedures based on Bayesian approaches, will be developed to estimate the parameters involved in the simple linear regression models with asymmetrical errors. / A análise estatística para o estudo de dados contínuos tem sido desenvolvida em grande parte combase nomodelo normal, que se destaca sobretudo no contexto de modelos lineares e não lineares. No estudo da regressão linear univariada, mesmo aceitando como razoável a suposição de simetria para os erros, em muitas situações práticas essa suposição de normalidade pode nos levar a inferências pouco apropriadas sobre os parâmetros de interesse. Na literatura clássica é suposto que os erros seguem uma distribuição normal com mé- dia zero e variância desconhecida. Neste trabalho, pretendemos flexibilizar essa suposição de normalidade, dispondo de novas classes de distribuições assimétricas. A primeira classe considerada é a proposta por Azzalini [3], que inclui a distribuição normal como um caso particular. A segunda é a dos modelos flexíveis de Ma & Genton [22] e a terceira é a classe de distribuições normais assimétricas estendidas, proposta por Arellano-Valle & Azzalini [2]. Estas duas últimas foram incluídas como propostas alternativas ao modelo de Az-zalini [3]. Com esse objetivo, métodos de inferência baseados na abordagem bayesiana, serão desenvolvidos para estimar os parâmetros envolvidos no modelo de regressão linear simples com erros assimétricos.