O algoritmo de simulação seqüencial estocástica mais amplamente utilizado é o de simulação seqüencial Gaussiana (ssG). Teoricamente, os métodos estocásticos reproduzem tão bem o espaço de incerteza da VA Z(u) quanto maior for o número L de realizações executadas. Entretanto, às vezes, L precisa ser tão alto que o uso dessa técnica pode se tornar proibitivo. Essa Tese apresenta uma estratégia mais eficiente a ser adotada. O algoritmo de simulação seqüencial Gaussiana foi alterado para se obter um aumento em sua eficiência. A substituição do método de Monte Carlo pela técnica de Latin Hypercube Sampling (LHS), fez com que a caracterização do espaço de incerteza da VA Z(u), para uma dada precisão, fosse alcançado mais rapidamente. A técnica proposta também garante que todo o modelo de incerteza teórico seja amostrado, sobretudo em seus trechos extremos. / Sequential simulation is probably the most used algorithm in geostatistical simulation, specially the sequential Gaussian algorithm. In theory, this method maps the space of uncertainty as the number realizations increase. However, some times the number of simulations needs to be large which makes the procedure prohibitive. This Thesis presents a more efficient strategy. The idea is to replace the Monte Carlo simulation by the Latin Hypercube Sampling (LHS) technique in order to improve the efficiency of the algorithm. The use of the modified algorithm showed that the space of uncertainty related to the random variable modeled was faster obtained than the traditional Monte-Carlo simulation for a given degree of precision. This approach also ensures that the model of uncertainty is better represented in its entirety.

Tese (doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica, Florianópolis, 2016. / Made available in DSpace on 2017-05-02T04:10:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 345227.pdf: 5434882 bytes, checksum: 75b6636b485230432f1dfbc878bdcc08 (MD5) Previous issue date: 2016 / O problema do Planejamento de Médio Prazo da Operação hidrotérmica (PMPO) possui papel fundamental na coordenação dos sistemas elétricos que dependem fortemente de eletricidade proveniente de fontes hídricas. O objetivo do PMPO é definir uma política de operação ótima que minimiza o custo de operação para o atendimento da demanda por energia em um horizonte de médio prazo. Nesse contexto, o método da Programação Dinâmica Dual Estocástica (PDDE) é amplamente utilizado para o cálculo de políticas de operação na solução do problema do PMPO. Além disso, destaca-se que para a incorporação das incertezas associadas às afluências, um modelo linear multiestágio estocástico é atribuído ao PMPO. No caso brasileiro, algumas simplificações são adotadas na representação das decisões hidrelétricas com o objetivo de se reduzir o esforço computacional. A principal simplificação adotada é a modelagem de Reservatórios Equivalentes de Energia (REE) na representação de um conjunto de decisões hidrelétricas mensais. Neste trabalho, as decisões de cada hidrelétrica do sistema são modeladas individualmente, de modo que a abordagem por REEs é completamente sobrepujada. Assim, o desempenho do cálculo da política de operação na PDDE é diretamente afetado pela elevada dimensão do modelo individualizado do PMPO. Logo, o principal objetivo deste trabalho consiste em calcular políticas de operação de boa qualidade para o modelo individualizado estocástico do PMPO, em um tempo razoável de execução da PDDE. Para que esse objetivo seja alcançado, algumas melhorias em termos da modelagem do PMPO e do algoritmo da PDDE são propostas. Os resultados acerca das melhorias propostas são apresentados, de modo que o sistema hidrotérmico brasileiro é considerado nos experimentos computacionais. A partir dos resultados obtidos, podem-se observar vantagens consideráveis na modelagem individual das decisões hidrelétricas no PMPO, em relação à utilização de REEs, para um tempo razoável de execução da PDDE.<br> / Abstract : The Long-Term Hydrothermal Scheduling (LTHS) problem plays an important role in power systems that rely heavily on hydroelectricity. The purpose of the LTHS problem is to define an optimal operation policy that minimizes the operation costs to meet demand over a long horizon. A popular solution approach to this problem is called Stochastic Dual Dynamic Programming (SDDP). To incorporate the inflow uncertainties, the LTHS problem is modeled as a multi-stage linear stochastic problem. In the Brazilian LTHS problem, some simplifications are made in the hydro power plants representation in order to reduce the computational burden. The main simplification is the Equivalent Energy Reservoir (EER) modeling that replaces set of hydro plants monthly decisions. In this work, the EERs approach is overcame and individual decisions for each hydro plant in the hydrothermal system are modeled. As a result, the operation policy computation in SDDP is directly affected by the dimension of the LTHS stochastic framework with individual hydro plant decisions. Consequently, the goal of this work is to achieve reasonable operation polices for the individualized LTHS stochastic modeling in an acceptable and practicable computational time. To accomplish this objective, improvements in the LTHS modeling and SDDP algorithm design are proposed. The results regarding theses aspects are presented, which the Brazilian hydrothermal power system are considered. The results show advantages in individual hydro plant decisions modeling, in relation to EERs, for practical computational time assumptions in SDDP execution.

ARAÚJO, F. R. Risco geotécnico: uma abordagem estocástica para análise da estabilidade de taludes da Barragem Olho d’Água no Estado do Ceará. 2013. 128 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil: Geotecnia) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2015-04-07T16:43:38Z No. of bitstreams: 1 2013_dis_fraraujo.pdf: 4892453 bytes, checksum: a0dde106259acf8d46aca46164356cfc (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2015-04-14T14:39:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_dis_fraraujo.pdf: 4892453 bytes, checksum: a0dde106259acf8d46aca46164356cfc (MD5) / Made available in DSpace on 2015-04-14T14:39:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_dis_fraraujo.pdf: 4892453 bytes, checksum: a0dde106259acf8d46aca46164356cfc (MD5) Previous issue date: 2013-11-29 / The evolution of slope stability analysis in geotechnical engineering has followed closely the development of soil mechanics . Slope landslides are one of the most frequent forms of mass movement . In the case of earth dams, three difficulties are encountered when analyzing the slope stability: a) the variability of soil strength parameters, b) difficulty of predicting the conditions of water flow and resulting piezometric pressures, and c) difficulty in predicting the most probable forms of rupture, the potential surfaces associated to them, and the rupture mechanisms involved . These difficulties reflect directly on the number of failures recorded with dams, which accounts for 66 % of accidents in dams around the world. Data from the National Water Agency of Brazil show that between 2002 and 2010, 800 incidents were recorded dams. As major accidents, the rupture of tailings in Cataguazes dam in the state of Minas Gerais in March 2003, which left millions of people without water for weeks , due to leakage of caustic soda in the Paraíba do Sul river , as well as the failure in the Algodão Dam, in May 2009, in Piauí state in northeastern Brazil may be mentioned . Thus, because of the many uncertainties in the projects of dams, the use of a methodology that takes into account the variability of the components involved in the analysis of slope stability of dams is necessary, since these uncertainties are not considered in deterministic methods. The probabilistic analysis of slope stability using the Monte Carlo method, turns out to be an important evaluating tool during construction, filling and operation of earth dams. This work proposes a simplified methodology for estimating soil hydraulic parameters, by means of back-analysis of seepage conditions, comparing the pressure heads measured by standpipe piezometer in the dam, together with those calculated by commercial computing program to, then, estimate the dam slopes probability of failures. The reliability analysis of the downstream slope of the dam in the high level of water condition was done, such as the backslope stability analysis during rapid drawdown of the Olho d’Água dam in the State of Ceará, Brazil. / A evolução das análises de estabilidade de taludes na Engenharia Geotécnica segue de perto o desenvolvimento da Mecânica dos Solos. Escorregamentos de taludes são uma das formas mais frequentes de movimento de massa. No caso de barragens de terra, três dificuldades são encontradas quando se analisa a estabilidade de taludes: a) a variabilidade dos parâmetros de resistência do solo; b) dificuldades de se prever as condições de fluxo de água e as pressões piezométricas resultantes, e c) dificuldade de antecipação das formas mais prováveis de ruptura, as superfícies potenciais a elas associadas e os mecanismos de ruptura envolvidos. Essas dificuldades refletem diretamente no número de falhas em barragens de terra, que responde por 66% dos acidentes em barragens em todo o mundo. Dados da Agência Nacional de Águas apontam que entre 2002 e 2010 foram registrados 800 incidentes com barragens. Como acidentes de grandes proporções, cita-se a ruptura da barragem de rejeitos de Cataguazes (MG), em março de 2003, que deixou milhões de pessoas por semanas sem abastecimento, em razão do lançamento de soda cáustica no rio Paraíba do Sul, bem como o rompimento da barragem de Algodões, em maio de 2009, no Piauí. Dessa forma, em razão das inúmeras incertezas nos projetos das barragens, é necessária a utilização de metodologia que leve em consideração a variabilidade dos componentes envolvidos nas análises de estabilidade de taludes, uma vez que essas incertezas não são consideradas nos métodos determinísticos. A análise probabilística de estabilidade de taludes, utilizando o método de Monte Carlo, torna-se uma importante ferramenta durante a construção, enchimento e operação de barragens de terra. Propõe este trabalho uma metodologia simplificada para estimar os parâmetros hidráulicos do solo mediante a retroanálise das condições de fluxo, comparando as cargas piezométricas medidas no maciço, com as calculadas por um programa de computação comercial, para, em seguida, estimar a probabilidade de falha nos taludes da barragem de terra. A probabilidade de falha do talude de jusante, análise na condição de cheia máxima e análise de estabilidade do talude de montante na condição de rebaixamento rápido, foram realizadas para o caso da barragem Olho d’Água, no Estado do Ceará.

CARVALHO, E. A. Segmentação de imagens de radar de abertura sintética por crescimento e fusão estatística de regiões. 2005. 121 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Teleinformática) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2016-04-04T13:56:03Z No. of bitstreams: 1 2005_dis_eacarvalho.pdf: 7092051 bytes, checksum: 64dfe0e028ed1c09118f6dd20b218029 (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2016-04-06T18:44:18Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2005_dis_eacarvalho.pdf: 7092051 bytes, checksum: 64dfe0e028ed1c09118f6dd20b218029 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-06T18:44:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2005_dis_eacarvalho.pdf: 7092051 bytes, checksum: 64dfe0e028ed1c09118f6dd20b218029 (MD5) Previous issue date: 2005-05-23 / The regular coverage of the planet surface by spaceborne synthetic aperture radar (SAR)and also airborne systems have provided alternative means to gather remote sensing information of various regions of the planet, even of inaccessible areas. This work deals with the digital processing of synthetic aperture radar imagery, where segmentation is the main subject. It consists of isolating or partitioning relevant objects in a scene, aiming at improving image interpretation and understanding in subsequent tasks. SAR images are contaminated by coherent noise, known as speckle, which masks small details and transition zones among the objects. Such a noise is inherent in radar image generation process, making difficult tasks like automatic segmentation of the objects, as well as their contour identification. To segment radar images, one possible way is to apply speckle filtering before segmentation. Another one, applied in this work, is to perform noisy image segmentation using the original SAR pixels as input data, without any preprocessing,such as filtering. To provide segmentation, an algorithm based on region growing and statistical region merging has been developed, which requires some parameters to control the process. This task presents some advantages, as long as it eliminates preprocessing steps and favors the detection of the image structures, since original pixel information is exploited. A qualitative and quantitative performance evaluation of the segmented images is also executed, under different situations, by applying the proposed technique to simulated images corrupted with multiplicative noise. This segmentation method is also applied to real SAR images and the produced results are promising. / A cobertura regular de quase todo o planeta por sistemas de radar de abertura sintética (synthetic aperture radar - SAR) orbitais e o uso de sistemas aerotransportados têm propiciado novos meios para obter informações através do sensoriamento remoto de várias regiões de nosso planeta, muitas delas inacessíveis. Este trabalho trata do processamento de imagens digitais geradas por radar de abertura sintética, especificamente da segmentação, que consiste do isolamento ou particionamento dos objetos relevantes presentes em uma cena. A segmentação de imagens digitais visa melhorar a interpretação das mesmas em procedimentos subseqüentes. As imagens SAR são corrompidas por ruído coerente, conhecido por speckle, que mascara pequenos detalhes e zonas de transição entre os objetos. Tal ruído é inerente ao processo de formação dessas imagens e dificulta tarefas como a segmentação automática dos objetos existentes e a identificação de seus contornos. Uma possibilidade para efetivar a segmentação de imagens SAR consiste na filtragem preliminar do ruído speckle, como etapa de tratamento dos dados. A outra possibilidade, aplicada neste trabalho, consiste em segmentar diretamente a imagem ruidosa, usando seus pixels originais como fonte de informação. Para isso, é desenvolvida uma metodologia de segmentação baseada em crescimento e fusão estatística de regiões, que requer alguns parâmetros para controlar o processo. As vantagens da utilização dos dados originais para realizar a segmentação de imagens de radar são a eliminação de etapas de pré-processamento e o favorecimento da detecção das estruturas presentes nas mesmas. É realizada uma avaliação qualitativa e quantitativa das imagens segmentadas, sob diferentes situações, aplicando a técnica proposta em imagens de teste contaminadas artificialmente com ruído multiplicativo. Este segmentador é aplicado também no processamento de imagens SAR reais e os resultados são promissores.

O algoritmo de simulação seqüencial estocástica mais amplamente utilizado é o de simulação seqüencial Gaussiana (ssG). Teoricamente, os métodos estocásticos reproduzem tão bem o espaço de incerteza da VA Z(u) quanto maior for o número L de realizações executadas. Entretanto, às vezes, L precisa ser tão alto que o uso dessa técnica pode se tornar proibitivo. Essa Tese apresenta uma estratégia mais eficiente a ser adotada. O algoritmo de simulação seqüencial Gaussiana foi alterado para se obter um aumento em sua eficiência. A substituição do método de Monte Carlo pela técnica de Latin Hypercube Sampling (LHS), fez com que a caracterização do espaço de incerteza da VA Z(u), para uma dada precisão, fosse alcançado mais rapidamente. A técnica proposta também garante que todo o modelo de incerteza teórico seja amostrado, sobretudo em seus trechos extremos. / Sequential simulation is probably the most used algorithm in geostatistical simulation, specially the sequential Gaussian algorithm. In theory, this method maps the space of uncertainty as the number realizations increase. However, some times the number of simulations needs to be large which makes the procedure prohibitive. This Thesis presents a more efficient strategy. The idea is to replace the Monte Carlo simulation by the Latin Hypercube Sampling (LHS) technique in order to improve the efficiency of the algorithm. The use of the modified algorithm showed that the space of uncertainty related to the random variable modeled was faster obtained than the traditional Monte-Carlo simulation for a given degree of precision. This approach also ensures that the model of uncertainty is better represented in its entirety.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2015. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-01-25T15:00:20Z No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-02-01T17:42:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-01T17:42:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_AndréSilvadeQueiroz.pdf: 1722150 bytes, checksum: 61c8ae2f4d307d79e1710a4b7cc6a2e8 (MD5) / O modelo de volatilidade estocástica (Kim et al., 1998) constitui uma classe de modelos bastante importante, pois visa ajustar séries de dados temporais cuja variabili- dade é aleatória. Tal modelo tem sido abordado tanto do ponto de vista clássico, quanto Bayesiano. Porém, várias de suas especificações ainda carecem de uma solução mais adequada. O recente trabalho de Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) apresentou desen- volvimentos importantes quanto ao método Bayesiano de estimação dos parâmetros do modelo. Os autores apresentam uma ideia bastante inovadora denominada, em inglês, de Ancillarity-Sufficiency Interweaving Strategy, que consiste em alternar as parametri- zações do modelo durante o processo de estimação. Entretanto, a proposta de estimação da variável latente, que rege o modelo, é um pouco complicada. Com o presente trabalho de dissertação propõe-se uma forma alternativa, e mais simples, de se estimar a variável latente do processo baseada no trabalho de McCormick et al. (2012). Nesta dissertação, foram adaptadas as metodologias propostas pelos dois últimos autores de modo a sugerir uma forma alternativa de estimar os parâmetros do modelo de volatilidade estocástica. Utilizando dados simulados, foi avaliada a efetividade da nova proposta. Ao final desse trabalho foram destacados os problemas emergentes do procedi- mento proposto e sugeridas algumas novas alternativas para resolve-los. / The stochastic volatility model (Kim et al., 1998) is a very important class of models, because it fits time series data with random variability. This model has been studied through the classical point of view as through the Bayesian one. Nevertheless, its many specifications still needs an adequated solution. The recent work of Kastner e Frühwirth-Schnatter (2014) presented important de- velopments of the Bayesian approach for the estimation of the model parameters. The authors introduce a very innovative idea called Ancillarity-Sufficiency Interweaving Stra- tegy, which consists in switching the model’s parametrization during the estimation pro- cess. However, the proposed estimation of the latent variable, which governs the model, is a bit tricky. So, the present work proposes an alternative way, also simpler, to estimate the latent variable of the process based on the work of McCormick et al. (2012). The methodologies proposed by the last two authors were adapted in this disserta- tion to suggest an alternative way to estimate the parameters of the stochastic volatility model. The effectiveness of the new proposal was evaluated by using simulated data. The emerging issues of the proposed procedure were highlighted and some new alternatives to solve them were suggested at the end of this work.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Mestrado Profissional em Economia do Setor Público, 2014 / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2014-11-04T15:44:45Z No. of bitstreams: 1 2014_WilliamTalesLeiriaCampo.pdf: 1267910 bytes, checksum: 17ffbc3a2c655962885e9133e5948f45 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-11-10T12:29:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_WilliamTalesLeiriaCampo.pdf: 1267910 bytes, checksum: 17ffbc3a2c655962885e9133e5948f45 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-10T12:29:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_WilliamTalesLeiriaCampo.pdf: 1267910 bytes, checksum: 17ffbc3a2c655962885e9133e5948f45 (MD5) / As dívidas renegociadas pelos estados e pelos municípios junto ao governo federal, no âmbito da Lei 9.496/1997 e da MP 2.185/2001, respectivamente, ainda representam a principal parcela do endividamento desses entes da federação. Dessa forma, a avaliação da sustentabilidade dessas dívidas e do montante de recursos destinados ao pagamento de suas prestações trata-se de tópico relevante na área de finanças públicas. Neste trabalho, primeiramente, analisamos se os juros cobrados pelo governo federal dos estados e municípios têm ou não sido excessivos, utilizando, para tanto, a taxa Selic como referência. Na sequência, analisamos a evolução futura do estoque e do serviço das dívidas renegociadas. As prestações mensais dessas dívidas são calculadas por meio da tabela PRICE, porém limitadas a percentual da Receita Líquida Real (RLR), o que faz com que a evolução da RLR afete o comportamento dessas dívidas. Sendo a RLR uma variável aleatória, sua evolução futura pode apresentar número infinito de trajetórias, resultando, desta maneira, em infindáveis possíveis trajetórias para o estoque e para o serviço das dívidas renegociadas. Portanto, ao invés de se arbitrar trajetórias determinísticas para a evolução da RLR dos estados escolhidos e do município de São Paulo, o que permitiria obter conclusões apenas para os cenários escolhidos, optou-se, nesta monografia, por gerar, com auxílio de modelos ARMA, centenas de trajetórias estocásticas para a RLR e, a partir delas, obter, ao longo do tempo, distribuições de frequência para o estoque e para o serviço das dívidas renegociadas. Outra fonte de incerteza sobre a evolução das dívidas renegociadas, também tratada nesta monografia, foi a proposta de mudança na legislação que ora tramita no Congresso Nacional (PLC 99/2013). Por esta proposta de Lei Complementar, as taxas de juros incidentes sobre as dívidas renegociadas abordadas nesta monografia passariam de IGP-DI acrescido de percentual entre 6,0% a.a. a 9,5% a.a. para IPCA acrescido de 4% a.a., limitado à taxa Selic, o que representaria condição mais benigna para os estados e municípios. Além disso, prevê aplicação retroativa da taxa Selic sobre a dívida renegociada, o que geraria desconto no estoque da dívida de alguns entes da federação, em especial dos municípios. Conclui-se, neste trabalho, que, dada a legislação vigente, os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Alagoas (os quatro estados com maior relação Dívida / RLR acumulada em 12 meses) e o município de São Paulo não deverão ser capazes de quitar suas dívidas renegociadas no prazo original, podendo alguns deles, em especial o estado do Rio Grande do Sul e o município de São Paulo, ter dificuldades em quitá-las dentro do prazo adicional de 120 meses previsto pela legislação. Com a mudança do indexador para IPCA + 4% a.a., todos os entes deverão ser capazes de quitar suas dívidas renegociadas dentro do prazo máximo de 480 meses, havendo ampliação significativa da possibilidade de que os estados de Alagoas e Minas Gerais, além do município de São Paulo, consigam finalizar os pagamentos ao final de 360 meses. Em relação ao serviço das dívidas renegociadas, a mudança do indexador só traria alívio fiscal relevante para os estados mais endividados a partir de 2025; para os demais, o alívio viria mais rapidamente. Além disso, a aplicação retroativa da taxa Selic sobre as dívidas renegociadas geraria considerável redução do estoque da dívida do município de São Paulo com o governo federal, trazendo consigo redução imediata e significativa no valor das prestações. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The debts renegotiated by states and municipalities with the federal government, under the Law 9.9496/1997 and MP 2.185/2001, respectively, still constitute a major portion of the indebtedness of these entities of the federation. Thus, the assessment of the sustainability of these debts as well as of the amount of resources allocated to the payment of their installments is a relevant topic in the area of public finances. In this thesis, we first analyzed whether the interest charged from the subnational governments by the federal government has been excessive, using, for this purpose, the Selic rate as the reference. Following, we analyze the future evolution of the balance and service of the renegotiated debts. The monthly payments of these debts are calculated by the “French Amortization System”, but limited to a percentage of Real Net Revenue (RNR), what makes the evolution of RNR affect the behavior of these debts. Since the RNR is a random variable, its future evolution can present infinite number of trajectories, thus resulting in endless possible trajectories for the renegotiated debt balance and service. Therefore, rather than arbitrarily define deterministic trajectories for the RNR evolution of the chosen states and of the city of São Paulo, which would allow us to draw conclusions only for the selected scenarios, we have chosen to generate, with the use of ARMA models, hundreds of stochastic trajectories for the RNR and, from them, we have obtained, over time, frequency distributions for the balance and for the service of the renegotiated debts. Another source of uncertainty about the evolution of the renegotiated debt addressed in this thesis was the proposed change in legislation now pending in the National Congress (PLC 99/2013). According to this proposal, the renegotiated debts interest rates would change from IGP-DI plus percentage between 6.0% per year and 9.5% per year to IPCA plus 4% per year, limited to the Selic rate, what represents a more benign condition for states and municipalities. It also establishes retroactive application of the Selic rate on restructured debt, what would reduce the debt balance of some entities of the federation, in particular of the municipalities. In conclusion, with the current legislation kept unchanged, the states of São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul and Alagoas (the four states with the highest Debt / RLR accumulated in 12 months relationship) as well as São Paulo city must have difficulties to repay their renegotiated debts within the original term; some of them, in particular the states of Rio Grande do Sul and São Paulo, may even have difficulties to finalize the payments within the additional 120 month period allowed by the legislation. With the change of the index to IPCA + 4% per year, all subnational entities should be able to repay their renegotiated debts within 480 months, with a significant expansion of the possibility that the states of Alagoas and Minas Gerais, besides the municipality of São Paulo, be able to complete the payments at the end of 360 months. Regarding the renegotiated debt service, the index change would bring significant relief to the most indebted states only after 2025; for others, the relief would come sooner. Moreover, the retroactive application of the Selic rate on renegotiated debts would generate considerable reduction of the São Paulo city debt, bringing immediate and significant reduction in the value of the installments.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, Mestrado em Economia do Setor Público Público, 2014. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2015-05-08T14:51:28Z No. of bitstreams: 1 2014_MarioRobertoMeloSilva.pdf: 1906245 bytes, checksum: 1004fdeb57f64f86f70ed4777913f927 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2015-05-11T10:46:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_MarioRobertoMeloSilva.pdf: 1906245 bytes, checksum: 1004fdeb57f64f86f70ed4777913f927 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-05-11T10:46:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_MarioRobertoMeloSilva.pdf: 1906245 bytes, checksum: 1004fdeb57f64f86f70ed4777913f927 (MD5) / Estima-se a função fronteira estocástica de produção usando-se dados de 4.814 municípios brasileiros. Pretende-se analisar a eficiência do mercado de trabalho no município, tendo este como unidade tomadora de decisão, utilizando técnica paramétrica de Análise de Fronteira Estocástica (SFA). O produto utilizado é um indicador de mercado de trabalho composto pela média geométrica normalizada das taxas de ocupação, formalização, rotatividade e de cobertura do seguro-desemprego. Os insumos são variáveis municipais como PEA, PIB, número de estabelecimentos e Empreendimentos Econômicos Solidários, despesas totais dos municípios e nas funções trabalho, educação e assistência social, número de seguros-desemprego concedidos e dummies de presença do Estado no município por meio do MTE, SINE e convênios para emissão de CTPS, além da existência de políticas de estímulo à instalação de empreendimentos e de ações de inclusão produtiva. Variáveis geográficas e institucionais também são utilizadas. O resultado encontrado sugere que certo grau de ineficiência está presente nos mercados de trabalho locais. Encontra-se relação principalmente entre a presença de unidades do MTE e SINE, o número de estabelecimentos comercias e a população economicamente ativa dos municípios. Os gastos com a função trabalho não são representativos. Todos os municípios analisados apresentaram certo grau de ineficiência, que variou entre 63,8% e 99,4%, com 62% dos municípios apresentando eficiência maior que 0,95. Na média, os Estados mais eficientes são Alagoas, Rondônia e São Paulo; os menos eficientes são Amapá, Roraima e Amazonas. No entanto não se identificou padrão na distribuição geográfica da eficiência dos municípios. Algumas sugestões para a aplicação prática são indicadas. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / It is estimated the production stochastic frontier function using data from 4.814 Brazilian municipalities. The aim is analyze the local labor market efficiency, taking the municipalities as a decision making unit, using parametric technique of Stochastic Frontier Analysis (SFA). The product used is a labor market indicator consists of the normalized geometric mean about occupancy, formalization, turnover and coverage of unemployment insurance rates. Inputs are local variables such as PEA, GDP, number of establishments and Solidarity Economic Organizations (EES), total expenditure of municipalities and labor, education and social assistance expenditures, number of granted unemployment insurance and representative dummies of MTE, SINE and agreements for the issuance of CTPS, besides the existence of policies to stimulus of enterprises establishment and productive inclusion initiatives. Geographical and institutional variables are also used. The results suggest that some degree of inefficiency is present in the local labor markets. The presence of MTE and SINE units, the number of commercial establishments and the PEA have strong relation. The expenditure with labor are not representative. All municipalities selected presented some degree of inefficiency, between 63.8% and 99.4%, with 62% of the municipalities have a higher efficiency than 0.95. On average, more efficient States are Alagoas, Rondônia and São Paulo; the least efficient are Amapá, Roraima and Amazonas. Does not have identified a standard in the geographical distribution about the efficiency of municipalities. It is indicated some suggestions for practical application.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Mestrado Acadêmico em Economia, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2012-09-27T15:44:38Z No. of bitstreams: 1 2012_LucianaDuarteBheringdeCarvalho.pdf: 824718 bytes, checksum: 6b97c59699eed88e8227e2a204538c4d (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2012-10-02T13:18:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_LucianaDuarteBheringdeCarvalho.pdf: 824718 bytes, checksum: 6b97c59699eed88e8227e2a204538c4d (MD5) / Made available in DSpace on 2012-10-02T13:18:34Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_LucianaDuarteBheringdeCarvalho.pdf: 824718 bytes, checksum: 6b97c59699eed88e8227e2a204538c4d (MD5) / Nesse trabalho foi calculada uma medida de eficiência técnica para as escolas públicas urbanas das regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, avaliadas pela Prova Brasil 2007, por meio da metodologia chamada de Análise da Envoltória de Dados (DEA) em três estágios, adotando-se a escola como unidade de análise. No primeiro estágio foram computados os escores DEA, considerando retornos variáveis de escala e orientação para produto, a partir de três variáveis de resultado e duas variáveis de insumo. O primeiro grupo de variáveis abrangeu as seguintes: mediana da nota de matemática dos alunos da 4ª série primária na Prova Brasil, a mesma variável para os alunos da 8ª série e número de alunos, tudo isso apurado por escola. O segundo grupo compreendeu o número de funcionários, incluídos aí os docentes, e a Taxa de Distorção Série-Idade (TDI), ambos calculados, também, por unidade escolar. No segundo estágio, por meio da abordagem da Análise das Fronteiras Estocásticas (SFA), tornou-se possível o conhecimento dos sinais e das magnitudes dos chamados efeitos ambientais sobre cada resultado escolar, com destaque para o efeito do nível socioeconômico dos alunos. De posse desses resultados, ajustamos as variáveis de produto, de forma a levar em conta os referidos efeitos ambientais, além daqueles residuais, tratados como aleatórios por hipótese. Tal operação possibilitou nivelar todas as escolas em relação aos citados aspectos e, em decorrência disso, compará-las apenas no que se refere à capacidade gerencial de cada uma. Feitos esses ajustes, procedeu-se a uma nova rodada de DEA, a partir das variáveis de resultado ajustadas e das variáveis de insumo originais. Comparando-se os resultados do primeiro e do último estágio, verificou-se que a maioria dos escores de eficiência aumentou consideravelmente, com destaque para a maior evolução dos escores relativos aos estados do Nordeste. Em que pese o fato de tais escores em média ainda terem permanecido um pouco abaixo daqueles verificados para as escolas da região Sudeste. Em relação a todas as escolas estudadas, há indícios para afirmar que, mesmo descontando os fatores ambientais e aleatórios, ainda persiste a necessidade de melhorias ligadas à gestão de cada uma delas. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this study we calculated a measure of technical efficiency for urban public schools in the Northeast and Southeast of Brazil; evaluated by a battery of tests called Prova Brasil; year 2007, using Three-stage Data Envelopment Analysis (DEA) methodology; taking the school as unit of analysis. In the first stage DEA scores were calculated, considering variable returns to scale and product orientation, based on three outcome variables and two input variables. The first group consists of the following variables: median math scores in Prova Brasil for the 4th primary grade; the same variable for 8th primary grade students; and the number of students per school. The second group is constituted by: the number of employees at each school, teachers included therein, and age-grade distortion. In the second stage, by addressing the Stochastic Frontier Analysis (SFA) we got signs and magnitudes of the environmental effects on each school’s outcomes, highlighting the effect of student’s socioeconomic status (SES), with these results it was possible to adjust the variables of product considering these effects and residual ones, treated as random by hypothesis. This operation allowed us to equalize all schools with respect to the above aspects and compare them only as regards their management ability. Having made these adjustments, we proceeded to a new round of DEA with the outcome variables adjusted and the original input variables. Comparing the results of the first and the last stage it was found that most of the efficiency scores increased considerably. Within this situation the Northeastern states showed great improvements, yet still remained slightly below those results related to Southeaster states. Based on our results we can say that there are margins for improvements in Brazilian urban public schools in terms of pure managerial ability.

En el modelo del oscilador armónico se analiza la posibilidad de que se originen ecuaciones estocásticas en la mecánica cuántica. Para ello se hace extensión analítica en el tiempo real hacia el eje imaginario de la probabilidad de transición correspondiente al proceso de Ornstein - Uhlenbeck; como resultado se obtiene el producto de la función de estado básico y la función de Creen de la ecuación de Schrodinger para el oscilador armónico. También se estudia la posibilidad de que se originen ecuaciones estocásticas en problemas con funciones propias superiores del hamiltoniano. Se muestra que la mecánica cuántica, a diferencia de la teoría euclidiana, no puede ser interpretada en términos de procesos estocásticos.