Orientador: Armando Zaupa Remacre / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociencias / Made available in DSpace on 2018-07-19T22:00:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bampi_Dirceu_M.pdf: 4975591 bytes, checksum: 354942dfff3d3a5a86e72d4aae7a0217 (MD5) Previous issue date: 1994 / Resumo: Nesta dissertação, os dados de testes em poços são utilizados na caracterização de reservatórios, reduzindo as incertezas da distribuição espacial da permeabilidade. Normalmente, os algoritmos de simulação estocástica, não incorporam este tipo de informações. A simulação de testes de pressão nas imagens estocásticas através de um simulador numérico permite definir as imagens que melhor representam o reservatório na região investigada pelo teste. A modelagem de reservatórios sintéticos com duas fácies (reservatório e não reservatório) mostrou que ocorrem significativas variações de permeabilidade equivalente em realizações equiprováveis.Estas conclusões permitiram realizar um estudo da caracterização do arenito Lagoa Parda, situado na parte meridional emersa da bacia sedimentar do Espírito Santo. A análise indica que imagens aparentemente mais adequadas sob o ponto de vista geoestatístico (variogramas, proporções globais e verticais), podem não ser as mais representativas quando são incorporados os dados de testes em poços / Abstract: The stochastic reservoir modeling allows drawing alternative, equally probable rea1izations of the spatial distribution of the attribute under study. The accuracy and precision of the models require integrating all relevant information. Conventional conditional simulation techniques do not allow the integration of well test-derived eftective permeabilities. This dissertation investigates a method to obtain the best images to represent the reservoir around the well, investigated by the well teste Stochastic reservoir models are generated using conventional conditional algorithm. Pressure transient well test information is obtained with a flow simulator in a specific region of the models and compared with the well test effectively performed in a well centered in this region / Mestrado / Mestre em Geoengenharia de Reservatorios

Na presente dissertação fazemos um resumo das idéias fundamentais do método de Quantização Estocástica de Parisi e Wu, com aplicações a teorias de campo Escalares, de Gauge e Fermiônicas. Em particular, nós utilizamos o esquema de Regularização Analítica Estocástica no cálculo do tensor de polarização para a Eletrodinâmica Quântica com Bósons ou Fêrmions de Dirac. A influência da regularização na invariância de Gauge e estudada para ambas as teorias, e é sugerida uma extensão do método para alguns modelos supersimétricos. / In the present dissertation, we made a survey of the fundamental ideas about Parisi-Wu\'s Stochastic Quantization Method, with applications to Scalar, Gauge and Fermionic theories. In particular, we use the Analytic Stochastic Regularization Scheme to calculate the polarization tensor for Quantum Electrodynamics with bosons or Dirac Fermions. The regularization influence is studied for both theories and an extension of this method for some supersymmetrical models is suggested.

Submitted by Matheus Secco (matheussecco@gmail.com) on 2017-03-30T14:44:36Z No. of bitstreams: 1 Dissertationv1.pdf: 1226979 bytes, checksum: b1c15064fcaca2155b2a32a2488012ac (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2017-04-06T14:26:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertationv1.pdf: 1226979 bytes, checksum: b1c15064fcaca2155b2a32a2488012ac (MD5) / Made available in DSpace on 2017-04-12T17:45:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertationv1.pdf: 1226979 bytes, checksum: b1c15064fcaca2155b2a32a2488012ac (MD5) Previous issue date: 2016-12-16 / We study statistical properties of the sample average approximation (SAA) of risk averse stochastic problems. We first introduce some background material, recalling important results for the continuation, such as the Delta Theorem, the Functional Central Limit Theorem, and asymptotics of risk-neutral problems. We also recall the concept of risk measures, focusing on two classes of risk measures: extended polyhedral risk measures (EPRMs) and law invariant coherent risk measures. We then provide central limit theorems for SAA estimators of the optimal values of stochastic programs expressed in terms of EPRMs or law invariant coherent risk measures, under certain assumptions on these risk measures. Numerical simulations illustrate the theoretical results. / Nós estudaremos propriedades estatísticas de aproximações pela média amostral (SAA) de problemas de otimização estocástica aversos ao risco. Inicialmente, discutimos alguns resultados teóricos importantes que serão úteis para a sequência, como o Teorema Delta, o Teorema Central do Limite Funcional e alguns resultados para o caso risco-neutro. Também lembramos a definição geral de medidas de risco, concentrando-nos nas medidas de risco poliedrais estendidas e nas medidas de risco coerentes ”law invariant”. Em seguida, obtemos teoremas centrais do limite para os estimadores SAA dos valores ótimos destes problemas, sob certas condições impostas a estas medidas de risco. Por fim, apresentamos resultados numéricos para ilustrar os resultados teóricos.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Em modelos inflacionários não-isentrópicos, a contribuição para o espectro de potência é essencialmente proveniente das flutuações térmicas. Esta é a situação oposta a da inflação fria, onde as flutuações de origem quântica fornecem toda contribuição para o espectro. Pouca ou nenhuma importância tem sido dada ao regime intermediário, onde as flutuações quânticas e térmicas são comparáveis. Neste trabalho, tendo como bases a inflação não-isentrópica e a inflação estocástica de Starobinsky, propomos um quadro geral onde é possível tratar de maneira conjunta, explícita e transparente tanto a contribuição de origem quântica quanto a de origem térmica para o espectro de potência do inflaton.O espectro de potência geral obtido reproduz, nos limites apropriados, todos os resultados caracteríssticos tanto da inflação fria, quanto da inflação não-isentrópica. Com o objetivo de checar a consistência e a viabilidade do modelo, foram usados os típicos potenciais polinomiais característicos da inflação caótica. Apesar destes potenciais já estarem praticamente descartados pelas observações no contexto da inflação fria, surpreendentemente pudemos constatar que efeitos dissipativos e de temperatura são capazes de restaurar a compatibilidade dos mesmos com os parâmetros cosmológicos inferidos através dos dados do nono ano do WMAP. Através da inserção de tais efeitos na dinâmica de grandes escalas do inflaton, estendemos ainda alguns resultados relacionados ao cenário conhecido como inflação eterna. / In nonisentropic inflationary models, the contribution to the power spectrum is essentially derived from thermal fluctuations. This is the opposite situation than the cold inflation, where the quantum fluctuations provide the total contribution to the spectrum.Little or no importance has been given to the intermediate case, where quantum and thermal contributions are comparable. In this work, relying on nonisentropic inflation and Starobinsky's stochastic inflation program, we propose a general framework that aims to describe explicitly and in a transparent way both quantum and thermal contributions to the inflaton power spectrum. The result for the power spectrum reproduces, when we take appropriate limits, the standard expressions of cold and nonisentropic inflation. In order to check model consistence and its viability, we made use of typical single field polynomial-type inflaton potential. Despite this kind of potential be strongly disfavored by observations in the cold inflation context, we surprisingly found that dissipative and temperature effects are able to restore their compatibility with cosmological parameters inferred from 9-year WMAP data. Farther, by inserting such effects on the large scale dynamics of inflaton field, we extend some results related to the eternal inflation scenario.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / Em modelos inflacionários não-isentrópicos, a contribuição para o espectro de potência é essencialmente proveniente das flutuações térmicas. Esta é a situação oposta a da inflação fria, onde as flutuações de origem quântica fornecem toda contribuição para o espectro. Pouca ou nenhuma importância tem sido dada ao regime intermediário, onde as flutuações quânticas e térmicas são comparáveis. Neste trabalho, tendo como bases a inflação não-isentrópica e a inflação estocástica de Starobinsky, propomos um quadro geral onde é possível tratar de maneira conjunta, explícita e transparente tanto a contribuição de origem quântica quanto a de origem térmica para o espectro de potência do inflaton.O espectro de potência geral obtido reproduz, nos limites apropriados, todos os resultados caracteríssticos tanto da inflação fria, quanto da inflação não-isentrópica. Com o objetivo de checar a consistência e a viabilidade do modelo, foram usados os típicos potenciais polinomiais característicos da inflação caótica. Apesar destes potenciais já estarem praticamente descartados pelas observações no contexto da inflação fria, surpreendentemente pudemos constatar que efeitos dissipativos e de temperatura são capazes de restaurar a compatibilidade dos mesmos com os parâmetros cosmológicos inferidos através dos dados do nono ano do WMAP. Através da inserção de tais efeitos na dinâmica de grandes escalas do inflaton, estendemos ainda alguns resultados relacionados ao cenário conhecido como inflação eterna. / In nonisentropic inflationary models, the contribution to the power spectrum is essentially derived from thermal fluctuations. This is the opposite situation than the cold inflation, where the quantum fluctuations provide the total contribution to the spectrum.Little or no importance has been given to the intermediate case, where quantum and thermal contributions are comparable. In this work, relying on nonisentropic inflation and Starobinsky's stochastic inflation program, we propose a general framework that aims to describe explicitly and in a transparent way both quantum and thermal contributions to the inflaton power spectrum. The result for the power spectrum reproduces, when we take appropriate limits, the standard expressions of cold and nonisentropic inflation. In order to check model consistence and its viability, we made use of typical single field polynomial-type inflaton potential. Despite this kind of potential be strongly disfavored by observations in the cold inflation context, we surprisingly found that dissipative and temperature effects are able to restore their compatibility with cosmological parameters inferred from 9-year WMAP data. Farther, by inserting such effects on the large scale dynamics of inflaton field, we extend some results related to the eternal inflation scenario.

Na presente dissertação fazemos um resumo das idéias fundamentais do método de Quantização Estocástica de Parisi e Wu, com aplicações a teorias de campo Escalares, de Gauge e Fermiônicas. Em particular, nós utilizamos o esquema de Regularização Analítica Estocástica no cálculo do tensor de polarização para a Eletrodinâmica Quântica com Bósons ou Fêrmions de Dirac. A influência da regularização na invariância de Gauge e estudada para ambas as teorias, e é sugerida uma extensão do método para alguns modelos supersimétricos. / In the present dissertation, we made a survey of the fundamental ideas about Parisi-Wu\'s Stochastic Quantization Method, with applications to Scalar, Gauge and Fermionic theories. In particular, we use the Analytic Stochastic Regularization Scheme to calculate the polarization tensor for Quantum Electrodynamics with bosons or Dirac Fermions. The regularization influence is studied for both theories and an extension of this method for some supersymmetrical models is suggested.

Orientador: Pedro José Catuogno / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-16T07:50:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Albuquerque_RobertaRodrigues_M.pdf: 577918 bytes, checksum: 382f6bfc15bbbcfa2efbd32b5ec398e7 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Neste trabalho estamos interessados no transporte paralelo da geometria diferencial no contexto do cálculo estocástico. Inicialmente resumimos os pontos fundamentais da geometria riemmaniana como as idéias de conexão, curvatura, transporte paralelo, a identidade de Bochner-Weitenböck e o mapa de desenvolvimento de Cartan, em seguida desenvolvemos alguns resultados da geometria estocástica como a fórmula geométrica de Itô, mas para isto inserimos brevemente a chamada geometria de segunda ordem. Ao final, examinaremos o transporte paralelo estocástico em algumas circunstâncias como no mapa de desenvolvimento estocástico, mapa de rolamento estocástico, construção do movimento Browniano em variedades e ainda com fluxos estocásticos na solução da equação de Stratonovich / Abstract: This dissertation is about the stochastic version of the parallel translation in the differential geometry. In the beginning it provides some basic background to Riemannian geometry, for example, the definiton of conexion, curvature, parallel translation, the Bochner-Weitenböck identity and the Cartan's rolling map theorem. After that, it is to dedicate to development of some results on stochastic geometry as the geometric Itô formula, but to do that it is important to study the second order geometry. In the end, it is essential to give attention to stochastic parallel transport in some environment as the Cartan's rolling map in the stochastic context, stochastic rolling constuctions, Brownian motion on manifolds and the stochastic flow as the solution of the Stratonovich equation / Mestrado / Geometria Estocastica / Mestre em Matemática

Magíster en Minería / Ingeniero Civil de Minas / La planificación minera ha evolucionado a través del tiempo para entregar soluciones a problemas de minería cada vez más complejos, que involucran cada vez más variables y a horizontes temporales mayores. En las últimas décadas, el foco ha sido la incorporación de la incertidumbre en el proceso de planificación, para hacer frente a las variables y parámetros inciertos involucrados en estos problemas a raíz de los tres tipos clásicos de incertidumbre encontrados en minería: la incertidumbre de mercado, operacional y la geológica. Con respecto a la incertidumbre geológica, es necesario considerar que la planificación de largo plazo se realiza en base a modelos con información limitada del yacimiento, pero posteriormente, a medida que avanza la explotación de este, la información aumenta producto del muestreo de los pozos de tronadura. Esta información es incorporada en el corto plazo con el fin de corregir las decisiones consideradas anteriormente. Sin embargo, la antelación con la que llega esta información entrega poca flexibilidad para modificar decisiones más complejas como el cambio de secuencia minera. Dado este escenario, en esta tesis se buscó medir el efecto de tener esta información de manera prematura en el agendamiento minero de corto plazo en minería a cielo abierto, y verificar si es rentable adelantar la campaña de muestreo para poder tomar mejores decisiones. Para esto, se utilizó un modelo de agendamiento con programación estocástica en dos etapas. En el caso de estudio propuesto, se verifica que para un horizonte de 5 meses en un solo banco, el obtener la información de manera prematura no impacta significativamente en el valor del agendamiento, ni en los indicadores de material procesado ni en la ley media del plan. Esto ocurre pues las decisiones de secuencia tienen poca relevancia en el valor del agendamiento dado el corto horizonte temporal estudiado. Por otro lado, la posibilidad de reasignar los destinos una vez conocida la información del pozo de tronadura mostró ser un factor clave en el valor del plan, independientemente de la secuencia considerada. El uso de la programación estocástica implica la incorporación de diversos escenarios de modelos de bloques dentro del problema de optimización, lo cual repercute fuertemente en los tiempos de ejecución computacional. Por otro lado, es necesario utilizar suficientes escenarios para obtener un resultado confiable considerando la variabilidad del depósito. Por este motivo, se implementó un algoritmo que genera simulaciones antitéticas, para generar escenarios con correlación negativa y utilizar un menor número de éstos para representar la variabilidad del depósito. Las pruebas mostraron que este tipo de simulaciones aceleran la convergencia del problema de agendamiento estocástico, obteniendo resultados más precisos con un número menor de escenarios, comparados a los algoritmos tradicionales de simulación.

Apresentamos um modelo estocástico para a evolução de uma espécie pelo processo de seleção natural. Compreender bem o processo evolutivo é de fundamental importância para a biologia, pois é através dele que as espécies e a vida se transformaram ao longo do tempo até chegarmos no mundo como conhecemos hoje. Detalhamos um resultado encontrado na literatura, e também introduzimos algumas variações e sugestões para aprimorar a modelagem original. O modelo proposto é interessante por conta de sua simplicidade e capacidade de capturar aspectos qualitativos esperados segundo as teorias biológicas. / We present a stochastic model for the evolution of a species by natural selection. A good understanding of the evolutionary process is fundamental for the biological sciences, since it describes how life and all species developed until we reached the world as we know today. We show in details a result available on the literature, and also introduce some variations and suggestions in order to improve the original modeling. The model presented here is interesting due to its simplicity and ability to reproduce some qualitative aspects expected from the biological theories.

Apresentamos um modelo estocástico para a evolução de uma espécie pelo processo de seleção natural. Compreender bem o processo evolutivo é de fundamental importância para a biologia, pois é através dele que as espécies e a vida se transformaram ao longo do tempo até chegarmos no mundo como conhecemos hoje. Detalhamos um resultado encontrado na literatura, e também introduzimos algumas variações e sugestões para aprimorar a modelagem original. O modelo proposto é interessante por conta de sua simplicidade e capacidade de capturar aspectos qualitativos esperados segundo as teorias biológicas. / We present a stochastic model for the evolution of a species by natural selection. A good understanding of the evolutionary process is fundamental for the biological sciences, since it describes how life and all species developed until we reached the world as we know today. We show in details a result available on the literature, and also introduce some variations and suggestions in order to improve the original modeling. The model presented here is interesting due to its simplicity and ability to reproduce some qualitative aspects expected from the biological theories.