Submitted by Paulo Costa (paulohenriquecosta@phcfoco.com.br) on 2011-08-18T20:22:07Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Cálculo econométrico 20110812 1323 _2_.pdf: 899729 bytes, checksum: 93ce3239b2ca7df3af97567de1fe9f94 (MD5) / Approved for entry into archive by Vitor Souza (vitor.souza@fgv.br) on 2011-08-29T13:19:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação Cálculo econométrico 20110812 1323 _2_.pdf: 899729 bytes, checksum: 93ce3239b2ca7df3af97567de1fe9f94 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-11-01T10:53:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Cálculo econométrico 20110812 1323 _2_.pdf: 899729 bytes, checksum: 93ce3239b2ca7df3af97567de1fe9f94 (MD5) Previous issue date: 2009-05-29 / The organizations lack of efficiency affects the long-term development of the whole economics. Regarding environmental health issues, greater coordination between public and private programs would increase the endemic control services globalization towards society. The lack of technology mastering (such as production; how to reach a consumer's preference; how to obtain scale profit; how to coordinate and motivate the involved public and how to strengthen the long-term institutions) generates losses up to 49% according to this rough calculation. In order to contribute with the above hypothesis and to encourage and promote the companies efficiency in this sector, this paper calculates the services efficiency through the stochastic frontier production method using data reports (2005-2008) on immunization and pest control activity. The production frontier collapsed in this meantime. The company age, focus on the leaders graduation and the profitability target variables were significant to the sample efficiency. / A falta de eficiência das organizações compromete no longo prazo o desenvolvimento de toda a economia. No caso do mercado de saúde ambiental, uma maior coordenação entre os programas públicos e privados aumentaria a universalização do serviço de controle de endemias para a sociedade. A falta do domínio da tecnologia (como produzir; como atender à preferência do consumidor; como obter ganho de escala; como coordenar e motivar os públicos envolvidos e como fortalecer as instituições de longo prazo) gera perdas de até 49% segundo esta estimativa. Para contribuir com a hipótese acima e para incentivar e promover a eficiência das empresas deste setor, este trabalho calcula a eficiência na prestação de serviço com o método de fronteira estocástica de produção com dados em painel (2005-2008) para a atividade de imunização e controle de pragas. A fronteira de produção retraiu-se neste período. As variáveis: idade da empresa, foco da formação do líder e meta de lucratividade mostram-se significativas para a eficiência da amostra.

Submitted by Alison Vanceto (alison-vanceto@hotmail.com) on 2017-02-23T12:39:47Z No. of bitstreams: 1 TeseEAC.pdf: 630791 bytes, checksum: 7c44cb3c675973035c2acaa3f785a2a0 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-03-14T14:23:01Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseEAC.pdf: 630791 bytes, checksum: 7c44cb3c675973035c2acaa3f785a2a0 (MD5) / Approved for entry into archive by Ronildo Prado (ronisp@ufscar.br) on 2017-03-14T14:23:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TeseEAC.pdf: 630791 bytes, checksum: 7c44cb3c675973035c2acaa3f785a2a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-14T14:29:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TeseEAC.pdf: 630791 bytes, checksum: 7c44cb3c675973035c2acaa3f785a2a0 (MD5) Previous issue date: 2016-09-30 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / This work is divided in two parts: In the first part, we study the convergence of a sequence of approximating solutions to a solution of the stochastic conservation law, in the additive and multiplicative case. In the second part, we obtain existence, uniqueness and regularity results to a solution of the Benjamin-Bona-Mahony-Burgers (BBMB) stochastic equation. / Este trabalho é dividido em duas partes: na primeira parte, estudamos a convergência de uma certa sequência de soluções aproximadas para uma solução da Lei de Conservação estocástica, nos casos aditivo e multiplicativo. Na segunda parte, obtemos resultados de existência, unicidade e propriedades de regularidade da solução para a equação de Benjamin-Bona-Mahony-Burgers (BBMB) estocástica, também nos casos aditivo e multiplicativo.

Submitted by Guilherme Hideo Assaoka Hossaka (ghossaka@gmail.com) on 2018-09-07T17:43:58Z No. of bitstreams: 1 Stochastic_Supply_Curves_and_Liquidity_Costs.pdf: 6114705 bytes, checksum: 383773b2814d582892c750a566229869 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2018-09-18T13:52:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Stochastic_Supply_Curves_and_Liquidity_Costs.pdf: 6114705 bytes, checksum: 383773b2814d582892c750a566229869 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-09-26T20:00:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Stochastic_Supply_Curves_and_Liquidity_Costs.pdf: 6114705 bytes, en checksum: 383773b2814d582892c750a566229869 (MD5) Previous issue date: 2018-06-26 / Market Liquidity is characterized by the easiness and freedom to trade assets at desired volumes and for prices perceived as representative of their values. When there is a scarcity of bid and ask offers at those terms, traders face the so called Market Liquidity Risk and they must offer concessions on their original offers, leading to additional costs. Approaches to model this phenomena exist in broad variety but a common component of most Market Liquidity models is an instantaneous cost component, also known as transaction/execution costs or realized/instantaneous impact. This element, here the Liquidity Cost, gives the actual trading prices faced by a trader, frequently a deviation from the unobservable “true price”, normally represented as a GBM with the mid-price as a proxy for modeling purposes. Although it is clear that Liquidity Costs are a relevant aspect of Market Liquidity Risk and it is present in many models, it is relegated to a more simplistic treatment, being though as well-behaved, deterministic, smooth and static. The main point of this work is to follow a different approach by evaluating Liquidity Costs at a microstructural level by estimating the Stochastic Supply Curve from C¸ etin-Jarrow-Protter Model for Brazilian equities. To do so, high-frequency-data from B3’s ftp is used and to build Limit Order Books for several stocks at intraday periods. The empirical findings support the existence of non-trivial Stochastic Supply Curves as a representation for Liquidity Costs in several equities on Brazilian Markets. Additionally, there is evidence that Liquidity Costs may behave in contrast with some of the literature, being stochastic with time-varying functional representations on the LOB and with liquidity parameters that could be represented as mean-reverting stochastic process.

Submitted by Joel de Lima Pereira Castro Junior (joelpcastro@uol.com.br) on 2016-06-13T17:59:49Z No. of bitstreams: 1 FernandoPereira.pdf: 3266161 bytes, checksum: 81d133f8678f72c60e9bcd71160acd54 (MD5) / Approved for entry into archive by Biblioteca de Administração e Ciências Contábeis (bac@ndc.uff.br) on 2016-06-20T17:13:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 FernandoPereira.pdf: 3266161 bytes, checksum: 81d133f8678f72c60e9bcd71160acd54 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-06-20T17:13:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FernandoPereira.pdf: 3266161 bytes, checksum: 81d133f8678f72c60e9bcd71160acd54 (MD5) / Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de ensino superior - CAPES / Prefeitura Municipal de Maricá. Secretaria de Fazenda. Maricá, RJ / Esta dissertação busca por meio do estudo do caso da gestão de resíduos sólidos no Porto do Rio de Janeiro aplicar uma ferramenta de simulação computacional estocástica a fim de dar apoio ao processo decisório do gestor responsável. Fato este que se deve ao panorama onde este gestor tem de integrar sua operação ao fato legal da aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e ao crescimento e importância do setor portuário para o país. Alertando para o fato da escassa literatura acadêmica sobre simulação aplicada a gestão de resíduos sólidos conforme pesquisa junto a bases eletrônicas. Inicialmente o problema de pesquisa é apresentado, versada uma revisão literária com intuito de atender os objetivos definidos tratando esta desde a gestão ambiental até a simulação computacional. Em seguida desenvolve-se o estudo de caso onde é segue-se a metodologia de simulação abordada por Banks, Chwif e Medina autores reconhecidos na área, e ainda realiza-se uma análise dos resultados da simulação de acordo com cada cenário proposto e medidas de desempenho estabelecidas. Por fim, os resultados confirmam como a simulação estocástica pode apoiar o gestor apontando o dimensionamento necessário para a operação da gestão de resíduos no caso estudado além de evidenciar os benefícios de seu uso. / This dissertation search through the case study of solid waste management at the Port of Rio de Janeiro apply a stochastic computer simulation tool to support the decision making process the manager responsible. This fact is due to the panorama where this manager has to integrate its operation to the legal fact of the approval of the National Solid Waste Policy and the growth and importance of the port sector in the country. Alerting to the fact of scarce academic literature on simulation applied to solid waste management as survey of electronic databases. Initially the research problem is presented, one versed literature review aiming to meet the objectives set this comes from environmental management to computer simulation. Then-develop the case study which is followed by the simulation methodology discussed by Banks, Chwif and Medina recognized authors in the area, and also conducts an analysis of the simulation results under each scenario and proposed measures established performance. Finally, the results confirm how stochastic simulation can support the manager pointing scaling required for the operation of waste management in the case study also highlights the benefits of its use.

Magíster en Gestión de Operaciones / Ingeniero Civil Industrial / Quetena corresponde a un proyecto ubicado en las proximidades de la ciudad de Calama, región de Antofagasta, perteneciente al clúster Toki, comprendido por los recursos mineros de los cuerpos principales de Quetena, Genoveva, Toki y Opache. Se caracteriza por la baja ley de sus recursos, lo que implica que la variabilidad del proyecto tenga una alta sensibilidad frente al precio del cobre. Es por esto que resulta particularmente interesante evaluar económicamente su explotación incorporando la variabilidad del precio del metal. Se utilizó un modelo estocástico de optimización, que se combina con un árbol de escenarios de precios para obtener planes mineros robustos y flexibles. Este modelo estocástico resulta intratable computacionalmente por su gran tamaño y complejidad, por lo que se utiliza el método Progressive Hedging (PH) creado por Roger J-B Wets y R.T. Rockafellar, el que se basa en una resolución de descomposición por escenarios. PH se utilizó para encontrar soluciones que permitieran realizar fijación de variables, para reducir el espacio factible del modelo estocástico. La hipótesis de este trabajo es que el problema de planificación minera de largo plazo con incertidumbre en el precio del cobre, modelado estocásticamente y resuelto mediante un método de separación de escenarios, entrega planes flexibles que son contingentes al precio del mineral y que permiten mejorar los indicadores económicos del negocio. El principal resultado obtenido, es que el valor de la flexibilidad de los planes mineros aumenta cuando el precio promedio de largo plazo disminuye.

A modelagem de processos em física e engenharia frequentemente resulta em problemas inversos. Em geral, esses problemas apresentam difícil resolução, pois são classificados como mal-postos. Resolvê-los, tratando-os como problemas de otimização, requer a minimização de uma função objetivo, que mede a discrepância entre os dados experimentais e os obtidos pelo modelo teórico, somada a uma função de regularização. Na maioria dos problemas práticos, essa função objetivo é não-convexa e requer o uso de métodos de otimização estocásticos. Dentre eles, tem-se o algoritmo de recozimento simulado (Simulated Annealing), que é baseado em três pilares: i) distribuição de visitação no espaço de soluções; ii) critério de aceitação; e iii) controle da estocasticidade do processo. Aqui, propomos uma nova generalização do algoritmo de recozimento simulado e da função de regularização. No algoritmo de otimização, generalizamos o cronograma de resfriamento, que usualmente são considerados algébricos ou logarítmicos, e o critério de Metropolis. Com relação à função de regularização, unificamos as versões mais utilizadas, em uma única fórmula. O parâmetro de controle dessa generalização permite transitar continuamente entre as regularizações de Tikhonov e entrópica. Por meio de experimentos numéricos, aplicamos nosso algoritmo na resolução de dois importantes problemas inversos na área de Física Médica: a determinação do espectro de um feixe de raios X, a partir de sua curva de atenuação, e a reconstrução da imagem na tomografia de impedância elétrica. Os resultados mostram que o algoritmo de otimização proposto é eficiente e apresenta um regime ótimo de parâmetros, relacionados à divergência do segundo momento da distribuição de visitação. / Modeling of processes in Physics and Engineering frequently yields inverse problems. These problems are normally difficult to be solved since they are classified as ill-posed. Solving them as optimization problems require the minimization of an objective function which measures the difference between experimental and theoretical data, added to a regularization function. For most of practical inverse problems, this objective function is non-convex and needs a stochastic optimization method. Among them, we have Simulated Annealing algorithm, which is based on three fundamentals: i) visitation distribution in the search space; ii) acceptance criterium; and iii) control of process stochasticity. Here, we propose a new generalization of simulated annealing algorithm and of the regularization function. On the optimization algorithm, we have generalized both the cooling schedule, which usually is algebric or logarithmic, and the Metropolis acceptance criterium. Regarding to regularization function, we have unified the most used versions in an unique equation. The generalization control parameter allows exchange continuously between the Tikhonov and entropic regularization. Through numerical experiments, we applied our algorithm to solve two important inverse problems in Medical Physics: determination of a beam X-rays spectrum from its attenuation curve and the image reconstruction of electrical impedance tomography. Results show that the proposed algorithm is efficient and presents an optimal arrangement of parameters, associated to the divergence of the visitation distribution.

O uso de Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) como reforço em estruturas de concreto armado tem evoluído com o avanço das técnicas e com a melhora das fibras, principalmente com um novo método: o Near Surface Mounted (NSM), em que os laminados de fibra são inseridos no cobrimento do concreto. Uma análise da eficiência dos sistemas de reforço ao cisalhamento em vigas de concreto armado foi realizada por meio de ensaios experimentais. As vigas foram reforçadas nas configurações íntegra e com carregamento prévio de 40% e 70% da força máxima. O programa experimental compreende ensaios de flexão em prismas e vigas de concreto armado além de ensaios não destrutivos de análise de vibrações para a determinação das frequências naturais e dos modos de vibração. A análise modal foi realizada com uso de um método de identificação modal estocástica, em que na sua formulação não é usada força de excitação. Nestas, foram analisadas as variações nas frequências naturais e dos modos de vibração, utilizando MAC, COMAC, DCM e ID. Como resultados, todas as vigas com sistemas de reforço obtiveram acréscimos na capacidade de carga, alterando suas formas de ruptura de cisalhamento para destacamento da camada de concreto adjacente aos laminados de CFRP e para ruptura por esmagamento do concreto à flexão, independente da ocorrência de carregamento prévio. Na análise modal foi possível identificar a presença e local do dano nas vigas na maioria dos métodos utilizados, mas a identificação do sistema de reforço não foi significativa. / The use of Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) in concrete structures has enhanced with the advancement of techniques and the improvement of fiber, especially with the usage of the new method: the Near Surface Mounted (NSM) when the fiber laminates are inserted to cover thickness the concrete. An analysis of the efficiency of these shear reinforcements in reinforced concrete beams was performed by destructive and non-destructive experimental tests. The beams were reinforced intact and preloading of 40% and 70% of maximum load. The experimental program includes flexural tests on reinforced concrete beams as well as non-destructive testing to determine the natural frequencies and vibration modes. The modal analysis was done use of method stochastic modal identification, which in its formulation is not used excitation force. The variations were analyzed in the natural frequencies and vibration modes, using MAC, COMAC, DCM and ID. In the results are obtained increase in load capacity in all beams with reinforcement systems, regardless of the occurrence of preloading, changed the form of shear break for rupture due detachment off cover concrete adjacent to the laminate and crushing of concrete in flexion. In modal analysis, it was possible to identify the presence and local damage in the beams on most of methods used, but the identification of reinforcements systems was not significant.

Este trabalho estimou a produtividade total dos fatores (PTF) para a indústria de transformação brasileira no período de 2003 a 2012, utilizando-se de uma função translog e um modelo de fronteira estocástica. Os dados em painel originam-se da Pesquisa Industrial Anual do IBGE. O objetivo principal foi analisar a variação da PTF, decomposta em progresso técnico, eficiência técnica, efeito escala, eficiência alocativa e choques aleatórios. As conclusões revelam crescimento negativo da PTF para o conjunto das atividades industriais ao longo do período e para as atividades de alta, média alta e média baixa intensidades tecnológicas. Somente as atividades de baixa intensidade tecnológica apresentaram variação positiva na PTF. O progresso técnico foi o componente que mais contribuiu para a queda na PTF. / This study estimated the total factor productivity (TFP) for Brazilian manufacturing industry from 2003 to 2012, using a translog function and stochastic frontier model. The panel data originate from the Pesquisa Industrial Anual of IBGE. The main objective was to analyze the variation of TFP, decomposed into technical progress, technical efficiency, scale effect, allocative efficiency and random shocks. Results reveal negative TFP growth for the group of industrial activities over the period and to the high activity, upper middle and lower middle technological intensity. Only low technology activities had positive change in TFP. Technical progress was the component that contributed most to the fall in TFP.

Apresentamos uma tentativa de estender o alcance da teoria clássica na previsão de fenômenos microscópicos. Baseamos nosso enfoque na hipótese de que a mecânica quântica é uma teoria estocástica cujas origens são as flutuações eletromagnéticas de ponto zero. Discutimos uma abordagem nova para a descrição do movimento browniano, clássico e quântico, através de uma equação clássica estocástica do tipo Schröedinger eficiência dessa equação é testada para sistemas lineares em contato com diferentes reservatórios de ruídos. Ambientes diferentes do espaço vazio levam naturalmente a interações do tipo força de Casimir. Para a descrição de rotações intrínsecas introduzimos na teoria clássica a representação espinorial e obtemos uma equação do tipo Pauli-Schrödinger, com flutuação e dissipação, que nos permite gerar distribuições no espaço de fase para partículas com spin arbitrário. Concluímos que a eletrodinâmica estocástica é uma teoria clássica apta a descrever os processos quânticos que se originam das autuações do vácuo. / We present an attempt to extend the range of the classical theory in the description of microscopic phenomena. We base our point of view in the hypothesis that quantum mechanics is a stochastic theory whose origin is in the electromagnetic zero-point fluctuations. We discuss a new approach for the description of Brownian motion, both classical and quantum with a stochastic Schrödinger type equation. The effectiveness of this equation is tested for linear systems in contact with different noise reservoirs. Environments different from the vacuum lead naturally to the Casimir force interaction. For the description of particles with spin we introduce in the classical theory a spinorial representation for rotations and obtain a Pauli-Schrödinger type equation, with fluctuation and dissipation, that allows us to generate phase space distributions for particles with arbitrary spin. We conclude that stochastic electrodynamics is a classical theory that is able to describe those quantum processes whose origins are in the vacuum fluctuations.

Estudos recentes relacionados ao meio ambiente vêm ganhando grande destaque em todo o mundo devido ao fato dos níveis de poluição e a destruição das reservas naturais terem aumentado de maneira alarmante nos últimos anos. As grandes cidades são as que mais sofrem com a poluição e aqui serão estudados os níveis de poluição do ar em duas cidades em particular, a Cidade do México e São Paulo. A Cidade do México apresenta sérios problemas com os níveis de ozônio e São Paulo é a cidade brasileira com os maiores problemas relacionados à poluição. Entre os diferentes modelos considerados para analisar dados de poluição do ar, pode-se considerar o uso de modelos de séries temporais para modelar as médias diárias ou semanais de poluição. Nessa direção pode-se usar modelos de volatilidade estocástica. Essa família de modelos estatísticos tem sido extensivamente usada para analisar séries temporais financeiras, porém não se observa muitas aplicações em dados ambientais e de saúde. Modelos de volatilidade estocástica bivariados e multivariados, sob a aproximação Bayesiana, foram considerados para analisar os dados, especialmente usando métodos MCMC (Monte Carlo em Cadeias de Markov) para obter os sumários a posteriori de interesse, pois pode-se ter muitas dificuldades usando métodos clássicos de inferência estatística / Recent studies related to environmental has been considered in all world due to increasing levels of pollution and of natural resources destruction especially, in the last years. The largest cities in the world are the ones been mostly affected by pollution and in this work we consider the analysis of air pollution data of two important cities: Mexico City and São Paulo. The Mexico City presents serious problems of ozone levels and São Paulo is the Brazilian city with the largest problems related to air pollution. Among the different models which could be used to analyze air pollution data, we consider the use of time series modeling to the weekly or daily levels of pollution. In this way, we consider the use of volatility stochastic models. This family of models has been well explored with financial data but not well explored to analyze environmental and health data. Bivariate and multivariate stochastic models under the Bayesian approach were considered to analyze the data, especially using MCMC (Markov Chain Monte Carlo) methods to obtain the posterior summary of interest, since we usually have big difficulties using standard classical inference methods