[pt] O problema de roteamento de navios com gestão de estoques (conhecido pelo termo em inglês Maritime inventory routing ou MIR) representa um problema prático de logística onde o transportador da carga também é responsável pela manutenção dos estoques do produto transportado nos portos de carga e descarga. Esta tese estuda um caso real do problema MIR. Um conjunto de testes é apresentado de modo a comparar diferentes formulações matemáticas da literatura, a fim de encontrar aquela mais aderente ao problema real. Em função da complexidade computacional do problema, é apresentada uma abordagem heurística que consegue encontrar soluções similares e reduz consideravelmente o tempo computacional quando comparadas com as formulações baseadas em PLIM. No entanto, problemas reais são muito influenciados por aspectos incertos. Sendo assim, é apresentada uma abordagem robusta para a otimização do problema MIR, que considera incerteza no tempo de estadia do navio nos portos. A abordagem apresentada produz soluções para diferentes níveis de robustez. Em outras palavras, considera o risco de variação no tempo de estadia do navio em um porto durante uma operação de carga ou descarga. Assim, é capaz de determinar a probabilidade de inviabilidade da solução encontrada para cada nível de robustez oferecido, além do impacto no custo de transporte à medida que soluções mais robustas são apresentadas. Esta abordagem oferece ao tomador de decisão a medida do trade-off entre robustez e custo de transporte. Desta forma, o mesmo pode determinar qual o nível de conservadorismo irá adotar em sua programação de navios e quanto isto irá impactar o custo de transporte. Os experimentos apresentados identificaram que, aumentos sutís no nível de robustez (com pequeno impacto no custo de transporte) podem reduzir consideravelmente a probabilidade de inviabilidade de uma solução. / [en] Maritime inventory routing (MIR) problem is an academic name for a practical logistic problem that represents the routing or scheduling of vessels to carry product(s) between ports. Meanwhile, the product(s) inventory levels in these ports must remain between operational bounds during the entire planning horizon. This thesis focus on how to support decision on a real-life MIR problem faced by a Brazilian petroleum company. To do so, we structure a set of tests to compare different formulation from literature and identify which is more adherent to real problem. Due to computational complexity of the problem, we present an heuristic approach that provides reasonably good solutions when compared to deterministic mixed integer linear programming (MILP) formulations and reduces considerably the computational time of solving real-life instances. However, uncertainty events have great impact in the ship scheduling planning. Therefore, we propose a robust optimization approach that considers uncertainty in the time spent at ports in each ship visit. Our approach is able to determine the probability of infeasibility and the impact in the objective function for each level of robustness, helping to measure the uncertain aversion of the decision maker. Our experiments identified that, for a certain instance, varying the level of robustness one may reduce the probability of infeasibility from 87 per cent (of deterministic solution) to 2 per cent and it represents an increase in the transportation costs of about 13 per cent.

<p>Ett av målen för svensk familjepolitik är att utjämna den sneda fördelningen i uttaget av familjeförsäkringen. Inom familjeförsäkringen hittas segmentet för den tillfälliga föräldrapenningen och i denna, ersättningen för vård av sjukt barn. Två modeller, med olika antal variabler, används för att åskådliggöra sambandet mellan andel barn som bor i traditionell kärnfamilj och andel nettodagar män tar ut för vård av sjukt barn. Resultatet påvisar att uttaget av nettodagar könen emellan är jämnare fördelat inom gruppen traditionell kärnfamilj än för den totala gruppen föräldrar. I Sverige lever idag omkring 78 procent av barn i åldern ett till elva år inom den traditionella kärnfamiljen.</p>

Ett av målen för svensk familjepolitik är att utjämna den sneda fördelningen i uttaget av familjeförsäkringen. Inom familjeförsäkringen hittas segmentet för den tillfälliga föräldrapenningen och i denna, ersättningen för vård av sjukt barn. Två modeller, med olika antal variabler, används för att åskådliggöra sambandet mellan andel barn som bor i traditionell kärnfamilj och andel nettodagar män tar ut för vård av sjukt barn. Resultatet påvisar att uttaget av nettodagar könen emellan är jämnare fördelat inom gruppen traditionell kärnfamilj än för den totala gruppen föräldrar. I Sverige lever idag omkring 78 procent av barn i åldern ett till elva år inom den traditionella kärnfamiljen.

In this research, I examine the mediating role of transit and the mobility needs and experience of individuals who are homeless in the suburban community of Surrey, BC. I have used Harvey’s (2005) conception of social spatial sorting as a means of understanding the suburbanization of poverty and Galtung’s structural violence (1969) as a means of understanding the experience of homeless transit access. I employed a multiple case study, using semi-structured interviews, with residents and staff of three homeless shelters, located in three distinct neighbourhoods in Surrey. A cross-case analysis of the interview data was undertaken, to draw conclusions and recommendations for policy development and research concerning the transit needs of people who are homeless. To provide a policy context, a review of existing transit access programs available for people who are homeless and/or low-income is presented demonstrating the range of criteria and best practices. Four dimensions of transit access were identified by residents and staff: physical, temporal, social and financial (Kenyon et al., 2003). Residents had the most constrained agency (Coe & Jordhus-Lier et al., 2010) in relation to the physical and temporal dimensions, so that these dimensions became the most problematic in this suburban context. The importance of considering and understanding the geographic context of shelters and potential impacts on mobility and social inclusion for shelter residents, exiting from homelessness, are demonstrated. / Graduate

Syftet med detta arbete var att utreda varför ångledningen ÅM17 ledning(756-21101-3) flyttat på sig och med detta få fram en dokumentation av nuläget, en uppdaterad beräkningsmodell och en utförd dimensioneringskontroll. Vid eventuell identifiering av problemområden skulle även rekommenderade förbättringsförslag tas fram. Utredningen av ångledningen gjordes först med manuella beräkningar av kondensatmängden, termiska expansionen, reaktionskrafter på stöd och stödavstånd. Sedan utfördes dokumentation av ångledningen med fotografering och mätningar. Sist så användes beräkningsmjukvaran ROHR2 för att modellera den befintliga isometriritningen och med hjälp utav tidigare resultat av dokumentation även modeller utav kritiska områden på den befintliga ångledningen. Resultatet av dessa beräkningar och modelleringar var att stödkrafterna i fjäderupphängningarna i de manuella beräkningarna samt ROHR2 var över de tillåtna stödkrafterna. Sedan visade även resultatet i dokumentationen och mätningen att det skiljde sig mellan den befintliga ångledningen och isometriritningen på vissa områden. Sist så visade resultatet av ROHR2 beräkningarna att böjarna vid stöd 16 var överutnyttjade med en överutnyttjning av 104,4 % i modellen av isometriritningen. Slutsatsen av detta arbete var att fyra problemområden på ångledningen identifierades och följande rekommenderade åtgärder togs fram. ● Flytta det axiala stoppet från stöd 8 till stöd 9 för att den ska vara närmare där den termiska expansionen utgår ifrån, horisontellt spel på 10 mm negativt x-led och 14 mm positivt x-led ● Kapa ner längden innan vertikalen för att åtgärda hur mycket den sticker ut med ● Åtgärda det felplacerade axialstoppet vid stöd 13 ● Lägg till en schimsning vid stöd 16

A negociação algorítmica oferece algoritmos que tomam decisões de compra e/ou venda com base em parâmetros pré-determinados, oscilações de preços no mercado, dados históricos etc. Uma vantagem oferecida por ela é a possibilidade de atuação rápida no mercado, possivelmente aproveitando as melhores ofertas disponíveis. A Bovespa disponibiliza dados referentes à troca de mensagens entre as partes que constituem o mercado nanceiro. A partir dessas mensagens, geralmente é possível fazer a construção do livro de ofertas, que contém informações referentes às ofertas de compra e venda disponíveis em dado instante e também sobre negociações que foram concretizadas. Esses dados são disponibilizados em diferentes formatos. Os dados de futuros utilizados neste trabalho, por exemplo, seguem o formato padrão do protocolo FIX, que dene cada mensagem como uma coleção de pares de chave/valor. Um outro formato de dados próprio da Bovespa é utilizado para a disponibilização de dados de ações. Neste trabalho faz-se a construção do livro de ofertas a partir dos dados de futuros, com a proposta de uma estrutura de dados eciente para a manipulação de mensagens no formato do protocolo FIX. Também discute-se sobre a possibilidade de construção do livro de ofertas a partir dos dados de ações. Finalmente, um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de mineração de dados como agrupamento é proposto e analisado quanto à sua aplicabilidade. / Algorithmic trading offers algorithms that make buy/sell decisions based on predetermined parameters, market price fluctuations, historical data and so on. One advantage it offers is the possibility of quickly operating on the market, possibly taking advantage of the best buy/sell offers currently available. Bovespa provides data regarding message exchange between the constituent parts of the financial market. From these messages, it is usually possible to extract the offerbook, which contains information regarding buy/sell offers available at a given moment in time. This data is provided in different formats. The future data used in this work, for example, is according to the Fix protocol format, which defines each message as a collection of key/value pairs. Another data format proprietary from Bovespa is used to provide stock data. In this work the construction of the offerbook is made from the future data and the proposal of an efficient data structure for dealing with messages in Fix format is made. It is also discussed the possibility of constructing the offerbook from the stock data. Finally, a predicting values algorithm based on data mining techniques such as clustering is proposed and its applicability is analysed.

A negociação algorítmica oferece algoritmos que tomam decisões de compra e/ou venda com base em parâmetros pré-determinados, oscilações de preços no mercado, dados históricos etc. Uma vantagem oferecida por ela é a possibilidade de atuação rápida no mercado, possivelmente aproveitando as melhores ofertas disponíveis. A Bovespa disponibiliza dados referentes à troca de mensagens entre as partes que constituem o mercado nanceiro. A partir dessas mensagens, geralmente é possível fazer a construção do livro de ofertas, que contém informações referentes às ofertas de compra e venda disponíveis em dado instante e também sobre negociações que foram concretizadas. Esses dados são disponibilizados em diferentes formatos. Os dados de futuros utilizados neste trabalho, por exemplo, seguem o formato padrão do protocolo FIX, que dene cada mensagem como uma coleção de pares de chave/valor. Um outro formato de dados próprio da Bovespa é utilizado para a disponibilização de dados de ações. Neste trabalho faz-se a construção do livro de ofertas a partir dos dados de futuros, com a proposta de uma estrutura de dados eciente para a manipulação de mensagens no formato do protocolo FIX. Também discute-se sobre a possibilidade de construção do livro de ofertas a partir dos dados de ações. Finalmente, um algoritmo de predição de valores baseado em técnicas de mineração de dados como agrupamento é proposto e analisado quanto à sua aplicabilidade. / Algorithmic trading offers algorithms that make buy/sell decisions based on predetermined parameters, market price fluctuations, historical data and so on. One advantage it offers is the possibility of quickly operating on the market, possibly taking advantage of the best buy/sell offers currently available. Bovespa provides data regarding message exchange between the constituent parts of the financial market. From these messages, it is usually possible to extract the offerbook, which contains information regarding buy/sell offers available at a given moment in time. This data is provided in different formats. The future data used in this work, for example, is according to the Fix protocol format, which defines each message as a collection of key/value pairs. Another data format proprietary from Bovespa is used to provide stock data. In this work the construction of the offerbook is made from the future data and the proposal of an efficient data structure for dealing with messages in Fix format is made. It is also discussed the possibility of constructing the offerbook from the stock data. Finally, a predicting values algorithm based on data mining techniques such as clustering is proposed and its applicability is analysed.

The master's thesis' objective is to study basics of high-frequency trading, especially trading at foreign exchange market. Project deals with foreign exchange data preprocessing, fundamentals of market data collecting, data storing and cleaning are discussed. Doing decisions based on poor quality data can lead into fatal consequences in money business therefore data cleaning is necessary. The thesis describes adaptive data cleaning algorithm which is able to adapt current market conditions. According to design a modular plug-in application for data collecting, storing and following cleaning has been implemented.

Neste trabalho mostramos que o método de purificação empregando a coluna ANX Sepharose FF, alternando eluições com CaCl2 (pseudoafinidade) e NaCl, permite obter concentrados do complexo protrombínico e do fator VIII em uma etapa cromatográfica. Testamos as colunas ANX e Q Sepharose FF, monolito QA e membrana Sartobind Q e os tampões citrato, MES e Bis-Tris. Empregando a ANX Sepharose FF e o tampão citrato as proteínas do complexo protrombínico eluiram com CaCl2 25 mM e o FVIII com NaCl 500mM. A recuperação da atividade de FVIII foi de cerca de 60% e o fator de purificação de 220 vezes. Na fração contendo as proteínas do complexo protrombínico foram identificadas por espectrometria de massas a presença de fibrinogênio, proteína C4 do complemento e C4b Binding Protein. A análise das frações mostra que a presença destas proteínas não é devido à variação da concentração de CaCl2, possivelmente se deve à difusão lenta destas através da resina. Mais de 99% das proteínas do plasma não são adsorvidas na coluna e podem ser purificadas em etapas posteriores. / In this study we showed that the purification method employing the anion exchange column ANX Sepharose FF, and alternating CaCl2 (pseudoaffinity) and NaCl elutions, allows us to obtain concentrates of prothrombin complex proteins and factor VIII in a single chromatographic step. We tested the ANX, Q Sepharose FF and QA monolithic column and Sartobind Q membrane and the citrate, MES and Bis-Tris buffers. Using ANX Sepharose FF and the citrate buffer the prothrombin complex proteins eluted with 25 mM CaCl2 and FVIII with 500 mM NaCl. FVIII activity recovery was approximately 60% with a purification factor of 220. In the fraction containing the prothrombin complex proteins presence of fibrinogen, complement C4 and C4bBinding Protein were identified by mass spectrometry. Analysis of the fractions showed that their presence is not due to the variation of concentration of CaCl2, but possibly due to their slow diffusion through the resin. More than 99% of the plasma proteins are not adsorbed in the column and can be purified in following chromatographic steps.

Em nosso trabalho analisamos os dados provenientes da BM&F Bovespa, a bolsa de valores de São Paulo, no período de janeiro de 2011, referentes aos índices: BOVESPA (IND), o mini índice BOVESPA (WIN) e a taxa de câmbio (DOL). Estes dados são de alta frequência e representam vários aspectos da dinâmica das negociações. No conjunto de valores encontram-se horários e datas dos negócios, preços, volumes oferecidos e outras características da negociação. A primeira etapa da tese foi extrair as informações necessárias para análises a partir de um arquivo em protocolo FIX, foi desenvolvido um programa em R com essa finalidade. Em seguida, estudamos o carácter da dependência temporal nos dados, testando as propriedades de Markov de um comprimento de memória fixa e variável. Os resultados da aplicação mostram uma grande variabilidade no caráter de dependência, o que requer uma análise mais aprofundada. Acreditamos que esse trabalho seja de muita importância em futuros estudos acadêmicos. Em particular, a parte do carácter específico do protocolo FIX utilizado pela Bovespa. Este era um obstáculo em uma série de estudos acadêmicos, o que era, obviamente, indesejável, pois a Bovespa é um dos maiores mercados comerciais do mundo financeiro moderno. / In our work we analyzed data from BM&F Bovespa, the stock exchange in São Paulo. The dataset refers to the month January 2011 and is related to BOVESPA index (IND), mini BOVESPA index (WIN) and the exchange tax (DOL). These, are high frequency data representing various aspects of the dynamic of negotiations. The array of values includes the dates/times of trades, prices, volumes offered for trade and others trades characteristics. The first stage of the thesis was to extract information to the analysis from an archive in FIX protocol, it was developed a program in R with this aim. Afterwards, we studied the character of temporal dependence in the data, testing Markov properties of a fixed and variable memory length. The results of this application show a great variability in the character of dependence, which requires further analysis. We believe that our work is of great importance in future academic studies. In particular, the specific character of the FIX protocol used by Bovespa. This was an obstacle in a number of academic studies, which was, obviously, undesirable since Bovespa is one of the largest trading markets in the modern financial world.