Neste trabalho, tínhamos por objetivo propor um modelo dinâmico de estrutura a termo de taxas de juros com variáveis macroeconômicas baseado na formulações de Diebold e Li (2006) e Nelson e Siegel (1987) (DNS). A estrutura de estimação proposta permite utilizar dados de frequências distintas, combinando observações diárias de curvas de juros e mensais de variáveis macroeconômicas de interesse através de uma estrutura MIDAS - Mixed Data Sampling. Também utilizamos uma estrutura de volatilidade estocástica multivariada para os fatores latentes e variáveis macroeconômicas e também permitimos que o parâmetro de decaimento do modelo DNS varie no tempo, permitindo capturar mudanças na estrutura de volatilidade condicional e no formato das curvas em períodos longos. O procedimento de estimação é baseado em métodos Bayesianos usando Markov Chain Monte Carlo. Aplicamos este modelos para a curva de juros de títulos do Tesouro Americano entre 1997 e 2011. Os resultados indicam que incorporação de informações diárias e mensais em um mesmo modelo permite ganhos significantes de ajuste, superando as estimativas usuais baseadas em modelos sem informações macroeconômicas e nos métodos usuais de estimação do modelo de Diebold e Li (2006) / In this present work, we propose a dynamic model for the term structure of interest rates with macroeconomic variables based on Diebold e Li (2006)\'s and Nelson e Siegel (1987)\'s researches. The estimation procedure we intend to build allows time series data sampled at different frequencies, mixing daily observations of yield curves and monthly observations of macroeconomic variable through a Mixed Data Sampling (MIDAS) regression. We also make use of a multivariate stochastic volatility structure for the latent factors and allow the parameter that governs the exponential decay rate to vary trough time, which enables us to capture changes both in the conditional volatility structure and in the curve\'s shapes during long periods. The estimation procedure is based on Baeysian inference trough the usage of of Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method. We applied these models to the U.S. Treasure bonds\' yield curve from 1997 to 2011. The results denote that joining daily and monthly information into the same model allows significant gains on fitting these models to the term structure, overcoming the usual estimates based on models without macroeconomics information and on regular estimation methods of Diebold e Li (2006)\'s model.

Neste trabalho, consideramos uma população finita composta por N elementos, sendo que para cada unidade está associado um número (ou vetor) de tal forma que temos para a população o vetor de valores X = (X1, ... ,XN), onde Xi denota a característica de interesse do i-ésimo indivíduo da população, que suporemos desconhecida. Aqui assumimos que a distribuição do vetor X é permutável e que existe disponível uma amostra composta por n < N elementos. Os objetivos são a construção de testes de hipóteses para os parâmetros operacionais, através das distribuições a posteriori obtidas sob a abordagem preditivista para populações finitas e a comparação com os resultados obtidos a partir dos modelos Bayesianos de superpopulação. Nas análises consideramos os modelos Bernoulli, Poisson, Uniforme Discreto e Multinomial. A partir dos resultados obtidos, conseguimos ilustrar situações nas quais as abordagens produzem resultados diferentes, como prioris influenciam os resultados e quando o modelo de populações finitas apresenta melhores resultados que o modelo de superpopulação. / We consider a finite population consisting of N units and to each unit there is a number (or vector) associated such that we have for the population the vector of values X = (X1, ..., XN), where Xi denotes the characteristic of interest of the i-th individual in the population, which we will suppose unknown. Here we assume that the distribution of the vector X is exchangeable and that there is available a sample of size n < N from this population. The goals are to derive tests of hipotheses for the operational parameters through the corresponding posterior distributions obtained under the predictivistic approach for finite populations and to compare them with the results obtained from the usual Bayesian procedures of superpopulation models. In the analysis, the following models are considered: Bernoulli, Poisson, Discrete Uniform and Multinomial. From the results, we can identify situations in which the approaches yield dierent results, how priors influence the results of hipothesis testing and when the finite population model performs better than the superpopulation one.

O objetivo da dissertação é explorar Redes Bayesianas como ferramenta para reduzir incertezas nos processos de Inteligência Competitiva. Nela, através da revisão de conceitos de Planejamento Estratégico, Tomada de Decisão, Inteligência Competitiva e da capacidade de inferência de Redes Bayesianas é proposta uma abordagem de utilização destas redes com este intuito. Para tanto um estudo de caso apresenta o passo a passo da implementação da abordagem proposta em um ambiente simulado de gestão. No estudo de caso, cada uma das etapas da modelagem de cenários é descrita em detalhes, salientando os cuidados necessários para esta modelagem. Com a modelagem finalizada, dois quase-experimentos foram conduzidos em ambientes simulados para avaliar a percepção e o desempenho dos tomadores de decisão que utilizaram Redes Bayesianas em relação aos tomadores de decisão que não a utilizaram. Os dados obtidos no primeiro quase-experimento não se mostraram confiáveis e no segundo quase-experimento não formaram uma amostra significativa do ponto de vista estatístico. Não obstante, foi possível apresentar contribuições através das observações e dados obtidos nestes quaseexperimentos conduzidos. Do ponto de vista processual, falhas na construção dos quaseexperimento e sugestões de melhoria foram apresentadas. Quanto à ferramenta modelada e construída com base em Redes Bayesianas, foi possível identificar percepções do usuário relativas ao seu uso e sugestões de como aprimorá-la. Quanto aos dados de desempenho obtido, foi possível analisar, no segundo quase-experimento, indícios, mesmo que não conclusivos, que justificam a proposição de novos estudos para aprofundamento. Com base na literatura e nos indícios obtidos é possível acreditar que Redes Bayesianas podem ser usadas na redução de incerteza nos processos de inteligência competitiva e de tomada de decisão. / The aim of this work is to explore Bayesian Networks as a tool to reduce uncertainties in the process of Competitive Intelligence. Here, by reviewing the concepts of Strategic Planning, Decision Making, Competitive Intelligence and the ability to infer of Bayesian Networks, it is proposed an approach for using these networks with this purpose. For this, a case study presents a step by step implementation of the proposed approach in a simulated management environment. In the case study, each step of the modeling scenarios is described in detail, emphasizing the care required for this modeling. With the modeling complete, two quasi-experiments were conducted in simulated environments to assess the perception and performance of decision makers who used Bayesian networks in comparison to the decision makers who have not used it. Data from the first quasi-experiment were not reliable and the second quasi-experiment did not form a representative sample from the statistical point of view. Nevertheless, it was possible to make contributions through the observations and data from these quasi-experiments conducted. From the standpoint of procedural, flaws in the construction of quasiexperiments and suggestions for improvement were presented. Regarding the tool modeled and constructed based on Bayesian Networks, it was possible to identify user perceptions regarding their use and suggestions for how to improve it. As for the performance data obtained, it was possible to examine in the second quasi-experiment, evidence, while not conclusive, that justify the new studies on the subject. Based on the literature and the evidence obtained, it is the possible that Bayesian Networks can be used for reducing uncertainty in the process of competitive intelligence and decisionmaking.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:41:40Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7328_1.pdf: 3505785 bytes, checksum: 08ba0b4fd9e921becd50bfdf276c052f (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2006 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Esta dissertação trata de sistemas reparáveis que sofrem reparo imperfeito, utilizando uma classe de modelos de processos estocásticos conhecida como Processo de Renovação Generalizado (PRG), a qual permite inserir uma maior flexibilidade quanto ao tratamento de diversos níveis de reparo. Para tanto, é proposto um modelo utilizando processos Markovianos não homogêneos para analisar o comportamento dinâmico de sistemas complexos, utilizando o PRG para modelar as probabilidades de transição para estados falhos. Os parâmetros destas distribuições são estimados a partir de um outro modelo proposto de inferência Bayesiana para solução das equações do PRG, considerando a situação de escassez de dados de falha, com múltiplos modos de falha, tempos incertos de ocorrência de falha e censura na amostra. Os modelos propostos permitiram obter diversos indicadores de desempenho de confiabilidade, como disponibilidade, níveis de incerteza acerca dos parâmetros do PRG, além permitir quantificar a eficácia da manutenção em seus reparos, por exemplo. Como exemplo de aplicação dos modelos propostos, foram coletados dados reais de operação de uma válvula do tipo PCV, situada em diferentes estações de redução de pressão de gás natural, sujeita à manutenção corretiva e preventiva

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7448_1.pdf: 1841405 bytes, checksum: 67bd6c1d263317c4e54b44bfbc8d21e6 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2005 / A análise de confiabilidade humana (ACH) estuda a execução das ações humanas em um determinado sistema, considerando suas limitações e os fatores que influenciam no seu desempenho. A literatura apresenta os métodos de ACH de primeira e segunda geração, onde a maioria foi desenvolvido para indústria nuclear. Esses métodos apresentam algumas deficiências. Dentre elas, destacam-se suposições irreais de independência e simples representação binária de eventos. Estas são conseqüências da utilização de ferramentas como análise de árvore de eventos e de falhas. Diante disso, apresentam uma grande dificuldade na modelagem das ações humanas, bem como na quantificação dos modelos causais. Portanto, percebe-se que modelar as causalidades existentes nas ações humanas tornou-se um grande desafio para ACH ao longo dos anos. Diante deste contexto, este trabalho mostra que modelar ações humanas por redes Bayesianas proporciona uma maior flexibilidade às variáveis componentes de um determinado sistema, pois além de permitir uma representação mais realista da natureza dinâmica da interface homem-sistema e homem-homem em eventos normais ou anormais de um processo, também representa a relação de dependência entre os eventos e entre os fatores de desempenho. Neste trabalho, utiliza-se redes Bayesianas para avaliação da confiabilidade humana em atividades de substituição de cadeias de isoladores em linhas de transmissão. Ele apresenta claramente a modelagem das ações humanas, bem como a utilização de métodos para construção de rede, com destaque para os mecanismos de quantificação de redes Bayesianas

Orientadores: Walter Alexandre Carnielli, Carlos M. C. L. Caleiro / Texto em ingles e portugues / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Filosofia e Ciencias Humanas / Tese (doutorado) - Universidade Tecnica de Lisboa, Instituto Superior Tecnico / Made available in DSpace on 2018-08-04T03:00:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Almeida_JoaoMarcosde_D.pdf: 4760856 bytes, checksum: c6233b2352045368e0a3c7de2738d321 (MD5) Previous issue date: 2005 / Resumo: Segundo a pressuposição de consistência clássica, as contradições têm um cará[c]ter explosivo; uma vez que estejam presentes em uma teoria, tudo vale, e nenhum raciocínio sensato pode então ter lugar. Uma lógica é paraconsistente se ela rejeita uma tal pressuposição, e aceita ao invés que algumas teorias inconsistentes conquanto não-triviais façam perfeito sentido. A? Lógicas da Inconsistência Formal, LIFs, formam uma classe de lógicas paraconsistentes particularmente expressivas nas quais a noção meta-teónca de consistência pode ser internalizada ao nível da linguagem obje[c]to. Como consequência, as LIFs são capazes de recapturar o raciocínio consistente pelo acréscimo de assunções de consistência apropriadas. Assim, por exemplo, enquanto regras clássicas tais como o silogismo disjuntivo (de A e {não-,4)-ou-13, infira B) estão fadadas a falhar numa lógica paraconsistente (pois A e (nao-A) poderiam ambas ser verdadeiras para algum A, independentemente de B), elas podem ser recuperadas por uma LIF se o conjunto das premissas for ampliado pela presunção de que estamos raciocinando em um ambiente consistente (neste caso, pelo acréscimo de (consistente-.A) como uma hipótese adicional da regra). A presente monografia introduz as LIFs e apresenta diversas ilustrações destas lógicas e de suas propriedades, mostrando que tais lógicas constituem com efeito a maior parte dos sistemas paraconsistentes da literatura. Diversas formas de se efe[c]tuar a recaptura do raciocínio consistente dentro de tais sistemas inconsistentes são também ilustradas Em cada caso, interpretações em termos de semânticas polivalentes, de traduções possíveis ou modais são fornecidas, e os problemas relacionados à provisão de contrapartidas algébricas para tais lógicas são examinados. Uma abordagem formal abstra[cjta é proposta para todas as definições relacionadas e uma extensa investigação é feita sobre os princípios lógicos e as propriedades positivas e negativas da negação. / Abstract: According to the classical consistency presupposition, contradictions have an explosive character: Whenever they are present in a theory, anything goes, and no sensible reasoning can thus take place. A logic is paraconsistent if it disallows such presupposition, and allows instead for some inconsistent yet non-trivial theories to make perfect sense. The Logics of Formal Inconsistency, LFIs, form a particularly expressive class of paraconsistent logics in which the metatheoretical notion of consistency can be internalized at the object-language level. As a consequence, the LFIs are able to recapture consistent reasoning by the addition of appropriate consistency assumptions. So, for instance, while classical rules such as disjunctive syllogism (from A and (not-A)-or-B, infer B) are bound to fail in a paraconsistent logic (because A and (not-.4) could both be true for some A, independently of B), they can be recovered by an LFI if the set of premises is enlarged by the presumption that we are reasoning in a consistent environment (in this case, by the addition of (consistent-/!) as an extra hypothesis of the rule). The present monograph introduces the LFIs and provides several illustrations of them and of their properties, showing that such logics constitute in fact the majority of interesting paraconsistent systems from the literature. Several ways of performing the recapture of consistent reasoning inside such inconsistent systems are also illustrated. In each case, interpretations in terms of many-valued, possible-translations, or modal semantics are provided, and the problems related to providing algebraic counterparts to such logics are surveyed. A formal abstract approach is proposed to all related definitions and an extended investigation is carried out into the logical principles and the positive and negative properties of negation. / Doutorado / Filosofia / Doutor em Filosofia e Matemática

Esta dissertação flexibiliza a suposição de normalidade, dispondo de distribuições assimétricas em modelos de crescimento. Propõe uma abordagem bayesiana para ajuste de modelos não lineares quando a suposição de normalidade para os erros não é razoável e/ou apresentam heteroscedasticidade. Assim, adota-se as distribuições skew-normal e skew-t para as situações em que é necessário modelar dados com caudas mais pesadas ou mais leves que a normal e assimétricos; sendo que é considerado também a presença de heteroscedasticidade. Diferentes funções são utilizadas na estrutura multiplicativa para modelar a variância. Com esse objetivo, métodos de inferência na abordagem bayesiana são desenvolvidos para estimar os parâmetros dos modelos de regressão não linear com os erros seguindo as distribuições citadas anteriormente. A metodologia visa aplicação à curvas de crescimento para dados de árvores / This paper relaxes the assumption of normality, featuring asymmetric distributions in growth models. Proposes a Bayesian approach to fit nonlinear models when the assumption of normality for the errors is not reasonable and/or exhibit heteroscedasticity. Thus, we adopt the skew-normal and skew-t distributions for situations where it is necessary to model data with tails heavier or lighter than normal and asymmetric, which is considered also the presence of heteroscedasticity. Different functions are used to model the multiplicative structure of variance. With this objective, methods of inference in the Bayesian approach are developed to estimate the parameters of nonlinear regression models with errors following the distributions listed above. The methodology is intended to apply to the growth curves for trees data sets

Adotamos como premissa que um dos objetivos da educação é formar cidadãos com competência de leitura eficiente, autônomos, e capazes de agir na sociedade em que se inserem. Para isso, é necessário que os professores de língua materna examinem os fatores envolvidos no desenvolvimento da competência leitora, a fim de propor uma prática pedagógica que efetivamente possibilite a formação de um leitor com esse perfil, haja vista que a leitura realizada sem compreensão é um dos maiores problemas da educação brasileira de acordo com os resultados do Brasil em provas de leitura. Dentre essas avaliações elegemos, como objeto de análise, o SARESP, devido a sua abrangência e efeitos que tem causado nas políticas pedagógicas das escolas paulistas. Nesta pesquisa optamos por analisar o processo inferencial, fundamental em qualquer atividade de leitura, buscando verificar em que medida o processo inferencial é previsto nas matrizes do SARESP e que tipos de inferências são convocados para a resolução de questões de Língua Portuguesa, que elegem o processo inferencial como foco. Para nortear nosso estudo, escolhemos como domínio teórico a Linguística Textual, especificamente os aspectos sociocognitivos do processamento textual e as formas de processamento da informação voltadas para a produção de inferências. Para isso, analisamos 12 questões da prova do SARESP aplicada em 2010, selecionadas a partir da habilidade a elas relacionada, a habilidade de inferir. A análise mostra que a prova apresenta problemas de conceito e elaboração, sendo, portanto, passível de questionamento e discussão. Esses problemas interferem na transparência dos resultados apresentados pela avaliação e consequentemente incidem sobre a real situação do ensino de leitura em nossas escolas. / We think the assumption that the objective of education is to train people with efficient reading competence, being autonomous, and able to act in society to which they belong. Therefore, it is necessary that the mother-tongue teachers examine the factors involved in the development of reading competence, in order to propose a pedagogical practice that effectively allows the formation of a reader with this profile, because reading without comprehension is one of the biggest problems of the Brazilian education according to the results of Brazil in reading tests. Among these evaluations we chose as the object of analysis, SARESP because its range and effects it has caused in the educational policies of schools in the whole São Paulo State. In this research we chose to analyze the inferential process, fundamental to any activity of reading, trying to verify the extent to which the inferential process is provided in the matrices of SARESP andwhat kinds of inferences are requested to solve Portuguese questions, which made the inferential process as the focus. To guide our study, we chose as the theoretical domain Textual linguistics, specifically the socio-cognitive textual process and forms of information procedures oriented to the production of inferences. So, we analyzed 12 questions of the Tests of SARESP realized in 2010, selected from the skill related to them: the ability to infer. The analysis shows that the test presents problems of concept and development, and because of that is exposed to many questions and discussions. These problems interfere in the transparency of the results presented for the evaluation and therefore have influence on the real situation of reading instruction in our schools.

A firma é o principal agente econômico para a produção e distribuição de bens e serviços. Seu constante investimento em melhorias e o aperfeiçoamento de sua capacidade produtiva, visando tornar-se cada vez mais eficiente, transforma-se em um determinante central do bem estar econômico da sociedade. O processo de medir a ineficiência de firmas baseia-se em análises de fronteiras, onde a ineficiência é medida como a distância entre os pontos observados da variável resposta e a função de produção, custo ou lucro verdadeiras, dependendo do modelo assumido para descrever a variável resposta. Existe uma variedade de formas funcionais para essas funções e algumas vezes é difícil julgar qual delas deve ser escolhida, visto que a forma verdadeira é desconhecida e pode ser somente aproximada. Em geral, na literatura, dados de produção são analisados assumindo-se modelos multiplicativos que impõem a restrição de que a produção é estritamente positiva e utiliza-se a transformação logarítmica para linearizar o modelo. Considera-se que o logaritmo do produto dada a ineficiência técnica tem distribuição contínua, independentemente de os dados serem contínuos ou discretos. A tese divide-se em dois artigos: o primeiro utiliza a inferência bayesiana para estimar a eficiência econômica de firmas utilizando os modelos de fronteira estocástica de custo com forma funcional flexível Fourier, que asseguram um bom ajuste para a fronteira, sendo fundamental para o cálculo da ineficiência econômica; o segundo artigo propõem os modelos generalizados de fronteira estocástica, baseando-se nos modelos lineares generalizados mistos com a abordagem bayesiana, para quantificar a ineficiência técnica de firmas (medida de incerteza) utilizando a variável resposta na escala original e distribuições pertencentes à família exponencial para a variável resposta dada a medida de ineficiência. / The firm is the main economic agent for the production and distribution of goods and services. Its constant investment in improvements and enhancement of its productive capacity to make itself more efficient becomes a central determinant of economic welfare of society. The measure process of inefficiency is based on frontier analysis, where inefficiency is measured as the distance between the observed points from variable response and real production, cost or profit function, depending on chosen model to describe the variable response. There are several functional forms to these functions and sometimes it is very difficult to decide which one has to be chosen because the true form is unknown and it can just be approximate. Generally, in the literature, production data are analyzed assuming multiplicative models that impose the restriction of what the production is strictly positive and use the logarithm transformation to turn the model lineal. It is considerate that the product\'s logarithm given the technical inefficiency has distribution continual, independent if the data are continuous or discrete. The papers presented in this thesis are: the first paper uses the bayesian inference to estimate the economic efficiency of firms in the cost stochastic frontier models using the Fourier flexible cost function, that assure a good settlement to the frontier being essential to calculate the economic inefficiency. The second paper proposes a generalized stochastic frontier models, based on generalized linear mixed models with the Bayesian approach, to quantify the inefficiency technical of the firms (uncertainty measures) by using the response variable in the scale original with distributions belonging on the exponential family to the response variable given the measure of inefficiency.

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:06:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1662.pdf: 571364 bytes, checksum: 6091268473b4a7cb920748fd364c2a99 (MD5) Previous issue date: 2007-03-30 / Survival data analysis models is used to study experimental data where, normally, the variable "answer"is the time passed until an event of interest. Many authors do prefer modeling survival data, in the presence of co-variables, by using a hazard function - which is related with its interpretation. The Cox model (1972) - most commonly used by the authors - is applicable when the fail rates are proportional. This model is very flexible and used in the survival analysis. It can be easily extended to, for example, incorporate the time-dependent co-variables. In the present work we propose a proportional risk model which incorporates a time-dependent parameter named "time-dependent proportional risk model". / A análise de sobrevivência tem por objetivo estudar dados de experimento em que a variável resposta é o tempo até a ocorrência de um evento de interesse. Vários autores têm preferido modelar dados de sobrevivência na presença de covariáveis por meio da função de risco, fato este relacionado à sua interpretação. Ela descreve como a probabilidade instantânea de falha se modifca com o passar do tempo. Nesse contexto, um dos modelos mais utilizados é o modelo de Cox (Cox, 1972), onde a suposição básica para o seu uso é que as taxas de falhas sejam proporcionais. O modelo de riscos proporcionais de Cox é bastante flexível e extensivamente usado em análise de sobrevivência. Ele pode ser facilmente estendido para incorporar, por exemplo, o efeito de covariáveis dependentes do tempo. Neste estudo, propõe-se um modelo de risco proporcional, que incorpora um parâmetro dependente do tempo, denominado modelo de risco proporcional dependente do tempo. Uma análise clássica baseada nas propriedades assintóticas dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros envolvidos é desenvolvida, bem como um estudo de simulação via técnicas de reamostragem para estimação intervalar e testes de hipóteses dos parâmetros do modelo. É estudado o custo de estimar o efeito da covariável quando o parâmetro que mede o efeito do tempo é considerado na modelagem. E, finalizando, apresentamos uma abordagem do ponto de vista Bayesiano.