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1	Signature électronique basée sur les réseaux euclidiens et échantillonnage selon une loi normale discrète / Lattice-based digital signature and discrete gaussian sampling Ricosset, Thomas 12 November 2018 (has links) La cryptographie à base de réseaux euclidiens a généré un vif intérêt durant les deux dernièresdécennies grâce à des propriétés intéressantes, incluant une conjecture de résistance àl’ordinateur quantique, de fortes garanties de sécurité provenant d’hypothèses de difficulté sur lepire cas et la construction de schémas de chiffrement pleinement homomorphes. Cela dit, bienqu’elle soit cruciale à bon nombre de schémas à base de réseaux euclidiens, la génération debruit gaussien reste peu étudiée et continue de limiter l’efficacité de cette cryptographie nouvelle.Cette thèse s’attelle dans un premier temps à améliorer l’efficacité des générateurs de bruitgaussien pour les signatures hache-puis-signe à base de réseaux euclidiens. Nous proposons unnouvel algorithme non-centré, avec un compromis temps-mémoire flexible, aussi rapide que savariante centrée pour des tables pré-calculées de tailles acceptables en pratique. Nousemployons également la divergence de Rényi afin de réduire la précision nécessaire à la doubleprécision standard. Notre second propos tient à construire Falcon, un nouveau schéma designature hache-puis-signe, basé sur la méthode théorique de Gentry, Peikert et Vaikuntanathanpour les signatures à base de réseaux euclidiens. Nous instancions cette méthode sur les réseauxNTRU avec un nouvel algorithme de génération de trappes. / Lattice-based cryptography has generated considerable interest in the last two decades due toattractive features, including conjectured security against quantum attacks, strong securityguarantees from worst-case hardness assumptions and constructions of fully homomorphicencryption schemes. On the other hand, even though it is a crucial part of many lattice-basedschemes, Gaussian sampling is still lagging and continues to limit the effectiveness of this newcryptography. The first goal of this thesis is to improve the efficiency of Gaussian sampling forlattice-based hash-and-sign signature schemes. We propose a non-centered algorithm, with aflexible time-memory tradeoff, as fast as its centered variant for practicable size of precomputedtables. We also use the Rényi divergence to bound the precision requirement to the standarddouble precision. Our second objective is to construct Falcon, a new hash-and-sign signaturescheme, based on the theoretical framework of Gentry, Peikert and Vaikuntanathan for latticebasedsignatures. We instantiate that framework over NTRU lattices with a new trapdoor sampler. Cryptographie Réseaux euclidiens Loi normale discrète Signature électronique Chiffrement pleinement homomorphe Cryptography Lattices Gaussian sampling Digital signature Fully homomorphic encryption 005.82
2	The Double Pareto-Lognormal Distribution and its applications in actuarial science and finance Zhang, Chuan Chuan 01 1900 (has links) Le but de ce mémoire de maîtrise est de décrire les propriétés de la loi double Pareto-lognormale, de montrer comment on peut introduire des variables explicatives dans le modèle et de présenter son large potentiel d'applications dans le domaine de la science actuarielle et de la finance. Tout d'abord, nous donnons la définition de la loi double Pareto-lognormale et présentons certaines de ses propriétés basées sur les travaux de Reed et Jorgensen (2004). Les paramètres peuvent être estimés en utilisant la méthode des moments ou le maximum de vraisemblance. Ensuite, nous ajoutons une variable explicative à notre modèle. La procédure d'estimation des paramètres de ce mo-\\dèle est également discutée. Troisièmement, des applications numériques de notre modèle sont illustrées et quelques tests statistiques utiles sont effectués. / The purpose of this Master's thesis is to describe the double Pareto-lognormal distribution, show how the model can be extended by introducing explanatory variables in the model and present its large potential of applications in actuarial science and finance. First, we give the definition of the double Pareto-lognormal distribution and present some of its properties based on the work of Reed and Jorgensen (2004). The parameters could be estimated by using the method of moments or maximum likelihood. Next, we add an explanatory variable to our model. The procedure of estimation for this model is also discussed. Finally, some numerical applications of our model are illustrated and some useful statistical tests are conducted. Loi normale-Laplace loi double Pareto-lognormale estimation du maximum de vraisemblance transformation de Box-Cox variables explicatives test d'ajustement Normal-Laplace distribution double Pareto-lognormal distribution maximum likelihood estimation Box-Cox transformation explanatory variables goodness-of-fit test
3	Développement de méthodes de traitement de signaux spectroscopiques : estimation de la ligne de base et du spectre de raies Mazet, Vincent 01 December 2005 (has links) (PDF) Cette thèse s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre le CRAN (UMR 7039) et le LCPME (UMR 7564) dont l'objectif est de développer des méthodes d'analyse de signaux spectroscopiques.<br /><br />Dans un premier temps est proposée une méthode déterministe qui permet d'estimer la ligne de base des spectres par le polynôme qui minimise une fonction-coût non quadratique (fonction de Huber ou parabole tronquée). En particulier, les versions asymétriques sont particulièrement bien adaptées pour les spectres dont les raies sont positives. Pour la minimisation, on utilise l'algorithme de minimisation semi-quadratique LEGEND.<br /><br />Dans un deuxième temps, on souhaite estimer le spectre de raies : l'approche bayésienne couplée aux techniques MCMC fournit un cadre d'étude très efficace. Une première approche formalise le problème en tant que déconvolution impulsionnelle myope non supervisée. En particulier, le signal impulsionnel est modélisé par un processus Bernoulli-gaussien à support positif ; un algorithme d'acceptation-rejet mixte permet la simulation de lois normales tronquées. Une alternative intéressante à cette approche est de considérer le problème comme une décomposition en motifs élémentaires. Un modèle original est alors introduit ; il a l'intérêt de conserver l'ordre du système fixe. Le problème de permutation d'indices est également étudié et un algorithme de ré-indexage est proposé.<br /><br />Les algorithmes sont validés sur des spectres simulés puis sur des spectres infrarouge et Raman réels. spectroscopie infrarouge spectroscopie Raman correction de la ligne de base minimisation semi-quadratique approche bayésienne décomposition en motifs élémentaires simulation de loi normale tronquée
4	La remise en cause du modèle classique de la finance par Benoît Mandelbrot et la nécessité d'intégrer les lois de puissance dans la compréhension des phénomènes économiques Herlin, Philippe 19 December 2012 (has links) (PDF) Le modèle classique de la finance (Markowitz, Sharpe, Black, Scholes, Fama) a, dès le début, été remis en cause par le mathématicien Benoît Mandelbrot (1924-2010). Il démontre que la loi normale ne correspond pas à la réalité des marchés, parce qu'elle sous-estime les risques extrêmes. Il faut au contraire utiliser les lois de puissance, comme la loi de Pareto. Nous montrons ici toutes les implications de ce changement fondamental sur la finance, mais aus-si, ce qui est nouveau, en ce qui concerne la gestion des entreprises (à travers le calcul du coût des capitaux propres). Nous tentons de mettre à jour les raisons profondes de l'existence des lois de puissance en économie à travers la notion d'entropie. Nous présen-tons de nouveaux outils théoriques pour comprendre la formation des prix (la théorie de la proportion diagonale), des bulles (la notion de réflexivité), des crises (la notion de réseau), en apportant une réponse globale à la crise actuelle (un système monétaire diversifié). Toutes ces voies sont très peu, ou pas du tout exploitées. Elles sont surtout, pour la pre-mière fois, mises en cohérence autour de la notion de loi de puissance. C'est donc une nou-velle façon de comprendre les phénomènes économiques que nous présentons ici. Mandelbrot Taleb Markowitz Sharpe Black Scholes Fama Loi normale Loi de puissance Pareto Hayek École autrichienne Réseau Réflexivité Monnaie complémentaire Système monétaire diversifié
5	La remise en cause du modèle classique de la finance par Benoît Mandelbrot et la nécessité d’intégrer les lois de puissance dans la compréhension des phénomènes économiques / The questioning of the traditional model of finance by Benoit Mandelbrot and the need to integrate the power laws in the understanding of economic phenomena Herlin, Philippe 19 December 2012 (has links) Le modèle classique de la finance (Markowitz, Sharpe, Black, Scholes, Fama) a, dès le début, été remis en cause par le mathématicien Benoît Mandelbrot (1924-2010). Il démontre que la loi normale ne correspond pas à la réalité des marchés, parce qu’elle sous-estime les risques extrêmes. Il faut au contraire utiliser les lois de puissance, comme la loi de Pareto. Nous montrons ici toutes les implications de ce changement fondamental sur la finance, mais aus-si, ce qui est nouveau, en ce qui concerne la gestion des entreprises (à travers le calcul du coût des capitaux propres). Nous tentons de mettre à jour les raisons profondes de l’existence des lois de puissance en économie à travers la notion d’entropie. Nous présen-tons de nouveaux outils théoriques pour comprendre la formation des prix (la théorie de la proportion diagonale), des bulles (la notion de réflexivité), des crises (la notion de réseau), en apportant une réponse globale à la crise actuelle (un système monétaire diversifié). Toutes ces voies sont très peu, ou pas du tout exploitées. Elles sont surtout, pour la pre-mière fois, mises en cohérence autour de la notion de loi de puissance. C’est donc une nou-velle façon de comprendre les phénomènes économiques que nous présentons ici. / The classical model of finance (Markowitz, Sharpe, Black, Scholes, Fama) has, from the be-ginning, been challenged by the mathematician Benoit Mandelbrot (1924-2010). It shows that the normal distribution does not match the reality of the market, because it underesti-mates the extreme risks. Instead, we must use the power laws, such as the Pareto law. We show the implications of this fundamental change in the finance, but also in the manage-ment of companies (through the calculation of cost of capital). We try to update the underly-ing reasons for the existence of power laws in economics through the concept of entropy. We present new theoretical tools to understand price formation (the theory of diagonal proportion), bubbles (the notion of reflexivity), crisis (network concept), providing a com-prehensive response to the current crisis (a diversified monetary system). All these ways are very little or not at all exploited. They are mostly for the first time, made consistent around the notion of power law. This is a new way of understanding economic phenomena present-ed here. Mandelbrot Taleb Markowitz Sharpe Black Scholes Fama Loi normale Loi de puissance Pareto Hayek École autrichienne Réseau Réflexivité Monnaie complémentaire Système monétaire diversifié Mandelbrot Taleb Markowitz Sharpe Black Scholes Fama Normal law Power law Pareto Hayek Austrian School Network Reflexivity Complementary currency Diversified monetary system 332
6	Modélisation et simulation d'une chambre réverbérante à brassage de modes à l'aide de la méthode des différences finies dans le domaine temporel Petit, Frédéric 10 December 2002 (has links) (PDF) Le développement des moyens de communications par l'intermédiaire des ondes<br /> électromagnétiques connaît une croissance sans précédent depuis quelques années, grâce<br /> notamment au développement de la téléphonie mobile. La chambre réverbérante est un<br /> moyen d'essais qui permet d'étudier l'influence de ces ondes électromagnétiques sur un<br /> appareil électronique particulier. Cependant, le fonctionnement d'une chambre<br /> réverbérante étant complexe, il est primordial de procéder à des simulations afin de<br /> déterminer quels sont les paramètres cruciaux entrant en jeu.<br /> <br /> Le travail de cette thèse consiste à modéliser et à simuler le fonctionnement d'une<br /> chambre réverbérante à l'aide de la méthode des différences finies dans le domaine<br /> temporel. Après une brève étude portant sur quelques résultats de mesures de champ et<br /> de puissances effectuées dans une chambre réverbérante, le chapitre~2 aborde les<br /> différents problèmes liés à la modélisation de la chambre. La notion de pertes étant<br /> déterminante pour évaluer le fonctionnement d'une chambre réverbérante, deux méthodes<br /> implémentant ces pertes sont aussi exposées dans ce chapitre. L'étude menée dans le<br /> chapitre~3 consiste à analyser l'influence du brasseur sur les premiers modes propres<br /> de la chambre, ceux-ci pouvant être décalés de plusieurs MHz. Le chapitre~4 présente<br /> des résultats de simulations en hautes fréquences comparés à des résultats<br /> statistiques théoriques. Le cas de la présence d'un objet au sein de la chambre<br /> pouvant perturber le champ est aussi abordé. Enfin, le chapitre~5 montre une<br /> comparaison des résultats statistiques dans le cas où l'on considère plusieurs formes<br /> de brasseurs. modélisation simulation méthode numérique dispersion numérique erreur numérique maillage non uniforme rotation du brasseur influence du brasseur de modes recouvrement de modes fréquence de coupure du maillage décalage fréquentiel mode propre densité de modes facteur de qualité Q étude modale étude statistique Kolmogorov-Smirnov TRKS test statistique critère statistique angle de corrélation loi du Chi2 loi de Rayleigh loi normale densité de probabilité fonction cumulative

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