Esta tesis titulada: “Las variables macroeconómicas que impactan en el comportamiento de pago de los deudores peruanos” tiene como propósito analizar y comprobar si las variables macroeconómicas: el Producto Bruto Interno (PBI), los niveles de inflación, la tasa de desempleo y la tasa de interés influyen en el comportamiento de pago de los deudores peruanos. Este comportamiento es medido a través de la tasa morosidad y la tasa de provisiones del sistema bancario. La información analizada corresponde a la población peruana durante los años 2013 al 2022. Estos datos fueron obtenidos del Banco de Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para los años mencionados. Los resultados fueron: las variables macroeconómicas (PBI, niveles de inflación, tasa de interés y la tasa de desempleo) influyen en el comportamiento de pago de los deudores, dado que los índices de la causalidad del Test de Granger presentaron una probabilidad menor a 5%. Se puede identificar que los resultados más significativos (probabilidad menor a 1%) se obtienen de la relación de las provisiones con el PBI, la tasa de interés y el desempleo que permite considerarlas como variables explicativas. / The purpose of this thesis entitled: "Macroeconomic variables that impact the payment behavior of Peruvian debtors" is to analyze and test whether the macroeconomic variables: Gross Domestic Product (GDP), inflation levels, unemployment rate and interest rate influence the payment behavior of Peruvian debtors. This behavior is measured through the delinquency rate and the provisioning rate of the banking system. The information analyzed corresponds to the Peruvian population during the years 2013 to 2022. These data were obtained from the Central Reserve Bank of Peru (BCRP) and the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) for the aforementioned years. The results were: macroeconomic variables (GDP, inflation levels, interest rate and unemployment rate) influence the payment behavior of debtors, given that the causality indexes of the Granger test presented a probability of less than 5%. It can be identified that the most significant results (probability less than 1%) are obtained from the relationship of provisions with GDP, interest rate and unemployment, which allows considering them as explanatory variables.

En el país, sobre todo en la ciudad de Chiclayo, las entidades bancarias realizan diversas transacciones que benefician a la población, una de ellas es el préstamo. Estas entidades, especificando el Banco Azteca, ha realizado diversos préstamos beneficiando a la población ya sea con negocios, empresas y otras deudas previa evaluación. Sin embargo, así como hay personas que cumplen en devolver el dinero prestado, existen otras personas que no lo realizan quedándose con el dinero por diversos factores ocasionando que estos automáticamente pasen al Sistema de Deudores. Este factor, en varias oportunidades no se ha tomado en cuenta, generando deudas en el Banco. Ante la mencionada situación, la presente tesis tuvo como objetivo general implementar una aplicación móvil utilizando el algoritmo de redes neuronales para la detección de clientes en las listas priorizadas en el Sistema del Banco Azteca identificando las listas de alto riesgo y validando el sistema de detección según la ISO 25010 teniendo en cuenta que el modelo se detectará en base a los datos obtenidos y según su historial generando un nivel de información registrada de los clientes. Los resultados obtenidos permitirán detectar con mayor precisión la morosidad de los clientes. Además, los empleados de la entidad podrán monitorear a sus clientes y realizar una simulación para determinar si el cliente puede llegar a ser moroso a futuro. / In the country, especially in the city of Chiclayo, banking entities carry out various transactions that benefit the population, one of them is the loan. These entities, specifying Banco Azteca, have made various loans benefiting the population either with businesses, companies and other debts after evaluation. However, just as there are people who comply with repaying the borrowed money, there are other people who do not do so, keeping the money for various factors, causing them to automatically go to the Debtors System. This factor, on several occasions, has not been taken into account, generating debts in the Bank. Given the aforementioned situation, the present thesis had the general objective of implementing a mobile application using the neural network algorithm for the detection of clients in the prioritized lists in the Banco Azteca System, identifying high-risk lists and validating the detection system according to ISO 25010, taking into account that the model will be detected based on the data obtained and according to its history, generating a level of registered information from the clients. The results obtained will make it possible to more accurately detect customer delinquency. In addition, the entity's employees will be able to monitor their clients and carry out a simulation to determine if the client may become delinquent in the future.

El presente trabajo de investigación fue realizado para tener conocimiento sobre el impacto financiero de la morosidad en la cartera de créditos de las cajas municipales de ahorro y crédito del Perú, año 2020. Así mismo, en la investigación se busca dar a conocer el impacto que tiene los diferentes determinantes macroeconómicos y microeconómicos en la variación de la morosidad. El presente trabajo de investigación se ha desarrollado en cinco partes. En primer lugar, se desarrolló el capítulo I en donde se definen las palabras claves que nos ayudarán a desarrollar el tema principal. En segundo lugar, el capítulo II se explica el problema principal, los objetivos e hipótesis. En tercer lugar, el capítulo III, explica la metodología a utilizar a lo largo de la investigación, ya sea para el hallazgo de la muestra, población y desarrollo cuantitativo y cualitativo de ellas. En cuarto lugar, el capítulo IV, se desarrolló los instrumentos utilizados para poder recolectar información relevante que ayude en dicha investigación. Finalmente, el capítulo V, muestra el análisis de los instrumentos de investigación realizadas al igual que las conclusiones y recomendaciones finales. / The present research work was carried out to investigate the financial impact of the Debt Portfolio in the Municipal Savings and Credit Banks of Peru in the year 2020. Likewise, this research seeks to make known the impact that the different macroeconomic and microeconomic determinants have on the variation in delinquency or debts. This research work has been developed in five parts. In the first place, chapter I was developed, where the keywords that will help us develop the main topic are defined. Second, Chapter II explains the main problem, objectives and hypotheses. Thirdly, chapter III explains the methodology to be used throughout the investigation, whether for finding the sample, population and quantitative and qualitative development of them. Fourth, chapter IV, developed the instruments used to collect relevant information to help in said research. Finally, chapter V shows the analysis of the research instruments carried out as well as the final conclusions and recommendations. / Tesis

En la presente investigación se estudia los determinantes de la morosidad de los créditos de consumo poniendo énfasis en el efecto del ciclo económico condicionado al tipo de institución financiera durante el periodo comprendido entre los años 2011 al 2019. En tal sentido, los tipos de institución financiera propuestos son: i) Bancos grandes, ii) Bancos medianos, iii) Entidades especializadas y iv) Entidades bancarias. Los criterios con los que se segmentaron las instituciones se basó en el nivel total de activos, participación del crédito de consumo sobre el total de créditos emitidos por cada institución, así como fortaleza retail y tienda por departamento. La investigación encontró evidencia empírica de positividad entre el ciclo económico y el ratio de morosidad de los créditos de consumo. Además, esta relación es más fuerte en las empresas especializadas y no bancarias, siendo no significativo en las grandes y medianas. Estos resultados fueron estimados a través de paneles dinámicos bajo la metodología de Arellano y Bond, así como cinco metodologías para la obtención de la variable ciclo económico, desarrolladas a más detalle en la sección 4 del presente documento. / In this research, the determinants of consumer credit delinquency are studied, emphasizing the effect of the economic cycle conditioned to the type of financial institution during the period 2011 to 2019. In this sense, the types of financial institution proposed are: i) Large Banks, ii) Medium-sized banks, iii) Specialized entities and iv) Banking entities. The criteria with which the institutions were segmented were based on the total level of assets, the share of consumer credit over the total credits issued by each institution, as well as the strength of retail trade and department stores. The research found empirical evidence of positivity between the business cycle and the delinquency rate of consumer loans. In addition, this relationship is stronger in specialized and non-bank companies, not being significant in large and medium-sized companies. These results were estimated through dynamic panels under the Arellano and Bond methodology, as well as five methodologies for obtaining the economic cycle variable, developed in greater detail in section 4 of this document. / Trabajo de investigación

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar si existe o no una relación entre la educación financiera y el nivel de morosidad de las consultoras de venta directa del sector cosméticos. Así como, determinar cuáles son los factores que podrían influir en la morosidad de estas. El enfoque estará centrado en la consultora, quien es la persona responsable de recoger los pedidos de los clientes y transmitirlos a la empresa. Para el desarrollo de la investigación, se utilizará información de la empresa Natura, empresa que se desempeña en el sector de cosméticos Para encontrar la relación entre las variables mencionadas, se utilizará una metodología con un enfoque mixto, que incluye un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo, y un alcance correlacional, el cual busca conocer la relación entre las variables de investigación. De esta manera, se llevarán a cabo tanto encuestas como entrevistas a las consultoras, a través de las cuales se determinará el nivel de educación financiera de las mismas. Así mismo, para poder determinar el nivel de morosidad de las consultoras, se extraerá el perfil de morosidad asignado a cada consultora en la base de datos de la empresa. Finalmente, se realizará un análisis de los datos obtenidos y se determinará la relación entre las variables de investigación.

El siguiente artículo propone explicar las principales variables de comportamiento de los clientes pymes y consumidores que podrían ser predictores de morosidad de acuerdo a la valoración de las diversas fuentes especializadas. Para lograrlo, en un primer momento se explican las variables predictoras de la morosidad para los clientes de consumo, como lo son el comportamiento dentro de su ciclo de vida, la educación financiera que puede recibir en su entorno familiar, su nivel educativo, características demográficas, factores emocionales, entre otros. Por otro lado, se explica que, en el caso de clientes pyme, las variables que se consideran son la experiencia previa, las variables cualitativas y cuantitativas que determinan su capacidad de pago, la evaluación crediticia por parte de las entidades financieras y la importancia de las garantías en la toma de decisión de otorgar un crédito para este tipo de clientes. La importancia de este artículo radica en revisar cuáles son los principales indicadores utilizados en la identificación oportuna del riesgo en los clientes para la mejor toma de decisiones, lo que contribuye a la cartera con clientes más saludables. Adicionalmente, busca brindar conocimiento e información, tanto a las instituciones financieras como a aquellos agentes financieros que tienen que ver con colocaciones de crédito, interesados en identificar conductas que puedan inducir al incumplimiento en ambos tipos de clientes. / The following article proposes to explain the main behavior variables of SME clients and consumers that could be predictors of delinquency according to the valuation of the various specialized sources. To achieve this, at first, the predictive variables of delinquency for consumer customers are explained, such as behavior within their life cycle, the financial education they can receive in their family environment, their educational level, demographic characteristics, and emotional factors, among others. On the other hand, it is explained that, in the case of SME clients, the variables considered are previous experience, qualitative and quantitative variables that determine their payment capacity, credit evaluation by financial institutions and the importance of the guarantees in the decision-making of guarantying a loan for this type of clients. The importance of this paper lies in reviewing the main indicators used in the timely identification of client risk for better decision making, which contributes to a portfolio with healthier clients. In addition, it seeks to provide knowledge and information, both to financial institutions and to those financial agents involved in credit placements, interested in identifying behaviors that may induce default in both types of clients. / Trabajo de Suficiencia Profesional

Los bancos tienen como principal actividad para generar ingresos a la creación de créditos; sin embargo, debido a la incertidumbre que enfrentan al realizar sus operaciones, se ven expuestos al riesgo de crédito. Lo anterior crea un impacto negativo en el desempeño y rentabilidad bancaria; de ahí la importancia de la gestión de riesgo de crédito para garantizar la solidez financiera de los bancos. La presente investigación busca determinar cómo la gestión del riesgo de crédito afecta a la rentabilidad de los bancos peruanos, debido a que en los últimos años se muestra que los principales indicadores de gestión de riesgo de crédito se están deteriorando. La estimación se realiza a través de una base de datos longitudinal y la aplicación de la metodología Datos de Panel de Efectos Fijos teniendo como variable endógena a la rentabilidad y como exógena a dos indicadores de gestión de riesgo de crédito: El ratio de la cartera morosa y el ratio de adecuación de capital. Los resultados obtenidos indican que una inadecuada gestión de riesgo de crédito de los bancos peruanos afecta negativa su rentabilidad, pero no los llevan hasta el punto de quebrar o generar grietas en el sistema bancario. Por último, un banco con mayor tamaño incrementa su rentabilidad, ya que invierte en mejores herramientas para mejorar su gestión de riesgo de crédito. / Banks have as their main activity to generate income to the creation of credits; however, due to the uncertainty they face when carrying out their operations, they are exposed to credit risk. This creates a negative impact on bank performance and profitability; hence the importance of credit risk management to guarantee the financial soundness of banks. This research seeks to determine how credit risk management affects the profitability of Peruvian banks, since in recent years it has been shown that the main indicators of credit risk management are deteriorating. The estimation will be made through a longitudinal database and the application of the Fixed Effects Panel Data methodology, taking profitability as endogenous variable and two credit risk management indicators as exogenous: the delinquent portfolio ratio. and the capital adequacy ratio. The results obtained indicate that an inadequate credit risk management of Peruvian banks negatively affects their profitability but does not lead them to the point of going bankrupt or generating cracks in the banking system. Finally, a larger bank increases its profitability, as it invests in better tools to improve its credit risk management. / Trabajo de investigación

La investigación comprende un análisis sobre el aumento de tasa de morosidad en la agencia de San Juan de Miraflores y tiene como objetivo determinar las variables que influyen en incremento de ratio de morosidad de la cartera de los clientes de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Huancayo desde el mes de agosto del año 2017 al mes de agosto del año 2019. Sobre la base del párrafo anterior, se utiliza la metodología de la Ciencia de datos. La fuente de datos está compuesta por los estados de cuentas por cobrar, en la recolección de datos se empleó las hojas de registro de crédito, informes de asesores de crédito e información estadística de la Caja Huancayo durante el período 2017-2019 publicados por la Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva del Perú. No ha sido considerado en el presente estudio el éxito de la empresa a nivel nacional, sino por el contrario su deterioro comercial financiero en la agencia de San Juan de Miraflores. Se concluye que de las veintidós variables de la base de datos estructurada tres son relevantes e influye en el aumento de la mora; tiempo de servicio del asesor, incumplimiento del proceso crediticio, exceso de liquidez. El presente estudio establece propuestas de mejora y es una buena base para que la empresa pueda realizar un estudio formal para que el área de sistemas tenga un enfoque más hacia los datos que pueda contribuir a la mejora económica y análisis. / The research includes an analysis of the increase in the delinquency rate in the agency of San Juan de Miraflores and aims to determine the variables that influence the increase in the delinquency ratio of the portfolio of clients of the Municipal savings and credit bank of Huancayo from the month of August of the year 2017 to the month of August of the year 2019. Based on the previous paragraph, the methodology of data science is used. The sample was composed of the accounts receivable statements, in the data collection the credit record sheets, reports of credit advisors and statistical information of the CMAC Huancayo were used during the 2017-2019 period published by the Superintendence of Banking and Insurance and the Central Reserve Bank of Peru. The success of the company at the national level has not been considered in the present study, but on the contrary its financial commercial risk in the agency of San Juan de Miraflores. It is concluded that of the twenty-two variables of the structured database four are relevant and can influence the increase in default; service time, credit process, overdraft, indefinite zoning. The present study establishes proposals for improvement and is a good basis for the company to carry out a formal study for the systems area to have a more focus on data that can contribute to economic improvement and analysis. / Trabajo de investigación