This thesis explores the semantic and conceptual potential of the literary portmanteau word, with a view, more specifically, to examining the ways in which the term works to highlight questions of critical, ethical and disruptive activity. Formed from the combination of morphemes from two or more existing words (i.e., “human” + “document” = “humument”), the portmanteau word is a neologism that exists both within and beyond the frame of the authorised lexicon. Exploring this dynamic by way of three main areas of focus—“creating”, “mediating” and “activating”— this thesis adopts a thoroughgoing approach to portmanteau word functioning and logic, considering the term not only in relation to frame-stretching difference, semantic uncertainty and (potentially) mediative/ethical critical practice (as existing scholarship has tended mainly to do), but also with regard to the effortful and precarious activating of these concerns across different literary and geographical contexts. Up to now, academic work on the literary portmanteau word has generally considered the term in relation to two, largely non-overlapping sites of interest: Lewis Carroll’s Through the Looking-Glass (1871) and James Joyce’s Finnegans Wake (1939)—a pair of texts that remain central here in developing a working theorization of the portmanteau (“creating”), and in the explication of a Wakean critical ethics (“mediating”). Through exploring different responses to both Carrollian and Joycean portmanteau words, the first of these focuses approaches the term in relation to the semantic and critical effects of frame-stretching difference, contingency and structural uncertainty. In the second, the possible mediative ethics of this uncertainty is considered with reference to the ethics of deconstruction and to an analysis of selected passages from the Wake. The extension in this thesis, though, into the writing of Édouard Glissant, Kamau Brathwaite and Ivan Vladislavić works to further interrogate and complicate this Carrollian-Joycean understanding of the portmanteau word, making it less (but still) a matter of structural uncertainty and mediative ethics, and more a question of effort, risk and resistance. With Glissant and Brathwaite, this “activating” of portmanteau uncertainty in the (post)colonial Caribbean translates in different ways into a form of hard-fought, aesthetic opacity, the effortful creation (and interpretation) of which requires an always precarious, (re)cyclical mediation between structure and difference, self and other. With Vladislavić, in (post)apartheid South Africa, this “activating” of the portmanteau expresses itself as a complicatedly material concern with the necessary folly (and urgency) of ethical (re)construction following the collapse of apartheid socio-political structures. It is the contention of this thesis, then, that it is through such contextual, mess-making, “activating” elaborations as these that we arrive at a richer, more resistant understanding of the portmanteau word (in both linguistic and conceptual terms), and that, in a manner not at all unlike the creation of a portmanteau word itself, we help to enact a frame-stretching move into new and uncertain exploratory frames. / published_or_final_version / English / Doctoral / Doctor of Philosophy

L'objet de notre travail porte sur les mots-valises. En effet, les résultats des études de la sémantique et de la lexicologie structurales ont démontré qu'il n'y a de signe qui ne soit dérivé d'un autre signe et donc de création lexicale qui ne soit le rappel de structures déjà existantes. Au cœur de la réflexion sur la motivation du signe, le mot-valise représente le mot saisi dans sa totalité et dans sa segmentalité. Pour comprendre la technique d'agencement qui aboutit à la formation des mots, Alain Finkielkraut explique qu'il faut transgresser la linéarisation du signe en récitant à l'envers sa leçon de parole. Le mot-valise prend au sérieux cette hypothèse car en réalité les mots contenus dans le dictionnaire ne sont que des morceaux errants d'un lexique inconnu. Désormais, le mot n'est plus un groupe de son correspondant à un sens, un véhicule passif porteur d'un signifié comme l'enseignent les dictionnaires et la vieille grammaire. C'est pourquoi, Freud et Saussure on bien chacun démontré par une voie qui lui est propre, qu'à travers le mécanisme du lapsus, le sens peut aussi s'appréhender par métanalyse pour l'un, et par dérivation anagrammatique pour l'autre. Ainsi, quelque soit le procédé, le mécanisme analogique reste toujours le même qui assure la fusion du son et du sens. Pour terminer, l'objet de cette thèse sera d'explorer dans le cadre d'une étude sémiologique, les mécanismes à l'œuvre dans la formation des mots-valises ainsi que les effets de sens et de style suscités par ce type de création. / The focus of our work is on “portmanteau words”. Indeed, results of studies of semantics and structural lexicology have shown that there is no sign that is not derived from another sign and therefore of lexical creation which is not a reminder of already existing structures. At the heart of reflection on the motivation of the sign, a portmanteau word represents the sign grasped in its totality and its segmentality. To understand the technique of the arrangement that leads to the formation of words, Alain Finkielkraut, argues that it is paramount to transgress the linearity of the sign by reciting one’s speech lesson backwards. The portmanteau word considers this assumption seriously considering that in reality words contained in the dictionary constitute stray pieces of an unknown lexicon. Henceforth, a word is no longer a group of different sounds corresponding to a meaning, a passive vehicle carrying a signification as taught by the old grammar dictionary. This is why Freud and Saussure have clearly demonstrated in a peculiar way, that through the mechanism of the slip, the meaning of a word can also be understood by metanalysis for one, and by anagrammatic derivation for the other. Thus, whatever the process, the analog mechanism remains the same, ensuring the fusion of sound and meaning. Finally, the purpose of this thesis will be to explore, in the context of a semiological study, the mechanisms at work in the formation of portmanteau words as well as the effects of meaning and generated style by this type of creation.

Les modèles de séries chronologiques avec variances conditionnellement hétéroscédastiques sont devenus quasi incontournables afin de modéliser les séries chronologiques dans le contexte des données financières. Dans beaucoup d'applications, vérifier l'existence d'une relation entre deux séries chronologiques représente un enjeu important. Dans ce mémoire, nous généralisons dans plusieurs directions et dans un cadre multivarié, la procédure dévéloppée par Cheung et Ng (1996) conçue pour examiner la causalité en variance dans le cas de deux séries univariées. Reposant sur le travail de El Himdi et Roy (1997) et Duchesne (2004), nous proposons un test basé sur les matrices de corrélation croisée des résidus standardisés carrés et des produits croisés de ces résidus. Sous l'hypothèse nulle de l'absence de causalité en variance, nous établissons que les statistiques de test convergent en distribution vers des variables aléatoires khi-carrées. Dans une deuxième approche, nous définissons comme dans Ling et Li (1997) une transformation des résidus pour chaque série résiduelle vectorielle. Les statistiques de test sont construites à partir des corrélations croisées de ces résidus transformés. Dans les deux approches, des statistiques de test pour les délais individuels sont proposées ainsi que des tests de type portemanteau. Cette méthodologie est également utilisée pour déterminer la direction de la causalité en variance. Les résultats de simulation montrent que les tests proposés offrent des propriétés empiriques satisfaisantes. Une application avec des données réelles est également présentée afin d'illustrer les méthodes / Time series models with conditionnaly heteroskedastic variances have become almost inevitable to model financial time series. In many applications, to confirm the existence of a relationship between two time series is very important. In this Master thesis, we generalize in several directions and in a multivariate framework, the method developed by Cheung and Ng (1996) designed to examine causality in variance in the case of two univariate series. Based on the work of El Himdi and Roy (1997) and Duchesne (2004), we propose a test based on residual cross-correlation matrices of squared residuals and cross-products of these residuals. Under the null hypothesis of no causality in variance, we establish that the test statistics converge in distribution to chi-square random variables. In a second approach, we define as in Ling and Li (1997) a transformation of the residuals for each residual time series. The test statistics are built from the cross-correlations of these transformed residuals. In both approaches, test statistics at individual lags are presented and also portmanteau-type test statistics. That methodology is also used to determine the direction of causality in variance. The simulation results show that the proposed tests provide satisfactory empirical properties. An application with real data is also presented to illustrate the methods

Dans ce mémoire, nous avons utilisé le logiciel R pour la programmation. / Le présent mémoire porte sur les séries chronologiques qui en plus d’être observées dans le temps, présentent également une composante spatiale. Plus particulièrement, nous étudions une certaine classe de modèles, les modèles autorégressifs spatio-temporels généralisés, ou GSTAR. Dans un premier temps, des liens sont effectués avec les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). Nous obtenons explicitement la distribution asymptotique des autocovariances résiduelles pour les modèles GSTAR en supposant que le terme d’erreur est un bruit blanc gaussien, ce qui représente une première contribution originale. De ce résultat, des tests de type portemanteau sont proposés, dont les distributions asymptotiques sont étudiées. Afin d’illustrer la performance des statistiques de test, une étude de simulations est entreprise où des modèles GSTAR sont simulés et correctement ajustés. La méthodologie est illustrée avec des données réelles. Il est question de la production mensuelle de thé en Java occidental pour 24 villes, pour la période janvier 1992 à décembre 1999. / In this master thesis, time series models are studied, which have also a spatial component, in addition to the usual time index. More particularly, we study a certain class of models, the Generalized Space-Time AutoRegressive (GSTAR) time series models. First, links are considered between Vector AutoRegressive models(VAR) and GSTAR models. We obtain explicitly the asymptotic distribution of the residual autocovariances for the GSTAR models, assuming that the error term is a Gaussian white noise, which is a first original contribution. From that result, test statistics of the portmanteau type are proposed, and their asymptotic distributions are studied. In order to illustrate the behaviour of the test statistics, a simulation study is conducted where GSTAR models are simulated and correctly fitted. The methodology is illustrated with monthly real data concerning the production of tea in west Java for 24 cities from the period January 1992 to December 1999.

Les modèles de séries chronologiques avec variances conditionnellement hétéroscédastiques sont devenus quasi incontournables afin de modéliser les séries chronologiques dans le contexte des données financières. Dans beaucoup d'applications, vérifier l'existence d'une relation entre deux séries chronologiques représente un enjeu important. Dans ce mémoire, nous généralisons dans plusieurs directions et dans un cadre multivarié, la procédure dévéloppée par Cheung et Ng (1996) conçue pour examiner la causalité en variance dans le cas de deux séries univariées. Reposant sur le travail de El Himdi et Roy (1997) et Duchesne (2004), nous proposons un test basé sur les matrices de corrélation croisée des résidus standardisés carrés et des produits croisés de ces résidus. Sous l'hypothèse nulle de l'absence de causalité en variance, nous établissons que les statistiques de test convergent en distribution vers des variables aléatoires khi-carrées. Dans une deuxième approche, nous définissons comme dans Ling et Li (1997) une transformation des résidus pour chaque série résiduelle vectorielle. Les statistiques de test sont construites à partir des corrélations croisées de ces résidus transformés. Dans les deux approches, des statistiques de test pour les délais individuels sont proposées ainsi que des tests de type portemanteau. Cette méthodologie est également utilisée pour déterminer la direction de la causalité en variance. Les résultats de simulation montrent que les tests proposés offrent des propriétés empiriques satisfaisantes. Une application avec des données réelles est également présentée afin d'illustrer les méthodes / Time series models with conditionnaly heteroskedastic variances have become almost inevitable to model financial time series. In many applications, to confirm the existence of a relationship between two time series is very important. In this Master thesis, we generalize in several directions and in a multivariate framework, the method developed by Cheung and Ng (1996) designed to examine causality in variance in the case of two univariate series. Based on the work of El Himdi and Roy (1997) and Duchesne (2004), we propose a test based on residual cross-correlation matrices of squared residuals and cross-products of these residuals. Under the null hypothesis of no causality in variance, we establish that the test statistics converge in distribution to chi-square random variables. In a second approach, we define as in Ling and Li (1997) a transformation of the residuals for each residual time series. The test statistics are built from the cross-correlations of these transformed residuals. In both approaches, test statistics at individual lags are presented and also portmanteau-type test statistics. That methodology is also used to determine the direction of causality in variance. The simulation results show that the proposed tests provide satisfactory empirical properties. An application with real data is also presented to illustrate the methods

Le présent mémoire porte sur les séries chronologiques qui en plus d’être observées dans le temps, présentent également une composante spatiale. Plus particulièrement, nous étudions une certaine classe de modèles, les modèles autorégressifs spatio-temporels généralisés, ou GSTAR. Dans un premier temps, des liens sont effectués avec les modèles vectoriels autorégressifs (VAR). Nous obtenons explicitement la distribution asymptotique des autocovariances résiduelles pour les modèles GSTAR en supposant que le terme d’erreur est un bruit blanc gaussien, ce qui représente une première contribution originale. De ce résultat, des tests de type portemanteau sont proposés, dont les distributions asymptotiques sont étudiées. Afin d’illustrer la performance des statistiques de test, une étude de simulations est entreprise où des modèles GSTAR sont simulés et correctement ajustés. La méthodologie est illustrée avec des données réelles. Il est question de la production mensuelle de thé en Java occidental pour 24 villes, pour la période janvier 1992 à décembre 1999. / In this master thesis, time series models are studied, which have also a spatial component, in addition to the usual time index. More particularly, we study a certain class of models, the Generalized Space-Time AutoRegressive (GSTAR) time series models. First, links are considered between Vector AutoRegressive models(VAR) and GSTAR models. We obtain explicitly the asymptotic distribution of the residual autocovariances for the GSTAR models, assuming that the error term is a Gaussian white noise, which is a first original contribution. From that result, test statistics of the portmanteau type are proposed, and their asymptotic distributions are studied. In order to illustrate the behaviour of the test statistics, a simulation study is conducted where GSTAR models are simulated and correctly fitted. The methodology is illustrated with monthly real data concerning the production of tea in west Java for 24 cities from the period January 1992 to December 1999. / Dans ce mémoire, nous avons utilisé le logiciel R pour la programmation.

De nombreux travaux ont décrit et analysé le phénomène néologique, ses domaines d’adoption et ses occurrences dans le discours. La néologie satirique, est, elle, relativement peu explorée. À travers un corpus constitué d’écrits de presse humoristiques portant sur la vie politique française et allemande et provenant des journaux satiriques Le Canard enchaîné et Eulenspiegel, l’étude dégage dans un premier temps les procédés morphologiques de l’innovation lexicale : la dérivation, la composition, les mots-valises, l’abréviation, la conversion, l’emprunt. Le travail explore ensuite les stratégies qui caractérisent cette pratique de la néologie satirique, ainsi que ses divers effets sémantiques et pragmatiques recherchés dans les créations lexicales. Cela nous a permis de faire une analyse contrastive entre textes satiriques français et allemands par les diverses manifestations dicursives des néologismes. / Many studies have been made of the neologistic phenomenon, both in terms of the contexts in which it is used and of how it integrates into discourse. The satirical neology is less well documented. By using a corpus made up of press cartoons in the political French and German satirical magazines Le Canard enchaîné et Eulenspiegel, the study first posits the morphological devices of the lexical innovation : derivation, composition, portmanteau-words, abbreviation, conversion, loan. This work then explores the strategies which characterise the use of the satirical neology as well as the semantic and pragmatic effects aimed in the lexical creations. This allowed us to make a contrastive analysis between satirical French and German texts by the various discursive uses of neologisms.

Dans cette thèse, nous étudions des modèles de moyennes conditionnelles de séries temporelles à valeurs entières. Tout d’abord, nous proposons l’estimateur de quasi maximum de vraisemblance de Poisson (EQMVP) pour les paramètres de la moyenne conditionnelle. Nous montrons que, sous des conditions générales de régularité, cet estimateur est consistant et asymptotiquement normal pour une grande classe de modèles. Étant donné que les paramètres de la moyenne conditionnelle de certains modèles sont positivement contraints, comme par exemple dans les modèles INAR (INteger-valued AutoRegressive) et les modèles INGARCH (INteger-valued Generalized AutoRegressive Conditional Heteroscedastic), nous étudions la distribution asymptotique de l’EQMVP lorsque le paramètre est sur le bord de l’espace des paramètres. En tenant compte de cette dernière situation, nous déduisons deux versions modifiées du test de Wald pour la significativité des paramètres et pour la moyenne conditionnelle constante. Par la suite, nous accordons une attention particulière au problème de validation des modèles des séries temporelles à valeurs entières en proposant un test portmanteau pour l’adéquation de l’ajustement. Nous dérivons la distribution jointe de l’EQMVP et des autocovariances résiduelles empiriques. Puis, nous déduisons la distribution asymptotique des autocovariances résiduelles estimées, et aussi la statistique du test. Enfin, nous proposons l’EQMVP pour estimer équation-par-équation (EpE) les paramètres de la moyenne conditionnelle des séries temporelles multivariées à valeurs entières. Nous présentons les hypothèses de régularité sous lesquelles l’EQMVP-EpE est consistant et asymptotiquement normal, et appliquons les résultats obtenus à plusieurs modèles des séries temporelles multivariées à valeurs entières. / The framework of this PhD dissertation is the conditional mean count time seriesmodels. We propose the Poisson quasi-maximum likelihood estimator (PQMLE) for the conditional mean parameters. We show that, under quite general regularityconditions, this estimator is consistent and asymptotically normal for a wide classeof count time series models. Since the conditional mean parameters of some modelsare positively constrained, as, for example, in the integer-valued autoregressive (INAR) and in the integer-valued generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (INGARCH), we study the asymptotic distribution of this estimator when the parameter lies at the boundary of the parameter space. We deduce a Waldtype test for the significance of the parameters and another Wald-type test for the constance of the conditional mean. Subsequently, we propose a robust and general goodness-of-fit test for the count time series models. We derive the joint distribution of the PQMLE and of the empirical residual autocovariances. Then, we deduce the asymptotic distribution of the estimated residual autocovariances and also of a portmanteau test. Finally, we propose the PQMLE for estimating, equation-by-equation (EbE), the conditional mean parameters of a multivariate time series of counts. By using slightly different assumptions from those given for PQMLE, we show the consistency and the asymptotic normality of this estimator for a considerable variety of multivariate count time series models.

Thèse numérisée par la Division de la gestion de documents et des archives de l'Université de Montréal.

Dans cette thèse nous élargissons le champ d'application des modèles ARMA (AutoRegressive Moving-Average) vectoriels en considérant des termes d'erreur non corrélés mais qui peuvent contenir des dépendances non linéaires. Ces modèles sont appelés des ARMA faibles vectoriels et permettent de traiter des processus qui peuvent avoir des dynamiques non linéaires très générales. Par opposition, nous appelons ARMA forts les modèles utilisés habituellement dans la littérature dans lesquels le terme d'erreur est supposé être un bruit iid. Les modèles ARMA faibles étant en particulier denses dans l'ensemble des processus stationnaires réguliers, ils sont bien plus généraux que les modèles ARMA forts. Le problème qui nous préoccupera sera l'analyse statistique des modèles ARMA faibles vectoriels. Plus précisément, nous étudions les problèmes d'estimation et de validation. Dans un premier temps, nous étudions les propriétés asymptotiques de l'estimateur du quasi-maximum de vraisemblance et de l'estimateur des moindres carrés. La matrice de variance asymptotique de ces estimateurs est d'une forme "sandwich", et peut être très différente de la variance asymptotique obtenue dans le cas fort. Ensuite, nous accordons une attention particulière aux problèmes de validation. Dans un premier temps, en proposant des versions modifiées des tests de Wald, du multiplicateur de Lagrange et du rapport de vraisemblance pour tester des restrictions linéaires sur les paramètres de modèles ARMA faibles vectoriels. En second, nous nous intéressons aux tests fondés sur les résidus, qui ont pour objet de vérifier que les résidus des modèles estimés sont bien des estimations de bruits blancs. Plus particulièrement, nous nous intéressons aux tests portmanteau, aussi appelés tests d'autocorrélation. Nous montrons que la distribution asymptotique des autocorrelations résiduelles est normalement distribuée avec une matrice de covariance différente du cas fort (c'est-à-dire sous les hypothèses iid sur le bruit). Nous en déduisons le comportement asymptotique des statistiques portmanteau. Dans le cadre standard d'un ARMA fort, il est connu que la distribution asymptotique des tests portmanteau est correctement approximée par un chi-deux. Dans le cas général, nous montrons que cette distribution asymptotique est celle d'une somme pondérée de chi-deux. Cette distribution peut être très différente de l'approximation chi-deux usuelle du cas fort. Nous proposons donc des tests portmanteau modifiés pour tester l'adéquation de modèles ARMA faibles vectoriels. Enfin, nous nous sommes intéressés aux choix des modèles ARMA faibles vectoriels fondé sur la minimisation d'un critère d'information, notamment celui introduit par Akaike (AIC). Avec ce critère, on tente de donner une approximation de la distance (souvent appelée information de Kullback-Leibler) entre la vraie loi des observations (inconnue) et la loi du modèle estimé. Nous verrons que le critère corrigé (AICc) dans le cadre des modèles ARMA faibles vectoriels peut, là aussi, être très différent du cas fort.