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Modelo de formação de preço de venda para a pequena empresa com aplicação de regressão linear na definição da equação de demandaMantovan, Edson Ademir January 2002 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Sócio-Econômico. Programa de Pós-Graduação em Administração. / Made available in DSpace on 2012-10-20T01:16:30Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / O objetivo do estudo é desenvolver um modelo para a formação do preço de venda fundamentado no modelo de demanda, obtido através da análise de regressão linear para a determinação do preço de venda que maximiza o lucro, e através da regressão múltipla para determinação da quantidade demanda em função das variáveis explicativas. O modelo define a relação entre o preço de venda e a demanda a partir da amostra dos dados históricos da empresa e de variáveis explicativas(preço de venda unitário, identificado através de dados secundários obtidos junto à empresa; taxa de juros dos empréstimos habitacionais, salário mínimo necessário e os índices de preço de construção)., aos quais podem ser utilizadas para definir um preço de venda ótimo que permita maximizar o lucro. Neste sentido, foi testado a hipótese de que o preço de venda ótimo gerará um lucro superior ao lucro atual da empresa, e verificado se o modelo de previsão de demanda consegue explicar com maior precisão as variações no volume de vendas. O estudo de caso teve como objeto a empresa Kurteen madeiras e casas pré-fabricadas, através de uma pesquisa quantitativa, visando a testar hipóteses causais para testar a premissa estabelecida de que o preço de venda aumente o lucro da empresa. A confiabilidade desse modelo depende da sua capacidade de previsão da demanda, pois quanto maior for a sua competência para explicar as variações na demanda através das variáveis explicativas, maior será a precisão do resultado. Pode-se concluir que A relevância do estudo, pois uma das principais estratégias das empresas é a de maximização do lucro, e como este depende da correta formação do preço de venda, levando em conta a demanda do produto, é possível encontrar um preço de venda ideal que proporcione um lucro maior. Por fim, apresenta-se o modelo de regressão linear que determina a demanda de um produto, com base em dados históricos e, permitindo simultaneamente a previsão da demanda, a alocação do preço e a maximização do lucro. Nesse sentido, o desenvolvimento de um modelo fundamentado na análise da correlação de dados históricos de preço e de volume de vendas, que possibilite a prospecção de preços futuros, visa a subsidiar o empresário na análise do volume futuro de vendas de forma que maximize o seu lucro.
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[en] THE BEHAVIOR OF FORWARD MARKET OF ELECTRICITY IN BRAZIL / [pt] O COMPORTAMENTO DO MERCADO A TERMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO BRASILLEONARDO NOVELLO COSTA 04 September 2018 (has links)
[pt] O Setor Elétrico Brasileiro sofreu diversas mudanças regulatórias ao longo da década de 90, entretanto, após o racionamento de energia ocorrido entre 2001 e 2002 observou-se a necessidade de adoção de um arcabouço regulatório mais moderno e eficiente. Dentre as mudanças implementadas pelo novo modelo,
destacamos a competição livre de preços para o setor de geração e o Ambiente de Comercialização Livre como as mais disruptivas. Essas mudanças, além de incentivar a modicidade tarifária, permitiu que os agentes do setor se protegessem de variações do preço da energia elétrica por meio de contratos futuros/a termo. Diferente dos mercados desenvolvidos que possuem um mecanismo formal de livre comercialização por meio de uma estrutura de bolsa centralizada, o Brasil ainda mantém um mercado informal através de uma estrutura de balcão descentralizado. Esse quadro resulta em uma falta de transparência nos preços, e
que gera dificuldade na obtenção de dados e análise assertiva do comportamento do mercado futuro/a termo de energia elétrica brasileiro. O crescimento do mercado a termo brasileiro, em tamanho e importância, registrado nos últimos anos justifica a necessidade de aprofundamento das análises desse mercado. O objetivo deste trabalho é compreender o comportamento dos preços a termo em relação ao preço esperado à vista futuro a partir de uma metodologia de coleta de dados de mercado. O resultado do estudo aponta comportamento de contango para os contratos de 2017 com maturidade para 2018. O resultado é aderente a estudos realizados em mercados maduros para contratos com tempo de maturidade
reduzido. / [en] The Brazilian Electricity Sector has undergone several regulatory changes throughout the 1990s, however, the energy rationing between 2001 and 2002, showed the need to adopt a more modern and efficient regulatory framework. Among the changes implemented by the new model, the free competition prices
for the generation sector and a Free Trading Environment stands out as the most disruptives. These changes, as well as encourage tariff modicity, also allowed the players to hedge against changes in the electricity prices through futures/forward contracts. Unlike developed markets that have formal mechanism for free trading through a centralized stock exchange structure, Brazil still maintains an informal market through a decentralized counter structure, this situation results in a lack of transparency in the prices that generate difficulty in obtaining data and assertive analysis of the Brazilian futures/forward market behavior. The growth of the Brazilian forward market, in size and importance, recorded in recent years,
justifies the need to deepen the analysis of this market. The objective of this paper is to understand the behavior of forward prices in relation to the expected future spot price based on market data collection methodology. The result of the study shows a contango behavior for the contracts of 2017 with maturity to 2018. The result is adherent to studies conducted in mature markets with reduced maturity
time contracts.
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Preço de transferência : os efeitos fiscais e financeiros de produtos importados de uma empresa vinculadaAraujo, Paulo Henrique Eccel de January 2013 (has links)
Em decorrência das regras de preço de transferência adotadas no Brasil, os produtos ou mercadorias importados de empresas do mesmo grupo econômico ou que possuem controle comum, faz-se necessário um método de controle para que essas operações sejam lucrativas ou ao menos deem o retorno almejado para as empresas. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar o que é o preço de transferência no Brasil, quais são os métodos a serem utilizados, a confecção de um controle dessas operações e a comparação da margem de contribuição de um produto que tenha ajuste de preço de transferência. O desenvolvimento do trabalho foi elaborado através de publicações, livros e as leis pertinentes ao assunto. A correta interpretação e utilização dessas regras são importantes para que as empresas estejam em conformidade com o fisco brasileiro e mensurem o custo correto da operação. / As a result of transfer pricing rules adopted in Brazil, products or goods imported from companies in the same group or have common control, it is necessary a method to control such operations are profitable or at least give the desired return for businesses. This paper aims to demonstrate that the transfer price is in Brazil, which are the methods to be used, making the control of these operations and the comparison of the contribution margin of a product that has set the transfer price. The development work was done through publications, books and laws relevant to the subject. The correct use and interpretation of these rules are important for companies to comply with the Brazilian tax authorities and measure the correct cost of the operation.
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Melhoria da equidade no accesso aos medicamentos no Brasil: os desafios impostos pela dinamica de competicao extra-precoSantos, Silvio Cesar Machado dos. January 1900 (has links)
Mestre -- Escola Nacional de Saude Publica, Rio de Janeiro, 2001.
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[en] SAZONAL ADJUSTEMENT OF PRICE ÍNDICES TIME SERIES / [pt] DESSAZONALIZAÇÃO DE SÉRIES DE ÍNDICE DE PREÇOSKELLY CRISTINA FERNANDES MALUF 17 July 2006 (has links)
[pt] Esta tese tem como objetivo a comparação entre
procedimentos para dessazonalização de séries temporais.
As metodologias usadas serão a de Modelos Estruturais
Clássicos e Bayesianos e a metodologia padrão de
dessazonalização X11 ARIMA. Os dados utilizados são as 35
séries reais de índice de preços ao consumidor - IPC para
a Região Metropolitana do Rio de Janeiro, fornecidas pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa - IBGE, no
período de janeiro de 1991 até dezembro de 1997. Os
pacotes computacionais utilizados no decorrer do trabalho
são FORECAST PRO (X11 ARIMA0, STAMP (Estruturais
Clássicos) e BATS (Estruturais Bayesianos). Além disso,
foram também utilizadas séries simuladas com sazonalidade,
para melhor analisar os resultados desejados. / [en] The aim of this thesis is a comparisson study among three
existing procedures for seasonal adjustment of time
series, namely: the tradicional X11 ARIMA and those
based on the structural model formulation, i.e., the
classical approach of A. Harvey and the Bayesian
counterpart of Harrison and Stevens.
The data used are 25 real time series of Consumer Price
Index for Metropolitan area from Rio de Janeiro from 1991
to 1997, supllied by the Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística - IBGE. The computacional packages used
during the thesis were SPSS and FORECAST PRO (X11 ARIMA),
STAMP (structural classical approach) and BATS (structural
bayesian approach). Also, simulated seasonal data were to
provide a better understanding of the procedures.
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Preço de transferência : os efeitos fiscais e financeiros de produtos importados de uma empresa vinculadaAraujo, Paulo Henrique Eccel de January 2013 (has links)
Em decorrência das regras de preço de transferência adotadas no Brasil, os produtos ou mercadorias importados de empresas do mesmo grupo econômico ou que possuem controle comum, faz-se necessário um método de controle para que essas operações sejam lucrativas ou ao menos deem o retorno almejado para as empresas. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar o que é o preço de transferência no Brasil, quais são os métodos a serem utilizados, a confecção de um controle dessas operações e a comparação da margem de contribuição de um produto que tenha ajuste de preço de transferência. O desenvolvimento do trabalho foi elaborado através de publicações, livros e as leis pertinentes ao assunto. A correta interpretação e utilização dessas regras são importantes para que as empresas estejam em conformidade com o fisco brasileiro e mensurem o custo correto da operação. / As a result of transfer pricing rules adopted in Brazil, products or goods imported from companies in the same group or have common control, it is necessary a method to control such operations are profitable or at least give the desired return for businesses. This paper aims to demonstrate that the transfer price is in Brazil, which are the methods to be used, making the control of these operations and the comparison of the contribution margin of a product that has set the transfer price. The development work was done through publications, books and laws relevant to the subject. The correct use and interpretation of these rules are important for companies to comply with the Brazilian tax authorities and measure the correct cost of the operation.
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Uma análise de economicidade no comércio varejistaLodi, Sérgio Henrique Guimarães January 2004 (has links)
Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-22T02:53:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1
225225.pdf: 1145425 bytes, checksum: 2d4caa9589263aa5d594cca89a5027f9 (MD5) / A disputa entre comerciantes para a realização de uma venda coloca o consumidor em condição de ditar os preços do mercado. Isto demanda um sistema de custeio concebido a partir da intenção de prática de preços ao consumidor, capaz de estimar o custo da mercadoria no ato da compra, com base nos parâmetros que acercam o varejo. Isto poderá constituir-se um diferencial em suas atividades frente à concorrência, que permite estimar com maior grau de aproximação os custo de suas operações, para que selecione melhor seu mix de produtos e contemple uma maior margem de contribuição. Reúne-se contribuições da contabilidade, marketing e finanças sob um denominador matemático que permite ser imputável em uma calculadora programável, preservando os benefícios de sua portabilidade. O sistema baseia-se em princípio, ao custeio variável direto, quando da imputação de componentes "atrelados" ao preço da mercadoria. Por outro descaracteriza-se quando apropriam-se os demais gastos indiretos, baseado no espaço necessário à exposição. De forma reversa, os dados são imputados para se obter os benefícios do custo-meta. O Esta ferramenta apóia o comerciante em termos de quantidade e tamanho de exposição da mercadoria. As várias simulações do sistema de custeio concebido, prevêem situações inerentes ao momento da negociação, demonstrando sua utilidade no ato da compra.
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Preço de transferência : os efeitos fiscais e financeiros de produtos importados de uma empresa vinculadaAraujo, Paulo Henrique Eccel de January 2013 (has links)
Em decorrência das regras de preço de transferência adotadas no Brasil, os produtos ou mercadorias importados de empresas do mesmo grupo econômico ou que possuem controle comum, faz-se necessário um método de controle para que essas operações sejam lucrativas ou ao menos deem o retorno almejado para as empresas. Esse trabalho tem como objetivo demonstrar o que é o preço de transferência no Brasil, quais são os métodos a serem utilizados, a confecção de um controle dessas operações e a comparação da margem de contribuição de um produto que tenha ajuste de preço de transferência. O desenvolvimento do trabalho foi elaborado através de publicações, livros e as leis pertinentes ao assunto. A correta interpretação e utilização dessas regras são importantes para que as empresas estejam em conformidade com o fisco brasileiro e mensurem o custo correto da operação. / As a result of transfer pricing rules adopted in Brazil, products or goods imported from companies in the same group or have common control, it is necessary a method to control such operations are profitable or at least give the desired return for businesses. This paper aims to demonstrate that the transfer price is in Brazil, which are the methods to be used, making the control of these operations and the comparison of the contribution margin of a product that has set the transfer price. The development work was done through publications, books and laws relevant to the subject. The correct use and interpretation of these rules are important for companies to comply with the Brazilian tax authorities and measure the correct cost of the operation.
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[en] TEMPORAL ANALYSIS OF COMMODITY COPPER PRICES´S USING THE BOX & JENKINS MODEL / [pt] ANÁLISE TEMPORAL DOS PREÇOS DA COMMODITY COBRE USANDO O MODELO BOX & JENKINSBRUNO DE PAULA BALTAR 24 July 2009 (has links)
[pt] Essa dissertação aborda o comportamento da série de preços de uma
commodity. Busca-se nessa pesquisa aplicar o modelo Box & Jenkins e verificar
se este influencia a série de preços da commodity cobre. O estudo inicia-se com
um histórico sobre esse mineral, posteriormente resgata-se a evolução dos
trabalhos sobre esse tema e descreve-se detalhadamente esse modelo estatístico.
Complementarmente ao estudo teórico, foi analisada uma série histórica de
retornos de preços da commodity cobre com 19 anos de observações diárias do
período entre 1990 e 2008, aplicando-se a metodologia Box & Jenkins. Foram
realizados testes para normalidade, estacionaridade e auto-correlação, escolhendose
os melhores modelos a serem utilizados. Ao final, conclui-se que os retornos da
série de preços são influenciados pelos seus retornos passados, entretanto,
baseando-se apenas nessa variável, o seu modelo de previsão a curto prazo tem
performance apenas razoável. / [en] This paper studies the behavior of copper prices following the Box &
Jenkins model. The dissertation aims to test the validity of this model in
explaining the behavior of this commodity. Copper presents one of the most liquid
contract among commodities which may increase the information within its price
dynamics. This paper is structured as follows: the first section presents a brief
historic evolution of copper prices; the second presents relevant previous papers
on this matter; the third presents a deep description of the model used and; the
fourth, the conclusion. The data set comprises 19 years of daily prices, between
1990 and 2008. Tests for normality, estacionarity and auto-correlation had been
carried through, identifying the best models to be used. The paper concludes that
past copper price returns partially explain the series future behavior. However,
short term forecasting based only on this variable posts just modest performance.
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[en] STRUCTURAL MODELLING APPLIED TO FORECAST THE SPOT PRICE OF ELECTRICAL ENERGY / [pt] MODELAGEM ESTRUTURAL APLICADA A PREVISÃO DO PREÇO SPOT DE ENERGIA ELÉTRICA DO BRASILRODRIGO LAGE DE SOUSA 16 July 2003 (has links)
[pt] Nesta tese, apresentam-se estratégias de modelagem
envolvendo modelos estruturais para a previsão do preço
spot de energia elétrica do subsistema do Sudeste-Brasil.
Foi utilizada a modelagem proposta por Harvey (1989), que
extrai componentes não observáveis da série.
Foram elaborados três modelos. No primeiro, utilizou-se
somente o histórico da série. No segundo, inseriu-se uma
variável de intervenção para o racionamento de energia
ocorrido no Brasil no período de junho de 2001 a fevereiro
de 2002. Por último, acrescentaram-se duas variáveis
explicativas. / [en] In this thesis, modelling strategies are presented
involving structural models to forecast the spot price of
electric energy of Brazil. It had been used the modelling
proposal of Harvey (1989) that extracts non-observable
components of the series. Three models had been elaborated.
In the first one, was adjusted only with the historical of
the series. In the second, an intervention variable for the
rationing occurred in Brazil in the period of June of 2001
till February of 2002 was inserted. Finally, in the last
one, two explanatory variables were introduced.
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