Com o aumento da produção mundial em proporções cada vez maiores, os processos industriais têm se tornando um desafio pela complexidade do seu gerenciamento. A identificação rápida e precisa de não conformidades é cada vez mais necessária e mais difícil de ser realizada. Este estudo propõe a integração do Controle de Engenharia com o Controle Estatístico de Processo, no monitoramento e controle de processos industriais, almejando a percepção mais rápida de anormalidades, visando à redução de problemas de especificação de produtos. Uma forma de autoajuste do controlador Proporcional-Integral e Derivativo (PID) é proposta, aumentando a robustez do sistema, empregando-se técnicas comumente utilizadas nos processos. O modelo matemático do processo, equacionando as relações das variáveis envolvidas, é estabelecido para determinação e especificação do controlador e de forma conjunta as cartas de controle são configuradas. O controlador projetado para a situação normal de operação atua no sentido de manter as variáveis de saída (controladas) dentro de especificações através do conhecimento de sua relação com as de entrada e de processo. As cartas de controle baseadas em modelos, monitorando os resíduos provenientes de ajustes de modelos ARIMA, acompanham as variações do processo, evitando variabilidade excessiva e possibilitando a detecção de comportamentos anormais, inclusive monitorando o desempenho do próprio controlador. Com a sinalização das cartas de controle, é realizada uma interferência na equação de ajuste do controlador. Empregando-se a simulação numérica, analisam-se os comportamentos do controlador e este, combinado com as cartas de controle. Falhas inseridas propositalmente, em cada variável controlada, foram devidamente sinalizadas. Estas sinalizações ocorreram mesmo em situações em que as variáveis estiveram mantidas dentro da especificação pelo controlador. Para o sistema de autoajuste, o aumento dos ganhos de contribuição das cartas de controle proporcionou maior acurácia das variáveis controladas (monitoradas). A integração proposta apresentou melhores resultados, quanto à manutenção das variáveis de saída próximas aos seus alvos, quando comparada com o controlador operando isoladamente. / With the increase of world production at bigger and bigger proportions, the industrial processes have become a challenge by the complexity of their management. The fast and precise identification of non-conformities is increasingly necessary and more difficult to be performed, preferably even before problems with product specification or waste can be considered. This study proposes the integration of Engineering Process Control with the Statistical Process Control, in monitoring and controlling of industrial processes, aiming the quicker perception of abnormalities, looking for the reduction of products specification problems. A form of self-adjustment of the Proportional-Integral and Derivative Controller (PID) is proposed, increasing the system robustness applying techniques commonly used in the processes. The mathematical model of the process, equating the relationship of the variables involved, is established to the determination and specification of the controller, and the control charts are configure in an integrated way. The controller projected to the normal operation situation, acts in the sense of keeping the exit variables (controlled) within the specifications through the knowledge of its relationship with that of the entrance and that of the process. The control charts based in models, monitoring the residues coming from the models adjustment ARIMA, follow up the process variations avoiding excessive variability and making it possible the detection of abnormal behaviors, even monitoring the performance of the controller itself. With the signalling of the control charts, an interference in the equation of adjustment of the controller is performed. Applying the numerical simulation, the controller behaviors are analyzed and this combined with the control charts. Intentionally inserted failures, in each controlled variable, were properly signalized. These signallings have happened even in situations where the variables were kept by the controller within the specification.. To the self-adjustment system, the increase of contribution gains of the control charts has provided greater accuracy of the controlled variables. The integration proposed has presented better results, in relation to maintain of the exit variables next to their targets, when compared to the controller operating in isolation.

Esta dissertação investigou algumas das características do mercado futuro brasileiro. Para tanto, pesquisou-se em primeiro lugar a aderência da distribuição estatística das alterações dos preços dos contratos negociados na Bolsa de Mercadorias & Futuros - BM&F - à curva normal ou log-normal. Posteriormente, procurou-se determinar a existência ou não de eficiência fraca no mercado futuro brasileiro, através de testes de autocorrelação. Os resultados indicam, inicialmente, que a distribuição estatística das alterações percentuais dos preços dos contratos futuros testados não adere à distribuição normal ou à log-normal, com a possível exceção dos contratos futuros de IBOVESPA. Quanto à eficiência, há sugestão de que a utilização de informações passadas na determinação de tendências futuras poderia se revelar eficaz no estabelecimento de estratégias para obtenção de retornos em excesso, novamente com a possível exceção dos contratos de IBOVESPA. / This dissertation examines the Brazilian futures market. First, it investigates the distributional properties of daily futures price changes. The results suggests that the distribution of futures price changes is not normal, with the possible exception of the IBOVESPA futures contract. Next, it examines the hypothesis of market efficiency, using autocorrelation tests. The conclusion is that the futures market exhibits inefficiency, again with the possible exception of the IBOVESPA futures contract.

As cartas de controle estatístico têm sido amplamente utilizadas no monitoramento do desempenho de processos. Com a crescente informatização dos processos industriais, tem-se verificado um aumento sensível na quantidade de informações disponíveis sobre variáveis de processo. Via de regra, essas variáveis apresentam-se fortemente correlacionadas. Em casos especiais, como nos processos em batelada, tais variáveis descrevem um perfil de variação ao longo do tempo, caracterizando o comportamento normal do processo. Nessas condições especiais, as cartas de controle tradicionais não proporcionam um monitoramento eficaz sobre o processo. Esta dissertação de mestrado apresenta uma alternativa para o monitoramento on line de processos em bateladas: a proposição de uma metodologia para implantação de cartas de controle multivariadas baseadas em componentes principais. A idéia central dessas cartas é monitorar simultaneamente diversas variáveis, controlando somente algumas poucas combinações lineares independentes delas; tais combinações são denominadas componentes principais. O presente trabalho ilustra a metodologia proposta em um estudo de caso realizado na etapa de fermentação do processo de fabricação de cerveja de uma indústria de bebidas, localizada na região metropolitana de Porto Alegre.

Esta dissertação tem por finalidade principal verificar a viabilidade de implantação do método de controle integrado de atributos da qualidade. O objetivo secundário baseia-se em uma revisão na bibliografia do controle estatístico do processo, em especial as cartas de controle tradicionais e a carta de controle integrado do processo. A carta de controle integrado do processo é aplicável em processos contínuos e intermitentes de manufatura onde existem vários atributos independentes a serem monitorados. A partir de um posto de trabalho definido em uma linha de produção, o monitoramento, visando o controle e a garantia da qualidade, é realizado através de uma única carta de controle que engloba todas as características de qualidade pertinentes ao processo. Utilizando-se de um gráfico de Pareto, obtém-se a hierarquização das características de qualidade, podendo-se atuar sobre aquelas que mais contribuem para o percentual de defeituosos. Desta forma, é possível diagnosticar e solucionar problemas de qualidade tendo como alvo a melhoria contínua do processo. A principal vantagem desta carta está na simplicidade do controle integrado por apresentar em uma única carta uma visão geral da condição da qualidade. A demonstração da aplicabilidade da carta de controle integrado do processo é feita através do estudo de caso em uma empresa de bebidas alcoólicas O processo estudado é a rotulagem de duas bebidas alcoólicas que apresentam 10 características de qualidades, e destas se desdobram 29 tipos de defeitos. Todos estes defeitos são monitorados por uma carta de controle integrado do processo. Em um dos processos, se verifica através do gráfico de Pareto que dos 29 tipos de defeitos, 2 são responsáveis pela instabilidade do mesmo. Pode-se, então, atuar sobre estes defeitos e, portanto, melhorar este processo. Sempre que houver uma causa especial anômala ao processo, a carta indicará sua presença, e dará uma base sólida para a tomada de decisão de uma ação corretiva.

O propósito deste trabalho é o de apresentar em um único texto os métodos diagramáticos aplicáveis à teoria microscópica de fluido, tanto no formalismo clássico como no quântico. Procura-se explicar as propriedades macroscópicas pelos métodos da Mecânica Estatística, tratando as interações inter-moleculares pertubativamente, por expansões diagramáticas. O trabalho está dividido em partes A e B que tratam de fluidos clássicos e quânticos, respectivamente. A parte A inicia por um capítulo de revisão de Teoria Cinética. Seguindo de um sobre Funções de Distribuição, que objetivam introduzir os conceitos fundamentais assim como a linguagem e a notação. No capítulo III apresenta-se o método diagramático propriamente dito e no capítulo IV fazem-se algumas aplicações tratando explicitamente o cálculo de coeficientes da expansão virial para alguns exemplos de potencial intermolecular e a densidade de probabilidade reduzida. A parte B inicia por uma revisão do formalismo “número de ocupação”, propriedades do operados de evolução e representações em Mecânica Quântica, como ferramentas fundamentais para o restante do trabalho. O método diagramático é apresentado no capítulo III, aplicado ao cálculo dos cumulantes definidos na expansão da função de partição. O propagador (função de Green) é tratado no capítulo IV pela expansão diagramática de Hugenholtz e de Feynman, Equação de Dyson e aproximação de Hartree-Fock. Como aplicação do método apresenta-se um cálculo de calor específico. / The porpouse of this Works is to give in a single text the diagrammatic methods for both, the classical and quantum formalismo f the macroscopic properties by the methods of statistical mechanics, dealing with the inter-molecular interactions, by perturbation theory, with diagrammatic expansions. The work is devides in parts A and B, which diagrammatic expansions. Part A begins with a review chapter on Kinetic Theory, followed by one on Distribution Fuctions, with the porpoise of introducing the fundamental concepts as well as the language and notation. In chapter III the diagrammatic method is intreoduced and in chapter IV some applications are made, specifically the calculation of the coefficients of the virial expansion for some example of intermolecular interactions and the reduced probabiblity density. Part B begins with a review of the “occupation number” formalism, properties of the evolution operador and the interaction picture in Quantum Mechanics, as basic tools for the rest of the work. The diagrammatic method is presents in chapter III, applied to the calculation of the cumulants which are defined in the expansion of the partition function. The propagatos (green’s function) is treated in chapter IV by Hugenholtz diagrammatic expansion as well as Feynman’s by Dyson’s equation and Hartree-Fock approximation. As an application one shows a calculation of the specific heat.

Submitted by Pós graduação Engenharia Civil (ppec@ufba.br) on 2017-08-11T17:05:10Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Fernando_Yamaguchi_2017.pdf: 14834453 bytes, checksum: 9e9b2850797caff2fd1c1ef8b27629e2 (MD5) / Approved for entry into archive by Vanessa Reis (vanessa.jamile@ufba.br) on 2017-08-18T15:40:56Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Fernando_Yamaguchi_2017.pdf: 14834453 bytes, checksum: 9e9b2850797caff2fd1c1ef8b27629e2 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-18T15:40:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Fernando_Yamaguchi_2017.pdf: 14834453 bytes, checksum: 9e9b2850797caff2fd1c1ef8b27629e2 (MD5) / A proposta desta dissertação é demonstrar as vantagens e as desvantagens da representação de dados espaciais por grades regulares. A principal motivação é harmonizar os dados geológicos, climáticos, uso da terra e socioeconômicos, entre outros, sendo consistente no espaço e no tempo, dando suporte para as análises multitemporais, permitindo agregar os dados em recortes específicos, por exemplo, em uma bacia, além de ser um suporte organizado para a modelagem dinâmica. Em outubro de 2015, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, liberou uma grade para fins estatísticos com dados de população, sexo e número de domicílios do ano de 2010, demonstrando a necessidade de novo modelo de divulgação de dados socioeconômicos. Para justificar o escopo deste trabalho foi avaliada a mutabilidade entre os setores censitários de 2000 e 2010 do IBGE, levantando as diferenças entre os censos decenais. Foram desenvolvidos trabalhos para avaliar a potencialidade da grade nos setores de transporte, riscos no transporte de produtos perigosos e vulnerabilidades às suscetibilidades de inundação e movimento de massa. Com o objetivo de validar dados pretéritos foi avaliado um conjunto de interpolações dos setores censitários tendo a grade como verdade e sendo que a interpolação por krigagem mostrou o melhor desempenho geral.

Submitted by Amilcar Pucciarelli (ajpucciarelli@yahoo.com.br) on 2014-08-29T00:17:12Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: d14d1de7c261c9d51502427d9ea61ad5 (MD5) / Rejected by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br), reason: Almicar, esta frase "Este trabalho é dedicado aos professores que me ajudaram neste caminho" deverá estar no final da pagina. on 2014-08-29T15:04:45Z (GMT) / Submitted by Amilcar Pucciarelli (ajpucciarelli@yahoo.com.br) on 2014-08-30T00:25:06Z No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) / Approved for entry into archive by JOANA MARTORINI (joana.martorini@fgv.br) on 2014-09-01T12:25:20Z (GMT) No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-09-01T12:41:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_AmilcarPucciarelli_versaofinal.pdf: 6274780 bytes, checksum: eba13ac0bafa41db4f44b1e0f5428bc4 (MD5) Previous issue date: 2014-08-07 / This work firstly explores basic theoretical foundations for analysis and implementation of algorithms for time series modeling. The main purpose of the modeling of time series prediction is to use it in statistical arbitrage. The series used are taken from a historic database of the brazilian stock exchange. Statistical arbitrage strategies, specifically pairs trading, use the feature of mean reversion models to explore the potential profits when the module is statistically very spread away from its mean. Further, the dynamic models of this study show time varying parameters which increase the flexibility and adaptability structural changes in the process. Pairs of pairs trading algorithm are chosen by selecting the same company assets or indices and ETFs (Exchange Trade Funds). The validation of the choice of pairs is done using cointegration tests. The simulations demonstrate the results of the cointegration tests, the time variation of the model parameters and the result of a fictitious portfolio. / Este trabalho primeiramente explora fundamentos teóricos básicos para análise e implementação de algoritmos para a modelagem de séries temporais. A finalidade principal da modelagem de séries temporais será a predição para utilizá-la na arbitragem estatística. As séries utilizadas são retiradas de uma base de histórico do mercado de ações brasileiro. Estratégias de arbitragem estatística, mais especificamente pairs trading, utilizam a característica de reversão à média dos modelos para explorar um lucro potencial quando o módulo do spread está estatisticamente muito afastado de sua média. Além disso, os modelos dinâmicos deste trabalho apresentam parâmetros variantes no tempo que aumentam a sua flexibilidade e adaptabilidade em mudanças estruturais do processo. Os pares do algoritmo de pairs trading são escolhidos selecionando ativos de mesma empresa ou índices e ETFs (Exchange Trade Funds). A validação da escolha dos pares é feita utilizando testes de cointegração. As simulações demonstram os resultados dos testes de cointegração, a variação no tempo dos parâmetros do modelo e o resultado de um portfólio fictício.

Submitted by Paula Andrea Soto (paulaandreasoto@hotmail.com) on 2016-09-05T12:30:23Z No. of bitstreams: 1 Paula Andrea Soto Dissertacao.pdf: 4060630 bytes, checksum: a38f57b1ee13eb3c036f96d824c204fe (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-09-05T18:26:52Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Paula Andrea Soto Dissertacao.pdf: 4060630 bytes, checksum: a38f57b1ee13eb3c036f96d824c204fe (MD5) / Made available in DSpace on 2016-09-05T18:28:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Paula Andrea Soto Dissertacao.pdf: 4060630 bytes, checksum: a38f57b1ee13eb3c036f96d824c204fe (MD5) Previous issue date: 2016-08-11 / Ao modelar séries de preços de ativos financeiros, a prática usual é tomar a primeira diferença das séries, e trabalhar assim com retornos ou logretornos. Utilizando VECM (Vector Error Correction Models, em inglês), torna-se possível trabalhar diretamente com as séries sem diferenciar, o que possibilita o estudo de tendências comuns e cointegração. Este trabalho utiliza VECM para gerar estratégias de arbitragem estatística no mercado brasileiro de ações. Tendências comuns são identificadas por PCA (Principal Components Analysis, em inglês, ou análise de componentes principais, em português) e os resultados foram utilizados para definir portfólios cointegrados. Foram propostos dois métodos de geração de sinais para estratégias de trading do tipo longshort. Um total de cinco diferentes estratégias de trading foram simuladas e a existência de arbitragem estatística em cada caso foi testada pelo teste proposto em (JARROW et al., 2012). Conclui-se que, ao considerar séries de preços não diferenciadas, a metodologia abordada permite identificar e modelar candidatos de portfólios cointegrados. Quando bem calibradas, as estratégias testadas geram ganhos significativos em todos os portfólios. / Common practice for modelling stock prices is to use their differences in form of returns or logreturns. Using VECM (Vector Error Correction Models), it is possible to work with the series of prices without differentiation, which allows looking into common trends and cointegration. This work uses VECM to create trading strategies for the Brazilian stock market. Common trends are obtained using PCA (Principal Components Analysis) and prices are modelled using VECM. Five longshort-type trading strategies are simulated in diversified portfolios, and tested for statistical arbitrage using the test proposed by (JARROW et al., 2012). The methodology for identifying common trends and modelling prices allows for trading strategies with good results for all portfolios.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:15:19Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2000-04-19T00:00:00Z / Esta dissertação examina soluções para o controle estatístico em sistemas de produção que utilizam meios contínuos, onde freqüentemente os dados de análise apresentam o fenômeno da autocorrelação. A princípio são abordadas as técnicas de CEP tradicional (gráficos de Shewhart) para meios discretos, mostrando-se que estas técnicas não dão o resultado esperado quando utilizadas em processos contínuos, tanto em relação à amostragem como ao problema da autocorrelação. Em seguida são apresentadas outras soluções baseadas em técnicas mais recentes como EWMA e modelos autorregressivos, que tem uma melhor performance em meios contínuos. Damos os aspectos teóricos e exemplos de aplicação de cada solução obtida por consulta bibliográfica. Finalmente, é feita uma simulação comparativa das soluções citadas, baseandose em programação de macros e uso de software, para verificar o escopo e desempenho das soluções, sendo dadas recomendações sobre o seu uso, bem como sugestões para futuras pesquisas.

O ensino de conteúdos de Probabilidade e Estatística na Educação Básica é atualmente um dos desafios do professor de Matemática e há carência de material de apoio didático, principalmente para a preparação dos alunos às questões da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). O presente estudo teve como objetivo resolver e comentar as questões das provas de Matemática do ENEM realizadas nos anos de 2009 a 2014. Foram analisadas as questões que envolviam conteúdos específicos de Probabilidade e Estatística ou representação gráfica em geral. Nesta análise levamos em consideração a classificação do nível de dificuldade na interpretação da leitura, de gráficos segundo Curcio e tabelas conforme Wainer e também os registros de representação semiótica citados por Duval. Observamos que ao longo do tempo a distribuição dos conteúdos nas provas permanece u, praticamente, estável e ultrapassam 20% a participação das questões da área de interesse deste estudo. As principais competências exploradas nas provas envolviam a leitura direta de dados em gráficos, tabelas ou quadros. As habilidades de resolução de problemas, inferência e aleatoriedade se fizerem presentes. Como produto deste estudo foi desenvolvida uma sequência didática com 15 alunos do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Sul-Rio-Grandense (IFSul) na cidade de Charqueadas. A abordagem metodológica adotada foi a Engenharia Didática. Os alunos mostraram no pós-teste elevação no índice de acertos e no grau de importância atribuído e reduziram o nível médio de dificuldade percebido nas questões da prova do ENEM-2014. / The Probability and Statistics teaching in Basic Education is, currently, one of the challenges of mathematics teacher and there is a lack of educational support material, mainly to prepare students to do the Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). This study aimed to solve and comment questions of ENEM math tests that carried out from 2009 to 2014. The issues involving specific contents of probability and statistics or graphical representation at large were analyzed. This analysis considered the classification of the level of difficulty on interpretation when reading the graphs according to Curcio, the charts in accordance with Wainer and also the semiotic representation registers cited by Duval. It was observed that over the time, the distribution of content in tests remains, virtually, stable and overtook more than 20% the share of issues related to the interest area of this study. The main competencies explored in the test involved the direct reading of the graphs's data, tables or figures. Problems-solving skills, inference and randomness were observed. As a product of this study was developed a teaching sequence with 15 students of Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul) in the city of Charqueadas. The methodological approach used was the Didactic Engineering. The students showed at posttest an increase in the hit rate and in the degree of importance attributed to this and reduced the average level perceived on the difficulty solving the issues of ENEM 2014.