MORAES, Jason Roberto Alves de. Gravitação quântica canônica. 2016. 72 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Departamento de Física, Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016. / Submitted by Edvander Pires (edvanderpires@gmail.com) on 2016-07-18T13:04:07Z No. of bitstreams: 1 2016_dis_jramoraes.pdf: 629993 bytes, checksum: 4192a98f10583b124eae37f6fd751afe (MD5) / Approved for entry into archive by Edvander Pires (edvanderpires@gmail.com) on 2016-07-18T13:04:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_dis_jramoraes.pdf: 629993 bytes, checksum: 4192a98f10583b124eae37f6fd751afe (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-18T13:04:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_dis_jramoraes.pdf: 629993 bytes, checksum: 4192a98f10583b124eae37f6fd751afe (MD5) Previous issue date: 2016 / Neste trabalho, apresenta-se o formalismo canônico de quantização da gravidade, tanto em sua formulação original, para a qual a métrica é a variável canônica, quanto na de Ashtekar, onde a conexão autodual assume o papel de variável canônica. Nesta última formulação, as equações de vínculo do formalismo são drasticamente simplificadas, e, fazendo uso da teoria de Chern-Simons, constrói-se um estado que satisfaz estas equações no vácuo, constituindo uma importante solução para a equação de Wheeler-DeWitt. O estado de Chern-Simons também tem uma representação em loops, que recebe este nome por ser formulada em termos dos loops de Wilson.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2016-03-23T16:56:03Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 772760 bytes, checksum: 1dfda33e428219d0265c84bf84a7cbdd (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-23T16:56:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 772760 bytes, checksum: 1dfda33e428219d0265c84bf84a7cbdd (MD5) Previous issue date: 2015-12-15 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Gráficos de controle são métodos utilizados no controle estatístico de processos (CEP), implantados nas situações em que o processo já se encontra sob controle estatístico e há necessidade de fazer com que a situação de estabilidade seja mantida. O presente trabalho analisou o desempenho de cinco tipos de gráficos de controle da ponderação exponencial, através da imposição de situações de deslocamento da média e, ou, do aumento da variabilidade, que são: média móvel ponderada exponencialmente (EWMA), erro quadrático médio móvel ponderado exponencialmente (EWMASD), amplitude móvel média móvel ponderada exponencialmente (EWMAMR), quadrado médio ponderado exponencialmente (EWMS) e variância amostral móvel ponderada exponencialmente (EWMSV). Foram geradas 1000 simulações, com 50 subgrupos racionais de tamanho n =], para cada combinação de média e variabilidade adotadas neste estudo. Cada gráfico de controle estudado possuiu dois fatores {A (λ) e B [k (EWMA), c (EWMASD), α (EWMAMR e EWMS) ou h * (EWMSV)]}, e foram escolhidos dois diferentes níveis para cada um deles. Os resultados foram interpretados através da utilização de diagramas de dispersão, de gráficos de Pareto para analisar os efeitos de cada fator e de testes de Tukey para comparação dos gráficos de controle. Para as situações em que o processo estava sob controle estatístico, foi adotado que os gráficos com bons desempenhos foram aqueles que apresentaram as probabilidades dos alarmes falsos inferiores ao valor 0,05, ou seja, α ≤ 0,05. Já para as situações de descontrole, foi considerado que os gráficos que possuíram probabilidades dos alarmes verdadeiros superiores a 0,90, ou seja, Pd ≥ 0,90, obtiveram desempenho satisfatório. Para o alarme falso, os gráficos de controle que atenderam a exigência foram: EWMA, EWMASD, EWMAMR e EWMS. No caso em que somente a média encontrava-se fora de controle, os gráficos de controle que satisfizeram a condição imposta para o alarme verdadeiro foram: EWMA, EWMASD, EWMS e EWMSV. Quando a variabilidade estava fora de controle, os gráficos que atenderam a exigência foram: EWMASD, EWMAMR, EWMS e EWMSV. Quando média e variabilidade estavam fora de controle, os gráficos que satisfizeram a exigência foram: EWMA, EWMASD, EWMAMR, EWMS e EWMSV. Como o gráfico de controle EWMSV não atendeu a exigência para a probabilidade do alarme falso, não foi recomendada a sua utilização. No entanto, alguns desses gráficos possuíram desempenhos superiores aos outros, logo, a recomendação para utilização dos gráficos foi que: para o monitoramento somente da média, os gráficos adequados foram EWMA, EWMASD e EWMS; para o monitoramento somente da variabilidade, recomenda- se a utilização dos gráficos EWMASD, EWMAMR e EWMS; e para o monitoramento da média e variabilidade, os gráficos sugeridos são EWMA, EWMASD, EWMAMR e EWMS. Quanto a análise do efeito dos fatores pelo diagrama de Pareto, concluiu-se que, na grande maioria das situações analisadas, o fator B foi o único responsável por acarretar mudanças significativas na probabilidade do alarme falso ou verdadeiro, de acordo com as combinações dos termos que foram utilizadas. / Control charts are methods used in statistical process control (SPC), deployed in situations Where the process is already under statistical control and no need to make the situation of stability is maintained. This study examined the performance of five types of exponential smoothing control charts, by imposing the average displacement situations and, or, the increased variability, Which are weighted moving average exponentially (EWMA), exponentially weighted moving average squared deviation (EWMASD), exponentially weighted moving average moving range (EWMAMR), exponentially weighted mean squared (EWMS) and exponentially weighted moving sample variance (EWMSV). 1000 simulations were run With 50 rational subgroup of size n = 1, for each combination of mean and variability adopted in this study. Each control chart possessed studied two factors {A ( λ) and B [k (EWMA), c (EWMASD), α (EWMAMR and EWMS) or h* (EWMSV)]}, and we chose two different levels for each of them. The results were interpreted using the dispersion diagrams, Pareto charts to analyze the effects of each factor and Tukey test for comparison of control charts. For situations Where the process was in statistical control, was adopted the charts With good performances were those showing the probabilities of false alarms below the value 0,05, or α ≤ 0,05. As for the uncontrolled situations, it was considered that the graphs of true alarms probabilities possessed higher than 0,90, or Pd ≥ 0,90, achieved satisfactory performance. For the false alarm, control charts that met the requirement were: EWMA, EWMASD, EWMAMR and EWMS. In the event that only the average found himself out of control, control charts that satisfy the condition imposed for the true alarm were: EWMA, EWMASD, EWMS and EWMSV. When the variability was out of control, the graphics that met the requirement were EWMASD, EWMAMR, EWMS and EWMSV. When average and variability were out of control, the graphics that met the requirement were: EWMA, EWMASD, EWMAMR, EWMS and EWMSV. As the EWMSV control chart did not meet the requirement for the probability of false alarm, it was not recommended for use. However, some of these performance graphs possessed superior to others, so the recommendation is to use graphics that: for monitoring only the average, the recommended graphics are EWMA, EWMASD and EWMS; for monitoring only the variability, it is recommended to use EWMASD, EWMAMR and EWMS graphics; and to monitor the average and variability, the graphics are suggested EWMA, EWMASD, EWMAMR and EWMS. The analysis of the effect of the factors by Pareto diagram, it was concluded that, in most situations analyzed, the factor B was solely responsible for cause significant changes in the probability of true or false alarm, according to the combinations of terms were used.

SOUZA, Francisco Emmanoel Andrade de. Superpartícula de Brink-Schwarz. 2015. 41 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Programa de Pós-Graduação em Física, Departamento de Física, Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2015. / Submitted by Edvander Pires (edvanderpires@gmail.com) on 2015-04-09T19:14:41Z No. of bitstreams: 1 2015_dis_feasouza.pdf: 334413 bytes, checksum: 0cdd802691e14a640eef8c0a3aa12b7c (MD5) / Approved for entry into archive by Edvander Pires(edvanderpires@gmail.com) on 2015-04-10T20:46:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_dis_feasouza.pdf: 334413 bytes, checksum: 0cdd802691e14a640eef8c0a3aa12b7c (MD5) / Made available in DSpace on 2015-04-10T20:46:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_dis_feasouza.pdf: 334413 bytes, checksum: 0cdd802691e14a640eef8c0a3aa12b7c (MD5) Previous issue date: 2015 / In this work, the pseudo-classical formulation of relativistic and non-relativistic Brinck-Schwarz superparticle is presented. Such a formulation has a portion represented by Grassmann variables that describe the degrees of freedom of spin. During the formulation of the theory, we use the theory of constraints to allow quantization of the system and also we constructed a Lagrangian representing Grassmannian systems. Such a system is invariant under supersymmetry and reparameterizations. The Dirac equation appears as a constrainst of theory. / Neste trabalho, a formulação pseudo-clássica da superpartícula de Brinck-Schwarz relativística e não-relativística é apresentada. Tal formulação possui uma parte representada por variáveis de Grassmann que descrevem os graus de liberdade de spin. Durante a formulação da teoria, utilizou-se a teoria dos vínculos para possibilitar a quantização do sistema e foi construída também uma Lagrangeana que represente sistemas Grassmannianos. Tal sistema é invariante sob supersimetria e reparametrização. A equação de Dirac surge como um vínculo da teoria.

Apresentamos o teorema de limite hidrodinâmico para o processo de exclusão simples simétrico com taxa lenta no bordo. Neste processo, partículas descrevem passeios aleatórios independentes no espaço {O, 1, , N}, respeitando a regra de exclusão (que afirma que duas partículas não ocupam o mesmo lugar ao mesmo instante). Paralelamente, partículas podem nascer ou morrer nos sítios O e N com taxas proporcionais a N-1 . Com o devido reescalonamento, a densidade de partículas converge para a solução fraca de urna equação diferencial parcial parabólica. Além disso, no primeiro capítulo, apresentamos seções sobre o Teorema de Prohorov, o espaço das funções càdlàg e a métrica de Skorohod definida nesse espaço. / We present the hydrodynamic limit theorem for the simple symmetric exclusion process with slow driven boundary. In this process, particles describe independent random walks in the space {O, 1, , N}, using the exclusion rule (which says that two particles do not occupy the same place at the same time). We also suppose that particles can be born or die on the sites O and N with rates proportional to N -1 . With the right rescaling procedure, the density of particles converges to the weak solution of a parabolic partial differential equation. In the first chapter, we present sections about Prohorov's Theorem, the càdlàg function space and Skorohod's metric defined in this space.

Submitted by Maykon Nascimento (maykon.albani@hotmail.com) on 2015-02-27T18:13:39Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação João Antonio Salvador.pdf: 1599453 bytes, checksum: 1bd8985397ed4a3180d690aeef8595c6 (MD5) / Approved for entry into archive by Elizabete Silva (elizabete.silva@ufes.br) on 2015-03-02T20:32:34Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação João Antonio Salvador.pdf: 1599453 bytes, checksum: 1bd8985397ed4a3180d690aeef8595c6 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-03-02T20:32:34Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação João Antonio Salvador.pdf: 1599453 bytes, checksum: 1bd8985397ed4a3180d690aeef8595c6 (MD5) Previous issue date: 2015-02-27 / A literatura internacional que analisa os fatores impactantes das transações com partes relacionadas concentra-se no Reino Unido, nos EUA e no continente asiático, sendo o Brasil um ambiente pouco investigado. Esta pesquisa tem por objetivo investigar tanto os fatores impactantes dos contratos com partes relacionadas, quanto o impacto dessas transações no desempenho das empresas brasileiras. Estudos recentes que investigaram as determinantes das transações com partes relacionadas (TPRs), assim como seus impactos no desempenho das empresas, levaram em consideração as vertentes apresentadas por Gordon, Henry e Palia (2004): (a) de conflitos de interesses, as quais apoiam a visão de que as TPRs são danosas para os acionistas minoritários, implicando expropriação da riqueza deles, por parte dos controladores (acionistas majoritários); e (b) transações eficientes que podem ser benéficas às empresas, atendendo, desse modo, aos objetivos econômicos subjacentes delas. Esta pesquisa apoia-se na vertente de conflito de interesses, com base na teoria da agência e no fato de que o cenário brasileiro apresenta ter como característica uma estrutura de propriedade concentrada e ser um país emergente com ambiente legal caracterizado pela baixa proteção aos acionistas minoritários. Para operacionalizar a pesquisa, utilizou-se uma amostra inicial composta de 70 empresas com ações listadas na BM&FBovespa, observando o período de 2010 a 2012. Os contratos relacionados foram identificados e quantificados de duas formas, de acordo com a metodologia aplicada por Kohlbeck e Mayhew (2004; 2010) e Silveira, Prado e Sasso (2009). Como principais determinantes foram investigadas proxies para captar os efeitos dos mecanismos de governança corporativa e ambiente legal, do desempenho das empresas, dos desvios entre direitos sobre controle e direitos sobre fluxo de caixa e do excesso de remuneração executiva. Também foram adicionadas variáveis de controle para isolar as características intrínsecas das firmas. Nas análises econométricas foram estimados os modelos pelos métodos de Poisson, corte transversal agrupado (Pooled-OLS) e logit. A estimação foi feita pelo método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), e para aumentar a robustez das estimativas econométricas, foram utilizadas variáveis instrumentais estimadas pelo método dos momentos generalizados (MMG). As evidências indicam que os fatores investigados impactam diferentemente as diversas medidas de TPRs das empresas analisadas. Verificou-se que os contratos relacionados, em geral, são danosos às empresas, impactando negativamente o desempenho delas, desempenho este que é aumentado pela presença de mecanismos eficazes de governança corporativa. Os resultados do impacto das medidas de governança corporativa e das características intrínsecas das firmas no desempenho das empresas são robustos à presença de endogeneidade com base nas regressões com variáveis instrumentais. / The international literature that examines the factors impacting related parties transactions focuses on the UK, US and Asia, and Brazil is an environment little investigated. This research aims to investigate both the impacting factors of contracts with related parties, and the impact of these transactions on the performance of Brazilian companies. Studies recent that investigated the determinants of related parties transactions (RPTs), as well as its impact on business performance, took into account the aspects presented by Gordon, Henry and Palia (2004): (a) conflict of interests, which support the view that the RPTs are harmful to minority shareholders, implying expropriation of their wealth by controlling (majority shareholders); and (b) efficient transactions that may be beneficial to companies, serving thus to economic objectives. This research draws on aspects of conflict of interest, based on agency theory and the fact that the Brazilian scenario is characterized by concentrated ownership and a legal environment characterized by poor protection of minority shareholders. To operationalize the research, we used an initial sample consisted of 70 companies listed on the BM&FBovespa observing the period from 2010 to 2012. The contracts listed were identified and quantified in two ways, according to the methodology applied by Kohlbeck and Mayhew (2004; 2010) and Silveira, Prado and Sasso (2009). As major determinants were investigated proxies to capture the effects of corporate governance mechanisms and legal environment of business performance, the control rights and cash flow rights mismatch and excessive executive compensation. Control variables to isolate the intrinsic characteristics of the firms were also added. In the econometric analysis Poisson models, clustered cross section (Pooled-OLS) and logit models were estimated. The estimation was done by the method of ordinary least squares (OLS), and to increase the robustness of the econometric estimates, instrumental variables with generalized method of moments (GMM) were used. Evidence indicates that investigated factors impact differently the various RPT measures of the companies analyzed. It was found that the contracts, in general, are damaging to companies, negatively impacting their performance, and this performance is increased by the presence of effective corporate governance. The results of the impact of corporate governance measures and the intrinsic characteristics of the firms in business performance are robust to the presence of endogeneity based on regressions with instrumental variables.

Tese(doutorado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-20T07:35:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 187107.pdf: 1046977 bytes, checksum: 2cdc9b4b4910de064f358d243450188e (MD5) / Nesta tese restringe-se a analisar os gráficos de controle para variáveis contínuas e discretas. Os gráficos de controle convencionais de Shewhart, foram utilizados acrescidos de outros modelos adequados a transformações de observações autocorrelacionadas em observações que sejam independentes e normalmente distribuídas. Os dados utilizados para análise foram coletados na Indústria Têxtil Oeste Ltda., no município de Mondai - SC. As séries analisadas foram o número de ocorrências por tipo de não-conformidade em bobinas no setor de tecelagem (variável discreta e independente) e os valores da gramatura (denier) da fita de ráfia (variável contínua e explicativa) no setor de produção de fitas de polipropileno. Além de se verificar a autocorrelação dos dados, pode-se modelar as variáveis discretas através de modelos de regressão de Poisson e as variáveis contínuas através dos modelos Box e Jenkins e, com os resíduos obtidos utilizar os modelos de função de transferência para se identificar à existência de causalidade. A técnica proposta, de primeiro retirar a autocorrelação dos dados para depois ajustá-los mostrou-se satisfatória estatisticamente. Ao se estudar a autocorrelação dos dados gerou uma nova perspectiva de aprendizagem sobre o processo produtivo através das informações contidas na estrutura de autocorrelação, dos modelos Box e Jenkins e dos modelos de regressão de Poisson, aos quais eram ignorados pelo modelo clássico de monitoramento. A função de transferência empregada posteriormente nos resíduos obtidos permitiu a confirmação da causalidade da gramatura da fita com relação ao tecido produzido. Com isso houve um crescimento de informações para a correta tomada de decisão e pode-se detectar que houve uma melhora nos pontos de saída de controle

Submitted by CÍCERO MANOEL DOS SANTOS null (ciceromanoel2007@gmail.com) on 2016-04-05T16:44:35Z No. of bitstreams: 1 Tese_FINAL.pdf: 8502485 bytes, checksum: 26494d2583b4a89dbd92a2f0a37703b8 (MD5) / Approved for entry into archive by Juliano Benedito Ferreira (julianoferreira@reitoria.unesp.br) on 2016-04-07T19:37:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 santos_cm_dr_bot.pdf: 8502485 bytes, checksum: 26494d2583b4a89dbd92a2f0a37703b8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-07T19:37:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 santos_cm_dr_bot.pdf: 8502485 bytes, checksum: 26494d2583b4a89dbd92a2f0a37703b8 (MD5) Previous issue date: 2016-03-04 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / A irradiação direta na incidência normal (Hb) possui papel importante no manejo de culturas agrícolas, na utilização como fonte de energia renovável e na modelagem atmosférica. Apesar de sua importância em diferentes áreas, medidas pontuais de Hb não são facilmente disponíveis nos centros de pesquisas, devido ao elevado custo de exportação dos sensores e suas manutenções periódicas. Os modelos estatísticos têm sido desenvolvidos e utilizados para estimativa de Hb nos locais onde não são monitorados. Estes modelos, normalmente, utilizam a Hg como variável de entrada, pois é a variável mais comumente medida em estações solarimétricas. Os modelos estatísticos correlacionam à fração transmitida da irradiação direta na incidência normal (ktb) com transmissividade atmosférica (kt) ou com a razão de insolação (n/N). Recentemente as técnicas de Aprendizado de Máquinas foram inseridas para estimativa de Hb. Teoricamente, são técnicas que apresentam alto desempenho na estimativa de modelos e gerar valores estimados mais precisos de Hb que os modelos estatísticos. O trabalho está divido em 4 capítulos divididos da seguinte forma. Capítulo 1: Propor a utilização da técnica Máquina de Vetor de Suporte – SVM e da Redes Neurais Artificiais para estimativa de Hb e comparar com os modelos estatísticos, testando diferentes variáveis de entrada, . Capítulo 2: Comparar a SVM com os modelos estatísticos. Capítulo 3: Comparar Rede Neural Artificial – RNA com os modelos estatísticos, utilizando o algoritmo Backpropagation. Capítulo 4: Modelagem da turbidez atmosférica de Linke com Hb. A fração transmitida de Hb (ktb) é modelada para obter Hb. Para treinamento e validação dos modelos é utilizado um banco de dados de 13 anos (1996 – 2008), medidos na estação radiométrica localizada na Faculdade de Ciências Agronômicas – FCA/UNESP (22,85°S; 48,45°W e 786m). Foram testadas diferentes variáveis de entrada para verificar qual a melhor na estimava dos modelos. Os índices estatísticos: MBE, rMBE, RMSE, rRMSE, d de Willmott e o erro percentual (%) são utilizados para validar os modelos. Os modelos foram propostos e avaliados nas partições de tempo: horária e diária. Os resultados mostraram que os modelos estatísticos estimam Hb com resultados (20% ≤ rRMSE < 30%). Os modelos propostos (SVM e RNA) geram resultados melhores que os modelos estatísticos e são indicados para estimativa de Hb (rRMSE < 20%). O modelo da SVM estima Hb melhor que RNA, por isso seu uso é tido como a primeira escolha entre os modelos. / The direct irradiation at normal incidence (Hb) is an important role in the management of crops, in the use as a renewable energy source and atmospheric modeling. Despite its importance in different areas, specific measures Hb are not readily available in research centers, due to the high cost of exporting the sensors and periodic maintenance of the sensors. Statistical models have been developed and used to estimate Hb in places where they are not monitored. These models usually use the Hg as input variable, as is the variable most commonly measured in solarimetric stations. Statistical models correlate to the fraction transmitted at Hb (ktb) with atmospheric transmissivity (kt) or insolation ratio (n/N). Recently the Machine Learning techniques (ML) were inserted for estimation of Hb. Theoretically, these techniques have greater capacity to model and generate more precise values of Hb that statistical models. The work is divided into four chapters divided as follows. Chapter 1: To propose the use of Support Vector Machine (SVM) and Artificial Neural Networks (ANN) technical to estimate Hb and compare the statistical models, testing different input variables. Chapter 2: To compare the SVM with the statistical models. Chapter 3: To compare Artificial Neural Network ANN) with statistical models using the backpropagation algorithm. Chapter 4: Modeling of atmospheric turbidity Linke with Hb. The ktb is modeled for get indirectly Hb. The validation methodology of the models with typical and atypical year is adopted and evaluated. It used a database of 13 years data (1996-2008), measured in radiometric station located at the Faculty of Agricultural Sciences - FCA/UNESP (22.85° S, 48.45° W and 786m. Different input variables are tested in the models to see if the estimate is improving. The variables used are: Hb, Hg, solar insolation (n), air temperature and relative humidity the other variables were obtained by mathematical equations. Statistical indices: MBE, rMBE, RMSE, rRMSE, d Willmontt and percent error (%) are used to validate the models. The models are proposed and evaluated in time: hourly and daily partitions. The results show that the statistical models estimate Hb with acceptable results (rRMSE ≤ 20% <30%). The proposed models (SVM and ANN) generate better results than the statistical models and are suitable for estimation of Hb (rRMSE <20%). The model of SVM estimates Hb better than ANN, so its use is considered the first choice among the models. / CNPq: 140104/2013-5

Made available in DSpace on 2016-06-02T20:28:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 6743.pdf: 774281 bytes, checksum: 1705d7eb5290e87f25156b3ff6c3036d (MD5) Previous issue date: 2015-03-27 / Financiadora de Estudos e Projetos / This work shows classical results of analysis of holomorphic functions of both one and several complex variables. Are treated as main topics results on integral representations of holomorphic functions, approximation by holomomorfas functions, the Cauchy-Riemman operator and its homogeneous and non homogeneous equation associated, results on func- tions subharmonics, and the problem of analytic continuation. As the integral representa- tion of holomorphic functions present the Cauchy Integral Formula well as the immediate results of this as are the representation in series of powers, estimates of Cauchy and the most important of the principle for holomorphic functions, these results as much as for one and several complex variables. As the approach we present here the Runge theorem, as well as those resulting from its application in the context of meromorphic functions that are Mittag-Leffler's theorem and the Weierstrass theorem. Subharmonic functions are handled here putting out two main properties and some others that can be seen even in a generalized sense. As for analytic continuation of problems discussed here in the context of several complex variables Hartog the Extension Theorem, some geometric pro- perties of holomorphy domains where we prove a special case where analytical extension called Bochner's theorem, the special case of a domain named Domain Reinhardt, and some properties on the concepts of plurisubharmonicidade and pseudoconvexidade. / Este dissertação apresenta resultados clássicos sobre funções holomorfas tanto em uma quanto em várias variáveis complexas. São tratados alguns principais resultados sobre representações integrais de funções holomorfas, aproximação mediante funções holomomorfas, o operador de Cauchy-Riemman assim como a sua equação homogênea e não homogênea associada, resultados sobre funções subharmônicas, e o problema de continuação analítica. Quanto a representação integral de funções holomorfas apresentamos a formula integral de Cauchy assim como alguns resultados imediatos, tais como a representação em série de potencias, as estimativas de Cauchy e o importante principio do máximo para funções holomorfas, tanto como para uma e varias variáveis complexas. Quanto a aproximação apresentamos aqui o Teorema de Runge, assim como aqueles que resultam da sua aplicação no âmbito das funções meromorfas tais como o Teorema de Mittag-Leffler e o Teorema de Weierstrass. Detalhamos propriedades de funções subharmônicas, tanto do ponto de vista clássico como generalizado. Quanto a problemas de continuação analítica tratamos aqui no âmbito de varias variáveis complexas o Teorema de extensão de Hartogs, algumas propriedades geométricas sobre domínios de holomorfa onde provamos um caso especial de extensão analítica chamado Teorema de Bochner. O caso especial de um domínio de Reinhardt, e algumas propriedades é apresentado sobre os conceitos de plurisubharmonicidade e pseudoconvexidade.

A relação entre Variáveis Macroeconômicas e o Retorno de Ações é de alta importância para pesquisas econômicas e financeiras, já que, quando descoberto, um mecanismo de conhecer ou prever o impacto dessas variáveis oportuniza uma melhor performance de investidores no mercado acionário. Nesse sentido, nosso trabalho testa nove variáveis macroeconômicas (Preço de Commodities, Taxa de Desemprego, Inflação, Agregados Monetários, Taxas de juros, Relative Money Market Rate (RMM), Produção Industrial, Hiato do Produto (GAP) e Taxa de juros dos EUA) contra o retorno real do Ibovespa, empregando regressões lineares, como tradicional na literatura, e modelos de mudança de regime markoviana (MSM), para avaliar melhor o impacto e poder de previsão do retorno sob uma economia tão perturbada por planos econômicos e crises financeiras. Além disso, realizamos uma rigorosa avaliação do poder preditivo através de testes dentro e fora da amostra, incluindo avaliações dos coeficientes estimados defasados, critérios de Informação de AIC e BIC, Razões de Erro Quadrático Médio e o Erro Absoluto Médio e testes de encompassing de Diebold e Mariano (1995), de Clark e Mccracken (2001) e de Mccracken (2007), combinados aos novos valores assintóticos de Clark e Mccracken (2001,2004). Os resultados indicam que o Ibovespa possui dois regimes, e que a variável Hiato do Produto se destaca por ser a variável mais significativa e de maior poder de previsão, tanto nos modelos lineares como nos nãolineares. Além dessa, a variável RMM, também se mostrou capacitada para prever o retorno quando estimada no MSM, assim como as variáveis inflação e agregados monetários também apresentaram poder preditivo quando acompanhados da variável GAP. Entretanto, Produção industrial e taxa de juros não tiveram qualquer evidência de capacidade preditiva. Por fim, nos horizontes trimestrais e semestrais, os MSM tiveram dificuldade de encontrar os diferentes regimes, e por isso, não conseguiram se mostrar sistematicamente superiores aos modelos lineares. / The relationship between Macroeconomic Variables and stock returns is of high importance for economic and financial research because, when discovered, a mechanism to know or predict the impact of these variables allows a better performance of investors in the stock market In this sense, our research tests nine macroeconomic variables (Commodities Prices, Unemployment Rate, Inflation, Money Stock, Interest Rate, Relative Money Market Rate (RMM), Industrial Production, Output Gap (GAP) and United States Interest Rate) versus the Ibovespa Real Stock Return, with linear models, as in traditional literature, and with Markov Switching Models, to gauge the impact and the predictive power of the assumption of an economy so troubled by economic plans and financial crises. In addition, we conducted a rigorous predictive ability evaluation by testing in-sample and out-of-sample, including a lagged coefficient estimated evaluation, information criteria of Akaike and Schwarz, Mean-square Error, Absolute Mean Error and encompassing tests of Diebold e Mariano (1995), Clark e Mccracken (2001) and Mccracken (2007) combined with the new asymptotic values of Clark e Mccracken (2001,2004). The results indicated that the Ibovespa has two states and the Output Gap variable stands out for being the most significant variable and with the greatest predictive ability for both linear and nonlinear models. Besides, the RMM variable has also shown to be able to predict the stock return when estimated in the MSM. Furthermore, the inflation and money stock variable also presents predict ability when estimated models is addicted with GAP variable. Industrial production and interest rates had no evidence of predictive ability. Finally, in the quarterly and semiannual horizons, the MSM had difficulty in finding the different regimes, and therefore failed to show themselves consistently higher than the linear models.

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar a gramaticalização de a gente no português brasileiro. A análise está apoiada nas concepções teóricas de gramaticalização e na Teoria da Variação Laboviana. O corpus da pesquisa é constituído de dois tipos de dados: fala de personagens de onze peças de teatro de autores gaúchos, correspondente a um período de cem anos (1896 até 1995), e fala de sessenta indivíduos das cidades gaúchas de Jaguarão e Pelotas. As entrevistas foram realizadas em 2000 e 2001: trinta e seis em Pelotas (VarX) e vinte e quatro em Jaguarão (BDS Pampa). Os corpora possuem uma divisão equilibrada de informantes por gênero, faixa etária e classe social. Os resultados do uso de a gente indicam que: a gramaticalização de a gente decorre de vários processos de mudança concomitantes e inter-relacionados – mudança semântica, sintática, morfológica e fonológica; a partir da década de 1960 a forma a gente cristaliza-se como pronome pessoal de primeira pessoa do plural; a utilização de a gente, em variação com nós, está relacionada a condicionadores lingüísticos de natureza discursiva, sintática, morfológica e fonológica; o uso de a gente em Pelotas está em um estágio mais adiantado do que em Jaguarão; a divisão por classe social indica que em Pelotas a mudança acontece ‘de cima para baixo’ e em Jaguarão ‘de baixo para cima’; o uso de a gente é maior nas faixas etárias mais jovens nas duas comunidades; em Pelotas ocorre a redução (mudança incipiente) de a gente para a ‘ente (~ ‘ente); a propagação da mudança ocorre dos grandes centros para os menores.