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Algoritimos geneticos para seleção de variaveis em metodos de calibração de segunda ordem / Genetic algorithm for selection of variables in second-order calibration methodsCarneiro, Renato Lajarim 07 October 2007 (has links)
Orientador: Ronei Jesus Poppi / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-08-08T23:32:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2007 / Resumo: Esse trabalho teve por objetivo desenvolver um programa em MatLab baseado no Algoritmo Genético (GA) para aplicar e verificar as principais vantagens deste na seleção de variáveis para métodos de calibração de segunda ordem (BLLS-RBL, PARAFAC e N-PLS). Para esta finalidade foram utilizados três conjuntos de dados: 1. Determinação de pesticidas e um metabólito em vinho tinto por HPLC-DAD em três situações distintas. Nestas três situações foram observadas sobreposições dos interferentes sobre os compostos de interesse. Estes compostos eram os pesticidas carbaril (CBL), tiofanato metílico (TIO), simazina (SIM) e dimetoato (DMT) e o metabólito ftalimida (PTA). 2. Quantificação das vitaminas B2 (riboflavina) e B6 (piridoxina) por espectrofluorimetria de excitação/emissão em formulações infantis comerciais, sendo três leites em pó e dois suplementos alimentares. 3. Análise dos fármacos ácido ascórbico (AA) e ácido acetilsalicílico (AAS) em formulações farmacêuticas por FIA com gradiente de pH e detecção por arranjo de diodos, onde a variação de pH causa alteração na estrutura das moléculas dos fármacos mudando seus espectros na região do ultravioleta. A performance dos modelos, com e sem seleção de variáveis, foi comparada através de seus erros, expressados como a raiz quadrada da média dos quadrados dos erros de previsão (RMSEP), e os erros relativos de previsão (REP). Resultados melhores foram claramente observados quando o GA foi utilizado para a seleção de variáveis nos métodos de calibração de segunda ordem. / Abstract: The aim of this work was to develop a program in MatLab using Genetic Algorithm (GA) to apply and to verify the main advantages of variables selection for second-order calibration methods (BLLS-RBL, PARAFAC and N-PLS). For this purpose three data sets had been used: 1. Determination of pesticides and a metabolite in red wines using HPLC-DAD in three distinct situations, where overlappings of the interferentes on interest compounds are observed. These composites were the pesticides carbaryl (CBL), methyl thiophanate (TIO), simazine (SIM) and dimethoate (DMT) and the metabolite phthalimide (PTA). 2. Quantification of the B2 (riboflavine) and (pyridoxine) B6 vitamins for spectrofluorimetry of excitation-emission in commercial infantile products, being three powder milk and two supplement foods. 3. Analysis of ascorbic acid (AA) and acetylsalicylic acid (AAS) in pharmaceutical tablets by FIA with pH gradient and detection for diode array, where the variation of pH causes alterations in the structure of molecules of analites shifting its spectra in the region of the ultraviolet. The performance of the models, with and without selection of variable, was compared through its errors, expressed as the root mean square error of prediction (RMSEP), and the relative errors of prediction (REP). The best results were obtained when the GA was used for the selection of variable in second-order calibration methods. / Mestrado / Quimica Analitica / Mestre em Química
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Variaveis instrumentais no modelo canonico de contagio heteroscedastico / Instrumental variables in heteroskedastic canonical model of contagionRibeiro, Andre Luiz Prima 15 August 2018 (has links)
Orientador: Luiz Koodi Hotta / Dissertação ( mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-15T13:05:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2010 / Resumo: O conhecimento das relações de dependência entre as economias são relevantes para tomadas de decisões de Bancos Centrais, investidores e governos. Um tema desafiador é o estudo da existência de contágio entre as economias. Este trabalho considera o Modelo Canônico de Contágio estudado por Pesaran e Pick (2007), o qual diferencia contágio de interdependência. O estimador de mínimos quadrados ordinário para este modelo é viesado devido à existência de variáveis endógenas no modelo. A teoria de variáveis instrumentais é utilizada para diminuir o viés existente nos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Este trabalho estuda este modelo na presença de erros heteroscedásticos e utiliza as volatilidades condicionais como variáveis instrumentais. São estudados vários métodos para teste de hipóteses, com ênfase em testes robustos a instrumentos fracos. São abordadas duas diferentes definições de crise e são postuladas como instrumentos válidos as volatilidades condicionais dos índices de desempenho das economias e analisadas por meio de simulações de Monte Carlo a validade destes instrumentos para identificar a existência de contágio. Especificamente, são consideradas as distribuições dos estimadores e a função poder dos testes propostos para diferentes tamanhos de amostras, bem como, estudadas as aproximações das distribuições assintóticas dos estimadores e estatísticas dos testes. Finalmente, o modelo canônico de contágio é utilizado na análise dos dados de retorno dos principais índices acionários de Argentina, Brasil, México e EUA, assim como para alguns países asiáticos / Abstract: The understanding of the dependence among the economies are relevant to policy makers, Central Banks and investors in the decision making process. An important issue is the study of the existence of contagion among the economies. This work consider the Canonical Model of Contagion of Pesaran and Pick (2007), which diferentiates contagion of interdependence. The ordinary least squares estimator for this model is biased because there are endogenous variables in the model. Instrumental variable are used in order to decrease the bias of the ordinary least squares estimators. The model is extended to the case of heteroskedastic errors, feature usually found in financial data. Two definitions of crises are applied and we postulate the conditional volatility of the performance indexes as a instrumental variable. We analyze the validity of this instruments by means of Monte Carlo simulations. Monte Carlo simulations are used to analyst the distributions of the estimators and the power functions of the tests proposed. Finally, the canonical model of contagion is used to analyst the data of the most important performance indexes of Argentina, Brazil, Mexico and USA, as well the performance indexes of seven Asiatic countries / Mestrado / Estatistica / Mestre em Estatística
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Influencia de variaveis ambientais sobre a temperatura do ar na area urbana de Porto Alegre, RSHasenack, Heinrich January 1989 (has links)
Com o objetivo de verificar qual o controle mais importante das temperaturas no meio urbano, correlacionou-se a temperatura observada em seis estações meteorológicas com três índices representativos do ambiente em torno de cada abrigo meteorológico. Os dados de temperatura corresponderam às médias das temperaturas mínimas e às médias das temperaturas máximas do período abril 1985-março 1986. Também foram extraídos deste conjunto de dados, amostras sazonais de 2 dias consecutivos com tempo anticiclônico. O ambiente em torno dos abrigos meteorológicos foi caracterizado por três variáveis: ângulo de obstrução do horizonte (obstrução por edificações, por vegetação e máxima obstrução), cobertura, vegetal em 10.000 m2 e 40.000 m2 e superfície com edificações também em 10.000 m2 e 40.000 m2. A correlação da obstrução do horizonte por edificações com a média das temperaturas mínimas foi a mais significativa. Diferenças observadas entre a situação outono-inverno e primavera-verão, entretanto, sugerem controle significativo da circulação atmosférica regional.
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Determinação de hidrocarbonetos majoritarios presentes no gas natural utilizando espectroscopia no infravermelho proximo e calibração multivariada / Determination of major hydrocarbons in natural gas using near infrared spectroscopy and chemometricsFranco, Camila Manara 10 March 2008 (has links)
Orientador: Jarbas Jose Rodrigues Rohwedder / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Quimica / Made available in DSpace on 2018-08-12T12:27:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1
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Previous issue date: 2008 / Resumo: Através da Espectroscopia de Infravermelho Próximo (NIR), auxiliada por quimiometria, foram desenvolvidos modelos de calibração para determinar a concentração de hidrocarbonetos majoritários em misturas gasosas cujas concentrações são semelhantes a aquelas observadas em gás natural. Os espectros foram obtidos em dois diferentes espectrofotômetros NIR construídos no próprio laboratório, os quais empregavam células de caminho óptico fixo e variável. Diferentes conjuntos de amostras foram preparados de forma a reproduzir a variabilidade de concentração de metano, etano, propano e butano encontrada nas diversas fontes de gás natural. A análise de amostras certificadas, através dos modelos de calibração, apresentou valores para a raiz do erro médio quadrático de previsão (RMSEP) iguais a 1,07, 0,21, 0,22 e 0,14 % (v/v) na determinação de metano, etano, propano e butano, respectivamente. A previsão do gás metano apresentou melhor repetibilidade quanto realizada pela espectroscopia NIR do que com a técnica padrão, cromatografia gasosa. Visando a possibilidade da construção de um espectrofotômetro NIR dedicado à análise de gás natural foi realizado um estudo de seleção de variáveis, cujo resultado indicou que, utilizando até 13% do número inicial de variáveis (280) é possível realizar a previsão dos hidrocarbonetos gasosos sem perda da qualidade analítica quando comparado à análise que utiliza a faixa espectral completa. Por meio dos comprimentos de onda selecionados, pode-se prever a concentração de metano, etano, propano e butano com valores de RMSEP iguais a 1,32, 0,41, 0,22 e 0,14 % (v/v), respectivamente. / Abstract: Near Infrared (NIR) Spectroscopy and Chemometrics were used to construct calibration models to determine the concentration of major hydrocarbons in gas mixtures in concentrations similar to those observed in natural gas. The spectra were obtained by two different NIR spectrophotometers made in the laboratory, one employing a cell of fixed and other with variable optical path. Different sample sets were prepared in order to mimic the variability of methane, ethane, propane and butane concentration found in natural gas obtained from various sources. The analysis of certified samples made by using the calibration models showed Root-Mean-Square Errors of Prediction (RMSEP) equal to 1.07, 0.21, 0.22 and 0.14% (v/v) for methane, ethane, propane and butane determination, respectively. The prediction of methane gas content showed better repeatability compared to the standard technique based on gas chromatography. To investigate the possibility of constructing an NIR spectrometer dedicated to the analysis of natural gas, the selection of variables was evaluated. The results indicated that, by using up to 13% of the initial variables, the prediction of hydrocarbon gases is achieved with the same quality when compared to the results obtained using the full spectral range. Employing the selected wavelengths, it is possible to predict the concentration of methane, ethane, propane and butane with values of RMSEP equal to 1.32, 0.41, 0.22 and 0.14% (v / v), respectively. / Mestrado / Quimica Analitica / Mestre em Química
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[en] ENTERPRISE VALUE AND GEOGRAPHIC LOCATION: A ANALYSES REGARDING THE INFLUENCE OF GEOGRAPHIC LOCATION IN THE VALUATION PROCESS / [pt] VALOR DA EMPRESA E SUA LOCALIZAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE INFLUÊNCIA DA LOCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS NA DETERMINAÇÃO DO SEU VALORVINICIUS DIAS DA SILVA 17 July 2006 (has links)
[pt] Nos últimos anos o processo de avaliação de empresas tem
sido um dos mais
importante e explorados tema em finanças corporativa. Esse
tema chama a atenção de
acadêmicos mundialmente. Na verdade ele tanto aparece como
um aspecto importante
para executivos, cujo o foco é o aumento do valor das
ações como também para os
Governos, para que estes criem os seus planos de
desenvolvimento e suas políticas.
Recentemente pesquisas para definir o que determina o
valor das companhias apontam
para a influencia de variáveis internas como: índices
operacionais e de eficiência. Por
outro lado trabalhos acadêmicos empurrados pelas teorias
de Porter (1980), demonstram
a importância de fatores de ambientes combinados com
aspectos internos em um processo
de avaliação. No entanto, começa a se tornar um pouco
claro para todos que uma analise
abrangente é fundamental para se aproximar o resultados da
teoria financeira dos
números dos modelos de avaliação do mercado. Ademais é
importante enfatizar que
apenas considerando o ambiente e o cenário mais
abrangente - variáveis internas e
externas - poderá ser possível justificar as diferenças
entre os valores de companhias
similares observadas no mundo real. Baseado em trabalhos
atuais desenvolvidos por
acadêmicos esta dissertação esta propondo uma investigação
sobre a influencia do
ambiente no processo de avaliação das companhias. Este
trabalho irá analisar se a
localização das companhias é determinante para o seu
valor, levando em consideração
aspectos sociais, econômicos e culturais. Este texto é
suportado pela analise do
relacionamento entre o ambiente e o valor das companhias
usando as técnicas mais
recentes de analise multivariada. Esta metodologia será
utilizada para estudar como
aspectos sociais, econômicos e políticos estão
relacionados com o valor das companhias.
No texto nós faremos referencia aos artigos acadêmicos
mais recentes relativos ao
assunto, os quais nós julgamos importantes para enriquecer
a discussão. / [en] In the last few years the enterprise valuation process has
been one of the most
important and explored subject in corporate finance. This
theme draw the attention of the
academics worldwide. As a matter of fact, it also appears
as an important aspect to the
executives in order to enhance the stocks value and also
to the Governments to create a
development plans and politics. Recently researches to
define what determine the value
of the companies are point out to the influence of
internal variables such as: operational
and efficiency indexes. On the other hand academic works,
pushed by Porter (1980)
theories, have shown the importance of environmental
issues combined with internal
aspects in a valuation process. However, is become quite
clear for everybody that a
comprehensive analysis is fundamental to approach figures
of the financial theory to the
numbers from the market valuation models. Moreover it is
important to emphasize that
only considering environment and observe the big picture -
internal and external issues -
would be possible justify the differences between the
value of similar companies
observed in a real world. Based on the current works
developed by academics this report
is proposing an investigation about the influence of the
environment in the company
valuation process. This work will analyze if the
localization of companies is determinant
for its value, take into account social, economic and
cultural issues. This text will be
supported by the analysis of the relationship between the
environment and company
values using the most recent techniques of multivariate
analysis. This methodology will
be used to study how social, cultural, economic and
political aspects are related with
company value. Throughout the text we also make reference
to the recent academic
papers related to the issues which we judge are important
and enrich the discussion.
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Polinômios ortogonais em várias variáveis /Niime, Fabio Nosse. January 2011 (has links)
Orientador: Cleonice Fátima Bracciali / Banca: Fernando Rodrigo Rafaeli / Banca: Eliana Xavier Linhares de Andrade / Resumo: O objetivo des trabalho é estudar os polinômios ortogonais em várias variáveis com relação a um funcional linear, L e suas propriedades análogas às dos polinômios ortogonais em uma variável, tais como: a relação de três termos, a relação de recorrência de três termos, o teorema de Favard, os zeros comuns ea cubatura gaussiana. Além disso, apresentamos um método para gerar polinômios ortonormais em duas variáveis e alguns exemplos. / Abstract: The aim here is to study the orthogonal polynomials in several variables with respect to a linear functional, L. also, to study its properties analogous to orthogonal polynomials in one variable, such as the theree term relation, the three term recurrence relation, Favard's theorem, the common zeros and Gaussian cubature. A method to generating orthonormal polynomials in two variables and some examples are presented. / Mestre
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[en] RÉNYI ENTROPY AND CAUCHY-SCHWARTZ MUTUAL INFORMATION APPLIED TO THE MIFS-U VARIABLES SELECTION ALGORITHM: A COMPARATIVE STUDY / [pt] ENTROPIA DE RÉNYI E INFORMAÇÃO MÚTUA DE CAUCHY-SCHWARTZ APLICADAS AO ALGORITMO DE SELEÇÃO DE VARIÁVEIS MIFS-U: UM ESTUDO COMPARATIVOLEONARDO BARROSO GONCALVES 08 September 2008 (has links)
[pt] A presente dissertação aborda o algoritmo de Seleção de
Variáveis Baseada em Informação Mútua sob Distribuição de
Informação Uniforme (MIFS-U) e expõe um método alternativo
para estimação da entropia e da informação mútua, medidas
que constituem a base deste algoritmo de seleção.
Este método tem, por fundamento, a informação mútua
quadrática de Cauchy-Schwartz e a entropia quadrática de
Rényi, combinada, no caso de variáveis contínuas, ao método
de estimação de densidade Janela de Parzen. Foram
realizados experimentos com dados reais de domínio público,
sendo tal método comparado com outro, largamente utilizado,
que adota a definição de entropia de Shannon e faz uso, no
caso de variáveis contínuas, do estimador de densidade
histograma. Os resultados mostram pequenas variações entre
os dois métodos, mas que sugerem uma investigação futura
através de um classificador, tal como Redes Neurais, para
avaliar qualitativamente tais resultados à luz do objetivo
final que consiste na maior exatidão de classificação. / [en] This dissertation approaches the algorithm of Selection of
Variables under Mutual Information with Uniform Distribution
(MIFS-U) and presents an alternative method for estimate
entropy and mutual information, measures that
constitute the base of this selection algorithm. This method
has, for foundation, the Cauchy-Schwartz quadratic mutual
information and the quadratic Rényi entropy, combined, in
the case of continuous variables, with Parzen Window
density estimation. Experiments were accomplished with real
public domain data, being such method compared with other,
broadly used, that adopts the Shannon entropy definition and
makes use, in the case of continuous variables, of the
histogram density estimator The results show small
variations among the two methods, what suggests a future
investigation through a classifier, such as Neural
Networks, to evaluate this results, qualitatively, in the
light of the final objective that consists of the biggest
sort exactness.
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Polinômios ortogonais em várias variáveisNiime, Fabio Nosse [UNESP] 24 February 2011 (has links) (PDF)
Made available in DSpace on 2014-06-11T19:22:18Z (GMT). No. of bitstreams: 0
Previous issue date: 2011-02-24Bitstream added on 2014-06-13T20:28:32Z : No. of bitstreams: 1
niime_fn_me_sjrp.pdf: 457352 bytes, checksum: 318f01064234c003baca33cae4183d6d (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O objetivo des trabalho é estudar os polinômios ortogonais em várias variáveis com relação a um funcional linear, L e suas propriedades análogas às dos polinômios ortogonais em uma variável, tais como: a relação de três termos, a relação de recorrência de três termos, o teorema de Favard, os zeros comuns ea cubatura gaussiana. Além disso, apresentamos um método para gerar polinômios ortonormais em duas variáveis e alguns exemplos. / The aim here is to study the orthogonal polynomials in several variables with respect to a linear functional, L. also, to study its properties analogous to orthogonal polynomials in one variable, such as the theree term relation, the three term recurrence relation, Favard's theorem, the common zeros and Gaussian cubature. A method to generating orthonormal polynomials in two variables and some examples are presented.
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Solução do fluxo de potência ótimo reativo com variáveis discretas utilizando um método de pontos interiores e exteriores com estratégia de correção de inércia /Tófoli, Marielena Fonseca. January 2017 (has links)
Orientador: Leonardo Nepomuceno / Banca: Edilaine Martins Soler / Banca: Guilherme Guimarães Lage / Resumo: O problema de Fluxo de Potência Ótimo Reativo (FPOR) tem como objetivo otimizar um critério associado a potência reativa do sistema elétrico, levando em conta os limites físicos e técnicos-operacionais do mesmo. O problema de FPOR é formulado como um problema de programação não-linear com variáveis contínuas e discretas. Em muitos trabalhos da literatura, as variáveis discretas do problema de FPOR são consideradas como contínuas e a solução obtida é ajustada para o valor discreto mais próximo do conjunto de valores discretos pré-estabelecidos. Tal abordagem descaracteriza a representação real do problema associado ao sistema elétrico, além de resultar em soluções não ótimas ou até mesmo em soluções infactíveis. Este trabalho propõe uma abordagem de solução para tratar as variáveis discretas do problema de FPOR. Utiliza-se uma função penalidade senoidal que penaliza as variáveis discretas quando estas assumem valores que não pertencem ao conjunto discreto pré-estabelecido. A metodologia geral de solução proposta, utiliza métodos de pontos interiores e exteriores em conjunto com o método de penalidade para o tratamento das variáveis discretas. Mostra-se que a função penalidade senoidal introduz dificuldades para a convergência do método de pontos interiores e exteriores para pontos de mínimos. Para a correção deste problema, propõe-se uma estratégia de correção de inércia de modo a garantir a obtenção de mínimos locais do problema penalizado. O método de soluçã... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo) / Abstract: The Reactive Optimal Power Flow (FPOR) has the objective of optimizing a criterion associated with the reactive power if the electric system, taking into account the physical and technical-operational limits of the same. The FPOR problem is formulated as a nonlinear programming problem with continuous and discrete variables. In many works of the literature, the discrete variables of the FPOR problem are considered to be continuous and the solution obtained is adjusted to the nearest discrete value of the set of preset discrete values. Such an approach de-characterizes the actual representations of the problem associated with the electrical system, as well as resulting in non-optimal solutions or even infeasible solutions. This work proposes a solution approach to treat the discrete variables of the FPOR problem. A sinusoildal penalty function is used that penalizes the discrete variables when they assume values that do not belong to the pre-established discrete set. The proposed general solution methodology uses interior and exterior point methods in conjunction with the penalty method for the treatment of discrete variables. It is shown that the sinusoidal penalty function introduces difficulties for the convergence of the method to mininum points. In order to correct this problem, a strategy of correction of inertia is proposed in order to guarantee the obtaining of local minimum of the peanlized problem. The proposed solution method was implemented in Matlab and applied to IEEE 14,30, 57 and 118 buses. The results obtained evidenced the efficiency of the proposed approach / Mestre
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[en] COUNTRY ANALYSIS OF THE EFFECTS OF INTRODUCING MACROECONOMIC INFORMATION TO YIELD CURVE FORECASTS / [pt] ANÁLISE CROSS-COUNTRY DO IMPACTO DA INCORPORAÇÃO DE INFORMAÇÃO MACROECONÔMICA NA PREVISÃO DA ESTRUTURA A TERMO DA TAXA DE JUROSEDUARDO BEVILAQUA PIRES 25 January 2010 (has links)
[pt] No Brasil e no mundo, grande parte das carteiras de investimento das
seguradoras e entidades de previdência complementar é composta por títulos
emitidos por governos. Sendo assim, os retornos destes papéis respondem por
parte relevante da rentabilidade destas carteiras. Este trabalho tem como
finalidade a análise do impacto da incorporação de informações econômicas (taxa
de juros, hiato do produto e taxa de inflação) na previsão da Estrutura a Termo de
Taxa de Juros de quatro países: EUA, Reino Unido, Brasil e Chile. Diferentes
modelos de vetores auto-regressivos (VAR) são testados e comparados com
outros modelos, como passeio aleatório e modelos auto-regressivos (AR), em
termos de performance de previsão out-of-sample. / [en] In Brazil and the world, much of the investment portfolios of insurers and
complementary pension funds consists of securities issued by governments. Thus,
the returns of these papers account for the relevant part of the profitability of these
portfolios. This work aims at analyzing the impact of the incorporation of
economic data (interest rate, output gap and inflation rate) in the forecast of the
Term Structure of Interest Rates in four countries: USA, UK, Brazil and Chile.
Different models of vector autoregression (VAR) are tested and compared with
other models such as random walk and autoregressive models (AR), in terms of
performance of out-of-sample forecasts.
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