A captação eficaz da energia eólica ocorre por meio de turbinas de três pás com ângulo de passo e velocidade de rotação ajustáveis, sendo o ajuste do ângulo de passo utilizado para limitar a captação de energia na ocorrência de ventos muito fortes e o ajuste da velocidade de rotação utilizado para maximizar a captação da energia cinética dos ventos fracos. Neste regime de operação, o gerador deve converter a energia mecânica de entrada, caracterizada por velocidade de rotação e conjugado variáveis, em energia elétrica de saída nos padrões da rede elétrica a que estão conectados, caracterizada por tensão de valor eficaz e freqüência constantes. No presente trabalho, a conversão eletromecânica de energia é realizada por um gerador de indução duplamente alimentado, excitado pelos enrolamentos rotóricos por meio de um conversor eletrônico. O comportamento estocástico dos ventos e as não linearidades significativas da turbina eólica e do gerador motivaram a utilização de controladores difusos, elaborados de acordo com a seguinte metodologia: a base de regras foi estabelecida a partir dos princípios físicos e da dinâmica desejada para o sistema em malha fechada; as funções de pertinência de entrada foram distribuídas de maneira a garantir uma maior sensibilidade nas regiões próximas ao valor de referência; a distribuição das funções de pertinência de saída proporciona um aumento significativo da intensidade da ação de controle conforme a saída do sistema se afaste do valor de referência; e, a sintonia fina foi feita pelo dimensionamento dos universos de discurso de maneira a garantir a estabilidade do sistema em malha fechada e a dinâmica desejada para a variável controlada. Os resultados das simulações computacionais de variações em degrau nos valores de referência, tanto da velocidade de rotação quanto da potência reativa, demonstram dinâmica estável, sem overshoot ou erro de regime permanente. Destaca-se que, em relação ao estado-da-arte, o controlador difuso da velocidade de rotação proporciona uma dinâmica semelhante, mas com uma ação de controle desprovida de transitórios e picos 65% menores e o controlador difuso de potência reativa impõe uma resposta 64% mais rápida. Os resultados de simulações computacionais de regimes reais de ventos ilustram as atuações do sistema de controle, no ângulo de passo e na velocidade de rotação da turbina, para proporcionar ao aerogerador uma operação suave e estável sob diversos regimes de vento, desde os mais fracos até os mais intensos e turbulentos. / The efficient capture of aeolic-energy occurs by means of three blades turbines with adjustable pitch-angle and angular-speed. The pitch-angle adjustment is utilized to limit the aeolic-energy capture when occur very strong winds and, the angular speed adjustment is utilized to maximize the capture of kinetic energy of weak winds. In this mode of operation the generator must convert the input mechanical energy, which is characterized by variable angular speed and variable torque, in the output electrical energy that must obey the standards of the electrical network with constant RMS-voltage and frequency, where the aeolic-generator is connected. In this work the electromechanical energy conversion is done by one double-fed induction generator excited by means of an electronic converter applied to the rotor winding. The air masses complex dynamics, the wind regime stochastic nature, and the turbine and generator non-linear behavior motivated the use of the fuzzy controllers, elaborated in agreement with the following methodology: the rule base was established from the system\'s physical principles and from the desired closed loop dynamics; the input membership functions was distributed so that ensure a bigger sensibility in the regions near the reference value; the output membership functions distribution provide a control action significant increase as the systems output move away from the reference value; and, the fine tuning was made via scaling universes of discourse. The computer simulation\'s results of the, rotational speed and reactive power, reference values step, demonstrated stable dynamics, without overshoot or steady state error. It is emphasize that, in relation to state-of-art, the fuzzy speed controller provide similar dynamic, but with a control action without transients and peaks 65% smaller and the fuzzy reactive power controller impose a 64% faster response. Some computer simulations of the wind real regime show the pitch-angle and turbine angular speed reactions so that to supply the wind generator with a soft and stable operation, from the weak winds up to the most strong and turbulent winds.

Le premier chapitre consiste en une brève revue de littérature dont les éléments sont repris dans les différentes introductions des études empiriques proposées dans la suite de la thèse. L'objet de cet état des lieux est de fixer le cadre général des analyses macro-économétriques opérées dans la thèse. Ce cadre nous permet d'une part, d'envisager une adéquate intégration des anticipations des agents économiques dans le raisonnement ayant mené aux modèles keynésiens actuels et d'autre part, d'effectuer des estimations des principales versions de la courbe de Phillips introduites dans la littérature macro-économique post-seconde guerre mondiale. Dans cette optique, la thèse est constituée de trois études empiriques. Dans la première de ces études, nous nous plaçons au sein d'un cadre uni-varié et tentons de discriminer entre plusieurs spécifications, proposant différentes caractérisations économétriques de la dynamique du taux d'inflation U.S. Essentiellement, trois types de spécifications, théoriquement associés à trois évolutions possibles du taux d'inflation espéré (anticipé), sont mis à l'épreuve. Les résultats de cette première étude montrent que la dynamique du taux d'inflation peut être pertinemment décrite à l'aide d'un modèle à changements de (trois) régimes markoviens dans les dérives (Intercepts) d'un processus autorégressif (d'ordre deux), soit le modèle MSI(3)-AR(2). La deuxième étude s'opère dans le cadre multi-varié d'une Nouvelle Courbe de Phillips Keynésienne à Inflation tendancielle Positive (NKPC-PI). Au sein de ce cadre, la relation d'arbitrage Inflation/Activité réelle est estimée suivant une procédure en deux étapes. Dans la première, nous identifions des régimes distincts du taux d'inflation U.S. à l'aide d'un modèle à changements de (trois) régimes markoviens dans les dérives d'un processus vectoriel autorégressif (d'ordre deux), soit le modèle MSI(3)-VAR(2). Dans la seconde étape, nous estimons les paramètres structurels de cette économie keynésienne afin d'extraire la courbe de Phillips résultante des changements de régimes initialement identifiés. Les résultats de cette deuxième étude nous amènent à conclure à une non-négligeable instabilité de la courbe de Phillips au cours de la période post-seconde guerre mondiale. La troisième étude se présente comme un prolongement et/ou un approfondissement des deux premières. Aussi, dans sa première partie, nous revenons sur les dynamiques tendancielles individuelles des quatre variables intervenant dans le cadre de modélisation NKPC-PI. Les résultats issus de ces premières estimations en contextes uni-variés montrent que seule la dynamique du taux d'inflation et, dans une moindre mesure, celle du coût marginal réel semble obéir à des changements de régimes. La spécification retenue pour l'inflation est celle de la première étude (MSI(3)-AR(2)), tandis que la dynamique du coût marginal réel pourrait être approchée à l'aide d'un modèle à changements de (deux) régimes dans les dérives d'un processus autorégressif (d'ordre deux), soit le modèle MSI(2)-AR(2). Les dynamiques du taux d'actualisation nominal et du taux de croissance de l'output (les deux autres variables du modèle NKPC-PI) semblent, quant à elles, être assez bien caractérisées par des spécifications linéaires autorégressives à deux retards (AR(2)). Sur la base de ces premiers résultats, nous estimons, dans la deuxième partie de l'étude, la nouvelle courbe de Phillips keynésienne en considérant que les processus générateurs des quatre séries du modèle peuvent répondre à de possibles intégrations fractionnelles. Les résultats de ces dernières estimations montrent que la prise en compte simultanée des changements de régimes et de la longue mémoire dans les dynamiques des variables du modèle apporte certains éclairages sur l'évolution du débat mené autour de la relation d'arbitrage post-seconde guerre mondiale. / This PhD thesis proposes, through her three articles, a macro-econometric framework of integrating, in the most adequate way to our sense, the expectations of the economic agents in the reasoning having led to current New-Keynesian models. Upon this specified frame of analysis, we evaluate the effectiveness of various versions of the Phillips curve introduced into the macroeconomic literature. The first study of this thesis takes place in a univariate context and we seek to determine an econometric model leading to best characterize the U.S inflation rate dynamic. In order to achieve this, three types of specifications, associated with three possible evolutions of the expected rate are considered. The first allows an overall instability of the trend or the expected inflation rate. The second considers an alternative specification in which the expected inflation rate is unstable in periodic segments of the sample. Finally, the last specification allows instability of a "mixed type" in which the trend inflation rate is assumed to be random or subject to a probability schema. The results of our study indicate that this last specification is the one that gives the most adequate characterization of the inflation rate dynamic. The inflation rate then appears generated by a second order autoregressive process with, on the one hand, unchanging lag coefficients and, on the other, an unconditional mean which switch between three global regimes of different frequencies of accession. Based on these first results, we extend the analysis in a multivariate framework. The main topics of the second paper are to challenge the rational nature of the agents expectations and the structural effectiveness of the behaviorally micro-based New Keynesian Phillips Curve with a Positive steady state Inflation (NKPC-PI). We then model the trade-off between the U.S inflation rate and a Unit Labor Cost-based measure of the real activity through Markov Switching - Vectorial AutoRegressive (MS-VAR) specifications. These specifications allow to adequately capturing the rationality in the agents expectations process as they underlie a finite number of expected inflation rate regimes, which highlight the agents adaptive beliefs on the achievements of these regimes. Moreover, the results confirm the structural stability of the NKPC-PI over the inflation rate regimes as its deep parameters seem to be unaffected by the regimes switching (Cogley & Sbordone (2005) and Groen & Mumtaz (2008)). In the third study, we extend the analysis of the Phillips curve trade-off. First, we look at determining econometrics models leading to characterize the dynamics of all the variables underlying the trade-off in univariate contexts. As a result, it appears that an adequate way to characterize the agents expectations regarding the dynamics of these variables is to consider a combination of some fixed levels (regimes) in the variables evolutions with an agents adaptive beliefs notion. Finally, based on the implied expectations values of the variables, we show that the Phillips curve seems to disappear when the impact of the expected inflation rate on its current value converges to its long-term value.

Made available in DSpace on 2016-04-27T16:57:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertacao_carlos_eduardo_silva.pdf: 261783 bytes, checksum: 988e5289a5b76b79aa02e2d1e609babf (MD5) Previous issue date: 2005-06-24 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / This research aimed the investigation of the utilization of basis notion of vectorial space in matters of other classes than Algebra Linear of a course of Computation Science. To achieve this, the results collected in seven interviews with professors of this course were analyzed. The analysis of the interviews supported by Dorier, Robert, Robinet and Rogalski ideas about meta resources and the Douady s dialectic tool-object. As result, it was concluded that basis notion of vectorial space is utilized as tool in the sense of Douady, principally in four matters of Computation Science. This conclusion, give us the necessary elements for the construction of didactic sequences that incorporates this situations as meta resources to student s better comprehension about basis notion in Linear Algebra classes / Este trabalho visou obter informações sobre a utilização da noção de base de um espaço vetorial em assuntos de outras disciplinas que não a Álgebra Linear de um curso de Ciência da Computação. Para isso levou-se em conta o resultado de sete entrevistas com professores deste curso. A análise dessas entrevistas utilizou como suporte teórico os trabalhos do grupo francês composto por Dorier, Robert, Robinet e Rogalski, sobre recursos-meta, assim como também a dialética ferramenta-objeto de Régine Douady. Concluiu-se que a noção de base é utilizada implícita ou explicitamente em quatro assuntos abordados no curso de Ciência da Computação. Essa conclusão, fornece os elementos necessários para a elaboração de seqüências didáticas que incorporem essas situações como recursos-meta para facilitar a compreensão do aluno sobre a noção de base em aula de Álgebra Linear

Duas ou mais séries não estacionárias são cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. Nas últimas décadas, o interesse na literatura sobre o tema cointegração aumentou de maneira expressiva. Os modelos tradicionais supõem que o vetor de cointegração não varia ao longo do tempo. Entretanto, existem evidências na literatura de que esta suposição pode ser considerada muito restritiva. Utilizando o conceito de ondaletas, propomos um modelo de correção de erros vetorial em que é permitido ao vetor de cointegração variar ao longo do tempo. Diferente de trabalhos similares, é permitido ao vetor de cointegração variar suave ou abruptamente, dependendo da família de ondaletas considerada. Experimentos de Monte Carlo foram utilizados para estudar os quantis e o poder do teste de razão de verossimilhanças entre as hipóteses de cointegração usual e a de cointegração variando com o tempo. Os experimentos sugerem que o teste possui poder contra alternativas que variam ao longo do tempo. Foi demonstrada a capacidade do modelo em lidar satisfatoriamente com séries cointegradas simuladas, que apresentavam mudança de regime para o vetor de cointegração. O modelo foi empregado ainda para testar a validade da hipótese de paridade de poder de compra entre Estados Unidos e doze países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD): Canadá, Japão e mais dez países europeus. Assim como em trabalhos similares, foram verificadas evidências de cointegração variando com o tempo entre os países. Foram utilizados valores-p bootstrap para verificar a significância da estatística do teste. / Two or more non-stationary time series are cointegrated if there is a long-run equilibrium relationship between them. In recent decades, interest in the literature on the subject of cointegration increased expressively. Traditional models that address this issue assume that the cointegration vector does not vary over time. However, there is evidence in the literature that this assumption can be considered very restrictive. Using the concept of wavelets, we propose a vector error correction model in which is allowed to the cointegration vector vary over time. Unlike similar works, the cointegration vector is allowed to vary smoothly or abruptly, depending on the considered family of wavelets. Monte Carlo experiments were used to study the quantiles and the power of the likelihood ratio test of the hypotheses of usual cointegration versus the time-varying cointegration. The experiments suggest that the test has power against alternatives that vary over time. It was demonstrated the ability of the model to deal satisfactorily with simulated cointegrated series, which presented regime change for the cointegration vector. The model was also used to test the validity of the Purchasing Power Parity hypothesis between United States and twelve countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Canada, Japan and ten other European countries. As in similar works, evidence of time-varying cointegration was verified among countries. Bootstrap p-values were used to verify the significance of the likelihood ratio of the test.

Duas ou mais séries não estacionárias são cointegradas se existir uma relação de equilíbrio de longo prazo entre elas. Nas últimas décadas, o interesse na literatura sobre o tema cointegração aumentou de maneira expressiva. Os modelos tradicionais supõem que o vetor de cointegração não varia ao longo do tempo. Entretanto, existem evidências na literatura de que esta suposição pode ser considerada muito restritiva. Utilizando o conceito de ondaletas, propomos um modelo de correção de erros vetorial em que é permitido ao vetor de cointegração variar ao longo do tempo. Diferente de trabalhos similares, é permitido ao vetor de cointegração variar suave ou abruptamente, dependendo da família de ondaletas considerada. Experimentos de Monte Carlo foram utilizados para estudar os quantis e o poder do teste de razão de verossimilhanças entre as hipóteses de cointegração usual e a de cointegração variando com o tempo. Os experimentos sugerem que o teste possui poder contra alternativas que variam ao longo do tempo. Foi demonstrada a capacidade do modelo em lidar satisfatoriamente com séries cointegradas simuladas, que apresentavam mudança de regime para o vetor de cointegração. O modelo foi empregado ainda para testar a validade da hipótese de paridade de poder de compra entre Estados Unidos e doze países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD): Canadá, Japão e mais dez países europeus. Assim como em trabalhos similares, foram verificadas evidências de cointegração variando com o tempo entre os países. Foram utilizados valores-p bootstrap para verificar a significância da estatística do teste. / Two or more non-stationary time series are cointegrated if there is a long-run equilibrium relationship between them. In recent decades, interest in the literature on the subject of cointegration increased expressively. Traditional models that address this issue assume that the cointegration vector does not vary over time. However, there is evidence in the literature that this assumption can be considered very restrictive. Using the concept of wavelets, we propose a vector error correction model in which is allowed to the cointegration vector vary over time. Unlike similar works, the cointegration vector is allowed to vary smoothly or abruptly, depending on the considered family of wavelets. Monte Carlo experiments were used to study the quantiles and the power of the likelihood ratio test of the hypotheses of usual cointegration versus the time-varying cointegration. The experiments suggest that the test has power against alternatives that vary over time. It was demonstrated the ability of the model to deal satisfactorily with simulated cointegrated series, which presented regime change for the cointegration vector. The model was also used to test the validity of the Purchasing Power Parity hypothesis between United States and twelve countries of the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD): Canada, Japan and ten other European countries. As in similar works, evidence of time-varying cointegration was verified among countries. Bootstrap p-values were used to verify the significance of the likelihood ratio of the test.

Esta tesis doctoral se enmarca dentro de la teoría de integración de funciones con valores en espacios de Banach. Analizamos con detalle la integral de Birkhoff de funciones vectoriales, así como sus correspondientes versiones dentro de los contextos de la integración respecto de medidas vectoriales y la integración de multi-funciones. Comparamos estos métodos de integración con otros bien conocidos (integrales de Bochner, Pettis, McShane, Debreu, etc.). Caracterizamos, en términos de integración vectorial, algunas propiedades de los espacios de Banach donde las (multi-) funciones toman valores. / The general framework of this memoir is the theory of integration of functions with values in Banach spaces. We analyze in detail the Birkhoff integral of vector-valued functions, as well as its corresponding versions within the settings of integration with respect to vector measures and integration of multi-valued functions. We compare these methods of integration with others which are well known (Bochner, Pettis, McShane, Debreu, etc.). We characterize, in terms of vector integration, some properties of the Banach spaces where the (multi-) functions take their values.

La correcta qualificació de risc de crèdit d'un emissor és un factor crític en l’economia actual. Aquest és un punt d’acord entre professionals i acadèmics. Actualment, des dels mitjans de comunicació s’han difós sovint notícies d'impacte provocades per agències de ràting. És per aquest motiu que treball d'anàlisi realitzat per experts financers aporta importants recursos a les empreses de consultoria d'inversió i agències qualificadores. Avui en dia, hi ha molts avenços metodològics i tècnics que permeten donar suport a la tasca que fan els professionals de la qualificació de la qualitat de crèdit dels emissors. Tanmateix encara queden molts buits per completar i àrees a desenvolupar per tal què aquesta tasca sigui tan precisa com cal. D'altra banda, els sistemes d'aprenentatge automàtic basats en funcions nucli, particularment les Support Vector Machines (SVM), han donat bons resultats en problemes de classificació quan les dades no són linealment separables o quan hi ha patrons amb soroll. A més, al usar estructures basades en funcions nucli és possible tractar qualsevol espai de dades, ampliant les possibilitats per trobar relacions entre els patrons, tasca que no resulta fàcil amb tècniques estadístiques convencionals. L’objectiu d'aquesta tesi és examinar les aportacions que s'han fet en la rèplica de ràting, i alhora, examinar diferents alternatives que permetin millorar l'acompliment de la rèplica amb SVM. Per a això, primer s'ha revisat la literatura financera amb la idea d'obtenir una visió general i panoràmica dels models usats per al mesurament del risc de crèdit. S'han revisat les aproximacions de mesurament de risc de crèdit individuals, utilitzades principalment per a la concessió de crèdits bancaris i per l'avaluació individual d'inversions en títols de renda fixa. També s'han revisat models de carteres d'actius, tant aquells proposats des del món acadèmic com els patrocinats per institucions financeres. A més, s'han revisat les aportacions dutes a terme per avaluar el risc de crèdit usant tècniques estadístiques i sistemes d'aprenentatge automàtic. S'ha fet especial èmfasi en aquest últim conjunt de mètodes d'aprenentatge i en el conjunt de metodologies usades per realitzar adequadament la rèplica de ràting. Per millorar l'acompliment de la rèplica, s'ha triat una tècnica de discretització de les variables sota la suposició que, per emetre l'opinió tècnica del ràting de les companyies, els experts financers en forma intuïtiva avaluen les característiques de les empreses en termes intervalars. En aquesta tesi, per fer la rèplica de ràting, s'ha fet servir una mostra de dades de companyies de països desenvolupats. S'han usat diferents tipus de SVM per replicar i s'ha exposat la bondat dels resultats d'aquesta rèplica, comparant-la amb altres dues tècniques estadístiques àmpliament usades en la literatura financera. S'ha concentrat l'atenció de la mesura de la bondat de l'ajust dels models en les taxes d'encert i en la forma en què es distribueixen els errors. D'acord amb els resultats obtinguts es pot sostenir que l'acompliment de les SVM és millor que el de les tècniques estadístiques usades en aquesta tesi, i després de la discretització de les dades d'entrada s'ha mostrat que no es perd informació rellevant en aquest procés. Això contribueix a la idea que els experts financers instintivament realitzen un procés similar de discretització de la informació financera per lliurar la seva opinió creditícia de les companyies qualificades. / La correcta calificación de riesgo crediticio de un emisor es un factor crítico en nuestra actual economía. Profesionales y académicos están de acuerdo en esto, y los medios de comunicación han difundido mediáticamente eventos de impacto provocados por agencias de rating. Por ello, el trabajo de análisis del deudor realizado por expertos financieros conlleva importantes recursos en las empresas de consultoría de inversión y agencias calificadoras. Hoy en día, muchos avances metodológicos y técnicos permiten el apoyo a la labor que hacen los profesionales en de calificación de la calidad crediticia de los emisores. No obstante aún quedan muchos vacíos por completar y áreas que desarrollar para que esta tarea sea todo lo precisa que necesita. Por otra parte, los sistemas de aprendizaje automático basados en funciones núcleo, particularmente las Support Vector Machines (SVM), han dado buenos resultados en problemas de clasificación cuando los datos no son linealmente separables o cuando hay patrones ruidosos. Además, al usar estructuras basadas en funciones núcleo resulta posible tratar cualquier espacio de datos, expandiendo las posibilidades para encontrar relaciones entre los patrones, tarea que no resulta fácil con técnicas estadísticas convencionales. El propósito de esta tesis es examinar los aportes que se han hecho en la réplica de rating, y a la vez, examinar diferentes alternativas que permitan mejorar el desempeño de la réplica con SVM. Para ello, primero se ha revisado la literatura financiera con la idea de obtener una visión general y panorámica de los modelos usados para la medición del riesgo crediticio. Se han revisado las aproximaciones de medición de riesgo crediticio individuales, utilizadas principalmente para la concesión de créditos bancarios y para la evaluación individual de inversiones en títulos de renta fija. También se han revisado modelos de carteras de activos, tanto aquellos propuestos desde el mundo académico como los patrocinados por instituciones financieras. Además, se han revisado los aportes llevados a cabo para evaluar el riesgo crediticio usando técnicas estadísticas y sistemas de aprendizaje automático. Se ha hecho especial énfasis en este último conjunto de métodos de aprendizaje y en el conjunto de metodologías usadas para realizar adecuadamente la réplica de rating. Para mejorar el desempeño de la réplica, se ha elegido una técnica de discretización de las variables bajo la suposición de que, para emitir la opinión técnica del rating de las compañías, los expertos financieros en forma intuitiva evalúan las características de las empresas en términos intervalares. En esta tesis, para realizar la réplica de rating, se ha usado una muestra de datos de compañías de países desarrollados. Se han usado diferentes tipos de SVM para replicar y se ha expuesto la bondad de los resultados de dicha réplica, comparándola con otras dos técnicas estadísticas ampliamente usadas en la literatura financiera. Se ha concentrado la atención de la medición de la bondad del ajuste de los modelos en las tasas de acierto y en la forma en que se distribuyen los errores. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede sostener que el desempeño de las SVM es mejor que el de las técnicas estadísticas usadas en esta tesis; y luego de la discretización de los datos de entrada se ha mostrado que no se pierde información relevante en dicho proceso. Esto contribuye a la idea de que los expertos financieros instintivamente realizan un proceso similar de discretización de la información financiera para entregar su opinión crediticia de las compañías calificadas. / Proper credit rating of an issuer is a critical factor in our current economy. Professionals and academics agree on this, and the media have spread impact events caused by rating agencies. Therefore, the analysis performed by the debtor's financial experts has significant resources on investment consulting firms and rating agencies. Nowadays, many methodological and technical exist to support the professional qualification of the credit quality of issuers. However there are still many gaps to complete and areas to develop for this task to be as precise as needed. Moreover, machine learning systems based on core functions, particularly Support Vector Machines (SVM) have been successful in classification problems when the data are not linearly separable or when noisy patterns are used. In addition, by using structures based on kernel functions is possible to treat any data space, expanding the possibilities to find relationships between patterns, a task that is not easy with conventional statistical techniques. The purpose of this thesis is to examine the contributions made in the replica of rating, and, to look at different alternatives to improve the performance of prediction with SVM. To do this, we first reviewed the financial literature and overview the models used to measure credit risk. We reviewed the approaches of individual credit risk measurement, used principally for the lending bank and the individual assessment of investments in fixed income securities. Models based on portfolio of assets have also been revised, both those proposed from academia such as those used by financial institutions. In addition, we have reviewed the contributions carried out to assess credit risk using statistical techniques and machine learning systems. Particular emphasis has been placed on learning methods methodologies used to perform adequately replicate rating. To improve the performance of replication, a discretization technique has been chosen for the variables under the assumption that, for the opinion of the technical rating companies, financial experts intuitively evaluate the performances of companies in intervalar terms. In this thesis, for rating replication, we used a data sample of companies in developed countries. Different types of SVM have been used to replicate and discussed the goodness of the results of the replica, compared with two other statistical techniques widely used in the financial literature. Special attention has been given to measure the goodness of fit of the models in terms of rates of success and how they errors are distributed. According to the results it can be argued that the performance of SVM is better than the statistical techniques used in this thesis. In addition, it has been shown that in the process of discretization of the input data no-relevant information is lost. This contributes to the idea that financial experts instinctively made a similar process of discretization of financial information to deliver their credit opinion of the qualified companies.

1.1 Objectius de la tesi.En els últims anys el control del parell i de la velocitat del motor d'inducció ha estat llargament estudiat. Un cop s'ha considerat que les prestacions dinàmiques assolibles eren ja suficientment satisfactòries, els diferents investigadors han reorientat els seus esforços cap a altres enfocs relacionats, ja no únicament amb el MI estrictament parlant, sinó amb tot el sistema que constitueix l'accionament amb si mateix.L'objectiu principal d'aquesta tesi és posar en evidència, l'existència d'unes idealitzacions i limitacions dels controls tradicionals de parell i velocitat del motor d'inducció (bàsicament del Control Vectorial i del DTC), així com a proposar mètodes i algorismes alternatius que superin a les mateixes.1.2 Estructura i contingutEl Capítol 1 conté una introducció al treball.El segon capítol Modelització del motor d'inducció, presenta les principals tècniques i equacions, que porten a descriure d'una forma dinàmica al MI.El tercer capítol, Control de parell i velocitat del MI, es descriuen els Control Vectorial i el Control Directe de Parell (DTC), ja que són els més estudiats en la literatura.El quart capítol, Estudi dels bucles de corrent, tracta més en profunditat una de les limitacions que presenta el Control Vectorial, l'estudi de les interaccions que hi ha entre els dos llaços de regulació de les intensitats de l'estator (la seva component directa i en quadratura).En el cinquè capítol, OSVPWM (Optimized Space Vector PWM), es presenta un estudi detallat dels diferents mètodes d'ondulació (DC/AC) que existeixen. D'entre tots aquests, s'estudia amb molt més deteniment el Space Vector PWM (SVPWM), aportant un nou algorisme d'implementació del mateix (optimitzat per DSP's), així com posant en evidència la negativa influència dels temps morts sobre el mateix.El sisè capítol presenta l'ODTC (Optimized Direct Torque Control), com a resum de tots els capítols anteriors.1.3 Aportacions d'aquesta tesi.En la modelització matemàtica del Motor d'Inducció, s'ha arribat a la formulació d'una equació genèrica, que engloba totes les possibles referències, i totes les definicions d'intensitats magnetitzants.En l'estudi del DTC s'ha presentat una nova taula de commutació, que permet disminuir l'excessiu arrissat de parell que presenta la taula de commutació tradicional.En l'estudi del SVPWM s'ha presentat una nova formulació molt més apta per a la seva implementació en DSP (Digital Signal Processor). Igualment, s'ha posat en evidència la important influència dels temps morts dels interruptors, en la THD (Tasa de Distorsió Harmònica) de l'ona de tensió de sortida de l'ondulador proposant un algorisme de compensació (OSVPWM).S'ha proposat un nou algorisme de control del parell del MI, incorporant les prestacions del DTC en règim transitori (ràpida resposta del parell), i les prestacions del Control Vectorial en règim permanent (petit arrissat de parell), amb la incorporació de l'OSVPWM com a estratègia de modulació.Finalment destacar, l'aportació d'un equip experimental basat en DSP, de disseny molt versàtil i robust, i que incorpora tota una sèrie d'eines de desenvolupament que el fan molt útil per a l'experimentació de noves lleis de control, referides principalment al motor d'inducció, però que també s'ha demostrat eficient alhora de treballar amb altres plantes com és el cas dels SAI's (Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda).1.4 Futures línies de recerca.Seguir treballant en l'estudi del OSVPM, però en el cas de la sobremodulació, és a dir, quan la tensió de consigna superi o surti fora dels rangs d'aplicabilitat del mateix.Amb l'obtenció de l'equació que ens permet estimar l'arrissat màxim de parell, associat al conjunt motor-ondulador, estudiar el disseny de controladors per histèresi de banda d'histèresi variable (funció de l'estat de l'accionament).Finalment destacar, que amb el constant augment de la potència de càlcul dels DSP, les possibilitats de noves lleis de control del MI ("fuzzy logic" i "passivity control") són cada dia més possibles, i per tant s'han convertit en una línia de treball molt interessant.

A captação eficaz da energia eólica ocorre por meio de turbinas de três pás com ângulo de passo e velocidade de rotação ajustáveis, sendo o ajuste do ângulo de passo utilizado para limitar a captação de energia na ocorrência de ventos muito fortes e o ajuste da velocidade de rotação utilizado para maximizar a captação da energia cinética dos ventos fracos. Neste regime de operação, o gerador deve converter a energia mecânica de entrada, caracterizada por velocidade de rotação e conjugado variáveis, em energia elétrica de saída nos padrões da rede elétrica a que estão conectados, caracterizada por tensão de valor eficaz e freqüência constantes. No presente trabalho, a conversão eletromecânica de energia é realizada por um gerador de indução duplamente alimentado, excitado pelos enrolamentos rotóricos por meio de um conversor eletrônico. O comportamento estocástico dos ventos e as não linearidades significativas da turbina eólica e do gerador motivaram a utilização de controladores difusos, elaborados de acordo com a seguinte metodologia: a base de regras foi estabelecida a partir dos princípios físicos e da dinâmica desejada para o sistema em malha fechada; as funções de pertinência de entrada foram distribuídas de maneira a garantir uma maior sensibilidade nas regiões próximas ao valor de referência; a distribuição das funções de pertinência de saída proporciona um aumento significativo da intensidade da ação de controle conforme a saída do sistema se afaste do valor de referência; e, a sintonia fina foi feita pelo dimensionamento dos universos de discurso de maneira a garantir a estabilidade do sistema em malha fechada e a dinâmica desejada para a variável controlada. Os resultados das simulações computacionais de variações em degrau nos valores de referência, tanto da velocidade de rotação quanto da potência reativa, demonstram dinâmica estável, sem overshoot ou erro de regime permanente. Destaca-se que, em relação ao estado-da-arte, o controlador difuso da velocidade de rotação proporciona uma dinâmica semelhante, mas com uma ação de controle desprovida de transitórios e picos 65% menores e o controlador difuso de potência reativa impõe uma resposta 64% mais rápida. Os resultados de simulações computacionais de regimes reais de ventos ilustram as atuações do sistema de controle, no ângulo de passo e na velocidade de rotação da turbina, para proporcionar ao aerogerador uma operação suave e estável sob diversos regimes de vento, desde os mais fracos até os mais intensos e turbulentos. / The efficient capture of aeolic-energy occurs by means of three blades turbines with adjustable pitch-angle and angular-speed. The pitch-angle adjustment is utilized to limit the aeolic-energy capture when occur very strong winds and, the angular speed adjustment is utilized to maximize the capture of kinetic energy of weak winds. In this mode of operation the generator must convert the input mechanical energy, which is characterized by variable angular speed and variable torque, in the output electrical energy that must obey the standards of the electrical network with constant RMS-voltage and frequency, where the aeolic-generator is connected. In this work the electromechanical energy conversion is done by one double-fed induction generator excited by means of an electronic converter applied to the rotor winding. The air masses complex dynamics, the wind regime stochastic nature, and the turbine and generator non-linear behavior motivated the use of the fuzzy controllers, elaborated in agreement with the following methodology: the rule base was established from the system\'s physical principles and from the desired closed loop dynamics; the input membership functions was distributed so that ensure a bigger sensibility in the regions near the reference value; the output membership functions distribution provide a control action significant increase as the systems output move away from the reference value; and, the fine tuning was made via scaling universes of discourse. The computer simulation\'s results of the, rotational speed and reactive power, reference values step, demonstrated stable dynamics, without overshoot or steady state error. It is emphasize that, in relation to state-of-art, the fuzzy speed controller provide similar dynamic, but with a control action without transients and peaks 65% smaller and the fuzzy reactive power controller impose a 64% faster response. Some computer simulations of the wind real regime show the pitch-angle and turbine angular speed reactions so that to supply the wind generator with a soft and stable operation, from the weak winds up to the most strong and turbulent winds.

O presente trabalho apresenta uma transformação dq não senoidal e sua aplicação em máquinas síncronas com ímã permanente na superfície do rotor (MSIP) e forma de onda de FEM não senoidal. O modelo resultante da aplicação dessa transformação permite o controle direto do torque eletromagnético, permitindo reduzir as ondulações do torque produzido nesse tipo de máquina. A redução dessas ondulações em MSIPs não senoidais possibilita que esse tipo de máquina seja empregado em aplicações onde somente MSIPs senoidais, que possuem custo mais elevado, poderiam ser usadas. Simulações e resultados práticos, obtidos pela implementação do sistema de controle vetorial não senoidal desenvolvido, são apresentados no trabalho. Pelos resultados obtidos, pode-se verificar que o método proposto é eficaz na redução das ondulações do torque eletromagnético em MSIPs não senoidais. / This work presents a non-sinusoidal dq transformation and its application in permanent- magnet synchronous machines (PMSM) with a non-sinusoidal back-EMF waveform. The resulting model of the application of such transformation permits direct control of machine electromagnetic torque, which achieves the reduction of torque ripple. The reduction of torque ripple in non-sinusoidal PMSMs makes possible the use of this kind of PMSM instead of sinusoidal PMSMs, which are more expensive. Simulation and practical results, obtained by the implementation of such non-sinusoidal vectorial control system, are shown in this work. Those results show that the method presented is efficacious in the torque ripple reduction in non-sinusoidal PM synchronous machines.