[pt] O objetivo do presente trabalho consistia em traduzir o Questionário de Preocupação do Estado da Pensilvânia (PSWQ) para o português e avaliar as propriedades psicométricas e a estrutura latente desta versão traduzida em uma amostra representativa de universitários no Brasil para determinar sua confiabilidade e validade psicométricas. Um primeiro estudo utilizou 871 graduandos de diferentes Universidades do Rio de Janeiro apresentando uma faixa de idade de 17 a 68 anos. Uma análise fatorial exploratória (AFE) foi realizada para examinar a estrutura latente dos 16 itens que compõem esta escala. Um segundo estudo utilizou 978 graduandos com as mesmas características do estudo 1. Uma análise fatorial confirmatória (AFC) foi usada para inspecionar eventuais artefatos fatoriais da escala, previamente descritos na literatura. Os resultados indicaram que o PSWQ apresentou uma adequada consistência interna. No primeiro estudo, uma AFE indicou uma solução de dois fatores. Um fator foi relacionado com a preocupação presente e incorporou todos os 11 itens escritos na forma afirmativa. O outro foi associado com a preocupação ausente e incorporou todos os 5 itens escritos na forma negativa. No segundo estudo, uma AFC ajustou uma solução de três fatores. Um fator incorporou todos os itens do PSWQ, onde os outros dois fatores foram relacionados com os itens na afirmativa e negativa. Coeficientes de correlação destes dois fatores de itens na afirmativa e negativa com o total do PSWQ e a subescala traço do Inventário de Ansiedade Traço-Estado sugerem que o fator composto pelos 5 itens na negativa não contribui significativamente para a estrutura latente do PSWQ. A avaliação psicométrica da versão em português do PSWQ indicou que esta escala pode medir confiavelmente a presença do construto de preocupação em uma amostra não clínica. Análises de sua estrutura fatorial sugeriram que o fator da preocupação ausente deve ser um artefato metodológico atribuído ao efeito da forma escrita dos itens na negativa. / [en] Translate the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) to Portuguese and evaluate the psychometric properties and the latent structure of the translated version in a large Brazilian college student sample to determine its psychometric reliability and validity. A first study employed 871 undergraduate students from different Universities of Rio de Janeiro ranging from 17 to 68 years of age. An exploratory factor analysis (EFA) was employed to analyze its latent structure of 16 items that composes the scale. A second study employed 978 college students with the same characteristics from Study 1. A confirmatory factor analysis (CFA) was used to investigate eventual factorial artifacts of the scale previously described in the literature. Results indicated that PSWQ had an adequate internal consistency. In the first study, the EFA yields a two-factor solution. One factor was related to worry presence and incorporated all the 11 positive-worded items stated in a non-reversed form. The other was associated to worry absence and incorporated all the five negative- worded items stated in a reversed form. In a second study, the CFA leads to a three- factor solution. One factor incorporated all the PSWQ items whereas the two other factors were linked to the reversed and non-reversed items. Correlations coefficients of these two reversed and non-reversed factors with the total scores of the PSWQ and the trait subscale of the State-Trait Anxiety Inventory suggest that the factor composed by the five items do not contribute in a meaningful way to the PSWQ latent structure. Psychometric evaluation of the Portuguese version of the PSWQ indicated that the scale can reliably measure the presence of the worry construct in a non-clinical sample. Analysis of its factorial structure suggested that the worry absence factor might be a methodological artifact due to a wording effect of the reversed items.

[pt] A análise fatorial é a denominação atribuída às técnicas estatísticas paramétricas multivariadas utilizadas para estudar o inter- relacionamento entre um conjunto de variáveis observadas. É um processo destinado essencialmente à redução e à sumarização dos dados, tornando-se em vários campos da pesquisa científica uma boa opção para um melhor gerenciamento de informações reais, gerando variáveis remanescentes mais significativas e fáceis de serem trabalhadas. Ainda assim, uma possível limitação da análise fatorial é que não existem testes estatísticos conclusivos ou satisfatoriamente eficazes e que possam ser regularmente empregados, portanto, para a sua significância. Conseqüentemente, é difícil saber se os resultados são meramente acidentais, ou realmente refletem algo significativo. Por esse motivo, esta tese de doutorado visa estabelecer um procedimento inferencial para a análise fatorial utilizando-se de técnicas CIS (Computer Intensive Statistics), tais como o bootstrap e o jackknife, que permitam que a análise fatorial saia do terreno puramente descritivo e ladeando a insuficiência da teoria da distribuição de amostragem que se faz sentir em técnicas multivariadas. / [en] Factor analysis is the denomination attributed to the multivariate parametric statistical techniques used to study the inter- relationship between a set of observed variables. It is a process essentially intended to reduce and summarize data, thus becoming a good option for a better management of real information, generating remainder variables that are more significant and easier to work with, in various fields of scientific research. However, a possible limitation of factor analysis is that there are no conclusive statistical tests regularly employed in testing the hypotheses. Consequently, it is difficult to know if the results are merely accidents, or indeed, reflect something of significance. For this reason, this study intends to establish an inferential procedure for factor analysis, using CIS (Computer Intensive Statistics) techniques, such as the bootstrap and jackknife, which allow factor analysis to pass out of the purely descriptive, solving the problem of the insufficiency of sample distribution theory as seen in multivariate techniques.

[pt] O presente estudo tem por objetivo construir um modelo que permita a categorização dos fatores que geram o conceito de Risco Soberano e que defina as variáveis que compõem cada um deles. Para isso, usam-se os métodos estatísticos conhecidos como Análise Fatorial e Análise dos Componentes Principais. Apresenta-se como resultado do trabalho um modelo que é simultaneamente conciso - pelo pequeno número de variáveis que o compõem, em contraposição ao número elevado citado na literatura sobre o tema - e eficiente - uma vez que ele permite montar um Índice de Risco Soberano compatível com os ratings das principais agências internacionais e com os retornos de títulos soberanos. Utilizou-se o Coeficiente de Correlação de Postos de Spearman para proceder a comparação entre a ordenação de países pelo índice proposto e as ordenações derivadas dos ratings e dos retornos dos títulos. / [en] This study is designed to build a model which enables the categorization of factors that not only originates the concept of Sovereign Risk but also defines the variables that compound each factor. To fulfill such an objective, statistical methods known as Factor Analysis and Principal Component Analysis are employed. As result of this work, a model is presented that is simultaneously concise - given its small number of variables, in contrast to the large number of variables mentioned on the literature about this theme - and efficient - since it permits the creation of a Sovereign Risk Index that is compatible both with ratings of the major international agencies and with sovereign bond yields. In order to compare the countries ranking based on the Index to the rankings derived from ratings and bond yields, Spearman`s Ranking Correlation Coefficient is used. / [es] EL presente estudio tiene como objetivo construir un modelo que permita la categorización de los factores que generan el concepto de Riesgo Soberano y que defina las variables que lo componen. Para eso, se utilizan conocidos métodos estadísticos como Análisis Factorial y Análisis de Componentes Principales. Como resultado del trabajo se presenta un modelo que es simultáneamente conciso - por el pequeño número de variables que lo componen, en contraposición con el elevado número que es citado en la literatura sobre el tema - y eficiente - una vez que permite montar un Índice de Riesgo Soberano compatíble con los ratings de las principales agencias internacionales y con los retornos de títulos soberanos. Se utilizó el Coeficiente de Correlación de Spearman para comparar el orden de países por el índice propuesto y el orden derivado de los ratings y de los retornos de los títulos.

[pt] O principal objetivo desse trabalho é aplicar o arcabouço proposto por Diebold e Li (2006) para modelar o comportamento da curva de juros brasileira e gerar previsões de curto, médio e longo prazos para a sua trajetória futura. O modelo é estimado e as previsões geradas a partir dele são comparadas com as previsões de outros modelos tradicionalmente utilizados como base de comparação. Os resultados alcançados nos levam a concluir que o modelo proposto por Diebold e Li não é adequado para o caso brasileiro, pois é superado por meros modelos univariados para quaisquer horizontes de previsão e para quaisquer prazos de vencimento ao longo da curva de juros. São feitas algumas conjecturas acerca das razões desse fracasso, e essas conjecturas inspiram o desenvolvimento de duas variantes do modelo original. Os resultados obtidos indicam que as modificações propostas são animadoras, pois uma das variantes consegue gerar previsões de longo prazo de qualidade superior àquelas geradas a partir dos modelos competidores. / [en] The main objective of this dissertation is to model the Brazilian interest yield curve using Diebold and Li (2006) framework, in order to produce short, medium and long-term forecasts. We estimate the model and then compare its term-structure forecasts with forecasts based on standard benchmark models. Our results lead to the conclusion that the model proposed by Diebold and Li is not consistent with The Brazilian specific evidence, since it is outperformed by simple univariate models, for all forecast horizons, with any maturity choice. We make some theoretical conjectures to explain why the attempt has failed, which inspired the development of two new variants of the original model. The new results indicate that the model improvements proposed are promising, because one of the variants succeeds in producing long-term forecasts of greater accuracy than those based on competing models.

[pt] O Inventário de Ansiedade Traço-Estado (IDATE) apresenta duas escalas cujo propósito é o de quantificar a ansiedade enquanto estado (IDATE-E) e a ansiedade enquanto traço (IDATE-T). O estado de ansiedade consiste numa condição cognitivoafetiva transitória enquanto que o traço de ansiedade representa uma característica mais estável da personalidade. Vários estudos indicam que estrutura latente da escala IDATET apresenta dois fatores. Diferentes interpretações destes dois fatores têm sido levantadas. Uma delas aponta para um fator composto por itens com conteúdo semântico que expressam a presença de ansiedade, tensão ou preocupação enquanto que o outro fator parece estar relacionado com itens cujo conteúdo semântico expressa a ausência de ansiedade, tais como tranqüilidade, estabilidade e satisfação. Entretanto, outros estudos sugerem que um destes fatores estaria mais diretamente relacionado à depressão. Frente a esta discussão, o propósito do presente estudo foi o de reavaliar a estrutura fatorial desta escala a partir de três amostras brasileiras com características distintas: a) estudantes de duas Universidades da cidade do Rio de Janeiro; b) estudantes do último ano do ensino médio da cidade de Brasília; c) militares em processo de avaliação. Os resultados indicaram a existência de estruturas fatoriais distintas do IDATE-T em função da amostra estudada. Amostras formadas por universitários e alunos do ensino médio apresentaram uma estrutura fatorial favorável à interpretação de um componente de ansiedade e outro de depressão. Por outro lado, a amostra formada por militares em processo de avaliação favoreceu uma interpretação mais especifica dos IDATE-T, onde os dois fatores parecem estar associados à presença ou à ausência de ansiedade. Aspectos teóricos relacionados com a capacidade que instrumentos têm em distinguir constructos relacionados com ansiedade e depressão são discutidos. / [en] The State - Trait Anxiety Inventory (STAI) is composed of two scales which intend to measures state (STAI-S) and trait (STAI-T) anxiety components. State anxiety refers to a transitory emotional state characterized by subjective feelings of tension that may vary in intensity over time whereas trait anxiety represents a relatively stable disposition to respond to stress with anxiety and a tendency to perceive a wider range of situations as threatening. Several studies indicate that STAI-T latent structure presents two factors. Different interpretations have been raised to explain the nature of these factors. One of them proposed that that one factor is composed by items which express the presence of anxiety, such as tension and worry whereas the other factor seems to be related with items which express the absence of anxiety, such as rest, stability and satisfaction. However, other studies pointed out that one of these factors might be related to humor, more specifically depression. Therefore, the present study further investigates the factor structure of the STAI-T in three different Brazilian samples with distinct characteristics: a) students from two different Universities from Rio de Janeiro; b) high school students from Brasilia and c) marine subjects during a military draft. Results indicated that STAI-T factor structure depended on the sample investigated. University and high school students presented a factorial structure convergent with the anxiety and depression interpretation. On the other hand, the military sample presented a factorial structure based on the anxiety present anxiety absence interpretation. Theoretical aspects related to the ability of instruments to discriminate anxiety and depression are discussed.

[pt] Sensibilidade à Ansiedade (ex: medo dos sintomas relacionados à ansiedade assim como a crença de que esses sintomas possam ter conseqüências desastrosas) é um importante constructo psicológico envolvido na etiologia de diferentes Transtornos de Ansiedade. O presente estudo avaliou as propriedades psicométricas e a estrutura fatorial da Escala de Sensibilidade à Ansiedade Revisada (ESA-R) em 585 pacientes brasileiros com diagnóstico primário de Transtorno de Ansiedade. Os resultados indicaram que a presente versão da ESAR possui boa consistência interna e boa correlação de coeficiente item-total. A análise fatorial exploratória sugeriu uma estrutura hierárquica composta por um fator único de primeira ordem e quatro fatores de segunda ordem relacionados a: 1) medo dos sintomas respiratórios e cardiovasculares, 2) medo de descontrole cognitivo, 3) medo que as reações de ansiedade sejam observadas publicamente, e 4) medo dos sintomas gastrintestinais. Os fatores de primeira e segunda ordem da ESA-R comparados com os diferentes grupos de Transtorno de Ansiedade indicaram que pacientes com Transtorno do Pânico apresentaram um escore significativamente mais elevados nas dimensões da ESA - R, com exceção para o fator de segunda ordem medo do descontrole cognitivo. / [en] Anxiety sensitivity (i.e., fear of anxiety-related symptoms due to the belief that these symptoms will produce harmful consequences) is an important psychological construct involved in the etiology of different anxiety disorders. The present study evaluated the psychometric proprieties and the factor structure of the Anxiety Sensitivity Index-Revised (ASI-R) among 585 Brazilian patients with primary anxiety disorder diagnosis. Results indicated that the present version of the ASI-R had good internal consistency and item-total correlation coefficients. Exploratory factor analyses suggested a hierarchical structure composed by a single higher-order factor and four lower-order factors related to 1) fear of respiratory and cardiovascular symptoms, 2) fear of cognitive dyscontrol, 3) fear of publicly observable anxiety reactions, and 4) fear of gastrointestinal symptoms. ASI-R higher- and lower-order factor scores comparisons across the different anxiety disorder groups indicated that panic disorder patients scored significantly higher in the ASI-R dimensions, except for the fear of cognitive dyscontrol lowerorder factor.

[pt] A estimação do risco em seguros de automóveis representa um difícil problema de regressão. As dificuldades vão desde a utilização de um grande número de variáveis discretas como explicativas, até a distribuição particular dos ruídos e uma quantidade expressiva de categorias com valores nulos e valores discrepantes. Supondo que os problemas de estimação estejam relacionados com a classificação do risco adotada pelo mercado, este trabalho propõe um método de classificação alternativo. O método desenvolvido foi baseado na técnica de análise fatorial, e no algoritmo de agrupamento de dados denominado fuzzy clustering system. Para avaliar a eficiência do método em solucionar os problemas de estimação, optou-se por utilizar o erro resultante da aplicação de modelos lineares generalizados. Ao final, o erro de estimação obtido diante da classificação proposta, foi comparado ao obtido diante da classificação usual de mercado. / [en] The estimation of car insurance risk rate represents a difficult regression problem. One of the difficulties of this problem is the use of a number of discrete independent variables and a specific error distribution that presents an expressive number of null and outlier values. Assuming that these estimation problems are related to the risk classification adopted by the insurance companies, this work proposes an alternative classification method. This method is based on factorial analysis techniques and on the algorithm known as Fuzzy Clustering System. To evaluate the efficiency of this method in solving the problems identified, the risk was estimated using generalized linear models. The errors from each model were obtained and compared between classifications.

[pt] Esta dissertação tem como objetivo estudar as escalas empregadas na sociologia educacional como fatores importantes no desempenho escolar. Inicialmente usamos a Teoria da Resposta ao Item (TRI) não-paramétrica para estudar as propriedades das escalas unidimensionais obtidas para os construtos teóricos, capital social, capital cultural e capital econômico, dos estudantes peruanos, a partir de itens do questionário PISA 2000. Em seguida utilizamos a Análise Fatorial Confirmatória (AFC) como uma metodologia alternativa para análise de ajuste dos modelos e para a verificação da dimensionalidade das três escalas construídas. Uma vez obtidas as escalas dos três construtos investigamos o efeito escola através de um modelo de regressão de dois níveis, ou seja, controlando pelas três escalas de capital como medidas pelos modelos da TRI e da AFC, no nível do aluno e no nível da escola. Assim, investigamos a contribuição da escola no desempenho escolar do aluno. Os resultados revelaram que a escala obtida para o construto capital econômico apresenta um coeficiente de escalonabilidade (H) alto, o que implica em uma escala forte, com boa capacidade de ordenamento dos respondentes. O construto capital social apresentou escalonabilidade intermediária e o construto capital cultural mostrou uma escalonabilidade fraca. Por outro lado, a análise do modelo de regressão multinível revelou que existe um efeito escola significativo, mesmo quando a proficiência dos alunos é controlada pelo capital cultural e pelo capital econômico no nível do aluno e pela capital cultural médio no nível da escola. Entre os fatores associados às diferenças no desempenho entre as escolas encontramos como significativos os recursos educativos, a infraestrutura física da escola, a motivação dos professores, e a escassez de professores; sendo que, a variável recursos educativos é a que explica a maior diferença. / [en] This work is a study on scales used in the sociology of education as important factors in student and school performance. First, we employ nonparametric item response theory to analyze the properties of three one-dimensional scales obtained from the PISA- 2000 data base, for the theoretical constructs, social capital, cultural capital and economic capital, of students from Peru. Then, we use confirmatory factor analysis as a way to examine construct dimensionality and to assess model fit. Last we use these scales in a two level model to investigate school effects: we use the three scales of capital, as measured by both methods, as controls at the student level and at the school level to investigate the school contribution to student performance. Our results has shown that we can obtain a fairly strong scale for economic capital, with a high scalability coefficient (H), which implies that the respondents can be well ordered with respect to the latent trait. The construct social capital presented an intermediate scalability and the construct cultural capital presented a low scalability. The multilevel analysis has shown that there remains a significant school effect, even after controlling students achievement by economic capital and cultural capital at student level and average cultural capital at school level. Among the factors related to the resulting differences in school achievement we found a significant effect due to the variables educational resources, school infrastructure, teacher's motivation and lack of teachers; and the first one educational resources is the one that accounts for the largest difference.