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保險業清償能力制度之探討---以歐盟Solvency II為例譚雅蓁 Unknown Date (has links)
金融服務業的跨業經營讓保險業監理制度面臨新變革,而2008年金融海嘯重創國際金融以及全球經濟更讓金融服務業監理出現更多未可知的變數,歐盟在體解現行保險業清償能力制度(Solvency I)不足下著手於新清償能力制度(Solvency II)之建立,惟透過風險的角度作全面制度的基礎著眼點是否真能適切反映監理需求、達到保護保單持有人的最終目標,並成為帶領保險業駛離本次金融海嘯的諾亞方舟?
本文從歐盟現行保險業清償能力制度談起,逐步進入Solvency II計畫的實質內涵,兼論該制度設計可能存在的問題,並對於新制在未來趨勢上對國際保險業監理所可能造成之影響作初步探討。最後,從歐盟Solvency II計畫的角度出發、反視臺灣現行保險業清償能力監理架構,從而對於未來制度之設計給予相關之建議,並期盼本文能以投石問路之姿,在全球金融籠罩在一片動盪不安的此時,就臺灣保險業清償能力監理制度這一塊,提供另一種可能的思維方向。
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市場風險值管理之應用分析以某金融控股公司為例 / The analysis of Market Risk VaR management :the case of financial holding company周士偉, Chou, Jacky Unknown Date (has links)
2008年次貸風暴橫掃全球金融市場,Basel II制度歷經多年的實施,卻無法有效防阻金融風暴的發生。觀察2008已採用內部模型法之主要國際金融機構之年報,亦發現採用蒙地卡羅模擬法之代表銀行『德意志銀行』於該年度竟發生了35次穿透,市場風險管理到底出了什麼問題?這是被極度關心的現象,產官學界也對此現象提出了許多議題。2012年的現在,次貸的風暴尚未遠去,新的歐債危機也正在蔓延,若金融風暴再次來臨,市場風險管理是否能克服次貸風暴後所凸顯的缺失,市場風險管理的價值除被動管理外,是否還可以進階到主動預警,以作為經營決策的重要參考資訊?這些都是國內金融機構需積極面對的急迫的市場風險管理議題。
個案金控的市場風險管理機制致力於解決次貸以來所凸顯的市場風險管理議題、提升市場風險衡量的精準度、擴大市場風險管理之應用範圍,並將市場風險管理的價值由被動管理角色進階到主動預警角色,以期作為經營決策的重要參考。經過多年的淬煉,其發展理念與經驗應具相當參考價值,故本論文以個案金融控股公司(以下簡稱個案金控)之實務經驗進行個案研究,除分析個案金控市場風險管理機制的基礎架構外,也將研究重心放在個案金控如何在此基礎架構下,開發多種進階市場風險量化管理功能。
本論文除研究個案金控如何完善市場風險值量化機制外,也對各量化功能的實施結果進行分析,以期研究成果可更客觀的作為其他金融控股公司未來發展進階市場風險衡量機制之參考。
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