在相關之傳統職位晉升的研究中，多數只有討論一位員工獲得晉升的情況。Chen(2003)建立一模型，分析當員工彼此間具有負面攻擊競爭對手的情形下，得到正面實力最強的員工遭遇到其他競爭對手最多的負面總攻擊現象，易造成正面能力最強的員工不易獲得晉升的結果。本文則考慮當獲得晉升的員工不只一位時之狀況，發現當員工能力異質時，晉升超過一位員工之制度將使正面能力最強之員工較不會獲得最多之負面攻擊而易於獲得晉升；但當員工能力同質時，只晉升一位員工是對公司最有利的制度。

本文的研究主題在瞭解臺灣地區年齡、教育程度與盛行婚配模式。資料來源為1990年及2000年臺閩地區人口普查原始資料，首先，本文分析年齡、教育程度對有偶率的影響。結果顯示，女性的教育程度越高，有偶率越低，未婚率越高；而男性則是在30-34歲以前，呈現教育程度越高，有偶率越低，未婚率越高，在35-39歲以後，則是呈現教育程度越高，有偶率越高，未婚率越低。 年齡與教育婚配模式部分，利用普查婚姻配對資料分析出真正盛行的婚配模式。發現在年齡上，國人的確偏好「男大女小」的婚配模式，且從1990年到2000年少有變遷，但「女大男小」的配對比例確實有增加的趨勢。女性的教育程度越高，「男大女小」的配對比例越低；男性則是教育程度越高「男大女小」的婚配模式比例越高，但2000年男性的教育程度與「男大女小」配對比例則無此一關係。在年齡上，女性的年齡越大「男大女小」配對比例越低，「同年齡」、「女大男小」配對比例越高；男性則反之，呈現年齡越大「男大女小」配對比例越高，「同年齡」及「女大男小」配對比例越低。 在教育婚配模式上，則發現「同教育」配對才是盛行的教育婚配模式，其次為「男高女低」及「女高男低」配對。1990年到2000年的整體變遷趨勢為「同教育」配對比例減少，「男大女小」及「女高男低」婚配比例增加。惟此一趨勢，有性別及教育程度的差異。「同教育」及「男高女低」婚配比例趨勢變遷的差異，可能與近年教育擴張有關，但在「女高男低」配對比例上，兩性及不同教育程度者都呈現增加的趨勢也可能反映教育婚配模式社會規範的鬆動。 如同時考量年齡及教育婚配模式，本文發現國人偏好「男大女小、同教育」婚配，其次為「男大女小、男高女低」，而以「女大男小、女高男低」及「同年齡、女高男低」所佔比例最少，為最不盛行的婚配模式。 如果單身者能順利完婚，本文模擬出單身者如採行「男大女小」婚配模式，則隨年齡差增加，男女人數差距增加；採行「女大男小」婚配模式，隨年齡差增加，男女人數差距增加。然而，單身者不一定會在未來順利完婚，因為單身者可能受到婚姻市場擇偶時考量的婚配模式機制影響，被篩選出來成為非自願的單身者，再加上隨著年齡越大，單身者完婚的效率越低，因此單身者很可能就排除在婚姻市場外。 / The purpose of this study is to explore age, education attainment and popular marital match of Taiwan. The data source is census of Taiwan in 1990 and 2000. First, analysis of the effect of age and education attainment on the rate of married people shows that the rate of married female decrease by education attainment. The rate of married male before 30-34 years old decrease by education, but increase after 35-39 years old.Second, By using census data of Taiwan in 199 and 2000 to analyses which are the popular age martial match of Taiwan. Indeed, there is the preference that age of husband must be older the wife’s. Third, educational assortative mating is the most popular educational marital match of Taiwan. Fourth, this study simulate the demand and supply of single male and female. However, singles could be filter out from marriage market, because the manipulation of marital match in marriage market. Moreover, the efficiency of marriage formation decrease by age. Therefore, singles of census could be celibacies in the future.

本文延伸Glasserman(2004)的同質近似法，假設系統性風險因子為常態分配，非系統性風險因子為標準化t分配下，來推導近似損失分配。我們藉由四種特性不同的投資組合，討論真實分配與近似分配分別在混合分配與常態分配的近似效果。結果顯示，當投資組合中的所有債務人都受到相同的系統性風險衝擊時，利用同質近似法近似真實損失分配的效果最好。 本文改變損失起始值與系統性風險因子，發現近似效果的變化與投資組合特性以及近似分配假設為何有關。本文接著加入雜訊，發現加入雜訊後的近似效果會比無雜訊下的近似效果好，然而因為債務人人數減少，近似效果會變差。 金融機構可能由於資訊不足，引入過多(少)系統性風險因子數，本文發現在大損失處，以常態分配假設的近似分配效果比混合分配來的好，至於要以多因子或是少因子模型來近似端賴投資組合的特性。金融機構或因為資訊不對稱下加入(忽略)雜訊時，以有雜訊的常態分配來近似大損失處的真實損失效果最好。 在資訊不足與資訊不對稱下，金融機構可能面臨高(低)估損失機率：投資組合的損失產生若是因為共同或重複的系統性風險因子越多，引入的因子數目變少(多)，會高(低)估尾端的損失機率；相反的，若投資組合的損失來自不同系統性風險因子的衝擊，引入的因子數目變少(多)，會低(高)估了尾端的損失機率；無(有)雜訊的近似模型明顯高(低)估尾端的損失機率。 金融機構若高估損失機率，可能會因為沒有生意而倒閉；低估了損失機率，卻可能面臨贏家的詛咒。本文於是進而討論是否存在一個最佳的分配選擇，可以良好近似不同分配下的真實損失。結果顯示，同質近似法的近似效果會因為分配假設不同而有差異，若金融機構只專注大損失的情況，以常態分配假設來近似真實損失的效果最好，債務人數目的增加將擴大此效果。但是，若金融機構欲將損失程度分段監控，須採正確的假設分配才能良好近似真實損失。

京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(人間・環境学) / 甲第19077号 / 人博第730号 / 新制||人||175(附属図書館) / 26||人博||730(吉田南総合図書館) / 32028 / 京都大学大学院人間・環境学研究科共生人間学専攻 / (主査)教授 多賀 茂, 教授 佐伯 啓思, 准教授 王寺 賢太 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Human and Environmental Studies / Kyoto University / DGAM

信用風險造成的損失是銀行所承擔最大的風險來源之一，高估或低估損失分配對金融機構都是不利的，金融機構需要找出近似效果最好的估計方法來近似其真實損失分配。本研究延伸Glasserman(2004)的同質近似法，估計損失分配之尾端機率，即發生重大損失的機率，然而此模型考慮系統性風險因素和非系統性風險因素皆服從常態分配，假設並不一定符合現實，可能會錯估重大損失的機率，所以本研究假設系統性風險因素為常態分配，非系統性風險因素為標準化偏斜常態分配下，來推導近似損失分配。藉由三種特性不同的投資組合，計算其損失分配之尾端機率，再利用蒙地卡羅法模擬出真實機率以做比較。 本研究改變損失起始值、偏斜常態分配的參數值和系統性風險因素個數，觀察近似效果的變化。結果發現，改變損失起始值和系統性風險因素個數對近似效果的變化與投資組合特性以及近似分配假設為何有關。而偏斜常態分配的參數在夠大的情形下，參數改變對近似效果並無明顯影響。藉由改變債務人數目，可以知道使用同質近似法所得的近似效果是穩定的。使用同質近似法時，誤差項的分配在錯誤假設下，會得到不好的近似效果。所以，收集足夠的資訊，正確的知道衝擊產業的系統風險程度和系統風險數目，且清楚知道個別債務人的邊際損失機率分配時，便可使用同質近似法對信用風險的尾端機率作出正確的估算。

快速且精確地估計投資組合違約損失分配是信用風險管理的重點，本文擴展Glasserman(2004, Journal of Derivatives, 4:24-42)同質近似方法，改變其假設為系統性風險因子服從偏斜常態分配(skew normal distribution)，原假設為服從常態分配，常態分配是偏斜常態分配的一個特例，而非系統性風險因子仍服從常態分配，修正Glasserman(2004)之計算方法，推導投資組合信用風險尾端機率近似分配。我們藉由三種不同的投資組合，討論同質法於偏斜常態分配假設下的近似表現，除此之外，亦改變損失起始值及偏斜常態參數，以及減少風險因子個數，觀察同質法近似效果上的改變，並且進一步研究引入錯誤的分配假設，及引入過多或過少的風險因子數下，對近似結果的影響。 結果發現當投資組合內債務人皆受到相同系統性風險因子影響時，偏斜常態分配近似表現不佳且易低估尾端機率，而常態分配近似表現良好；當投資組合內債務人群內同質性高時，無論是偏斜常態分配或是常態分配，近似效果皆不錯；當投資組合內債務人群內同質性不高，且共同影響的系統性風險因子數少時，近似效果無論在何種分配下皆表現不佳。此外，損失起始值選取在一個夠大的範圍內，近似結果皆相差不遠，且偏斜常態參數只要夠大，在同一個投資組合上的近似表現會具有一致性；而減少系統性風險因子或引入錯誤的風險因子數，近似效果在不同的投資組合會有不同的影響。

本文採用「華人家庭動態資料庫」 (Panel Study of Family Dynamics, PSFD)資料，探討妻子教育成就如何影響丈夫的薪資，並實證上檢測除了婚配的影響外，婚姻是否的確存在分工效果。研究方法上採工具變數(instrumental variable)法，以解決傳統OLS法可能存在的內生性偏誤和能力偏誤的問題，並排除夫妻間教育的關聯性，使得抽離婚姻配對因素，而將所獨立出妻子教育對丈夫薪資影響的因果關係，定義為分工效果，藉以檢測妻子教育成就對丈夫薪資的影響是否的確存在分工因子。在本文的最後，更進一步探討在不同世代之下，妻子教育成就對丈夫薪資的分工效果是否有異。

本研究係在估計信用損失分配之尾端機率，即發生重大損失的機率；在模型中，信用損失受到系統性風險因子和非系統性風險因子的影響，Glasserman (2004)考慮系統性風險因子和非系統性風險因子皆服從常態分配，然此假設並不符合現實，可能會低估發生極端事件的機率，所以本研究假設系統性風險因子服從常態分配，而非系統性風險因子則是服從標準化的學生-t分配。根據Glasserman (2004)所提之同質法與鞍點法修正出在標準化的學生-t分配之假設的近似機率，以四種不同的投資組合，計算其損失分配之尾端機率，再利用蒙地卡羅法模擬出真實機率以做比較。以計算時間來看，鞍點法較同質法費時許多，以鞍點法之計算點數為倍數；若以準確性來看，鞍點法則表現優良，尤其在損失程度較大時，其尾端機率近似得更精準。

由於整體金融環境的改變，資金的放款與融貸業務日益蓬勃，信用風險造成的呆帳問題成為銀行所承擔最大的風險來源之一，巴塞爾資本適足協定要求各銀行對其債權訂定風險權數，本文提出的同質性估計法即為內建評等法的應用。 　　為探討投資組合在發生極大損失的尾端機率，我們從估計損失分配的尾巴衰退率著手，先以Glasserman於2004提出的同質法估計為基礎，並將獨特風險改變為t分配的假設下進行估計。此外，考慮到經濟現象的損失大多偏向厚尾分配，故導入Fréchet分配於獨特風險中，並藉以調整同質法進行估計。進一步我們使用蒙地卡羅模擬法來做為配適好壞比較的依據，模擬次數為100000次，以瞭解在常態分配、t分配及Fréchet分配的假設下尾端機率估計的優劣。 　　結果發現，不同的獨特風險分配假設下，並沒有一致最佳的估計方法，在各群體同質性很高的投資組合中，t分配的估計是較為準確的，而且對於假設獨特風險在Fréchet分配時，不管何種投資組合，t分配同質法都能表現得不錯，相形之下，常態分配同質法的估計往往過於高估損失機率。另外，在損失設定在很小的水準時，不管何種同質估計法對損失機率都不太能估計得很準確。

京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(経済学) / 甲第18761号 / 経博第512号 / 新制||経||273(附属図書館) / 31712 / 京都大学大学院経済学研究科組織経営分析専攻 / (主査)教授 椙山 泰生, 教授 日置 弘一郎, 教授 武石 彰 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Economics / Kyoto University / DGAM