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11	中型銀行之策略探討─以E銀行為例 / The corporate strategy of a local middle-size bank - E bank 張宏維 Unknown Date (has links) 政府在1991年核准十六家新銀行的申設，台灣的銀行自此進入戰國時代。長期管制下的銀行業，由於缺乏對於新種金融商品及業務的創新能力，最後只能以價格為競爭手段，且對於風險的控管與日下降，種種激烈競爭的結果，使個別銀行市佔率偏低，產業利潤每況日下，資產品質逐年惡化。銀行業除追求利潤外，經營策略之差異化，與所負之社會責任和帶給社會大眾之觀感亦已成為顧客選擇銀行之重點與目標。本文以E銀行為例，E銀行強調企業文化與重視服務品質，並榮獲國家品質獎之殊榮。本研究探討E銀行經營策略之研擬，引述國內外文獻分析E銀行目前所處的總體與產業狀況，並解析E銀行競爭力之優劣勢分析產生之機會與威脅，探討如何運用自身競爭優勢來擬定競爭策略。研究結論特別引述野村總合研究所（2008），「服務，決勝金融大未來：野村金融產業大趨勢」，其中提到未來金融業決勝之關鍵在服務。在銀行業激烈競爭下，因為商品大同小異，如何傾聽顧客的聲音，以顧客的需求為導向，再輔以優質的服務創造顧客之價值，並且重視公司治理與社會責任之品牌形象，以獲取顧客之信賴感與忠誠度。在愈趨競爭之產業環境下，各銀行唯有不斷思考自身之經營特色，競爭優劣勢，在競爭環境下找到機會，增加獲利之穩定與成長性，方能在此環境下擁有競爭優勢並得以繼續生存。 PEST分析模型五力分析模型次級房貸企業文化公司治理企業社會責任 MOU ECFA
12	房屋抵押貸款終止行為之研究 / A study on the termination behaviors of residential mortgages 賴景苑 Unknown Date (has links) 本研究同時探討房貸違約與提前清償終止行為，並對提前清償動機『出售』與『轉貸』予兼容並蓄。蒐集自H銀行房貸資料，運用多項式邏吉斯廻歸模型分析法，以總體經濟因子之有無分兩階段，對應變數-房貸終止行為(Y1)及提前清償動機(Y2)，採取雙層次深入實證。實證結果：從機率模型配適度與解釋力之實證分析中，獲得一致結論，對於含有總體經濟因子-經濟成長率與CPI 年增率之模型，其所計算Cox & Snell及Nagelkerke之假值分別為0.534及0.611，均大於0.5以上，其相對性與獨立性上，均具備較高的模型解釋力，為一較優之房貸違約與提前清償終止行為模型，其相關顯著影響因子如下：一、對違約具有顯著影響之因子，包括：借款年限、初貸利率、LTV、保證人、次級房貸、部分提前清償、購屋投資、 PTI、DBR＞22、軍警公教人員、設二胎、區域台北市、區域新北市及CPI年增率等14項。二、對提前清償具有顯著影響之因子，包括：初貸利率、次級房貸、部分提前清償、購屋投資、購屋自住、年資、設二胎、CPI年增率及經濟成長率等9項。三、對提前清償動機-『出售』之顯著因子：次級房貸、部分提前清償、購屋投資、設二胎等4項。四、對提前清償動機-『轉貸』之顯著因子：初貸利率、次級房貸、購屋自住、年資、設二胎、CPI年增率及經濟成長率等7項。。本實證結果所建構含有總體經濟因子之房貸終止行為機率模型，以其顯著影響因子再深入探討提前清償-『出售』與『轉貸』之動機，使提前清償行為模式更精確性地呈現，有助於提供金融機構，在計算違約機率與提前清償機率之模型架構上及授信審核評估上，具貢獻價值之參考資訊。 / This research explores the default and prepayment on the termination behaviors of residential mortgages, as well as the motives of prepayment in house selling or refinancing. Mortgage data are collected from the H bank in Taiwan, using the multi-nominal logistic regression analytic method to explore the factors affecting the default and prepayment behaviors. Empirical results show that loan period, initial mortgage rate, loan-to-value ratio (LTV), the existence of the guarantor, subprime mortgages, curtailment, investment purpose, payment-to-income (PTI), debt burden ratio exceeded 22 (DBR＞22), government employees or teachers, second lien, location in Taipei city, the new Taipei city and CPI annual rate of increase are the significant factors of default behavior. As for the variables on prepayment, the initial mortgage rate, subprime mortgages, curtailment, investment purpose, residential use, DBR＞22, the age of professional career, second lien, CPI annual rate of increase and economical growth rate are significant. For more detailed curtailment behavior, the empirical results show that house sale subprime mortgages, curtailment, residential investment purpose, second lien are significant factors. As for the variables in inter-bank refinancing initial interest rate, subprime mortgages, residential investment purpose, the age of professional career, second lien, CPI annual rate of increase and economical growth rate are significant factors. Results of this research may provide financial institutions precious references on the mortgage default and prepayment behaviors. The mortgage industry can take into account of the significant results on the capital planning in the future. 違約提前清償多項式邏吉斯廻歸模型 LTV PTI DBR 次級房貸 Default Prepayment Multi-nominal logistic regression Loan-to-Value Payment-to-Income Debt burden ratio Subprime mortgage
13	從美國次級房貸談台灣金融業可能遭受之影響及省思 / How Could We Succeed In The Aftermath of U.S.Subprime Crises 徐雪蓉, Hsu, Hsueh Jung Unknown Date (has links) 美國次級房貸在1990年代中期曾經十分興盛，不過之後因LTCM危機，加上Fed採取連續升息政策，許多次級房貸放款的業者面臨資金流動性問題，以及次級房貸利潤不夠高，迫使許多業者退出這個市場，1998年亞洲金融風暴,美國雖未受波及,然自2000年開始因網路科技泡沫影响及2001年911恐怖攻擊,經濟衰退連續降息後，次級房貸在美國持續降息期間再度大幅成長，原因包括當時美國房價上升速度快、不動產市場流動性充裕，投資人增加對收益率較高產品的需求，導致更多次級房貸需求。國際資金游動頻繁，衍生性產品及不動產證券化盛行，信用卡債、擔保債權憑證(CDO)、資產抵押證券被分割、包裝成證券或基金產品賣出，次級房貸風暴發生，間接亦影響到全球投資在上列產品之銀行、避險基金、機構法人、退休金等等…導致全球股票市場大跌，引發整個金融信用環境惡化，可能引發不良金融連鎖反應，從而導致更大的經濟金融危機。美林證券、花旗銀行、歐美各大銀行相繼宣布資產減損,台灣國內銀行、保險公司亦陸續出現認列資產減損金額,只要一有次級房貸不利之消息出現,全球股市應聲而倒,截至目前問題所在雖略知一二,然國外金融業界因資訊較透明,其影響已漸公佈及擴大中,國內金融業則仍多採取保守態度,但亦逐漸依規定認列財產損失,然而問題是否已近尾聲,風險是否完全受控制則說法不一。次級房貸問題的主要原因是相關金融商品證券化,層層包裝成各種衍生性產品,於次級房貸風暴發生後,信用風險連鎖反應造成相關產品無流動性,被隱藏的風險暴露後原有的信評機制幾乎全部失效,層層包裝的風險因事先未被定價,風暴後更無法估算其所會波及之影響,Mark to Market及34號公報迫使全球企業對次級房貸投資相關產品之損失提列資產減損,更加重各項產品流動性之停滯,信用危機造成信心危機，層層結構性產品及再轉投資,造成信用無虞的公司也遭魚池之殃,次級房貸衍生之金融商品,因主要購買者多為金融業或保險業或再包裝後出售予投資客,其後繼影響更是難以估計。本論文內容除探討美國次級房貸定義、對美國國內及全球之影響、美國政府及各國政府的因應政策、截至目前影響及預計可能還會再出現影響,及因次級房貸之崩潰及衍生之金融產品之跌價所影響的層面與近年來國內外銀行爭相推展個人金融事業及財富管理事業的成立,是否有相當之關係,信用評等、風險控管、及定價在此風暴是否扮演重要角色,但卻又明顯失控?為避免類似情況再發生,應如何因應與防範?進而以提出個人對此事件探討之結論及省思後之建議。次級房貸不動產證券化衍生性商品擔保債權憑證財富管理事業個人金融事業結構債流動性風險避險基金信評機構財務工程風險預告結構式投資工具美國長期資本管理公司美國個人信用評分公司抵押債券憑證市值認列法信用修補認識您的客戶 Subrpime Mortgage Real Estate Securitization Commodity Derivatives CDOs:Collateralized Debt Obligations Wealth Management Business Personal Finance Business Structured Notes Liquidity Risk Hedge Funds Credit Agencies Financial Engineering Risk Of Giving Notes SIVs:Structured Investment Vehicles LTCM:Long Term Capital Management FICO:Fair Lsaac Corporation CMOs:Collateralized Mortgage Obligations Mark To Market Credit Repair KYC:Know Your Customer

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