Global ETD Search

171	治水経済便益の評価手法の高度化に関する研究 - 流動性被害と精神的被害に着目して - / チスイケイザイベンエキノヒョウカシュホウノコウドカニカンスルケンキュウ : リュウドウセイヒガイトセイシンテキヒガイニチャクモクシテ湧川, 勝己 26 November 2007 (has links) 学位授与大学：京都大学 ; 取得学位: 博士(工学) ; 学位授与年月日: 2007-11-26 ; 学位の種類: 新制・論文博士 ; 学位記番号: 論工博第3972号 ; 請求記号: 新制/工/1423 ; 整理番号: 25648 / Kyoto University (京都大学) / 0048 / 新制・論文博士 / 博士(工学) / 乙第12136号 / 論工博第3972号 / 新制\|\|工\|\|1423(附属図書館) / 25648 / UT51-2007-S506 / (主査)教授小林潔司, 教授細田尚, 教授多々納裕一 / 学位規則第4条第2項該当治水経済便益評価洪水被害流動性被害精神的被害リスクプレミアム豊岡水害復旧過程洪水氾濫 500
172	調適性創新：商業模式的主導設計演化與後進者的回應 / Adaptive Innovation: The Evolving Dominant Design of Business Model and the Second Mover’s Responses 陳曌, Chen, Zhao Unknown Date (has links) 當身處一個競爭激烈的行業，企業想要保持發展，就必須與時俱進，積極創新。但企業應該從哪裡找到創新的機會？除了技術和產品之創新，越來越多企業開始關注商業模式的創新。過去，對商業模式創新的討論大部分集中在企業的內部系統活動改造，或是期待從開放創新中尋找機會。本研究嘗試把商業模式理解為一種敵我對應關係，從主流企業與後進者的攻防戰中理解創新的調適過程。通過分析「非主流」的後進者如何回應主流設計，並由主流企業之迷思理解後進者如何找出商業模式創新的可能。本研究發現，商業模式創新的本質是動態的，而其過程是調適的。後進者可以由主流企業建構商業模式之迷思中，找到自身商業模式創新的諸多樣貌與調適的巧思。 / In an industry that faces intensified competitions, firms need innovate constantly and timely so as to maintain steady growth. But where could firms identify opportunities for innovation? In addition to the innovation of technologies and products, more and more firms pay attention to business model innovation. Previously, our understanding of business model innovation is limited to firms’ business activity systems, or to seek opportunities from open innovation. This thesis attempts to consider the business model as a kind of responsive process between rivals; and to analyze the adaptation of business model within the defensive process between the mainstream firms and the second mover. By analyzing how the non-mainstream player may respond to the evolving dominant design, it is posisble to recognize the myths of the development of mainstream business models. This research suggests that business model innovations are dynamic in their nature and adaptive in their developmental process. The second mover could identify various patterns of new business models and conceive creative adaptation from the mainstream firms’ myths in building their own business models. 商業模式創新主導設計後進者回應調適過程主流迷思 Business model innovation Dominant design Response of second mover Adaptive process Myth of mainstream firms
173	Lévy過程下Stochastic Volatility與Variance Gamma之模型估計與實證分析 / Estimation and Empirical Analysis of Stochastic Volatility Model and Variance Gamma Model under Lévy Processes 黃國展, Huang, Kuo Chan Unknown Date (has links) 本研究以Lévy過程為模型基礎，考慮Merton Jump及跳躍強度服從Hawkes Process的Merton Jump兩種跳躍風險，利用Particle Filter方法及EM演算法估計出模型參數並計算出對數概似值、AIC及BIC。以S&P500指數為實證資料，比較隨機波動度模型、Variance Gamma模型及兩種不同跳躍風險對市場真實價格的配適效果。實證結果顯示，隨機波動度模型其配適效果勝於Variance Gamma模型，且加入跳躍風險後可使模型配適效果提升，尤其在模型中加入跳躍強度服從Hawkes Process的Merton Jump，其配適效果更勝於Merton Jump。整體而言，本研究發現，以S&P500指數為實證資料時，SVHJ模型有較好的配適效果。 / This paper, based on the Lévy process, considers two kinds of jump risk, Merton Jump and the Merton Jump whose jump intensity follows Hawkes Process. We use Particle Filter method and EM Algorithm to estimate the model parameters and calculate the log-likelihood value, AIC and BIC. We collect the S&P500 index for our empirical analysis and then compare the goodness of fit between the stochastic volatility model, the Variance Gamma model and two different jump risks. The empirical results show that the stochastic volatility model is better than the Variance Gamma model, and it is better to consider the jump risk in the model, especially the Merton Jump whose jump intensity follows Hawkes Process. The goodness of fit is better than Merton Jump. Overall, we find SVHJ model has better goodness of fit when S&P500 index was used as the empirical data. 隨機波動度模型波動度聚集 Lévy過程跳躍風險粒子濾波器 Stochastic volatility model Volatility clustering Lévy-process Jump risk Particle filter
174	未分化な体験世界を生きる子どもとのプレイセラピーにおける治療者の意識過程藤巻, るり 24 September 2019 (has links) 京都大学 / 0048 / 新制・論文博士 / 博士(教育学) / 乙第13275号 / 論教博第166号 / 新制\|\|教\|\|187(附属図書館) / (主査)准教授田中康裕, 教授桑原知子, 教授河合俊雄 / 学位規則第4条第2項該当 / Doctor of Philosophy (Education) / Kyoto University / DGAM 「二」の成立／未成立「地べた意識」治療者の意識過程中動態的な力動 370
175	色字共感覚における共感覚色の決定過程濱田, 大佐 23 March 2017 (has links) 京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(人間・環境学) / 甲第20463号 / 人博第813号 / 新制\|\|人\|\|195(附属図書館) / 28\|\|人博\|\|813(吉田南総合図書館) / 京都大学大学院人間・環境学研究科共生人間学専攻 / (主査)教授齋木潤, 教授小村豊, 准教授月浦崇 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Human and Environmental Studies / Kyoto University / DGAM 色字共感覚共感覚色の決定要因空間統計学マルチレベル分析共感覚色の発達過程 361
176	心理臨床の専門性に関する一研究－聴き手の内的体験過程の検討を通して－鈴木, 優佳 26 March 2018 (has links) 京都大学 / 0048 / 新制・課程博士 / 博士(教育学) / 甲第20843号 / 教博第216号 / 新制\|\|教\|\|174(附属図書館) / 京都大学大学院教育学研究科臨床教育学専攻 / (主査)教授桑原知子, 教授皆藤章, 准教授髙橋靖恵 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Philosophy (Education) / Kyoto University / DGAM 心理臨床専門性心理療法聴き手の内的体験過程専門性の特殊性深層心理学 370
177	東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に伴う"風評被害"：買い控えを引き起こす心理的メカニズムの解明と買い控え低減を目標とした応用的戦略の検討 / ヒガシニホンダイシンサイトフクシマダイイチゲンシリョクハツデンショジコニトモナウ"フウヒョウヒガイ" : カイビカエオヒキオコスシンリテキメカニズムノカイメイトカイビカエテイゲンオモクヒョウトシタオウヨウテキセンリャクノケントウ / 東日本大震災と福島第一原子力発電所事故に伴う風評被害：買い控えを引き起こす心理的メカニズムの解明と買い控え低減を目標とした応用的戦略の検討工藤大介, Daisuke Kudo 31 March 2017 (has links) 博士(心理学) / Doctor of Philosophy in Psychology / 同志社大学 / Doshisha University 風評被害スティグマ二重過程理論東日本大震災一致効果不一致効果 reputational risk stigma dual-process theory The Great East Japan Earthquake matching effect mismatching effect
178	バイリンガル教育から統合的教授法へ―フランス語圏スイス、ヌーシャテルにおける言語教育政策の決定と実施藤井, 碧 24 July 2023 (has links) 京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(人間・環境学) / 甲第24850号 / 人博第1086号 / 新制\|\|人\|\|254(附属図書館) / 京都大学大学院人間・環境学研究科共生人間学専攻 / (主査)教授西山, 教行, 教授河﨑, 靖, 教授倉石, 一郎, 教授小松, 祐子 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Human and Environmental Studies / Kyoto University / DGAM 言語教育政策スイスイマージョン教育バイリンガル教育統合的教授法政策過程複言語主義 361
179	共通通商政策決定過程の中の欧州委員会：「長い80年代」の農業と鉄鋼を事例に川瀬, 朗 25 March 2024 (has links) 京都大学 / 新制・課程博士 / 博士(法学) / 甲第25067号 / 法博第313号 / 新制\|\|法\|\|183(附属図書館) / 京都大学大学院法学研究科法政理論専攻 / (主査)教授鈴木基史, 教授中西寛, 教授島田幸典 / 学位規則第4条第1項該当 / Doctor of Agricultural Science / Kyoto University / DGAM EC EU 欧州統合論欧州委員会共通通商政策 113条委員会政策決定過程 320
180	Empirical Performance and Asset Pricing in Markov Jump Diffusion Models / 馬可夫跳躍擴散模型的實證與資產定價林士貴, Lin, Shih-Kuei Unknown Date (has links) 為了改進Black-Scholes模式的實證現象，許多其他的模型被建議有leptokurtic特性以及波動度聚集的現象。然而對於其他的模型分析的處理依然是一個問題。在本論文中，我們建議使用馬可夫跳躍擴散過程，不僅能整合leptokurtic與波動度微笑特性，而且能產生波動度聚集的與長記憶的現象。然後，我們應用Lucas的一般均衡架構計算選擇權價格，提供均衡下當跳躍的大小服從一些特別的分配時則選擇權價格的解析解。特別地，考慮當跳躍的大小服從兩個情況，破產與lognormal分配。當馬可夫跳躍擴散模型的馬可夫鏈有兩個狀態時，稱為轉換跳躍擴散模型，當跳躍的大小服從lognormal分配我們得到選擇權公式。使用轉換跳躍擴散模型選擇權公式，我們給定一些參數下研究公式的數值極限分析以及敏感度分析。 / To improve the empirical performance of the Black-Scholes model, many alternative models have been proposed to address the leptokurtic feature of the asset return distribution, and the effects of volatility clustering phenomenon. However, analytical tractability remains a problem for most of the alternative models. In this dissertation, we propose a Markov jump diffusion model, that can not only incorporate both the leptokurtic feature and volatility smile, but also present the economic features of volatility clustering and long memory. Next, we apply Lucas's general equilibrium framework to evaluate option price, and to provide analytical solutions of the equilibrium price for European call options when the jump size follows some specific distributions. In particular, two cases are considered, the defaultable one and the lognormal distribution. When the underlying Markov chain of the Markov jump diffusion model has two states, the so-called switch jump diffusion model, we write an explicit analytic formula under the jump size has a lognormal distribution. Numerical approximations of the option prices as well as sensitivity analysis are also given. 均衡分析歐式選擇權拉氏倒轉變換長記憶馬可夫跳躍擴散模型馬可夫控制瓦松過程數值倒轉方法換跳躍擴散過程變波動聚集波動度微笑 Equilibrium analysis European call option Laplace inverse transform Leptokurtic Long memory Markov jump diffusion model Markov modulated Poisson process Numerical inversion method Switch jump diffusion model Volatility clustering Volatility smile

Search results