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11	L^2-Spektraltheorie für Markov-Operatoren / L^2-spectral-theory for Markov operators Wübker, Achim 07 January 2008 (has links) No description available. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Spektrallücke ispoperimetrische Konstante Entropie geometrische Ergodizität Doeblin-Bedingung spectral gap isoperimetric constant entropy geometric ergodicity uniform ergodicity Doeblin-condition 31.00 31.47 31.70 EAAA 050: General mathematics EAAA 690: General applied mathematics EAA 000: General {General mathematics}
12	A Comparison of Models and Methods for Spatial Interpolation in Statistics and Numerical Analysis / Eine Gegenüberstellung von Modellen und Methoden zur räumlichen Interpolation in der Statistik und der Numerischen Analysis Scheuerer, Michael 28 October 2009 (has links) No description available. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Räumliche Interpolation Geostatistik Kerninterpolation Zufallsfelder spatial interpolation geostatistics kernel interpolation random fields reproducing kernel Hilbert spaces 31.70 31.73 31.76 EGCH 110: Directional data
13	A Biased Urn Model for Taxonomic Identification / Ein gewichtetes Urnenmodell zur taxonomischen Identifikation Surovcik, Katharina 26 June 2008 (has links) No description available. 500 Naturwissenschaften allgemein Mathematics and Computer Science Horizontaler Gentransfer Gewichtetes Urnenmodell Dinukleotidmodell horizontal gene transfer biased urn model dinucleotide model non-central hypergeometric distribution 31.80 54.80 31.70 EAAA 690: General applied mathematics
14	Spatial Interpolation and Prediction of Gaussian and Max-Stable Processes / Räumliche Interpolation und Vorhersage von Gaußschen und max-stabilen Prozessen Oesting, Marco 03 May 2012 (has links) No description available. 510 Mathematik EGAG 600 EGAG 700 EGAG 550 EGFD 050 Mathematics and Computer Science Räumliche Interpolation Geostatistik Bedingte Simulation Max-stabile Prozesse Brown-Resnick-Prozesse Spatial Interpolation Geostatistics Reproducing Kernel Hilbert Spaces Conditional Sampling Max-Stable Processes Brown-Resnick Processes 31.70 31.76
15	Applications of Advanced Time Series Models to Analyze the Time-varying Relationship between Macroeconomics, Fundamentals and Pan-European Industry Portfolios / Anwendungen moderner Zeitreihenverfahren zur Analyse zeitvariabler Zusammenhänge zwischen gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, Fundamentaldaten und europäischen Branchenportfolios Mergner, Sascha 04 March 2008 (has links) No description available. 310 Statistik LCB 000 LCB 405 EGCM 100 EGCP 200 EJBB 840 Economics and Management Science Finanzzeitreihen Gauß'sche Zustandsraummodelle Kalman Filter Markov Regime Switching Stochastische Volatilität Zeitvariable Betas Bedingtes Faktormodell Branchenportfolios Financial Time Series Gaussian State Space Model Kalman Filter Markov Regime Switching Stochastic Volatility Efficient Monte Carlo Likelihood Time-Varying Beta Risk Conditional Factor Model Industry Portfolios 31.70 85.30
16	Randomized integer convex hull Hong Ngoc, Binh 12 February 2021 (has links) The thesis deals with stochastic and algebraic aspects of the integer convex hull. In the first part, the intrinsic volumes of the randomized integer convex hull are investigated. In particular, we obtained an exact asymptotic order of the expected intrinsic volumes difference in a smooth convex body and a tight inequality for the expected mean width difference. In the algebraic part, an exact formula for the Bhattacharya function of complete primary monomial ideas in two variables is given. As a consequence, we derive an effective characterization for complete monomial ideals in two variables. lattice polytopes lattice-free intrinsic volumes mixed multiplicities Bhattacharya function Newton polyhedron complete monomial ideals mean width random lattices integer convex hull random polytopes 31.70 - Wahrscheinlichkeitsrechnung 31.23 - Ideale, Ringe, Moduln, Algebren 13-02 - Research exposition ddc:510
17	Data-driven goodness-of-fit tests / Datagesteuerte Verträglichkeitskriteriumtests Langovoy, Mikhail Anatolievich 09 July 2007 (has links) No description available. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Hypothesenprüfung Statistische Inverse Probleme Dekonvolution Score Test Modellwahl Datagesteuerter Test Maximum Likelihood Hypothesis testing statistical inverse problems deconvolution score test model selection data-driven test maximum likelihood 31.70 31.73 EGCM 990: None of the above
18	Estimation Problems Related to Random Matrix Ensembles / Schätzprobleme für Ensembles zufälliger Matrizen Matić, Rada 06 July 2006 (has links) No description available. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Ensemble zufälliger Matrizen Eigenwertvertielung exponentielle Familie Maximum Likelihood Schätzer asymptotische Effizienz Toeplitz determinant random matrix ensemble eigenvalue distribution exponential families maximum likelihood estimation asymptotic efficiency Toeplitz determinant 31.70 31.73 31.25 EGAK 350: Interacting random processes statistical mechanics type models matrix theory}
19	Financial Models of Interaction Based on Marked Point Processes and Gaussian Fields / Modellierung von Interaktionseffekten in Finanzdaten mittels Markierter Punktprozesse und Gaußscher Zufallsfelder Malinowski, Alexander 18 December 2012 (has links) No description available. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Markierter Punktprozess Interaktion Transaktionsdaten nicht-ergodisch Tailindex max-stabiler Prozess Peaks-Over-Threshold marked point process mark-location dependence transaction data high-frequency data non-ergodic tail index max-stable process peaks-over-threshold 31.70 Wahrscheinlichkeitsrechnung
20	Generalized Multinomial CRR Option Pricing Model and its Black-Scholes type limit / Verallgemeinertes Multinomial CRR Option Preis Modell und seine Black-Scholes Typ Begrenzung Kan-Dobrowsky, Natalia 11 September 2005 (has links) Wir bauen das verallgemeinerte diskrete Modell des zu Grunde liegenden Aktienpreisprozesses, der als eine bessere Annäherung an den Aktienpreisprozess dient als der klassische zufällige Spaziergang. Das verallgemeinerte Multinomial-Modell des Option-Preises in Bezug auf das neue Modell des Aktienpreisprozesses wird erhalten. Das entsprechende asymptotische Verfahren erlaubt, die verallgemeinerte Black-Scholes Formel zu erhalten, die die Formel als einen Begrenzungsfall des verallgemeinerten diskreten Option-Preis Modells bewertet. 510 Mathematik Mathematics and Computer Science Option-Preis verallgemeinerte Black-Scholes Formel option pricing generalized Black-Scholes formula 31.70 31.73

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