217 |
Kan-Dobrowsky, Natalia
11 September 2005
(has links)
Wir bauen das verallgemeinerte diskrete Modell des zu Grunde liegenden Aktienpreisprozesses, der als eine bessere Annäherung an den Aktienpreisprozess dient als der klassische zufällige Spaziergang. Das verallgemeinerte Multinomial-Modell des Option-Preises in Bezug auf das neue Modell des Aktienpreisprozesses wird erhalten. Das entsprechende asymptotische Verfahren erlaubt, die verallgemeinerte Black-Scholes Formel zu erhalten, die die Formel als einen Begrenzungsfall des verallgemeinerten diskreten Option-Preis Modells bewertet.
|