Nesta dissertação realizou-se um experimento de Monte Carla pararevelar algumas características das distribuições em amostras finitas dos estimadores Backfitting(B) e de Integração Marginal(MI) para uma regressão aditiva bivariada. Está-se particularmente interessado em fornecer alguma evidência de como os diferentes métodos de seleção da janela hn, tais como os métodos plug-ín, impactam as propriedades em pequenas amostras dos estimadores. Está-se interessado, também, em fornecer evidência do comportamento de diferentes estimadores de hn relativamente a seqüência ótima de hn que minimiza uma função perda escolhida. O impacto de ignorar a dependência entre os regressares na estimação da janela é também investigado. Esta é uma prática comum e deve ter impacto sobre o desempenho dos estimadores. Além disso, não há nenhuma rotina atualmente disponível nos pacotes estatísticos/econométricos para a estimação de regressões aditivas via os métodos de Backfitting e Integração Marginal. É um dos objetivos a criação de rotinas em Gauss para a implementação prática destes estimadores. Por fim, diferentemente do que ocorre atualmente, quando a utilização dos estimadores-B e MI é feita de maneira completamente ad-hoc, há o objetivo de fornecer a usuários informação que permita uma escolha mais objetiva de qual estirnador usar quando se está trabalhando com urna amostra finita. / In this thesis we conduct a Monte Carlo investigation to reveal some characteristics of the small sample distributions of the Backfitting (B) and Marginal Integration (MI) estimators for an additive bivariate regression. We are particularly interested in providing some evidence on how different data driven window width estimation procedures, such as some plug in methods impact the small sample properties of the MI and B estimators. We are also interested in providing evidence on the behavior of how the differente window widths estimators impact the optimal sequence of window widths that minimizes a chosen loss function. The impact of ignoring regressar dependency on window width estimation is also investigated. This is common practice and should impact estimators' performance. Besides, nowadays there no available statistical/ econometrical packages that perform estimation of additive regression by Backfitting and Marginal Integration. It 's an objective of our dissertation the creation of routines in Gauss for the practical implementation of these estimators. Ultimately, differently from what occurs at the present time, when the utilization of the B e MI estimators is clone in a way completely ad-hoc, our objective is to provide applied researches with information that allows for a more accurate comparison of these two competing alternatives in a finite sample setting.

O mercado financeiro nacional vem experimentando mudanças significativas a partir da implantação do novo padrão monetário em 1994. Como conseqüência, os ganhos do sistema bancário, decorrentes do floating foram reduzidos, obrigando os bancos a expandirem suas carteiras de empréstimos que demandam esforços em medir e administrar o risco de crédito. Valendo-se de indicadores econômicofinanceiros e variáveis, o presente estudo visa avaliar a eficácia desses indicadores e variáveis utilizados por uma instituição financeira nacional no processo de concessão de crédito a empresas do setor industrial da região sul do Brasil. A metodologia do estudo propõe inicialmente uma análise estatística dos dados através da Análise da Regressão Logística, procedimentos – enter e stepwise. Concluído o teste de um modelo de previsão de insolvência empresarial, verifica-se quais são os indicadores e variáveis mais significativos e que proporcionam informações valiosas sobre a saúde financeira das empresas, revelando uma possível tendência ao desequilíbrio e a probabilidade à insolvência, levando-se em conta também como informação no gerenciamento do risco de crédito. O estudo mostrou que as variáveis que relacionam a liquidez seca e o saldo de tesouraria / necessidade de capital de giro apresentaram-se como os mais significativos dos sintomas de insolvência.

Submitted by Marco Antônio de Ramos Chagas (mchagas@ufv.br) on 2017-03-06T16:53:38Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4053636 bytes, checksum: 61ed2f4c52daf924ed06d7d85e2ac348 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-06T16:53:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 4053636 bytes, checksum: 61ed2f4c52daf924ed06d7d85e2ac348 (MD5) Previous issue date: 2004-10-22 / No presente trabalho foram avaliadas três metodologias de regionalização de vazões mínimas de referência (Q 7,10 Q 90 e Q 95 ) para a sub-bacia do rio Paranã: 1) ELETROBRÁS (1985), tendo como princípio básico a utilização de equações de regressão aplicadas a regiões hidrologicamente homogêneas; 2) CHAVES et al. (2002), que utiliza técnicas de interpolação e extrapolação automáticas em ambiente de sistemas de informações geográficas; e 3) vazão específica, que é calculada com base nas áreas de drenagem de postos fluviométricos localizados a montante e, ou, a jusante da seção onde se deseja calcular a vazão. As características físicas utilizadas na regionalização pelo método ELETROBRÁS (1985) foram a área de drenagem, o comprimento do rio principal, a densidade de drenagem, a declividade média da bacia e do rio principal, extraídas a partir de modelo digital de elevação hidrologicamente consistente da sub-bacia do rio Paranã. As características climáticas utilizadas foram a precipitação total anual e as precipitações do semestre e do trimestre mais secos. Os modelos probabilísticos de distribuição de eventos extremos testados para as séries de vazões mínimas foram: Log-Normal a dois e três parâmetros, Pearson III, Log-Pearson III e Weibull. Após a identificação do modelo probabilístico com melhor ajuste aos dados de vazões foram obtidas, para cada xestação fluviométrica, as vazões mínimas com sete dias de duração associadas ao período de retorno de 10 anos (Q 7,10 ). Os valores das vazões associadas a 90% (Q 90 ) e 95% (Q 95 ) de permanência no tempo foram obtidos da curva de permanência de valores diários de cada estação fluviométrica. Nas regionalizações feitas com aplicação das metodologias proposta por CHAVES et al. (2002) e da vazão específica, procurou-se distinguir quatro possíveis situações: seção de interesse localizada a montante de um posto com vazão conhecida, seção de interesse localizada entre dois postos com vazões conhecidas, seção de interesse localizada a jusante de um posto com vazão conhecida e seção de interesse situada em um canal afluente cuja foz está entre dois postos fluviométricos de um canal de ordem superior. Tanto na metodologia proposta por CHAVES et al. (2002) quanto na de vazões específicas, os valores de vazões foram estimados por meio da aplicação de equações específicas para cada uma das situações mencionadas anteriormente, de acordo com a localização na rede de drenagem da seção onde se deseja conhecer a vazão em relação aos postos fluviométricos existentes. Com os resultados das vazões mínimas estimadas com base nas três metodologias e os valores de vazões observados para os postos fluviométricos da bacia, foi avaliada a precisão das metodologias por meio da aplicação de dois índices: erro relativo e coeficiente de eficiência de Nash e Sutcliffe. Os resultados obtidos permitiram concluir que: os modelos probabilísticos Log-Normal a dois parâmetros e Log-Normal a três parâmetros foram os que melhor se ajustaram aos dados de vazão mínima com sete dias de duração (Q 7 ) para as regiões homogêneas I e II, respectivamente; a área de drenagem e a precipitação total anual foram as características mais expressivas para a representação das vazões regionalizadas pelo método Eletrobrás para as duas regiões homogêneas estudadas; a metodologia de interpolação e extrapolação em sistemas de informações geográficas apresentou baixa eficiência na estimativa de vazões para as situações em que as sub-bacias envolvidas na extrapolação ou interpolação apresentam grandes diferenças de áreas; a metodologia da vazão específica foi mais eficiente na estimativa de vazões em situações onde a seção em que se deseja determinar a vazão está localizada entre dois postos de vazões conhecidas; a melhor metodologia de regionalização de vazões mínimas de referência para a sub-bacia do rio Paranã foi a baseada na utilização de equações de regressão regionais, com erro relativo médio de 13,58% e coeficiente de eficiência de Nash e Sutcliffe médio de 0,97. / Three methodologies for the regionalization of the minimum reference flow rates (Q 7,10 , Q 90 and Q 95 ) were evaluated for the sub-basin of Paranã river: 1) ELETROBRÁS (1985) is based on regression equations applied to hydrologically homogenous regions; 2) CHAVES et al. (2002) apply the automatic interpolation and extrapolation techniques in ambient of the geographical information systems; and 3) the specific flow rate is calculated based on the drainage areas in fluviometric gaging stations located upstream and downstream of the section where the rate flow will be calculated. The physical characteristics used in the regionalization by ELETROBRÁS (1985) method were the drainage area, the main river length, the drainage density, the average slopings of the basin and main river, extracted from the hydrological consistent elevation digital model of the Paranã river sub-basin. The annual total precipitation and the precipitations of the driest semester and trimester were the climatic characteristics used. The distribution probabilistic models of extreme events tested for the minimum flow rate series were: Log-normal at two and three parameters, Pearson III, Log-Pearson III, and Weibull. After the identification of the probabilistic model with better adjustment to the data of flow rates for each fluviometric gaging station, the minimum flows associated to the return period of 10 years (Q 7,10 ) were obtained. The values of the flow rates associated to the permanence times of 90% (Q 90 ) and 95% (Q 95 ) were obtained from the permanence curve of daily values in each fluviometric gaging station. In the regionalizations performed with application of either the methodology proposed by CHAVES et al. (2002) and that of the specific flow rate, it was tried to distinguish four possible situations: the interesting section is located at upstream of the station where the flow rate is known; the interesting section is located between two stations where the flow rates are known; interesting section is located at downstream of the station where the flow rate is known; and interesting section is located in an affluent channel from which the firth is between two fluviometric gaging stations of a superior-ordered channel. In either the methodologie by CHAVES et al. (2002) and the specific flow rates, the flow rate values were estimated by applying specific equations for each one of the previously mentioned situations, according to the localization of the drainage net in the section where the flow rate is to be known in relation to the existent fluviometric gaging stations. With the results of the minimum flow rates estimated on the basis of the three methodologies, as well as the values of the flow rates observed in the fluviometric gaging stations in the basin, the accuracy of the methodologies were evaluated by applying two indexes: relative error and the efficiency coefficient by Nash and Sutcliffe. According to the obtained results, the following conclusions may be drawn: the probabilistic models of Log-normal at two parameters and Log-normal at three parameters were the ones showing the best adjustment to the data of minimum flow rate with 7-days duration for the homogenous regions I and II, respectively; the drainage area and the total annual precipitation were the most expressive characteristics for representation of the flow rates regionalized by the ELETROBRÁS method for both homogenous regions studied; the interpolation and extrapolation methodology in the geographical information systems presented low efficiency in estimating the flow rates for the situations where the sub-basins involved into extrapolation or interpolation presented wide differences between the areas; the specific flow rate methodology was most efficient in estimating the flow rates under situations in which the section where the flow rate was determined is located between two fluviometric gaging stations with well-known flow rates; the best methodology for regionalization of the minimum reference flow rates in the sub-basin of the Paranã river was the one based on the regional regression equations, with an average relative error of 13.58% and an average efficiency coefficient by Nash and Sutcliffe of 0.97. / Dissertação importada do Alexandria

Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2017-06-20T16:35:05Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 3154996 bytes, checksum: 159c0c42035c809881df068c7a3f1526 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-06-20T16:35:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 3154996 bytes, checksum: 159c0c42035c809881df068c7a3f1526 (MD5) Previous issue date: 2017-02-16 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Estudos recentes, que envolvem a carreira de professores universitários, têm relacionado satisfação ou insatisfação com a carreira a um conjunto de fatores do exercício profissional. A satisfação profissional reflete diretamente na eficácia do trabalho desempenhado. Alguns atributos são cruciais para a prática da docência com excelência nas universidades, pois afetam a satisfação no exercício do trabalho docente e podem alterar a produtividade do profissional desta área. Portanto, é de interesse conhecer os atributos ou fatores que influenciam na satisfação do docente e que possibilitem a busca por modelos de trabalho adequados. É neste contexto que se insere a presente dissertação, tendo como objetivo principal verificar a aplicabilidade da metodologia denominada Ratings-Based Conjoint Analysis (Análise Conjunta de Fatores Baseada em Notas) para avaliar a satisfação dos professores da UFV quanto a alguns atributos ligados à sua atuação profissional. A Conjoint Analysis permitiu decompor a opinião dos professores respondentes, informada por uma nota de satisfação global com relação às afirmações apresentadas, em partes devidas aos níveis dos atributos, de modo que se estimou as contribuições individualmente para a formação da preferência pelo tratamento ou satisfação global. Foram definidos quatro atributos: ] - Regime de trabalho, 2 - Valorização profissional, 3 - Liberdade de atuação e 4 - Infraestrutura. Os tratamentos foram formados por afirmações envolvendo estes atributos, com dois níveis cada (atributo contribui ou não), e estas foram apresentadas a uma amostra representativa dos professores em exercício da UFV, dimensionada por amostragem por quotas (por centro de com os de uma amostra voluntária, obtidos pela Comissão Própria de Avaliação da Universidade Federal de Viçosa (CPA-UFV), no V Ciclo de Autoavaliação Institucional 2015, a fim de verificar se a amostragem voluntária dos docentes, adotada pela CPA, é valida no sentido de representar a opinião dos docentes da UFV. Os resultados obtidos indicam que a metodologia Conj oint Analysis pode ser aplicada objetivando-se avaliar a opinião e satisfação dos respondentes, por meio de afirmativas apresentadas. Professores da UFV consideram o fator liberdade de atuação como o que mais influencia na satisfação com a carreira, atuar na tríade ensino, pesquisa e extensão e a valorização da carreira perante a sociedade também exercem influencia positiva. Os resultados indicaram também que a amostra voluntária adotada pela CPA é capaz de representar a opinião dos docentes como em uma amostra dimensionada, visto que os resultados obtidos foram semelhantes. / Some attributes are limiting to teach with excellence in the universities. Therefore, it is interesting to know the attributes and factors which influence the professorºs fulfillment in order to find appropriate work models. This dissertation main goal is to verify the applicability of the methodology Ratings- Based Conjoint Analysis to evaluate UFV professorªs fulfillment based on some aspects called attributes or factors linked to professional performance, and evaluate their perception of how these attributes interfere on their teaching carrier. This statistical methodology is widely used to help understand consumers” preference with regard to treatments previously defined for the study. These treatments can be products, services, concepts, ideas, etc., and they must be defined by the combination of specific characteristics which are the levels of the attributes that composes it. Conjoint Analysis allows to break down the respondent opinion, informed by a global satisfaction score, due to the attributes levels, in such a way it is possible to understand how they individually contribute for the treatment preference development. Four attributes were defined: l - Work arrangements, 2 - Professional appreciation, 3 - Actuation liberty and 4 - Infrastructure, each one with two levels. The treatments were presented to a representative sample of professors working at UFV, dimensioned by sampling quotas (percentage of education, department and functional class). Another goal was to compare the results of this study to those obtained in other study conducted by the Comissão Própria de Avaliação of the Federal University of Viçosa (CPA-UFV) on its V Institutional Self- evaluation Cycle - 2015. Mainly to verify if the sampling methodology adopted by the Evaluation Committee of UFV - CPA is valid in the sense to represent UFV teachersº opinion. The results obtained indicate that Conjoint Analysis methodology can be applied to study the respondentsº opinion and satisfaction with regard to ideas. UFV teachers consider actuation liberty as the most influence on satisfaction with the career, work with the triad, teaching, research and extension and the professional appreciation in front of the society influence favorably. The results indicated also, that the methodology of voluntary sample adopted by CPA revealed efficient since the results obtained were similar to those obtained with the dimensioned sample.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:20:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 19665.pdf: 2458370 bytes, checksum: 4874f7227fcc5af6bd8d2828916aec07 (MD5) Previous issue date: 2005-09-08T00:00:00Z / Esta dissertação aborda as causas da tendência ao financiamento dos clientes de cartões de crédito da CREDICARD, que tem uma base de clientes superior a 5 milhões de contas e 7 milhões de cartões. O financiamento – seja através do Crédito Rotativo, pela simples não-quitação da integralidade da fatura, seja através da utilização de produtos com taxas de juros pré-fixadas como o Parcelamento com Juros ou o Crédito Pessoal – é responsável por mais de 50% das receitas da Administradora. Analisamos aqui diversos motivos que possam levar a explicar os picos e vales da Propensão ao Financiamento através de cartões de crédito, sejam eles conseqüência de variáveis de Emprego & Renda, Produção, Indicadores Econômicos, devidos a sazonalidade ou a decisões internas da Empresa, ou ainda outras causas. A seguir aproveitamos a experiência adquirida para estabelecer um modelo matemático explicativo de tal desempenho, e ainda avaliar a capacidade preditiva de tal modelo. Os resultados obtidos indicam uma forte influência das decisões de distribuição da base de clientes sobre o comportamento da Propensão, bem como os impactos da sazonalidade, de indicadores nacionais de Produção e das operações de crédito totais do sistema financeiro a pessoas físicas. O que não invalida influências de outras variáveis, que podem ter seu comportamento refletido pela conjunção do comportamento de outras variáveis.

Submitted by Andrea Manduca (andrea.manduca@itau-unibanco.com.br) on 2012-02-23T15:23:24Z No. of bitstreams: 1 tese final - 220212.pdf: 823269 bytes, checksum: 73fbbf7fe4f49cec560d700457cca02a (MD5) / Approved for entry into archive by Gisele Isaura Hannickel (gisele.hannickel@fgv.br) on 2012-02-23T16:50:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese final - 220212.pdf: 823269 bytes, checksum: 73fbbf7fe4f49cec560d700457cca02a (MD5) / Made available in DSpace on 2012-02-23T16:52:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese final - 220212.pdf: 823269 bytes, checksum: 73fbbf7fe4f49cec560d700457cca02a (MD5) Previous issue date: 2012-01-31 / The main purpose of this study is to determine the impact of questionable governance practices on Agrenco´s management, listed under BDR program, over the returns of other companies with the same structure. Previous papers were about to determine the factors that influence firms in their decision to list their stocks in different stock exchanges. This one is related to the impact on the returns of a bankruptcy event on a company listed under BDR structure over other companies with the same characteristics. Understand the consequences of Agrenco´s event is mandatory to financial markets players. Two methods of analysis were applied in this study. The fist approach was referred to a simple graphical observation of asset prices listed under BDR programs. The second, used econometric models to understand if Agrenco´s event resulted in negative returns to companies listed under BDRs structures. A time series model was applied (AR approach of auto-regression) by using structural break dummy variable. Both of them were intended to verify that from the date of the bankruptcy of Agrenco, the companies listed in the form of BDRs were negatively affected by their prices as a result of such event. The results, based on the charts, not indicated a detachment of the most of share´s return from the Ibovespa index one week after the announcement of the financial problems of Agrenco. The second, based on econometric tests, indicated that there was Agrenco´s impact on the returns of stocks listed in the form of BDR. The major contribution of this study was to verify that the event of bankruptcy on Agrenco contaminated the return of other companies listed under the same vehicle as a source of funding. / Este trabalho tem por objetivo verificar o impacto que más práticas na gestão da Agrenco, empresa listada na bolsa de valores brasileira sob a forma de BDRs (Brazilian Depositary Receipts), trouxe para a precificação dos demais ativos listados sob a mesma estrutura. Estudos anteriores, como os de Saudagaran (1988) e Pagano (2001), focaram em temas referentes aos motivos que influenciaram as companhias a listarem suas ações em diferentes bolsas. Entender as conseqüências do evento Agrenco é importante para todos os participantes do mercado financeiro. O estudo contemplou uma amostra das principais empresas listadas sobre a forma de BDRs desde a data de seus IPOs até 26/08/2008. Primeiramente efetuou-se uma análise do comportamento gráfico dos preços dos ativos das BDRs listadas. Posteriormente elaborou-se três regressões múltiplas utilizando-se um modelo de série temporal (modelo AR – auto-regressivo), com análise de quebra estrutural e uso de variável Dummy. A primeira regressão relaciona a variável Agrenco com índices de BDRs constituídos especificamente para este estudo, a segunda inclui uma variável Dummy de intercepto e a terceira combina a variável Dummy de intercepto com uma variável Dummy de inclinação. As regressões têm o objetivo de se averiguar se o evento da Agrenco afetou sistematicamente os preços das ações listadas sob a mesma forma. A maior contribuição do estudo foi verificar que a má prática de gestão na Agrenco, listada sob a forma de BDR, contaminou o retorno de outras empresas que se utilizaram do mesmo veículo como fonte de captação de recursos. Os resultados apontaram, pela análise gráfica, que não houve um descolamento da valorização da maior parte das ações uma semana depois do anúncio dos problemas financeiros da Agrenco em relação a carteira téorica de mercado (IBOVESPA). Entretanto, os resultados dos testes econométricos apontaram que houve impacto do evento Agrenco sobre os retornos das ações listadas sob a forma de BDR.

Submitted by Reginaldo Soares de Freitas (reginaldo.freitas@ufv.br) on 2016-03-22T16:25:00Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 569929 bytes, checksum: e0a970662b9100bcb56f042769964f0d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-22T16:25:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 569929 bytes, checksum: e0a970662b9100bcb56f042769964f0d (MD5) Previous issue date: 2015-12-03 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Este trabalho teve como objetivo identificar modelos de regressão não linear que melhor descrevem as curvas de acúmulo de matéria seca em acessos de alho ao longo do tempo (60, 90, 120 e 150 dias após o plantio) utilizando as abordagens Frequentista e Bayesiana. Objetivou-se também agrupar os acessos similares em cada abordagem com relação às estimativas dos parâmetros e validar este agrupamento via inferência para a igualdade desses parâmetros entre os grupos formados. Para tal estudo foram utilizados 30 acessos de alho registrados no Banco de Germoplasma de Hortaliças da Universidade Federal de Viçosa (BGH/UFV). Os modelos Logístico, Gompertz e Von Bertalanffy mostraram-se bons representantes para este tipo de estudo, sendo o modelo Logístico o que melhor se ajustou aos dados. Após a escolha do melhor modelo em cada uma das abordagens, as estimativas dos parâmetros das curvas provenientes do ajuste deste modelo foram submetidas a análise de agrupamento, em que as estimativas foram consideradas como variáveis. Para o agrupamento foi utilizando o algoritmo de Ward e a distância generalizada de Mahalanobis como medida de proximidade. O número ótimo de grupos, segundo o método de Mojena, foi de três para a abordagem Frequentista e quatro para a Bayesiana. A inferência sobre igualdade de parâmetros das curvas entre os grupos formados indicou que o método Bayesiano mostrou-se eficiente e caracterizou-se como uma ferramenta útil para o estudo das curvas de acúmulo de matéria seca em plantas de alho visto que não apresentou problemas de convergência e reportou estimativas com baixos desvios padrão a posteriori, além de determinar de forma mais efetiva o número de grupos. / This thesis aimed to identify nonlinear regression models that best describe dry matter accumulation curves in garlic accessions over time (60, 90, 120, and 150 days after planting). When doing so, frequentist and Bayesian technics of estimation were analyzed. It was also intended to cluster similar garlic accessions according to their estimated parameters in each estimation approach, and to validate such clustering by means of tests for the equality of parameters. Dataset comprised 30 garlic accessions belonging to the Vegetable Germplasm Bank of Universidade Federal de Viçosa (BGH/UFV). Our results showed that Logistic, Gompertz, and Von Bertalanffy models are well-suited for studies in this research area, while the Logistic model presented the best goodness-of-fit indicators in both approaches. Next, we applied Ward’s clustering algorithm, with Mahalanobis’ generalized distances, in order to group Logistic curve estimated parameters for each garlic accessions. The optimal number of groups, according to Mojenas’ method, was three for the frequentist method, and four, when considering the Bayesian method. Finally, we were able to conclude that the Bayesian technic of estimation is well-suited for studies related to this one, since it has not presented convergence problems, has reported estimates with lower posterior standard deviations, and has discriminated in the most effective way the groups of garlic plants.

O mercado financeiro nacional vem experimentando mudanças significativas a partir da implantação do novo padrão monetário em 1994. Como conseqüência, os ganhos do sistema bancário, decorrentes do floating foram reduzidos, obrigando os bancos a expandirem suas carteiras de empréstimos que demandam esforços em medir e administrar o risco de crédito. Valendo-se de indicadores econômicofinanceiros e variáveis, o presente estudo visa avaliar a eficácia desses indicadores e variáveis utilizados por uma instituição financeira nacional no processo de concessão de crédito a empresas do setor industrial da região sul do Brasil. A metodologia do estudo propõe inicialmente uma análise estatística dos dados através da Análise da Regressão Logística, procedimentos – enter e stepwise. Concluído o teste de um modelo de previsão de insolvência empresarial, verifica-se quais são os indicadores e variáveis mais significativos e que proporcionam informações valiosas sobre a saúde financeira das empresas, revelando uma possível tendência ao desequilíbrio e a probabilidade à insolvência, levando-se em conta também como informação no gerenciamento do risco de crédito. O estudo mostrou que as variáveis que relacionam a liquidez seca e o saldo de tesouraria / necessidade de capital de giro apresentaram-se como os mais significativos dos sintomas de insolvência.

SILVA, Antônia Bruna da. Variáveis significativamente relacionadas com o desempenho dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental público do estado do Ceará no teste de língua portuguesa da Prova Brasil/2011. 2015. 89f. – Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira, Fortaleza (CE), 2015. / Submitted by Márcia Araújo (marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2015-05-04T10:49:41Z No. of bitstreams: 1 2015_dis_absilva.pdf: 1552202 bytes, checksum: afb330d3bff08e1b1a5ba7a2062736f3 (MD5) / Approved for entry into archive by Márcia Araújo(marcia_m_bezerra@yahoo.com.br) on 2015-05-04T17:25:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_dis_absilva.pdf: 1552202 bytes, checksum: afb330d3bff08e1b1a5ba7a2062736f3 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-05-04T17:25:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_dis_absilva.pdf: 1552202 bytes, checksum: afb330d3bff08e1b1a5ba7a2062736f3 (MD5) Previous issue date: 2015 / Seguindo uma perspectiva de análise do desempenho escolar que considera a influência de fatores intra e extraescolares, o estudo identificou as variáveis dos questionários contextuais significativamente relacionadas com o rendimento dos alunos de 5º ano do Ensino Fundamental da rede pública municipal do estado do Ceará no teste de Língua Portuguesa na quarta edição da Prova Brasil. A partir disso, elaborou-se um modelo linear múltiplo que incorporou as variáveis do aluno, do professor, do diretor e da escola para investigar a influência dessas variáveis na Proficiência em Língua Portuguesa. Da população objeto de estudo – constituída pelos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental público municipal cearense e pelos respectivos professores de Língua Portuguesa, diretores e escolas –, extraiu-se uma amostra aleatória composta por 486 alunos, 276 professores, 223 diretores e 223 escolas. Os resultados evidenciaram que 23,3% da variabilidade da Proficiência em Língua Portuguesa está creditada a determinadas características do aluno e do contexto escolar. Observando os coeficientes padronizados da função de regressão linear múltipla (β), os fatores extraescolares que exercem efeito sobre o desempenho do aluno são: (a) a reprovação e o abandono escolar (β = - 0,178); (b) o fato de o aluno trabalhar (β = - 0,155); (c) os locais que o aluno costuma frequentar (β = - 0,155); (d) a quantidade de pessoas que moram com o aluno (β = - 0,145); e (e) a participação dos pais nas reuniões escolares e o incentivo fornecido aos filhos (β = 0,136). Quanto às variáveis preditoras de ordem intraescolar, a pesquisa constatou que as seguintes variáveis desempenham influência, positiva ou negativa, sobre os resultados escolares: (a) a falta de critério para a formação das turmas de 1ª a 4ª séries (β = - 0,134); (b) o fato de o diretor ter assumido o cargo por meio de indicação política (β = - 0,148); (c) o fato de o gestor ter se graduado em uma faculdade isolada (β = 0,145); (d) as condições de acessibilidade das imediações externas da escola (β = 0,115); (e) a quantidade dos conteúdos previstos desenvolvidos com os alunos (β = 0,101); (f) o tempo (em anos) que o diretor exerce funções de direção (β = 0,100); (g) o tempo (em anos) que o professor ministra aulas no 5º ano (β = 0,090); e (h) a formação do diretor em nível de pós-graduação na área da Educação (β = 0,087). Entre os resultados obtidos, ficou claro que o desempenho cognitivo do aluno em Língua Portuguesa é produto de variáveis de múltiplas ordens que atuam com um efeito combinado sobre o educando. Logo, não pode ser atribuído a um só agente ou a um só aspecto.

Nesta dissertação realizou-se um experimento de Monte Carla pararevelar algumas características das distribuições em amostras finitas dos estimadores Backfitting(B) e de Integração Marginal(MI) para uma regressão aditiva bivariada. Está-se particularmente interessado em fornecer alguma evidência de como os diferentes métodos de seleção da janela hn, tais como os métodos plug-ín, impactam as propriedades em pequenas amostras dos estimadores. Está-se interessado, também, em fornecer evidência do comportamento de diferentes estimadores de hn relativamente a seqüência ótima de hn que minimiza uma função perda escolhida. O impacto de ignorar a dependência entre os regressares na estimação da janela é também investigado. Esta é uma prática comum e deve ter impacto sobre o desempenho dos estimadores. Além disso, não há nenhuma rotina atualmente disponível nos pacotes estatísticos/econométricos para a estimação de regressões aditivas via os métodos de Backfitting e Integração Marginal. É um dos objetivos a criação de rotinas em Gauss para a implementação prática destes estimadores. Por fim, diferentemente do que ocorre atualmente, quando a utilização dos estimadores-B e MI é feita de maneira completamente ad-hoc, há o objetivo de fornecer a usuários informação que permita uma escolha mais objetiva de qual estirnador usar quando se está trabalhando com urna amostra finita. / In this thesis we conduct a Monte Carlo investigation to reveal some characteristics of the small sample distributions of the Backfitting (B) and Marginal Integration (MI) estimators for an additive bivariate regression. We are particularly interested in providing some evidence on how different data driven window width estimation procedures, such as some plug in methods impact the small sample properties of the MI and B estimators. We are also interested in providing evidence on the behavior of how the differente window widths estimators impact the optimal sequence of window widths that minimizes a chosen loss function. The impact of ignoring regressar dependency on window width estimation is also investigated. This is common practice and should impact estimators' performance. Besides, nowadays there no available statistical/ econometrical packages that perform estimation of additive regression by Backfitting and Marginal Integration. It 's an objective of our dissertation the creation of routines in Gauss for the practical implementation of these estimators. Ultimately, differently from what occurs at the present time, when the utilization of the B e MI estimators is clone in a way completely ad-hoc, our objective is to provide applied researches with information that allows for a more accurate comparison of these two competing alternatives in a finite sample setting.