Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2014. / Submitted by Laura Conceição (laurinha.to@gmail.com) on 2014-11-26T19:22:03Z No. of bitstreams: 1 2014_FlavioSobralMartinseRocha.pdf: 410286 bytes, checksum: 7aaf8208f194777eaeea2628e85baaa8 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-11-27T14:34:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_FlavioSobralMartinseRocha.pdf: 410286 bytes, checksum: 7aaf8208f194777eaeea2628e85baaa8 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-27T14:34:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_FlavioSobralMartinseRocha.pdf: 410286 bytes, checksum: 7aaf8208f194777eaeea2628e85baaa8 (MD5) / Esta pesquisa tem como um dos propósitos avaliar a efetividade dos gastos federal, estadual e municipal em saneamento. Interessa também avaliar a eficiência antes e após o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), bem como mensurar a ineficiência técnica das unidades federativas (estados) quanto à aplicação dos investimentos. Por meio de uma análise descritiva entre os períodos 2003-2006 e 2008-2011, são avaliados indicadores relativos aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, comparando os valores apresentados em cada período. Com o objetivo de avaliar a ineficiência técnica das unidades em vista dos investimentos no setor, foi proposta a utilização de um indicador sintético de qualidade do saneamento, definido com base na média geométrica entre os percentuais de domicílios com rede geral de abastecimento de água e o percentual daqueles com rede coletora de esgoto, percentual de esgoto tratado em relação ao coletado, e ainda o percentual do aproveitamento da água na rede distribuição. A medida dessa ineficiência técnica foi realizada por intermédio da metodologia de análise de fronteiras estocásticas, de acordo com o proposto por Lee e Schimdt (1993). Os resultados mostraram que as unidades federativas com melhores indicadores de saneamento em 2003 tendem a permanecer nessa condição e que a ineficiência técnica dos estados apresentava-se superior no período de 2007 em diante, correspondente ao do PAC, período em que houve maior aporte de recursos financeiros. Também foi possível demonstrar que estados com municípios com melhores indicadores de gestão tendem a apresentar menores índices de ineficiência técnica e, portanto lidam de forma melhor com a escassez de recursos. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / One of the purposes of this work is to evaluate the effectiveness of federal, state and municipal spending on sanitation and drinking water supply. It also intends to evaluate efficiency before and after the launch of the Growth Acceleration Program (PAC), as well as measuring the inefficiency of the federal units (states) as the implementation of investments. Through a descriptive analysis between the periods 2003-2006 and 2008-2011, water supply and sewage indicators are evaluated by comparing the values presented in each period. In order to evaluate the technical efficiency, it has been used a synthetic indicator, based on the geometric mean between the percentage of households with access to water and the percentage of those with sewage disposal system, and also between the percentage of treated sewage in relation to the total collected and the percentage of water waste. The measure of this inefficiency was accomplished by using the methodology of analysis of stochastic frontiers. The results showed that the federal units with better sanitation indicators in 2003 are likely to remain in that condition and the technical inefficiency was superior from 2007 onwards, corresponding to the PAC, when there were greater financial resources. It was also possible to demonstrate that states with cities with better management indicators tend to have lower levels of inefficiency and, therefore, they deal the lack of resources better.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, Departamento de Economia, 2006. / Submitted by Priscilla Brito Oliveira (priscilla.b.oliveira@gmail.com) on 2009-11-24T20:40:33Z No. of bitstreams: 1 tese Silvane Battaglin Schwengber.pdf: 974296 bytes, checksum: 87de3ee19dfc0ca03da71f479da5dd79 (MD5) / Approved for entry into archive by Joanita Pereira(joanita) on 2010-01-13T19:31:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 tese Silvane Battaglin Schwengber.pdf: 974296 bytes, checksum: 87de3ee19dfc0ca03da71f479da5dd79 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-01-13T19:31:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese Silvane Battaglin Schwengber.pdf: 974296 bytes, checksum: 87de3ee19dfc0ca03da71f479da5dd79 (MD5) Previous issue date: 2006 / Este trabalho tem como objetivo mensurar a eficiência na provisão de serviços pelo Sistema Judiciário brasileiro. A eficiência constitui um dos princípios da administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Para mensuralá serão utilizadas metodologias paramétricas e não paramétricas, as quais viabilizam a construção de um benchmark para comparar o desempenho entre as Comarcas e/ou Tribunais. O Judiciário é visto como um prestador de serviços judiciais e o seu desempenho avaliado a partir de uma definição adequada dos insumos e dos produtos de cada segmento. A partir das bases de dados cedidas são analisadas a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum ou de 1° Grau do Rio Grande do Sul. São computados índices de eficiência dos vinte e quatro Tribunais Regionais do Trabalho durante o período de nove anos, de 1995 a 2003, a partir da estimativa da fronteira de custo estocástica. A função custo permite comparar o desempenho relativo incorporando os custos orçamentários, os processos julgados e variáveis explicativas para as perdas de eficiência. A estrutura de custos é diferenciada, a Justiça de 1° Grau apresenta economias de escala e a Justiça de 2° Grau apresenta retornos constantes de escala, com exceção do estado de São Paulo, o qual constitui um outlier e onde se verificou deseconomias de escala na 1° Instância. O acúmulo nos processos não julgados tende a ampliar a ineficiência, aumentando os custos conforme constatado quando São Paulo é incluído no modelo. Observa-se uma convergência entre os índices dos Tribunais Regionais ao longo do período, com aumento da eficiência para muitas regiões nos últimos anos, sendo a extinção dos juizes classistas possivelmente um das principais causas assim como a informatização. A partir das informações administrativas sobre o número de juizes, funcionários e processos julgados (segundo seis tipos distintos) são computados os índices de eficiência para as cento e sessenta e uma Comarcas da Justiça de Primeiro Grau do Rio Grande do Sul. Duas metodologias são aplicadas: FDH (Free Disposal Hull) e a Fronteira Esperada de Ordem-m. A fronteira de ordem-m oferece resultados mais robustos, já que contorna a “maldição” da dimensionalidade que afeta os métodos não-paramétricos. A perda de eficiência ocorre particularmente nas menores Comarcas, fato que pode ser explicado pela ausência de trabalho especializado e, também, indicar a presença de economias de escala. Os dois métodos sustentam estes resultados. Calcula-se o gargalo reduzível, ou seja, o número de processos que poderiam ter sido julgados sem novas contratações para as Comarcas ineficientes. Ao final, a partir do perfil das jurisdições, são analisados os determinantes para as perdas de eficiência encontrada nas Comarcas do Rio Grande do Sul. Os resultados apontaram que a melhora na eficiência está relacionada à educação, à escala e especialização das Comarcas, à taxa de litigiosidade das jurisdições, à complexidade da economia local e à presença de presídios nas Comarcas. Já, as perdas de eficiência estão relacionadas à população idosa e ao gargalo efetivo (ou acúmulo de processos não julgados em relação ao estoque de processos). Foi constatado também que as diferenças de gêneros se relacionam com o desempenho. A maior proporção de mulheres na população indica um aumento da eficiência. __________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The purpose of this study is to assess the efficiency of the Brazilian Judicial System using parametric and nonparametric methodologies, which allows the construction of a benchmark to compare the performance between the Jurisdictions and/or Courts. The efficiency is one of Constitutional requirements for Public Administration (article 37 of Federal Constitution). The data base was provided by the Labor Justice and the Common Justice for the State of Rio Grande do Sul. As for the Labor Justice (Justiça do Trabalho), it was used a stochastic cost frontier model to compute efficiency indexes, for twenty-four Regional Labor Courts, during a 9-year period (from 1995 to 2003). The cost-function incorporates budgetary costs, settled cases, and other explanatory variables, including the ones for the efficiency model. Our results show that the cost structure is differentiated, as the Courts of First Instance present economies of scale and the Courts of Second Instance have constant returns of scale. However, the State of São Paulo is an exception. Due to its huge size, it functions as an outlier; it has already explored the economies of scale and hence shows diseconomies of scale, for the Courts of First Instance. Besides, when we include the Courts of São Paulo, the judicial backlog strongly contributes to increase inefficiency. Note also that there is convergence of the regional indexes during the period analyzed. Last, but not least, we observe an efficiency increase for most regions during the last part of the period considered; the extinction of the “classist” judges has, probably, contributed to such increases as well as improvements in information technology. Turning now to the analysis of the Common Justice, efficiency’s indexes were calculated for one hundred and sixty-one Jurisdictions of the First Instance for Common Justice, for the Courts of the State of Rio Grande do Sul. Two nonparametric methods were used to compute the efficiency frontier: FDH (Free Disposal Hull) and the Expected Frontier of Order-m. The latter, may be seen as a robust version of the FDH frontier. In particular, it reduces the "curse" of dimensionality that affects nonparametric approaches and can cope with the presence of outliers, thus, producing more reliable results. The database includes information on the number of judges, members of staff and cases settled for civil and criminal cases. Our results show that efficiency losses are higher for the smaller courts. Such a result is due to the existence of increasing economies of scale that affects mainly those small jurisdictions. Finally, the determinants of the efficiency indexes were investigated by using characteristics of the Jurisdictions. Our analysis suggests that efficiency tends to increase with the specialization of the courts, the rate of litigation, the complexity of the local economy and with the existence of prisons in the Jurisdiction. The factors that reduce efficiency include the higher proportion of elderly people living in the Jurisdiction and the judicial backlog.

Made available in DSpace on 2016-12-23T14:34:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Adalto Speroto.pdf: 494566 bytes, checksum: d935feb1b76b249452123c123698833a (MD5) Previous issue date: 2012-08-16 / Este trabalho tem como objetivo principal o estudo de propriedades espectrais de uma classe de operadores de segunda ordem, os adjuntos formais dos operadores diferenciais generalizados de Feller. Em particular, deduzir que estes operadores são geradores de semigrupos de contração fortemente contínuos e, consequentemente, caracterizando uma correspondente classe de processos de Markov. Como objetivo secundário, estabeleceremos alguns resultados relativos a processos estocásticos com especial atenção aos processos de Markov. Estabeleceremos a conexão de processos de Markov, operadores de semigrupos e geradores infinitesimais / The main aim of this work is the study of spectral properties of a class of the second order operators, the formal adjoint of the generalized Feller differential operators. In particular, to deduce that these operators are generators of a strongly continuous contraction semi-group and therefore, to obtain a corresponding class of Markov processes. As a secondary objective, we will establish some results for stochastic processes. We will establish the connection of Markov processes, operators and infinitesimal generators of semi-groups

Orientador: José Roberto de França Arruda / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica / Made available in DSpace on 2018-08-16T06:24:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fabro_AdrianoTodorovic_M.pdf: 6602156 bytes, checksum: 3a18dd67bde7f65ae2e4dd268670356d (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Esta dissertação tem como objetivo geral levar 'a realidade industrial subsídios para a modelagem e análise de sistemas mecânicos lineares com variabilidade, assim como metodologias computacionais para quantificação de incertezas, para fins de aplicação em projeto. Neste sentido, foram realizados estudos sobre técnicas de modelagem e análise estocástica de sistemas mecânicos lineares aplicadas, inicialmente, a algumas estruturas simples, de baixo custo computacional, por meio de simulações em MatLabR. Propõe-se uma abordagem probabilística para a modelagem de incertezas baseada no Princípio da Máxima Entropia para a flexibilidade relativa a uma trinca aberta e não propagante em uma barra modelada através do Método do Elemento Espectral (SEM). Também é apresentada uma abordagem para o tratamento de problemas de campo aleatório utilizando o SEM, onde são utilizadas soluções analíticas da decomposição de Karhunen-Lo'eve. Uma formulação para elementos de viga do tipo Euler-Bernoulli é apresentada e um exemplo em que a rigidez à flexão é modelada como um campo aleatório Gaussiano é tratado. Uma abordagem para análise estocástica do comportamento dinâmico de uma tampa de compressor hermético é proposta. Uma aproximação por elementos finitos obtida com o software Ansys R foi utilizada para representar o comportamento determinístico de uma tampa de compressor, e duas abordagens de modelagem estocástica são comparadas. Um ensaio experimental foi realizado com tampas nominalmente idênticas, sendo medidas apenas frequências naturais com excitação por impacto, de modo a se poder compará-las com os valores obtidos teoricamente / Abstract: This dissertation has as a general objective to bring to the industrial reality subsidies for modeling and analysis of linear mechanical systems with variability, as well as computational methodologies to the uncertainty quantification, aiming industrial design applications. In that sense, theoretical studies about stochastic modeling and analysis for mechanical linear systems were performed. They were applied, firstly, to simple and computationally low cost structures using MatlabR. In that sense, a probabilistic modeling approach based on the Maximum Entropy Principle was proposed to treat the flexibility related to an open and nonpropagating crack in a rod modeled using the Spectral Element Method (SEM). An approach for the treatment of random field problems using SEM, which uses analytical solutions of the Karhunen-Lo'eve Decomposition, is also addressed. An Euler-Bernoulli beam formulation was used, and an example where the flexural stiffness is modeled as a Gaussian random field is presented. A finite element approximation obtained with the software Ansys R was used to represent the deterministic dynamic behavior of a compressor cap shell, and two stochastic modeling approaches were compared. Experiments were performed using nominally identical cap samples. Natural frequencies were measured using impact excitation in order to compare with the theoretical results / Mestrado / Mecanica dos Sólidos e Projeto Mecanico / Mestre em Engenharia Mecânica

Orientador: Pedro José Catuogno / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-16T07:50:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Albuquerque_RobertaRodrigues_M.pdf: 577918 bytes, checksum: 382f6bfc15bbbcfa2efbd32b5ec398e7 (MD5) Previous issue date: 2010 / Resumo: Neste trabalho estamos interessados no transporte paralelo da geometria diferencial no contexto do cálculo estocástico. Inicialmente resumimos os pontos fundamentais da geometria riemmaniana como as idéias de conexão, curvatura, transporte paralelo, a identidade de Bochner-Weitenböck e o mapa de desenvolvimento de Cartan, em seguida desenvolvemos alguns resultados da geometria estocástica como a fórmula geométrica de Itô, mas para isto inserimos brevemente a chamada geometria de segunda ordem. Ao final, examinaremos o transporte paralelo estocástico em algumas circunstâncias como no mapa de desenvolvimento estocástico, mapa de rolamento estocástico, construção do movimento Browniano em variedades e ainda com fluxos estocásticos na solução da equação de Stratonovich / Abstract: This dissertation is about the stochastic version of the parallel translation in the differential geometry. In the beginning it provides some basic background to Riemannian geometry, for example, the definiton of conexion, curvature, parallel translation, the Bochner-Weitenböck identity and the Cartan's rolling map theorem. After that, it is to dedicate to development of some results on stochastic geometry as the geometric Itô formula, but to do that it is important to study the second order geometry. In the end, it is essential to give attention to stochastic parallel transport in some environment as the Cartan's rolling map in the stochastic context, stochastic rolling constuctions, Brownian motion on manifolds and the stochastic flow as the solution of the Stratonovich equation / Mestrado / Geometria Estocastica / Mestre em Matemática

Orientador: Pedro Jose Catuogno / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-10T23:08:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Almeida_LuisRobertoLucingerde_M.pdf: 590031 bytes, checksum: edf2150b0c1f63711d772e36d25e7e5f (MD5) Previous issue date: 2008 / Resumo: Nessa dissertação, demonstraremos uma fórmula de Itô para distribuições temperadas, ou seja, para uma distribuição F em S¿. Para tanto, apresentaremos a teoria das distribuições temperadas e do cálculo estocástico necessária para esta finalidade / Abstract: In this work, we will prove an Itô formula for tempered distributions, that is, for a distribution F in S0. To achieve this, we will introduce the theory of tempered distributions and of stochastic calculus that will be needed. / Mestrado / Analise Matematica / Mestre em Matemática

Orientador: Pedro José Catuogno / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática Estatística e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-08-26T02:18:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Castrequini_RafaelAndretto_D.pdf: 917541 bytes, checksum: c03f74c254be62fceaa032d8a3fd40ec (MD5) Previous issue date: 2014 / Resumo: Provaremos uma fórmula do tipo Itô-Ventzel para caminhos Hölder cujo expoente é maior que 1/3. Os exemplos fundamentais de caminhos onde a fórmula é válida é o movimento Browniano fracionário. Nossa fórmula estende (e coincide) a versão clássica feita por H. Kunita na década de 80. As ferramentas utilizadas residem no contexto dos rough paths seguindo a abordagem de M. Gubinelli. Tais tecnicas começaram a serem desenvolvidas por T. Lyons no final de 90. Como aplicação, estudaremos equações diferenciais dirigidas por caminhos cujo expoente é maior que 1/2 (Sistemas de Young). Onde a idéia aqui é empregar nossa fórmula aplicando o método das caracteristicas nesse contexto, seguindo novamente os trabalhos de H. Kunita / Abstract: We prove an Itô-Ventezel type formula for Hölder paths with exponent is greater than 1/3. The most important class of examples of theses paths is given by fractional Brownian motion. Our formula is an extension (and agree) to classic version done by H. Kunita in 80's. The technical tools used rely on rough path theory following M. Gubinelli's approach. Those techniques were developed in the late 90's. by T. Lyons. As an application, we study differential equations driven by paths with exponent greater than 1/2 (Young Systems). The ideia here is to employ our formula together with method of characteristics in this setting, following Kunita's work / Doutorado / Matematica / Doutor em Matemática

Orientador: Walmir de Freitas Filho / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-21T14:56:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SallesCorrea_Diogo_D.pdf: 3415156 bytes, checksum: 7835be5cca9af3b1ec11e37200c2f1d3 (MD5) Previous issue date: 2012 / Resumo: A penetração em massa de equipamentos eletrônicos de maior eficiência energética em residências está resultando em distorções significativas das formas de onda de tensão e corrente dos modernos sistemas de distribuição. Há uma necessidade crescente de técnicas que permitam determinar o impacto coletivo destas cargas residenciais nos níveis de distorção harmônica. Tais técnicas podem ser usadas, por exemplo, para prever os impactos da adoção em massa de lâmpadas fluorescentes compactas. Nesse contexto, esta tese de doutorado propõe uma técnica probabilística para avaliação do impacto dessas cargas residenciais na qualidade de energia tanto no primário como no secundário dos sistemas de distribuição de energia elétrica. O método modela individualmente e de forma estocástica as injeções harmônicas dos típicos eletrodomésticos a partir da distribuição da probabilidade de que cada aparelho seja ligado, a qual foi obtida a partir da pesquisa de dados de comportamento de carga. O resultado é um circuito elétrico equivalente harmônico variável no tempo representando uma casa residencial. Além disso, um modelo probabilístico para transformadores de distribuição foi desenvolvido através da combinação do transformador e das casas conectadas. Resultados de medições de campo confirmaram a validade da modelagem proposta. Em seguida, a metodologia proposta foi aplicada para investigar o impacto de tais cargas residenciais sobre a qualidade de energia dos sistemas de distribuição, tanto no primário como no secundário. Impactos como distorção harmônica na tensão e corrente; carregamento do transformador; elevação da tensão e corrente do neutro; interferência telefônica foram avaliados. A evolução dos impactos ao longo dos próximos anos, a partir de dados de tendências de mercado, também foi determinada. Adicionalmente, realizaram-se estudos para verificar a eficácia de duas soluções possíveis para mitigar distorção harmônica, sendo que a primeira consistiu em adotar os limites de emissão harmônica definidos pelo guia técnico IEC; e a segunda consistiu na instalação de filtros harmônicos no primário do sistema de distribuição / Abstract: The proliferation of electronic-based residential loads has resulted in significant harmonic distortion in the voltages and currents of distribution power systems. There is an urgent need for techniques that can determine the collective harmonic impact of these modern residential loads. Such techniques can be used, for example, to predict the harmonic effects of widespread adoption of compact fluorescent lights (CFLs). In response to this need, this PhD thesis proposes a versatile Monte Carlo simulation method for evaluating the potential impact of such residential loads on the harmonic levels of power distribution systems. The method models the random harmonic current injections of residential loads by simulating their operating states. This is done by determining the switch-on probability of a residential load based on load research results. The result is a time-varying harmonic equivalent circuit representing a residential house. By combining multiple residential houses supplied from a service transformer, a probabilistic model for service transformers is also derived. Field measurement results confirmed the validity of the proposed technique. The proposed methodology is applied to a typical distribution system for evaluating the impact of residential loads on several power quality aspects. The results of different case studies proved to be valuable in answering the following questions: (1) What are the potential power quality impacts of distributed nonlinear residential loads on primary and secondary power distribution systems? The example impacts include voltage distortion, zero sequence harmonics, neutral voltage/current rise, telephone interference, metering error, increased losses, overloading of distribution transformers. (2) How serious the impacts will become when more and more energy efficient appliances and consumer electronics penetrates into the residential loads? (3) If the consequence is of concern, what are the strategies and options available for utilities to manage the problem? / Doutorado / Energia Eletrica / Doutor em Engenharia Elétrica

Orientador: Paulo Regis Caron Ruffino / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-04T03:35:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Silva_FabianoBorgesda_M.pdf: 388532 bytes, checksum: 847fc3b7dce8c11700ac92aff1ce3c34 (MD5) Previous issue date: 2005 / Resumo: Este trabalho tem por finalidade explorar resultados de aplicacoes harmonicas, atraves do calculo estocastico em variedades. Esta organizado da seguinte forma: Nos dois primeiros capitulos sao introduzidos conceitos e resultados sobre calculo estocastico no Rn, geometria diferencial e grupos de Lie. No terceiro capitulo temos as definicoes de aplicacoes harmonicas e a equacao de Euler-Lagrange. E finalmente, no ultimo, damos uma caracterizacao para aplicacoes harmonicas atraves de martingales, que sera importante para explorar alguns resultados sobre aplicacoes harmonicas do ponto de vista do calculo estocastico em variedades / Abstract: In this work we explore results of harmonic mappings, via stochastic calculus in manifolds. The text is organized as follows: In the first two chapters, we introduce concepts and results about stochastic calculus in Rn, differential geometry and Lie groups. In the third chapter we have the definitions of harmonic mappings and the Euler-Lagrange equation. Finally, in the last chapter, we give a characterization of harmonic mappings via martingales, this will be important to explore some results about harmonic mappings from the point of view of stochastic calculus in manifolds / Mestrado / Matematica / Mestre em Matemática

Submitted by Fernando Teixeira (fernote7@gmail.com) on 2017-12-08T15:48:21Z No. of bitstreams: 1 Download File (1).pdf: 1437428 bytes, checksum: d6dfbfe41919a0cdd657900b6784f310 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2017-12-08T16:04:57Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Download File (1).pdf: 1437428 bytes, checksum: d6dfbfe41919a0cdd657900b6784f310 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-12-22T17:16:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Download File (1).pdf: 1437428 bytes, checksum: d6dfbfe41919a0cdd657900b6784f310 (MD5) Previous issue date: 2017-09-29 / In this thesis we revisit numerical methods for the simulation of the Heston model’sEuropean call. Specifically, we study the Euler, the Kahl-Jackel an two versions of theexact algorithm schemes. To perform this task, firstly we present a literature reviewwhich brings stochastic calculus, the Black-Scholes (BS) model and its limitations,the stochastic volatility methods and why they resolve the issues of the BS model,and the peculiarities of the numerical methods. We provide recommendations whenwe acknowledge that the reader might need more specifics and might need to divedeeper into a given topic. We introduce the methods aforementioned providing all ourimplementations in R language within a package.