This article provides an exploratory analysis of the process for determining intermediation margins in the Peruvian banking system. In the period between 2001 and 2010, this process was influenced primarily by two occurrences: the international financial crises towards the end of the 1990s, and the application of the Financial System Consolidation Program (Programa de Consolidación del Sistema Financiero) in Peru. The analysis delivers some evidence that in the case of Peruvian banking, market power and, specifically, the existence of market power-related inequalities between banks may be relevant factors in the process of determining financial intermediation margins. / El presente artículo muestra un análisis exploratorio sobre el proceso de determinación de los márgenes de intermediación en el sistema bancario. Proceso que en el período de 2001 al 2010, fue influenciado por la ocurrencia de dos hechos principales: las crisis financieras internacionales de finales de la década de 1990; y la aplicación del Programa de Consolidación del Sistema Financiero. Este análisis muestra cierta evidencia de que el poder de mercado, y específicamente, la existencia de desigualdades entre bancos, en cuanto al poder de mercado, podría ser uno de los factores relevantes en el proceso de determinación de los márgenes de intermediación financiero, en el caso de la banca peruana.

El objetivo de la presente investigación ha sido evaluar e identificar el nivel de calidad de servicio brindado en el área de atención de reclamos del Banco de la Nación-Oficina principal Chiclayo, comparando los años 2014 y 2015, a través del método SERVQUAL y las brechas que existen entre expectativas y percepciones de los clientes. El estudio fue de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo, se realizaron 127 encuestas a clientes del año 2014 y 117 del año 2015. Los resultados indican que el nivel de calidad de servicio durante el año 2015 ha aumentado ligeramente, las dimensiones un poco más cercanas hacia la expectativa son los elementos tangibles y de seguridad, esto principalmente a estar estandarizados. Sin embargo, al profundizar en aspectos referentes a percepción del comportamiento del trabajador por parte del cliente, se presentan porcentajes mayores de desacuerdo en elementos de confiabilidad y valor medio bajo en interés por el cliente y la atención a sus necesidades. Mediante mejora de las habilidades interpersonales y de empatía se puede cambiar esta percepción y acortar las brechas. / Tesis

En la actualidad hay un problema muy común que tiene las entidades financieras: la morosidad, el incumplimiento en la devolución de los créditos otorgados por parte de los clientes, ocasionando a los Bancos costos convirtiéndolos en entidades ineficientes, afectando la situación económica y financiera no solo de los Bancos, sino también de los clientes que caen en mora. Esta investigación se enfocó en la morosidad que ha tenido la agencia C.C. Real Plaza – Chiclayo durante los años 2010-2014 y su impacto en el Banco Scotiabank, para ello se analizaron varios indicadores financieros con el objetivo de verificar el comportamiento que ha tenido la mora en esta Agencia y el grado de relación de estos resultados en la rentabilidad del Banco Scotiabank, llegando a la conclusión de que la relación existente entre el nivel de morosidad de la agencia con el banco es directamente proporcional con intensidad leve en la morosidad del banco. / Tesis

Memoria (licenciado en ciencias jurídicas y sociales) / El propósito de este estudio es, en primer lugar hacer revista de los cambios que ha experimentado la legislación bancaria en Chile, partiendo desde los inicios de la regulación bancaria hasta la fecha actual. En segundo término, tal como lo sugiere el título, el objetivo es estudiar y dar una visión sinóptica desde la perspectiva legal y económica de las mayores reformas y tendencias adoptadas por la legislación bancaria chilena. Sobre el particular nos detendremos en la historia reciente de Chile, periodo que coincide efectivamente con las reformas más relevantes en la materia, que son las modificaciones a la Ley General de Bancos introducidas por la Ley Nº 18.576 de 1986, dictada con posterioridad a la crisis de la deuda externa en la década de los ochenta, y las modificaciones al mismo cuerpo legal introducidas por la Ley Nº 19.528 de 1997, dictada como resultado de la apertura de la economía chilena al mundo y de la recepción de tendencias imperantes en materia de regulación y supervisión bancaria. Estas dos reformas antedichas son las principales modificaciones objeto de nuestro estudio, con mayor importancia la reforma de 1997, ya que es la reforma más importante de la historia bancaria reciente, y porque asentó nuevas bases en diversos aspectos de la normativa bancaria. La metodología es un estudio en base a capítulos sucesivos en los cuales se aportarán las nociones elementales para comprender la actividad bancaria, su origen, sus principales características y la importancia de su regulación. Luego haremos un análisis detallado de la evolución de la Ley General de Bancos en el tiempo junto a sus principales modificaciones, dando al mismo tiempo un contexto de la realidad económica y política, que por cierto marcan el ritmo de la evolución referida. Acotaremos luego el estudio a la reforma introducida por la Ley Nº 19.528 de 1997, para estudiar las tendencias recientes en materia de regulación bancaria y cómo éstas han sido recibidos en nuestra legislación nacional. Para finalizar y para asegurar el carácter práctico de este estudio, haremos revisión y comentarios sobre las modificaciones en materia bancaria que se han experimentado desde la modificación de 1997 hasta la fecha actual, de manera tal que se cuente con referencias actualizadas sobre la materia.

Os sistemas de grupos sanguíneos eritrocitários e plaquetários têm grande importância na medicina transfusional. Os serviços de hemoterapia têm investido cada vez mais em protocolos profiláticos à aloimunização contra antígenos eritrocitários, sendo o surgimento das plataformas de genotipagem em larga escala um avanço muito importante nesse âmbito. Este estudo tem por objetivo a padronização e a validação da plataforma OpenArray, por meio da técnica de microarranjos líquidos para genotipagem de antígenos eritrocitários e plaquetários em larga escala para futura implementação na rotina de doadores de sangue. Tal genotipagem permitirá a análise da frequência genotípica encontrada nos doadores de sangue da Fundação Pró-sangue/Hemocentro de São Paulo. Métodos: Foram analisadas 400 amostras de sangue total coletadas de doadores de sangue entre outubro e novembro de 2011. A genotipagem dos polimorfismos de troca de um nucleotídeo (Single nucleotide polymorphism - SNPs) que codifica os principais antígenos eritrocitários e plaquetários de relevância transfusional foi realizada utilizando a tecnologia OpenArray para as 400 amostras. Dessas, 242 também foram analisadas pela plataforma de genotipagem BLOODchip, em larga escala. Procedeu-se à comparação entre as técnicas em termos de acurácia, reprodutibilidade, número de resultados incorretos, número de resultados não amplificados ou indeterminados, possibilidade de customização dos ensaios, tempo total de duração da reação e número de amostras processadas por bateria. Foi também calculada a frequência genotípica dos SNPs e feita a comparação com dados prévios de literatura. Resultados e discussão: as amostras que foram testadas em ambas as plataformas apresentaram acurácia de 99,9% pela técnica OpenArray e 100% pela técnica BLOODchip, sendo os resultados discrepantes analisados por sequenciamento direto (técnica Sanger), confirmando os resultados obtidos pela genotipagem realizada no BLOODchip. Além disso, a técnica OpenArray apresentou maior número de resultados não amplificados ou indeterminados (no call), o que representa uma grande desvantagem do método, em decorrência da perda de insumos. Entretanto, a técnica OpenArray apresentou outras vantagens em relação ao BLOODchip, como a possibilidade de customização do ensaio, menor tempo para processamento das amostras, considerando a possibilidade de automatização total do processo e número de amostras testadas por bateria superior ao método comparativo. Os resultados da frequência alélica e genotípica dos polimorfismos analisados pelo método OpenArray foram comparados com as frequências encontradas na literatura, observando-se prevalência de doadores com perfil genotípico mais próximo da população caucasoide, porém, com a presença de alelos encontrados na população negra. Entretanto, esse perfil genotípico dos doadores predispõe à aloimunização de doentes falciformes, com perfil fenotípico negroide, reiterando a necessidade de transfusões com fenótipo compatível como profilaxia à aloimunização. / The erythrocyte and platelets blood groups are extremely important for transfusional medicine. Hemotherapy services have increasingly invested in prophylactic protocols for alloimmunization against erythrocyte antigens and the emergence of high-throuput genotyping platforms are a very prominent advance in this area. The aim of this study was to validate and to standardize the OpenArray platform, which is based on the microarray technolgy for the erythrocyte antigens genotyping on large scale, to further implementation in blood bank routine. This tecnique also allowed to asses the genotype frequencies in blood donors from Fundação Pró-sangue/Hemocentro de São Paulo. Method: We examined 400 blood donor samples collected from October to November 2011. The SNPs were detected using OpenArray technology. From the 400 blood samples, 272 were also tested using BLOODchip platform, to compare the results between both tecniques and evaluate the accuracy, reproducibility, number of incorrect results, failed samples, possibility of assays customization, duration of procedures, and number of samples that can be processed per batch. The genotype frequency of SNPs was also assesed and the findings were compared to previous studies. Results and Discussion: the OpenArray method showed accuracy of 99.9% and the BLOODchip of 100%. The inconsistent results were confirmed by Sanger Sequencing which showed that BLOODchip analysis was accurate. Besides, the OpenArray method showed a higher number of non-amplification or failed results (no call), which may be a major disavantage, due to reagent loss. However, the OpenArray platform showed other advantages when compared to BLOODchip such as the possibility of assay customization and full automation of the process, it was less time-consuming and allowed a higher number of samples per batch. The genotypic and allelic frequencies of each SNP tested in the blood donor population were calculated by the OpenArray method and the results were compared to reports from previous studies. We observed a prevalence of genotypic profiles closest to the Caucasian population, however, there was the presence of alleles found in the black population as well. This genotypic profile donors predispose to alloimmunization of sickle cell patients, with negroid phenotypic profile, reiterating the need for compatible phenotype transfusions and prophylaxis to alloimmunization.

nÃo hà / In recent years, cloud computing has attracted attention from industry and academic world, becoming increasingly common to find cases of cloud adoption by companies and research institutions in the literature. Since the majority of cloud applications are data-driven, database management systems powering these applications are critical components in the application stack. Many novel database systems have emerged to fulfill new requirements of high-scalable cloud applications. Those systems have remarkable differences when compared to traditional relational databases. Moreover, since elasticity is a key feature in cloud computing and it is a differential of this computing paradigm, novel database systems must also provide elasticity. Altogether with the emergence of these new systems, the need of evaluating them comes up. Traditional benchmark tools for database systems are not sufficient to analyze some specificities of these systems in a cloud. Thus, new benchmark tools are required to properly evaluate such cloud systems and also to measure how elastic they are. Before actually benchmarking and measuring elasticity of cloud database systems, it becomes necessary to define a model with elasticity metrics that makes sense both for consumers and providers. In this work we present BenchXtend, a tool, that extends Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB), to benchmark cloud database systems and to measure elasticity of such systems. As part of this work, we propose a model with metrics from consumer and provider perspectives to measure elasticity. Finally, we evaluated our solution by performing experiments and we verified that our tool could properly vary the load during execution, as expected, and that our elasticity model could capture the elasticity differences between the studied scenarios. / Nos Ãltimos anos, a computaÃÃo em nuvem tem atraÃdo a atenÃÃo tanto da indÃstria quanto do meio acadÃmico, tornando-se comum encontrar na literatura relatos de adoÃÃo de computaÃÃo em nuvem por parte de empresas e instituiÃÃes acadÃmicas. Uma vez que a maioria das aplicaÃÃes em nuvem sÃo orientadas a dados, sistemas de gerenciamento de bancos de dados sÃo componentes crÃticos das aplicaÃÃes. Novos sistemas de bancos de dados surgiram para atender a novos requisitos de aplicaÃÃes altamente escalÃveis em nuvem. Esses sistemas possuem diferenÃas marcantes quando comparados com sistemas relacionais tradicionais. AlÃm disso, uma vez que elasticidade à um recurso chave da computaÃÃo em nuvem e um diferencial desse paradigma, esses novos sistemas de bancos de dados tambÃm devem prover elasticidade. Juntamente com o surgimento desses novos sistemas, surge tambÃm a necessidade de avaliÃ-los. Ferramentas tradicionais de benchmark para bancos de dados nÃo sÃo suficientes para analisar as especificidades desses sistemas em nuvem. Assim, novas ferramentas de benchmark sÃo necessÃrias para avaliar adequadamente esses sistemas em nuvem e como medir o quÃo elÃsticos eles sÃo. Antes de avaliar e calcular a elasticidade desses sistemas, se faz necessÃria a definiÃÃo de um modelo com mÃtricas de elasticidade que faÃam sentido tanto para consumidores quanto provedores. Nesse trabalho apresentamos BenchXtend, uma ferramenta, que estende o Yahoo! Cloud Serving Benchmark (YCSB), para benchmarking e mediÃÃo de elasticidade de bancos de dados em nuvem. Como parte desse trabalho, propomos um modelo com mÃtricas a partir das perspectivas dos consumidores e dos provedores para medir a elasticidade. Por fim, avaliamos nossa soluÃÃo atravÃs de experimentos e verificamos que nossa ferramenta foi capaz de variar a carga de trabalho, como esperado, e que nossas mÃtricas conseguiram capturar a variaÃÃo de elasticidade nos cenÃrios analisados.

A divulgação de informações nas demonstrações contábeis dos bancos brasileiros será impactada pelas normas a serem introduzidas pelo Banco Central do Brasil, em vista das decisões de implantar as recomendações do Acordo de Basiléia II até 2012 e de exigir a publicação das demonstrações financeiras consolidadas em conformidade com os padrões do International Accounting Standards Board a partir de 2010. Um dos componentes fundamentais de Basiléia II é a disciplina de mercado, tratada na seção Pilar 3, que traz os requisitos para divulgação de informações a fim de que usuários externos possam identificar a exposição dos bancos aos riscos de crédito, de mercado e operacional, os respectivos processos de avaliação e administração, além da adequação do capital próprio ao nível de risco de cada banco. O International Financial Reporting Standard 7 - Disclosure trata da divulgação de informações nas demonstrações e nas notas explicativas quanto aos instrumentos financeiros, que representam os principais elementos constituintes do ativo e do passivo dos bancos, e aos riscos a eles associados. Inicialmente, foi efetuada uma comparação entre as determinações existentes nessas normas, resultando numa síntese do futuro conjunto de requisitos a serem atendidos pelos bancos. Em seguida, a parcela desse conjunto de exigências, que foi considerada passível de atendimento pelos bancos brasileiros, foi comparada com o contido nas demonstrações financeiras dos quatro maiores bancos de capital nacional em 31/12/2007, identificando que algumas daquelas demandas já estavam sendo atendidas. Foi feita também uma comparação entre estas demonstrações financeiras com as do ano anterior, objetivando verificar a existência de alterações que pudessem sinalizar um movimento de antecipação às regras futuras. Finalmente, foram apresentadas as principais questões identificadas envolvendo a introdução dessas normas na regulamentação brasileira, bem como as dificuldades encontradas para seu atendimento simultâneo. / The disclosure on Brazilian banks financial statements is going to be impacted by the rules to be introduced by the Brazilian Central Bank, following its decision to implement the recommendations of the Basel II Agreement until 2012 and to demand the publication of the consolidated statements according to the standards of the International Accounting Standards Board from 2010 on. One of the main components of Basel II is market discipline, presented in its Pillar 3 section, which deals with requirements for disclosure of information that enables external users to identify the exposure to credit, market and operational risks and its assessment and management processes, in addition to the capital adequacy related to the risk profile of each bank. The International Financial Reporting Standard 7 - Disclosure, deals with the disclosure of information on statements and notes regarding financial instruments, which represent the core elements of the assets and liabilities of banks, and the risks related to them. Initially, a comparison was made between the determinations from these standards, resulting in a summary of the future set of requirements to be met by the banks. Then, the portion of such set of requirements that had been considered likely to be already met by the Brazilian banks was compared with the disclosures in the financial statements of the four major national owned banks on 31/12/2007, identifying that some of such demands were already being met. It was also made a comparison between these financial statements with those of the previous year aiming to verify the changes that could signalize a movement of anticipation towards the future rules. Finally, it was presented the main issues identified involving the introduction of such standards in the Brazilian regulation, as well as the difficulties identified for its simultaneous compliance.

Nesta tese o autor estuda o impacto nos bancos dos planos de estabilização econômica, Plano Cruzado, Bresser, Verão, Collor I e II e Real , implementados no Brasil no período de 1986 a 1994. As instituições financeiras pesquisadas foram o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Itaú, Unibanco, Real/Abn, Safra, Rural, Boston e Tókio. Os parâmetros utilizados para mensurar o impacto foram: o Retorno sobre o Patrimônio Líquido, a Alavancagem, a Qualidade das Operações de Crédito, a Liquidez e a Eficiência. Os resultados possibilitaram as seguintes conclusões: oscilações nos indicadores de rentabilidade, até a consolidação do processo de estabilização de preços; dependendo do plano, ocorreu retração ou expansão do crédito, verificando-se, atualmente, um potencial para ampliação do crédito, devido aos níveis de capitalização acima dos mínimos exigidos pela regulamentação; melhorias na qualidade dos ativos, na liquidez e na eficiência dos bancos analisados. Por fim, as medidas adotadas, desde o Plano Cruzado até o Plano Real, tanto pelos sucessivos governos quanto pelos próprios bancos, contribuíram para torná-los preparados para sobreviverem em cenários mais competitivos, permanecendo, contudo, ainda a necessidade de ajustes em direção à sobrevivência em cenários com taxas de juros compatíveis com as verificadas nos países desenvolvidos, com melhores níveis de eficiência e com a cultura de obtenção de lucros por meio da intermediação financeira. Para melhorar a qualidade em termos de evidenciação e entendimento das informações contábeis, esta tese contribui com um novo modelo de demonstração de resultado para bancos, em consonância com as necessidades dos usuários do mercado financeiro. / In this thesis, the author analyzes the impact of the economic stabilization plans , Cruzado, Bresser, Verão, Collor I and II and Real Plans, on banks, which were implemented in Brazil during the period from 1986 to 1994. We surveyed the following financial institutions, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Bradesco, Itaú, Unibanco, Real/Abn, Safra, Rural, Boston and Tokio. The parameters used to measure the impact were the Return on Equity, Leverage, the Quality of the Credit Transactions, Liquidity and Efficiency. The results brought about the following conclusions: oscillations in profit indexes, until the consolidation of the prices stabilization process; depending on the plan, the credit crunch or extension occurred, by currently verifying a potential to extend credit, due to capitalization levels above the minimum required by regulation; improvements in the quality of assets, in the liquidity and efficiency of the banks analyzed. In conclusion, the measures adopted, from Cruzado to Real Plan, both by the successive governments and by the banks themselves, have enabled them to survive in tougher and more competitive scenarios, prevailing, however, the need for adjustments towards the survival in scenarios with compatible interest rates as the ones verified in developed countries, with better levels of efficiency, as well as its culture of obtaining profits by intermediation. In order to improve the quality concerning the disclosure and understanding of the accounting information, this dissertation contributes to a new model of income statement to banks, according to the needs of the users of the financial market.

O avanço da consolidação nos setores bancário e segurador brasileiro, o acirramento da concorrência com a disputa pela liderança, as mudanças regulatórias e a crescente participação dos seguros no resultado dos conglomerados bancários têm estimulado a revisão das estratégias de atuação pelos bancos. Dentro desta perspectiva, as alianças estratégicas com seguradoras surgem como um importante meio para alcançar vantagem competitiva. O presente trabalho tem como objetivo descrever e analisar as características das alianças estratégicas entre empresas dos setores bancário e segurador no Brasil. Neste contexto, foram mapeados os tipos de alianças e as principais movimentações ocorridas após o Plano Real, em 1994. Para identificar os objetivos e fatores motivadores das diferentes alternativas de alianças, os critérios utilizados para seleção dos parceiros e as principais características destas operações foram realizados estudos de casos em cinco instituições. O método de estudo de casos foi escolhido por mais se adequar ao tipo de questões formuladas, “como” e “por que”. Complementarmente, foram utilizadas fontes secundárias de dados, visando dar maior consistência aos resultados obtidos nos estudos de casos. Os resultados evidenciam o domínio do mercado segurador brasileiro pelas seguradoras controladas por conglomerados bancários, especialmente nos segmentos com maior afinidade com os produtos e serviços bancários: previdência, capitalização e seguro de pessoas. Os resultados também sugerem fatores que influenciam as alternativas de atuação pelos bancos através de: seguradoras próprias, participações acionárias, joint ventures, acordos de cooperação exclusivos ou acordos com diversas seguradoras. As alianças estratégicas com seguradoras são uma alternativa especialmente relevante para os bancos que não dispõem de recursos, tecnologia ou a escala necessária para atuar, de maneira competitiva, com seguradoras próprias. / The progress of consolidation in the banking and insurance in Brazil, the increase in competition with the leadership contest, the regulatory changes and the increasing participation of insurance in the outcome of banking conglomerates have encouraged the review of strategies by banks. Within this perspective, strategic alliances with insurers emerge as an important means to achieve competitive advantage. This paper aims to describe and analyze the characteristics of strategic alliances between banks and insurers in Brazil. Thus, were mapped the types of alliances and major movements occurred after the Real Plan, in 1994. To identify the goals and motivating factors of the alternative alliances, the criteria used for selection of partners and the main characteristics of these operations were carried out case studies at five institutions. The case study method was chosen because it most fit the type of questions, "how" and "why". In addition, were used secondary data sources in order to give greater consistency to the results obtained in the case studies. The results show the dominance of the Brazilian insurance market by insurance companies controlled by banking conglomerates, especially in segments with higher affinity for the financial services: retirement savings, “capitalization” (combines lottery-based drawings with an incentive savings product) and life insurance. The results also suggest factors that influence the choices of action by the banks through: own insurance companies, equity investments, joint ventures, exclusive cooperation agreements or agreements with several insurers. Strategic alliances with insurance companies are an alternative especially relevant for banks that lack the resources, technology or scale needed to operate in a competitive manner, with insurers themselves.

A década de 1990 é caracterizada pela liberalização financeira internacional, e pelo aumento da importância do setor bancário na intermediação destes recursos. Com a ocorrência de diversas crises cambiais e bancárias em economias emergentes nesta década, cresce a necessidade de reformulação das teorias tradicionais sobre crises cambiais, para comportar esta nova realidade. Neste sentido, este trabalho pretende contribuir teoricamente ao sugerir, em linhas gerais, um modelo analítico que relacione a expansão do crédito doméstico à fragilidade bancária e ao papel do Banco Central de emprestador em última instância para os bancos. Empiricamente, é formulado um índice de pressão no mercado cambial, incluindo os componentes tradicionais de variação da taxa de câmbio, das reservas e do diferencial entre as taxas de juros doméstica e internacional, acrescido de um componente novo de variação dos depósitos bancários. Além disso, é estimado um modelo em painel para 13 países emergentes, do primeiro trimestre de 1995 ao quarto trimestre de 2000, o qual procura identificar a influência de algumas variáveis econômicas e políticas na pressão no mercado cambial. Os resultados sugerem que o crédito do Banco Central ao setor bancário, o aumento das exigibilidades de curto prazo em relação às reservas, o contágio de da tensão cambial nos outros países emergentes e o risco político são significativos para explicar o aumento da vulnerabilidade dos países à ocorrência de crises cambiais. Em relação ao déficit público, não foram encontradas evidências de que esta variável seja significativa para explicar a tensão no mercado cambial.