MELO, Jefferson Ricardo do Amaral. Desempenho das firmas versus percepção de obstáculos: evidências para Brasil, Chile e Peru. 2014. 54f. Dissertação (mestrado profissional) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós Graduação em Economia, CAEN, Fortaleza-Ce, 2014. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-25T20:18:14Z No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jramelo.pdf: 1258442 bytes, checksum: ed79827383bfd3a81d94e4fc4bd9acc8 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2016-02-25T20:18:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jramelo.pdf: 1258442 bytes, checksum: ed79827383bfd3a81d94e4fc4bd9acc8 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-02-25T20:18:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dissert_jramelo.pdf: 1258442 bytes, checksum: ed79827383bfd3a81d94e4fc4bd9acc8 (MD5) Previous issue date: 2014 / Firms' performance may be affected by a number of obstacles, they are intrinsic to the Firm as size, sector, and organizational structure of the firm, or determined by the social and economic context of the country in which it is located. The perception that the entrepreneur has the contextual difficulties can direct investments in any direction, making the same companies take different decisions. This dissertation investigates how perceptions of different types contextual obstacles can affect the performance of firms in different countries of South America: Brazil, Chile and Peru. For this was used as performance indicators fixed asset investment, resource capacity utilization, sales growth and hiring workers. Contextual obstacles were considered the institutional / legal nature such as taxes, licenses and regulation of labor; Social: corruption, crime and competition from the informal sector; economic: unskilled labor and access to funding and infrastructure: access to electricity and transportation. The survey data were extracted from the World Bank website, research enterprise surveys. To make estimates of the linear and logistic regression models were used as the dependent variable. The main results showed that economic and social obstacles are common to the three countries studied. It should be noted that in addition to common obstacles to the three countries, to Chile and Peru, obstacles Institutional / Legal also seem to influence the performance of companies in those countries. / Desempenho das firmas podem ser afetados por um conjunto de obstáculos, sendo eles intrínsicos à própria firma como tamanho, setor, e estrutura organizacional da firma, ou determinados pelo contexto econômico e social do país em que a mesma se encontra. A percepção que o empresário possui das dificuldades contextuais podem direcionar os investimentos em qualquer sentido, fazendo com que empresas iguais tomem decisões diferentes. Esta dissertação investiga como percepções de diferentes tipos obstáculos contextuais podem afetar a performance das firmas em diferentes países da America do Sul: Brasil, Chile e Peru. Para isso utilizou-se como indicadores de performance os investimentos em ativos fixos, capacidade de utilização de recursos, crescimento de vendas e contratações de trabalhadores. Os obstáculos contextuais considerados foram os de cunho institucionais/legais tais como: carga tributária, licenças e regulamento do trabalho; sociais: corrupção, crime e competição com setor informal; econômicos: mão-de-obra não qualificada e acesso a financiamento e de infraestrutura: acesso a eletricidade e transporte. Os dados da pesquisa foram extraídos do site do Banco Mundial, pesquisa enterprise surveys. Para fazer as estimações foram utilizados os modelos de regressão linear e logistica conforme a variável dependente. Os principais resultados mostraram que obstáculos econômicos e sociais são comuns aos três países estudados. Cabe destacar que além de obstáculos comuns aos três países, para o Chile e Peru, obstáculos Institucionais/legais parecem também influenciar o desempenho das empresas daqueles países. Palavras-

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal, 2008. / Submitted by Rosane Cossich Furtado (rosanecossich@gmail.com) on 2010-02-16T21:31:12Z No. of bitstreams: 1 2008_AndreLuizMarquesSerrano.pdf: 615249 bytes, checksum: fdae6103d3df2e340ba527e7e1acdcfc (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-02-19T22:36:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2008_AndreLuizMarquesSerrano.pdf: 615249 bytes, checksum: fdae6103d3df2e340ba527e7e1acdcfc (MD5) / Made available in DSpace on 2010-02-19T22:36:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2008_AndreLuizMarquesSerrano.pdf: 615249 bytes, checksum: fdae6103d3df2e340ba527e7e1acdcfc (MD5) Previous issue date: 2008-11-15 / Esta dissertação aborda o mercado de madeira em toras no Brasil – MMT destinada à produção de celulose. Em especial, o trabalho busca não somente identificar os principais fatores que determinam a oferta e a demanda de toras para produção de celulose, mas também estima o impacto de cada fator na oferta e na demanda. Como base metodológica, equações de oferta e demanda foram especificadas e estimadas pelo método de mínimos quadrados ordinários – MQO. Os resultados demonstram que a demanda de madeira é influenciada pelas variáveis; preço da madeira para produção de celulose, capacidade instalada e volume das exportações de celulose, enquanto que a oferta teve influência das seguintes variáveis; preço da madeira para produção de celulose, investimentos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES e produtividade. E, por fim, a hipótese postulada de que a demanda e a oferta de toras para a produção de celulose têm baixa sensibilidade a preço confirmou ser a oferta e demanda de toras inelástico a preço. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This thesis addresses the market of timber logs in Brazil - MMT for the production of cellulose. In particular, the job search not only identify the key factors that determine supply and demand for logs for the production of cellulose, but also estimates the impact of each factor on supply and demand. As a methodological basis of supply and demand equations have been specified and estimated by the method of ordinary least squares - MQO. The results show that the demand for wood is influenced by variables; price of wood for the production of cellulose, capacity and export volume of pulp and supply of the following variables had influence; prices of wood for the production of cellulose, the National Bank for investment Economic and Social Development - BNDES and productivity. Finally, the hypothesis postulated that the demand and supply of logs for the production of cellulose has low sensitivity to price confirmed, it concludes that the supply and demand for logs inelastic to price.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Direito, Programa de Pós-Graduação em Direito, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2018-03-19T18:26:47Z No. of bitstreams: 1 2017_RicardoMedeirosdeCastro.pdf: 15299268 bytes, checksum: b9224040181fe33ef914a56d42c18e17 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-03-27T16:06:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_RicardoMedeirosdeCastro.pdf: 15299268 bytes, checksum: b9224040181fe33ef914a56d42c18e17 (MD5) / Made available in DSpace on 2018-03-27T16:06:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_RicardoMedeirosdeCastro.pdf: 15299268 bytes, checksum: b9224040181fe33ef914a56d42c18e17 (MD5) Previous issue date: 2018-03-27 / A presente tese busca defender do ponto de vista teórico como é necessária a interação entre o Direito de um lado e, de outro, diferentes técnicas quantitativas, tais como Estatística, Econometria, Aprendizado de Máquina, Teoria da Complexidade entre outras possibilidades quantitativas. Dar-se-á especial atenção à Econometria em razão da mesma permitir um debate a respeito do que são e de como se compreendem os fênomenos causais, tão relevantes à avaliação de diversos assuntos jurídicos.Tais técnicas quantitativas podem auxiliar a identificar padrões, tanto padrões pré-empíricos que existem na mente do intérprete, antes dele começar a pensar em como ou no que pesquisar, como padrões empíricos, que podem ser o tema central de pesquisas científicas ou mesmo podem ser objeto de decisões judiciais. Buscar-se-á, ao longo da tese, mostrar como há decisões judiciais, em especial, estrangeiras, que consideram Econometria nos julgamentos importantes. Do ponto de vista empírico, a tese analisou 6.732 decisões proferidas por conselheiros do CADE, entre 2004 e 2014, para verificar o nível do debate Estatístico e Econométrico em tal autarquia, encontrando poucas citações a termos quantitativos. Também, a tese buscou medir se a academia jurídica brasileira utiliza ou não Econometria. Para tanto, obteve-se com base em um robô, programado em phyton, uma população acessível de 381.338 trabalhos acadêmicos (de teses e dissertações) em formato eletrônico na internet. Destes trabalhos, foi sorteada uma amostra aleatória estratificada por ano, por tipo de trabalho e por Universidade, o que resultou em uma amostra de 3.202 trabalhos. A partir de tal amostra, foram contabilizadas quantas vezes apareceram, nas teses e dissertações, 23 termos quantitativos, como, por exemplo, p-valor, hipótese nula, Econometria, Intervalo de Confiança, entre outros. Apenas 2 dos 78 trabalhos jurídicos, selecionados na amostra, fizeram menção a dois termos quantitativos, sendo que nenhum trabalho jurídico chegou a efetivamente realizar uma regressão ou um teste de hipótese estatístico ou econométrico mínimo. Fez-se a nuvem de palavras de todos os trabalhos jurídicos da amostra, para ter uma noção mais ampla de quais são as palavras mais utilizadas no Direito, obtendo-se um elevado nível de autorreferência. Finalmente, pesquisou-se a Jurisprudência dos Tribunais de Justiça Estadual e os Tribunais Regionais Federais e Superiores, a partir do resultado de seus próprios buscadores. Ao digitar o termo “Direito” em tais buscadores, apareceram 14 milhões 674 mil 155 precedentes. Ao repetir a mesma metodologia com o vocábulo “mínimos quadrados”, pôde-se perceber que os mesmos buscadores indicaram apenas 7 precedentes, todos localizados em São Paulo, sendo que a grande maioria destinada a avaliar se o valor pago de indenização em casos de desapropriação do imóvel condizia com o preço médio de mercado. Em todos os precedentes, o Tribunal apenas aceitou o resultado do perito judicial, sem fazer qualquer consideração a respeito da adequação da metodologia de maneira mais aprofundada. O que se busca com a presente tese é mostrar como há outras perspectivas quantitativas que poderiam ser exploradas, para melhorar a qualidade do debate jurídico e social. / The present thesis seeks to defend from the theoretical point of view how important is the interaction between Law and different quantitative techniques, such as Statistics, Econometrics, Machine Learning, Theory of Complexity among other quantitative methods. Special attention will be given to Econometrics as it allows a debate about what the causal phenomena are, and how they are understood, which are extremely relevant to the evaluation of various legal matters. Such quantitative techniques can help to identify patterns, both pre-empirical patterns, that exist in the interpreter's mind before he begins to think of how or what he will research, as empirical patterns that may be the central theme of scientific researches or even subject to judicial decisions. The thesis will show how some judicial decisions, especially foreign ones, took in consideration Econometric arguments in some important cases. From an empirical point of view, the thesis analyzed 6,732 decisions made by CADE between 2004 and 2014 to verify the level of the Statistical and Econometric debate in such Agency. The thesis found very few citations to quantitative terms in CADE´s precedent. Also, the thesis sought to measure whether the Brazilian legal academy uses or not Econometrics in its research. In order to achieve this goal, an accessible population of 381,338 academic works (of theses and dissertations) in an electronic format was obtained by the construction of a robot, programmed in phyton, that scrapped internet websites. Therefore, it was possible to draw a stratified random sample by year, by type of work and by University, which resulted in a sample of 3,202 works. From this sample, 23 quantitative terms, such as pvalue, null hypothesis, Econometrics, Confidence Interval, among others, were counted in each of the theses and dissertation. From 3,202 works, only 78 were made by Law students. And only 2 of the 78 legal studies mentioned quantitative terms. However, there were only two quantitative terms mentioned in these legal studies and no legal work ever effectively regressed or tested a minimal statistical or econometric hypothesis. The word cloud of all the juridical works of the sample was made, to have a broader notion of which words are most used in the Law, obtaining a high level of self-reference. Finally, the Jurisprudence of the State and Federal Courts were investigated, based on the results of their own search engines. When entering the term “Direito” (a Portuguese term that could be translated as "Law” or “Right") in such search engines, appeared 14 million 674 thousand 155 precedents. When repeating the same methodology with the word "least square", it was possible to notice that the same search engines indicated only 7 precedents, all located in São Paulo, being the great majority destined to evaluate if the amount paid of indemnification in cases of expropriation of the property was in line with the average market price. In all the foregoing 7 cases, the Court accepted the outcome of the judicial expert, without any consideration being given to the suitability of the methodology in more depth. The aim of this thesis is to show how there are other quantitative perspectives that could be explored to improve the quality of the legal and social debate.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Economia, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2012-09-19T14:42:49Z No. of bitstreams: 1 2012_CarlosLeonardoKulnigCinelli.pdf: 1723079 bytes, checksum: 2edf63e5f73ee2b5e5f3f784193df9ec (MD5) / Approved for entry into archive by Leandro Silva Borges(leandroborges@bce.unb.br) on 2012-09-19T19:12:29Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_CarlosLeonardoKulnigCinelli.pdf: 1723079 bytes, checksum: 2edf63e5f73ee2b5e5f3f784193df9ec (MD5) / Made available in DSpace on 2012-09-19T19:12:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_CarlosLeonardoKulnigCinelli.pdf: 1723079 bytes, checksum: 2edf63e5f73ee2b5e5f3f784193df9ec (MD5) / Esta dissertação trata da confusão entre significância estatística e significância econômica nos trabalhos econométricos aplicados. O capítulo teórico resgata alguns tópicos pertinentes ao entendimento da confusão entre significância estatística e significância econômica, expondo as principais diferenças entre os métodos de Fisher, Neyman-Pearson e Bayesianos para testes de hipótese. Além disso, discute-se a ideia do p-valor como medida de evidência e trabalham-se, por fim, as noções de erro real e erro amostral, bem como a distinção entre diferença estatística e diferença substantiva. O capítulo empírico resgata a literatura acerca do tema especificamente para a área da economia, com as evidências verificadas em outros países, como para os Estados Unidos – McCloskey e Ziliak (1996), Ziliak e McCloskey (2004a, 2008a) – ou a Alemanha – Kramer (2011): 70 a 79% dos artigos da American Economic Review nos anos 80 e 90, respectivamente, bem como entre 56 a 85% dos artigos da German Economic Review confundiram significância estatística com significância econômica. Em seguida, quantificamos o problema no Brasil, tomando como amostra todos os 94 artigos publicados na Revista Brasileira de Economia entre 2008 a 2011, dos quais 67 que utilizaram testes de significância foram detidamente analisados. Como principais resultados temos que: 64% dos artigos confundiram significância estatística com significância econômica; mais de 80% dos artigos ignoraram o poder dos testes utilizados; 97% dos artigos não discutiram o nível de significância adotado; 74% não demonstraram preocupação com a especificação ou adequação estatística do modelo; 40% não apresentaram estatísticas descritivas; mais da metade não discutiu o tamanho de seus coeficientes ou a conversa científica em torno da grandeza do parâmetro, entre outros números. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation deals with the confusion between statistical significance and economic significance in applied econometrics. The theoretical chapter brings some topics necessary to the understanding of the confusion between statistical and economic significance, outlining the main differences between Fisherian, Classical and Bayesian methods. In addition, we discuss the interpretation of the p-value as a measure of evidence and the notion of real error versus sampling error as well as the distinction between statistical and substantive difference. The empirical chapter discusses the literature about the subject specifically in economics. We show the evidence found in other countries like the United States - McCloskey and Ziliak (1996), Ziliak and McCloskey (2004a, 2008a) - and Germany - Kramer (2011): 70 and 79% of the papers published in the American Economic Review, in the 80‟s and the 90‟s, respectively, and between 56 to 85% of the papers published in the German economic Review conflate statistical and economic significance. We, then, quantify the problem in Brazil, taking a sample of all 94 papers published in Revista Brasileira de Economia, between 2008 and 2011, and carefully analyzing all 67 that used significance tests. Among other numbers, the main results are: 64% of them confused statistical significance with economic significance; more than 80% ignored the power of the tests; 97% did not discuss the significance level; 74% showed no concern about specification or statistical adequacy; 40% did not present descriptive statistics; more than half did not discuss the size of the coefficients; also more than half did not discuss the scientific conversation within which a coefficient would be judged large or small.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2012-10-26T12:22:38Z No. of bitstreams: 1 2012_PedroHenriqueMeloAlbuquerque.pdf: 1436652 bytes, checksum: 35c8446e47d021ba0214750411dc511f (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2012-10-26T14:36:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_PedroHenriqueMeloAlbuquerque.pdf: 1436652 bytes, checksum: 35c8446e47d021ba0214750411dc511f (MD5) / Made available in DSpace on 2012-10-26T14:36:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_PedroHenriqueMeloAlbuquerque.pdf: 1436652 bytes, checksum: 35c8446e47d021ba0214750411dc511f (MD5) / O estudo de métodos e modelos em econometria financeira tem recebido ampla atenção nesse novo milênio. Modelos que incorporam volatilidades, caudas pesadas e assimetria distribucional têm se tornado mais comuns. Nesse contexto, o ferramental de Estudos de Eventos necessita ser modernizado de maneira a incorporar os principais fatos estilizados registrados amplamente na literatura financeira. A presente tese surge para suprir essa lacuna e tem como objetivo propor uma metodologia quantitativa e paramétrica para a avaliação e inferência de retornos associados a eventos em finanças corporativas, corrigindo os pressupostos clássicos e simplórios quanto à distribuição dos retornos de ativos por meio da extensão da proposta de Haas (2004), o qual utiliza misturas de modelos GARCH (MN-GARCH) para ajustar retornos financeiros. Além de ser uma metodologia inovadora, este ferramental apresentou-se - ao longo trabalho - mais adequado as séries temporais financeiras, tornando-se portanto uma proposta adequada aos pesquisadores, gestores e outros profissionais que desejam mensurar e avaliar o impacto de determinados eventos sobre corporações de interesse. Ensaios aplicados a finanças corporativas utilizando a metodologia proposta são também apresentados no final dessa tese. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The study of methods and models in financial econometrics has received wide attention in the new millennium. Models that incorporate volatility, heavy tails and distributional asymmetry have become more common. In this context, the field of the Study of Events needs to be modernized so as to incorporate the main stylized facts widely reported in the financial literature. This thesis appears to fill this gap and aims to propose a quantitative methodology for the evaluation and parametric inference for the returns associated with events in corporate finance, correcting the classic and simplistic assumptions about the distribution of asset returns by extending the proposed model developed by Haas (2004), which uses mixtures of GARCH (MN-GARCH) to adjust financial returns. Besides being an innovative methodology, this tool was presented - through work - the most appropriate financial time series, thus becoming a suitable proposal to the researchers, managers and other professionals who wish to measure and evaluate the impact of certain events on corporations’ interest. Tests applied to corporate finance using the proposed methodology are also presented at the end of this thesis.

Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade, Departamento de Economia, 2012. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2012-12-17T11:39:34Z No. of bitstreams: 1 2012_ReinaldoFerreiraSilverioCustodio.pdf: 1224020 bytes, checksum: 92d90757ce4a9b697c94618141e0c2e4 (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2012-12-20T14:01:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_ReinaldoFerreiraSilverioCustodio.pdf: 1224020 bytes, checksum: 92d90757ce4a9b697c94618141e0c2e4 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-12-20T14:01:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_ReinaldoFerreiraSilverioCustodio.pdf: 1224020 bytes, checksum: 92d90757ce4a9b697c94618141e0c2e4 (MD5) / Esta dissertação tem como objetivo geral abordar a Participação e Importância Dos Fundos de Pensão no Mercado de Capitais, no período de 1995 a 2010. Período marcado pelos Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse período, foram analisadas as variáveis macroeconômicas como: juros, inflação, câmbio e bolsa de valores em relação ao segmento de investimentos em renda fixa, renda variável e imóveis realizados pelos Fundos de Pensão. Na análise econométrica foi utilizado como metodologia à estimação com dados em painel, chegando ao modelo mais apropriado de efeitos fixos. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This dissertation has as main objective to approach the Participation and Importance of the Pension Funds and Bank Stock Market, in the period from 1995 and 2010. Period established by the presidents Fernando Henrique Cardoso and Luiz Inácio Lula da Silva. During this period, the variables macroeconomics were analyzed as: interest, inflation, exchange of currency and stock exchange in relation of the investiments in fixed income, variable income and real estate maiden by the Pension Funds. In the econometric analyses was used as a methodology of measuring data in panel, reaching the more appropriate model of fixed effects.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:17:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo5882_1.pdf: 2895880 bytes, checksum: bc9074a9889b2e5964f794edafe0f199 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2004 / A presente tese tem como tema central as aglomerações produtivas de Pernambuco. O estudo sobre aglomerações produtivas tem se intensificado nos últimos anos, dando origem a um grande número de proposições, de metodologias de identificação, de diagnósticos e de proposições de políticas públicas para a ampliação da competitividade dessas aglomerações. Esta tese também apresenta uma metodologia de análise própria, baseada no uso da econometria espacial e de modelo tobit, aliados ao tradicional quociente locacional, largamente utilizado na economia regional. A hipótese central da tese é a que os investimentos em infra-estrutura básica, notadamente na educação e na saúde teriam efeitos benéficos sobre o desempenho das aglomerações produtivas de Pernambuco, fazendo com que fosse primordial para o Estado a manutenção de investimentos nesta área. Para testar esta hipótese, é apresentada uma análise da atual conjuntura econômico-social do estado, mostrando que o mesmo é marcado por grandes disparidades internas. Na revisão teórica sobre aglomeração produtiva é dada ênfase à visão neoclássica, que entende que as aglomerações surgiriam por acidentes históricos em regiões cujo ambiente econômico era de retornos crescentes de escala. O ambiente de retornos crescentes de escala depende profundamente da qualidade da mão-de-obra, do que decorre a hipótese central da tese. A conclusão é de que os investimentos em educação e infra-estrutura de transportes são primordiais para o fortalecimento das atuais aglomerações produtivas, enquanto que os investimentos em saúde são importantes em um número reduzido de aglomerações

Orientador: Rodolfo Hoffmann / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-27T21:33:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ueda_EdricMartins_M.pdf: 3802517 bytes, checksum: a82d7093009617fc0527e3616e7c4d19 (MD5) Previous issue date: 2001 / Resumo: Este trabalho busca analisar os efeitos da educação sobre os rendimentos no Brasil utilizando alguns métodos econométricos. Neste sentido, ele faz inicialmente uma revisão das teorias sobre a distribuição da renda, investigando o que afirmam sobre a relação entre estas duas variáveis. Discutem-se também os problemas que podem estar presentes na estimação de uma equação de rendimento e quais os avanços obtidos nesta tarefa nos últimos anos. Três métodos econométricos apontados pela literatura internacional são objeto de uma apreciação crítica, bem como as condições necessárias e os limites de cada um para serem aplicados no país. Na parte final do trabalho será utilizada a PNAD 96 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 1996) para estimar o efeito da escolaridade sobre o rendimento de pessoas ocupadas no Brasil. Existem fortes evidências de que, dadas as restrições nos dados disponíveis, esta estimativa está sujeita a apresentar tendenciosidade, o que pode distorcer a compreensão da função que a educação exerce no processo de distribuição de renda / Mestrado / Mestre em Ciências Econômicas

Orientador: Luiz Koodi Hotta / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica / Made available in DSpace on 2018-08-14T22:06:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Laurini_MarcioPoletti_D.pdf: 7347979 bytes, checksum: 7eeaa94dc367edbf9aadd3766ed32d2d (MD5) Previous issue date: 2009 / Resumo: A tese compreende sete artigos sobre Econometria aplicada a problemas em Finanças. Dois artigos abordam a estimação de modelos de fatores latentes para o ajuste e previsão da Estrutura a Termo de Taxas de Juros, utilizando métodos de Estimação ao Bayesiana utilizando Markov Chain Monte Carlo, com o primeiro introduzindo uma estrutura de parâmetros variantes no tempo e o segundo uma generalização para Estruturas a Termo de Taxas de Juros em múltiplos mercados com a imposição de condições de não-arbitragem. Dois artigos discutem a aplicação de Máxima Verossimilhança Empírica e Mínimo Contraste Generalizado na estimação de equações diferenciais estocásticas e modelos de volatilidade estocástica. O próximo artigo aborda a estimação de equações diferenciais estocásticas com uma estrutura de inovações dirigida por um Movimento Browniano Fracionário, através de uma metodologia de Inferência Indireta. O artigo seguinte discute o uso de métodos não-paramétricos para a interpolação de curvas de juros com a imposição de condições de não-arbitragem, utilizando splines suavizantes sujeitos a restrições de formato. A modelagem de microestruturas no mercado de câmbio 'e abordada no próximo artigo da tese, através do uso de metodologias paramétricas e semi paramétricas e testes para a presença de informação assimétrica. / Abstract: The thesis consists of seven articles on Financial Econometrics. Two articles focus on the estimation of latent factor models to fit and forecast the term structure of interest rates using Bayesian estimation methods through Markov Chain Monte Carlo, with the first article introducing a structure of time-varying parameters and the second article a generalization for the term structure of interest rates in multiple markets with the imposition of no-arbitrage conditions. Two articles discuss the use of Empirical Likelihood and Generalized Minimum Contrast in the estimation of stochastic differential equations and stochastic volatility models. The next article discusses the estimation of stochastic differential equations with a structure of innovations driven by a Fractional Brownian motion, through a method of Indirect Inference. The following article discusses the use of nonparametric methods for interpolation of yield curves with the imposition of no-arbitrage conditions, using smoothing splines with shape restrictions. The modeling of microstructures in the exchange market is discussed in the next article of the thesis, through the use of semi-parametric and non-parametric methodologies and tests for the presence of asymmetric information. / Doutorado / Estatistica Matematica / Doutor em Estatística

Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.