Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2010. / Tese parcialmente liberada. Conteúdo: Resumo e abstract. / Submitted by Shayane Marques Zica (marquacizh@uol.com.br) on 2011-06-29T18:48:19Z No. of bitstreams: 1 2010_AngeloHenriqueLopesdaSilvaParcial.pdf: 40319 bytes, checksum: 11f8bca7230d1248528ffc4e95083dc7 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2011-08-04T18:04:31Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_AngeloHenriqueLopesdaSilvaParcial.pdf: 40319 bytes, checksum: 11f8bca7230d1248528ffc4e95083dc7 (MD5) / Approved for entry into archive by Marília Freitas(marilia@bce.unb.br) on 2011-08-04T18:13:24Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_AngeloHenriqueLopesdaSilvaParcial.pdf: 40319 bytes, checksum: 11f8bca7230d1248528ffc4e95083dc7 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-08-04T18:13:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_AngeloHenriqueLopesdaSilvaParcial.pdf: 40319 bytes, checksum: 11f8bca7230d1248528ffc4e95083dc7 (MD5) / Esta tese busca responder em quais circunstâncias um leilão de primeiro preço deve ser realizado com preço de reserva anunciado, não secreto. Conclui-se que o mais provável é que leilões com preço de reserva anunciado resultem em maior receita esperada, especialmente, quando o valor do preço de reserva é conservadoramente reduzido. Nesta mesma linha, para a maioria das licitações, a melhor escolha da Administração Pública tende a ser um leilão com preço de reserva anunciado, pois, assim, o custo de aquisição será menor. Essas conclusões mais se fortalecem quanto maior for número de participantes no leilão. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this thesis, we want to find the circunstances under which the reserve price in a first-price auction should or should not be announced. We show that an announced reserve price is likely to have greater expected revenue than a not announced one, specially when reserve price is low. For most public procurements, the best choice for the government is an auction with announced reserve price, since purchase cost will be lower. The results get stronger as the number of participants increases.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Departamento de Matemática, 2011. / Submitted by Shayane Marques Zica (marquacizh@uol.com.br) on 2011-11-10T15:44:19Z No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Approved for entry into archive by Leila Fernandes (leilabiblio@yahoo.com.br) on 2011-12-20T13:24:28Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Made available in DSpace on 2011-12-20T13:24:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_ThiagodeLimaMacedo.pdf: 616004 bytes, checksum: 4d323fecdd949aeb2e30a16fbefcfc6d (MD5) / Neste trabalho, estudamos um método de amostragem que leva em consideração a extração de núcleos de incremento em árvores plantadas, para estimar a distribuição das fibras da madeira. Consideramos o caso em que a distribuição do comprimento das fibras é uma mistura de duas distribuições lognormal e utilizamos o algoritmo MCEM para estimar os parâmetros do modelo. Porém, verificamos as propriedades de consistência e normalidade assintótica do estimador obtido via algoritmo MCEM, baseados no estudo de Svensson e Luna (2010). _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we study a sampling method which takes into account the extraction of increment cores to find the fibre wood length distribution in standing trees. We consider the case where the fibre length distributions is a mixture of two lognormal distributions and use the MCEM algorithm to find maximum likelihood estimates for the parameters of the model. Finally, we investigate the properties of consistency and asymptotic normality of the estimator obtained via the MCEM algorithm, based on the study by Svensson and Luna (2010).

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Estatística, 2011. / Submitted by Tania Milca Carvalho Malheiros (tania@bce.unb.br) on 2012-03-21T16:17:48Z No. of bitstreams: 1 2011_GuilhermeSouzaRodrigues_Parcial.pdf: 574274 bytes, checksum: 0f38c60daad115aaa5eeeab09a5c59b0 (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2012-03-22T20:14:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_GuilhermeSouzaRodrigues_Parcial.pdf: 574274 bytes, checksum: 0f38c60daad115aaa5eeeab09a5c59b0 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-03-22T20:14:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_GuilhermeSouzaRodrigues_Parcial.pdf: 574274 bytes, checksum: 0f38c60daad115aaa5eeeab09a5c59b0 (MD5) / O interesse central desta dissertação está na modelagem estatística de dados composicionais, que são caracterizados por vetores aleatórios yt definidos no (k − 1)- simplex aberto padrão. Cada coordenada de yt representa a participação, (share), em termos percentuais, de cada uma das k categorias de resposta possíveis em um fenˆomeno. Propomos um modelo dinâmico inédito, batizado como Modelo Dinâmico Dirichlet (MDD), para a descrição de dados composicionais. O MDD é útil tanto no estudo de dados relativos a uma série temporal, quanto no estudo de dados em que não há dinâmica, ou seja, dados estatísticos caracterizando unidades amostrais de um estudo. Apresentamos o modelo em duas estruturas distintas, uma delineada para a estimação recursiva dos parâmetros, dita online, e a outra para a abordagem de estimação via simulação estocástica MCMC (offline), sendo este último método indicado quando há parâmetros desconhecidos na estrutura do modelo. Discutimos a utilização prática do modelo proposto na descrição do comportamento passado da série histórica, assim como no processo de previs˜ao. Abordamos, ainda, a aplicação do Modelo Dinâmico Dirichlet no contexto estático, um importante caso particular no qual o MDD assume a forma de um modelo de regress˜ao Dirichlet. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The main purpose of this dissertation is on the study of statistical models for compositional data. Such kind of data is characterized by random vectors yt defined on the open standard (k − 1)-simplex. Each coordinate of yt represents the share, in percentage, of each one of the k categories that represent a given phenomena. We propose a new dynamic model, the Dynamic Dirichlet Model (MDD), for describing compositional data. The MDD is useful not only in the study of time series of compositional data but also for analyzing static compositional. We designed both online and offline approaches for the estimation of the parameters in the model. The online version is adequate for recursive estimation while the offline one, which is based on stochastic simulation via MCMC, can be used when there are some specific unknown parameters is the model. We discuss the practical use of the proposed model in describing the past behavior of the series, as well as in the prediction process. We also discuss the application of the Dynamic Dirichlet Model in a static context, an important particular case in which the MDD takes the form of a Dirichlet regression model.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by Washington da Silva Chagas (washington@bce.unb.br) on 2011-05-19T00:23:16Z No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2011-05-21T00:21:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-21T00:21:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Neste trabalho, estudamos o conceito de Dependência Negativa e algumas de suas propriedades. Mostramos o Teorema do Limite Central para arranjos de variáveis aleatórias Linearmente Negativamente Dependente e a normalidade assintótica para o método de reamostragem chamado de bootstrap dependente. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we studied the concept of negative dependence and some of its properties. We show the Central Limit Theorem for arrays of random variables dependent negative linear and asymptotic normality for the method called bootstrap resampling dependent.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T18:09:27Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE - VINICIUS Q SOUTO MAIOR.pdf: 9314984 bytes, checksum: c09ba2201dbd8782bc87909993869b5a (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T18:09:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE - VINICIUS Q SOUTO MAIOR.pdf: 9314984 bytes, checksum: c09ba2201dbd8782bc87909993869b5a (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 / CAPES / Nossa abordagem é direcionada a variáveis aleatórias simétricas observadas ao longo do tempo. Nesse sentido, avaliamos os procedimentos de estimação e discutimos o uso da metodologia de diagnóstico sob o enfoque de influência local para classe de modelos autorregressivos de médias móveis simétrico, SYMARMA. Modelos sazonais também são abordados neste trabalho. A estimação dos parâmetros do modelo SYMARMA é feita através da maximização do logaritmo da função de verossimilhança condicional utilizando o algoritmo escore de Fisher. Apresentamos um estudo de robustez baseado na função de influência para avaliar a qualidade do procedimento de estimação. Além disso, conduzimos um estudo de simulação para avaliar a consistência e normalidade assintótica do estimador de máxima verossimilhança condicional. Derivamos expressões mais simples para as funções escore e a matriz informação de Fisher. Desenvolvemos medidas de diagnóstico sob o enfoque de influência local baseado nas medidas de curvatura de Cook (1986), inclinação de Billor e Loynes (1993) e curvatura de Lesaffre e Verbeke (1998). Derivamos, através de simulações, marcas de referência (limiares) para determinar se uma observação é influente. Aplicações de dados reais foram abordadas neste trabalho. / Our approach is applied to symmetric random variables on over time. In this sense, we develop estimation procedures and discuss the use of local influence diagnostic methodology to class of the autoregressive and moving average symmetric models, SYMARMA. Sazonal models also are considered. The Fisher scoring algorithm is used to find the estimations of parameters SYMARMA model maximizing the logarithm of the conditional likelihood function. We present an robustness study based on influence function to assess the quality of the estimation procedure and we conduct simulation studies to evaluate the consistency and asymptotic normality of the conditional maximum likelihood estimator. We derive simpler expressions for the score function and Fisher information matrix. In order to assess local influence we develop diagnostic measures based on Cook’s curvature (1986), slope of Billor and Loynes (1993) and curvature of Lesaffre and Verbeke (1998). We evaluate benchmarks by simulation to identify influential observations. Application are used to illustrate of the proposed methodology.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T18:58:50Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertaçao_sem_assinada.pdf: 713571 bytes, checksum: 9ed07946ec33f7974bdc7767a9e928fe (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T18:58:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) dissertaçao_sem_assinada.pdf: 713571 bytes, checksum: 9ed07946ec33f7974bdc7767a9e928fe (MD5) Previous issue date: 2016-02-22 / CAPES / Nesta dissertação, tratamos de refinamentos para testes de hipóteses em modelos de regressão não lineares heteroscedásticos. Na primeira parte da dissertação, reunimos resultados importantes da literatura sobre correção de Bartlett às razão de verossimilhanças perfiladas modificadas (CYSNEIROS; FERRARI, 2006) e razão de verossimilhanças bootstrap (ROCKE, 1989) nos modelos de regressão não lineares da família exponencial com parâmetros de dispersão que não são constantes para todas as observações, respectivamente. Na segunda parte, obtemos um fator de correção tipo-Bartlett para a estatística gradiente (TERRELL, 2002), nesta classe de modelos. Na terceira parte, desenvolvemos estudos de simulação Monte Carlo para avaliar e comparar numericamente os desempenhos dos testes em amostras finitas. Finalmente, realizamos uma aplicação empírica. / In this dissertation, we deal with refinements for hypothesis tests in nonlinear heteroskedastic regression models. Firstly, we describe important results in the literature on Bartlett corrections to the modified profile likelihood ratio and likelihood ratio bootstrap to the class of the exponential family nonlinear models with dispersion parameters that are not constant over the observations, respectively. Secondly, we obtain a Bartlett-type correction to the gradient statistic in this class of models. Thirdly, the finite-sample performances of the various tests considered in this dissertation are evaluated and compared using Monte Carlo simulations. Finally, we present one empirical application.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T19:03:53Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Tese_CiceroDias_VersaoCD.pdf: 1665746 bytes, checksum: bf5520194ce2f18a505403954f133c62 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T19:03:53Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Tese_CiceroDias_VersaoCD.pdf: 1665746 bytes, checksum: bf5520194ce2f18a505403954f133c62 (MD5) Previous issue date: 2016-02-23 / Statistical analysis of lifetime data is an important topic in engineering, biomedical, social sciences and others areas. There is a clear need for extended forms of the classical distributions to obtain more flexible distributions with better fits. In this work, we study and propose new distributions and new classes of continuous distributions. We present the work in three independentes parts. In the first one, we study with some details a lifetime model of the beta generated class proposed by Eugene; Lee; Famoye (2002). The new distribution is called the beta Nadarajah-Haghighi distribution, which can be used to model survival data. Its failure rate function is quite flexible and takes several forms depending on its parameters. The proposed model includes as special models several important distributions discussed in the literature, such as the exponential, generalized exponential (GUPTA; KUNDU, 1999), extended exponential (NADARAJAH; HAGHIGHI, 2011) and exponential-type (LEMONTE, 2013) distributions. We provide a comprehensive mathematical treatment of the new distribution and obtain explicit expressions for the moments, generating and quantile functions, incomplete moments, order statistics and entropies. The method of maximum likelihood is used for estimating the model parameters and the observed information matrix is derived. We fit the proposed model to a real data set to prove empirically its flexibility and potentiality. In the second part, we study general mathematical properties of a new generator of continuous distributions with three extra shape parameters called the exponentiated Marshal-Olkin family. We present some special models of the new class and some of its mathematical properties including moments and generating function. The method of maximum likelihood is used for estimating the model parameters. We illustrate the usefulness of the new distributions by means of two applications to real data sets. In the third part, we propose another new class of distributions based on the distribution introduced by Nadarajah and Haghighi (2011). We study some mathematical properties of this new class called Nadarajah-Haghighi-G (NH-G) family of distributions. Some special models are presented and we obtain explicit expressions for the quantile function, ordinary and incomplete moments, generating function and order statistics. The estimation of the model parameters is explored by maximum likelihood and we illustrate the flexibility of the new family with two applications to real data. / Análise estatística de dados de tempo de vida é um importante tópico em engenharia,biomedicina, ciências sociais, dentre outras áreas. Existe uma clara necessidade de se estender formas das clássicas distribuições para obter distribuições mais flexíveis com melhores ajustes. Neste trabalho, estudamos e propomos novas distribuições e novas classes de istribuições contínuas. Nós apresentamos o trabalho em três partes independentes. Na primeira, nós estudamos com alguns detalhes um modelo de tempo de vida da classe dos modelos beta generalizados proposto por Eugene; Lee; Famoye (2002). A nova distribuição é denominada de beta Nadarajah-Haghighi, a qual pode ser usada para modelar dados de sobrevivência. Sua função de taxa de falha é bastante flexível podendo ser de diversas formas dependendo dos seus parâmetros. O modelo proposto inclui como casos especiais muitas importantes distribuições discutidas na literatura, tais como as distribuições exponencial, exponential generalizada (GUPTA; KUNDU, 1999), exponencial extendida (NADARAJAH; HAGHIGHI, 2011) e a tipo exponencial (LEMONTE, 2013). Nós fornecemos um tratamento matemático abrangente da nova distribuição e obtemos explícitas expressões para os momentos, funções geratriz de momentos e quantílica, momentos incompletos, estatísticas de ordem e entropias. O método de máxima verossimilhança é usado para estimar os parâmetros do modelo e a matriz de informação observada é derivada. Nós ajustamos o modelo proposto para um conjunto de dados reais para provar a empiricamente sua flexibilidade e potencialidade. Na segunda parte, nós estudamos as propriedades matemáticas gerais de um novo gerador de distribuições contínuas com três parâmetros de forma extras chamada de família de distribuições MarshalOlkin exponencializada. Nós apresentamos alguns modelos especiais da nova classe e algumas das suas propriedades matemáticas incluindo momentos e função geratriz de momentos. O método de máxima verossimilhança é utilizado para estimação dos parâmetros do modelo. Nós ilustramos a utilidade da nova distribuição por meio de duas aplicações a conjuntos de dados reais. Na terceira parte, nós propomos outra nova classe distribuições baseada na distribuição introduzida por Nadarajah e Haghighi(2011). Nós estudamos algumas propriedades matemáticas dessa nova classe denominada Nadarajah-Haghighi-G (NH-G) família de distribuições. Alguns modelos especiais são apresentados e obtemos explícitas expressões para a função quantília, momentos ordinários e incompletos, função geratriz e estatística de ordem. A estimação dos parâmetros do modelo é explorada por máxima verossimilhança e nós ilustramos a flexibilidade da nova família com duas aplicações a dados reais.

Made available in DSpace on 2018-08-24T22:53:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_7294_dissertação versão final apos correções da banca.pdf: 956936 bytes, checksum: 222abe412411ed3a18e6dc20128e75dd (MD5) Previous issue date: 2013-08-27 / Dados da poluic¸ ao atmosf´erica apresentam, em geral, observac¸ es faltantes. Esta pesquisa apresenta um estudo de metodologias para estimac¸ ao da func¸ ao de autocorrelac¸ ao na presenc¸a de dados faltantes, baseados no trabalho de Yajima e Nishino (1999). Contempla tamb´em algumas t´ecnicas para imputac¸ ao de dados faltantes baseadas no uso do algoritmo EM, proposto por Dempster (1977), e nos modelos de s´eries temporais ARIMA de Box e Jenkins. Ensaios de simulac¸ oes com quatro proporc¸ oes de dados faltantes foram realizadas para comparar os erros quadr´aticos m´edios dos estimadores propostos. O estudo emp´ırico evidenciou que o m´etodo de estimac¸ ao sugerido apresenta bom desempenho em termos de medidas de erro quadr´atico m´edio. Como ilustrac¸ ao da metodologia proposta, duas s´eries temporais de concentrac¸ oes de Material Particulado Inal´avel (PM10) emitida na Regiao da Grande Vit´oria, E.S., Brasil, sao analisadas.

Orientadores: Lucia H. Innocentini Mei, Jose A. Marcondes Agnelli / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Quimica / Made available in DSpace on 2018-07-21T22:53:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Rosa_DervaldosSantos_D.pdf: 7507225 bytes, checksum: 784ddecb5ec0c23a241d27677917dee0 (MD5) Previous issue date: 1996 / Resumo: Tem sido crescente o número das aplicações dos termoplásticos em ambientes externos, onde eles são expostos à intempéries, ou seja, à radiação, à temperatura, à poluição, à chuva, ao vento, etc. Estas aplicações tem exigido um sistema de estabilização adequado para estes materiais, porém muitas vezes o desempenho dos produtos confeccionados tem se apresentado abaixo do esperado, acarretando assim um gasto excessivo. Além disso, é notória na literatura a ausência de modelos de correlação entre envelhecimento acelerado e natural, para as condições do Brasil, que permita a previsão do tempo de vida médio dos produtos submetidos à intempéries. A importância desta estimativa de tempo de vida é grande, uma vez que se conhecendo o tempo de vida que um produto terá é possível uma substituição planejada do produto, de maneira que não ocorra perda de receita bem como falha no serviço prestado...Observação: O resumo, na íntegra, poderá ser visualizado no texto completo da tese digital / Abstract: The applieation of thermoplastic materiaIsin outdoors have been inereasing in the last years. In this case, these materials are exposed to several weathering factors like radiation, temperature, pollution, rain, wind, ete. For that reason it is neeessary to find out adequate stabilization systems which allow a good performance for polymeric products. However, the polymeric materials performance is still far from the expected one carrying on excessive substitution costs. In current literature there is hardly any correlation between accelerated and natural aging, specially for Brazilian's conditions, which will allow the medium life time prediction for polymeric products during weathering. The medium life time measurements are also useful to predict the substitution of these materials, and therefore optimizing costs and maintenance services...Note: The complete abstract is available with the full electronic digital thesis or dissertations / Doutorado / Ciencia e Tecnologia de Materiais / Doutor em Engenharia Química

Orientador : James Patrick Maher / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação / Made available in DSpace on 2018-08-01T14:02:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Goncalez_Norival_D.pdf: 1671971 bytes, checksum: 9c1e92229508d06348859dec019735ff (MD5) Previous issue date: 2002 / Doutorado