Submitted by Amauri Alves (amauri.alves@ufv.br) on 2015-11-30T16:33:48Z No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2061076 bytes, checksum: e4fc83584c6cca9d1d3b4fb804baf301 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-11-30T16:33:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 texto completo.pdf: 2061076 bytes, checksum: e4fc83584c6cca9d1d3b4fb804baf301 (MD5) Previous issue date: 2015-08-24 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / A presente tese contém dois capítulos. No primeiro investiga-se a relação entre crescimento econômico e desenvolvimento financeiro para o Brasil. Para tanto, constrói-se um painel de todos os estados brasileiros no período de 1995 a 2011, com variáveis de controle apropriadas e proxies para o crescimento econômico e o desenvolvimento financeiro. Analisa-se essa relação para cinco indicadores distintos de desenvolvimento financeiro buscando captar diferentes aspectos deste. Por meio da modelagem de regressões flexíveis, determina-se a direção desta relação, bem como caracteriza-se este em linear ou não linear para cada indicador de desenvolvimento financeiro. Conclui-se que a relação entre o desenvolvimento financeiro e o crescimento econômico é positiva e não-linear. O segundo capítulo analisa a existência de vazamento de recursos entre os estados brasileiros por meio da atuação da intermediação financeira, embasado em um enfoque Pós-Keynesiano. Desta forma, constrói-se duas variáveis com as suas respectivas defasagens espaciais, quais sejam, “vazamento de recursos” (VAZ) e “índice de preferência de liquidez dos bancos” (IPLB). As defasagens espaciais são construídas por meio de uma matriz de pesos espaciais de dissimilaridade do IPLB e outra de dissimilaridade do PIB per capita (visando dar maior robustez aos resultados), para a definição das categorias de “centro” e “periferia”, como pressupõe a teoria de Dow (1987). Em seguida, aplica-se um modelo de Vetores Autorregressivos Estruturais Espaciais (SpVAR) a cada um dos estados brasileiros para se identificar transbordamentos de recursos e estima-se funções de impulso resposta (FIR) para captar o impacto e a direção destes transbordamentos. A principal conclusão do capítulo é de que há um canal de transmissão entre o IPLB e o VAZ por meio da intermediação financeira, no sentido de que choques sobre o IPLB aumentam o vazamento de recursos e tal efeito é predominante em estados das regiões Norte e Nordeste. Ademais, tal efeito se mostrou presente em termos espaciais por meio dos efeitos “Push-In” e “Push-Out”. Ou seja, os estados são capazes de afetar seus vizinhos e são afetados por estes. / The first one investigates the relationship between economic growth and financial development for Brazil. Therefore, builds up a panel of all Brazilian states from 1995 to 2011, with appropriate control variables and proxies for economic growth and financial development. We analyze this relationship for five different indicators of financial development in order to capture different aspects of this. Through a model of flexible regressions determines the direction of this relationship, and characterized that in linear or non- linear for each financial development indicator. We conclude that the relationship between financial development and economic growth is positive and nonlinear. The second chapter analyzes the existence of leakage of resources among Brazilian states through the work of financial intermediation, based on a Post-Keynesian approach. In this way, it builds up two variables with their respective spatial lags, namely, "resource leakage" (VAZ) and "preference index of liquidity of banks" (IPLB). The spatial lags are constructed using a spatial weight matrix of dissimilarity of IPLB and other of dissimilarity of GDP per capita (to ensure greater robustness of the results), to define the categories of "center" and "periphery" as presupposes Dow's theory (1987). Then applies a model of Spatial Structural Autoregressive Vectors (SpVAR) to each of the Brazilian states to identify spillovers of resources and estimates impulse response functions (IRF) to capture the impact and direction of these overflows. The main conclusion of the chapter is that there is a transmission channel between the IPLB and VAZ through financial intermediation, in the sense that shocks on the IPLB increase the leakage of resources and this effect is prevalent in states in the North and Northeast. Moreover, this effect is shown to be present in spatially terms through the effects "Push-In" and "Push-Out". That is, the states are able to affect their neighbors and are affected by them

Resumo: Dois modelos formam a base da teoria moderna de crescimento econômico, conhecidos como modelo de Solow-Swan e modelo de Ramsey-Cass-Koopmans. Os dois modelos são apresentados por uma narrativa linear. O modelo de Solow representaria um primeiro modelo mais básico para compreender o crescimento econômico. Já Ramsey-Cass-Koopmans relaxaria a forte hipótese do primeiro modelo de que a propensão a poupar seria uma alíquota fixa, transformando a decisão de poupança em uma decisão derivada de um comportamento maximizador de utilidade e assim enriquecendo o modelo de Solow por clarificar a relação de crescimento econômico com a teoria do equilíbrio geral. O propósito deste trabalho é desafiar esta narrativa linear. Para isto, a dissertação apresenta outros assuntos de importância para a teoria do crescimento na década de 1960 que não se encaixam nesta narrativa, os teoremas de turnpike e os modelos de dois setores. Estes dois temas atuam como elos que ligam as três distintas comunidades representadas pelos atores Robert Solow, Tjalling Koopmans e David Cass, demonstrando que a relação entre os dois modelos é menos linear do que é usualmente apresentado. / Abstract: Two models shape the basis of modern economic growth theory, known as the Solow-Swan model and the Ramsey-Cass-Koopmans model. Both models are usually presented by a linear narrative. The Solow model would represent a first basic model to understand economic growth. The Ramsey-Cass-Koopmans would come to enrich the basic Solow model, by relaxing the constant propensity to save hypothesis, making the savings decision derived from a utility maximizing behavior. The purpose of this work is to challenge this linear narrative. This dissertation introduce other subjects that were influential to the development of growth theory in the sixties, but don\'t fit in the linear narrative: the turnpike theorems and the two-sector models of growth. These two subjects operate as links that connect three different scientific communities, represented by the actors Robert Solow, Tjalling Koopmans and David Cass, and help to evidence that the relation between the Solow model and the Ramsey-Cass-Koopmans model is less linear than usually presented.

This dissertation explores some applications of statistical mechanics and information theory tools to topics of interest in anthropology, social sciences, and economics. We intended to develop mathematical and computational models with empirical and theoretical bases aiming to identify important features of two problems: the transitions between egalitarian and hierarchical societies and the emergence of money in human societies. Anthropological data suggest the existence of a correlation between the relative neocortex size and the average size of primates\' groups, most of which are hierarchical. Recent theories also suggest that social and evolutionary pressures are responsible for modications in the cognitive capacity of the individuals, what might have made possible the emergence of different types of social organization. Based on those observations, we studied a mathematical model that incorporates the hypothesis of cognitive costs, attributed for each cognitive social representation, to explain the variety of social structures in which humans may organize themselves. A Monte Carlo dynamics allows for the plotting of a phase diagram containing hierarchical, egalitarian, and intermediary regions. There are roughly three parameters responsible for that behavior: the cognitive capacity, the number of agents in the society, and the social and environmental pressure. The model also introduces a modication in the dynamics to account for a parameter representing the information exchange rate, which induces the correlations amongst the cognitive representations. Those correlations ultimately lead to the phase transition to a hierarchical society. Our results qualitatively agree with anthropological data if the variables are interpreted as their social equivalents. The other model developed during this work tries to give insights into the problem of emergence of a unique medium of exchange, also called money. Predominant economical theories, describe the emergence of money as the result of barter economies evolution. However, criticism recently shed light on the lack of historical and anthropological evidence to corroborate the barter hypothesis, thus bringing out doubts about the mechanisms leading to money emergence and questions regarding the inuence of the social configuration. Recent studies also suggest that money may be perceived by individuals as a perceptual drug and new money theories have been developed aiming to explain the monetization of societies. By developing a computational model based on the previous dynamics for hierarchy emergence, we sought to simulate those phenomena using cognitive representations of economic networks containing information about the exchangeability of any two commodities. Similar mathematical frameworks have been used before, but no discussion about the effects of the social network configuration was presented. The model developed in this dissertation is capable of employing the concept of cognitive representations and of assigning them costs as part of the dynamics. The new dynamics is capable of analyzing how the information exchange depends on the social structure. Our results show that centralized networks, such as star or scale-free structures, yield a higher probability of money emergence. The two models suggest, when observe together, that phase transitions in social organization might be essential factors for the money emergency phenomena, and thus cannot be ignored in future social and economical modeling. / Nesta dissertação, utilizamos ferramentas de mecânica estatística e de teoria de informação para aplicações em tópicos significativos ás areas de antropologia, ciências sociais e economia. Buscamos desenvolver modelos matemáticos e computacionais com bases empíricas e teóricas para identificar pontos importantes nas questões referentes à transição entre sociedades igualitárias e hierárquicas e à emergência de dinheiro em sociedades humanas. Dados antropológicos sugerem que há correlação entre o tamanho relativo do neocórtex e o tamanho médio de grupos de primatas, predominantemente hierárquicos, enquanto teorias recentes sugerem que pressões sociais e evolutivas alteraram a capacidade cognitiva dos indivíduos, possibilitando sua organização social em outras configurações. Com base nestas observações, desenvolvemos um modelo matemático capaz de incorporar hipóteses de custos cognitivos de representações sociais para explicar a variação de estruturas sociais encontradas em sociedades humanas. Uma dinâmica de Monte Carlo permite a construção de um diagrama de fase, no qual é possivel identificar regiões hierárquicas, igualitárias e intermediárias. Os parâmetros responsáveis pelas transições são a capacidade cognitiva, o número de agentes na sociedade e a pressão social e ecológica. O modelo também permitiu uma modificação da dinâmica, de modo a incluir um parâmetro representando a taxa de troca de informação entre os agentes, o que possibilita a introdução de correlações entre as representações cognitivas, sugerindo assim o aparecimento de assimetrias sociais, que, por fim, resultam em hierarquia. Os resultados obtidos concordam qualitativamente com dados antropológicos, quando as variáveis são interpretadas de acordo com seus equivalentes sociais. O outro modelo desenvolvido neste trabalho diz respeito ao aparecimento de uma mercadoria única de troca, ou dinheiro. Teorias econômicas predominantes descrevem o aparecimento do dinheiro como resultado de uma evolução de economias de escambo (barter). Críticas, entretanto, alertam para a falta de evidências históricas e antropológicas que corroborem esta hipótese, gerando dúvidas sobre os mecanismos que levaram ao advento do dinheiro e a influência da configuração social neste processo. Estudos recentes sugerem que o dinheiro pode se comportar como uma droga perceptual, o que tem levado a novas teorias que objetivam explicar a monetarização de sociedades. Através de um modelo computacional baseado na dinâmica anterior de emergência de hierarquia, buscamos simular este fenômeno através de representações cognitivas de redes econômicas, que representam o reconhecimento ou não da possibilidade de troca entre duas commodities. Formalismos semelhantes já foram utilizados anteriormente, porém sem discutir a influência da configuração social nos resultados. O modelo desenvolvido nesta dissertação foi capaz de empregar o conceito de representações cognitivas e novamente atribuir custos a elas. A nova dinâmica resultante é capaz de analisar como a troca de informações depende da configuração social dos agentes. Os resultados mostram que redes hierárquicas, como estrela e redes livres de escala, induzem uma maior probabilidade de emergência de dinheiro dos que as demais. Os dois modelos sugerem, quando considerados em conjunto, que transições de fase na organização social são importantes para o estudo de emergência de dinheiro, e portanto não podem ser ignoradas em futuras modelagens sociais e econômicas.

This dissertation explores some applications of statistical mechanics and information theory tools to topics of interest in anthropology, social sciences, and economics. We intended to develop mathematical and computational models with empirical and theoretical bases aiming to identify important features of two problems: the transitions between egalitarian and hierarchical societies and the emergence of money in human societies. Anthropological data suggest the existence of a correlation between the relative neocortex size and the average size of primates\' groups, most of which are hierarchical. Recent theories also suggest that social and evolutionary pressures are responsible for modications in the cognitive capacity of the individuals, what might have made possible the emergence of different types of social organization. Based on those observations, we studied a mathematical model that incorporates the hypothesis of cognitive costs, attributed for each cognitive social representation, to explain the variety of social structures in which humans may organize themselves. A Monte Carlo dynamics allows for the plotting of a phase diagram containing hierarchical, egalitarian, and intermediary regions. There are roughly three parameters responsible for that behavior: the cognitive capacity, the number of agents in the society, and the social and environmental pressure. The model also introduces a modication in the dynamics to account for a parameter representing the information exchange rate, which induces the correlations amongst the cognitive representations. Those correlations ultimately lead to the phase transition to a hierarchical society. Our results qualitatively agree with anthropological data if the variables are interpreted as their social equivalents. The other model developed during this work tries to give insights into the problem of emergence of a unique medium of exchange, also called money. Predominant economical theories, describe the emergence of money as the result of barter economies evolution. However, criticism recently shed light on the lack of historical and anthropological evidence to corroborate the barter hypothesis, thus bringing out doubts about the mechanisms leading to money emergence and questions regarding the inuence of the social configuration. Recent studies also suggest that money may be perceived by individuals as a perceptual drug and new money theories have been developed aiming to explain the monetization of societies. By developing a computational model based on the previous dynamics for hierarchy emergence, we sought to simulate those phenomena using cognitive representations of economic networks containing information about the exchangeability of any two commodities. Similar mathematical frameworks have been used before, but no discussion about the effects of the social network configuration was presented. The model developed in this dissertation is capable of employing the concept of cognitive representations and of assigning them costs as part of the dynamics. The new dynamics is capable of analyzing how the information exchange depends on the social structure. Our results show that centralized networks, such as star or scale-free structures, yield a higher probability of money emergence. The two models suggest, when observe together, that phase transitions in social organization might be essential factors for the money emergency phenomena, and thus cannot be ignored in future social and economical modeling. / Nesta dissertação, utilizamos ferramentas de mecânica estatística e de teoria de informação para aplicações em tópicos significativos ás areas de antropologia, ciências sociais e economia. Buscamos desenvolver modelos matemáticos e computacionais com bases empíricas e teóricas para identificar pontos importantes nas questões referentes à transição entre sociedades igualitárias e hierárquicas e à emergência de dinheiro em sociedades humanas. Dados antropológicos sugerem que há correlação entre o tamanho relativo do neocórtex e o tamanho médio de grupos de primatas, predominantemente hierárquicos, enquanto teorias recentes sugerem que pressões sociais e evolutivas alteraram a capacidade cognitiva dos indivíduos, possibilitando sua organização social em outras configurações. Com base nestas observações, desenvolvemos um modelo matemático capaz de incorporar hipóteses de custos cognitivos de representações sociais para explicar a variação de estruturas sociais encontradas em sociedades humanas. Uma dinâmica de Monte Carlo permite a construção de um diagrama de fase, no qual é possivel identificar regiões hierárquicas, igualitárias e intermediárias. Os parâmetros responsáveis pelas transições são a capacidade cognitiva, o número de agentes na sociedade e a pressão social e ecológica. O modelo também permitiu uma modificação da dinâmica, de modo a incluir um parâmetro representando a taxa de troca de informação entre os agentes, o que possibilita a introdução de correlações entre as representações cognitivas, sugerindo assim o aparecimento de assimetrias sociais, que, por fim, resultam em hierarquia. Os resultados obtidos concordam qualitativamente com dados antropológicos, quando as variáveis são interpretadas de acordo com seus equivalentes sociais. O outro modelo desenvolvido neste trabalho diz respeito ao aparecimento de uma mercadoria única de troca, ou dinheiro. Teorias econômicas predominantes descrevem o aparecimento do dinheiro como resultado de uma evolução de economias de escambo (barter). Críticas, entretanto, alertam para a falta de evidências históricas e antropológicas que corroborem esta hipótese, gerando dúvidas sobre os mecanismos que levaram ao advento do dinheiro e a influência da configuração social neste processo. Estudos recentes sugerem que o dinheiro pode se comportar como uma droga perceptual, o que tem levado a novas teorias que objetivam explicar a monetarização de sociedades. Através de um modelo computacional baseado na dinâmica anterior de emergência de hierarquia, buscamos simular este fenômeno através de representações cognitivas de redes econômicas, que representam o reconhecimento ou não da possibilidade de troca entre duas commodities. Formalismos semelhantes já foram utilizados anteriormente, porém sem discutir a influência da configuração social nos resultados. O modelo desenvolvido nesta dissertação foi capaz de empregar o conceito de representações cognitivas e novamente atribuir custos a elas. A nova dinâmica resultante é capaz de analisar como a troca de informações depende da configuração social dos agentes. Os resultados mostram que redes hierárquicas, como estrela e redes livres de escala, induzem uma maior probabilidade de emergência de dinheiro dos que as demais. Os dois modelos sugerem, quando considerados em conjunto, que transições de fase na organização social são importantes para o estudo de emergência de dinheiro, e portanto não podem ser ignoradas em futuras modelagens sociais e econômicas.

Submitted by Mauricio Martinelli Silva Luperi (mluperi@gmail.com) on 2012-08-22T20:36:42Z No. of bitstreams: 1 TESE FINAL BIBLIOTECA.pdf: 2792504 bytes, checksum: d5e859c60db6e24376ba31b2f0a0d511 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2012-08-23T17:41:32Z (GMT) No. of bitstreams: 1 TESE FINAL BIBLIOTECA.pdf: 2792504 bytes, checksum: d5e859c60db6e24376ba31b2f0a0d511 (MD5) / Made available in DSpace on 2012-08-23T18:01:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE FINAL BIBLIOTECA.pdf: 2792504 bytes, checksum: d5e859c60db6e24376ba31b2f0a0d511 (MD5) Previous issue date: 2012-08-10 / The possibility of the economy becoming more mathematicized began with the marginalist revolution in the late nineteenth century. However, effectively, the process of mathematization of economic discourse would only become widespread, according to MIROWSKI (1991), from 1925 onwards. In an attempt to elucidate how this process took place and when it occurred in Brazil, we wrote three critical essays on the subject. The goal of the first essay is to make more accessible to Brazilian students and researchers a discussion that is held somewhat dispersedly in our country, and also to encourage further research on the subject. This subject is the discussion about the influence of the crisis in mathematics and physics of the early twentieth century on economic discourse. To see how this happened, we investigated the texts of some of the main authors who dealt with the subject. So we seek to elucidate the differences in rigor between the different models in Economics before and after the creation by mathematical physicists of quantum physics and non-Euclidean geometry, as well as its impact on general equilibrium theory. In the second essay, we begin by presenting the main benefits generated by the mathematization of economics, according to what is proclaimed by some of the advocates of the progress of the mathematical formalization of the economic discourse. After that, we point out the more traditional criticism to this mathematization process. Then we focus on the recent criticism of GILLIES (2005) about the the prevalence of operational numbers in economics. Later we analyze the criticism presented by BRESSER-PEREIRA (2008), who considers that the hypothetical-deductive method used by the "mainstream" is inadequate for economics. Finally, bearing in mind the definitions of BRESSER-PEREIRA (2008), we tentatively associate the reproduction of the hypothetical-deductive method to a metatheoretical process triggered by the theory of general equilibrium. In our third essay, we check how mathematical formalization in economics advanced in Brazil in the last three decades. To see this, we classified into several categories all the articles published in three major economic journals of the country (Revista Brasileira de Economia, Estudos Econômicos and Revista de Economia Política) and also the papers presented at the meetings of ANPEC (Associação Nacional dos Centros de Pós Graduação em Economia) from 1981 to 2010, according to the type of argument used. The total of articles analyzed was 5733. We try to notice if there was a turning point in the trajectory of economic discourse, making it more mathematical. Finally, in order to reinforce our analysis, we focus on the process of mathematization through the observation of a quantitative variable: equations per article. / A possibilidade da economia se tornar mais matematizada se iniciou com a revolução marginalista no final do século XIX. Entretanto, efetivamente, o processo de matematização do discurso econômico apenas teria se propagado, segundo MIROWSKI (1991), a partir de 1925. A fim de tentar elucidar como se deu esse processo e quando teria ocorrido no Brasil é que escrevemos três ensaios críticos sobre o tema. O objetivo do primeiro ensaio é o de tornar mais acessível aos estudantes e pesquisadores brasileiros uma questão que é tratada de maneira pouco orgânica em nosso país, e também incentivar novas pesquisas. Trata-se da discussão sobre as principais influências da crise da matemática e da física do final do século XX sobre o discurso econômico. Para verificar como isso se deu, investigamos os textos de alguns dos principais autores que tratam do tema. E daí buscamos elucidar as diferenças de rigor entre os diferentes modelos físicos matemáticos antes e depois da física quântica e da geometria não euclidiana, bem como seus impactos na teoria do equilíbrio geral. No segundo ensaio, iniciamos definindo os principais benefícios gerados pela matematização da economia, proclamados por alguns dos defensores do avanço do processo de formalização matemática sobre o discurso econômico. Em seguida, apontamos as críticas mais tradicionais a esse processo de matematização. Depois nos concentramos nas críticas mais recentes de GILLIES (2005) sobre a prevalência de números operacionais em economia. Para afinal, analisarmos a crítica de BRESSER-PEREIRA (2008) que considera o método hipotético-dedutivo utilizado pelo 'mainstream' inadequado à economia. Por último, de maneira tentativa, tendo em mente as definições de BRESSER-PEREIRA (2008), buscamos associar a reprodução do método hipotético-dedutivo a um processo metateórico deflagrado pela teoria do equilíbrio geral. No nosso terceiro ensaio, buscamos verificar como a formalização matemática avançou na ciência econômica brasileira nas três últimas décadas. Para observar isso, classificamos em diversas categorias todos os artigos publicados em três das principais revistas de economia do país (Revista Brasileira de Economia, Estudos Econômicos e Revista de Economia Política), bem como as publicações efetuadas nos encontros da ANPEC (Associação Nacional dos Centros de Pós-graduação em Economia) desde 1981 até 2010, de acordo com o tipo de argumentação utilizada. O total de artigos analisados soma 5.733. Procuramos observar quando houve um ponto de inflexão na trajetória do discurso econômico, tornando-o mais matemático. Por fim, para atestar nossas conclusões, focamos o processo de matematização na observação da variável quantitativa: equações por artigo.

Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@fgv.br) on 2010-03-23T12:06:11Z No. of bitstreams: 1 Dissertação_Erica_Diniz.pdf: 328909 bytes, checksum: 1fb57ef9f720ee93e22f116f1b459033 (MD5) / Approved for entry into archive by Andrea Virginio Machado(andrea.machado@fgv.br) on 2010-03-23T12:37:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação_Erica_Diniz.pdf: 328909 bytes, checksum: 1fb57ef9f720ee93e22f116f1b459033 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-03-24T13:37:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação_Erica_Diniz.pdf: 328909 bytes, checksum: 1fb57ef9f720ee93e22f116f1b459033 (MD5) Previous issue date: 2009-11-21 / This paper presents a duopolist model with heterogeneous firms (different marginal costs) and assimetric information about the vertical preferences of the consumers. We find that the asymmetry of information on the vertical dimension and the difference in costs greatly influences the pricing and the structures for market equilibrium. An important result arising from these two aspects is the existence of a mass of consumers that can buy from both firms. It is also observed that the greater the heterogeneity of costs, the greater the market power of the most efficient firm. / O trabalho apresenta um modelo de competição duopolista, com firmas heterogêneas (custos marginais diferentes), produtos espacialmente diferenciados quanto a dimensão vertical e horizontal, e informação privada sobre as preferências por qualidade dos consumidores. Identifica-se que a assimetria de informação sobre a dimensão vertical e a diferença de custos exercem grande relevância sobre a decisão de apreçamento das firmas e sobre as estruturas de mercado de equilíbrio. Um resultado relevante decorrente desses dois aspectos é a existência de uma massa de consumidores que, em equilíbrio, pode demandar de qualquer uma das firmas, sendo essa decisão pautada sobre o real parâmetro de preferência por qualidade de cada consumidor. Observa-se também que quanto maior a heterogeneidade dos custos, maior é o poder de mercado da firma de menor custo.