Zugl.: Fribourg, Univ., Diss., 2008 u.d.T.: Ardia, David: Bayesian estimation of single regime and regime switching GARCH models

Zugl.: Halle (Saale), Univ., Diss., 2008

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Universiẗat, Diss.--Frankfurt am Main, 2007.

Univ., Diss. 2007--Lund, 2007. / Enth. 7 Beitr.

In diesem Jahr fand das erste Studentensymposium Informatik Chemnitz (TUCSIS StudSym 2012) statt. Wir freuen uns, Ihnen in diesem Tagungsband studentische Beiträge präsentieren zu können. Das Studentensymposium der Fakultät für Informatik der TU Chemnitz richtet sich an alle Studierende und Doktoranden der Informatik sowie angrenzender Disziplinen mit Schwerpunkt Informatik aus dem Raum Chemnitz. Das Symposium hat das Ziel, den Studierenden eine Plattform zu geben, ihre Projekte, Studienarbeiten und Forschungsvorhaben vorzustellen. Im Mittelpunkt des Symposiums stehen studentische Projekte aus Seminaren, Praktika, Abschlussarbeiten oder extracurricularen Aktivitäten. Das Symposium bietet die Möglichkeit, vor einem akademischen Publikum Ideen, Pläne und Ergebnisse zu präsentieren und zu diskutieren. Darüber hinaus sind Doktoranden eingeladen ihre Promotionsprojekte mit einem Poster zu präsentieren um dadurch Feedback von anderen jungen Wissenschaftlern und Professoren für ihre wissenschaftliche Arbeit zu erhalten.

Die Dissertation behandelt die Zusammenhänge zwischen den beiden einflußreichsten neueren Theorien über die Logik von Konditionalsätzen: der auf die Mögliche-Welten-Semantik zurückgreifenden, primär für konjunktivische Konditionalsätze entwickelten Theorie von David Lewis und derjenigen von Ernest Adams, die primär für indikativische konzipiert wurde und in der Tradition des Bayesianismus steht. Bei dem Versuch, beide Theorien auf den indikativischen Bereich anzuwenden, erwiesen sich die Lewisschen Trivialitätstheoreme als schwerwiegendes Problem. Die wichtigsten der in der Literatur vorgeschlagenen Lösungsansätze (z.B. diejenigen von V. McGee, B. v. Fraassen und F. Jackson) werden in der Dissertation ausführlich erörtert und als unbefriedigend zurückgewiesen. In diesem Kontext findet auch eine Diskussion von McGees Kritik an der generellen Gültigkeit des Modus-ponens-Prinzips statt. Anschließend wird dargelegt, warum Adams´ Versuch, seine Analyse auf konjunktivische Konditionalsätze anzuwenden, scheitert und daß aus sehr ähnlichen Gründen die kausale Entscheidungstheorie von A. Gibbard und W. L. Harper in ihrer gegenwärtigen Form zu Widersprüchen führt. Der Schlußteil der Arbeit zeigt, daß sich die Zuständigkeiten der beiden Theorien nur auf der Grundlage einer neuen Klassifikation angemessen bestimmen lassen. Die übliche Indikativ/Konjunktiv-Dichotomie muß durch eine auf kontextuelle Kriterien rekurrierende Unterscheidung im Bereich der indikativischen Konditionalsätze in eine Trichotomie überführt werden. Es wird nachgewiesen, daß unter weithin akzeptierten Voraussetzungen zu einer der drei Teilklassen nur solche Sätze gehören, die nicht im selben Sinne wie andere Aussagesätze wahr oder falsch sein können.

In der betriebswirtschaftlichen Realität werden riskante Entscheidungen meistens nach vorherigen Gewinn- oder Verlusterfahrungen getroffen und empirische Beobachtungen legen nahe, dass vorherige derartige Erfahrungen das aktuelle Risikoverhalten beeinflussen. Da dieser Umstand in den existierenden Ansätzen der normativen und deskriptiven Spieltheorie bisher jedoch nicht abgebildet wird, beschäftigt sich diese Arbeit zunächst mit der Erarbeitung der theoretischen Grundlagen für das Verhalten nach entsprechenden Erfahrungen in riskanten Entscheidungssituationen mit und ohne strategische Interaktion. Dabei wird für Einpersonenspiele das gesamte Framework der Kumulativen Prospekttheorie um einen "Aggregationsaxiom" erweitert und es werden anreizkompatible Mechanismen abgeleitet, die in zwei experimentellen Studien überprüft werden. Die Aggregationshypothese konnte dabei bestätigt werden, wenn auch die Risikowahrnehmung eher im Einklang mit normativen Ansätzen und nicht mit der Kumulativen Prospekttheorie zu stehen scheint. Für Mehrpersonenspiele wurde der klassische Ansatz um den Aggregationsaspekt, eine Auszahlungstransformation gemäß der Kumulativen Prospekttheorie und um die Annahme der Sozialen Projektion erweitert. Die Verhaltensprognosen für zwei einfache Koordinationsspiele resultieren dann insbesondere aus den beiden Verfeinerungskriterien "Risikodominanz" und "Perfektheit" der allgemeinen Gleichgewichtsauswahltheorie von Harsanyi und Selten. Die gemachten Vorhersagen konnten für die Teilnehmer (wenn auch mit überraschenden geschlechtspezifischen Unterschieden) in zwei Experimenten bestätigt werden. / In the real world, risky decisions are typically made after previous experiences, which include prior gains and losses. Although there are empirical findings suggesting an influence of such prior experiences on the subsequent behavior, normative as well as descriptive decision and game theory have not provided yet a thorough theoretical treatment of these effects. Therefore, this thesis develops first a theoretical fundament. It is based on the Cumulative Prospect Theory, which is extended by an "aggregation axiom". For single-person-games an incentive compatible mechanism to elicit true evaluations of risks is developed and finally tested in two laboratory experiments. The relevance of the aggregation axiom gets full support whereas a risk perception according to the Cumulative Prospect Theory has to be rejected. In multi-person-games the additional assumption of Social Projection has to be incooperated. Equilibrium selection according to "perfectness" and "risk dominance" are used to derive predictions, which are empirically validated in two experiments. Furthermore, gender-specific differences are observed.

Wir betrachten ein mehrdimensionales Change-Point-Problem. Seien X1;n; : : : ;Xn;n unabhängige Zufallselemente bei denen q, q 2 N, Verteilungswechsel auftreten. Dass heisst, es existiert ein Vektor µ = (µ1; : : : ; µq) 2 Rq mit 0 = µ0 < µ1 < ¢ ¢ ¢ < µq < µq+1 = 1 sowie Verteilungen º0;n; : : : ; ºq;n, so dass Xj;n für [nµi] < j · [nµi+1] die Verteilung ºi;n besitzt. Wir führen eine Klasse von Schätzer ^µn für den unbekannten Change-Point µ ein. Diese sind Maximalstellen von gewichteten q + 1-Stichproben U-Statistiken. Das Ziel der Arbeit ist die Un- tersuchung des asymptotischen Verhalten der Schätzer.

In diesem Jahr fand das erste Studentensymposium Informatik Chemnitz (TUCSIS StudSym 2012) statt. Wir freuen uns, Ihnen in diesem Tagungsband studentische Beiträge präsentieren zu können. Das Studentensymposium der Fakultät für Informatik der TU Chemnitz richtet sich an alle Studierende und Doktoranden der Informatik sowie angrenzender Disziplinen mit Schwerpunkt Informatik aus dem Raum Chemnitz. Das Symposium hat das Ziel, den Studierenden eine Plattform zu geben, ihre Projekte, Studienarbeiten und Forschungsvorhaben vorzustellen. Im Mittelpunkt des Symposiums stehen studentische Projekte aus Seminaren, Praktika, Abschlussarbeiten oder extracurricularen Aktivitäten. Das Symposium bietet die Möglichkeit, vor einem akademischen Publikum Ideen, Pläne und Ergebnisse zu präsentieren und zu diskutieren. Darüber hinaus sind Doktoranden eingeladen ihre Promotionsprojekte mit einem Poster zu präsentieren um dadurch Feedback von anderen jungen Wissenschaftlern und Professoren für ihre wissenschaftliche Arbeit zu erhalten.